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Auxiliar 1
Profesor : Mattia Makovec Semestre : Otoo 2010
Auxiliar : Gonzalo Viveros A.
Pregunta 1
Pregunta 2
Considere el siguiente modelo de regresin lineal simple sin intercepto donde la variable
dependiente yi es funcin de una sola variable explicativa xi , como:
yi = xi + i ,
para i = 1, . . . , N . Se consideran los siguientes supuestos: E[i ] = 0, V(i ) = 2 , i y
Cov(i , j ) = 0, i 6= j. Se propone el siguiente estimador de :
N
b 1 X yi
= .
N i=1 xi
1
Econometra Auxiliar 1 2
Pregunta 3
b) Cambia el R2 ?
Solucin
Pregunta 1
Modelo:
yi = x0i + i i = 1, . . . , N.
Supuestos:
E[] = 0 y E[0 ] = 2 I.
Transformacin:
zi0 = [1 (xi ), . . . , N (xi )], i : R R.
Estimador de :
e = (Z 0 X)1 Z 0 Y.
e
a) Insesgadez de :
e = (Z 0 X)1 Z 0 Y
= (Z 0 X)1 Z 0 (X + )
= (Z 0 X)1 (Z 0 X + Z 0 )
= + (Z 0 X)1 Z 0 .
De esto,
E[ e ] = E + (Z 0 X)1 Z 0
= + (Z 0 X)1 Z 0 E[]
= .
e
b) Valor Ajustado: Ye = X .
Error de Estimacin: e = Y Ye .
p.d.: Z e.
Esta demostracin es equivalente a mostrar que: Z 0 e = 0.
Desarrollando:
Z 0 e = Z 0 (Y Ye )
= Z 0 (Y X )e
= Z 0 (Y X(Z 0 X)1 Z 0 Y )
= Z 0 Y (Z 0 X)(Z 0 X)1 (Z 0 Y )
= Z 0Y Z 0Y
= 0.
Pregunta 2
Modelo:
yi = xi + i i = 1, . . . , N.
Supuestos:
E[i ] = 0, V(i ) = 2 , i y Cov(i , j ) = 0, i 6= j.
Estimador de :
N
b 1 X yi
= .
N i=1 xi
b = A Y + B, A, B M(R).
Econometra Auxiliar 1 5
Si definimos,
1 0 1
A= Z, conZ 0 = [x1
1 , . . . , xN ], y B = 0,
N
Luego,
" N
#
b 1 X i
E[ ] = E +
N i=1 xi
N
1 X E[i ]
= +
N i=1 xi
= .
V( bM CO ) = 2 (X 0 X)1
1
= 2 N .
X
x2i
i=1
Econometra Auxiliar 1 6
entonces:
V( b )
> 1 V( b ) > V( bM CO ).
V( bM CO )
Pregunta 3
Modelo:
y t = + xt + t t = 1, . . . , T.
Supuestos:
E[] = 0, y E[0 ] = 2 I.
b
Estimador por MCO: .
e
Se hace: (yt , xt ) y se consigue .
Econometra Auxiliar 1 7
a) b = ?
e
Se sabe: P
(yt y)(xt x)
b = ,
(xt x)2
haciendo (yt , xt ) se consigue:
P
(yt y)(xt x)
b =
(xt x)2
P
2 (yt y)(xt x)
=
2 (xt x)2
b
= .
Por tanto, b = .
e
b) Ms adelante.
Luego,
e xt e
et = yt
= (yt b
b xt ), b = e y
e =
b
= bt .
Por tanto, et 6= bt .