Econometra

Auxiliar 2
Profesor : Mattia Makovec Semestre : Otoo 2010
Auxiliar : Gonzalo Viveros A.

Pregunta 1

El archivo salarios.xls contiene observaciones mensuales en US$ del salario (Wage) de

935 hombres empleados en Estados Unidos. Adems, el archivo incluye las siguientes
variables:

Educ Aos de Educacin

Exper Aos de Experiencia Laboral
Tenure Aos de Experiencia con el Actual Empleador
Age Edad
Married Dummy (1: Casado)
Black Dummy (1: Afro-Americano)
South Dummy (1: Vive en Estado Sur de EEUU)
Urban Dummy (1: Vive en Area Metropolitana)
Meduc Aos de Educacin de la Madre
Feduc Aos de Educacin del Padre
Sibs Nmero de hermanos/hermanas
Brthord Orden de Nacimiento
IQ Cociente Intelectual

a) Analice los datos.

b) Estime con el mtodo de mnimos cuadrados ordinarios la siguiente ecuacin de

salario:

ln(Wage)i = 0 + 1 Educi + 2 Experi + 3 Exper2i + 4 Tenurei + 5 Agei + i , (1)

para i = 1, . . . , 935. Se supone que se cumplen todos los supuestos bsicos del modelo
lineal general, incluyendo la hiptesis de normalidad de los errores.

1
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c) Comente los resultados obtenidos y la significatividad individual de los coeficientes

estimados. Son los coeficientes estimados significativos al 1 %? Y al 5 %? Y al
10 %?

d) Define y realize un test de significatividad global de la regresin, especificando clara-

mente la hiptesis nula, la hiptesis alternativa y la regla de decisin por un nivel
de significacin = 0.05.

e) Estime con el mtodo de mnimos cuadrados ordinarios la siguiente especificacin

alternativa del modelo (1):

ln(Wage)i = 0 + 1 Educi + 2 Experi + 3 Tenurei + 5 Agei + i , (2)

para i = 1, . . . , 935. Comente los resultados obtenidos con respecto al apartado

anterior.

Pregunta 2

El archivo inversiones.wfl contiene observaciones anuales en Estados Unidos entre los

aos 1959 y 1990, sobre:

PIB nominal (pib).

Inversin nominal (invers).

Tipo de inters nominal (i ).

Deflactor del PIB nominal (defpib).

Estime con el mtodo de Mnimos Cuadrados Ordinarios la siguiente ecuacin de inversin:

rinverst = 0 + 1 rpibt + 2 rt + t ,

donde:

rinverst : Inversin real privada.

rpibt : PIB real.

rt : Tipo de inters real.

Econometra Auxiliar 2 3

Cdigos
En esta parte se mostrarn cdigos relevantes para la Tarea 1, de preferencia en lenguaje
de STATA. Recuerden que en STATA trabaja de preferencia con comandos y el EViews
trabaja tanto comandos como con ventanas.

Pregunta 1 (STATA)

La base de datos contiene las siguientes variables:

Wage Black
Iq South
Educ Urban
Exper Sibs
Tenure Brthord
Age Meduc
Married Feduc

El modelo de regresin a ajustar es el siguiente:

ln(Wage)i = 0 + 1 Educi + 2 Experi + 3 Exper2i + 4 Tenurei + 5 Agei + i .

Configuracin del STATA previa a los anlisis estadsticos:

/* Ajustar el maximo de memoria que ocupara el STATA */

set mem 500m

/* Definimos la direccin donde se trabajar */

/* (Donde tenemos guardadas las bases de datos) */
cd "C:\UChile\[A] Econometra\Aux2"

/* Llamada de la base de datos (en formato STATA), denominada datos.dta */

use "salarios.dta"

/* Describe los datos cargados */

desc
Econometra Auxiliar 2 4

Los cdigos para realizar un estudio sobre el MCRL son:

a) Analice los datos.

Realizar un resumen de las variables de la base:

sum wage iq educ exper tenure age married south meduc feduc

Histograma, por variable:

hist wage
hist educ

Matriz de Correlacin:

pwcorr wage iq educ exper tenure age married south meduc, star(.05)

donde el comando star(.05) marca con una ? para hacer notar los valores fuera
del intervalo [0.05, 0.05].

b) Estimar por MCO la ecuacin de salario (1).

Generar variables de inters: ln(wage) y exper2 , que son guardadas en las variables
lwage y s_exp, respectivamente:

gen lwage=ln(wage)
gen s_exp=exper^2

Realizar la Regresin (1), donde la primera (lwage) es la variable dependiente, y

las dems son las variables explicativas:

reg lwage educ exper s_exp tenure age

2
En este punto se hace hincapi que de manera inmediata se obtiene el R2 y R ,
niveles de ajuste del modelo.
Obs.: El valor R2 indica el porcentaje de variabilidad de los valores de la variable
dependiente Y , que pueden ser explicadas en funcin de la variabilidad de los valores
de los regresores X.
Econometra Auxiliar 2 5

Generar serie de errores estimados:

predict reg_err, res

Test de normalidad de los errores estimados

sktest reg_err

Histograma de los errores

histogram reg_err

c) Son los coeficientes estimados significativos al 1 %? Y al 5 %? Y al 10 %?

Para cambiar el intervalo de confianza a 99 % por ejemplo, que viene por default en
95 %: set level 99, pero esto es solo para analizar los intervalos de confianza, y no
tiene nada que ver con el porcentaje de significatividad individual de cada variable.
Otra forma de ver la significatividad individual es utilizar Test de Wald individual
para cada parmetro (que se ver en detalle a lo largo del semestre):

test educ=0
test exper=0
test s_exp=0
test tenure=0
test age=0
test _cons=0

d) Significatividad global de la regresin, al nivel de significancia = 0.05.

En STATA este test se puede realizar de tres formas:

Forma 1:

test educ=0
test exper=0, accu
test s_exp=0, accu
test tenure=0, accu
test age=0, accu
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Forma 2:

test (educ=0) (exper=0) (s_exp=0) (tenure=0) (age=0)

Forma 3:

test educ= exper= s_exp= tenure= age=0

e) Estimacin por MCO del modelo (2).

Realizar la regresin para intervalo de confianza de 95 %:

set level 95
reg lwage educ exper tenure age

Pregunta 2 (EViews)

Mas adelante en el semestre se dar hincapi en este programa, por tanto dejo estos
cdigos:

1. Generar variables relevantes

Inflacion:
genr infla=(defpib-defpib(-1))/defpib(-1)*100

PIB Real:
genr rpib=pib/defpib

Inversin Real:
genr rinvers=invers/defpib

Tasa Inters Real:

genr r=i-infla

2. Estimacin MCO
equation mco1.ls rinvers c rpib r