Economa internacional

Jhoana Garca
Hasbelidy Reyes Galvis
Fredy Gonzlez Ramos
Modelo gravitacional

El modelo que se observa compara las variables logartmicas del pib de china,
Colombia, Ecuador y Estados Unidos con respecto a sus exportaciones totales, en
este trabajo se realiza un anlisis comparativo de estas variables.
Modelo Colombia vs China
Se realiza la regresin por mnimos cuadrados ordinarios y comprobamos supuesto
de heterocedasticidad.
. reg fpc_log lncolomcbia lnchina

Source SS df MS Number of obs = 16

F(2, 13) = 395.55
Model 26.3167256 2 13.1583628 Prob > F = 0.0000
Residual .432457327 13 .033265948 R-squared = 0.9838
Adj R-squared = 0.9813
Total 26.7491829 15 1.78327886 Root MSE = .18239

fpc_log Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]

lncolomcbia 1.070523 .4178305 2.56 0.024 .1678554 1.973191

lnchina .9654853 .2832131 3.41 0.005 .3536406 1.57733
_cons -33.96331 3.330871 -10.20 0.000 -41.15922 -26.7674

Dado un R2 cercano a 1 se observa la bondad del modelo, aun asi comprobando

supuesto de heterocedascicidad, con la prueba Breusch-Pagan, comprobando que
el pvalor es menor que chi2, rechazando la HO de heterocedaticidad,
. estat hettes

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity

Ho: Constant variance
Variables: fitted values of fpc_log

chi2(1) = 4.03
Prob > chi2 = 0.0446

Para corregir el modelo se utiliza Mnimos Cuadrados Ordinarios, en seguida se

haya prueba de normalidad con el test de kurtosis

. . reg fpc_log lncolomcbia lnchina, robust

Linear regression Number of obs = 16

F(2, 13) = 492.72
Prob > F = 0.0000
R-squared = 0.9838
Root MSE = .18239

Robust
fpc_log Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]

lncolomcbia 1.070523 .3345539 3.20 0.007 .3477636 1.793283

lnchina .9654853 .2521852 3.83 0.002 .4206722 1.510298
_cons -33.96331 2.275274 -14.93 0.000 -38.87874 -29.04788

. . predict residual, resid

.
.
.
. . sktest residual

Skewness/Kurtosis tests for Normality

joint
Variable Obs Pr(Skewness) Pr(Kurtosis) adj chi2(2) Prob>chi2

residual 16 0.8728 0.9680 0.03 0.9865

De no verificarse el supuesto de normalidad de los errores, los estimadores
continan siendo insesgados.
No obstante de no cumplirse la inferencia estadstica derivada del modelo puede no
ser vlida.
Al existir ms datos se ajusta la normalidad de los errores del modelo y se puede
inferir sobre una distribucin normal

Colombia VS Ecuador

. reg fpe_log lncolomcbia lnecuador

Source SS df MS Number of obs = 16

F(2, 13) = 56.11
Model 2.34668744 2 1.17334372 Prob > F = 0.0000
Residual .271851324 13 .02091164 R-squared = 0.8962
Adj R-squared = 0.8802
Total 2.61853876 15 .174569251 Root MSE = .14461

fpe_log Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]

lncolomcbia .775311 .0798686 9.71 0.000 .6027653 .9478567

lnecuador -.0098392 .0101058 -0.97 0.348 -.0316714 .011993
_cons 1.439538 1.962972 0.73 0.476 -2.801205 5.680281

Se observa un R2 positivo para la muestra, un R2 cercano a 1, y se raliza la prueba

de heterocedasticidad, representando heterocedascidad en el modelo,

. estat hettes

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity

Ho: Constant variance
Variables: fitted values of fpe_log

chi2(1) = 6.01
Prob > chi2 = 0.0142
. . reg fpe_log lncolomcbia lnecuador,robust

Linear regression Number of obs = 16

F(2, 13) = 46.31
Prob > F = 0.0000
R-squared = 0.8962
Root MSE = .14461

Robust
fpe_log Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]

lncolomcbia .775311 .0805593 9.62 0.000 .6012731 .9493489

lnecuador -.0098392 .0027927 -3.52 0.004 -.0158726 -.0038058
_cons 1.439538 2.095467 0.69 0.504 -3.087443 5.96652

. . predict residual, resid

. . sktest residual

Skewness/Kurtosis tests for Normality

joint
Variable Obs Pr(Skewness) Pr(Kurtosis) adj chi2(2) Prob>chi2

residual 16 0.0190 0.0207 8.86 0.0119

Luego de realizar el modelo corregido por Mnimos Cuadrados Robustos, la

normalidad en los errores se ajusta y el modelo se vuelve ms representativo
teniendo una buena representatividad el modelo gravitacional, explicando la
influencia de las exportaciones de Colombia hacia Ecuador, haciendo una economa
potencialmente activa exportaciones totales
Colombia vs EEUU

. reg fpusa_log lncolomcbia lnusa

Source SS df MS Number of obs = 16

F(2, 13) = 520.02
Model 3.8768463 2 1.93842315 Prob > F = 0.0000
Residual .048458312 13 .003727562 R-squared = 0.9877
Adj R-squared = 0.9858
Total 3.92530461 15 .261686974 Root MSE = .06105

fpusa_log Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]

lncolomcbia 1.088379 .0941026 11.57 0.000 .8850826 1.291675

lnusa -.4350685 .2833988 -1.54 0.149 -1.047314 .1771774
_cons 13.51809 9.546449 1.42 0.180 -7.105756 34.14194

. estat hettes

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity

Ho: Constant variance
Variables: fitted values of fpusa_log

chi2(1) = 0.00
Prob > chi2 = 0.9658

. . predict residual, resid

. . sktest residual

Skewness/Kurtosis tests for Normality

joint
Variable Obs Pr(Skewness) Pr(Kurtosis) adj chi2(2) Prob>chi2

residual 16 0.7985 0.2473 1.58 0.4543

Se comprueba normalidad en los errores, ajuste del modelo y no

heterocedasticidad.
Este es el nico modelo significantemente potencial que explica la relacin de la
economa con respecto a las exportaciones, cabe aclarar que EEUU y Colombia
tienen fuertes relaciones de exportaciones claramente por la dependencia de
Colombia ante Estados Unidos de materias primas y por su puesto Estados Unidos
demanda servicios potenciales de Colombia