Series Temporales. Coleccin Manuales UEx (EEES).

Tutorial EViews: Estimacin modelos ARIMA

Por ejemplo: Sentencia para estimar un modelo d(log(ventas),1,0) c ar(1)

ARIMA(1,1,0) con constante para el logaritmo de la

serie ventas:

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Tutorial EViews: Estimacin modelos ARIMA con intervenciones

Para crear una variable impulso en una determinada fecha (1990, 2 trimestre):
Genr Enter equation s1=0
sample Se mantiene el que aparece
Repetimos:
Genr Enter equation s1=1
sample 1990Q2 1990Q2

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Tutorial EViews: Estimacin modelos ARIMA con intervenciones

Para crear una variable escaln a partir de una determinada fecha (1990, 2
trimestre):
Genr Enter equation s2=0
sample Se mantiene la que aparece
Repetimos:
Genr Enter equation s2=1
sample 1990Q2 final de la muestra

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Tutorial EViews: Estimacin modelos ARIMA con intervenciones

Por ejemplo: Sentencia para estimar un modelo ARIMA(1,1,0)

con constante y dos intervenciones impulso (o atpicos aditivos
conocidos los instantes)

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Tutorial EViews: Estimacin modelos ARIMA-GARCH

Por ejemplo: Para estimar un modelo ARIMA(1,1,1)-ARCH(1)

con constante para el logaritmo de la serie ventas:
Mean equation: d(log(ventas),1,0) c ar(1) ma(1)
Variance and distribution specification:
Model=GARCH/TARCH
Options:
ARCH: 1
GARCH: 0
Error distribution: Normal (Gaussian)
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Tutorial EViews: Diagnosis de modelos

Una vez estimado el modelo aparece un cuadro informativo del proceso: p.e..

Las pruebas de validacin del modelo:

incorrelacin, normalidad,
heterocedasticidad condicional, etc.,
se encuentran en:

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