A

Este apndice revisa el material bsico del anlisis real. Su propsito principal es hacer
el libro autnomo e incluir declaraciones explcitas de algunos de los teoremas que se
utilizan en el texto. El material aqu no pretende ser un tratamiento integral del anlisis
real. Por consiguiente, se indican muchos resultados sin prueba, y se omiten otros
resultados importantes, siempre que no se mencionen en el texto y no sean necesarios
para los resultados presentados aqu. Afirmo algunos resultados tiles como "Hechos"
(a menudo dejando sus pruebas como ejercicios). Estos resultados se usan tpicamente
o se refieren en el texto. Los resultados ms importantes se declaran como "teoremas".

El material aqu no es un sustituto de una revisin bsica de matemticas para

economistas o libro de texto. Un excelente libro de este tipo es Simon y Blume (1994), y
supongo que el lector est familiarizado con la mayor parte del material de este libro o
de un libro similar. En particular, supongo que el lector se siente cmodo con lgebra
lineal, funciones, relaciones, lenguaje terico conjunto, clculo multivariado y tcnicas
bsicas de prueba.

Para obtener una comprensin y apreciacin ms profunda del material aqu, al lector
se le anima a consultar uno de muchos excelentes libros sobre anlisis real, anlisis
funcional y topologa general. Parte del material aqu es simplemente una revisin del
anlisis introductorio real ms o menos al nivel de los libros clsicos de Apostol (1975) o
Rudin (1976). Kelley (1955), Kolmogorov y Fomin (1970), Conway (1990), Royden (1994),
y Aliprantis y Border (1991), se encuentran algunos de los materiales, particularmente
el relativo a topologa y anlisis de dimensiones infinitas 1999). Las referencias
excelentes para las aplicaciones de estas ideas a los problemas de la optimizacin
incluyen Berge (1963) y Luenberger (1969). Un tratamiento reciente de algunos de estos
temas con aplicaciones econmicas se presenta en Ok (2007).
878 . Apndice A Probabilidades y extremos en Anlisis Real y Aplicaciones a la Optimizacin
A.1 Distancias y Espacios Mtricos . 879
880 . Apndice A Probabilidades y extremos en Anlisis Real y Aplicaciones a la Optimizacin

Que () ` , estableciendo que para cada existe una vecindad

de en , de manera que est abierto.

(Parte 2) Sea {} una coleccin finita de conjuntos abiertos en X (enumerados por =

1, 2, . . . , ). Una vez ms, si est vaco, entonces est abierto por el Hecho A.1. Si es no vaco,
entonces para cada , para = 1, 2, . . . , . Como est abierto, entonces
por definicin existe > 0 tal que () para cada = 1, 2, . . . , . Sea =
{1, 2, . . . , }. Evidentemente, > 0. Adems, por construccin, () ()
para cada = 1, 2, . . . , . Por lo tanto, () , probando la afirmacin.

(Partes 3 y 4). stos siguen inmediatamente de la ley de De Morgan, que dice que

( ) = .

La restriccin a las colecciones finitas es importante en la parte 2 del teorema A.1. Considera el siguiente
ejemplo.

Ejemplo A.4 Sea = , con la mtrica euclidiana (, ) = | |. Tomemos los subconjuntos

= (0,1 + 1 de para , y consideremos la interseccin infinita . Se puede verificar
que = (0, 1], que no es un conjunto abierto.Un ejemplo an ms simple son los subconjuntos
= (1 / , 1 / ), donde = {0}, que no est abierto.
Definicin A.4 Dos mtricas y ` definidas en son equivalentes si ambas generan la misma coleccin
de conjuntos abiertos en . Alternativamente, deje que y ` se refieran a los vecindarios definidos
por estas mtricas. Son equivalentes si para cada y > 0 existe > 0 y ` > 0 tal que
` () () y () `` ().

El Ejercicio A.4 verifica que las dos partes de la Definicin A.4 se implican entre s

Definicin A.5 Sea (, ) un espacio mtrico, entonces es limitado si existe y

(0 , + ) tal que (). Si no est delimitado, entonces es ilimitado Ejemplo A.5 Sea
= y (, ) = | |. (0, 1) y [0, 1] de estn limitadas, mientras que el subconjunto + =
[0, ) de n o tiene lmites.

A.2 Asignaciones, funciones, secuencias, redes y continuidad

Una asignacin de a es un subconjunto de tal que para cada , existe algn

con (, ) . Como de costumbre, denotar este mapeo por : . A lo largo del libro :
implica que () est definido para cada . Tambin he adoptado la convencin de que asigna
un solo elemento del conjunto a , y as escribo ( ) Como un elemento de , es decir,
() (y en trminos de la definicin anterior, si (, ) y (, ) , entonces = ). Esto es
sin prdida de generalidad, ya que el espacio Y no est restringido. Por ejemplo, para un conjunto Z,
podramos especificar = () (recordar que () denota el conjunto de todos los subconjuntos de
). En este caso, un elemento de sera un subconjunto de . As, se puede escribir alternativamente
que para , () o () . Tambin utilizo la notacin ( ` ) Para algunos X? X para
designar la imagen del conjunto X ?, definida como (X?) =? Y Y: x X? Con (x) = y? . Para una
asignacin : X Y, X tambin se denomina dominio de , mientras que Y es su rango. Uno podra
querer reservar el trmino "rango" a Y? Y tal que Y? = (X). Para nuestros propsitos aqu, esta
distincin no es importante.
 A.1 Distancias y Espacios Mtricos . 881

La notacin -1 es estndar para indicar la inversa del mapeo . Obsrvese que -1 no puede
ser un solo valor, incluso si es, puesto que ms de una x en X puede tener la misma imagen
en Y. Para y ? Y dejar
-1 (Y?) =? X X: y Y? Con (x) = y ?.
Por una funcin f I se refiere tpicamente a un mapeo de valor real (es decir, f: X R para
algn conjunto arbitrario X). Uso letras en minsculas para referirme a funciones. Utilizo el
trmino "correspondencia" para referirme a un mapeo de valor de conjunto (es decir, F: X P
(Z) para algn conjunto Z). As, la asignacin F asigna un subconjunto de Z a cada elemento de
x. Uso letras maysculas para referirme a las correspondencias. Dado que desempean un
papel importante a continuacin, se utiliza la siguiente notacin comn para las
correspondencias: F: X Z. Cuando el rango de la correspondencia es los nmeros reales,
entonces tenemos F: X R.
Definicin A.6 Sea (X, d) un espacio mtrico. Una secuencia, denotada por {xn} n = 1 (o
simplemente por {xn}), es una asignacin con el dominio dado por los nmeros naturales N y
el rango dado por X.
El dominio de la asignacin que define la secuencia es N, por lo que {xn} n = 1 es una
secuencia contable (infinita). Uno puede fcilmente generalizar la nocin de una secuencia a la
de las redes, que son tiles en la optimizacin en tiempo continuo. Sea A un conjunto dirigido
si existe una relacin reflexiva y transitiva? Tal que para cualquier a1, a2 A, existe un A con
a? A1 y a \ A2. Por ejemplo, los nmeros reales forman un conjunto dirigido con la relacin
"mayor o igual que" ().
Definicin A.7 Sea (X, d) un espacio mtrico y A sea un conjunto dirigido. Una red, denotada
por {x} A, es una asignacin con el dominio dado por A y el rango dado por X.
Cuando las secuencias y redes tienen nmeros reales como elementos, el espacio mtrico
subyacente es (R, d), con d haciendo referencia a la mtrica euclidiana usual d (x, y) = | x - y |
=? | X - y | 2.
Ejemplo A.6 {xn} n = 1 tal que xn = 1 / n para cada n N es una secuencia, mientras que {x}
A x = 1 / para cada (0, 1] es una red.
Definicin A.8 Considere la secuencia {nk} k = 1 de nmeros naturales positivos (tales que
nk> nk? Whenk> k?). Entonces para una secuencia dada {xn}
N = 1, {xnk} es la subsecuencia de {xn} n = 1. Una subred se puede definir de una manera
similar.
Definicin A.9 Sea (X, d) un espacio mtrico. ) <. Escribimos esto como limn xn = lim
xn = x o simplemente como {xn} n = 1 x.
Definicin A.10 Sea {x} A una red en un espacio mtrico (X, d). Entonces,
{X} A es convergente y tiene punto lmite x si para cada > 0, existe tal que todos ,
x N (x).
Hecho A.2 Si una secuencia {xn} n = 1 o una red {x} A en un espacio mtrico X es
convergente, entonces tiene un punto lmite nico x X.
Prueba. Vase el ejercicio A.6.
El hecho A.3 {xn} n = 1 en X es convergente si y slo si cada subsecuencia
De {xn} n = 1 en X es convergente.
Prueba. Vase el ejercicio A.7.
882 . Apndice A Probabilidades y extremos en Anlisis Real y Aplicaciones a la Optimizacin

Ejemplo A.7 Obsrvese, sin embargo, que la convergencia de una subsecuencia (o una subred)
no garantiza la convergencia de la secuencia original. Considere la secuencia {xn} n = 1 tal
que xn = (-1) n. Claramente, esta secuencia no es convergente. Pero recogiendo {nk}
N = 1 como los nmeros naturales pares, construimos una subsecuencia convergente? Xnk Con
el punto lmite 1. Sea R el nmero real extendido, es decir, R = R {-} {+ }. Es fcil
verificar que (R, d) es un espacio mtrico, donde d (x, y) = d (x, y) / (1+ d (x, y) Y) denota la
mtrica euclidiana estndar que ahora permite tomar valores infinitos (con la convencin de
que d (x, y) = 1 si d (x, y) = ).
Hecho A.4 Sea {xn} una secuencia o red en R (equipada con la mtrica d). Si {xn
} Es montona (no decreciente o no creciente), entonces es convergente.
Prueba. Vase el ejercicio A.8. Definicin A.11 Sea X R. Entonces el supremo de X, denotado
por sup X, es el menor x R tal que x x para todo x X. Si no existe x R para Que esto
es cierto, entonces sup claramente X = . Del mismo modo, el infimum de X, denotado por inf
X, es el mayor x tal que x x para todo x X, donde de nuevo x = - est permitido. Si x = sup
X X, entonces nos referimos a x como el mximo de X y lo denotamos por x = max X.
Similarmente, si x = inf X X, entonces x es el mnimo de X y se denota Por x = min X. Puesto
que X s mismo puede ser tomado como una secuencia de nmeros, supremum e infimum se
pueden definir para secuencias. En particular, para {xn} n = 1 en R, construya las secuencias
{x? N} n = 1 y {x ?? N} n = 1 tal que x? N = supkn {xk} y x \ N = infkn {xk}. Claramente {x?
N} n = 1 es montono (no creciente) y {x ?? N n = 1 es montono (no decreciente). Por lo
tanto, por el hecho A.4, limn x? N existe. Dnoslo por lim sup xn, y tambin limn x
?? N existe y se denomina lim inf xn. La misma construccin funciona con redes.

Hecho A.5 Sea {xn} una sucesin o red en R.

1. infn xn, lim inf xn, lim sup xn y supn xn existen y satisfacen inf n xn lim inf xn lim sup xn
sup n xn.
2. {xn} es convergente si y slo si
Lim inf xn = lim sup xn, y en este caso, ambos se denotan como lim xn = x.
3. Sea {yn} tal que xn yn para todo n. Entonces lim inf xn lim inf yn, y lim sup xn lim sup
yn, y adems si los lmites existen,
Lim xn lim yn.
4. Si lim xnyn = 0, entonces lim xn ?? Yn ?? = Lim? Xn Yn = lim? Xn ? Yn ?? = 0. Adems, lim xn =
0 o lim yn = 0.
 A.1 Distancias y Espacios Mtricos . 883

5. Entonces

Lim inf + Yn) lim inf xn + Lim inf yn Lim inf - yn) lim inf xn - lim sup yn.

Prueba. Vase el ejercicio A.12 Tambin son tiles los dos hechos siguientes. Hecho A.6 Sea
{xn} una sucesin o red en R. Si todas las subsecuencias o subredes convergentes {xnk} tienen
el mismo punto lmite x * R, entonces {xn} tambin converge a x *. Prueba. Si todas las
subsecuencias convergentes o subredes tienen el mismo punto lmite x *, entonces lim inf xn =
lim sup xn = x *, por lo que el resultado se deduce del Hecho A.5 (2). Hecho A.7 Sea {xn} una
secuencia en R, y defina la secuencia {yn} por yn = n j = 0 zn. Decimos que {yn} es
absolutamente convergente si { yn} = n j = 0 ?? Zn Converge a un cierto y * R. Si {yn} es
absolutamente convergente, entonces tambin es convergente; Es decir, existe y * R tal que
{yn} y *. Definicin A.12 Sea (X, d) un espacio mtrico. Una secuencia {xn} n = 1 en X es
una secuencia de Cauchy si para cada > 0 existe M () N tal que para cualquier n, m M (),
d (xn, xm) <. Lemma A.1 Sea (X, d) un espacio mtrico y {xn} n = 1 una secuencia
convergente en X. Entonces es una secuencia de Cauchy. Prueba. Fijar > 0. Dado que {xn} n
= 1 es convergente, limn xn = x existe. Entonces por la desigualdad del tringulo, para
cualquier xn, xm, d (xn, xm) d (xn, x) + d (xm, x). (A.1) Dado que limn xn = x, por la
Definicin A.9 existe M () tal que para cualquier n M (), d (xn, x) < / 2. La combinacin de
este resultado con (A.1) implica que d (xn, xm) <, estableciendo el resultado deseado. La
inversa de este lema no es verdadera, como se ilustra en el siguiente ejemplo.

Ejemplo A.8 Sea X = (0, 1] y d (x, y) = | x - y |. Consideremos la sucesin xn = 1 / n.

Es claramente Cauchy, pero no converge a ningn punto en X y por lo tanto no es convergente.

Definicin A.13 Un espacio mtrico (X, d) es completo si toda secuencia de Cauchy en (X, d) es
convergente. Ejemplos de espacios completos incluyen cualquier subconjunto cerrado del
espacio euclidiano y el espacio mtrico de funciones limitadas continuas (valor real) con la
mtrica sup, (C (X), d), introducida en el Ejemplo A.1 (ver Ejercicio A .9). La importancia de
los espacios mtricos completos se ilustra mediante el Teorema de la Mapeo de la Contraccin
(Teorema 6.7) que se present en la Seccin 6.4. El siguiente hecho es sencillo. Hecho A.8 Sea
(X, d) un espacio mtrico completo. Un subconjunto cerrado X? De X tambin est completa.
Ahora discuto brevemente la continuidad de las asignaciones y funciones en los espacios
mtricos. Definicin A.14 Sea (X, dX) y (Y, dY) espacios mtricos, y considere una asignacin :
X Y. es continua en x X si para todo > 0, existe > 0 tal que cuando dX (x, x?) <,
entonces dY ( (x), (x?)) <. es continua en X si es continua en cada x X. Hecho A.9
Equivalentemente, es continua en x si para todo {xn n = 1 x, { (xn)} n = 1 (x).
884 . Apndice A Probabilidades y extremos en Anlisis Real y Aplicaciones a la Optimizacin

Hecho A.10 Sea (X, dX), (Y, dY) y (Z, dZ) espacios mtricos, y considere las asignaciones : X
Y y : Y Z. Si es continua en x? Y es continua en (x?), Entonces = ( (x)) es
continua en x ?. Prueba. Vase el ejercicio A.13. Del mismo modo, las sumas y productos de
funciones continuas son continuas, y las relaciones de funciones continuas realvaluadas son
continuas siempre y cuando el denominador no sea igual a cero. Lo que sigue es un teorema
importante por derecho propio y tambin motiva el tratamiento algo ms general de la
continuidad en la siguiente seccin.

Teorema A.2 (Conjuntos Abiertos y Continuidad I) Sea (X, dX) y (Y, dY) espacios mtricos y
considere la asignacin : X Y. es continua si y slo si para cada Y? Y que est abierto
en Y, -1 (Y?) Est abierto en X. Prueba. (? ) Supongamos que es continua e Y? Est
abierto en Y. Entonces toma cualquier x -1 (Y?). Ya que Y? Est abierto, existe > 0 tal que
dY ( (x), y) < implica y Y ?. Puesto que es continua en x, para el mismo > 0 existe > 0
tal que para todo x? Con dX (x, x?) < dY ( (x), (x?)) <. As (x?) Y? Y as -1 (Y?) Est
abierto en X. (?) Supongamos que -1 (Y?) Est abierto en X para cada Y abierto? En Y. Para
dadas> 0 y x X, deje que Y? = N ( (x))

(Es decir, Y? = {Y Y: dY ( (x), y) <}), que es claramente un conjunto abierto, y por lo tanto
-1 (Y?) Est abierto en X. Por lo tanto existe > 0 tal que x? -1 (Y?) Cuando dX (x, x?) <.
Siguiente x? -1 (Y?) Implica que (x?) Y ?, de modo que dY ( (x), (x?)) <,
completando la prueba. Teorema A.3 (Teorema del valor intermedio) Sea f: [a, b] R una
funcin continua. Supongamos que f (a)? = F (b). Entonces, para c intermedio entre f (a) yf (b)
(c (f), f (b)) existe x * (a, B) tal que f (x *) = c.

Prueba. La imagen del intervalo [a, b] bajo la funcin continua f, f ([a, b]), es

Conectado, en el sentido de que el conjunto f ([a, b]) no puede ser la unin de dos conjuntos
abiertos disjuntos W, W? (Es decir, f ([a, b]) = W $ $ W $ for $ para cualquier W, W $? $
Abierto y satisfactorio W $ $ W $ = $). Supongamos que no. Entonces existira dos conjuntos
abiertos disjuntos V y V? Tales que f ([a, b]) V V?. Pero a partir del teorema A.2, esto
implica que f -1 (V) yf -1 (V?) Estn abiertas en [a, b], y por el hecho de que f ([a, b]) V V ?,
Tenemos [a, b] f -1 (V) f -1 (V?), Lo que implica que [a, b] no est conectado. Esto produce
una contradiccin. El teorema A.3 sigue de inmediato, ya que f ([a, b]) est conectado e incluye
as cualquier valor entre f (a) yf (b). El Teorema del Valor Intermedio es el "teorema del punto
fijo" ms simple que usan los economistas (vanse los Teoremas A.18 y A.19 ms abajo para
teoremas de puntos fijos ms generales). Los teoremas de puntos fijos proporcionan
condiciones tales que dada una asignacin : X X, existe x * X con x * = (x *). La utilidad
de esta construccin se deriva del hecho de que muchos problemas de equilibrio pueden ser
formulados como problemas de punto fijo. Tambin est claro que un punto fijo es
simplemente un "cero" de un mapa ligeramente diferente. En particular, defina ~ (x) = (x) -
x. Entonces, un punto fijo de corresponde a un cero de ~. Tal vez la aplicacin ms til del
teorema del valor intermedio es para el caso en que ~ (a) <0 y ~ (b)> 0 (o ~ (a)> 0 y (b)
<0). En este caso, el teorema indica que la funcin continua ~ tiene un "cero" sobre el
intervalo [a, b]; Es decir, existe cierto valor x * (a, b) tal que ~ (x *) = 0. As tiene un
punto fijo.
 A.1 Distancias y Espacios Mtricos . 885

A.3 Una Cantidad Mnima de Topologa: Continuidad y Compacidad *

El teorema A.2 implica que slo la estructura de los conjuntos abiertos es relevante para
pensar en la continuidad de las asignaciones. Esto motiva nuestra breve introduccin a la
topologa. La topologa es el estudio de los conjuntos abiertos y sus propiedades. Nuestro
principal inters en introducir nociones de la topologa es poder hablar de compacidad. Si bien
la compacidad puede ser discutida slo con las ideas de los espacios mtricos, para algunos de
los resultados en la optimizacin infinita (dinmica) dimensional, un tratamiento un poco ms
general de la compacidad es necesario. Definicin A.15 Una topologa = {V} A en un
conjunto no vaco X es una coleccin de subconjuntos {V} A de X, tal que 1. , y X ;
2. para cualquier A? A, A? V est en ; Y 3. para cualquier A finito? Un A? V est en
. Dada una topologa onX, V es un conjunto abierto en X si V y es un conjunto cerrado inX
ifX \ V . El par (X, ) es un espacio topolgico. El paralelismo entre esta definicin y las
propiedades de las uniones y las intersecciones de los conjuntos abiertos dado en el teorema
A.1 es obvio. A veces es conveniente describir una topologa no por todos los conjuntos
abiertos, pero de una manera ms econmica. Dos maneras convenientes de hacer esto son
las siguientes. En primer lugar, un espacio topolgico puede derivarse de un espacio mtrico.
En particular, dado que un espacio topolgico (X, ) est definido por una coleccin de
conjuntos abiertos y un espacio mtrico (X, d) define la coleccin de conjuntos abiertos en el
espacio X, tambin define un espacio topolgico con la topologa inducida Por la mtrica d. En
segundo lugar, en lugar de la coleccin de todos los conjuntos abiertos, un espacio topolgico
puede ser descrito por una coleccin ms pequea de conjuntos, llamada base. Definicin A.16
Dado un espacio topolgico (X, ), {W} A? Es una base para (X, ) si para todo V , existe
A ?? Un Tal que V = A ?? W. Si {W} A? Es una base para (X, ), decimos que es
generada por {W} A?.

Ejemplo A.9
1. Para cualquier X RK, defina una coleccin de conjuntos abiertos (en el sentido de la
Definicin A.3) de acuerdo con la familia de mtricas dp (x, y) = K i = 1 ?? Xi - yi? ? P 1 / p para 1
p < y d (x, y) = maxi = 1, ..., K ?? Xi - yi ?? Denotada por p para p [1, ]. Entonces (X,
p) es un espacio topolgico. El par (X, 2) a veces se conoce como la topologa euclidiana,
aunque como las otras mtricas son tambin equivalentes (Ejercicio A.11), no sera errneo
referirse a ninguna (X, p) como la "topologa euclidiana . "
2. Para cualquier conjunto no vaco X, la topologa discreta se define de manera equivalente
por la mtrica discreta en el ejemplo A.1 o declarando todos los subconjuntos de X como
conjuntos abiertos.
3. La topologa indiscreta ? En X slo tiene y X como conjuntos abiertos.
4. Considere el espacio mtrico (C (X), d) de todas las funciones continuas, acotadas, de valor
real con la mtrica sup. Definir la coleccin de conjuntos abiertos en C (X) de acuerdo con d
por . Entonces (C (X), ) es un espacio topolgico.
5. Consideremos el conjunto de secuencias infinitas de nmeros reales. R y la familia de
mtricas para este conjunto dado por dp (x, y) = i = 1 ?? Xi - yi? ? P 1 / p para 1p < y por
d (x, y) = supi Xi - yi ?? (Siempre que i = 1 ?? xi? P 1 / p < para todo x ? En el primer
caso y supi ?? xi ?? < en el segundo caso). Para cualquier p [1, ], dp define
886 . Apndice A Probabilidades y extremos en Anlisis Real y Aplicaciones a la Optimizacin