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1 Convexidad
Conjuntos Convexos
Funciones Convexas
Continuidad de Funciones Convexas
Derivada Direccional de Funciones Convexas
2 Optimizacion Convexa
Ejemplos de Optimizacion Convexa
Propiedades
Condiciones de Optimalidad
minerva
Palabras claves
Convexidad
Definicion
x + (1 )y C.
minerva
Palabras claves
Convexidad
y
x
Palabras claves
Convexidad
C
x
Palabras claves
Convexidad
R2+
Palabras claves
Convexidad
Palabras claves
Convexidad
Ejemplo
El epacio euclidiano Rn es un conjunto convexo.
x Rn y (1 )y Rn .
As tambien
x + (1 )y Rn ,
por lo tanto, Rn es un conjunto convexo. minerva
Palabras claves
Convexidad
Ejemplo
La bola abierta B(x, ), donde x Rn y > 0, es un conjunto
convexo
En efecto, sean [0, 1] y x, y B(x, ), luego
kx + (1 )y xk = kx + (1 )y (x + (1 )x)k
= k(x x) + (1 )(y x)k
kx xk + (1 ) ky xk
As tenemos que
kx + (1 )y xk < + (1 ) = , minerva
Palabras claves
Convexidad
Ejemplo
El ortante no negativo Rn+ es un conjunto convexo
xi + (1 )yi 0 i = 1, 2, . . . , n
Palabras claves
Convexidad
Ejemplo
El semiespacio {x Rn : Ax b}, A Rmn , b Rm ; es un
conjunto convexo
minerva
Palabras claves
Convexidad
Ejemplo
El hiperplano {x Rn : aT x = }, donde a Rn y R, es un
conjunto convexo
minerva
Palabras claves
convexidad
Definicion
Sea f : C Rn R, donde C es un conjunto convexo y C 6= .
La funcion f es llamada convexa si
Palabras claves
convexidad
f (y)
)
f (y
)
1 y)
) +( )
f (x ( 1
x+
f(
f (x)
x x +(1 )y y
minerva
Figura: Grafica de una funcion convexa
Palabras claves
convexidad
Caracterizacion 1
Sea C 6= un conjunto convexo de Rn .
f : C R, es una funcion convexa si y solo si el conjunto
es convexo en Rn R.
minerva
Palabras claves
convexidad
f
Epi(f )
minerva
Palabras claves
convexidad
Caracterizacion 2
Sea C un conjunto convexo abierto de Rn y f : C R una
funcion diferenciable en C. Entonces, f es convexa si y solo si
minerva
Palabras claves
convexidad
)
T (y
x
)
f(x
) +
f(x
minerva
x
Palabras claves
convexidad
Caracterizacion 3
Sea C un conjunto convexo abierto de Rn y f : C R una
funcion dos veces continuamente diferenciable en C.
Entonces, f es convexa si y solo si
2 f (x) 0, x C.
minerva
Palabras claves
convexidad
Ejemplo
La funcion f : (0, 1)n R tal que
n
X
f (x) = (2xi 1)(ln xi ln(1 xi )),
i=1
es convexa
minerva
En efecto, Como
n
X
f (x) = fi (xi ),
i=1
donde fi (xi ) = (2xi 1)(ln xi ln(1 xi )). As, la funcion f es
separable con terminos de la misma forma, por tanto, para
hallar la Hessiana de f es suficiente estudiar la funcion
g(t) = (2t 1)(ln t ln(1 t)), t (0, 1).
Hallando la primera y segunda derivada tenemos
respectivamente
1 1
g (t) = 2(ln t ln(1 t)) + (2t 1) +
t 1t
1
g (t) = >0 minerva
t 2 (1 t)2
luego
Erik Papa Quiroz erikpapa@gmail.com Optimizacion Convexa
Conjuntos Convexos
Convexidad Funciones Convexas
Optimizacion Convexa Continuidad de Funciones Convexas
Derivada Direccional de Funciones Convexas
1
x12 (1x1 )2
0 0
1
0 x22 (1x2 )2
0
2
f (x) = ,
.. .. .. ..
. . . .
1
0 0 xn2 (1xn )2
de donde se deduce
2 f (x) 0,
as tenemos que f es estrictamente convexa y en particular
convexa.
minerva
Palabras claves
convexidad
Ejemplo
La funcion f : R3 R tal que
es convexa
minerva
f e xi
= x , i = 1, 2, 3.
xi e 1 + e x2 + e x3
donde
1
=
(ex1 + e x2 + e x3 ) 2
y
i = exi (ex1 + ex2 + ex3 ) exi exi , i = 1, 2, 3
minerva
minerva
3 3 3
!2
X X X
T 2
v f (x)v = ( ai2 )( bi2 ) ai bi 0,
i=1 i=1 i=1
Palabras claves
convexidad
Ejemplo
La funcion f (x) = 21 x T Ax bT x + c, donde A Rnn es
simetrica y semidefinida positiva, b Rn , c R es convexa
2 f (x) = A 0,
As f es convexa. minerva
Palabras claves
convexidad
Teorema
Sea C un conjunto convexo y f : C R una funcion convexa.
Si x int(C), entonces f es continua en x. As, f es continua
en int(C).
minerva
Palabras claves
convexidad
Observacion
Una funcion convexa puede ser discontinua en la frontera de
un conjunto cerrado. Por ejemplo, considere la funcion
f : R+ R definida por
(
x 2 , si x > 0
f (x) =
1, si x = 0
Palabras claves
convexidad
Definicion
Sean C un conjunto convexo y f : C R una funcion.
Dado x C y d Rn , d 6= 0, si el siguiente limite
f (x + d) f (x)
f (x, d) = lim ,
0
>0
Palabras claves
convexidad
Teorema
Dado x int(C), entonces existe > 0 tal ) C.
que B(x,
n
Para d R , d 6= 0, definimos la funcion : 0, ||d|| R tal
que
f (x + d) f (x)
() = .
Sean C un conjunto convexo con int(C) 6= y f : C R una
funcion convexa, entonces para x int(C) y d Rn , d 6= 0, se
tiene que:
i. La funcion es no decresciente
ii. La derivada direccional f (x, d) existe. minerva
Palabras claves
problema convexo
Definicion
El problema de optimizacion convexa consiste en resolver el
siguiente problema de optimizacion:
opt{f (x) : x X Rn }
minerva
Palabras claves
problema convexo
Ejemplo
El problema de optimizacion lineal:
min{c T x : Ax = b, x 0}
minerva
Palabras claves
problema convexo
Ejemplo
El problema de optimizacion:
1 T T
min x Qx c x : Ax = b, x 0 ,
2
minerva
Palabras claves
problema convexo
Propiedades
Si f : X Rn R es una funcion convexa definida en el
subconjunto convexo X , entonces todo mnimo local es
global.
El conjunto de las soluciones optimas del problema, X , es
convexo.
Si f : X Rn R es una funcion estrictamente convexa
definida en el subconjunto convexo X y x es un mnimo de
f , entonces x es el unico mnimo global.
minerva
Teorema
Caso Irrestricto
min{f (x) : x Rn }
donde f : X Rn R es una funcion convexa diferenciable.
x es un mnimo global si y solo si
f (x) = 0.
minerva
Ejemplo
Considere
3
min{f (x1 , x2 ) = x12 + x1 x2 + x22 2x1 x2 + 2 : (x1 , x2 ) R2 }
2
Observe que f es convexa pues
2 2 1
f (x1 , x2 ) = 0.
1 3
Ejemplo (Cont.)
2x1 + x2 = 2
x1 + 3x2 = 1.
minerva
Ejemplo
Considere
Teorema
donde h : Rn Rm y c : Rn Rp .
Si f , h, c son funciones convexas y ademas h es afn, entonces
las condiciones de KKT son suficientes para obtener los
optimos globales. minerva
Palabras claves
problema convexo
Caso General
Considere el problema de minimizacion:
min{f (x) : x X Rn }
minerva
Ejemplo
Consideremos el problema:
minerva
(0, 4)
(2, 2)
minerva
minerva
1 + 21 + 2 3 = 0
2 + 1 + 2 4
= 0
1 (2x1 + x2 6) = 0
2 (x1 + x2 4) = 0
3 x1 = 0
4 x2 = 0
2x1 + x2 6
x1 + x2 4
x1 , x2 0
1 , 2 , 3 , 4 0
minerva
1 = 0 2x1 + x2 6 = 0.
1 = 0.
minerva
2 3 = 1
2 4 = 2.
De ambas ecuaciones se tiene que 2 6= 0 (Si 2 = 0 entonces
3 < 0 el cual contradice la condicion de no negatividad de la
variable). Luego de la cuarta ecuacion del sistema se tiene que
x1 + x2 = 4.
minerva
x1 = 0 y as x2 = 4.
1 = 4 = 0, 2 = 2 y 3 = 1.
minerva
Referencias
minerva