Mtodo multiplicativo de Holt-Winters

Si una serie temporal muestra tendencia lineal, tasa de crecimiento lineal, y un

patrn estacional constante, con variacin creciente (multiplicativa), dicha serie
temporal se podra describir por medio del modelo multiplicativo

Y1 = (0 + 1 t) x SN1 x IR1

Aqu, IR, es un componente irregular, de acuerdo con lo estudiado en el Captulo 1.

En el mtodo clsico de descomposicin multiplicativa, estimamos los factores
estacionales fijos, SN, mediante el procedimiento con medias mviles centradas.
Para este modelo, el nivel en el tiempo T-1 es 0 + 1 (T- 1), y el nivel en el tiempo T
es 0 + 1 T, lo cual muestra que la tasa de crecimiento para el nivel es 1.

El mtodo multiplicativo de Holt-Winters es adecuado cuando una serie temporal

muestra tendencia lineal y patrn estacional multiplicativo para el cual el nivel, la
tasa de crecimiento y el patrn estacional podran ser cambiantes y no fijos.

Se estudia un modelo para este mtodo. Con el fin de llevar a cabo el mtodo
multiplicativo de Holt-Winters, denotamos con T-1 la estimacin del nivel en el
tiempo T - 1, y con b T-1 la estimacin de la tasa de crecimiento en el tiempo T- 1.

Luego, suponemos que observamos un nuevo valor yT de la serie temporal en el

periodo T, y denotamos con sn T-L la estimacin "ms reciente" del factor estacional
para la estacin que corresponde al periodo T. En este caso, L denota la cantidad
de estaciones en un ao (L = 12 para datos mensuales, y L= 4 para datos
trimestrales) y, por consiguiente, T -L denota el periodo que ocurre un ao antes del
periodo T.

Adems, el subndice T - L de sn T-L, denota el hecho de que el valor de la serie

temporal en el periodo T - L fue el valor observado de la serie temporal ms reciente
en la estacin que est en anlisis, y por lo tanto, fue el valor de la serie temporal,
ms reciente, que se us para ayudar a determinar sn T-L. Por tanto, la estimacin
del nivel de la serie temporal en el periodo T utiliza una constante de suavizacin ,
y es:

T= (yT / sn T-L) + (1-)( T-1+ b T-1)

Donde (yT / sn T-L) es la observacin compensada respecto de la variacin estacional

en el periodo T. La estimacin de la tasa de crecimiento en el periodo T utiliza la
constante de suavizacin y y es

b T = y ( T - T-1) + (1-y) b T-1

La nueva estimacin del factor estacional SN T, en el periodo Tusa una constante de
suavizacin y es:

sn T = (yT / T) + (1- ) sn T-L

Donde (yT / T) es una estimacin de la variacin estacional observada

recintemente.

El mtodo multiplicativo de Holt-Winters se resume de la siguiente manera.

1. Suponga que la serie temporal y1, y2,., yn muestra tendencia lineal local, y
tiene un patrn estacional con variacin estacional creciente (multiplicativa), y
que el nivel, tasa de crecimiento y patrn estacional podran ser cambiantes.
Entonces, la estimacin T, del nivel, la estimacin bT para la tasa de
crecimiento, y la estimacin sn T para el factor estacional de la serie temporal
en el periodo T se obtienen mediante las ecuaciones de suavizacin

T= (yT / sn T-L) + (1-)( T-1+ b T-1)

b T = y ( T - T-1) + (1-y) b T-1

sn T = (yT / T) + (1- ) sn T-L

donde , y, y son constantes de suavizacin entre 0 y 1, T-1 y b T-1 son

estimaciones en el periodo T-1 para el nivel y la tasa de crecimiento, y sn T-L es la
estimacin en el periodo T del factor estacional.

Las tres ecuaciones de suavizacin del mtodo multiplicativo de Holt-Winters se

pueden plantear en la forma de correccin de error.

Cualquier forma de las ecuaciones de suavizacin se puede usar para llevar a cabo
la suavizacin exponencial. El uso de la forma de la correccin del error de las
ecuaciones de suavizacin no altera la eleccin de los parmetros de suavizacin
que minimizan la SSE. Adems, las frmulas de los pronsticos puntuales y de los
intervalos de prediccin de 95% siguen siendo las mismas.