Autovalores y Autovectores

AlgEcDif

Problema:
Tenemos una aplicacin lineal L de En En (un endomorfismo).
En coordenadas toma forma matricial: Y = AX, donde A es la matriz de
aplicacin.
Nuestro objetivo es cambiar los ejes del espacio de forma que la misma a
aplicacin L se represente en las nuevas coordenadas mediante una matriz A
lo ms simple posible. Para ello es necesario cambiar las bases.

A
X Y
P P

A'
X ' Y '
P es una matriz de cambio de base. Las antiguas coordenadas X e Y del
vector y su imagen son expresadas en la nueva base como X e Y, y A es la
matriz simplificada que las relaciona y que estamos buscando. En frmulas:

Y = AX X=PX Y=PY
Y = AX

Sustituimos X e Y en la ecuacin Y=AX

PY = A P X
Y = P-1 APX A = P-1AP

La nueva matriz viene dada por la frmula A = P-1AP.

Se dice entonces que las matrices A y A estn conjugadas o que son
semejantes.

Def: A est conjugada con A (A~A) si existe una matriz P no singular

tal que A = P-1AP. Se dice tambin que es semejante A a A.

Relacin de equivalencia. La conjugacin satisface las tres

propiedades bsicas de las relaciones de equivalencia de la teora de
conjuntos
(1) Reflexiva: Una matriz A est conjugada con ella misma. P es la
matriz de identidad.
A~A P = I
(2) Simtrica: Si A est conjugada con B, B est conjugada con A.
Demostracin:
B = P-1AP, A= Q-1BQ
PB-1P = A QBP-1 = Q-1BQ Q = P-1 B~A
 (3) Transitiva: Si A~B y B~C, entonces A~C
B= P1-1 AP2
C = P2-1 BP1
C = P2-1 P1-1 AP1 P2 = Q -1 AQ

Nuestro deseo es asociar a una matriz dada una matriz diagonal semejante por
cambio de base. Ello se puede hacer casi siempre pero no siempre.

Diagonalizacin de Matrices
El modelo deseado es una matriz del tipo
l1

l2 = diag (l ,K , l )
J=
O 1 n

ln
Como punto de partida tenemos la matriz A de aplicacin lineal, y tenemos que
calcular los autovalores li y la matriz de cambio de base P. Escribimos la
matriz P descompuesta por columnas.
J = P -1 AP
PJ = AP
l1


l2
( v1 | v2 | L | vn )
= A ( v | v | L | v )
1 2 n
O

ln
( l1v1 | l2v2 | L | lnvn ) = ( Av1 | Av2 | L | Avn )
As tenemos
Av1 = l1v1 ... Avn = ln vn
r r
Av = l v

Problema de los autovalores

Ser define
r mediante la frmula
Av = l v
l son los autovalores
r
v los autovectores

La matriz P que hallemos tiene que ser NO singular para representar un

cambio de base.

Ejemplo:
Se nos da la matriz A de una aplicacin lineal de E2 en E2 .
 2 3
A=
1 5

r r r x
Av = l v v =
y
Sustituimos los datos que tenemos en la ecuacin:
2 3
x x
= l
1 5
y y

nos queda un sistema:

2x + 3y = l x (2 - l ) x + 3 y = 0

x + 5 y = l y x + (5 - l ) y = 0

El sistema es homogneo. Todos los sistemas homogneos tienen al menos

una solucin trivial, pero sta no nos interesa porque la matriz P tiene que ser
no singular.
2-l 3
= 0 l 2 - 7l + 7 = 0
1 5-l

1
l1 = (7 + 2)
2
1
l2 = (7 - 2)
2

El determinante de la matriz de coeficientes del sistema nos dar el llamado

polinomio caracterstico de la matriz A. Este es un objeto matemtico muy
importante en las aplicaciones de las matrices. Se demuestra fcilmente que el
polinomio caracterstico es el mismo para todas las matrices semejantes de lo
que se deduce que hay un mismo polinomio para la aplicacin L en todas las
bases.

Las races del polinomio son los autovalores que buscamos y J es.
l 5
8
J = 1 =
l2 1 2