RSOLUTION NUMRIQUE D'QUATIONS DIFFRENTIELLES

Equation diffrentielle dordre p : y ( p ) = f ( x, y, y ' , y" ,....., y ( p 1) )

Dfinition :
ou ( x, y, y ' , y ' ' ,..., y ( p ) ) = 0

x [a; b] f fonction continue de [a,b]xRpR

Remarque prliminaire : Une quation diffrentielle dordre p dans R se

ramne une quation diffrentielle du 1er ordre dans Rp.

En effet si on pose z1 = y; z 2 = y ' ; z 3 = y" ;......... ; z p = y ( p 1)

z1' = z2
lquation diffrentielle dordre p est '
quivalente au systme z 2 = z3

..........
z 'p = f (x, z1 , z2 ,...., z p )

Consquence : possibilit de ramener la rsolution d'une quation
diffrentielle d'ordre p une quation d'ordre 1 : forme vectorielle. 1
 Problme de Cauchy

Recherche dune fonction de classe C1 vrifiant

y ' ( x ) = f ( x, y ( x ) )
y : [a, b ] R
y (a) = y0

Thorme
:
Si f : [a,b]xRR est continue et lipschitzienne en y f ( x, y1 ) f ( x, y2 ) k y1 y2
:
pour tout x de [a ,b] et tout y de R, alors le problme admet une solution
unique de classe C1

2
Mthodes numriques par pas :

On subdivise lintervalle [a,b] par des points (x1,x2,,xN) en gnral quidistants

ba
xn +1 = xn + h avec h=
N
Calcul de N nombres (y1,y2,,yN) ayant une valeur proche de celle de la
fonction solution aux points (x1,x2,,xN) puis on relie ces points par
interpolation pour dfinir une fonction yh sur [a,b].

Estimation de lerreur de discrtisation en = yn y ( xn ) : dpend du pas h.

Algorithmes divis en 2 types :

Les algorithmes pas spars ou Les algorithmes pas lis ou

mthodes un pas permettent de mthodes pas multiples
calculer yi+1 partir de yi. permettent de calculer yi+1 partir
des yi , yi-1 , yi-2 , .,y1 .
Algorithmes 1 pas Algorithmes pas multiples
3
Mthodes un pas :

Mthode dEuler-Cauchy
La plus simple : mthode dEuler-Cauchy : (algorithme de la tangente)

Formule de Taylor : y (xn +1 ) = y ( xn ) + hy' ( xn ) + o(h 2 )

y (x n +1 ) y ( x n )
Do = y ' ( x n ) + o( h)
h
Si o(h) est suffisamment petit (h petit), on peut considrer que
y (xn+1 ) y ( xn )
est une bonne approximation de y'(xn)
h

Do la mthode dEuler-Cauchy : yn +1 = yn + hf ( xn , yn ) ; n = 0..N

y0 = y ( a )
Connaissant yn , on calcule yn+1 comme tant lordonne du point
dintersection de la droite x=xn+1 avec la droite passant par le point
(xn ,yn) ayant pour pente f(xn ,yn), pente de la tangent en (xn ,yn) la
courbe solution. 4
 Interprtation graphique

dy
y(xn+1) y(xn ) + (xn ) dx
dx
y M i+1 Mi Coefficient
directeur de
M estim la tangente
dy i+1
y ( xn ) + dx tangente la courbe
dx l'abscisse xn
ERREUR
dy
COMMISE dx
y(xi+dx') dx On diminue dx
y(xn+dx)rel
M i+1
y(xn) Erreur commise diminue
M i
y(xn)

x
xn xn +dx 5
Exemple :

y' = y rsolue numriquement sur [0,5]

y ( 0) = 1
yn +1 = yn + hyn

y0 = 1
n 1 10 20 30 40 50
xn 0,1 1 2 3 4 5
h = 0,1 yn 1,1 2,59374 6,7275 17,4494 45,25926 117,39085
y(xn) 1,10517 2,71828 7,38906 20,08554 54,59815 148,41316
en 0,00517 0,12454 0,66156 2,63614 9,33889 31,02231

n 1 100 200 300 400 500

xn 0,01 1 2 3 4 5
h = 0,01 yn 1,01 2,70481383 7,31601785 19,7884663 53,5241172 144,772772
y(xn) 1,01005 2,71828 7,38906 20,08554 54,59815 148,41316
en 5E-05 0,01346617 0,07304215 0,29707374 1,07403279 3,64038757

6
Lerreur est due 2 causes :
Lerreur de discrtisation due au procd de calcul
Les erreurs darrondi

Une bonne mthode doit converger, cest dire que lerreur doit tendre
vers 0 lorsque h tend vers 0.

Si f vrifie les hypothses de fonction Lipschitzienne, alors la

mthode dEuler-Cauchy converge

Deux autres notions sont utilises pour les mthodes numriques :

La stabilit : une mthode est stable si une petite perturbation sur
les donnes nentrane quune petite perturbation sur la solution et
ceci indpendamment de h

La consistance : la mthode de Cauchy est consistante car

y ( xn +1 ) y ( xn )
max f ( xn , y ( xn )) 0 lorsque h0
h 7
 Si une mthode est stable et consistante, alors elle est convergente

Lerreur commise est proportionnelle h : on dit que la mthode est dordre 1

On cherche de meilleures mthodes de telle sorte que lerreur soit

proportionnelle hp (p >1). Plus p est grand, plus la convergence est rapide

Ide : remplacer la fonction f par une fonction F .

Mthode gnrale un pas

yn +1 = yn + hF ( xn , yn , h)
Une mthode itrative un pas peut scrire :
y0 =
Conditions de convergence :
1. F ( x, y,0) = f ( x, y ) (consistance)
2. F : [a, b ]xRx[0, h 0 ] R est lipschitzienne en y : f ( x, y1 ) f ( x, y2 ) k y1 y2
pour tout x de [a,b] , tout y de R et tout h de [0 ,h0], k indpendant de h.
(stabilit)
8
Thorme : Si f est p fois continment diffrentiable dans [a,b]xR et si
F p F existent et sont continues dans [a,b]xRx[0,h ]
F, ,......, p 0 , alors
h h
la mthode est dordre p si et seulement si
F ( x, y,0) = f ( x, y )
F 1 1 f f
( x, y,0) = f (1) ( x, y ) = + f
h 2 2 x y
.........................................................;
p 1 ( p 1)
F ( x, y,0) = 1 f ( p 1) ( x, y ) = 1 f f ( p 1)
+ f
h p 1 p p x y

Mthode de Taylor :

h (1) h p 1
F ( x, y, h) = f ( x, y ) + f ( x, y ) + ........... + f ( p 1) ( x, y )
2 ( p 1)!
La mthode de Taylor est convergente dordre p

Problme : calculs des drives trs vite compliqus et la mthode est

donc difficile appliquer. 9
Mthodes de la tangente amliore, dEuler amliore, de HEUN

Lide est de chercher une fonction F telle que

F ( x, y, h) = a1 f ( x, y ) + a2 f ( x + p1h, y + p2 hf ( x, y ))

Pour que la mthode soit convergente dordre 2 , on doit avoir :

F ( x, y,0) = a1 f ( x, y ) + a2 f ( x, y ) = f ( x, y )
F df df a1 + a2 = 1
( x , y ,0 ) = a p ( x , y ) + a p ( x, y ) f ( x, y )
h
2 1
dx
2 2
dy a p = a p = 1
2 1 2 2
2
1 1 df df
= f (1) ( x, y ) = ( x, y ) + ( x, y ) f ( x, y )
2 2 dx dy

Si on pose a2 = , on obtient :

F ( x, y , h) = (1 ) f ( x, y ) + f ( x +
h h
,y+ f ( x, y ))
2 2

On a donc une mthode convergente dordre 2. 10

Si = 1 , on a la mthode de la tangente amliore :
h h
F ( x, y, h) = f ( x + , y + f ( x, y ))
2 2
F(x,y,h) est la pente de la tangente la courbe solution passant par le point
dabscisse x+h/2 et d'ordonne y+h.f(x,y)/2 obtenu par lalgorithme de la
tangente (EULER).

Connaissant yn, on calcule yn+1 comme tant lordonne du point

dintersection de la droite x=xn+1 avec la droite passant par le point (xn ,yn)
ayant pour pente la pente de la tangente au point dabscisse xn+h/2 la
courbe solution.

11
Si = 1/2 : mthode dEuler amliore :
1 1
F ( x, y , h ) = f ( x, y ) + f ( x + h, y + hf ( x, y ))
2 2

Si = 3/4 : mthode de Heun :

1 3 2h 2h
F ( x, y , h ) = f ( x , y ) + f ( x + , y + f ( x, y ))
4 4 3 3
1 3 2 2h
yn +1 = yn + h f ( xn , yn ) + h f ( xn + h, yn + f ( xn , yn ))
4 4 3 3

yn 0 = yn
2h
n1
y = y n + f ( xn , yn )
3
y = y + 1 h f ( x , y ) + 3 h f ( x + 2 h, y )
n +1 n
4
n n
4
n
3
n1

Ce sont trois mthodes convergentes dordre 2 12

MTHODES DE RUNGE KUTTA :

yn 0 = yn
j 1 R est le rang de
ynj = yn + h a jk f ( xn + k h, ynk ) ; j = 1..R la mthode.
k =0
0 = 0 ; R = 1

Les constantes k et ajk sont choisies pour que le dveloppement des ynj
suivant les puissances croissantes de h approche le plus possible le
dveloppement de Taylor de la solution y du problme.

Constat : les mthodes prcdentes sont des mthodes de Runge-Kutta

de rang 2 et dordre 2.
2
Par exemple, la mthode de Heun correspond R=2, 1 =
3
2 1 3
a10 = a20 = a21 =
3 4 4

Les mthodes de Runge Kutta ne ncessitent pas le calcul des drives

successives de f. Elles donnent de trs bons rsultats numriques et sont
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les plus utilises pour rsoudre les problmes de Cauchy
Mthodes de rang 3 et dordre 3 : on obtient le systme suivant :

a10 = 1
a20 + a21 = 2

a30 + a31 + a32 = 3 = 1
1
a311 + a32 2 =
2

a31 (1 )2 + a32 ( 2 )2 =
1
3
1
32 21 1
a a =
6
2
On en tire les mthodes de Nystrm avec 1 = 2 =
3
1
de Simpson avec 1 = et 2 = 1
2
14
Mthodes de rang 4 et dordre 4 :
On a galement un systme non linaire dont on dduit
1 1
1 = 2 = 3 = 1
2 2
1 1 1
a20 = 0 a21 = a30 = 0 a31 = 0 a32 = 1 a 40 = a 41 =
2 6 3
1 1
a42 = a43 =
yn 0 = yn 3 6
1
n1
y = y n + h f ( xn , yn 0 )
2
1 h
n2
y = y n + h f ( xn + , yn1 )
2 2
yn 3 = yn + h f ( xn + h, yn 2 )
1 1 h 1 h 1
y
n +1 = y n + h f ( xn , y n ) + h f ( xn + , y n1 ) + h f ( xn + , y n2 ) + h f ( xn + h, yn 3 )
6 3 2 3 2 6

La mthode de Runge-Kutta de rang 4 est dordre 4

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24