Serie 3 Probabilidad

Moo Lazaro Kevin Steve

29 de octubre de 2017

1. Sean las distribuciones marginales de probabilidad de las variables aleato-

rias X y Y:
X 1 2
fx (x) 0.40 0.60
Y 0 1 2 3
fy (y) 0.20 0.30 0.40 0.10
Determinar si X y Y son estadsticamente independientes:
a) Obtener la distribucin de probabilidad conjunta:
Dado que X y Y son estadsticamente independientes:

fXY (X, Y ) = fx (x)fy (y)

Por tanto:
y\x 1 2
0 0.08 0.12
1 0.12 0.18
2 0.16 0.24
3 0.04 0.06
b) Demostrar que el coeficiente de correlacin: p(x, y) = 0

Cov(X, Y )
(X, Y ) =
x y

Cov(X, Y ) = E(xy) E(x)E(y)

2 X
X 3
E(xy) = xyfXY (x, y)
x=1 y=0

E(xy) = (1)(0)(0.08) + (1)(1)(0.20) + (1)(2)(0.16) + (1)(3)(0.40)

1
 +(2)(0)(0.12) + (2)(1)(0.18) + (2)(2)(0.24) + (2)(3)(0.06) = 2.24

2
X
E(x) = xfx (x) = (1)(0.40) + (2)(0.60) = 1.6
x=1

3
X
E(y) = yfy (y) = (0)(0.20)+(1)(0.30)+(2)(0.40)+(3)(0.10) = 1.4
y=0

E(x)E(y) = (1.6)(1.4) = 2.24

Cov(X, Y ) = 2.24 2.24 = 0

Cov(X, Y ) 0
(X, Y ) = = = 0 Q.E.D.
x y x y
2. Sean X y Y variables aleatorias con las distribuciones siguientes:
X 10 20 Y -4 7 10
P(x) 0.6 0.4 P(y) 0.2 0.3 0.5

a) Obtener la distribucin conjunta de X y Y:

Considerando que X y Y son variables aleatorias independientes.

P (X, Y ) = P (X)P (Y )

Entonces:
y\x 10 20
-4 0.12 0.08
7 0.18 0.12
10 0.30 0.20
b) Calcular el promedio conjunto de X y Y:
X
E(x, y) = xyP (x, y)

E(x, y) = (10)(4)(0.12) + (10)(7)(0.18) + (10)(10)(0.3)+

2
 (20)(4)(0.08) + (20)(7)(0.12) + (20)(10)(0.2) = 88.2
c) Existe algn tipo de relacin entre las variables? Fundamentar la
respuesta.
Se asume que X y Y son variables aleatorias independientes, puesto
que se cumple la siguiente condicin de independencia:

f (xi | yj ) = f (xi )

Por ejemplo:

fX|Y (20 | 7) = f (20) = 0.4

3. Se seleccionan al azar dos repuestos para una pluma de una caja que
contiene 4 repuestos azules, 3 rojos y 5 verdes. Sea X la variable aleatoria
que representa el nmero de repuestos azules en la seleccin y sea Y la
variable aleatoria que representa el nmero de repuestos rojos.
a) Determinar la distribucin de probabilidad conjunta:

fXY (X, Y ) = P (X = x, Y = y)

X {0, 1, 2} ; Y {0, 1, 2}

4 3
(x)(y)(2xy)
5
x {0, 1, 2} , y {0, 1, 2}, x + y 2
fXY (X, Y ) = ( 12
2 )
0 en otro caso

Sustituyendo valores de X y Y, se obtiene:

10 15 3
fXY (0, 0) = ; fXY (0, 1) = ; fXY (0, 2) =
66 66 66

20 12
fXY (1, 0) = ; fXY (1, 1) = ; fXY (1, 2) = 0
66 66

6
fXY (2, 0) = ; fXY (2, 1) = 0; fXY (2, 2) = 0
66

3
 La forma tabular de la distribucin de probabilidad conjunta es:
y\x 0 1 2
10 20 60
0 66 66 66
15 12
1 66 66 0
3
2 66 0 0
b) Calcular P [(x, y) A] donde A = {(x, y) | X + Y 1}. Diga si X
y Y son estadsticamente independientes.
10 20 15 45 15
P (X+Y 1) = fXY (0, 0)+fXY (1, 0)+fXY (0, 1) = + + = =
66 66 66 66 22

Para que las variables aleatorias conjuntas sean independientes se de-

be de cumplir la condicin:fXY (x, y) = fX (x)fY (y). Substituyendo
para x=0, y=0 se obtiene:
10 28 36
6= ( )( )
66 66 66

Por tanto, X y Y son estadsticamente dependientes.

4. Dos oftalmlogos se asociaron para poner una clnica en la que, por la
sub-especialidad que manejan, l puede atender hasta cinco pacientes por
da y ella puede atender hasta tres pacientes por da. Si (X, Y ) es un vec-
tor aleatorio, donde X es el nmero de pacientes atendidos por el doctor e
Y es el nmero de pacientes atendidos por la doctora, segn la tabla que
muestra la funcin de masa de probabilidad conjunta.
Funcin de masa de probabilidad conjunta (X, Y)
Pacientes atendidos por la doctora Pacientes atendidos por el doctor
0 1 2 3 4 5
0 0 0.01 0.03 0.05 0.07 0.09
1 0.01 0.02 0.04 0.05 0.06 0.08
2 0.01 0.03 0.05 0.05 0.05 0.06
3 0.01 0.02 0.04 0.06 0.06 0.05
a) Determine la funcin de distribucin acumulada conjunta:
La funcin de distribucin acumulada conjunta puede calcularse de
la siguiente forma:
m X
X n
F (xm , yn ) = f (xi , yj )
i=0 j=0

y\x 0 1 2 3 4 5
0 0 0.01 0.04 0.09 0.16 0.25
1 0.01 0.04 0.11 0.21 0.34 0.51
2 0.02 0.08 0.2 0.35 0.53 0.76
3 0.03 0.11 0.27 0.48 0.72 1

4
b) Determine las funciones marginales de masa de probabilidad de X y
de Y:
3
X 5
X
px (xm ) = f (xm , yj ); py (yn ) = f (xi , yn )
j=0 i=0

x 0 1 2 3 4 5
px (x) 0.03 0.08 0.16 0.21 0.24 0.28
y 0 1 2 3
py (y) 0.25 0.26 0.25 0.24
c) Calcule la probabilidad de que entre los dos atiendan al menos a 6
pacientes en un da cualquiera:

F (X + Y 6) = f (3, 3) + f (4, 2) + f (4, 3) + f (5, 1) + f (5, 2) + f (5, 3)

F (X + Y 6) = 0.06 + 0.05 + 0.06 + 0.08 + 0.06 + 0.05 = 0.36

d ) Determine la funcin de densidad de probabilidad condicional del n-
mero de pacientes atendidos por el doctor, cuando la doctora atiende
a dos pacientes:

f (x, 2)
fX|Y (x | 2) =
fy (2)

x 0 1 2 3 4 5
pX|Y (x, 2) 0.04 0.12 0.2 0.2 0.2 0.24
e) Determine la funcin de densidad de probabilidad condicional del n-
mero de pacientes que atiende la doctora, cuando el doctor atiende
a cinco pacientes:

f (5, y)
fY |X (y | 5) =
fx (5)

y 0 1 2 3
pY |X (5, y) 0.32 0.28 0.21 0.17
f ) Calcule las probabilidades P (X = 2 | Y = 2) y P (Y = 2 | X = 2) :

f (2, 2) 0.05
fX|Y (2 | 2) = = = 0.31
fy (2) 0.16

f (2, 2) 0.05
fY |X (2 | 2) = = = 0.2
fx (2) 0.25

5
 g) Determine si las variables aleatorias X e Y son independientes:
X y Y son variables aleatorias dependientes, dado que no se cumple
la condicin de independencia:

p(x, y) = px (x)py (y)

p(0, 0) = px (0)py (0)

0 6= (0.03)(0.25) X, Y son dependientes

5. La funcin de densidad de probabilidad conjunta del vector aleatorio
(X, Y ) est dada por la expresin:
(
x2 + xy
k 0 x 1, 0 y 2
fx (X, Y ) =
0 en otro caso

Determine:
a) El valor de k que haga que la expresin dada sea efectivamente una
FDP: i2 i1
R 1 R 2 2 xy R1h 2 xy 2
R1 2 2x
h 3
2x x2
0 0 (x + k )dydx = 0 x y + 2k dx = 0 (2x + k )dx = 3 + k
0 0
1 2
2 1
Z Z
xy
(x2 + )dydx = + = 1 = k = 3
0 0 k 3 k
b) La funcin de distribucin acumulada conjunta del vector (X, Y ):
Cuando X [0, 1]; Y [0, 2]:
Z xZ y Z x y Z x x
uv 2 uy 2
 3
u y u2 y 2

2 uv 2 2
F (X, Y ) = (u + )dvdu = u v+ du = u y+ du = +
0 0 3 0 6 0 0 6 3 12 0

x3 y x2 y 2
F (X, Y ) = +
3 12

Cuando X [0, 1]; Y 2:

2x3 x2
F (X, Y ) = +
3 3

Cuando Y [0, 2]; X 1:

y2 y
F (X, Y ) = +
12 3

6
 Cuando X 1; Y 2:

F (X, Y ) = 1

En otro caso:

F (X, Y ) = 0
c) Las funciones de masa de probabilidad marginal de las variables alea-
torias X e Y:
2 2
xy 2

2x
Z
xy
fX (x) = (x2 + )dy = x2 y + = 2x2 +
0 3 6 0 3

1  3 1
x2 y 1 1
Z
2 xy x
fY (y) = (x + )dx = + = y+
0 3 3 6 0 6 3
d ) La funcin de masa de probabilidad condicional de X, para Y=1:

f (x, 1) x2 + x x2 + x
2x
fX (X | 1) = = 1 13 = 1
3
= 2x2 +
fY (1) 3 + 6 2
3
6. Sea X la variable aleatoria que mide la temperatura ambiental, en grados
centgrados, que necesita un motor diesel para encender, Y la variable que
mide el tiempo transcurrido, en minutos, hasta que enciende. Suponiendo
que la f.d.p.c. viene dada por:
(
C(4x + 2y + 1) 0 x 40, 0 y 2
f (X, Y ) =
0 en otro caso

a) Calcular el valor de la constante C:

40 2 40
1
Z Z Z
C (4x+2y+1)dydx = C (8x+6)dx = 6640C = 1 = C =
0 0 0 6640
b) Calcular las funciones de densidad marginales:
2 2
1 4x + 3
Z Z
fX (x) = f (X, Y )dy = (4x + 2y + 1)dy =
0 6640 0 3320

40 40
1 2y + 81
Z Z
fY (y) = f (X, Y )dx = (4x + 2y + 1)dx =
0 6640 0 166

7
 c) Calcular la probabilidad de que un da con temperatura de 20 C
tarde en encender ms de un minuto:
Cuando Y [0, 2]:

f (20, y) 2y + 81
fY |X (Y | 20) = =
fX (20) 166

Entonces,
2
1 42
Z
F (20, Y > 1) = (2y + 81)dy = = 0.51
166 1 83
7. Un consultorio mdico cuenta con dos lneas telefnicas. En un da selec-
cionado al azar, sea X la proporcin del tiempo que se utiliza la lnea 1 y
sea Y la proporcin del tiempo que se utiliza la lnea 2. Si la funcin de
densidad conjunta de estas variables aleatorias es:
(
2
(x + 2y) 0 x 1, 0 y 1
f (X, Y ) = 3
en otro caso

a) Cul es la probabilidad de que la lnea telefnica 2 se encuentre libre

durante el 80 % del da?
Z 1
2 1 4
fY (y) = (x + 2y)dx = + y
0 3 3 3

0.2
1 4 1 2 7
Z
F (Y 0.2) = ( + y)dy = (0.2) + (0.2)2 =
0 3 3 3 3 75
8. Suponga que el porcentaje X de alumnos y Y de alumnas que han conclui-
do un examen de probabilidad y estadstica se pueden describir mediante
la funcin densidad de probabilidad conjunta:
(
8xy 0 < x < 1, 0 < y < b
f (X, Y ) =
0 en otro caso

a) Encuentre las funciones marginales de X y Y respectivamente:

Por ser funcin de probabilidad legtima:
Z b Z 1
8xydxdy = 1
0 0

2 2
2b = 1 = b =
2

8
 Entonces,

Z 2
2
fX (x) = 8xydy = 2x
0

Z 1
fY (y) = 8xydx = 4y
0

b) La funcin de probabilidad condicional de Y dado X:

f (X, Y ) 8xy
fY |X (y | x) = = = 4y
fX (X) 2x
c) Calcule la probabilidad de que menos de 1/8 de las alumnas que
participan en este examen lo hayan terminado si se sabe que exacta-
mente 1/2 de los alumnos lo hicieron:
1
1 1 1
Z 8
F( ,Y > ) = 4ydy =
2 8 0 32
d ) Determine la covariancia de X y Y:

f (X, Y ) = fX (X)fY (Y ) X, Y son independientes Cov(X, Y ) = 0

8xy = (2x)(4y) 8xy = 8xy = Cov(X, Y ) = 0

9. Supngase que X y Y tienen la siguiente distribucin conjunta:
x\y -2 1 3 Suma
2 0.15 0.14 0.2 0.49
4 0.25 0.15 0.11 0.51
Suma 0.4 0.29 0.31 1
a) Hallar las distribuciones marginales de X y de Y:
x 2 4
px (x) 0.49 0.51
y -2 1 3
py (y) 0.4 0.29 0.31
b) Hallar la Cov (X, Y ):

Cov(X, Y ) = E(XY ) E(X)E(Y )

X
E(X) = xm fX (xm ) = 2(0.49) + 4(0.51) = 3.02
xm

9
 X
E(Y ) = yn fY (yn ) = 2(0.4) + 1(0.29) + 3(0.31) = 0.42
yn

X
E(XY ) = xm yn f (xm , yn ) = 2(2)(0.15)+2(1)(0.14)+2(3)(0.2)+4(2)(0.25)+4(1)(0.15)+4(
(xm ,yn )

E(XY ) = 0.28

Cov(X, Y ) = 0.28 (3.02)(0.42) = 1.5484

c) Hallar (X, Y ):

Cov(X, Y ) p
(X, Y ) = ; X = V ar(X); V ar(X) = E(X 2 ) E(X)2
X Y

X
E(X 2 ) = x2m fX (xm ) = 22 (0.49) + 42 (0.51) = 10.12
xm

X
E(Y 2 ) = yn2 fY (yn ) = (2)2 (0.4) + 1(0.29) + 32 (0.31) = 4.68
yn

V ar(X) = 10.12 (3.02)2 = 0.9996

V ar(Y ) = 4.68 (0.42)2 = 4.5036

p
X = V ar(X) = 0.9996 = 0.9998

p
Y = V ar(Y ) = 4.5036 = 2.1222

Cov(X, Y ) 1.5484
(X, Y ) = = = 0.7298
X Y 0.9998(2.1222)

10
 d ) Son X y Y variables aleatorias independientes?
Al revisar la condicin de independencia:

p(x, y) = px (x)py (y)

p(4, 3) = px (4)py (3)

0.11 6= 0.51(0.31)

0.11 6= 0.1581 X, Y no son independientes

10. Considere que la funcin de densidad de probabilidad conjunta de un vec-
tor aleatorio (T, U ) es:

fx (T, U ) = ke(2t+u) , t 0, u 0

donde T es el tiempo de espera en cola, en minutos, de los clientes ene la

caja normal de un pequeo supermercado, y U es el tiempo de espera en
cola, en minutos, de los clientes en la caja rpida.
a) Determine el valor de k que hace que la funcin dada corresponda
realmente a una funcin de densidad de probabilidad:
Z Z Z Z Z h i
(2t+u) (2t+u)
k e dudt = k ( e du)dt = k e(2t+u)
0 0 0 0 0 0

Z Z Z Z
k k  2t  k k
k e(2t+u) dudt = k e2t dt = e2t (2)dt = e 0
= [1] = = 1
0 0 0 2 0 2 2 2

k=2
b) Determine la funcin de distribucin acumulada conjunta:
Para T >= 0; U >= 0:
Z uZ t Z u Z u
t
e(2x+y) dxdy = ey e2x 0 dy = ey (e2t 1)dy

FX (T, U ) = 2
0 0 0 0

Z u u
2t
ey (dy) = (e2t 1) ey 0 = (e2t 1)(eu 1) = e2tu e2t e

FX (T, U ) = (1e )
0

11
c) Determine las funciones marginales de masa de probabilidad de T y
de U:
Z Z

e(2t+u) du = 2e2t eu du = 2e2t eu 0 = 2e2t (1) = 2e2t

fxT (T ) = 2
0 0

Z Z 
e(2t+u) du = eu e2t (2dt) = eu e2t 0 = eu (1) = eu

fxU (U ) = 2
0 0

d ) Calcule la probabilidad de que el tiempo de espera en cola en la caja

rpida sea mayor que el tiempo de espera en la caja normal:
Z Z Z Z Z
Fx (U > T ) = Fx (0 T < U ) = 2 e(2t+u) dydt = (2e2t ) ey (dy)dt =
0 t 0 t 0

2  3t  2 2
Z
Fx (U > T ) = 2 e3t dt = e 0
= (1) =
0 3 3 3
e) Determine la funcin de densidad de probabilidad condicional del
tiempo de espera en cola de la caja normal cuando el tiempo de es-
pera en cola de la caja rpida es de un minuto:

fx (T, 1) 2e(2t+1)
fx T |U (T | 1) = = = 2e2t
fxU (1) e1
Ntese que:

fx T |U (T | 1) = fxT (T ))

12