2.

- ELEMENTOS DE RIESGO
2.1 Anlisis de riesgo
El anlisis de riesgo busca cuantificar la incertidumbre de una
decisin, usando probabilidades de ocurrencia. La probabilidad es
aplicada en aspectos que ocurren con resultados inciertos. Estos
valores pueden ser costos, beneficios, rentabilidad, nmero de
pozos exitosos u otros factores importantes.
Es una herramienta para la toma de decisiones que permite
asumir y estimar mediante un anlisis cuantitativo de la
incertidumbre. Esto no garantiza el xito de un proyecto, pero si
cuando toman decisiones se cuantifica la incertidumbre en forma
consistente, se tendrn mejores resultados a largo plazo.
2.2 Reglas de probabilidad
Mientras anlisis sofisticados son importantes para algunas
situaciones, entender pocos conceptos bsicos, puede ser
suficiente para la mayora de las decisiones que a menudo se
toman en la industria petrolera.

Primero: Se reconoce que hay riesgo o incertidumbre, pues

de un resultado es posible.
Segundo: Se acepta que el factor de probabilidad de cada
posible resultado puede ser cuantificado.
Entonces se aplica la teora probabilstica, solo unas cuantas
reglas de probabilidad son necesarias para cuantificar el riesgo.
2.3 Experimento, resultados mutuamente excluyentes
En probabilidad se define un experimento como un suceso
con cierto nmero de posibles resultados. La regla que
 gobierna un experimento con un conjunto de resultados
mutuamente excluyentes, colectivamente exhaustivos e
igualmente probables es:

P(A)=

Esta regla establece que la probabilidad de (P) de que un

resultado especifico (A) que ocurre, es inversamente proporcional
al numero (n) puede ocurrir.
2.4 Eventos independientes
Los eventos independientes existen cuando un resultado no tiene
relacin con otro. La primera regla que gobierna eventos
independientes calcula la probabilidad de que ocurran resultados
especificos para el primer y segundo evento, esto es:

P(AyB) = P(A)xP(B)

La segunda regla que gobierna eventos independientes, contesta

la preguna. Cul es laprobabilidad de que al menos un resultado
ocurra? La respuesta es la suma de las probabilidades
individuales, menos el producto de estos. Expresado en trminos
matemticos:

P(Ay/oB)=P(A)+P(B)-P(A)xP(B)

2.5La rutina del jugador

En la explotacin de aceite y gas, casi siempre los

administradores de la exploracin buscan evitar la rutina del
jugador. Es el caso donde al final del ao(o del programa de
perforacin) no se termina con xito en nada. Usando las reglas
de probabilidad se puede determinar el riesgo de incurrir en la
ruina. La probabilidad de fallar totalmente es igual al producto de
las probabilidades de fallar en casa pozo, pensando en que cada
pozo es independiente de los otros. Si P(f1) es la probabilidad de
un pozo improductivo, para el primer pozo entonces:

(P)(fracasar en todos) =P(f1)xP(f2)xP(f3)xxP(fn)

Donde f = fracaso

En el caso especial donde todos los pozos tienen la misma

probabilidad de xito entonces:

P(fracasar en todos)=P()

Donde n= es el nmero de pozos

2.6 Expansin binomial

En adicin a la determinacin de la probabilidad de tener al
menos un xito, se desea con frecuencia , determinar la
probabilidad de tener el mnimo numero de xitos mayor que uno.
Si todos los pozos tienen la misma probabilidad de xito P(e) y
son independientes uno de otro, la probabilidad de tener un
nmero especifico de exitos puede ser determinada, usando la
expansin binomial:
(P(e)+P(f))
Dnde:
P(e): probabilidad de xito
P(f): probabilidad de fracaso
n: nmero de pozos
EJEMPLO:

2.7 Eventos dependientes

Dos eventos son dependientes, cuando la probabilidad de que

uno ocurra es afectada por el resultado de otro evento. Muchos
de los eventos que encontramos en los negocios petroleros son
dependientes. Si perforamos un pozo exploratorio con dos zonas
de inters, por ejemplo, la probabilidad de que la zona B sea
productora puede incrementarse si la zona A lo es. De la misma
forma, diferentes problemas con la sarta de perforacin en el
mismo pozo, no son eventos independientes, dado que pueden
ser causados por la misma razn.

La probabilidad condicional, es entonces la probabilidad de que

un evento dado ocurra, dado que ocurre otro. Para dos resultados
A y B esto se denota por P(A/B) y significa la probabilidad de A
dado que B ha ocurrido.
Para discutir la probabilidad condicional, se debe primero revisar
el teorema de Bayes. La ecuacin es:

O en forma simplificada:

2.8 Valor esperado

El ltimo objetivo al cuantificar el riesgo, usando probabilidades,
es aplicar estas a algunas medidas de vialidad econmica.
El mtodo del valor esperado, ayuda a cuantificar el riesgo en
proyectos semejantes si no se repite el mismo evento
exactamente. Mientras una compaa est invirtiendo en muchos
proyectos, este mtodo es vlido, sin embargo, no todas y no
siempre las compaas pueden enfrentar la toma de decisiones
estrictamente sobre una base de valor esperado.
EJEMPLO: