1.

PLANTEAMIENTO DE LA TEORA ECONMICA

FUNCIN DE CONSUMO
En Economa, la funcin de consumo, o mejor dicho, la funcin de gasto en consumo,
es una simple funcin matemtica usada para expresar el gasto de los consumidores.
Fue mencionada por primera vez por John Maynard Keynes, que trat de detallarla
en su libro ms famoso Teora General del

El consumo autnomo representa el consumo cuando la renta actual es cero. Se

considera normalmente asumido que este consumo es positivo. La propensin marginal
a consumir (PMC), por otro lado, mide la tasa a la que cambia el consumo cuando
cambia la renta. Desde el punto de vista de su representacin geomtrica la PMC es
la pendiente de la funcin de consumo.

La PMC se asume como positiva. De esta forma, segn la renta se incrementa, el

consumo aumenta. Sin embargo, Keynes mencion que los incrementos (de la renta y
el consumo) no son iguales. De acuerdo con su exposicin, "segn la renta se
incrementa, el consumo aumenta aunque no tanto como aumenta la renta".

La funcin de consumo Keynesiana se conoce tambin como hiptesis de la renta

absoluta, pues solo basa las variaciones del consumo en las variaciones de la renta
corriente e ignora la posible renta futura (o la falta de ella).

2. ESPECIFICACIN DEL MODELO MATEMTICO

= +
3. ESPECIFICACIN DEL MODELO ECONOMTRICO

= + +
4. OBTENCIN DE DATOS DE INDEXMUNDI
CONSUMO INGRESOS
2730454308 675113815
2653774875 680671958
2813801501 745244196
3120519205 836893933
3053841447 943991156
3175528246 1035881025
3665610001 1221757228
4177361498 1502906478
4294047790 1714444926
4239038644 1971972805
4570760500 2220186646
4604099379 2470018300
4694114362 2411001350
4624102929 2680464138
4967493177 2902152608
4982495569 3215115890
5274210880 3357493143
5354224188 3635051597
5465909544 3457845765
5754290761 3127297023
5774294080 2486022266
6062675401 2496868986
6194363981 2784905641
6466075858 3008590890
6496080842 2954595053
6606099155 3292132755
6951156560 3442635333
7169526228 4033820522
7492913367 4568929747
7427902556 4768316538
7929652703 6387549979
8289687836 6789261993
8636471625 6935750720
9016693779 7227140295
9465631665 7705743919
10046746719 8513713049
10919811688 9432951127
11582788733 1,0888E+10
11929372859 1,231E+10
11937779739 1,315E+10
12373340178 1,3607E+10
12818831244 1,5008E+10
5. ESTIMACIN DE LOS PARMETROS

Vector Autoregression Estimates

Date: 08/20/16 Time: 16:44
Sample (adjusted): 1971 2014
Included observations: 44 after adjustments
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

CONSUMO INGRESOS

CONSUMO(-1) 1.038554 0.191450

(0.04005) (0.07961)
[ 25.9335] [ 2.40472]

INGRESOS(-1) -0.001809 0.917604

(0.02895) (0.05756)
[-0.06250] [ 15.9430]

C 5271439. -5.48E+08
(1.4E+08) (2.8E+08)
[ 0.03766] [-1.96921]

R-squared 0.996694 0.993406

Adj. R-squared 0.996533 0.993085
Sum sq. resids 1.56E+18 6.17E+18
S.E. equation 1.95E+08 3.88E+08
F-statistic 6180.093 3088.534
Log likelihood -900.7890 -931.0233
Akaike AIC 41.08132 42.45561
Schwarz SC 41.20297 42.57725
Mean dependent 7.15E+09 5.44E+09
S.D. dependent 3.31E+09 4.66E+09

Tenemos el modelo estima de var(1) segn test VAR Lag Order Selection Criteria ya relizado entonce
podemos observar que los cofientes consumo en funcin de consumo (-1) es significativa y ingreso(-1)
no es significativa y la constante no es significativa al 1.96 y ingreso en funcin a consumo(-1) es
significativa y ingreso(-1) es significativa y la constante es significativa.

Consumo en funcin consumo (-1) ; ingreso(-1)

R-squared nos dice que los residuos fluctan en la regrecion lineal en 99.6 % es muy buena y podemos
decir Adj. R-squared nos dice que la nube de puntos esta bien y que fkuctua en el modelo economtrico
realizado y F-statistic nos dice que el modelo va.

Ingreso en funcion consumo (-1) y ingreso(-1)

R-squared nos dice que los residuos fluctan en la regrecion lineal en 99.3%

es muy buena y podemos decir Adj. R-squared al 99% nos dice que la nube

de puntos esta bien y que fluctua en el modelo economtrico realizado y F-

statistic nos dice que el modelo funciona.

Segn los criterios asintticos tomamos Schwarz SC como la mejor opcin

para el modelo
6. PRUEBA DE HIPTESIS
VAR Lag Order Selection Criteria
Endogenous variables: CONSUMO INGRESOS
Exogenous variables: C
Date: 08/20/16 Time: 16:37
Sample: 1970 2014
Included observations: 41

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ

0 -1862.239 NA 1.07e+37 90.93850 91.02209 90.96894

1 -1706.506 288.6768* 6.53e+33* 83.53686* 83.78763* 83.62818*
2 -1703.882 4.608068 7.00e+33 83.60398 84.02192 83.75617
3 -1702.852 1.707741 8.12e+33 83.74887 84.33400 83.96194
4 -1700.504 3.664596 8.87e+33 83.82948 84.58178 84.10342

* indicates lag order selected by the criterion

LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)
FPE: Final prediction error
AIC: Akaike information criterion
SC: Schwarz information criterion
HQ: Hannan-Quinn information criterion

Realizamos este test para poder determinar el tamao de nuestro var(p)

segn los criterios de asintticos de Hannan-Quinn debemos realizar un
var de orden 1 y asi podemos estimar el modelo adecuado.

VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests

Date: 08/20/16 Time: 17:11
Sample: 1970 2014
Included observations: 44

Dependent variable: CONSUMO

Excluded Chi-sq df Prob.

INGRESOS 0.003906 1 0.9502

All 0.003906 1 0.9502

Dependent variable: INGRESOS

Excluded Chi-sq df Prob.

CONSUMO 5.782674 1 0.0162

All 5.782674 1 0.0162

decimos que el ingreso no depende del consumo ya que no esta en los

prametros conocidos del 10% de aceptacin vemos que consumo depende

ingreso al esta detro de los parmetros establecidos.