Palabra Concepto Personal

Estadstica

Probabilidad
Distribucin de
probabilidad normal
Desviacin estndar
Regresin a la media

Covarianza

Correlacin

Riesgo de mercado

Volatilidad
Tipo de cambio
Tasa de inters
Cartera de activos
Instrumentos
financieros
 Valor en riesgo

Riesgo de crdito
 Concepto Autor Autor

La Estadstica trata del recuento, ordenacin y clasificacin de los

datos obtenidos por las observaciones, para poder hacer
comparaciones y sacar conclusiones.
Un estudio estadstico consta de las siguientes fases:

Recogida de datos.
Organizacin y representacin de datos.
Anlisis de datos.
Obtencin de conclusiones.

La covarianza de una variable bidimensional es la media aritmtica de

los productos de las desviaciones de cada una de las variables
respecto a sus medias respectivas. Vitutor

La covarianza se representa por sxy o xy.

La correlacin trata de establecer la relacin o dependencia que

existe entre las dos variables que intervienen en una distribucin
bidimensional.
Vitutor
Es decir, determinar si los cambios en una de las variables influyen en
los cambios de la otra. En caso de que suceda, diremos que las
variables estn correlacionadas o que hay correlacin entre ellas.

Prdida que puede sufrir un inversionista debido a la diferencia

debido a la diferencia en los precios que se registran en el mercado o Alfonso de Lara Haro
en movimientos llamados factores de riesgo (tasas de inters, tipos
de cambio, etc.).
VaR (Value at Risk), es una tcnica estadstica para medir el riesgo
financiero de una inversin. Indica la probabilidad (normalmente 1% Economipedia
o 5%) de sufrir una determinada prdida durante un periodo de
tiempo (normalmente 1 da, 1 semana o 1 mes)

Prdida potencial producto del incumplimiento de la contraparte que Alfonso de Lara Haro
incluye un compromiso de pago
Formula
 Ejemplo

https://www.vitutor.com/estadistica/bi/covarianza.html

https://www.vitutor.com/estadistica/bi/coeficiente_correlacion.html
http://economipedia.com/definiciones/valor-en-riesgo-var.html

http://economipedia.com/definiciones/riesgo-de-credito.html
 Factor de
Interes del Monto
Fin de ao Rendimiento valor presente Original
8%
2008 $ 90 0.926 $ 83.34
2009 $ 100 0.857 $ 85.70
2010 $ 110 0.794 $ 87.34
2011 $ 120 0.735 $ 88.20
2012 $ 100 0.681 $ 68.10
2013 $ 100 0.63 $ 63.00
2014 $ 1,200 0.583 $ 699.60

Ao Inversion A Inversin B
2003 15.6 8.4
2004 12.7 12.9
2005 15.3 19.6
2006 16.2 17.5
2007 16.5 10.3
2008 13.7 21.3
Promedio 15 15
Desv. Std. 1.49 5.24