Derivacion e Integracion Numerica

Para que?

Metodos Numericos Consideremos el siguiente ejemplo:

CIV-371
 4 X
(9/4)k
Z
3
cos(4x) cos(3 sin(x)) dx =
0 2 k!(k + 4)!
Diferenciacion e Integracion Numerica k=0

Claramente, no podemos esperar que todas las integrales puedan tener una
Prof: Joaqun Mura solucion explcita. Si hubiese solucion explcita, como en este caso,
podramos truncar la serie en un valor N >> 1 con tal de tener una buena
aproximacion.
Escuela de Ingeniera Civil
Pontificia Universidad Catolica de Valparaso
2015 Existe una mejor manera de evaluar numericamente
una derivada o una integral?

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Aproximacion de derivadas de funciones

Derivadas de primer orden

Consideremos una funcion f : [a, b] R de clase C 1 [a, b]. Buscamos una

aproximacion de la primera derivada de en un punto x en [a, b].
De los cursos de Calculo, sabemos que para un cierto valor de h lo
Diferenciacion numerica suficientemente pequeno (y positivo), podemos asumir que la cantidad

Diferencia finita hacia adelante (forward finite difference)

f (x + h) f (x)
+ f (x) :=
h

es una aproximacion de f 0 (x).

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Aproximacion de derivadas de funciones Aproximacion de derivadas de funciones
Derivadas de primer orden Derivadas de primer orden

Para estimar el error cometido en esta aproximacion, basta con considerar

la expansion de f en serie de Taylor, obteniendo
Procediendo de un modo analogo, se puede definir la
h2 00
f (x + h) = f (x) + hf 0 (x) + f () (x, x + h).
2 Diferencia finita hacia atras (backward finite difference)
Por lo tanto, f (x) f (x h)
h f (x) :=
+ f (x) = f (x) + f 00 ().
0 h
2

As podemos ver que + f entrega una aproximacion a primer orden de f 0 Es facil ver que esta es tambien una aproximacion a primer orden de f 0
con respecto de h: con respecto de h.

||+ f f 0 || Ch (con C = C(f 00 ) > 0).

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Aproximacion de derivadas de funciones Aproximacion de derivadas de funciones

Derivadas de primer orden Derivadas de orden superior

Si ademas, asumimos que la funcion f tiene derivadas de orden superior,

Finalmente, se puede definir podemos definir la diferencia finita centrada de segundo orden a partir de
la siguiente consideracion:
Diferencia finita centrada (centered finite difference)
1 0 + 1
f 00 (x) f (x ) f 0 (x ) (+ f (x) f (x))


f (x + h) f (x h)
f (x) := h h
2h 1 f (x + h) f (x) f (x) f (x h)

=
h h h
Este esquema es una aproximacion a segundo orden de f 0 con respecto de
es decir,
h:
h2 000 Diferencia finita centrada de segundo orden
f (x) f 0 (x) = f () + f 000 ()


12
f (x + h) 2f (x) + f (x h)
donde (x, x + h) y (x h, x), respectivamente. 2 f (x) :=
h2

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Aproximacion de derivadas de funciones Derivacion Numerica
Derivadas de orden superior Evaluacion nodal:Como hacerlo?

Similarmente, se pueden encontrar las siguientes expresiones

Supongamos que disponemos de la funcion f evaluada sobre un conjunto
Diferencia finita centrada de tercer orden discreto de puntos P = {x0 , x1 , . . . , xM }. Si reemplazamos x por un
f (x + 2h) 2f (x + h) + 2f (x h) f (x 2h) punto generico xk , tendremos evidentemente que x h = xk1 y
3 f (x) :=
2h3 x + h = xk+1 . Mas aun, reemplazamos h por el ancho del intervalo en
consideracion. Esto implica que, por ejemplo, la formula de diferencias
finita centradas de primer orden queda de la siguiente manera:
Diferencia finita centrada de cuarto orden
fk+1 fk1
f (xk ) = ,
f (x + 2h) 4f (x + h) + 6f (x) 4f (x h) + f (x h) xk+1 xk1
4 f (x) :=
h4 donde fk := f (xk ).

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Integracion numerica

En esta seccion introduciremos metodos para aproximar el valor de la

Integracion numerica integral
Z b
I(f ) = f (x) dx
a

donde f es una funcion definida en [a, b].

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Integracion numerica Integracion numerica
Formula del punto medio

La manera mas simple es elegir a f como constante en Ik . Por ejemplo,

xk1 + xk
Un procedimiento simple para aproximar I(f ) puede encontrarse xk =
2
particionando al intervalo [a, b] en subtintervalos Ik = [xk , xk+1 ], con
k = 0, . . . , M (M + 1 nodos=M intervalos), as xk = a + kh y Entonces obtenemos
h = (b a)/M .
Luego, Formula de integracion del punto medio
XM Z
I(f ) = f (x) dx M
X
k Ik Ic (f ) := h f (xk )
k=0
Sobre cada subintervalo Ik podemos aproximar el valor de la integral de f
por un polinomio f.
Esta formula aproxima el valor de I(f ) hasta segundo orden en h pues
b a 2 00
|I(f ) Ic (f )| = h |f ()| [a, b]
24

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Integracion numerica Integracion numerica

Formula del punto medio Formula del Trapecio

Otra manera de aproximar a f en un subintervalo, es reemplazandola por

su interpolante lineal

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Integracion numerica Integracion numerica
Formula del Trapecio Formula de Simpson

La formula ahora es
M
hX
It (f ) := (f (xk1 ) + f (xk ))
2
k=1 Si reemplazamos f por un polinomio de grado 2 en los nodos xk1 , xk
(pto. medio) y xk , donde el polinomio de interpolacion es
O bien,
Formula de integracion del trapecio 2(x xk )(x xk ) 4
p(x) = 2
f (xk1 ) + 2 (xk1 x)(x xk )f (xk )
h h
M 1 2
h X + 2 (x xk )(x xk1 )f (xk ).
It (f ) := (f (a) + f (b)) + h f (xk ) h
2
k=1
El resultado es la llamada formula de (cuadratura de) Simpson ...

Esta formula aproxima el valor de I(f ) hasta segundo orden en h pues

b a 2 00
|I(f ) It (f )| = h |f ()| [a, b]
12
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Integracion numerica Integracion numerica

Formula de Simpson Cuadratura Gaussiana

Formula de integracion de Simpson La cuadratura gaussiana corresponde a una clase de metodos que tienen la
virtud de aumentar la exactitud del valor aproximado de la integral,
M escogiendo coeficientes y nodos apropiadamente.
hX
Is (f ) := (f (xk1 ) + 4f (xk ) + f (xk )) A partir de una modificacion del metodo del trapecio, se pueden considerar
6 como puntos del subintervalo Ik a:
k=1
   
xk1 + xk 1 xk xk1 1 h
k1 := = xk1 + 1
El error asociado a esta formula es 2 3 2 3 2
   
b a h4 (4) xk1 + xk 1 xk xk1 1 h
|I(f ) Is (f )| = |f ()| [a, b] k := + = xk1 + 1 +
180 16 2 3 2 3 2

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Integracion numerica Integracion numerica
Cuadratura Gaussiana Cuadratura Gaussiana

Formula de cuadratura Gaussiana (dos puntos)

M
hX
Ig,2 (f ) := (f (k1 ) + f (k ))
2
k=0

Se puede demostrar que el error es

(b a)5 (4)
|I(f ) Ig (f )| = |f ()| [a, b]
4320

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Integracion numerica Integracion numerica

Cuadratura Gaussiana Cuadratura Gaussiana

Para calcular la integral en un intervalo arbitrario [a, b], debemos elegir

Importante: En general, los metodos de cuadratura estan tabulados en la
una transformacion biyectiva de coordenadas tal que [a, b] [1, 1]. Por
literatura para calcular
ejemplo, si
Z 1 p
2x a b
X
I(f ) := f (x) dx wk f (k ) u= (u = 1 x = a, u = 1 x = b)
1 k=1 ba

Tendremos que
p k wk
1 0 2 1  
ba ba
Z
a+b
I(f ) = f u+ du
2 1/p 3 1 2
1 2 2
3 0, 3/5 8/9, 5/9 p  
baX ba a+b
R1 wi f i +
Ej. (p = 2): 1 f dx 1 f ( 13 ) + 1 f ( 13 ). 2
i=1
2 2

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