III.

Beneficios Variables

c) Primas Netas Anuales

El planteamiento para determinar las Primas Netas Anuales es el mismo que se aplic en
Beneficios Fijos, clarificando que no se consideran Primas Netas Anuales variables, sino
nicamente Primas Netas Anuales de los beneficios variables.

Se ejemplificara con los casos de seguro vitalicio creciente y seguro creciente temporal a n
aos, con pago de primas anuales.

i) Seguro vitalicio creciente con pago de Primas Anuales en forma vitalicia

Bajo el principio de equivalencia,

Valor Presente Actuarial de los beneficios = Valor Presente Actuarial de las Obligaciones

(IA)x = P[(IA)x ]( x)

Entonces,

P[(IA)x ] = (IA)x / x

- Si el pago de las primas anuales se realiza durante h aos se tiene:

Valor Presente Actuarial de los beneficios = Valor Presente Actuarial de las Obligaciones

(IA)x = hP[(IA)x ](

__
: |)

Entonces,

hP[(IA)x ] = (IA)x /

__
: |

83
 III. Beneficios Variables

ii) Seguro creciente temporal a n aos con pago de Primas Netas Anuales durante los n aos

Bajo el principio de equivalencia,

Valor Presente Actuarial de los beneficios = Valor Presente Actuarial de las Obligaciones

( ) :
__
| = P[( ) :
__

__
| ] ( : | )

Entonces,

P[( ) :
__
|] = ( ) :
__

__
|/ : |

- Si el pago de las Primas Netas Anuales se realiza durante h aos (con h menor que n) se tiene:

Valor Presente Actuarial de los beneficios = Valor Presente Actuarial de las Obligaciones

( ) :
__
| = hP[( ) :
__

__
|] ( : |)

Entonces,

hP[( ) :
__
|] = ( ) :
__

__
|/ : |

84
 III. Beneficios Variables

d) Reservas de Beneficios Variables

El mtodo que se aplicar para ejemplificar la determinacin de las reservas de beneficios

variables ser el mtodo prospectivo, ya que mediante ste mtodo es ms fcil visualizar los
derechos y obligaciones de la aseguradora.

a) Determinacin de la Reserva al final del t-simo ao de un seguro vitalicio creciente con pago
de Primas Netas Anuales en forma vitalicia.

1 2 t-1 t t+1 t+2 t+3 obligaciones aseguradora

Ao 1 Ao 2 Ao t Ao t+1 Ao t+2 Ao t+3

x x+1 x+2 x+t-1 x+t x+t+1 x+t+2 x+t+3

P P P P P P P P derechos aseguradora

Reserva al tiempo t = VPA Obligaciones Aseguradora VPA Derechos Aseguradora

tV[(IA)x ] = (t+1) Ax+t + 1/(IA)x+t P x+t

- En el caso de que el seguro se pague con Primas Netas Anuales durante n aos, la reserva se
determina de la forma siguiente:

i) si la reserva se determina al tiempo t con t menor al periodo de pago de primas.

n
tV[(IA)x ] = (t+1) Ax+t + 1/ (IA)x+t P





:
_____
| si t<n

ii) si la reserva se determina al tiempo t con t mayor al periodo de pago de primas.

n
tV[(IA)x ] = (t+1) Ax+t + 1/ (IA)x+t si tn

85
 III. Beneficios Variables

b) Para un seguro vitalicio creciente durante n aos pagado con primas durante k aos.

La reserva al final del t-simo ao se debe determina analizando todos los casos posibles:

1 2 n-1 n n n benecio

Ao 1 Ao 2 Ao n Ao n+1 Ao n+2
x x+1 x+2 x+n-1 x+n x+n+1 x+n+2

P P P P P derechos aseguradora

i) si la reserva se determina al tiempo t con t menor al periodo de incremento del beneficio y al

periodo de pago de primas.
__ ________
k
tV[( | A)x] = (t+1) Ax+t + 1/[( | A)x+t] P





:
_____
| si t<n,k

ii) si la reserva se determina al tiempo t con t menor al periodo de incremento del beneficio y
mayor igual al periodo de pago de primas.
k __ ________
tV[( | A)x] = (t+1) Ax+t + 1/[( | A)x+t] si t<n y tk

iii) si la reserva se determina al tiempo t con t mayor o igual al periodo de incremento del
beneficio y menor al periodo de pago de primas.
__
k
tV[( | A)x] = (n) Ax+t - P





:
_____
| si tn y t<k

iv) si la reserva se determina al tiempo t con t mayor o igual al periodo de incremento del
beneficio y al periodo de pago de primas.
k __
tV[( | A)x] = (n) Ax+t si tn,k

Tarea (no es para entregar): ejercicios Tesis Capitulo 4.

86
 III. Beneficios Variables

Ejercicios de Beneficios Variables

i) Calcular la Prima Neta Anual que (30) debe pagar durante 5 aos para adquirir un seguro
diferido 10 aos, cuya Suma Asegurada es de $20,000 si fallece entre las edades 40 y 41,
$30,000 si fallece entre las edades 41 y 42 aos, $40,000 si muere entre las edades 42 y 43 y as
sucesivamente. Se contrata adems que la Aseguradora reembolsara el total de las Primas
pagadas sin intereses, si el asegurado fallece durante el periodo de diferimiento. Utilizar la tabla
EMSSA2009H al 8.0%.

ii) Una persona de edad 29 compra una casa bajo las siguientes condiciones: $150,000 de
enganche, acordando pagar $36,000 al final del primer ao, $48,000 al final del segundo ao,
$60,000 al final del tercer ao y asi sucesivamente durante 20 aos. Se acuerda tambin que en
caso de que (29) fallezca antes de liquidar el adeudo, el compromiso de pago se considerara
finiquitado. Determinar el precio de contado de la casa, utilizando EMSSA2009H al 8.0%.

iii) Una institucin educativa desea crear un fondo para cubrir los gastos de colegiatura de los
alumnos que pierdan a sus padres por fallecimiento, desde el nivel preparatoria hasta la
universidad, considerando como mximo 5 aos de Universidad.

Considerando el caso de un padre de 39 aos que tiene un hijo de 16 aos, determinar la

cantidad que debe tener el fondo hoy para que el colegio cubra el beneficio con las siguientes
colegiaturas anuales actuales:

Preparatoria: 45,000
Universidad: 75,000

El incremento anual de las colegiaturas de 6.5%, la tasa de inters anual es de 7.5%, con la tabla
de Mortalidad EMSSA2009H determinar la cantidad que debe tener el fondo para cubrir el
beneficio.

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