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Abril 2017
En forma matricial:
2 3 2 32 3 2 3
Y1 1 X21 X31 . . . Xk 1 1 u1
6Y2 7 61 X22 X32 . . . Xk 22 7 6 7 6u2 7
6 7 6 7 6 27 6 7
6 .. 7 = 6 .. .. .. .. .. 7 6 .. 7 + 6 .. 7
4 . 5 4. . . . . 54 . 5 4 . 5
Yn 1 X2n X3n . . . Xkn k un
Yn 1 = Xn k k 1 + un 1
Y = X + u (S1)
Incumplimiento de S1:
1 No linealidad: Relacin no lineal en parmetros entre Y y X 0 s.
2 Parmetros cambiantes: los parmetros 0 s no son contantes
durante el perodo de la muestra.
Cov (ui , Xi ) 6= 0 ) E ( ui j Xi ) 6= 0.
S3 implica:
2 3
var (u1 j X) cov (u1 , u2 j X) . . . cov (u1 , un j X)
6 cov (u2 , u1 j X) var (u2 j X) ... cov (u2, un j X)7
6 7
Var ( uj X) = 6 .. .. .. .. 7
4 . . . . 5
cov (un , u1 j X) cov (un , u2 j X) . . . var (un j X)
2 2 3 2 3
0 ... 0 1 0 ... 0
6 0 2 . . . 0 7 60 1 . . . 07
6 7 26 7
= 6 .. .. . . .. 7 = 6 .. .. . . .. 7
4. . . .5 4. . . .5
0 0 . . . 2 0 0 ... 1
(S2.1) E (u) = 0
(S3.1) Var (u) = E uu0 = 2 In n
Incumplimiento de S4:
1 Error en la medicin de las variables exgenas.
2 Autoregresin: usar la variable dependiente rezagada como
explicativa.
3 Ecuaciones simultneas: la variable dependiente se determina
simultneamente con otras relaciones.
u N (0,2 I) (S5)