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Temario
Aspectos generales
Objetivos del LBTR
Diagrama de Sistema de Pagos Peruano
Cronologa
Descripcin del Sistema LBTR
Caractersticas principales
Datos de importancia
Aspectos Regulatorios
Participantes
Aceptacin de rdenes de Transferencia
rdenes de Transferencia de Terceros (clientes)
Nuevo Convenio de Adhesin al Sistema LBTR
Nuevo Contrato de comunicaciones con Telmex
Fluidez Operativa
Liquidez del Sistema
Operaciones Intradiarias de Compra Temporal de Activos Financieros
Algoritmo de Optimizacin
Aspectos Tcnicos
Arquitectura del Sistema
Cliente Web
Continuidad Operativa
Tarifas
Beneficios del Nuevo Sistema LBTR
Aspectos Generales
Objetivos del LBTR
Fortalecer la poltica monetaria.
Incrementar la eficiencia y seguridad del Sistema de
Pagos.
Incrementar los Servicios Bancarios en la economa.
Eliminar el riesgo sistmico en los pagos de alto valor.
Eliminar el riesgo de liquidacin del Banco Central.
Diagrama del Sistema de Pagos
PAGOS DE BAJO PAGOS DE ALTO VALOR
VALOR
Compensacin de
Instrumentos
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CRONOLOGIA
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Descripcin Sistema LBTR
Caractersticas principales:
Procesa transferencias interbancarias con valor promedio de
S/. 4,6 millones y US$ 1,6 millones.
Ncleo del sistema de pagos nacional (liquida 97% de las
transferencias totales de los tres sistemas de pagos).
De propiedad y administrado por el BCRP.
Diseo RTGS - procesa las rdenes de transferencia una por
una, siempre que los participantes tengan fondos suficientes
en sus Cuentas Liquidadoras en el BCRP o facilidades
intradiarias. Libre de riesgo de crdito.
Caso contrario, van a un esquema de colas ByPass FIFO.
Las transferencias que permanecen en cola al cierre del da
son eliminadas.
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Liquida transferencias en soles y dlares.
LBTR: Datos de importancia
Sistema de Pagos Interbancarios
Valores (en millones de Nuevos Soles)
Enero/Diciembre Estructura Enero/Diciembre Estructura Var. %
2011 (%) 2012 (%) 11/12
I. Sistema LBTR 2 717 280 92.0% 3 140 229 92.5% 15.6%
1.Moneda nacional 1 636 831 55.4% 1 900 796 56.0% 16.1%
2.Moneda extranjera 1 080 449 36.6% 1 239 433 36.5% 14.7%
(En Millones de US$) 392 022 470 605 20.0%
III. Sistema CCE S.A. 204 169 6.9% 214 333 6.3% 5.0%
a. Cheques 165 811 5.6% 164 743 4.9% -0.6%
1.Moneda nacional 112 229 3.8% 111 501 3.3% -0.6%
2.Moneda extranjera 53 582 1.8% 53 242 1.6% -0.6%
(En Millones de US$) 19 466 20 173 3.6%
IV. TOTAL (I + II + III) 2 953 350 100.0% 3 396 077 100.0% 15.0%
1.Moneda nacional 1 803 787 61.1% 2 086 715 61.4% 15.7%
2.Moneda extranjera 1 149 563 38.9% 1 309 362 38.6% 13.9%
(En Millones de US$) 417 128 497 109 19.2%
Sistema de Pagos Interbancarios
Nmero (miles de unidades)
Enero/Diciembre Estructura Enero/Diciembre Estructura Var. %
2011 (%) 2012 (%) 11/12
I. Sistema LBTR 645 4.9% 695 4.8% 7.8%
1.Moneda nacional 378 2.9% 409 2.8% 8.2%
2.Moneda extranjera 267 2.0% 286 2.0% 7.1%
(En Millones de US$)
140 000 35
120 000 30
100 000 25
80 000 20
60 000 15
40 000 10
20 000 5
0 0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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LBTR: Datos de importancia
LBTR: Pagos en moneda extranjera expresados en S/. (promedio mensual )
120 000 30
100 000 25
80 000 20
60 000 15
40 000 10
20 000 5
0 0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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Aspectos Regulatorios
Participantes
Participantes Tipo I: Las empresas bancarias. Estn autorizadas para
participar utilizando sus Fondos Propios y los obtenidos de Operaciones
Intradiarias de Compra Temporal de Activos Financieros.
Participantes Tipo II: Las empresas financieras, las cajas municipales de
ahorro y crdito, la Caja Municipal de Crdito Popular de Lima y las cajas
rurales de ahorro y crdito. Pueden participar utilizando nicamente sus
Fondos Propios.
Otros Participantes: El Banco de la Nacin, CAVALI, COFIDE, Agrobanco,
Fondo Mivivienda, la Direccin General de Endeudamiento y Tesoro
Pblico, Fondo de Seguro de Depsitos y otros que autorice el Banco
Central.
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Aspectos Regulatorios
Aceptacin de rdenes de Transferencia
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Aspectos Regulatorios
rdenes de Transferencia de Terceros (clientes)
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Aspectos Regulatorios
Nuevo Convenio de Adhesin al Sistema LBTR:
Se ha suscrito un nuevo Convenio de Adhesin el mismo
que se adeca a la normativa de los sistemas de pagos y
a la modernizacin tecnolgica del sistema.
Nuevo contrato de comunicaciones con Telmex (Claro):
Est en proceso la firma del contrato de comunicaciones
de la Red Bancos LBTR-BCRP que adems de adecuarse al
nuevo LBTR incorpora a nuevos Participantes. Esperamos
que al final de este trimestre ya estn operando
electrnicamente nuevos Participantes.
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Fluidez Operativa
Liquidez del Sistema
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Fluidez Operativa
Operaciones Intradiarias de Compra Temporal de Activos Financieros
Son las operaciones de compra con compromiso de recompra con el BCRP.
Al inicio y durante el ciclo operativo del Sistema LBTR los Participantes efectuarn
dichas operaciones que les permitan cubrir el sado deudor ms alto que prevn
alcanzar durante el ciclo operativo.
Activos financieros aceptados:
Dlares de los Estados Unidos de Amrica
Valores emitidos por el BCRP.
Valores emitidos por el Tesoro Pblico en moneda nacional.
Valores emitidos por el Tesoro Pblico en moneda extranjera, en el mercado local.
Otros valores que apruebe el BCRP.
Los Participantes que lo requieran podrn autorizar al BCRP para que en su nombre
constituya una Pre-Reserva de Financiamiento Intrada. Su monto se calcula con base
en la mayor posicin deudora intradiaria en la Cuenta Liquidadora del Participante.
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Algoritmo Bilateral de Optimizacin de Colas del
LBTR
El siguiente ejemplo involucra dos instituciones Banco A (Falabella) y Banco B
(Santander).
Banco A Banco B
Saldos 100 000 1 000 000
Cola de 1 9 500 000 1 500 000
pagos, en 2 2 500 000
orden de 3 2 500 000
llegada 4 7 000 000
Luego el algoritmo netea los pagos si las dos condiciones son cumplidas. Si no, la
siguiente iteracin comienza.
Aspectos
Arquitectura del Sistema
Tcnicos
El Sistema LBTR est compuesto por un grupo de servicios web que se brinda a los
Participantes, a travs de la Red Bancos LBTR-BCRP, de acuerdo con las especificaciones
tcnicas establecidas por el Banco Central. El Sistema LBTR est conformado por las
siguientes aplicaciones:
Ncleo de Servicios Web LBTR. Esta aplicacin comprende los procesos que se ejecutan
al interior del Banco Central, tales como la administracin y configuracin del sistema,
la recepcin y el procesamiento de las rdenes de Transferencia de Fondos, as como
la gestin de las colas de operaciones.
Cliente Web LBTR. Es la aplicacin desarrollada por el Banco Central y utilizada como
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medio alternativo para el acceso por va electrnica al Sistema LBTR.
E.S.F.
Servicios LBTR BANCO CENTRAL - NUCLEO
INTERFASES
DESARROLLOS
CONSTRUIDAS POR ESF
FUTUROS
VALORES Base
SERVICIOS - Autenticacin
RED
Bancos/
RIN/REPOS
Reglas de Negocio
Datos
LBTR/BCR
AUTENTCACION
(LOGONLOGOFF)
OPERACIONES
DEL BCRP.
CLIENTE WEB ESF LIQUIDACION
(BCRP) MULTIB. VALORES
RED
COMPRA VENTA ME LBTR Base
Bancos/
LBTR/BCR
FACILIDADES
INTRADIARIAS
Datos
TRANSFERENCIAS
INTERBANCARIAS
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Cliente Web
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Cliente Web
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Cliente Web
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Sistema LBTR
Continuidad Operativa
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Sistema LBTR
Tarifas
525,0 Tarifa fija mensual para los Participantes Interconectados va la Aplicacin
Participante LBTR (incluye el uso del Cliente Web LBTR como contingencia).
250,0 Tarifa fija mensual para los Participantes Interconectados va el Cliente Web LBTR.
2,0 Tarifa por transferencia electrnica recibida hasta las 15:00 horas
3,0 Tarifa por transferencia electrnica recibida despus de las 15:00 horas
1,0 Tarifa para las transferencias de los Participantes Interconectados que superen
ms del 10% el volumen promedio de transferencias del 2010 aplicable a las
transferencias electrnicas recibidas antes de las 15:00 horas.
1,5 Tarifa para las transferencias de los Participantes Interconectados que superen
ms del 10% el volumen promedio de transferencias del 2010 aplicable a las
transferencias electrnicas recibidas despus de las 15:00 horas.
6,0 Tarifa por transferencia ordenada por carta o facsmil.
10,0 Tarifa por cargo y abono correspondiente al servicio de liquidacin del resultado
Electrnica (CCE).
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Beneficios del nuevo Sistema LBTR
Reduccin de los procesos manuales ligados al sistema LBTR implementando
esquemas de procesamiento Straight Trough Processing .
Incorporar el manejo automtico de instrucciones de pago con fecha valor
para las operaciones del BCRP (Depsitos Overnight, Repos).
Automatizacin de Instrucciones de pagos a instituciones no interconectadas
(Financieras, Cajas, etc.) efectuadas por Bancos.
Mayores facilidades en lnea para consultas, estadsticas y reportes.
Inclusin de los participantes no interconectados.
Integracin (Host-to-Host). Bancos vs BCRP
Estandarizacin de instrucciones de pago.
Se ha mejorado el procesamiento de las operaciones del mdulo de compra
venta ME interbancaria.
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Sistema de Valores del Banco Central
Para fines de su poltica monetaria el Banco Central emite sus
propios ttulos : Los Certificados de Depsito (CDBCRP).
Los CDBCRP son ttulos desmaterializados que son administrados y
registrados por el Banco Central en el Modulo de Valores del
Sistema de Instrumentos Monetarios y Cambiarios (SIMC).
La Mesa de Negociacin de la Gerencia de Operaciones Monetarias
y Estabilidad Financiera convoca a las subastas tanto de emisin
primaria como de operaciones de reporte con los CDBCRP como
parte de las operaciones monetarias del Banco Central.
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