MTODO DE MXIMA VEROSIMILITUD

Considerar X distribuida de acuerdo a f(x;q) donde q es un parmetro (o vector

de parmetros) desconocido.

El mtodo de mxima verosimilitud es una tcnica para estimar los valores de

dada una muestra finita de datos.

Supongamos n medidas de X 1 , X 2 , , X n Puesto que las medidas son

independientes, la probabilidad de que:

X 1 est en [ X 1 , X 1 +d X 1 ]

X 2 en [ X 2 , X 2 +d X 2 ]

La probabilidad de que Xi est en:

n

[ X i , X i +d X i ], para todo i= f ( x i ; ) d x i
i=1

Si los parmetros describen realmente los datos, esperamos alta probabilidad para los

datos que hemos medido. Anlogamente un parmetro cuyo valor se desve mucho del

autntico resultar en baja probabilidad para las medidas observadas.

FUNCION DE VEROSIMILITUD
n

Para todo Xi en [ Xi , Xi +d Xi ] = f ( xi ; ) d xi
i=1

Por lo tanto la funcin ser:

n
L ( )= f ( x i , )
i=1

Ser mxima para la funcin de probabilidad y parmetros correctos. En estadstica

clsica L() no es la funcin de probabilidad de sino la funcin de probabilidad
conjunta de los x donde:
q se trata como un parmetro
los x i estn fijados.
En estadstica Bayesiana, podemos tratar:
L()=L( x) como la funcin de probabilidad de X dado
y a usar el teorema de Bayes para calcular la probabilidad posterior p(|x).

ESTIMADORES DE MXIMA VEROSIMILITUD

Se definen los estimadores de mxima verosimilitud de los parmetros como aquellos

que maximizan la funcin de verosimilitud:

dL
=0, i=1,2, , n
d i

La definicin no garantiza que los estimadores MV sean ptimos en absoluto. En

general, sin embargo, suelen ser la aproximacin ms aceptable al problema de estimar
parmetros.

VARIANZA DE LOS ESTIMADORES MV

La varianza de un estimador nos proporciona una medida de la incertidumbre

estadstica en el conocimiento de dicho estimador.
Esto es: Si repetimos muchas veces el experimento (con n medidas en cada caso) y
obtenemos cada vez, cunto se esparcen sus valores --entorno al valor medio, si no
hay sesgo--?
Para ello, calculamos la varianza de :

METODO NUMERICO
 METODO ANALITICO PARA UNA EXPONENCIAL

METODO MONTE CARLO

La varianza viene dada por la dispersin del estimador entorno al valor medio.