Professional Documents
Culture Documents
Inferencia Estadística
Instituto IACC
14.12.2017
Desarrollo
1. Hallar el estimador máximo verosímil de υ (tasa promedio) de una población que distribuye
Poisson. Considere el procedimiento descrito en los contenidos de la semana. Se valorará el
proceso en detalle. Interprete su resultado.
𝑒 −𝑣 ∗ 𝑣 𝑥
𝑃(𝑋 = 𝑥) =
𝑥!
Donde υ es la tasa de incidencia media del evento, o tasa promedio, es decir un parámetro que
representa el número de veces que ocurra un fenómeno en un determinado período de tiempo. Por
su parte x es el número de ocurrencias del evento, por lo que esta función nos entrega la
probabilidad de que un acontecimiento suceda precisamente x veces.
𝐿(𝑥1 , 𝑥2 , ⋯ , 𝑥𝑛 ; 𝜃) = ∏ 𝑓(𝑥𝑖 ; 𝜃)
𝑖=1
Por lo que para encontrar el Estimador de Máxima Verosimilitud, lo primero es tomar esta Función
de Verosimilitud y transformarla en una función monótona a través de logaritmo natural, para luego
derivar y luego igualando a 0. Por lo tanto se tiene:
𝑛
𝑒 −𝑣 ∗ 𝑣 𝑥𝑖
𝐿(𝑥1 , 𝑥2 , ⋯ , 𝑥𝑛 ; 𝑣) = ∏
𝑥𝑖 !
𝑖=1
−𝑣 𝑥1 −𝑣
𝑒 ∗𝑣 𝑒 ∗ 𝑣 𝑥3 𝑒 −𝑣 ∗ 𝑣 𝑥𝑛
𝐿(𝑥1 , 𝑥2 , ⋯ , 𝑥𝑛 ; 𝑣) = ∗ ∗ ⋯∗
𝑥1 ! 𝑥2 ! 𝑥𝑛 !
𝑒 −𝑛𝑣 ∗ 𝑣 ∑ 𝑥𝑖
𝐿(𝑥1 , 𝑥2 , ⋯ , 𝑥𝑛 ; 𝑣) =
∏ 𝑥𝑖 !
Donde ∏ 𝑥𝑖 ! es una constante que se puede denotar por k, por lo que al aplicar logaritmo natural
a la función queda de la siguiente forma:
𝑙𝑛(𝑒 −𝑛𝑣 ∗ 𝑣 ∑ 𝑥𝑖 )
𝑙𝑛(𝐿(𝑥; 𝜐) ) =
∏ 𝑥𝑖 !
Dado que por propiedades de los logaritmos se tiene que 𝑙𝑛(𝑎 ∗ 𝑏) = 𝑙𝑛(𝑎) + 𝑙𝑛(𝑏), y en paralelo
que 𝑙𝑛(𝑎/𝑏) = 𝑙𝑛(𝑎) − 𝑙𝑛(𝑏), y además que 𝑙𝑛(𝑎𝑛 ) = 𝑛 ∗ 𝑙𝑛(𝑎)𝑦 𝑙𝑛(𝑒) = 1, la expresión queda:
𝑛
Que es la fórmula que hay que maximizar a través de la derivada del parámetro, lo que resulta en
lo siguiente:
𝜕𝑙𝑛(𝐿(𝑥; 𝜐) ) ∑ 𝑥𝑖
= −𝑛 +
𝜕𝜐 𝑣
(𝑎 + 1) ∗ 𝑥 𝑎 ; 0<𝑥<1
𝑓(𝑥) = {
0 ; 𝑒𝑛 𝑐𝑢𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜
∏ 𝑎(𝑋𝑖 = 𝑋𝑖 ) = ∏(𝑎 + 1) ∗ 𝑥𝑎
𝑖=1 𝑖=1
𝑛
= (𝑎 + 1) ∗ ∏ 𝑥 𝑎
𝑛
𝑖=1
= (𝑎 + 1)𝑛 ∗ 𝑛!𝑎
Se aplica logaritmo:
𝑛
ln 𝐿(𝑋1 , 𝑋2 , … , 𝑋𝑛 ; 𝑎) = ln[(𝑎 + 1) ∗ 𝑛!𝑎 ]
Se aplican propiedades de los logaritmos:
𝑛
= ln(𝑎 + 1) + ln 𝑛!𝑎
= 𝑛 ∗ ln(𝑎 + 1) + 𝑎 ∗ ln 𝑛!
𝑛
= 𝑛 ∗ ln(𝑎 + 1) + 𝑎 ∗ ∑ ln 𝑥
𝑖=1
Se deriva respecto del parámetro a:
𝑛
𝜕 𝑛
ln 𝐿(𝑋1 , 𝑋2 , … , 𝑋𝑛 ; 𝑎) = + ∑ ln 𝑥
𝜕𝑎 𝑎+1
𝑖=1
Bibliografía
Contenido semana 4; Inferencia Estadística; Instituto IACC; www.iacc.cl