PROBABILIDADES Y ESTADÍSTICA (Prof. y Lic.

en Matemática) Año 2017

MATEMÁTICA II (Prof. y Lic. en Fı́sica)

PRACTICA 6

1. Cuatro buses transportan 148 estudiantes. Los buses transportan respectivamente 40,
33, 25 y 50 estudiantes. Se selecciona un estudiante al azar y se define X el número
de estudiantes en el bus correspondiente al estudiante seleccionado. Por otra parte, se
selecciona un bus al azar y se define Y el número de estudiantes en el bus seleccionado.

(a) ¿Cuál considera que deberı́a ser mayor, E(X) ó E(Y )? Discuta.
(b) Calcule E(X) y E(Y ).

2. Una persona participa en un concurso de televisión con las siguientes reglas: si contesta cor-
rectamente a una pregunta con cinco respuestas posibles (solo una correcta) gana $10000.
En caso contrario se le propone una segunda pregunta con tres respuestas posibles (solo
una correcta). Si acierta gana $1000. Si tampoco acierta la segunda respuesta, se le pro-
pone una tercera con dos respuestas posibles (solo una correcta). Si acierta no gana nada,
pero si falla debe pagar $500. El juego termina cuando la persona acierta o tras fallar
la tercera pregunta. Si el participante contesta al azar, calcule la ganancia esperada y el
número esperado de preguntas propuestas al concursante.

3. Suponga que un instrumento electrónico tiene una duración X (en unidades de 1000 horas)
que se considera como una v.a. continua con distribución exponencial de parámetro λ = 1.
Suponga que el costo de fabricación de tal artı́culo es $2. El fabricante vende el artı́culo
por $5, pero garantiza un reembolso total si X ≤ 0.9. ¿Cuál es la utilidad esperada del
fabricante por artı́culo?

4. Suponga que V , la velocidad (cm/seg) de un objeto que tiene masa de 1 kg, es una v.a.
que tiene una distribución N (0, 25). Sea K = 1000V 2 /2 = 500V 2 la energı́a cinética del
objeto. Calcule el valor esperado de K.

5. Sea X ≥ 0, tal que E(X) existe, pruebe que

(a) si X es v.a. discreta,

∞
X ∞
X
E(X) = P (X > n) = P (X ≥ n),
n=0 n=1

(b) si X es v.a. continua, Z ∞

E(X) = P (X > x) dx,
0

(c) Aplique los incisos (a) y (b) respectivamente, para calcular E(X) cuando X ∼ G(p)
y X ∼ Exp(λ).

6. Sea X v.a. continua con función de densidad fX , simétrica respecto a x = a, esto es

fX (a − x) = fX (a + x), ∀ x ∈ R. Pruebe que si E(X) existe, entonces E(X) = a.

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 7. A través de experimentos estadı́sticos, se determina que la duración T de cierto tipo de
llamada telefónica satisface la relación P (T > t) = ae−λt + (1 − a)e−ξt , t ≥ 0, donde
0 ≤ a ≤ 1, λ > 0, ξ > 0. Encuentre la esperanza y la varianza de T .

8. (a) Pruebe que Var(X) = E[X(X − 1)] − E(X)E(X − 1).

(b) Utilice (a) para calcular Var(X) cuando X ∼ Bin(n, p) y X ∼ P(X).

9. Calcule la varianza de la v.a. X en los siguientes casos:

(a) X ∼ G(p), donde 0 < p < 1.

(b) X ∼ Exp(λ), donde λ > 0.
(c) X ∼ Gamma(α, λ), donde α > 0 y λ > 0.
(d) X ∼ U [a, b], donde a < b.

10. sea X v.a. cualquiera. Pruebe que ∀ t > 0,

E(|X|t )
P (|X| ≥ λ) ≤ , ∀ λ > 0.
λt
11. Sea X v.a. con E(X) = µ y Var(X) = σ 2 . Construya una distribución de probabilidad
para X tal que P (|X − µ| ≥ 3σ) = 1/9.

12. ¿Existe una v.a. X para la cual P (µX − 2σX ≤ X ≤ µX + 2σX ) = 0.6?
p
13. Compare la cota superior de la probabilidad P (|X − E(X)| ≥ 2 Var(X)) obtenida con la
desigualdad de Chebyshev con la probabilidad exacta, en cada uno de los siguientes casos:

(a) X ∼ N (µ, σ 2 ).
(b) X ∼ P(λ).
(c) X ∼ Exp(λ).

14. En los ejercicios 4 y 8 (b) de la Práctica 4, calcule E(X), E(Y ), Var(X), Var(Y ), E(X +
Y ), Var(X + Y ), Var(X − Y ), E(X 2 + Y 2 ), E(XY − 4Y ), Cov(X, Y ) y ρ(X, Y ).

15. Sean X e Y v.a. con varianzas finitas. Pruebe que si Var(X) 6= Var(Y ), entonces X + Y
y X − Y no son independientes.

16. Demuestre que la covarianza es bilineal:

 
Xm n
X n X
X m
Cov  ai Xi , bj Yj  = ai bj Cov(Xi , Yj ),
i=1 j=1 j=1 i=1

donde los ai y bj son números reales.

17. Sean X, Y y Z v.a. no correlacionadas, cada una con media µ y varianza σ 2 . Encuentre,
en términos de µ y σ 2 , Cov(X + Y, Y + Z) y Cov(X + Y, X − Y ).

18. Verifique que ρ(X, Y ) = ρ(aX + b, cY + d) para a > 0 y c > 0; o sea, el coeficiente de
correlación es independiente de la escala y la localización de las variables.

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19. Sean X y Z v.a. independientes, X ∼ U [−1, 1] y Z ∼ U [0, 1/10]. Sea Y = X 2 + Z y
considere el vector aleatorio (X, Y ).

(a) Calcule la densidad condicional de Y dado X = x. ¿Son independientes X e Y ?

(b) Calcule ρ(X, Y ).

20. Suponga que el vector aleatorio (X, Y ) tiene densidad conjunta dada por
 −y
e , x > 0, y > x
f (x, y) =
0, en otro caso.

Calcule E(X|Y = y), E(Y |X = x) y verifique que E(X) = E[E(X|Y )] y E(Y ) =

E[E(Y |X)].

21. Un estudiante está considerando qué trabajo elegir entre dos posibles trabajos de verano.
Si no realiza ningún curso de verano, optará por un trabajo de camarero, con un salario
que tiene la siguiente distribución de probabilidad

$15000 $20000 $25000 $30000

0.1 0.3 0.4 0.2

Si realiza un curso de verano, entonces optará por un trabajo en un hotel, a tiempo parcial,
con un salario que tiene la siguiente distribución de probabilidad

$15000 $20000 $25000 $30000

0.3 0.4 0.2 0.1

Si la probabilidad de que el estudiante deba tomar un curso de verano es 0.6, determine

el salario esperado del estudiante este verano.

22. El número de huevos dejado por un insecto es una v.a. Y , donde Y ∼ P(λ). Cada
huevo tiene una probabilidad p de sobrevivir y además la supervivencia de cada huevo es
independiente de la de otro. Calcule el número esperado de huevos que sobrevivirán.