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FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION”
CURSO: Econometría I
ALUMNo: Arthur
Huaraz-2015
INDICE
1.- TITULO
2.- PRESENTACION
3.- INTRODUCCION
4.- DESCRIPCION DEL PROBLEMA
5.- JUSTIFICACION
6.- FORMULACION DEL PROBLEMA
6.1.- PRINCIPAL
6.2.- SECUNDARIO
7.- OBETIVOS
17.- BIBLIOGRAFIA
1.- TITULO:
2.- PRESENTACION:
3.- INTRODUCCION:
Las fluctuaciones del PBI, sus efectos y causas son tema polémico
y de vital importancia para un economista, más aun si está en
formación, es por tal razón que vernos como diferentes variables
macroeconómicas repercuten sobre esta, de igual manera
buscaremos profundizar temas relacionados a la econometría
poniendo en práctica todos nuestros conocimientos adquiridos en
clase.
4.- DESCRIPCION DEL PROBLEMA:
5.- JUSTIFICACION:
7.- OBJETIVOS
𝜕𝐶
𝑃𝑀𝑔𝐶 = 𝑐 =
𝜕(𝑌 − 𝑇)
𝐶
𝑃𝑀𝑒𝐶 =
𝑌−𝑇
Yt = Yl, t + r At
Yl,t + r At = Ct + Tt + At+1 - At
Sin duda esta es una expresión muy simple: el valor presente del
total de consumo debe ser igual a la riqueza total; no se puede
consumir más allá de ello.
8.3.- MODELO DE CONSUMO Y AHORRO EN DOS
PERIODOS
Y1 = C1 + S
C2 = Y2 + (1 + r) S
𝑌2 𝐶2
Y1 + = C1 +
1+𝑟 1+𝑟
El individuo determina su consumo mirando el futuro porque sabe
que el periodo 2 va a tener ingreso puede endeudarse en el periodo
1 y pagar la deuda ene l periodo 2.
1+𝑟
𝑉𝑎 = 𝑌̅
𝑟
1
𝑉𝑏 = 𝑌̅ + 𝑌
𝑟
𝑟
𝐶= [𝑝 𝑉𝑎 + (1 − 𝑝)𝑉𝑏 ]
1+𝑟
𝐶𝑡 − 𝐶𝑡−1 𝑟+𝑝
=
𝑌̅ − 𝑌 1+𝑟
𝑌𝑡+1 𝐶𝑡+1
𝑌𝑡 + = 𝐶𝑡 +
1+𝑟 1+𝑟
1
𝑢 (𝐶𝑡 ) + 𝐸 𝑢 (𝑌𝑡+1 + (1 + 𝑟)(𝑌𝑡 − 𝐶𝑡 ))
1+𝜌 𝑡
𝐶𝑡 = 𝐸𝑡 𝐶𝑡+1
𝐶𝑡+1 = 𝐶𝑡 + 𝜀𝑡+1
1 + 𝑟𝑖
𝑢 (𝐶𝑡 ) = 𝐸𝑡 [ 𝑢 𝐶𝑡+1 ]
1+𝜌
𝑖
𝐶𝑜𝑣 (𝑟 𝑖 , 𝑀) 𝐶𝑜𝑣 (𝑟 𝑖 , 𝑢′ (𝐶𝑡+1 ))
𝐸𝑡 𝑟 − 𝑟 = − = −
𝐸𝑡 𝑀 𝐸𝑡 𝑢′ (𝐶𝑡+1 )
B) Marco conceptual:
Producción final
El PIB mide sólo la producción final y no la denominada
producción intermedia, para evitar así la doble
contabilización. Al hacer referencia a bienes y servicios
finales se quiere significar que no han de ser tenidos en
cuenta aquellos bienes elaborados en el periodo pero
que han constituido la materia prima para la fabricación
de otros bienes y servicios. Por tanto dentro de los
bienes y servicios finales incluimos aquellos bienes
producidos en un periodo que por su propia naturaleza
no se van a integrar en ningún otro proceso de
producción, así como aquellos otros bienes que aun
cuando por su naturaleza deben integrarse en el
proceso productivo de otro producto, pero que a final del
ejercicio no lo han hecho, son las denominadas
existencias finales.
Valoración
PIB real: se define como el valor monetario de todos los bienes y/o
servicios producidos por un país o una economía valorados a
precios constantes, es decir valorados según los precios del año
que se toma como base o referencia en las comparaciones. Este
cálculo se lleva a cabo mediante el deflactor del PIB, según el
índice de inflación (o bien computando el valor de los bienes con
independencia del año de producción mediante los precios de un
cierto año de referencia).
•El BCR proyectó para este año un déficit fiscal de 1.8% del PIB y
un déficit fiscal de 1.7% para el 2010.
(4)
(5)
(6)
Pero como
(6a)
U ordenando:
(7)
Pero como
(8)
Inversión (IBF)
La inversión significa formación de capital real, es decir, aumento de
los bienes en existencia o producción de nuevas fábricas, viviendas,
herramientas; o bien que el gasto de inversión es el gasto en nueva
producción de maquinaria, vivienda, estructuras industriales o
agrícolas y existencias; en este sentido, aumenta la cantidad de
capital físico de la economía. Mientras que la inversión financiera se
hace en bienes de fácil realización y no significa una ampliación de
la capacidad productiva.
Es la exportación total y
Es la importación total = .
= DX
La demanda agregada es, por tanto, el gasto total que para un nivel
de precios concreto realizan en una economía las familias, las
empresas, el sector público y los extranjeros. Por otra parte, la
representación gráfica de la demanda agregada se conoce con el
nombre de curva de demanda agregada y muestra las distintas
cantidades de producto que los agentes económicos están
dispuestos a adquirir a cada nivel de precios.
Al igual que ocurría con la demanda individual, la demanda
agregada aumenta a medida que bajan los precios, y viceversa. Por
otra parte, al aumentar el nivel medio de precios, disminuirá la
demanda agregada, puesto que se reduce la cantidad de bienes y
servicios que se pueden adquirir con el mismo dinero.
Gasto (G)
Exportaciones (X)
9.-
OPERACIONALIZACION DE VARIABLES
𝑃𝐵𝐼 = 𝛽1 (𝐶𝑃) + 𝛽2 (𝐼𝐵𝐹) + 𝛽3 (𝑋)
𝑌 = 𝑓 (𝐶𝑃)
Dónde:
MODELO ECONÓMICO
𝐘 = 𝐟 (𝐂𝐏 + 𝐈𝐁𝐅 + 𝐗)
𝐘 = 𝐟 (∆𝐂𝐏)
MODELO ECONOMÉTRICO
Donde:
𝛽0 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛
𝛽3 = Parámetro de la exportación
𝑢𝑡 = Perturbación estocástica
Modelo estimado:
Estimation Command:
=========================
LS PBI C CP IBF X
Estimation Equation:
=========================
PBI = C(1) + C(2)*CP + C(3)*IBF + C(4)*X
Substituted Coefficients:
=========================
PBI = -1157.4359278 + 1.2423140153*CP + 0.300022431324*IBF +
0.615062319862*X
INTERPRETACION: I
Si aumenta en 1% el CP y las demás variables se mantienen constantes
la DA se incrementará en 1.24%
Estimation Equation:
=========================
LNPBI = C(1) + C(2)*LNCP + C(3)*LNIBF + C(4)*LNX
Substituted Coefficients:
=========================
LNPBI = 0.562513022085 + 0.803013187752*LNCP + 0.0665266701477*LNIBF +
0.139174032166*LNX
INTERPRETACION:
14
13
Quantiles of Normal
12
11
10
8
8 9 10 11 12 13 14
Empirical Quantiles
LNPBI LNCP
LNIBF LNX
INTERPRETACION:
Como se puede apreciar los puntos están sobre la recta, en cuanto a una
proporción muy ínfima de puntos fuera de la recta estimada del modelo,
entonces podemos decir que la variable Resid (Error) tiene una distribución
normal.
LNPBI LNCP
14 13.0
12.5
13
Quantiles of Normal
Quantiles of Normal
12.0
12 11.5
11.0
11
10.5
10 10.0
10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0
LNIBF LNX
12 13
12
11
Quantiles of Normal
Quantiles of Normal
11
10
10
9
9
8 8
8 9 10 11 12 8 9 10 11 12
INTERPRETACION:
Este test nos muestra que los datos tienen un comportamiento múltiple cuasi
normal ya que los puntos están sobre la recta proyectada por lo tanto se acepta
el modelo.
Mean -2.86e-17
6 Median -0.007520
Maximum 0.063462
Minimum -0.044674
Std. Dev. 0.026966
4
Skewness 0.707655
Kurtosis 2.760372
2
Jarque-Bera 5.580578
Probability 0.061403
0
-0.04 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.06
INTERPRETACION:
Por lo tanto se acepta la H0, los datos son normales o tienen comportamiento
normal.
La curtosis debe ser cercano a 3, en este caso si cumple con la condición con
2.760372
13.0 12.5
11 11
12.5 12.0
12.0 11.5 10 10
11.5 11.0
9 9
11.0 10.5
10.5 10.0 8 8
INTERPRETACION:
250,000
200,000
CP
IBF 150,000
X
100,000
50,000
0
0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000
PBI
GRAFICA DE REGRESION MULTIPLE:
300,000
250,000
200,000
CP
150,000
100,000
50,000
0
0 100,000 300,000 500,000
PBI
160,000
120,000
IBF
80,000
40,000
0
0 100,000 300,000 500,000
PBI
120,000
100,000
80,000
60,000
X
40,000
20,000
0
0 100,000 300,000 500,000
PBI
1.- LA CONTRIBUCION “INCREMENTAL” O “MARGINAL”DE UNA
VARIABLE EXPLICATIVA
𝑹𝟐 𝑽𝑰𝑬𝑱𝑨 = 𝟎. 𝟗𝟗𝟓𝟖𝟏𝟗
𝑹𝟐 𝑵𝑼𝑬𝑽𝑨 = 𝟎. 𝟗𝟗𝟖𝟎𝟓𝟏
𝑭𝒕 (#𝒓𝒆𝒈𝒓𝒆𝒔 𝒏𝒖𝒆𝒗𝒂𝒔, 𝒎 − 𝒌)
𝑭𝒕 (𝟏, 𝟔𝟓 − 𝟒)
𝑭𝒕 (𝟏, 𝟔𝟏) ; Con 95%de confiabilidad 𝑭𝒕 (𝟏, 𝟔𝟏) = 𝟒. 𝟎𝟎 (𝐡𝐚𝐥𝐥𝐚𝐝𝐚 𝐞𝐧 𝐚𝐥 𝐭𝐚𝐛𝐥𝐚) ; n=65
K=4 (parámetro)
0.998051 − 0.995819
𝑭𝑪 = 1
1 − 0.998051
65 − 4
𝑭𝑪 = 69.857363
PERIODO: 1950-1980
PERIODO: 1981-2014
PERIODO: 1950-2014
1.170.000.000−788.000.000
CALCULAMOS: 𝑭𝑪 = 4
788.000.000
= 70.3820
31+34−8
𝑭𝑪 = 𝟕𝟎. 𝟑𝟖𝟐𝟎
𝑭𝒕 = [(𝒌, (𝒏𝟏 + 𝒏𝟐 − 𝟐𝒌)]
𝑭𝒕 = [(𝟒, (𝟑𝟏 + 𝟑𝟐 − 𝟖)]
𝑭𝒕 = (𝟒, 𝟓𝟕)
𝑭𝒕 = 𝟐. 𝟓𝟒(𝒔𝒆𝒈𝒖𝒏 𝒍𝒂 𝒕𝒂𝒃𝒍𝒂)
𝑯𝟎 = 𝑵𝒐 𝒉𝒂𝒚 𝒄𝒂𝒎𝒃𝒊𝒐 𝒆𝒔𝒕𝒓𝒖𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂𝒍 (𝒆𝒔𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒑𝒂𝒓𝒂𝒎é𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂)
𝑯𝟏 = 𝒄𝒂𝒎𝒃𝒊𝒐 𝒆𝒔𝒕𝒓𝒖𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂𝒍 (𝒏𝒐 𝒉𝒂𝒚 𝒆𝒔𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒑𝒂𝒓𝒂𝒎é𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂)
INTERPRETACION:
𝑭𝑪 > 𝑭𝒕 , Acepta la hipótesis nula, no hay cambio estructural por lo tanto hay
estabilidad paramétrica en el modelo planteado del PIB.
GRAFICA DE REGRESION: PERIODO 1950-1980
120,000
100,000
80,000
CP
IBF 60,000
X
40,000
20,000
0
20,000 60,000 100,000 140,000 180,000
PBI
250,000
200,000
CP
IBF 150,000
X
100,000
50,000
0
100,000 200,000 300,000 400,000 500,000
PBI
250,000
200,000
CP
IBF 150,000
X
100,000
50,000
0
0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000
PBIF
Value df Probability
t-statistic 1.181976 59 0.2420
F-statistic 1.397066 (1, 59) 0.2420
Likelihood ratio 1.497797 1 0.2210
F-test summary:
Mean
Sum of Sq. df Squares
Test SSR 27146278 1 27146278
Restricted SSR 1.17E+09 60 19559509
Unrestricted SSR 1.15E+09 59 19430919
Unrestricted SSR 1.15E+09 59 19430919
LR test summary:
Value df
Restricted LogL -625.9939 60
Unrestricted LogL -625.2450 59
𝐒𝐂𝐄/𝐠𝐥 𝐒𝐂𝐄/(𝐤 − 𝟏)
𝑭𝑪 = =
𝑺𝑪𝑹/𝒈𝒍 𝑺𝑪𝑹/(𝒏 − 𝒌)
0.027622
𝑭𝑪 = 4−1
0.046540
65 − 4
𝑭𝑪 = 𝟏𝟐. 𝟎𝟔𝟖𝟏
𝑭𝒕 = (𝒌 − 𝟏, 𝒏 − 𝒌)
𝑯𝟎 = 𝛃𝟎 = 𝛃𝟏 = 𝛃𝟐 = 𝛃𝟑 = 𝟎
𝑯𝟏 ≠ 𝛃𝟎 ≠ 𝛃𝟏 ≠ 𝛃𝟐 ≠ 𝛃𝟑 ≠ 𝟎
𝑭𝒄 > 𝑭𝒕
INTERPRETACION:
Matriz de correlación
PBI CP IBF
PBI 1 0.99670305 0.96315176
CP 0.99670305 1 0.95480291
IBF 0.96315176 0.95480291 1
𝑟12.3 = 0.96419810
𝑟13.2 = 0.47671284
𝑟23.1 = −0.23707006
INTERPRETACION:
El coeficiente de correlación mide el grado de asociación de las (VI) respecto a
las (VD) en la cual se puede ver que hay una relación directamente
proporcional en las primeras dos ecuaciones y en la tercera se puede apreciar
que hay una relación inversamente proporcional.
Modelo no restringido:
LNPBI = 3.43285022851 + 0.393244683684*LNPEA + 0.498211190865*LNIBF
Modelo restringido:
Donde:
𝑷𝑩𝑰
𝒀𝑻 =
𝑷𝑬𝑨
𝑰𝑩𝑭
𝒀𝑿 =
𝑷𝑬𝑨
𝞪𝟏 + 𝞪𝟐 = 𝟏(𝒆𝒄𝒐𝒏𝒐𝒎𝒊𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒄𝒂𝒍𝒂)
𝞪𝟏 + 𝞪𝟐 < 𝟏(𝒅𝒆𝒔𝒆𝒄𝒐𝒏𝒐𝒎𝒊𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒄𝒂𝒍𝒂)
𝞪𝟏 + 𝞪𝟐 > 𝟏(𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒄𝒓𝒆𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆)
(𝑆𝐶𝑅𝑅 − 𝑆𝐶𝑅𝑁𝑅)
𝑭𝑪 =
𝑚
𝑆𝐶𝑅𝑁𝑅
𝑛−𝑘
𝟏. 𝟎𝟒𝟐𝟕𝟓𝟗 − 𝟎. 𝟖𝟒𝟔𝟓𝟕𝟏/𝟏
𝑭𝑪 = 𝟏. 𝟎𝟒𝟐𝟕𝟓𝟗
𝟔𝟒 − 𝟑
𝑭𝑪 = 𝟏𝟏. 𝟒𝟕𝟔𝟕
𝑭𝒕 (𝒎, 𝒏 − 𝒌)
𝑭𝒕 (𝟏, 𝟔𝟒 − 𝟑)
𝑭𝒕 (𝟏, −𝟔𝟏) = 𝟒. 𝟎𝟎
INTERPRETACION:
𝑭𝒄 > 𝑭𝒕 (Rechazamos la hipótesis nula (𝑯𝟎 ), y aceptamos la (𝑯𝟏 )
Por lo tanto las ecuaciones son equivalentes es decir se complementan a la
explicación del modelo
Conclusiones:
De acuerdo a esta investigación del caso peruano, se cumple la teoría
del consumo de Keynes, de que la demanda agregada se incrementa a
medida que aumenta el consumo.
los valores estimados de los parámetros mediante el MCO están en el
intervalo del 95% de confianza. Y la bondad ajustada del modelo es
99%.
Se comprueba que el consumo dinamiza la economía es decir es un
efecto multiplicador significativa que incide positivamente en la
economía peruana
Se comprueba que el consumo incide en la economía nacional con
mayor intensidad que el resto de variables independientes como
inversión bruta fija y las exportaciones
Recomendaciones:
Que el estado se preocupe por Incentivar el consumo masivo de las
familias para el buen funcionamiento de la economía.
Que el estado llegue a sitios recónditos del país donde se de la inversión
en los servicios básicos, ya que la inversión es generador del
crecimiento y posterior desarrollo.
Incentivar a la diversificación de productos bandera aumentándole valor
agregado para exportar y generar divisas al país
17.- BIBLIOGRAFIA
www.inei.com.pe
www.bcrp.com.pe
www.bibliotecaeconomica.com.pe
www.wikipedia.com.pe
libros(microeconomía y macroeconomía)
Entre otros.
ANEXOS
500,000
Forecast: PBIF
Actual: PBI
400,000 Forecast sample: 1950 2014
Included observations: 65
Root Mean Squared Error 4249.110
300,000 Mean Absolute Error 3229.346
Mean Abs. Percent Error 2.194453
Theil Inequality Coefficient 0.010446
200,000
Bias Proportion 0.000000
Variance Proportion 0.000425
Covariance Proportion 0.999575
100,000
0
50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 00 05 10
PBIF ± 2 S.E.
500,000
400,000
300,000
15,000 200,000
10,000 100,000
5,000 0
-5,000
-10,000
50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 00 05 10
8,000
4,000
-4,000
-8,000
-12,000
50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 00 05 10
PBI Residuals
HETERODASTICIDAD:
Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 11/25/15 Time: 18:42
Sample: 1950 2014
Included observations: 65
Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 11/27/15 Time: 18:09
Sample: 1950 2014
Included observations: 65
Covariance
Correlation
t-Statistic PBI CP IBF X
PBI 1.06E+10
1.000000
-----
CP 6.26E+09 3.71E+09
0.996703 1.000000
97.50422 -----
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 00 05 10
PBI CP IBF X
PBI CP
15 16
12
12
Frequency
Frequency
9
8
6
4
3
0 0
0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 0 40,000 80,000 120,000 200,000 280,000
IBF X
14 14
12 12
10 10
Frequency
Frequency
8 8
6 6
4 4
2 2
0 0
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958
2013 2014
PBI CP IBF X
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 00 05 10
PBI CP IBF X
Analysis of Variance
Category Statistics
Std. Err.
Variable Count Mean Std. Dev. of Mean
PBI 65 175343.2 103907.0 12888.08
CP 65 114739.0 61369.41 7611.939
IBF 65 33058.14 29212.06 3623.311
X 65 39086.42 32432.46 4022.751
All 260 90556.70 86687.87 5376.154
1950 1951 1952 1953 1954
PBI 40,920.0 44,711.0 47,347.0 50,085.0 52,762.0
CP 30,156.0 33,508.0 34,356.0 36,175.0 38,076.0
IBF 5,111.00 6,821.00 7,987.00 8,625.00 7,244.00
X 5,943.00 5,824.00 6,692.00 7,328.00 7,826.00