S.E.P. S.E.S.T.N.M. T.N.M.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TOLUCA

ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS.

UNIDAD VI
INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS NUMÉRICOS.

Métodos numéricos.

PRESENTAN:
NOMBRE DEL ALUMNO: GONZALES ARMAS ORLANDO
ALBERTO.
NOMBRE DEL ALUMNO: MEJIA TORRES EDUWIN AZAEL.
NOMBRE DEL ALUMNO: VEGA LEYVA ISAÍ RODRIGO.
NOMBRE DEL ALUMNO: SALAZAR PINEDA MIGUEL
ÁNGEL.
NOMBRE DEL ALUMNO: SÁNCHEZ MONTOYA KAREL.

ASESOR: De las Cruz Sánchez Eduardo.

METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, 26 MAYO DE 2017.

 Introducción

Los métodos numéricos son utilizados como una herramienta valiosa para la
resolución de problemas prácticos de ingeniería. Este reporte tiene como objetivo
conocer los diferentes métodos de resolución de problemas de una rama de las
matemáticas muy peculiar y digo peculiar porque no todos los ejercicios o los
problemas tienen respuesta con esto me refiero a las ecuaciones diferenciales.

Conoceremos un poco de historia sobre como en el siglo XVII se empezaron a dar

los primeros intentos de resolver algunos problemas físicos mediante el cálculo
diferencial, al igual que presentaremos algunos métodos para la resolución de las
ecuaciones diferenciales, tal es el caso de método de Runge-Kutta o el método de
Euler, este último llamado así en honor a Leonhard Euler, el cual es un
procedimiento de integración numérica para lograr resolver ecuaciones
diferenciales ordinarias.

Abordaremos el tema desde el lado matemático con la definición que nos

proporciona Escutia Ibarra Joel en su libro Ecuaciones diferenciales:

“Una ecuación diferencial es una ecuación que contiene la derivada o las derivadas
de una o más variables dependientes respecto de una o más variables
independientes”.
 Marco teórico

Las ecuaciones diferenciales tienen importancia fundamental en las ingenierías,

debido a que muchas leyes y relaciones físicas se expresan matemáticamente
mediante estas relaciones.

Los primeros intentos para resolver problemas físicos mediante el cálculo

diferencial, a finales del siglo XVII, llevaron gradualmente a crear una nueva rama
de las matemáticas, a saber, las ecuaciones diferenciales. A mediados del siglo
XVIII las ecuaciones diferenciales se convirtieron en una rama independiente y su
resolución un fin en sí mismo.

En 1693 Huygens habla explícitamente de ecuaciones diferenciales y en el mismo

año, Leibniz dice que las ecuaciones diferenciales son funciones de elementos del
triángulo característico.

Newton (los creadores del cálculo in-finitesimal fueron Leibniz y Newton) observo
que si dny/dxn= 0, entonces y(x) es un polinomio de grado n−1, en particular, y
depende de n constantes arbitrarias.

En 1690, Jacques Bernoulli planteó el problema de encontrar la curva que adopta

una cuerda flexible, inextensible y colgada de dos puntos fijos, que Leibniz llamo
catenaria (del latín cadena). Galileo pensó que esta curva era una parábola,
mientras que Huygens probo que esto no era correcto.

En sus esfuerzos por tratar el problema de la cuerda vibrante, Jean Bernoulli en

1724, planteó y resolvió la ecuación d2y/dx 2=k 2y.

En 1820 Cauchy probó la existencia de soluciones de la ecuación diferencial y’=f(t,

y) bajo ciertas condiciones. En 1890 Picard estableció un método de
aproximaciones sucesivas que permite establecer con precisión el teorema de
existencia y unicidad de las ecuaciones diferenciales de orden n. Posteriormente,
Cauchy, al tratar de demostrar el mismo teorema para los sistemas de ecuaciones
diferenciales, introdujo la notación vectorial que todavía se utiliza hoy en día.
Jordan introdujo lo que hoy se conoce como la forma canónica de Jordan
precisamente para resolver los sistemas lineales de ecuaciones donde la matriz no
es diagonalizable. Las investigaciones de Poincaré sobre la estabilidad y
periodicidad de las soluciones del sistema solar le condujeron al inicio de la teoría
de las ecuaciones diferenciales no lineales además a finales del siglo XIX obtuvo
una serie de resultados de índole cualitativa que fueron mejorados por Bendixson y
por Liapunov.

Para seguir hablando de las ecuaciones debemos de dar una definición, según Joel
Ibarra Escutia:

“Una ecuación diferencial es una ecuación que contiene la derivada o las

derivadas de una o más variables dependientes respecto de una o más variables
independientes”.

Existe una clasificación de acurdo a su tipo y se pueden clasificar en ordinarias y

parciales las cuales se definen de la siguiente manera:

 Ecuación Diferencial Ordinaria: recibe este nombre una ecuación diferencial

si contiene la derivada de una o más variables dependientes respecto de una
sola variable independiente. Ejemplo:

(𝑥𝑦 + 9𝑥 − 3𝑦 − 27)𝑑𝑥 + (𝑥𝑦 + 𝑎𝑥 − 5𝑦 − 20)𝑑𝑦 = 0

 Ecuación Diferencial Parcial: se denomina parcial si contiene la derivada o

las derivadas de una o más variables dependientes respecto de dos o más
variables independientes. Ejemplo:

𝜕 2 𝑢 𝜕𝑢
+ =0
𝜕𝑥𝜕𝑦 𝜕𝑦

Otra manera de clasificar a las ecuaciones diferenciales es donde se considera el

orden de la derivada más alta que aparece en la ecuación. Este orden se presenta
cuando la ecuación tiene derivadas. Ejemplo:
 1
𝑦′ − 𝑦 = 𝑒 𝑥 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 1
𝑥

(𝑦′′)3 − 𝑦 ′ 𝑥 = 𝑥𝑠𝑒𝑛𝑥 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 2

Ahora que ya sabemos un poco más acerca de las ecuaciones diferenciales,

hablaremos un poco de la resolución de las mismas, cabe destacar que en general,
las ecuaciones diferenciales no tienen solución.
 Desarrollo

6.1 Fundamentos de ecuaciones diferenciales

Una ecuación diferencial es una ecuación en la que intervienen derivadas de una o

más funciones desconocidas. Dependiendo del número de variables independientes
respecto de las que se deriva, las ecuaciones diferenciales se dividen en ecuaciones
diferenciales ordinarias: aquellas que contienen derivadas respecto a una sola
variable independiente.

Una ecuación diferencial es una ecuación que incluye expresiones o términos que
involucran a una función matemática incógnita y sus derivadas. Ejemplo:

Es una ecuación diferencial ordinaria, donde y representa una función no

especificada de la variable independiente x, es decir:

Derivada de y con respecto a x.

A la variable dependiente también se le llama función incógnita-desconocida. La

resolución de ecuaciones diferenciales es un tipo de problema matemático que
consiste en buscar una función que cumpla una determinada ecuación diferencial.
Se puede llevar a cabo mediante un método específico para la ecuación diferencial
en cuestión o mediante una transformada.

Solución general: una solución de tipo genérico, expresada con una o más
constantes. La solución general es un haz de curvas. Tiene un orden de infinitud de
acuerdo a su cantidad de constantes (una constante corresponde a una familia
simplemente infinita, dos constantes a una familia doblemente infinita, etc.). En caso
de que la ecuación sea lineal, la solución general se logra como combinación lineal
de las soluciones (tantas como el orden de la ecuación) de la ecuación homogénea
(que resulta de hacer el término no dependiente de Y(x) ni de sus derivadas igual a
0) más una solución particular de la ecuación completa.

Solución particular: Si fijando cualquier punto P(Xo,Yo) por donde debe pasar
necesariamente la solución de la ecuación diferencial, existe un único valor de C, y
por lo tanto de la curva integral que satisface la ecuación, éste recibirá el nombre
de solución particular de la ecuación en el punto P(Xo,Yo), que recibe el nombre de
condición inicial. Es un caso particular de la solución general, en donde la constante
(o constantes) recibe un valor específico.

Solución singular: una función que verifica la ecuación, pero que no se obtiene
particularizando la solución general.

Orden de la ecuación

El orden de la derivada más alta en una ecuación diferencial se denomina orden de

la ecuación.

Grado de la ecuación

Es la potencia de la derivada de mayor orden que aparece en la ecuación, siempre

y cuando la ecuación esté en forma polinómica, de no ser así se considera que no
tiene grado.

Ecuación diferencial lineal

Se dice que una ecuación es lineal si tiene la forma

 Ni la función ni sus derivadas están elevadas a ninguna potencia distinta de

uno o cero.
  En cada coeficiente que aparece multiplicándolas sólo interviene la variable
independiente.
 Una combinación lineal de sus soluciones es también solución de la
ecuación.

Una ecuación diferencial ordinaria de primer orden: es una expresión que relaciona
una variable independiente x con una variable dependiente y(x) y su primera
derivada y’(x):

F(x, y(x), y’(x)) = 0; x ∈ [a, b].

Una ecuación diferencial ordinaria de orden n es una ecuación que relaciona una
variable independiente x con una variable dependiente y ≡ y(x) y sus derivadas
hasta el orden n. Su forma general es la siguiente:

F(x, y, y’ y’’ , . . . , y (n)) = 0; x ∈ [a, b].

La ecuación está escrita en forma normal si la derivada de orden n aparece

despejada:

y (n) = f(x, y, y’ , . . . , y (n−1) ); x ∈ [a, b].

6.2 Métodos de un paso

6.2.1 método de Euler y método de Euler mejorado

El Método de Euler o de las Tangentes constituye el primer y más sencillo ejemplo

de método numérico para la resolución de un problema de valor inicial donde
suponemos además que se verifican las hipótesis del Teorema de Picard , y en
consecuencia existe solución única para el problema.

Ecuación diferencial con problema de valor inicial:

y 0 = f(x, y), y(x0) = y0

Interpretando la ecuación diferencial ordinaria. y 0 = f(x, y) como un campo de

direcciones en el plano x − y y la condición inicial y(x0) = y0 como un punto (x0, y0)
de dicho plano, podemos aproximar la función solución y(x) por medio de la recta
tangente a la misma que pasa por ese punto:

y(x) ∼= y0 + f(x0, y0)(x − x0)

Donde se ha utilizado que la pendiente de dicha tangente es: m = y 0 (x0) y, en

consecuencia: m = f(x0, y0). Calculamos así de manera aproximada el valor de la
solución y en el punto de abscisa x1 como: y(x1) ∼= y1 = y0 + f(x0, y0)(x1 − x0).

Calculamos así de manera aproximada el valor de la solución y en el punto de

abscisa x1 como:

y(x1) ∼= y1 = y0 + f(x0, y0)(x1 − x0)

Y con este punto (aproximado) ya calculado, podemos repetir el método para

obtener otro punto aproximado (x2, y2) de la forma:

y(x2) ∼= y2 = y1 + f(x1, y1)(x2 − x1)

Así podemos seguir hasta que esté resuelta la ecuación diferencial ordinaria.

Ejemplo de método de Euler:

Resuelva el problema de valor inicial para la ecuación diferencial.

(y 0 = x √y y(1) = 4

y(1) = 4

Por el método de Euler con h = 0.1 para los puntos x = 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5

En este problema se tiene h = 0.1, (x0, y0) = (1, 4) y la función f(x, y) es: f(x, y) = x
√y. Por tanto:

yn = yn−1 + xn−1 √ yn−1 h

Dado que el problema se puede resolver también de forma exacta, presentamos en

la tabla y gráfica siguientes los resultados:
Método de Euler mejorado

Este método es prácticamente el mismo método de Euler pasado para ecuaciones

diferenciales, pero haciendo un promedio entre las pendientes ya dadas.

Se utiliza la siguiente ecuación:

Donde es:

Y obtenemos la siguiente gráfica:

En la gráfica, vemos que la pendiente promedio M corresponde a la pendiente de la
recta bisectriz de la recta tangente a la curva en el punto de la condición inicial y la
"recta tangente" a la curva en el punto (x1, Y1= m ) donde m es la aproximación
obtenida con la primera fórmula de Euler. Finalmente, esta recta bisectriz se traslada
paralelamente hasta el punto de la condición inicial, y se considera el valor de esta
recta en el punto X=X1 como la aproximación de Euler mejorada.

6.2.2 Método de Runge-Kutta

Los métodos de Runge-Kutta (RK) logran una exactitud del procedimiento de una
serie de Taylor, sin requerir el cálculo de derivadas superiores. Probablemente uno
de los procedimientos más difundidos, y a la vez más exactos, para obtener la
solución numérica del problema de valor inicial: y´ = f(t,y), con y(t 0) = y0, sea el
método de Runge-Kutta de cuarto orden. Los métodos de Runge-Kutta de cualquier
orden se deducen mediante el desarrollo de la serie de Taylor de la función f(t,y).
Existen muchas variaciones, las cuales tienen la forma:

Yi+1 = yi + h (a1 k1+ a2 k2+...+ an kn)

donde las ai son constantes y las k son:

k1 = f (ti , yi )

k2 = f (ti + p1 h, yi + q11 k1 h)

k1 = f (ti + p2 h, yi + q21 k1 h + q22 k2 h)

Kn = f (ti + pn-1 h, yi + qn-1, 1k1 h + qn-1, 2k2 h+…+ qn-1, n-1kn-1 h)

Teorema de Taylor para función de dos variables

Sea f(t,y) una función de dos variables tal que todas las derivadas parciales de orden
n+1 sean continúas en el rectángulo R ={(t,y)/ t-a  h; y-b k}, entonces existe
un número  tal que:
Métodos de Runge–Kutta de segundo orden

Dado el problema de v.i.: y´ = f(t,y), con y(t0) = y0__________ (*)

Aplicando la serie de Taylor para y (t + h):

Y (t + h) =y(t)+h y´(t) + h2 y´´(t) /2 + h3 y´´´(t)/6 + .... _____ (1)

De la ecuación (*), tenemos:

y´(t) = f

y´´(t) = ft + fy y´ y´´(t) = ft + fy f

y´´´(t) = ftt + fty f + (ft +fy f) fy +f (fyt + fyy f)

Los tres primeros términos de la ecuación (1) se puede escribir como:

y (t + h) = y(t)+h f + h2 (ft + fy f) /2 + O(h3)

y (t + h) = y(t)+f + h (f + h ft +h fy f) /2 + O(h3) ___________(2)

Para eliminar las derivadas parciales, aplicaremos la serie de Taylor a la función

f(t,y) de dos variables:

F (t + h, y +h k1) = f (t, y) + h ft (t, y) + h f(t,y) fy (t, x) + O(h2); donde k1 = f(t,y)

De esto, la ecuación (2), se puede escribir:

y (t + h) = y(t)+hf/2 + h (f (t + h, y +h) +O(h2) ) /2 + O(h3), equivalentemente:

Método de Runge–Kutta de Cuarto Orden

Probablemente uno de los procedimientos más difundidos, y a la vez, más exacto

para obtener soluciones aproximadas del problema: y´ = f(t,y), con y(t 0) = y0, sea el
método de Runge-Kutta de cuarto orden Así, como en el método de R.K. de segundo
orden hay un número infinito de versiones, en el método de RK de cuarto orden
existen infinitas versiones. Una de las versiones es:

Yi+1 = yi + 6 h (k1 + 2k2 +2k3 + k4)

Donde:

k1 = f (ti, yi)

k2 = f (ti + h/2, yi +hk1 /2)

k3 = f (ti + h/2, yi +hk2 /2)

k4 = f (ti +h, yi + h k3)

Ejemplo:

Usando el método de RK4 clásico, con h=1, estimar y (2) en el P.V.I: y’ = 2 t y + t,

con y (0) = 0.5, en el intervalo [0,2]

Solución: Identificando: f(t,y)= 2 t y + t; t0 = 0; y0 = 0.5; h = 1

1 Iteración 1:

y1 = y1 +h (k1 + 2k2 +2k3 + k4) /6

K1= f (t0; y0) = f (0;0.5) = 2 0  0.5 + 0 = 0+ 1 -1 = 0

K2= f (t0+h/2; y0+h k1 /2) = f (0.5; 0.5) =2 0.5  0.5 + 0.5= 1

K3= f (t0 +h/2; y0+h k2 /2) = f (0.5;1) = 2 0.5  1 + 0.5=1.5

K4= f (t0 +h, y0 + h k3) = f (1; 2) = 2 1  2 + 1= 5

Y1 = y0 +h (k1 + 2k2 +2k3 + k4) /6 = 0.5+1(0 + 21 +2 1.5 + 5) /6 = 2 .16667

t1 = t 0 + h = 0 + 1 = 1

y1 = 2 .16667

t1 = t 0 + h = 0 + 1 = 1

Iteración 2:

Y2 = y1 + 6 h (k1 + 2k2 +2k3 + k4)

K1= f (t1, y1) = f (1; 2.16667) = 5.33333

K2= f (t1+h/2, y1 +hk1 /2) = f (1.5; 4.83333) =16.

K3= f (t1+h/2, y1+h k2/2) = f (1.5,10.1667) =32.

K4= f (t1+h, y1 + hk3 =f (2; 34.1667) = 138.667

y2 =2.16667+ (5.33333+ 216. + 2 32. + 138.667) = 42.1667

t2 = t 1 + h = 1+ 1 = 2

Por lo tanto, y (2) y(t2) = 42.1667

Finalmente, y (2) 42.1667

6.3 Métodos de pasos múltiples

Como podemos observar existen diversos métodos para la solución de las ecuaciones
diferenciales, esta vez revisaremos los métodos de pasos múltiples.

Procedimientos alternativos, llamados métodos multipaso, se basan en el

conocimiento de que una vez empezado el cálculo, se tiene información valiosa de
los puntos anteriores y está a nuestra disposición. La curvatura de las líneas que
conectan esos valores previos proporciona información con respecto a la trayectoria
de la solución.

Una técnica alterna para resolver Ecuaciones Diferenciales Ordinarias se puede

desarrollar conociendo información de la función en varios puntos, tomando estos
como base para predecir el valor de la función en los puntos subsiguientes.

 f  x, y 
dy
dx

Separando variables e integrando entre los límites i e i+1

f  x, y dx
xi  1
y i 1  y i  
xi

Resolviendo la integral se pueden encontrar los valores de yi+1 conociendo yi.

Método de Milne

Este es un método predictor-corrector que utiliza información en los primeros cuatro.

Para resolver la integral se usa las fórmulas de integración numérica vistas con
anterioridad en otros métodos (Runge-Kutta).

Predictor

y i 1  y i 3 
4h
2 f ( xi , y i )  f ( xi 1 , y i 1 )  2 f ( xi  2 , y i  2 ) 
3
Corrector

y i 1  y i 1 
h
2 f ( xi 1 , y i 1 )  4 f ( xi , y i )  2 f ( xi 1 , y i 1 ) 
3

Un tipo de fórmulas que tienen la forma general descrita anteriormente son las
fórmulas de Adams:

Fórmula abierta de n-ésimo orden (Adams-Bashforth)

 
n 1
yi 1  yi  h  k fi  k  o h n 1
k 0

Fórmula abierta de n-ésimo orden (Adams-Moulton)

 
n 1
y i 1  y i  h  k f i 1 k  o h n 1
k 0

Donde k son coeficientes reportados en la bibliografía.

Combinando estas dos fórmulas en un esquema de predictor corrector se puede

desarrollar un método para encontrar la solución de las ecuaciones diferenciales
ordinarias.

La información de los puntos necesarios para iniciar el procedimiento se obtiene

generalmente a partir de un método de un solo paso, con un orden suficiente para
que esta información sea confiable.

Ejemplo del método de Milne para una ecuación de grado cuatro:

dy
dx

 y x2 1 

Predictor yi+1 = yi + h (0 fi-0 + 1 fi-1 + 2 fi-2 + 3 fi-3)

 55 59 37 9 
y i 1  y i  h  fi  f i 1  f i 2  f i 3 
 24 24 24 24 
Corrector yi+1 = yi + h (0 fi+1-0 + 1 fi+1-1 + 2 fi+1-2 + 3 fi+1-3)
 9 19 5 1 
y i 1  y i  h  f i 1  fi  f i 1  f i 2 
 24 24 24 24 

Cálculo de los puntos iniciales por el método de Runge-Kutta de cuarto orden

Primer Paso

xi = 0, yi = 1
xi - 1 = -0.5, yi - 1 = 1.581052
xi - 2 = -1, yi - 2 = 1.947028
xi - 3 = -1.5, yi - 3 = 1.453834
Predictor
y (0.5) = 0.9709569
Corrector
y (0.5) = 0.5911456
y (0.5) = 0.6445565
y (0.5) = 0.6370456
y (0.5) = 0.6381018
y (0.5) = 0.6379533
y (0.5) = 0.6379742
Segundo Paso
xi = 0.5, yi = 0.6379742
xi - 1 = 0, yi - 1 = 1
xi - 2 = -0.5, yi - 2 = 1.581052
xi - 3 = -1, yi - 3 = 1.947028
Predictor
y (1) = 0.735548
Corrector
y (1) = 0.53190
6.4 Aplicaciones a la ingeniería
Las ecuaciones diferenciales son muy utilizadas en todas las ramas de
la ingeniería para el modelado de fenómenos físicos. Su uso es común tanto
en ciencias aplicadas, como en ciencias fundamentales
(física, química, biología) o matemáticas, por ejemplo las siguientes ciencias:

1.- Dinámica: Dinámica estructural, la ecuación diferencial que define el

movimiento de una estructura es:

Donde M es la matriz que describe la masa de la estructura, C es la matriz que

describe el amortiguamiento de la estructura, K es la matriz de rigidez que
describe la rigidez de la estructura, x es vector de desplazamientos [nodales] de
la estructura, P es el vector de fuerzas (nodales equivalentes), y t indica tiempo.
Esta es una ecuación de segundo orden debido a que se tiene el
desplazamiento x y su primera y segunda derivada con respecto al tiempo.

La vibración de una cuerda está descrita por la siguiente ecuación diferencial en

derivadas parciales de segundo orden:

Donde es el tiempo y es la coordenada del punto sobre la cuerda. A esta

ecuación se le llama ecuación de onda.

2.- Física:

Ejemplo 1: Consiste de un resorte o muelle en espiral suspendido de un soporte

rígido con una masa sujeta al extremo. Para analizar este fenómeno usamos la
ley de Hooke y la segunda ley de newton.

La ley de Hooke establece que el resorte ejerce una fuerza de

restitución opuesta a la dirección de alargamiento del resorte peso=kl donde k
es la constante de restitución y l es el alargamiento hasta la posición de equilibrio.
Para aplicar la ley de newton, hay que tener en cuenta que sobre la masa m
actúa la fuerza de gravedad (m.g), la fuerza de restitución (-kx-mg donde x es el
alargamiento), la fuerza de amortiguación que es proporcional a la velocidad de
la masa (-b(dx/dt) con b la constante de amortiguación y las fuerzas externas
(F(t)). Así q la ecuación diferencial que resulta es:

M d^2x/dt^2+b dx/dt+kx=f(t)

Ejemplo 2:

Resolver e interpretar el problema de valor inicial:

d²x/dt² + 16 x = 0

x(0) = 10, dx/dt% = 0

%t = 0

Solución:

Una formulación equivalente del problema es: se estira hacia abajo de un cuerpo
que pende de un resorte hasta que esté 10 unidades bajo la posición de equilibrio
y luego se le retiene hasta t = 0; se le suelta a continuación de manera que parta
de un estado de reposo. Aplicando las condiciones iniciales a la solución:

x (t) = C1 cos 4t + C2 sen 4t.

Resulta x (0) = 10 = C1 . 1 + C2 . 0

de modo que C1 = 10 y por lo tanto

x (t) = 10 cos 4t + C2 sen 4t.

dx/dt = 40 sen 4t + 4C2 cos 4t

dx/dt% = 0 = 4C2 . 1

%t = 0

La ultima ecuación implica que C = 0 y por lo tanto la ecuación de movimiento es

x (t) = 10 cos 4t.

La solución muestra claramente que una vez que el sistema se pone en

movimiento, permanece en tal estado, con la masa deslazándose
alternadamente 10 unidades hacia cada lado de la posición de equilibrio x = 0.
El periodo de oscilación es 2/4 = 1/2 segundos.

3.- Matemáticas:
  Método de Euler

Use el método de Euler para integrar numéricamente la siguiente

ecuación diferencial:

Desde x = 0 hasta x = 4, con un tamaño de paso h = 0.5. Con la condición inicial

de que cuando x = 0 entonces y = 1. Obtenga la solución exacta integrando
analíticamente y compare los resultados con los obtenidos por el método de
Euler. Tabular los resultados de Euler, la solución real y el error relativo
porcentual.

Encontrar la primera aproximación:

x1= 0

y1= 1

y2 = y1 + f (x1, y1 )h

La pendiente es:

f(0,1)= -2(0)3 +12(0)2 -20(0)+8.5 = 8.5

Sustituyendo en la formula de Euler

y2 = 1 + 8.5(0.5) = 5.25
 Conclusiones

Finalmente y para concluir se determinó que, la resolución de problemas de

ingeniería está asociada, por lo general, a resultados numéricos puesto que se
requieren respuestas prácticas.
La mayor parte de las leyes científicas de expresan de una manera muy peculiar
y dentro de esta forma se encuentran expresados en términos de rapidez, de
variación de una variable con respecto otra, etc.
Además proporcionan una herramienta esencial para modelar muchos
problemas en Ingeniería, Física, Economía y Biología, puesto que estos, por lo
general, requieren la determinación de una función que satisface a una ecuación
diferencial.
El Método de Runge Kutta es mejor que el método de Euler, pero aun así es
posible aumentar la precisión achicando los pasos entre los puntos o
implementando el método de orden superior.
Es el método más utilizado para resolver numéricamente problemas de
ecuaciones diferenciales ordinarias con condiciones iniciales es el método de
Runge-Kutta, el cual proporciona un pequeño margen de error con respecto a la
solución real del problema y es fácilmente programable en un software para
realizar iteraciones necesarias.
El dominio de los métodos numéricos, en combinación con las capacidades y
potencialidades de la programación de computadoras resuelve problemas de
ingeniería de manera más fácil y eficientemente.
 Bibliografía

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ecuaciones-diferenciales-ordinarias