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TEORÍA DE LA RUINA
Y
EL PROCESO DE WIENER
NéstorJacobo LasprlUia A.
Estudiante c a r r e r a de Matemáticas
Introducción.
\ = ^n - V i ^ = ''^"
son llamadas los I n c r e m e n t o s del proceso í^^^}
77
el estado 1.
b. Procesos de Ma rkov.
P{X_^-B/X^^-x^},
(2.1) VariX^) = a t
Wr
Rl»
z;=d""""
Vi ^2 ^3 / ^
n
/
Figura 1
(3.3) T = m l n i r : W^ < U}
4, La Teoría de la Ruina y
el Proceso de Wiener.
W
(4.1) W^ = i Z^
-c=l
en donde Wjyj representa ahora el déficit del ase
gurador luego del W-ésimo reclamo.
85
(4 5) '^JL = o ^ ^ N - m N mN_
X—\it
Mediante el cambio de variable: z = = se tie
ne
5. Ejemplo.
10.000
o
25(1.000) 250.000
0.995
Ü = $ 12*909.404.
BIBLIOGRAFÍA