Análisis de dualidad

Definición del problema dual

El problema dual es una programación lineal definida en forma directa y sistemática a
partir del modelo original (o primal) de programación lineal. Los dos problemas están
relacionados en forma tan estrecha que la resolución óptima de un problema produce en
forma automática la resolución óptima del otro.

En la mayor parte de las presentaciones de programación lineal, el dual se define para

varias formas del primal, dependiendo del sentido de la optimización (maximización o
minimización), tipos de restricciones ( o =), y la orientación de las variables (no negativa o
no restringida). Este tipo de tratamiento puede confundir. Por esta razón presentaremos
una sola definición que comprenda en forma automática a todas las formas del primal.

Nuestra definición del problema dual requiere expresar el problema primal en forma de
ecuaciones, todas las restricciones son ecuaciones, con lado derecho no negativo y todas
las variables son no negativos. Este requisito es consistente con el formato de la tabla de
inicio símplex. En consecuencia, todo resultado obtenido a partir de la solución primal
óptima se aplican en forma directa al problema dual asociado.

Relación entre las soluciones optimas primal y dual

La forma estándar del primal se utiliza para confeccionar el tablero simplex inicial; y
lasolución del problema dual se obtiene directamente de la tabla simplex primal óptima
yviceversa.a)Cuando el modelo primal es de un problema de maximización, el modelo
dual esun problema de minimización y viceversa.b) El número de variables del modelo
primal será igual al número de restricciones delmodelo dual; y el número de restricciones
del modelo primal será igual al númerode variables del modelo dual y viceversa.c)Las
constantes del lado derecho en las restricciones del modelo primal, son loscoeficientes de
la función objetivo del modelo dual.d)Las constantes del lado derecho en las restricciones
del modelo dual, son loscoeficientes de la función objetivo del modelo primal.e)Cada
columna de los coeficientes de las restricciones en el modelo primal, seconvierte en los
coeficientes de la fila de las restricciones del modelo dual.f)En el modelo primal las
variables se representan con Xi; y las variables en elmodelo primal se representan con Yi.

Interpretación económica de la dualidad

El problema de programación lineal se puede considerar como modelo de asignación de
recursos, en el que el objetivo es maximizar los ingresos o las utilidades, sujetos a recursos
limitados. Si se aprecia el problema desde este punto de vista, el problema dual asociado
ofrece interpretaciones económicas interesantes del modelo de programación lineal de
asignación de recursos.

Método dual simplex

El método dual-simplex se aplica para resolver problemas que empiezan con factibilidad
dual, es decir, óptimos pero infactibles.

Un problema se puede resolver por el método dual-simplex, cuando, después de igualar

acero la función objetivo y convertir las restricciones en ecuaciones, agregando
lasvariables de holgura necesarias, al menos uno, cualquiera de los elementos del vector
b (vector de disponibilidades) es negativo y la condición de optimalidad se satisface.

Un comparativo entre el método simplex y el método dual-simplex.

El método dual-simplex requiere de la aplicación de dos criterios para su solución: El

criterio de optimalidad que asegura que la solución permanecerá óptima todo el tiempo y
el criterio de factibilidad que forza las soluciones básicas hacia el espacio factible.

Criterio de Factibilidad. La variable saliente será aquella variable básica que tenga el valor
más negativo en el vector bi. Si todas las variables básicas son positivas o sea ³0se tiene la
solución final, óptima y factible.
Criterio de optimalidad. La variable entrante se selecciona de entre las variables no-
básicas como sigue:

Dividir los coeficientes de la ecuación cero entre los coeficientes de la ecuación

asociada con la variable saliente, ignorando denominadores positivos y/o ceros. La
variable entrante será aquella cuyo cociente sea el menor, si el problema es
de minimizar, ó el de menor valor absoluto si es de maximizar. Si todos los
denominadores son ³0, el problema no tendrá solución factible.
 La aplicación del método dual-simplex es especialmente útil para el tema de análisis
de sensibilidad.

Análisis postoptimo o de sensibilidad

El análisis de sensibilidad o postoptimal para los modelos de Programación Lineal, tiene

por objetivo identificar el impacto que resulta en los resultados del problema original
luego de determinadas variaciones en los parámetros, variables o restricciones del
modelo, sin que esto pase por resolver el problema nuevamente.

Es decir, ya sea si resolvemos nuestro modelo gráficamente o utilizando el Método

Simplex, lo que se busca es que estas variaciones o sensibilidad hagan uso de la solución y
valor óptimo actual, sin tener la necesidad de resolver para cada variación un nuevo
problema. En especial nos concentraremos en el análisis de sensibilidad o postoptimal que
hace uso de la tabla final del Método Simplex.