USAC ESTADÍSTICA 1 SECCION C+ y D

FACULTAD DE INGENIERÍA Ing. Alba Maritza Guerrero Spínola. Ph.D.

ÁREA DE ESTADÍSTICA

DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD CONJUNTA

VARIABLES BIDIMENSIONALES DISCRETAS
Si X y Y son dos variables aleatorias discretas, la distribución de probabilidad para
sus ocurrencias simultáneas se puede representar mediante una función con
valores f(x,y), para cualquier par de valores (x,y) dentro del rango de las variables
aleatorias X y Y. Se acostumbra referirse a esta función como la Distribución de
probabilidad Conjunta de X y Y.
Debe cumplir con los siguientes axiomas:
1. f(x,y)  0 para toda (x,y)
2.   f(x,y) = 1
x y

3. P(X = x, Y = y) = f(x,y)

Para cualquier región A en el plano xy, P[(X,Y) ∈ A ] =   f(x,y).

DISTRIBUCIONES MARGINALES:
Dada la distribución de probabilidad conjunta f(x,y) de las variables aleatorias
discretas X y Y, la distribución de probabilidad g(x) de X sola se obtiene al sumar
f(x,y) sobre los valores de Y. De manera similar, la distribución de probabilidad
h(y) de Y sola se obtiene al sumar f(x,y) sobre los valores de X. Definimos g(x) y
h(x) como distribuciones marginales de X y Y respectivamente.
Las distribuciones marginales de X sola y Y sola son
Para el caso discreto
,g(x) =  f(x,y) y h(y) =  f(x,y)
y x
VARIABLES ALEATORIAS INDEPENDIENTES
Sean X y Y dos variables aleatorias, discretas o continuas, con distribución de
probabilidad conjunta f(x,y) y distribuciones marginales g(x) y h(y)
respectivamente. Se dice que las variables aleatorias X y Y son estadísticamente
independientes si y solo sí:

,f(x,y) = g(x) h(y)

para toda (x,y) dentro de sus rangos.

 ESPERANZA MATEMÁTICA PARA VARIABLES BIDIMENSIONALES
Sean X y Y variables aleatorias con distribución de probabilidad conjunta f(x,y). La
media o valor esperado de la variable aleatoria g(x,y) es

g(x,y) = E[g(x,y)] = ∑∑ g(x,y). f(x,y) si X y Y son discretas

xy
= ∑ Pi X .Y

g(x,y) = E[g(x,y)] = -ooʃoo-ooʃoo g(x,y). f(x,y) dx dy si X y Y son continuas

COVARIANZA MATEMÁTICA
Sean X y Y variables aleatorias con distribución de probabilidad conjunta f(x,y). La
covarianza de X y Y es

Cov (X,Y) = xy = E [ (X - x) (Y - y)] =

= ∑∑ (X -  x) (Y - y) f(x,y) Si X y Y son
discretas
x y

Cov (X,Y) = xy = E(XY) - [ E(x) E(Y)]

Donde E(X) = ∑ X g(x)
E(Y) = ∑ Y h(y)

Teoremas importantes sobre la Covarianza:

1. Cov (X,Y) = xy = E(XY) - [ E(x) E(Y)]
Cov (X,Y) = xy = E(XY) -  x y
Donde:
E(X,Y) = -ooʃoo-ooʃoo XY f(x,y) dx dy
E(X) = ʃoo X g(x) dx
-oo

E(Y) = -ooʃoo Y h(y) dy

2. Si X,Y son variables aleatorias independientes

xy = Cov(X,Y) = 0

1. Var(X + Y ) = Var (x) + Var (Y) + 2 Cov (X,Y)

Ó 2x+y = 2x + 2y + 2xy

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN
Si X,Y son dependientes completamente, por ejemplo X = Y, entonces Cov(X,Y) =
xy = x y. De esto llegamos a una medida de dependencia de las variables X,Y
dada por

 = xy = Cov (X,Y)

x y Var (x)* Var (y)
Var (X) = E(X2) - [E(X)] 2
Var (Y) = E(Y2) - [E(Y)] 2

que es una cantidad adimensional. Llamamos a  el coeficiente de correlación.

Siempre que
-1    1
En el caso donde  = 0 decimos que las variables X,Y no están correlacionadas.
Si  = 1 entonces puede afirmarse que X y Y tienen correlación positiva perfecta.
Ello significa que los valores bajos de X guardan relación con los valores altos de
Y, y a la inversa.

EJERCICIOS
1. Se escogen dos números al azar de los siguientes 1,2,3,4 no se permite
que escojan números iguales. Si definimos dos variables como la suma de
los dos números escogidos y 2. como el mayor de los números escogidos.
Encontrar :
a) Distribución de probabilidad conjunta
b) P(X <5, Y> 2)
c) Determinar la esperanza matemática
d) Determinar la covarianza
e) Determinar el coeficiente de correlación

2. Se seleccionan al azar dos repuestos para un vehículo en una caja que

contiene 3 repuestos nuevos originales, 2 usados originales y 3 nuevos
compatibles. Si X representa la cantidad de repuestos nuevos originales y
Y la cantidad de repuestos nuevos compatibles, que se seleccionaron.
Encuentre:
a) Distribución de probabilidad conjunta X y Y
b) ¿Son independientes las variables?
 HOJA DE TRABAJO

1. En la realización de un experimento de laboratorio, se usan termómetros

en cuatro puntos de unión de la configuración del equipo, Estos cuatro
termómetros se seleccionan aleatoriamente de un recipiente que
contiene siete. Sin que lo sepa el científico, tres de los siete miden la
temperatura incorrectamente. Sea X el numero de termómetros
defectuosos seleccionados, y Y el de termómetros no defectuosos
elegidos. Determine:
a) La distribución de probabilidad conjunta
b) Son independientes las variables
c) Calcule el coeficiente de correlaciòn

2. Se lanzan dos dados de forma simultánea. Sea X la variable aleatoria

que muestra la suma de las caras que aparecen en cada lanzamiento, y
Y: la cantidad que aparezca en la cara del segundo dado observado,
encuentre:

a) Distribución de probabilidad conjunta X y Y

b) Probabilidad de que la suma de los dados sea mayor o igual a 7
c) Son independientes las variables?