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INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Marcelo M. Cavalcanti e Valéria N. Domingos


Cavalcanti

Universidade Estadual de Maringá


Departamento de Matemática

Maringá - Maio de 2007

Maringá
2007
ii INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Ficha Catalográfica

Cavalcanti, Marcelo M. e Domingos Cavalcanti, Valéria N.


Introdução à Análise Funcional / Marcelo M. Cavalcanti
e Valéria Neves Domingos Cavalcanti/ Maringá:
UEM/DMA, 2007.
iii, 00p. il.
Livro Texto - Universidade Estadual de Maringá, DMA.
1. Análise Funcional.
2. Teoria Espectral.
nome da seção iii

Ao Professor Alvércio Moreira Gomes.


iv INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Prefácio

Os autores.
Conteúdo

Introdução 1

1 Os Teoremas de Hahn-Banach e a Teoria das Funções Convexas Conju-


gadas 3
1.1 Formas Lineares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.1.1 Dual Algébrico de R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.1.2 Dual Algébrico de E × F , onde E, F são Espaços Vetoriais Reais . 5
1.1.3 Formas Lineares Limitadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.2 Teorema de Hahn-Banach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.2.1 Prolongamento de uma Forma Linear . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.2.2 Um Repasso ao Lema de Zorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.2.3 O Teorema de Hahn-Banach - Forma Analı́tica . . . . . . . . . . . 16
1.2.4 Formas Geométricas do Teorema de Hahn-Banach . . . . . . . . . . 22
1.3 Funções Convexas e Semicontı́nuas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

2 Os Teoremas de Banach-Steinhaus e do Gráfico Fechado 51


2.1 Um Repasso ao Teorema de Baire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
2.2 Teorema de Banach-Steinhaus ou da Limitação Uniforme . . . . . . . . . . 55
2.3 Teorema da Aplicação Aberta e do Gráfico Fechado . . . . . . . . . . . . . 61
2.4 Ortogonalidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
2.5 Operadores Não Limitados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
2.6 Adjunto de um Operador Linear Não Limitado . . . . . . . . . . . . . . . . 79

v
vi INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

3 Topologias Fracas - Espaços Reflexivos e Separáveis 87


3.1 Espaços Topológicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
3.1.1 Topologias Fracas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
3.2 A Topologia Fraca σ(E, E 0 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
3.3 Topologia Fraca, Conjuntos Convexos e Operadores Lineares . . 108
3.4 A Topologia Fraco ∗ σ(E 0 , E) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
3.5 Espaços Reflexivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
3.6 Espaços Separáveis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
3.7 Espaços Uniformemente Convexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

4 Os Espaços de Hilbert 147


4.1 Definição, Propriedades Elementares. Projeção sobre um convexo fechado . 148
4.2 Teorema da Representação de Riesz-Fréchet. . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
4.3 Os Teoremas de Lions-Stampacchia e Lax-Milgram . . . . . . . . . . . . . 161
4.4 Soma Hilbertiana. Base Hilbertiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

5 Teoria Espectral 175


5.1 Formas Sesquilineares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
5.2 Formas Sesquilineares Limitadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
5.3 Operadores Lineares Limitados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
5.4 Conjuntos Ortonormais Completos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
5.5 Subespaços Fechados e o Teorema da Projeção . . . . . . . . . . . . . . . . 215
5.6 Adjunto de um Operador Linear Limitado . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
5.7 Operadores Compactos - O Teorema Espectral para Operadores Compactos
Simétricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
5.8 Alternativa de Riesz-Fredholm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
5.9 Operadores Não Limitados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
5.10 Construção de Operadores Não Limitados . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
5.11 Extensões do operador A definido pela terna {V, H, a(u, v)} . . . . . . . . . 314
5.12 Conseqüências da Alternativa de Riesz-Fredholm . . . . . . . . . . . . . . . 319
nome da seção vii

5.12.1 O Resolvente e o Espectro de um Operador . . . . . . . . . . . . . 319


5.12.2 A Alternativa de Riesz-Fredholm. Operadores Não Limi
tados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
5.13 O Teorema Espectral para operadores auto-adjuntos não limitados . . . . . 330
5.14 Cálculo Funcional - Raiz Quadrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354

Referências bibliográficas 364


Introdução

1
2 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL
Capı́tulo 1

Os Teoremas de Hahn-Banach e a
Teoria das Funções Convexas
Conjugadas

Figura 1.1: Hahn-Banach.

Hans Hahn (1879 - 1934), à esquerda, foi um matemático Austrı́aco que é mais lembrado
pelo Teorema Hahn-Banach. Ele também realizou contribuições importantes no Cálculo
das Variações, desenvolvendo idéias de Weierstrass.

Stefan Banach (1892 - 1945), à direita, foi um matemático Polonês que fundou a Análise
Funcional Moderna e fez maiores contribuições à teoria de espaços vetoriais topológicos.
Além disso, ele contribuiu na teoria de medida e integração e séries ortogonais.

3
4 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

1.1 Formas Lineares


Seja E um espaço vetorial. Dizemos que uma aplicação f : E → R é uma forma linear
sobre o espaço E se

f (x + y) = f (x) + f (y), para todo x, y ∈ E, (1.1)


f (λx) = λf (x), para todo x ∈ E e λ ∈ R. (1.2)

Vejamos alguns exemplos. Seja C(a, b) o espaço das funções reais e contı́nuas em [a, b].
Consideremos:

f : C(a, b) → R, x 7→ f (x), onde (1.3)


Rb
f (x) = a x(t) dt.

δt0 : C(a, b) → R, x 7→ δt0 (x), onde (1.4)


δt0 (x) = x(t0 ), t0 ∈ [a, b].

Verifique que os exemplos acima, além de estarem bem definidos, constituem formas
lineares sobre C(a, b).

Seja f : E → R uma forma linear não nula e consideremos x ∈ E tal que f (x) 6= 0.
β
Seja, ainda, β ∈ R e definamos λ = f (x)
. Então,

β
f (λx) = λf (x) = f (x) = β,
f (x)
ou seja, toda forma linear não nula sobre E assume todos os valores reais, isto é, f (E) = R.
Como conseqüências, podemos escrever que
1) Se f é uma forma linear sobre E e f (x) > α, para todo x ∈ E, então

a) α < 0,
b) f (x) = 0, para todo x ∈ E,

2) Se f é uma forma linear sobre E e f (x) < α, para todo x ∈ E, então

a) α > 0,
b) f (x) = 0, para todo x ∈ E.
FORMAS LINEARES 5

Sendo E um espaço vetorial, designaremos por E ∗ o conjunto das formas lineares sobre
E, munido das operações definidas por:

(f + g)(x) = f (x) + g(x), para todo x ∈ E, (1.5)


(λf )(x) = λf (x), para todo x ∈ E e λ ∈ R. (1.6)

Então, E ∗ é um espaço vetorial denominado dual algébrico de E.

1.1.1 Dual Algébrico de R

Sejam α ∈ R e fα : R → R definida por fα (x) = αx, para todo x ∈ R. É claro que


fα ∈ R∗ . Por outro lado, seja f ∈ R∗ e definamos f (1) = α. Logo,

f (x) = f (x · 1) = xf (1) = α x = fα (x),

ou seja, f = fα . Logo,

f ∈ R∗ ⇔ f (x) = α x, para todo x ∈ R (para algum α ∈ R). (1.7)

Definamos,

ϕ : R → R∗
α 7→ fα .

ϕ é sobrejetora pois dada f ∈ R∗ existe α = f (1) tal que f = fα = ϕ(α).


Além disso, se ϕ(α) = ϕ(β), segue que fα = fβ e portanto fα (x) = fβ (x), para
todo x ∈ R. Logo, α x = β x para todo x ∈ R o que implica que α = β. Logo, ϕ é
injetiva. Sendo ϕ linear resulta que é um isomorfismo de R sobre R∗ . Representaremos o
isomorfismo entre R e R∗ (ou entre dois conjuntos quaisquer) através da seguinte notação:

R ≈ R∗ . (1.8)

1.1.2 Dual Algébrico de E × F , onde E, F são Espaços Vetoriais


Reais

Definimos

E × F = {(x, y); x ∈ E, y ∈ F }
6 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

munido das operações:

(x1 , y1 ) + (x2 , y2 ) = (x1 + x2 , y1 + y2 ), para todo x1 , x2 ∈ E e para todo y1 , y2 ∈ F


λ(x1 , y1 ) = (λx1 , λy1 ), para todo x1 ∈ E, y1 ∈ F e para todo λ ∈ R,

que o tornam um espaço vetorial.

Lema 1.1 (E × F )∗ ≈ E ∗ × F ∗ .

Demonstração: Seja f ∈ (E × F )∗ . Definamos

fE (x) = f (x, 0), para todo x ∈ E e fF (y) = f (0, y), para todo y ∈ F.

Como f : E × F → R é linear temos que fE ∈ E ∗ , fF ∈ F ∗ e, além disso,

f (x, y) = f ((x, 0) + (0, y)) = f (x, 0) + f (0, y) = fE (x) + fF (y). (1.9)

Do exposto acima, definamos

ψ : (E × F )∗ → E ∗ × F ∗
f 7→ ψ(f ) = (fE , fF ).

Notemos que ψ é uma aplicação injetiva. De fato, sejam f, g ∈ (E × F )∗ tais que


ψ(f ) = ψ(g). Então, da definição de ψ vem que (fE , fF ) = (gE , gF ), ou seja, fE = gE e
fF = gF , e consequentemente de (1.9) resulta que

f (x, y) = fE (x) + fF (y) = gE (x) + gF (y) = g(x, y), para todo x ∈ E e y ∈ F,

o que implica que f = g e prova a injetividade.


Provaremos, a seguir, que ψ é sobrejetiva. Com efeito, seja (e, h) ∈ E ∗ ×F ∗ e definamos
g(x, y) = e(x) + h(y). Então, g ∈ (E × F )∗ posto que e, h são formas lineares sobre E e
F , respectivamente. Além disso,

ψ(g) = (gE , gF ) = (e, h),

posto que

gE (x) = g(x, 0) = e(x) + h(0) e gF (y) = g(0, y) = e(0) + h(y)


FORMAS LINEARES 7

e como h(0) = e(0) = 0, uma vez que e e h são lineares, temos que

gE (x) = e(x), para todo x ∈ E e gF (y) = h(y), para todo y ∈ F,

o que prova a sobrejetividade.


Finalmente, observemos que ψ é uma aplicação linear. De fato, sejam f, g ∈ (E × F )∗ .
Então,

ψ(f + g) = ((f + g)E , (f + g)F ) = (fE + gE , fF + gF ) = (fE , fF ) + (gE , gF ) = ψ(f ) + ψ(g).

Analogamente prova-se que ψ(λ f ) = λ ψ(f ) para todo f ∈ (E × F )∗ e para todo


λ ∈ R. Logo, ψ é um isomorfismo de (E × F )∗ sobre E ∗ × F ∗ o que nos permite identificar
tais espaços, o que faremos, conforme já mencionado anteriormente, através da seguinte
notação:

(E × F )∗ ≈ E ∗ × F ∗

Em particular, se E = F = R, então (R2 )∗ ≈ R∗ ×R∗ ≈ R×R = R2 . Daı́ resulta que se


f é uma forma linear sobre o R2 , então existem α, β ∈ R tais que f (x, y) = αx+βy; x, y ∈
R.
Se f é uma forma linear sobre E × R, então existe g ∈ E ∗ e α ∈ R tais que f (x, y) =
g(x) + αy, x ∈ E, y ∈ R.

1.1.3 Formas Lineares Limitadas

No que segue, ao longo desta seção, E representará um espaço vetorial normado com
norma || · ||E e seja f ∈ E ∗ . Se

sup |f (x)| < +∞, (1.10)


||x||E ≤1

dizemos que f é limitada.

Observação 1.2 Sendo f : E → R linear, não é necessário considerarmos na expressão


acima o módulo de f , a menos que estejamos trabalhando com números complexos. Com
efeito, seja (
f (x), f (x) ≥ 0
|f (x)| =
− f (x), f (x) < 0.
8 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Assim, se x ∈ E temos que |f (x)| = f (x) se f (x) ≥ 0 e |f (x)| = −f (x) se f (x) < 0.
Mas, pela linearidade de f temos que −f (x) = f (−x) e portanto
(
f (x), f (x) ≥ 0
|f (x)| =
f (−x), f (x) < 0,

e, além disso, se ||x||E ≤ 1, como ||x||E = || − x||E ≤ 1 resulta que

sup |f (x)| = sup f (x).


||x||E ≤1 ||x||E ≤1

Notemos, entretanto, que se f : E → C o módulo é fundamental.

Definamos no espaço das formas lineares e limitadas sobre E, o qual designaremos por
L(E, R), a norma

||f ||L(E,R) = sup |f (x)|. (1.11)


||x||E ≤1

A expressão acima realmente define uma norma sobre L(E, R). De fato, verifiquemos
primeiramente a propriedade

(N 1) ||f ||L(E,R) = 0 ⇔ f = 0.

Se f = 0 evidentemente tem-se ||f ||L(E,R) = 0. Agora se sup||x||E ≤1 |f (x)| = 0, conse-


quentemente f (x) = 0 para todo ³x ∈ E´ tal que ||x||E ≤ 1. Se y ∈ E é tal que y 6= 0
f (y) y
então, f (y) = ||y||E ||y|| E
= ||y||E f ||y||E
= 0 e como f (0) = 0 resulta que f (y) = 0 para
todo y ∈ E.
A seguir, veriquemos que se cumpre também a seguinte propriedade

(N 2) ||f + g||L(E,R) ≤ ||f ||L(E,R) + ||g||L(E,R) .

De fato, notemos que

|f (x) + g(x)| ≤ |f (x)| + |g(x)| ≤ ||f ||L(E,R) + ||g||L(E,R) , para todo x ∈ E com ||x||E ≤ 1,

o que prova que ||f ||L(E,R) + ||g||L(E,R) é uma cota superior para o conjunto {|f (x) +
g(x)|; x ∈ E tal que ||x||E ≤ 1} e portanto

sup |(f + g)(x)| = ||f + g||L(E,R) ≤ ||f ||L(E,R) + ||g||L(E,R) ,


||x||E ≤1
FORMAS LINEARES 9

o que prova o desjado.


Resta-nos provar que

(N 3) ||λ f ||L(E,R) = |λ|||f ||L(E,R) , para todoλ ∈ R.

Com efeito, notemos inicialmente que

|λf (x)| = |λ||f (x)| ≤ |λ| ||f ||L(E,R) , para todo x ∈ E com ||x||E ≤ 1,

e, portanto

sup |λf (x)| = ||λ f ||L(E,R) ≤ |λ| ||f ||L(E,R) .


||x||E ≤1

Por outro lado,


1
|λ| |f (x)| = |λ f (x)| ≤ ||λ f ||L(E,R) ⇒ |f (x)| ≤ ||λ f ||L(E,R) ( se λ 6= 0),
|λ|
donde
1
||f ||L(E,R) ≤ ||λ f ||L(E,R) ⇒ |λ| ||f ||L(E,R) ≤ ||λ f ||L(E,R) ( se λ =
6 0).
|λ|

Combinando as desigualdades acima e notando-se que para λ = 0 a identidade segue


trivialmente, tem-se o desejado.

Lema 1.3 Temos as seguintes igualdades:


|f (x)|
||f ||L(E,R) = sup |f (x)| = sup
x∈E:||x||E =1 x∈E:x6=0 ||x||E

Demonstração: Provemos a primeira das igualdades acima. Como

{x ∈ E; ||x||E = 1} ⊂ {x ∈ E; ||x||E ≤ 1},

temos que

sup |f (x)| ≤ sup |f (x)|,


x∈E:||x||E =1 x∈E:||x||E ≤1

ou seja,

sup |f (x)| ≤ ||f ||L(E,R) . (1.12)


x∈E:||x||E =1
10 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Por outro lado, dado ε > 0, existe y ∈ E tal que ||y||E ≤ 1, y 6= 0 e |f (y)| >
y
||f ||L(E,R) − ε. Pondo-se x = ||y||E
então, ||x||E = 1 e, além disso,

|f (y)| 1 1
|f (x)| = = |f (y)| ≥ |f (y)| ( já que ≥ 1).
||y||E ||y||E ||y||E

Assim,

|f (x)| ≥ |f (y)| > ||f ||L(E,R) − ε ⇒ ||f ||L(E,R) − ε < sup |f (x)|.
x∈E:||x||E =1

Pela arbitrariedade de ε vem que

||f ||L(E,R) ≤ sup |f (x)|. (1.13)


x∈E:||x||E =1

Combinando-se (1.12) e (1.13) tem-se a primeira das identidades.

¯¯ A ¯seguir,
¯ provaremos a segunda das identidades. Seja, então, x 6= 0. Temos que
¯¯ x ¯¯
¯¯ ||x||E ¯¯ = 1 e portanto
E
¯ µ ¶¯
|f (x)| ¯¯ x ¯
¯≤
= ¯f sup |f (x)|,
||x||E ||x||E ¯ x∈E:||x||E =1

donde
|f (x)|
sup ≤ sup |f (x)|. (1.14)
x∈E:x6=0 ||x||E x∈E:||x||E =1

Por outro lado, dado ε > 0, existe y ∈ E tal que ||y||E = 1 e |f (y)| > ||f ||L(E,R) − ε
(note que ||f ||L(E,R) = supx∈E:||x||E =1 |f (x)|). Defindo-se x = λ y, onde λ ∈ R\{0}, resulta
que ||x||E = |λ| ||y||E = |λ|. Logo,
| {z }
=1

|f (x)| |λ| |f (y)|


= = |f (y)| > ||f ||L(E,R) − ε,
||x||E |λ|

donde se conclui
|f (x)|
||f ||L(E,R) − ε ≤ sup ,
x∈E:x6=0 ||x||E

e pela arbitrariedade do ε resulta que

|f (x)|
||f ||L(E,R) ≤ sup . (1.15)
x∈E:x6=0 ||x||E
FORMAS LINEARES 11

De (1.14), (1.15) e da primeira identidade tem-se a segunda identidade. Isto encerra


a prova.
2

Do lema 1.3 decorre que se f : E → R é uma forma linear limitada, então

|f (x)| ≤ ||f ||L(E,R) ||x||E , para todo x ∈ E. (1.16)

Denotaremos, por simplicidade, E 0 o conjunto L(E, R) das formas lineares e limitadas


sobre E bem como ||f ||L(E,R) simplesmente por ||f ||E 0 . Usualmente as notações acima são
usadas para formas lineares e contı́nuas sobre E. Contudo, a limitação da forma implica
na contiuidade da mesma conforme veremos na proposição a seguir.

Proposição 1.4 Seja f ∈ E ∗ . As seguintes expressões são equivalentes:

(1) f é limitada,
(2) f é contı́nua no ponto x = 0,
(3) f é contı́nua em E.

Demonstração:

(1) ⇒ (2) Seja f limitada. Então, de acordo com (1.16) resulta que |f (x)| ≤
||f ||E 0 ||x||E , para todo x ∈ E. Como f (0) = 0 então dado ε > 0 decorre imediatamente
ε
que existe δ = ||f ||E 0
tal que se ||x||E < δ então |f (x)| < ε, o que prova a continuidade de
f em x = 0.

(2) ⇒ (3) Assumamos que f seja contı́nua em x = 0 e consideremos x0 ∈ E. Então,


dado ε > 0, existe δ > 0 tal que se ||x||E < δ então |f (x)| < ε. Reulta daı́ que se x ∈ E
é tal que ||x − x0 ||E < δ, então, em virtude da linearidade de f tem-se |f (x) − f (x0 )| =
|f (x − x0 )| < ε, o que prova a continuidade de f em todo o espaço E.

(3) ⇒ (1) Suponhamos que f seja contı́nua em todo o espaço E. Em particular, f


é contı́nua em x = 0 e portanto, dado ε > 0 existe δ > 0 tal que se ||x||E < δ então
|f (x)| < ε. Consideremos, então, 0 < µ < δ e x ∈ E tal que ||x||E = 1. Então,
||µ x||E = µ < δ e assim |f (µ x)| < ε, o que implica que

sup |f (µ x)| ≤ ε,
x∈E:||x||E =1
12 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

e, consequentemente,

ε
sup |f (x)| ≤ ,
x∈E:||x||E =1 µ

o que prova a limitação de f , e encerra a prova.


2

Como a soma de funções contı́nuas é uma função contı́nua e o produto de uma função
contı́nua por um escalar é uma função contı́nua, decorre que E 0 é um espaço vetorial.
Designaremos, então, por E 0 o espaço vetorial das formas lineares e limitadas (contı́nuas)
sobre E e o denominaremos o dual topológico de E. Daqui pra frente E 0 será dotado da
norma dual,

||f ||E 0 = sup |f (x)|,


x∈E:||x||E ≤1

a menos que se faça menção ao contrário. Quando não houver ambiguidade na inter-
pretação, designaremos ||f ||E 0 simplesmente por ||f || bem como ||x||E simplesmente por
||x||.
Evidentemente E 0 ⊂ E ∗ . No entanto, E 0 $ E ∗ , ou seja existem formas lineares que
não são contı́nuas. Como exemplo, consideremos o espaço das funções reais e contı́nuas
R1
em [0, 1], C(0, 1), munido da norma ||f || = 0 |f (t)| dt.
Consideremos a aplicação δ0 : C(0, 1) → R definida por δ0 (f ) = f (0). Observe que
δ0 ∈ (C(0, 1))∗ . Contudo, provaremos que δ0 ∈
/ (C(0, 1))0 . Com efeito, seja {fn } uma
seqüência de funções contı́nuas dada por
(
− 2n2 t + 2n, 0 ≤ t < 1/n,
fn (t) =
0, 1/n ≤ t ≤ 1, (n ∈ N∗ ),

conforme figura abaixo: 6

2n
@
@
@
@
@
@ -
0 1/n 1

Figura 1.2: fn (t)


FORMAS LINEARES 13

Temos:
Z 1 Z 1/n
||fn || = |fn (t)| dt = | − 2n2 t + 2n|dt
0 0
Z 1/n
1/n 1/n
= (−2n2 t + 2n) dt = −n2 t2 |0 + 2nt|0 = 1, para todo n ∈ N∗ .
0

Assim,

||δ0 ||(C(0,1))0 = sup |δ0 (x)| ≥ sup |δ0 (fn )| = sup 2n = +∞,
x∈C(0,1);||x||C(0,1) =1 n n

o que prova que δ0 não é limitada.

No entanto, quando E tem dimensão finita, temos que E ∗ = E 0 . Vejamos tal fato.
Seja E um espaço vetorial de dimensão n e consideremos {e1 , · · · , en } uma base para
E. Se x ∈ E, então x = x1 e1 + · · · + xn en . Consideremos || · || uma norma em E e
consideremos

|x|∞ = max{|x1 |, · · · , |xn |}.

Logo, |x|∞ também define uma norma em E. Como em um espaço vetorial de dimensão
finita todas as normas são equivalentes (verifique tal afirmação) temos

C1 |x|∞ ≤ ||x|| ≤ C2 |x|∞ , para todo x ∈ E,

onde C1 , C2 são constantes positivas. Seja, então, g ∈ E ∗ . Temos

g(x) = g(x1 e1 + · · · + xn en ) = x1 g(e1 ) + · · · + xn g(en ),

e, portanto,
M
|g(x)| ≤ |x1 | |g(e1 )| + · · · + |xn | |g(en )| ≤ |x|∞ (|g(e1 )| + · · · + |g(en )|) ≤ ||x||,
| {z } C1
=M

de onde concluı́mos, em vista da proposição 1.4, que g ∈ E 0 .

Observação 1.5 No Rn as seguintes normas são equivalentes:


q p
||x||1 = |x1 | + · · · + |xn |, ||x||2 = x21 + · · · + x2n , ||x||p = p |x1 |p + · · · + |xn |p e
||x||∞ = max{|x1 |, · · · , |xn |},
Pn
onde x = i=1 xi ei e {e1 , · · · , en } é uma base para o Rn .
14 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

A notação ||x||∞ provém do fato que

lim ||x||p = ||x||∞ .


p→+∞

Com efeito, notemos que


· ¸p
max {|xi |} ≤ |x1 |p + · · · + |xn |p ,
1≤i≤n

donde

max {|xi |} ≤ [|x1 |p + · · · + |xn |p ]1/p


1≤i≤n
· µ ¶p ¸1/p
≤ n max {|xi |}
1≤i≤n

= p
n max {|xi |}.
1≤i≤n


Como limp→+∞ p
n = 1 da desigualdade acima resulta que

lim [|x1 |p + · · · + |xn |p ]1/p = max {|xi |}.


p→+∞ 1≤i≤n

1.2 Teorema de Hahn-Banach


Antes de apresentarmos o teorema em questão, façamos algumas considerações iniciais.

1.2.1 Prolongamento de uma Forma Linear

Definição 1.6 Seja E um espaço vetorial, G um subespaço de E e g uma forma linear


em G, isto é, g ∈ G∗ . Dizemos que uma forma linear h é um prolongamento de g se
h(x) = g(x), para todo x ∈ G.

Da definição acima resulta imediatamente que g é um prolongamento de g. Quando


h é um prolongamento de g e D(h) 6= G (aqui D(h) designa o domı́nio de h), então h é
dito um prolongamento próprio de g.
Se h é um prolongamento de g escrevemos g ≤ h.

1.2.2 Um Repasso ao Lema de Zorn

Nesta seção, as noções de conjunto ordenado, limitação superior e elemento maximal


serão discutidas. Todas essas noções serão apresentadas juntas para obtermos a noção de
TEOREMA DE HAHN-BANACH 15

conjunto indutivamente ordenado e uma vez feito isto, estabeleceremos o Lema de Zorn.
Para nossos propósitos é suficiente considerarmos o Lema de Zorn como um axioma.

Definição 1.7 Seja X um conjunto e R uma relação definida entre alguns elementos
desse conjunto. X é dito parcialmente ordenado sob a relação R se as seguintes condições
são satisfeitas entre os elementos de X que são comparáveis com respeito à R:
(1) Seja a ∈ X. Então aRa (reflexividade)
(2) Sejam a, b, c ∈ X. Então aRb e bRc ⇒ aRc (transitividade)
(3) Para a, b ∈ X se aRb e bRa, então a = b.
Além disso, se dado dois quaisquer elementos de X uma das relações

aRb ou bRa

acontece, então X é dito ser totalmente ordenado.

Exemplo 1: Seja X o conjunto dos números reais e seja R a relação dada por ≤. É claro
que para quaisquer números reais a, b e c
(1) a ≤ a,
(2) a ≤ b e b ≤ c ⇒ a ≤ c,
(3) a ≤ b e b ≤ a ⇒ a = b.
Além disso, dados a, b ∈ R, uma das relações acontece

a ≤ b ou b ≤ a.

Consequentemente os números reais são totalmente ordenados.


Exemplo 2: Seja X um conjunto arbitrário e S qualquer coleção de subconjuntos de X.
É claro que considerando R como a inclusão de conjuntos
(1) Para qualquer A ∈ S temos que A ⊂ A,
(2) Se A, B, C ∈ S, A ⊂ B e B ⊂ C então A ⊂ C,
(3) Para A, B ∈ S se A ⊂ B e B ⊂ A então A = B.
Conforme vemos, a inclusão de conjuntos constitui uma ordem parcial sobre S. Con-
tudo, se dois conjuntos são disjuntos, por exemplo, eles não são comparáveis com respeito
a R. Consequentemente S não é totalmente ordenado.
16 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Se um conjunto X é parcialmente ordenado sob a relação R é natural argumentar-


mos sob que condições existe um ‘maior’ elemento em X. Isto motiva-nos as seguintes
definições:

Definição 1.8 Seja X um conjunto parcialmente ordenado sob a relação R e considere-


mos A um subconjunto de X. O elemento a ∈ X (não necessariamente pertencente a A)
é dito uma limitação superior de A se para todo y ∈ A,

yRa.

Convém notar que necessitamos uma limitação superior para um elemento ser ‘com-
parável’ a todo membro do conjunto.

Definição 1.9 Seja X como na definição anterior. O elemento a ∈ X é dito ser um


elemento maximal de X se aRy implica que a deve ser igual a y.

No exemplo 2 acima, se estendermos a ordem parcial à coleção P(X) de todos os


subconjuntos de X, é claro que o conjunto formado pela união de todos os conjuntos em
S é uma limitação superior para S e, qualquer outro subconjunto de P(X) contendo S é
também uma limitação superior para S ou qualquer subconjunto deste. Essa união pode
não ser um elemento maximal de S uma vez que pode não ser um membro de S

Falando-se claramente, o elemento maximal é uma limitação superior que nenhuma


outra supera.

Definição 1.10 Um conjunto X parcialmente ordenado sob uma relação R é dito indutiva-
mente ordenado se qualquer subconjunto totalmente ordenado de X tem uma limitação
superior.

Lema 1.11 (Lema de Zorn) Todo conjunto indutivamente ordenado e não vazio possui
um elemento maximal.

1.2.3 O Teorema de Hahn-Banach - Forma Analı́tica

Comecemos por um lema.


TEOREMA DE HAHN-BANACH 17

Lema 1.12 Sejam E um espaço vetorial e p : E → R uma aplicação tal que

p(λ x) = λ p(x), para todo x ∈ E e λ > 0


p(x + y) ≤ p(x) + p(y), para todo x, y ∈ E,

isto é, p é um funcional positivamente homogêneo e subaditivo em E.


Sejam G um subespaço próprio de E e g ∈ G∗ tal que g(x) ≤ p(x), para todo x ∈ G.
Então existe um prolongamento próprio h, de g, verificando h(x) ≤ p(x) para todo x ∈
D(h).

Demonstração: Seja x0 ∈ E tal que x0 ∈


/ G e definamos

H = G + Rx0 ,

ou seja, H é o subespaço de E definido por

H = {x + tx0 ; x ∈ G e t ∈ R}.

Sejam x1 , x2 ∈ G. Então,

g(x1 ) + g(x2 ) = g(x1 + x2 ) ≤ p(x1 + x2 )


= p(x1 − x0 + x0 + x2 ) ≤ p(x1 − x0 ) + p(x0 + x2 ),

o que implica que

g(x1 ) − p(x1 − x0 ) ≤ p(x0 + x2 ) − g(x2 ), para todo x1 , x2 ∈ G.

Logo,

sup {g(x1 ) − p(x1 − x0 )} ≤ inf {p(x0 + x2 ) − g(x2 )}.


x1 ∈G x2 ∈G

Seja α ∈ R tal que

sup {g(x1 ) − p(x1 − x0 )} ≤ α ≤ inf {p(x0 + x2 ) − g(x2 )}. (1.17)


x1 ∈G x2 ∈G

Definamos

h(y) = g(x) + t α, para x ∈ G, t ∈ R tal que y = x + t x0 , i.é. , y ∈ H.


18 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Observemos que h está bem definida, pois dado y ∈ H suponhamos que existam
x1 , x2 ∈ G e t1 , t2 ∈ R tais que y = x1 +t1 x0 e y = x2 +t2 x0 . Então, (x1 −x2 )+(t1 −t2 )x0 =
x2 −x1
0. Se t1 −t2 6= 0 temos que x0 = t1 −t2
∈ G, o que é um absurdo! Logo, t1 = t2 , e portanto,
x1 − x2 = 0, isto é, x1 = x2 , provando que h está bem definida. Além disso, h é linear.
De fato, sejam y1 , y2 ∈ H e λ ∈ R. Temos:

h(y1 + y2 ) = h[(x1 + t1 x0 ) + (x2 + t2 x0 )] = h[(x1 + x2 ) + (t1 + t2 )x0 ]


= g(x1 + x2 ) + (t1 + t2 )α = g(x1 ) + g(x2 ) + t1 α + t2 α
= h(y1 ) + h(y2 );
h(λ y1 ) = h(λ x1 + (λ t1 )x0 ) = g(λ x1 ) + (λ t1 )α
= λg(x1 ) + λ(t1 α) = λ h(y1 ),

o que prova a linearidade de h.


Do que vimos acima, h ∈ H ∗ , G H e g(x) = h(x) para todo x ∈ G (basta tomar
t = 0); ou seja, h é um prolongamento próprio de g. Resta-nos demonstrar que h(y) ≤ p(y)
para todo y ∈ H, ou seja,

h(x + t x0 ) ≤ p(x + t x0 ),

ou ainda,

g(x) + t α ≤ p(x + t x0 ), para todo x ∈ G e t ∈ R. (1.18)

Seja t > 0. Temos de (1.17),


h ³x´ i
g(x) + t α = t g +α
· ³t ´ ¸
x
≤ t g + inf {p(x2 + x0 ) − g(x2 )}
t x2 ∈G
h ³x´ ³x ´ ³ x ´i
≤ t g +p + x0 − g ( para x2 = x/t)
³x t ´ t t
= tp + x0 = p(x + t x0 ).
t
Seja t < 0 e ponhamos τ = −t > 0. Então,
h ³x´ i
g(x) + t α = τ g −α
· ³τ ´ ¸
x
≤ τ g − sup {g(x1 ) − p(x1 − x0 )}
τ x1 ∈G
h ³x´ ³x ´ ³ x ´i
≤ τ g +p − x0 − g ( para x1 = x/τ )
³ xτ ´ τ τ
= τp − x0 = p(x − τ x0 ) = p(x + t x0 ),
τ
TEOREMA DE HAHN-BANACH 19

o que prova o desejado em (1.18). Se t = 0, então, por hipótese, g(x) + t α = g(x) ≤


p(x) = p(x + t x0 ), o que finaliza a demonstração do lema.
2

Teorema 1.13 (Hahn-Banach - Forma Analı́tica) Sejam E um espaço vetorial e p


um funcional positivamente homogêneo e subaditivo, definido em E. Se G é um subespaço
próprio de E, g ∈ G∗ e g(x) ≤ p(x), para todo x ∈ G, então existe um prolongamento h
de g a E tal que h(x) ≤ p(x), para todo x ∈ E.

Demonstração: Seja P a famı́lia de todos os prolongamentos, h, de g, tais que h


é linear e h(x) ≤ p(x), para todo x ∈ D(h), onde D(h) é um subespaço vetorial e
ordenemos P pondo h1 ≤ h2 se, e somente se, h2 é um prolongamento próprio de h1 (ou
seja, D(h1 ) $ D(h2 )).
Temos que P 6= ∅ pois g ∈ P. Além disso, se Q é um subconjunto de P, totalmente
ordenado, onde Q = {hi }i∈I , I um conjunto de ı́ndices, podemos definir h pondo D(h) =
∪i∈I D(hi ) e h(x) = hi (x) se x ∈ D(h) tal que x ∈ D(hi ). Note que h está bem definida
uma vez que Q é totalmente ordenado e portanto se i1 , i2 ∈ I uma das duas possibilidades
ocorre D(hi1 ) ⊂ D(hi2 ) ou D(hi2 ) ⊂ D(hi1 ). No primeiro caso hi2 é um prolongamento de
hi1 e no segundo caso hi1 é um prolongamento de hi2 , de modo que se x ∈ D(hi1 ) ∩ D(hi2 )
resulta que hi1 (x) = hi2 (x). Além disso, D(h) = ∪i∈I D(hi ) é um espaço vetorial sendo
h claramente linear, uma vez que, cada hi o é. Como hi ≤ p para todo i ∈ I, resulta
que h(x) ≤ p(x), e, portanto, h ∈ P. Logo, P é indutivamente ordenado (note que h é
cota superior de Q em P) e pelo lema de Zorn temos que P possui um elemento maximal
f . Como f ∈ P, temos que f ≤ p. Resta-nos verificar que D(f ) = E. Com efeito,
suponhamos o contrário, ou seja, que D(f ) é um subespaço próprio de E. Pelo lema 1.12
concluı́mos que existe um prolongamento próprio h, de f , verificando h(x) ≤ p(x), o que
contradiz o fato de f ser elemento maximal de P. Logo, D(f ) = E, o que finaliza a prova.
2

A seguir, apresentaremos alguns resultados decorrentes do Teorema de Hahn-Banach


quando E é um espaço vetorial normado.

Observação 1.14 Sejam E é um espaço vetorial normado e E 0 o seu dual topológico.


Quando f ∈ E 0 e x ∈ E escrevemos hf, xi em lugar de f (x). Ainda, se diz que h·, ·i é o
produto escalar na dualidade E 0 , E.
20 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Corolário 1.15 Sejam E um espaço vetorial normado, G um subespaço de E e g ∈ G0 .


Então, existe um prolongamento f de g tal que f ∈ E 0 e ||f ||E 0 = ||g||G0 .

Demonstração: Definindo-se

p(x) = ||g||G0 ||x||, x ∈ E,

temos que

g(x) ≤ |g(x)| ≤ ||g||G0 = p(x), ∀x ∈ G.

Assim, pelo Teorema de Hahn-Banach existe um prolongamento f de g a todo E tal


que

f (x) ≤ p(x), ∀x ∈ E.

Contudo, temos também que

−f (x) = f (−x) ≤ p(−x) = ||g||G0 || − x|| = p(x), ∀x ∈ E.

Consequentemente,

|f (x)| ≤ p(x) = ||g||G0 ||x||, ∀x ∈ E

o que implica,

||f ||E 0 = sup |f (x)| ≤ ||g||G0 ,


x∈X,||x||≤1

ou seja,
||f ||E 0 ≤ ||g||G0 .

Por outro lado, como f (x) = g(x) para todo x ∈ G, temos que

||f ||E 0 = sup |f (x)| ≥ sup |g(x)| = ||g||G0 .


x∈E,||x||≤1 x∈G,||x||≤1

Das duas últimas desigualdades acima concluı́mos que ||f ||E 0 = ||g||G0 .
2

Corolário 1.16 Seja E um espaço vetorial normado. Então, para cada x0 ∈ E, existe
uma forma f0 ∈ E 0 tal que ||f0 ||E 0 = ||x0 || e < f0 , x0 >= ||x0 ||2 .
TEOREMA DE HAHN-BANACH 21

Demonstração: Se x0 = 0, temos que f0 ≡ 0 satisfaz o desejado. Seja x0 6= 0 e


G := Rx0 = {tx0 ; t ∈ R}. Definimos g(tx0 ) = t||x0 ||2 , para todo t ∈ R. Assim,

sup |g(x)| = sup |t|||x0 ||2 = ||x0 ||.


x∈G, ||x||=1 t∈R, |t|= ||x1 ||
0

Sendo g claramente linear, resulta que g ∈ G0 e ||g||G0 = ||x0 ||. Pelo Corolário (1.15)
existe um prolongamento f0 de g a E tal que f0 ∈ E 0 e ||f0 ||E 0 = ||g||G0 = ||x0 ||. Além
disso, como x0 ∈ G, temos hf0 , x0 i = hg, x0 i = ||x0 ||2 . 2

Seja E um espaço normado. De um modo geral, se designa para cada x0 ∈ E o


conjunto

F (x0 ) = {f0 ∈ E 0 ; hf0 , x0 i = ||x0 ||2 = ||f0 ||2 }, (1.19)

Observação 1.17 Pelo Corolário (1.16) resulta imediatamente que F (x0 ) 6= ∅ para todo
x0 ∈ E. Além disso, se E 0 é estritamente convexo (o que é sempre verdade se E é um
espaço de Hilbert, ou se E = Lp (Ω) com 1 < p < +∞ e Ω ⊂ Rn , aberto, por exemplo),
então F (x0 ) é um conjunto unitário. Os espaços estritamente convexos serão estudados
posteriormente.

Corolário 1.18 Seja E um espaço vetorial normado. Então, para todo x ∈ E se tem

||x|| = sup | hf, xi | = max | hf, xi |.


f ∈E 0 ,||f ||≤1 f ∈E 0 ,||f ||≤1

Demonstração: Se x = 0, o resultado segue trivialmente posto que hf, xi = 0, para


todo f ∈ E . Seja, então, x 6= 0 e consideremos f ∈ E 0 tal que ||f || ≤ 1. Então,
0

| hf, xi | ≤ ||f ||E 0 ||x|| ≤ ||x|| ⇒ sup | hf, xi | ≤ ||x||. (1.20)


f ∈E 0 ,||f ||≤1

Por outro lado, pelo corolário 1.16, existe uma forma f0 ∈ E 0 tal que ||f0 ||E 0 = ||x|| e
f0
hf0 , xi = ||x||2 , ou seja, f0 ∈ F (x). Definamos f1 = ||x||
. Então, ||f1 ||E 0 = 1 e hf1 , xi =
||x||. Portanto,

sup | hf, xi | ≥ | hf1 , xi | = ||x||. (1.21)


f ∈E 0 ,||f ||≤1

Combinando (1.20) e (1.21) temos o desejado.


2
22 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Observação 1.19 Observemos que no corolário 1.18 temos estabelecido que o supremo
realmente é atingido e consequentemente o ‘supremo’ se transforma em ‘máximo’. Com
efeito,

sup | hf, xi | = ||x|| = hf1 , xi , onde f1 ∈ E 0 e ||f1 || = 1.


f ∈E 0 ,||f ||≤1

1.2.4 Formas Geométricas do Teorema de Hahn-Banach

Dizemos que um conjunto C é convexo se

[t x + (1 − t) y] ∈ C, para todo x, y ∈ C e para todo t ∈ [0, 1]. (1.22)

Seja E um espaço vetorial normado, C ⊂ E um conjunto aberto e convexo tal que


0 ∈ C. Para cada x ∈ E, definimos

x
p(x) = inf{α > 0; ∈ C}. (1.23)
α

O funcional p : E → R é denominado funcional de Minkowski para o convexo C.


Notemos que o funcional de Minkowski está bem definido. Com efeito, seja x ∈ E.
Se x = 0 então x ∈ C (por hipótese) e, portanto, o conjunto {α > 0; αx ∈ C} 6= ∅. Se
x 6= 0 então ||x|| 6= 0 e, como 0 ∈ C e C é aberto, temos que existe r > 0 tal que
µx
Br (0) ⊂ C. Assim, se y = ||x||
com 0 < µ < r resulta que

||y|| = µ < r ⇒ y ∈ Br (0) ⊂ C.

||x||
Desta forma, α = µ
∈ {α > 0; αx ∈ C}. Logo, em ambos os casos, temos quje
{α > 0; αx ∈ C} 6= ∅, qualquer que seja x ∈ E tendo sentido tomarmos o ı́nfimo deste
conjunto.

Propriedades do Funcional p

1) p(λ x) = λ p(x), para todo λ ≥ 0 e para todo x ∈ E.


2) p(x + y) ≤ p(x) + p(y), para todo x, y ∈ E.
3) Existe M > 0 tal que p(x) ≤ M ||x||, para todo x ∈ E.
4) C = {x ∈ E; p(x) < 1}.

Demonstração: Provemos as propriedades acima.


TEOREMA DE HAHN-BANACH 23

1) Temos que p(λ x) = inf{α > 0; λαx ∈ C}. Se λ = 0, a identidade segue trivialmente.
α
Agora se λ 6= 0, pondo β = λ
temos que α = λ β e, conseqüentemente,
x x
p(λ x) = inf{λ β > 0; ∈ C} = λ inf{β > 0; ∈ C} = λ p(x).
β β

2) Seja ε > 0 e consideremos x, y ∈ E. Então, em virtude da definição do funcional


de Minkowski, existem α, β > 0 tais que x
α
∈ C, βy ∈ C, α < p(x) + ε
2
e β < p(y) + 2ε .
α β α β
Como 0 < α+β
< 1, 0 < α+β
<1e α+β
+ α+β
= 1, vem, pela convexidade de C, que

α x β y x+y
+ ∈ C, ou seja , ∈ C.
α+βα α+ββ α+β

Logo, p(x + y) ≤ α + β < p(x) + p(y) + ε. Pela arbitrariedade de ε segue o desejado.


3) Como C é aberto e 0 ∈ C temos que existe r > 0 tal que Br (0) ⊂ C. Consideremos
ρx
0 < ρ < r. Então, qualquer que seja x ∈ E, x 6= 0 satisfaz ||x|| ∈ Br (0), uma vez que
¯¯ ¯¯
¯¯ ρ x ¯¯ ρx ||x||
¯¯ ||x|| ¯¯ = ρ < r. Assim, ||x|| ∈ C e, portanto, p(x) ≤ ρ , isto é,

1
p(x) ≤ M ||x||, onde M = .
ρ

4) Seja x ∈ C. Se x = 0, temos que p(x) = 0 < 1. Suponhamos, então, x 6= 0


r
e consideremos r > 0 tal que Br (x) ⊂ C. Tomemos ε > 0 tal que 0 < ε < ||x||
, logo
||x + εx − x|| = ε||x|| < r. Assim, x + εx ∈ Br (x) ⊂ C, ou seja, (1 + ε)x ∈ C, ou ainda,
x 1
1 ∈ C. Donde, p(x) ≤ 1+ε
< 1. Conseqüentemente,
1+ε

C ⊂ {x ∈ E; p(x) < 1}.

Reciprocamente, seja x ∈ E tal que p(x) < 1. Então, dado ε > 0 suficientemente pequeno,
x
temos que existe α > 0 tal que α
∈ C e p(x) ≤ α < p(x)+ε < 1. Assim, α αx +(1−α)0 ∈ C,
ou seja, x ∈ C, o que prova que

{x ∈ E; p(x) < 1} ⊂ C.

Definição 1.20 Seja E um espaço vetorial real. Um hiperplano afim de E é um conjunto


da forma

H = {x ∈ E; f (x) = α},

onde α ∈ R e f ∈ E ∗ tal que f 6= 0 (ou seja, f não identicamente nula).


24 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Dizemos que H é um hiperplano de equação [f = α].

Exemplo: Seja E = R2 . Então f (x, y) = ax + by onde a, b ∈ R\{0}. Temos,

H = {(x, y) ∈ R2 ; ax + by = α}.

Analogamente, se E = R3 , temos que

H = {(x, y, z) ∈ R3 ; ax + by + cz = α}.

Podemos usar ainda a seguinte notação para o R2 : f = (a, b), X = (x, y) e hf, Xi =
h(a, b), (x, y)i = ax + by.

Sejam H o hiperplano de E de equação [f = α] e a ∈ H. Então,

H − a é um subespaço de E. (1.24)

Com efeito, seja x ∈ H − a. Então, x = y − a com y ∈ H donde f (x) = f (y) − f (a) =


α − α = 0. Reciprocamente, seja x ∈ E tal que f (x) = 0. Então, f (x+ a) = f (x)+ f (a) =
0 + α = α, isto é, x + a ∈ H e portanto x ∈ H − a. Logo,

H − a = {x ∈ E; f (x) = 0} = f −1 ({0}) = ker(f )(subespaço de E),

o que prova (1.24). Temos ainda que

E = (H − a) ⊕ Rx0 , para algum x0 ∈ E. (1.25)

De fato, observemos que H − a 6= E posto que f 6= 0 (f não identicamente nula). Seja


x0 ∈ E\(H −a) tal que f (x0 ) = 1. Tal x0 é obtido da seguinte forma: seja x1 ∈ E\(H −a)
tal que f (x1 ) 6= 0 (lembre que toda³forma
´ linear não nula assume todos os valores de R),
x1
isto é, f (x1 ) = α1 6= 0. Assim, f α1 = 1 e basta tomarmos x0 = αx11 . Então, sempre
podemos escolher x0 ∈ E\(H − a) tal que f (x0 ) = 1. Isto posto, H − a e Rx0 são
subespaços de E com (H − a) ∩ Rx0 = {0}. Obviamente, (H − a) ⊕ Rx0 ⊂ E. Resta-nos
mostrar que E ⊂ (H − a) ⊕ Rx0 . Com efeito, seja x ∈ E e definamos y = x − f (x) x0 .
Temos

f (y) = f (x) − f (x) f (x0 ) = 0,


| {z }
=1

e, portanto, y ∈ H − a. Logo, x = y + f (x) x0 ∈ (H − a) ⊕ Rx0 , o que prova o desejado


em (1.25).
TEOREMA DE HAHN-BANACH 25

Proposição 1.21 O hiperplano H de equação [f = α] é fechado se, e somente se, f é


contı́nua.

Demonstração: Se f é contı́nua temos, pelo fato de [f = α] = f −1 ({α}) e a imagem


inversa de um conjunto fechado ser fechada, que H = [f = α] é fechado.
Reciprocamente, seja H fechado. Como E\H 6= ∅, posto que f (E) = R e f (H) = {α},
resulta que existe x0 ∈ E tal que x0 ∈
/ H. Como E\H é aberto, então existe r > 0 tal
que Br (x0 ) ⊂ E\H. Como x0 ∈ E\H segue que f (x0 ) 6= α e consequentemente podemos
supor, sem perda da generalidade que f (x0 ) < α. Mostraremos que para todo x ∈ Br (x0 )
temos que f (x) < α. Com efeito, suponhamos o contrário, que exista x1 ∈ Br (x0 ) tal que
f (x1 ) ≥ α. Como Br (x0 ) é um conjunto convexo temos que

t x1 + (1 − t)x0 ∈ Br (x0 ), para todo t ∈ [0, 1],

e pelo fato de Br (x0 ) ⊂ E\H decorre que

f (t x1 + (1 − t)x0 ) 6= α, para todo t ∈ [0, 1].

Por outro lado, f (x1 ) ≥ α implica que


α − f (x0 )
f (x1 ) − f (x0 ) ≥ α − f (x0 ) ⇒ 0 < ≤ 1.
f (x1 ) − f (x0 )
α−f (x0 )
Definamos, em particular, t = f (x1 )−f (x0 )
. Conseqüentemente,

f (t x1 + (1 − t)x0 ) = f (t(x1 − x0 ) + x0 ) = t f (x1 − x0 ) + f (x0 )


= t[f (x1 ) − f (x0 )] + f (x0 )
= α − f (x0 ) + f (x0 ) = α,

o que é um absurdo! Logo, para todo x ∈ Br (x0 ) temos que f (x) < α. Seja r1 > 0 tal
que Br1 (x0 ) ⊂ Br (x0 ). Note que se x ∈ Br1 (x0 ) temos que x = x0 + r1 z, onde z ∈ B1 (0).
Assim,

f (x) = f (x0 + r1 z) < α ⇒ f (x0 ) + r1 f (z) < α,

ou ainda,
α − f (x0 )
f (z) < < +∞, para todo z ∈ B1 (0).
r1
Logo, supz∈E;||z||≤1 |f (z)| < +∞, o que prova que f é limitada e portanto contı́nua. 2
26 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Observação 1.22 Se tivéssemos suposto na proposição anterior que f (x0 ) > α, mostrarı́amos
f (x0 )−α
que para todo x ∈ Br (x0 ) terı́amos f (x) > α. Usarı́amos, neste caso, t = f (x0 )−f (x1 )
para gerar o absurdo. Da mesma forma, então, f (x) = f (x0 + r1 z) > α, isto é,
f (x0 ) + r1 f (z) > α ou ainda,

f (x0 ) − α
f (−z) = −f (z) < , para todo z ∈ B1 (0) ⇒ sup |f (z)| < +∞.
r1 z∈E;||z||≤1

Definição 1.23 Seja E um espaço vetorial normado e consideremos A, B ⊂ E. Dizemos


que o hiperplano H de equação [f = α] separa A e B no sentido lato(generalizado) se

f (x) ≤ α, para todo x ∈ A e f (y) ≥ α, para todo y ∈ B.

Dizemos que o hiperplano H separa A e B no sentido estrito se existe ε > 0 tal que

f (x) ≤ α − ε, para todo x ∈ A e f (y) ≥ α + ε, para todo y ∈ B.

Geometricamente, a separação significa que A e B se situam em lados opostos de H.

¡
¡ H
A ¡
¡
¡
¡
¡ B
¡
¡

Figura 1.3: H separa A e B

Lema 1.24 Sejam E um espaço normado, C ⊂ E um conjunto convexo, aberto e não-


/ C. Então existe f ∈ E 0 tal que f (x) < f (x0 ), para todo
vazio e x0 ∈ E tal que x0 ∈
x ∈ C. Em particular, o hiperplano de equação [f = f (x0 )] separa {x0 } de C no sentido
lato.

Demonstração: Suponhamos, sem perda da generalidade, que 0 ∈ C, pois caso 0 ∈


/ C,
consideramos o conjunto C 0 = C − a, onde a ∈ C. Temos que C 0 6= ∅, convexo e aberto
posto que C o é. Admitindo-se que o resultado seja verdadeiro para C 0 , isto é, que
exista f ∈ E 0 tal que f (x) < f (x0 ), para todo x ∈ C 0 com x0 ∈
/ C 0 , então o mesmo se
/ C. Então, existe f ∈ E 0 tal que
verifica para C. De fato, seja x0 ∈ E tal que x0 ∈
TEOREMA DE HAHN-BANACH 27

f (x) < f (x0 − a), para todo x ∈ C 0 . Logo, f (y − a) < f (x0 − a), para todo y ∈ C
| {z }
/ 0
∈C
e, portanto, f (y) − f (a) < f (x0 ) − f (a), para todo y ∈ C donde f (y) < f (x0 ), para
todo y ∈ C. Podemos, então, supor, sem perda da generalidade, que 0 ∈ C e mostrar o
desejado.
Seja 0 ∈ C e consideremos p o funcional de Minkowski para o convexo C. Seja x0 ∈ E
tal que x0 ∈
/ C. Então, p(x0 ) ≥ 1 posto que C = {x ∈ E; p(x) < 1}. Ponhamos G = Rx0
e g : G → R dada por g(t x0 ) = t. Temos que g ∈ G∗ . Além disso,

Se t ≥ 0, g(t x0 ) = t ≤ t p(x0 ) = p(t x0 )


|{z}
p(x0 )≥1

Se t < 0, g(t x0 ) = t < 0 ≤ p(t x0 ).

Logo, g(x) ≤ p(x), para todo x ∈ Rx0 . Como o funcional de Minkowski é positi-
vamente homogêneo e subaditivo vem pelo Teorema de Hahn-Banach (Forma Analı́tica)
que existe um prolongamento f de g a todo E tal que f (x) ≤ p(x), para todo x ∈ E.
Assim, f (x) ≤ p(x) ≤ M ||x||, para todo x ∈ E (veja propriedade 3 do Funcional de
Minkowski) e, portanto, f ∈ E 0 , e além disso, f (x) ≤ p(x) < 1, para todo x ∈ C com
f (x0 ) = g(x0 ) = 1. Conseqüentemente,

Existe f ∈ E 0 tal que f (x) < f (x0 ), para todo x ∈ C,

o que finaliza a demonstração.


2

Teorema 1.25 (1a Forma Geométrica do Teorema de Hahn-Banach) Sejam E um


espaço vetorial normado e A, B ⊂ E subconjuntos convexos, disjuntos e não vazios. Se
A é aberto, então existe um hiperplano fechado que separa A e B no sentido lato.

Demonstração: Sejam a ∈ A, b ∈ B e x0 = b − a. Definamos C = A − B + x0 .


Afirmamos que

1) C é convexo. (1.26)

De fato, sejam w = a1 − b1 + x0 e v = a2 − b2 + x0 pontos de C e t ∈ [0, 1] com


a1 , a2 ∈ A e b1 , b2 ∈ B. Então,

t w + (1 − t) v = t[a1 − b1 + x0 ] + (1 − t)[a2 − b2 + x0 ]
= [t a1 + (1 − t)a2 ] − [t b1 + (1 − t)b2 ] +x0 ∈ A − B + x0 = C,
| {z } | {z }
∈A ∈B
28 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

o que prova (1.26).


A seguir, provaremos que

2) C é aberto. (1.27)

Com efeito, podemos escrever C = ∪y∈B {A − y + x0 } e, portanto, C é a união de


uma famı́lia de conjuntos abertos, uma vez que A é aberto e a translação de um conjunto
aberto é um conjunto aberto, o que prova (1.27).
Finalmente afirmamos que

x0 ∈
/ C. (1.28)

De fato, suponhamos que x0 ∈ C. Então, existem a ∈ A e b ∈ B tais que x0 = a−b+x0 ,


isto é, a = b, e, portanto, A ∩ B 6= ∅, o que é um absurdo, ficando provado (1.28).
Logo, pelo lema 1.24 existe f ∈ E 0 tal que f (x) < f (x0 ), para todo x ∈ C, ou seja,
f (a − b + x0 ) < f (x0 ), para todo a ∈ A e para todo b ∈ B, isto é, f (a) < f (b), para todo
a ∈ A e para todo b ∈ B. Assim,

sup f (x) ≤ inf f (y).


x∈A y∈B

Seja α ∈ R tal que

sup f (x) ≤ α ≤ inf f (y).


x∈A y∈B

Então, f (x) ≤ α ≤ f (y), para todo x ∈ A e para todo y ∈ B. Como f ∈ E 0 segue


da proposição 1.21 que o hiperplano de equação [f = α] é fechado e, em virtude da
desigualdade anterior, a prova está completa. 2

Teorema 1.26 (2a Forma Geométrica do Teorema de Hahn-Banach) Sejam E um


espaço vetorial normado, A, B ⊂ E subconjuntos convexos, disjuntos e não vazios. Se A
for fechado e B for um compacto, então existe um hiperplano fechado que separa A e B
no sentido estrito.

Demonstração: Seja ε > 0 e ponhamos Aε = A + Bε (0), conforme ilustra a figura


abaixo.
TEOREMA DE HAHN-BANACH 29

A ε

Figura 1.4: Aε = A + Bε (0)

Afirmamos que

Aε é convexo. (1.29)

De fato, sejam w, v ∈ Aε e t ∈ [0, 1]. Então, w = a1 + ε z1 e v = a2 + ε z2 onde


a1 , a2 ∈ A e z1 , z2 ∈ B1 (0). Temos:

t w + (1 − t)v = t[a1 + ε z1 ] + (1 − t)[a2 + ε z2 ]


= [t a1 + (1 − t)a2 ] +ε [t z1 + (1 − t)z2 ] ∈ Aε ,
| {z } | {z }
∈A ∈B1 (0)

o que prova (1.29).


Analogamente prova-se que

Bε = B + Bε (0) é convexo. (1.30)

Notemos que

Aε é aberto pois Aε = ∪x∈A (x + Bε (0)). (1.31)

A seguir, provaremos que

Aε ∩ Bε = ∅ para algum ε > 0. (1.32)

De fato, suponhamos o contrário, ou seja, que para todo ε > 0, Aε ∩ Bε 6= ∅. Então,


pondo εn = n1 , temos que para cada n ∈ N∗ , existem xn ∈ A, yn ∈ B e z1n , z2n ∈ B1 (0)
tais que

xn + εn z1n = yn + εn z2n .

Portanto,
1 2
||xn − yn || = εn ||z2n − z1n || ≤ [||z1n || + ||z2n ||] ≤ .
n n
30 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Como B é compacto, existe {ynk } ⊂ {yn } tal que ynk → y em B quando k → +∞.
Assim,

||xnk − y|| ≤ ||xnk − ynk || + ||ynk − y|| → 0, quando k → +∞,

o que implica que xnk → y, onde, como já vimos, y ∈ B. Como A é fechado, resulta que
y ∈ A e, desta forma, A ∩ B 6= ∅, o que um absurdo já que tais conjuntos são disjuntos.
Isto prova (1.32) Logo, existe ε0 > 0 tal que Aε0 ∩ Bε0 = ∅. Pela 1a Forma Geométrica do
Teorema de Hahn-Banach, existe um hiperplano fechado de equação [f = α] que separa
Aε0 e Bε0 no sentido lato, isto é,

f (x + ε0 z1 ) ≤ α ≤ f (y + ε0 z2 ), para todo x ∈ A, y ∈ B e z1 , z2 ∈ B1 (0).

Em particular, se z2 = −z1 resulta que

f (x) + ε0 f (z1 ) ≤ α ≤ f (y) − ε0 f (z1 ), para todo x ∈ A, y ∈ B e z1 ∈ B1 (0). (1.33)

Tomando o supremo em z1 na 1a desigualdade em (1.33) obtemos

f (x) + ε0 ||f || ≤ α ⇒ f (x) ≤ α − ε0 ||f ||, para todo x ∈ A.

Analogamente tomando o supremo em z1 na 2a desigualdade em (1.33) vem que

f (y) ≥ α + ε0 ||f ||, para todo y ∈ B.

Combinando as duas últimas desigualdades acima, fica provado o desejado. 2

Observação 1.27 É imprescindı́vel no Teorema acima que B seja compacto pois se B


fosse apenas fechado nem sempre o Teorema se verifica. Vejamos o exemplo abaixo.
Mais além, se a dimensão de E é infinita, se constrói um exemplo onde A e B são
dois conjuntos convexos, não vazios e disjuntos tais que não existe nenhum hiperplano
fechado que separa A e B no sentido lato. Contudo, se E é um espaço de dimensão finita
sempre podem ser separados em sentido lato dois convexos A e B não vazios e disjuntos.

Corolário 1.28 Sejam E um espaço vetorial e F um subespaço de E tal que F 6= E.


Então existe f ∈ E 0 , f 6= 0 (não identicamente nula) tal que hf, xi = 0, para todo x ∈ F .
FUNÇÕES CONVEXAS E SEMICONTÍNUAS 31

¡¡¢¢ B (fechado)
¢
¡¢¢ ¢¢¢¢
¡¢ ¢¢ ¢¢¢
¡¢¢ ¢¢ ¢¢¢
¡ ¢¢ ¢¢ ¢¢¢
¡ ¢¢ ¢¢ ¢¢¢
¡ ¢ ¢¢ ¢¢¢
¢¢ ¢
fechado A¡¡ ¢¢ ¢¢ hipérbole
¢¢¡
¡
ª

Figura 1.5: A é um hiperplano fechado e B é a região fechada de um lado da hipérbole


que tem o hiperplano como assı́ntota.

Demonstração: Seja x0 ∈ E talque x0 ∈


/ F . Como F é subespaço de E temos que F
também o é e, consequentemente é convexo. Logo, F é convexo e fechado; {x0 } é convexo
e compacto e F ∩{x0 } = ∅. Pela 2a Forma geométrica do teorema de Hahn-Banach, existe
um hiperplano fechado que separa F e {x0 } no sentido estrito, isto é, existem f ∈ E 0 (
veja proposição 1.21), f 6= 0 e α ∈ R tais que

f (x) ≤ α − ε, para todo x ∈ F e f (x0 ) ≥ α + ε, para algum ε > 0.

Em particular,

f (x) < α < f (x0 ), para todo x ∈ F.

Considerando g = f |F , concluı́mos que g(x) < α para todo x ∈ F o que implica que
g ≡ 0 (veja inı́cio da seção 1.1), ou seja, hf, xi = 0 para todo x ∈ F , o que encerra a
prova. 2

Aplicação do Corolário Anterior: O corolário acima é frequentemente aplicado para demons-


trar quando um subespaço vetorial F ⊂ E é denso em E, ou seja, para mostrar o seguinte
resultado:

Corolário 1.29 Sejam E um espaço vetorial normado e F um subespaço vetorial de E.


Se para toda forma f ∈ E 0 tal que hf, xi = 0, para todo x ∈ F se tem f ≡ 0 (i.é. hf, xi = 0
para todo x ∈ E), então F é denso em E (ou seja, F = E).

1.3 Funções Convexas e Semicontı́nuas


Começamos com uma definição.

Definição 1.30 Sejam E um conjunto genérico e f : E →] − ∞, +∞] uma aplicação.


32 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

• a) O domı́nio efetivo de f é o conjunto

De (f ) = {x ∈ E; f (x) 6= +∞}.

Se De (f ) 6= ∅ ou, equivalentemente, f 6= +∞ (f não é identicamente infinito),


dizemos que f é uma função própria.

• b) O epigráfico de f é o conjunto

epi(f ) = {(x, λ) ∈ E × R; f (x) ≤ λ}.

• c) O conjunto de nı́vel λ de f é o conjunto

N (λ, f ) = {x ∈ E; f (x) ≤ λ}.

Para fixar idéias consideremos a figura 1.5 abaixo.

R R
6 6

epi(f )

- -
E ¡
µ
¡ E
N (λ, f )

Figura 1.6: Epigráfico e Conjunto de Nı́vel.

Seja E um espaço topológico e f : E → [−∞, +∞] uma função.


Dizemos que f é semicontı́nua inferiormente (s.c.i.) no ponto x0 ∈ E se para todo
ε > 0 existe uma vizinhança de x0 , V (x0 ) tal que

f (x) > f (x0 ) − ε, para todo x ∈ V (x0 ).

Dizemos que f é s.c.i. em F ⊂ E se f é s.c.i. em cada ponto de F .


Dizemos que f é semicontı́nua superiormente (s.c.s.) no ponto x0 ∈ E se para todo
ε > 0 existe uma vizinhança de x0 , V (x0 ), tal que

f (x) < f (x0 ) + ε, para todo x ∈ V (x0 ).


FUNÇÕES CONVEXAS E SEMICONTÍNUAS 33

R R
6 6

f f
◦ •
• ◦
- -
µ
¡ x0 E µ
¡ x0 E
V (x0 ) V (x0 )

Figura 1.7: À esquerda f é s.c.i. em x0 enquanto que à direita f é s.c.s. em x0 .

Dizemos que f é s.c.s. em F ⊂ E se f é s.c.s. em cada ponto de F .


Note que se f for s.c.s. então −f será s.c.i.
As figuras acima ilustram exemplos de funções s.c.i e s.c.s. x0 . Se E = R, por exemplo,
a s.c.i. em x0 seria uma espécie de continuidade pela esquerda de x0 , sendo que os valores
de f (x) para x > x0 devem se manter estritamente maiores que f (x0 ) − ε, enquanto que
a s.c.s. seria uma espécie de continuidade pela direita, sendo que os valores de f (x) para
x < x0 devem se manter estritamente menores que f (x0 ) + ε.
Para facilitar a compreensão, veremos, a seguir, uma forma diferente de enfocar os
conceitos acima quando E é um espaço métrico. Para isso, recordemos o conceito de
limite inferior e superior que passamos a definir.
Sejam E um espaço métrico, f : E → [−∞, +∞] uma função e x0 ∈ E. Denominamos
limite superior da função f em x0 , e denotamos por lim supε→0 f (x), à quantidade (finita
ou infinita)
" #
lim sup f (x) .
ε→0 x∈Bε (x0 )

De maneira análoga, denominamos limite inferior da função f em x0 e denotamos por


lim inf ε→0 f (x), à quantidade (finita ou infinita)
· ¸
lim inf f (x) .
ε→0 x∈Bε (x0 )

Uma definição equivalente à de semicontinuidade é a seguinte:


a) Dizemos que f é semicontı́nua superiormente no ponto x0 se

lim sup f (x) ≤ f (x0 ).


x→x0
34 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

b) Dizemos que f é semicontı́nua inferiormente no ponto x0 se

lim inf f (x) ≥ f (x0 ).


x→x0

Mostremos a equivalência das definições para as funções s.c.i. em x0 , ou seja, provare-


mos que

lim inf f (x) ≥ f (x0 ) ⇔ ∀ε > 0, ∃V (x0 ) tal que f (x) > f (x0 ) − ε, ∀x ∈ V (x0 ) ∩ E.(1.34)
x→x0

Demonstração: (⇐) Seja ε > 0 dado. Então, existe V (x0 ) tal que f (x) > f (x0 )−ε, para
todo x ∈ V (x0 ). Assim, existe Brε (x0 ) tal que f (x) > f (x0 ) − ε, para todo x ∈ Brε (x0 ).
Se rε ≥ ε temos que f (x) > f (x0 ) − ε para todo x ∈ Bε (x0 ) e, portanto,
· ¸
inf f (x) ≥ f (x0 ) − ε ⇒ lim inf f (x) ≥ f (x0 ).
x∈Bε (x0 ) ε→0 x∈Bε (x0 )

Se rε < ε, temos que f (x) > f (x0 ) − ε, para todo x ∈ Brε (x0 ) e 0 ≤ limε→0 rε ≤
limε→0 ε = 0. Assim,
· ¸
inf f (x) ≥ f (x0 ) − ε ⇒ lim inf f (x) ≥ f (x0 ),
x∈Brε (x0 ) ε→0 x∈Brε (x0 )

o que implica que


· ¸
lim f (x) inf f (x) ≥ f (x0 ).
rε →0 x∈Brε (x0 )

(⇒) Suponhamos o contrário, ou seja, que exista ε0 > 0 tal que para toda V (x0 ) exista
x ∈ V (x0 ) tal que f (x) ≤ f (x0 ) − ε0 . Em particular, se V (x0 ) = B1/n (x0 ) temos que
existe xn ∈ B1/n (x0 ) tal que f (xn ) ≤ f (x0 ) − ε0 , para todo n ∈ N∗ , isto é,

inf f (x) ≤ f (xn ) ≤ f (x0 ) − ε0 .


x∈B1/n (x0 )

Assim,
· ¸
lim inf f (x) ≤ f (x0 ) − ε0 < f (x0 ),
n→+∞ x∈B1/n (x0 )

o que é um absurdo (!) pois, por hipótese,


· ¸
lim inf f (x) ≥ f (x0 ),
ε→0 x∈Bε (x0 )
FUNÇÕES CONVEXAS E SEMICONTÍNUAS 35

o que prova a equivalência em (1.34). 2

Exemplos:
Consideremos a função f : R → R dada por
(
1, x > 0,
f (x) =
− 1, x ≤ 0

1◦

- x
0
• −1

Figura 1.8: f é s.c.i. em R mas não é s.c.s. em 0.

f é s.c.i. em R posto que é contı́nua em R\{0} e f (0) = −1 ≤ lim inf x→0 f (x). Porém,
f não é s.c.s. em x = 0.
Analogamente, a função f : R → R dada por
(
1, x ≥ 0,
f (x) =
− 1, x < 0

1•

- x
0
◦ −1

Figura 1.9: f é s.c.s. em R mas não é s.c.i. em 0.

é s.c.s. em R posto que é continua em R\{0} e f (0) = 1 ≥ lim inf x→0 f (x). Porém, f
não é s.c.i. em x = 0.
36 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Veremos, a seguir, alguns resultados que nos serão úteis posteriormente.

Lema 1.31 (Resultado 1) Seja E um conjunto. f : E → R é contı́nua em x0 ∈ E se,


e somente se, f é s.c.i. e s.c.s. em x0 ∈ E. Aqui estamos excluindo f assumir +∞ ou
−∞.

Demonstração: Imediata. 2

Lema 1.32 (Resultado 2) Para que f : E → R seja s.c.i. no ponto x0 é necessário e


suficiente que para cada λ ∈ R tal que λ < f (x0 ), exista uma vizinhança de x0 , V (x0 ) tal
que λ < f (x), para todo x ∈ V (x0 ).

Demonstração: (⇒)

Façamos ε = f (x0 ) − λ. Então, existe V (x0 ) tal que

f (x) > f (x0 ) − ε


= f (x0 ) − f (x0 ) + λ = λ, para todo x ∈ V (x0 ).

(⇐) Reciprocamente, seja ε > 0 e consideremos λ = f (x0 )−ε. Como f (x0 )−ε < f (x0 ),
isto é, λ < f (x0 ), temos que existe uma vizinhança V (x0 ) tal que f (x) > λ, para todo
x ∈ V (x0 ), ou seja, f (x) > f (x0 ) − ε, para todo x ∈ V (x0 ), o que conclui a prova. 2

Lema 1.33 (Resultado 3) Para que f : E → R seja s.c.i. em E é necessário e sufi-


ciente que todos os conjuntos de nı́vel de f sejam fechados.

Demonstração: Para provar este lema usaremos o Resultado 2.

(⇒) Para mostrar que N (λ, f ) é fechado, para todo λ ∈ R, basta mostrarmos que
E\N (λ, f ) = {x ∈ E; f (x) > λ} é aberto. Com efeito, seja xo ∈ E\N (λ, f ). Então,
f (x0 ) > λ e existe V (x0 ) tal que λ < f (x), para todo x ∈ V (x0 ), de onde se conclui que
V (x0 ) ⊂ E\N (λ, f ) provando que E\N (λ, f ) é aberto.
(⇐) Supondo que N (λ, f ) fechado, temos que E\N (λ, f ) é aberto e conseqüntemente
dado x0 ∈ E\N (λ, f ), ou seja, f (x0 ) > λ, existe uma vizinhança de x0 , V (x0 ) tal que
V (x0 ) ⊂ E\N (λ, f ), ou seja, f (x) > λ, para todo x ∈ V (x0 ). Isto conclui a prova. 2
FUNÇÕES CONVEXAS E SEMICONTÍNUAS 37

Exemplos:

a) A função caracterı́stica de um conjunto aberto A ⊂ E, χA , dada por


(
1, x ∈ A,
χA (x) =
0, x ∈
/ A,

é s.c.i.. Com efeito,

N (λ, χA ) = {x ∈ E; χA (x) ≤ λ}.


Se λ < 0, N (λ, χA ) = {x ∈ E; χA (x) ≤ λ} = ∅.
Se λ = 0, N (0, χA ) = {x ∈ E; χA (x) ≤ 0} = E\A.
Se 0 < λ < 1, N (λ, χA ) = {x ∈ E; χA (x) ≤ λ} = E\A.
Se λ = 1, N (1, χA ) = {x ∈ E; χA (x) ≤ 1} = E.
Se λ > 1, N (λ, χA ) = {x ∈ E; χA (x) ≤ λ} = E.

Esses conjuntos são todos fechados.


b) A função indicatriz de um conjunto fechado A, IA , dada por
(
0, x ∈ A,
IA (x) =
+ ∞, x ∈
/ A,

é s.c.i. Com efeito

Se λ < 0, N (λ, IA ) = {x ∈ E; IA (x) ≤ λ} = ∅.


Se λ = 0, N (0, IA ) = {x ∈ E; IA (x) ≤ 0} = A.
Se λ > 0, N (λ, IA ) = {x ∈ E; IA (x) ≤ λ} = A.

Analogamente ao exemplo anterior os conjuntos acima são todos fechados.

Lema 1.34 (Resultado 4) Para que f : E → R seja s.c.i. é necessário e suficiente que
o epigráfico de f seja fechado em E × R.

Demonstração: (⇒) Seja f s.c.i. e então mostraremos que (E × R)\epi(f ) é aberto


em E × R. Como

(E × R)\epi(f ) = {(x, λ) ∈ E × R; f (x) > λ},


38 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

se (x0 , λ0 ) ∈ (E × R)\epi(f ) temos que f (x0 ) > λ0 . Pelo Resultado 2, decorre que
existe V (x0 ), vizinhança de x0 em E, tal que f (x) > µ para todo x ∈ V (x0 ), onde
λ0 < µ < f (x0 ). Afirmamos que

V (x0 , λ0 ) = V (x0 )×] − ∞, µ[⊂ (E × R)\epi(f ). (1.35)

De fato, seja (x, λ) ∈ V (x0 , λ0 ). Então, x ∈ V (x0 ) e −∞ < λ < µ. Como f (x) > µ,
resulta que f (x) > λ e, portanto, (x, λ) ∈ (E × R)\epi(f ), o que prova (1.35) implicando
que (E × R)\epi(f ) é aberto conforme querı́amos provar.
(⇐) Reciprocamente se epi(f ) é fechado, então (E × R)\epi(f ) é aberto e desta forma,
se (x0 , λ0 ) ∈ (E × R)\epi(f ), existe uma vizinhança V (x0 , λ0 ) ⊂ (E × R)\epi(f ), ou seja

Se (x1 , λ1 ) ∈ V (x0 , λ0 ) então f (x1 ) > λ1 .

Mostraremos que f é s.c.i. em E, utilizando o Resultado 2. Com efeito, seja x0 ∈ E


e λ ∈ R tal que λ < f (x0 ). Então, (x0 , λ) ∈ (E × R)\epi(f ) e, portanto, existe uma
vizinhança V (x0 , λ) tal que V (x0 , λ) ⊂ (E × R)\epi(f ). Seja πE [Br (x0 , λ)] a projeção
de Br (x0 , λ) ⊂ V (x0 , λ) sobre E e consideremos y ∈ πE [Br (x0 , λ)]. Assim, f (y) > λ,
pois (y, λ) ∈ V (x0 , λ) ⊂ (E × R)\epi(f ). Logo, pondo V (x0 ) = πE [Br (x0 , λ)] (veja
diagramação abaixo) segue do Resultado 2 o desejado.
R 6epi(f )

(E × R)\epi(f )
²¯
λ r
±° V (x0 , λ)
( x0) -
@
I E
@
πE [Br (x0 , λ)]

Figura 1.10: diagramação

Definição 1.35 Sejam E um espaço topológico e {fi }i∈I uma famı́lia de funções fi : E →
[−∞, +∞]. A função ϕ : E → [−∞, +∞] definida por

ϕ(x) = sup{fi (x)},


i∈I

é denominada invólucro superior de {fi }i∈I . Analogamente, a função ψ : E → [−∞, +∞],


definida por

ψ(x) = inf {fi (x)},


i∈I
FUNÇÕES CONVEXAS E SEMICONTÍNUAS 39

é denominada invólucro inferior de {fi }i∈I .

Lema 1.36 (Resultado 5) O invólucro superior de uma famı́lia {fi }i∈I , é s.c.i. é uma
função s.c.i..

Demonstração: Seja ϕ(x) = supi∈I {fi (x)}. Afirmamos que


\
epi(ϕ) = epi(fi ). (1.36)
i∈I

Com efeito, se (x, λ) ∈ epi(ϕ), temos que ϕ(x) ≤ λ e, conseqüentemente, fi (x) ≤ λ,


para todo x ∈ I. Logo, (x, λ) ∈ epi(fi ), para todo i ∈ I. Reciprocamente, seja (x, λ) ∈
T
i∈I epi(fi ). Então, fi (x) ≤ λ para todo i ∈ I donde supi∈I {fi (x)} ≤ λ. Assim, ϕ(x) ≤ λ,
e portanto, (x, λ) ∈ epi(ϕ), o que prova (1.36). Como cada epi(fi ) é fechado, posto que
cada fi é s.c.i. (Resultado 4), e a interseção arbitrária de fechados é fechada, vem que
epi(ϕ) é fechado e consequentemente ϕ é s.c.i.
2

A seguir, apresentamos dois resultados cujas demonstrações são imediatas e portanto


serão suprimidas. São eles:

Lema 1.37 (Resultado 6) A soma de duas funções s.c.i. é s.c.i..

Lema 1.38 (Resultado 7) O produto de duas funções não-negativas s.c.i. é s.c.i..

Lema 1.39 (Resultado 8) Se f : E → R é uma aplicação própria, s.c.i. e E é com-


pacto, então f atinge seu ı́nfimo em D(f ).

Demonstração: Definamos

m = inf f (x).
x∈E

Note que m está bem definido, pois como f é própria, f 6= +∞ (f é não identicamente
+∞) e, portanto, m < +∞. Para cada λ > m, temos que N (λ, f ) = {x ∈ E; f (x) ≤ λ} é
fechado em virtude do Resultado 3 e a famı́lia N (λ, f ) é totalmente ordenada por inclusão,
ou seja, se λ1 ≤ λ2 temos que N (λ1 , f ) ⊂ N (λ2 , f ). Além disso, pela propriedade de
ı́nfimo segue que N (λ, f ) 6= ∅, para todo λ > m [Note que se existir λ > m tal que
40 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

f (x) > λ para todo x ∈ E temos que λ é uma cota inferior maior que ı́nfimo, o que é um
absurdo(!)]. Como cada N (λ, f ) é fechado em E, e E, por sua vez é compacto, vem que
N (λ, f ) é compacto qualquer que seja λ > m. Assim, temos uma coleção {N (λ, f )}λ>m
de compactos tais que a interseção de qualquer coleção finita é não vazia, o que implica
que
\
N (λ, f ) 6= ∅.
λ>m
T
Mais além, se x ∈ λ>m N (λ, f ), então f (x) ≤ λ, para todo λ > m. Desta forma,
considerando {λn }n∈N tal que λn > m e λn → m resulta que f (x) ≤ λn , para todo n ∈ N,
e, conseqüentemente,

f (x) ≤ m, para todo x ∈ ∩λ>m N (λ, f ).

Por outro lado, como f (x) ≥ m, para todo x ∈ E, vem que f (x) = m, para todo
T
x ∈ λ>m N (λ, f ). Assim, existe x0 ∈ E tal que f (x0 ) = inf x∈E f (x) = m. 2

Definição 1.40 Sejam E um espaço vetorial e C um subconjunto convexo de E. Dizemos


que ϕ : C →] − ∞, +∞] é uma função convexa sobre C se

ϕ(t x + (1 − t) y) ≤ t ϕ(x) + (1 − t) ϕ(y), para todo x, y ∈ C e t ∈ [0, 1].

Exemplos:

a) A norma || · || em um espaço vetorial normado E é uma função convexa sobre E.


A verificação deste fato decorre imediatamente da desigualdade triangular.
b) Toda função linear afim sobre E, isto é, ϕ : E → R definida por ϕ(x) = hf, xi + α,
para algum α ∈ R e f ∈ E ∗ , é convexa, o que segue diretamente das propriedades de uma
função linear.

Lema 1.41 (Resultado 9) A função ϕ : C →]−∞, +∞], onde C é convexo, é convexa,


se, e somente se, o epi(ϕ) é convexo.

Demonstração: (⇒) Sejam (x, λ), (y, µ) ∈ epi(ϕ) e t ∈ [0, 1]. Então, ϕ(x) ≤ λ e
ϕ(y) ≤ µ. Logo,

ϕ(t x + (1 − t) y) ≤ t ϕ(x) + (1 − t) ϕ(y) ≤ t λ + (1 − t)µ,


FUNÇÕES CONVEXAS E SEMICONTÍNUAS 41

donde (t x + (1 − t) y, t λ + (1 − t) µ) ∈ epi(ϕ), ou seja, t(x, λ) + (1 − t)(y, µ) ∈ epi(ϕ).


(⇐) Reciprocamente, sejam x, y ∈ C e t ∈ [0, 1]. Como ϕ(x) ≤ ϕ(x) e ϕ(y) ≤ ϕ(y)
vem que (x, ϕ(x)), (y, ϕ(y)) ∈ epi(ϕ). Logo,

t(x, ϕ(x)) + (1 − t)(y, ϕ(y))


= (t x + (1 − t)y, t ϕ(x) + (1 − t) ϕ(y)) ∈ epi(ϕ),

ou seja, ϕ(t x + (1 − t)y) ≤ t ϕ(x) + (1 − t) ϕ(y).


2

Lema 1.42 (Resultado 10) Se a função ϕ : C →] − ∞, +∞], onde C é convexo, é


convexa, então N (λ, ϕ), λ ∈ R, é um conjunto convexo.

Demonstração: Sejam λ ∈ R, x, y ∈ N (λ, ϕ) e t ∈ [0, 1]. Então, ϕ(x) ≤ λ e ϕ(y) ≤ λ.


Logo,

ϕ(t x + (1 − t)y) ≤ t ϕ(x) + (1 − t) ϕ(y)


≤ t λ + (1 − t)λ = λ.

Observação 1.43 Notemos que a recı́proca do resultado 10 não é verdadeira. Consider-


emos a função:
(
x2 , x ≤ 0,
ϕ(x) =
x2 + 1, x > 0.

R6
λ

1◦

√ • -
√ x
− λ λ−1

Figura 1.11: diagramação


42 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Então,

N (λ, ϕ) = {x ∈ R; ϕ(x) ≤ λ}.


Se λ < 0, {x ∈ R; ϕ(x) ≤ λ} = ∅.
Se λ = 0, {x ∈ R; ϕ(x) ≤ 0} = {0}.

Se 0 < λ < 1, {x ∈ R; ϕ(x) ≤ λ} = [− λ, 0].
Se λ = 1, {x ∈ R; ϕ(x) ≤ 1} = [−1, 0].
√ √ √ √
Se λ > 1, {x ∈ R; ϕ(x) ≤ λ} = [− λ, 0]∪]0, λ − 1[= [− λ, λ − 1].

Os conjuntos acima são convexos, mas ϕ não é convexa. De fato, considere x = − 12 ,


1 1
y= 2
et= 4
(1 − t = 34 ). Daı́, ϕ(−1/2) = 1/4, ϕ(1/2) = 5/4, e
11 35 1 15
t ϕ(x) + (1 − t) ϕ(y) = + = + = 1.
44 44 16 16

Por outro lado,


µ ¶
1 1 31 1 3 1
t x + (1 − t)y = − + =− + = ,
4 2 42 8 8 4
e, assim,
1
ϕ(t x + (1 − t)y) = ϕ(1/4) = + 1 > 1 = t ϕ(x) + (1 − t) ϕ(y),
16
o que prova o desejado.

No que segue, consideraremos E um espaço vetorial normado.

Proposição 1.44 Seja ϕ : E →] − ∞, +∞] uma aplicação convexa, s.c.i. e própria.


Então, existe uma reta afim, f − β, onde f ∈ E 0 e β ∈ R tal que f (x) − β < ϕ(x), para
todo x ∈ E.

Demonstração: Como ϕ é própria, existe x0 ∈ E tal que x0 ∈ De (ϕ), ou seja, ϕ(x0 ) <
+∞. Seja λ0 ∈ R tal que ϕ(x0 ) > λ0 . Então, (x0 , λ0 ) ∈
/ epi(ϕ). Como epi(ϕ) é um
conjunto convexo ( Resultado 9), fechado (Resultado 4) e não vazio (pois ϕ é uma função
própria) de E × R e {(x0 , λ0 )} é um conjunto convexo e compacto de E × R onde epi(ϕ) ∩
{(x0 , λ0 )} = ∅, vem, pela 2a Forma Geométrica do Teorema de Hahn-Banach que existem
φ ∈ (E × R)0 e α ∈ R tais que

φ(x, λ) ≤ α − ε < α ≤ α + ε ≤ φ(x0 , λ0 ), para todo (x, λ) ∈ epi(ϕ).


FUNÇÕES CONVEXAS E SEMICONTÍNUAS 43

Como φ ∈ (E × R)0 , existem g ∈ E 0 e k ∈ R (veja subseção 1.1.2) tais que

φ(x, λ) = hg, xi + k λ, para todo x ∈ E e λ ∈ R.

Assim,

hg, xi + k λ ≤ α − ε < α ≤ α + ε ≤ hg, x0 i + k λ0 , para todo (x, λ) ∈ epi(ϕ).

Em particular, para (x0 , ϕ(x0 )) ∈ epi(ϕ) resulta que

k ϕ(x0 ) < α < k λ0 ⇒ k(ϕ(x0 ) − λ0 ) < 0.

Mas, como ϕ(x0 ) > λ0 , a desigualdade acima implica que k < 0. Em particular, para
x ∈ De (ϕ) resulta que (x, ϕ(x)) ∈ epi(ϕ) e, portanto,

hg, xi + k ϕ(x) < α ≤ hg, x0 i + k λ0 ,

donde
D g E α
− , x − ϕ(x) < − .
k k

Pondo f = − kg e β = − αk , obtemos

hf, xi − ϕ(x) < β ⇒ hf, xi − β < ϕ(x), para todo x ∈ De (ϕ).

Se x ∈
/ De (ϕ) temos que ϕ(x) = +∞ e a desigualdade segue trivialmente. Logo,

hf, xi − β < ϕ(x), para todo x ∈ E,

conforme querı́amos demonstrar. 2

Observação 1.45 Da proposição acima resulta que hf, xi − β < ϕ(x), para todo x ∈ E,
e, portanto,

sup {hf, xi − ϕ(x)} ≤ β.


x∈E

Portanto, definindo-se

ϕ∗ : E 0 → R; f 7→ ϕ∗ (f ) = supx∈E {hf, xi − ϕ(x)} , (1.37)

temos que ϕ∗ (f ) é o menor dos valores de β para os quais f − β minora ϕ.


44 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

A função ϕ∗ definida acima é denominada conjugada (ou polar) da ϕ.

Vejamos um exemplo: Seja ϕ : R → R dada por ϕ(x) = x2 . Como ϕ está nas condições
da proposição 1.44, existe f ∈ R0 ≡ R e β ∈ R tais que hf, xi − β < ϕ(x). Logo, existe
a ∈ R tal que hf, xi = a x para todo x ∈ R e, portanto,

a x − β < ϕ(x), para todo x ∈ R,

ou ainda,

a x − x2 < β, para todo x ∈ R.

Logo, pondo

(x2 )∗ (a) = sup{a x − x2 }


x∈R

a2 d
temos que (x2 )∗ (a) = 4
pois o máximo é assumido quando dx
(a x − x2 ) = 0, ou seja, em
x = a2 . Portanto,

a a2 a2
(x2 )∗ (a) = sup(a x − x2 ) = a − = .
x∈R 2 4 4

R6
ϕ(x) = x2
a2
y = ax − 4
¡
¡
a2 ¡
4 ¡
¡a -
R
¡ 2

Figura 1.12: diagramação

a2
Então, a reta y = a x − 4
é a reta que minora ϕ(x) = x2 . Note que realmente esta
reta é tangente ao gráfico de ϕ no ponto (a/2, a 2/4).
FUNÇÕES CONVEXAS E SEMICONTÍNUAS 45

Proposição 1.46 A conjugada de uma função ϕ : E →] − ∞, +∞], ϕ∗ , é convexa e


s.c.i..

Demonstração: Para cada x ∈ E, temos que hf, xi é uma função linear e contı́nua
sobre E, pois f ∈ E 0 e ϕ(x) é um número fixo. Com efeito, definamos, para cada x ∈ E, a
função ξx : E 0 →]−∞, +∞] dada por ξx (f ) = hf, xi−ϕ(x). Pelo que vimos anteriormente
(veja exemplo (b) na página 39) ξx é uma função linear afim sobre E 0 e portanto convexa.
Além disso, ξx é contı́nua em E 0 . De fato, seja {fn }n∈N uma seqüência de funções em E 0
tal que fn → f em E 0 , ou seja,

sup | hfn − f, xi | → 0, quando n → +∞.


x∈E;||x||≤1

Da convergência acima resulta que

| hfn , xi − hf, xi | → 0 quando n → +∞, para todo x ∈ E tal que ||x|| ≤ 1.

Se y ∈ E é tal que y 6= 0, então


¯¿ À ¿ À¯
¯ y y ¯
¯ fn , − f, ¯ → 0 quando n → +∞,
¯ ||y|| ||y|| ¯
ou seja,

| hfn , yi − hf, yi | → 0 quando n → +∞, para todo y ∈ E.

Daı́ resulta que

|ξy (fn ) − ξy (f )| = | hfn , yi − ϕ(y) − [hf, yi − ϕ(y)]| → 0 quando n → +∞, para todo y ∈ E,

o que prova a continuidade de ξx . Assim, ξx (f ) = hf, xi − ϕ(x) é, para cada, x ∈ E,


convexa e s.c.i. (posto que é contı́nua). Como ϕ∗ é o invólucro superior da famı́lia
{hf, xi − ϕ(x)}x∈E , onde cada elemento é s.c.i., temos, em virtude do Resultado 5 que ϕ∗
é s.c.i.. Além disso, se t ∈ [0, 1] e f, g ∈ E 0 , resulta que

ht f + (1 − t)g, xi − ϕ(x) = t {hf, xi − ϕ(x)} + (1 − t) {hg, xi − ϕ(x)}


≤ t ϕ∗ (f ) + (1 − t) ϕ∗ (g),

e, portanto,

ϕ∗ (t f + (1 − t)g) = sup {ht f + (1 − t)g, xi − ϕ(x)}


x∈E
≤ t ϕ (f ) + (1 − t) ϕ∗ (g),

46 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

o que prova que ϕ∗ é convexa.


2

Proposição 1.47 Suponhamos que ϕ : E →] − ∞, +∞] é uma aplicação convexa, s.c.i.


e própria. Então ϕ∗ é própria.

Demonstração: De acordo com a Proposição 1.44, existe f ∈ E 0 e β ∈ R tais que


hf, xi − β ≤ ϕ(x), para todo x ∈ E. Logo, hf, xi − ϕ(x) ≤ β, para todo x ∈ E, o que
implica que

ϕ∗ (f ) = sup{hf, xi − ϕ(x)} ≤ β,
x∈E

de onde concluı́mos que f ∈ De (ϕ∗ ), o que mostra o desejado. 2

No que segue, a notação E 00 representará (E 0 )0 , o dual do dual, ou bidual de um espaço


E.

Proposição 1.48 A aplicação J : E → E 00 definida por Jx (f ) = hf, xi, f ∈ E 0 é um


isomorfismo isométrico de E em J(E).

Demonstração: Em verdade temos

J : E → E 00
x 7→ Jx ,

onde Jx : E 0 → R é definida por Jx (f ) = hf, xi. A função J está bem definida uma vez
que, para cada x ∈ E, fixado, Jx é claramente linear e, além disso, pelo Corolário 1.18 da
Forma Analı́tica do teorema de Hahn-Banach, temos

sup |Jx (f )| = sup | hf, xi | = ||x|| < +∞, para todo x ∈ E,


f ∈E 0 ,||f ||≤1 f ∈E 0 ,||f ||≤1

o que resulta na limitação, portanto, continuidade de Jx . Assim,

Jx ∈ E 00 e ||Jx ||E 00 = ||x||, para todo x ∈ E.

Além disso, J é linear pois

Jx+y (f ) = hf, x + yi = hf, xi + hf, yi = Jx (f ) + Jy (f ) = (Jx + Jy )(f ), para todo f ∈ E 0 ,


FUNÇÕES CONVEXAS E SEMICONTÍNUAS 47

provando que Jx+y = Jx + Jy para todo x, y ∈ E. Analogamente, prova-se que Jλ x = λ Jx


para todo λ ∈ R e x ∈ E.
J é, então, uma aplicação isomorfa e isométrica de E em J(E) ⊂ E 00 , conforme
querı́amos demonstrar. 2

Observação 1.49 Em virtude do isomorfismo acima, identifica-se E a J(E) e escreve-se


E ⊂ E 00 . Quando J(E) = E 00 , então E = E 00 . Neste caso, o espaço E é denominado
reflexivo. No Capı́tulo 3, estudaremos algumas propriedades relacionadas a tais espaços.

Teorema 1.50 (Fenchel-Moreau) Suponhamos que ϕ : E →]−∞, +∞] é uma aplicação


convexa, s.c.i. e própria. Então, ϕ∗∗ = ϕ

Demonstração: De acordo com as Proposições 1.46 e 1.47, ϕ∗ : E 0 → R é própria,


convexa e s.c.i. e consequentemente existe ϕ∗∗ : E 00 → R. Desta forma, como provar
que ϕ∗∗ = ϕ em domı́nios diferentes ? É aı́ que usamos fortemente a identificação E ≡
J(E) ⊂ E 00 descrita na proposição 1.48. Assim, ao invés de representarmos

ϕ∗∗ (ξ) = sup {hξ, f i − ϕ∗ (f )} , ξ ∈ E 00 ,


f ∈E 0

escrevemos, via identificação acima,

ϕ∗∗ (x) = sup {hf, xi − ϕ∗ (f )} , x ∈ E,


f ∈E 0

onde estamos subentendendo que ξ ∈ J(E) ≡ E ⊂ E 00 .


Notemos que pelo fato de

ϕ∗ (f ) = sup {hf, xi − ϕ(x)} ,


x∈E

resulta que

ϕ∗ (f ) ≥ hf, xi − ϕ(x), para todo x ∈ E e f ∈ E 0 ,

e, assim

ϕ(x) ≥ hf, xi − ϕ∗ (f ), para todo x ∈ E e f ∈ E 0 ,

o que implica que

ϕ(x) ≥ sup {hf, xi − ϕ∗ (f )} , para todo x ∈ E,


f ∈E 0
48 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

ou ainda,

ϕ(x) ≥ ϕ∗∗ (x), para todo x ∈ E. (1.38)

O nosso intuito é provar que ϕ(x) = ϕ∗∗ (x), para todo x ∈ E. Suponhamos, ini-
cialmente que ϕ ≥ 0 e, tendo (1.38) em mente, admitamos que que exista x0 ∈ E
tal que a igualdade estrita ocorra, ou seja, ϕ(x0 ) > ϕ∗∗ (x0 ). Chegaremos a uma con-
tradição, o que nos garantirá a igualdade para funções ϕ não negativas, em um primeiro
momento. Com efeito, da hipótese feita, decorre que ϕ ∗∗(x0 ) < +∞ (observe que é
possı́vel que ϕ(x0 ) = +∞) e (x0 , ϕ∗∗ (x0 )) ∈
/ epi(ϕ). Logo, podemos aplicar a 2a Forma
Geométrica do Teorema de Hahn-Banach aos conjuntos epi(ϕ) e {(x0 , ϕ∗∗ (x0 )}, isto é,
existem φ ∈ (E × R)0 , α ∈ R e ε > 0, tais que

φ(x, λ) ≥ α + ε > α > α − ε ≥ φ(x0 , ϕ∗∗ (x0 )), para todo (x, λ) ∈ epi(ϕ),

ou ainda, existe f ∈ E 0 e k ∈ R tais que

hf, xi + k λ > α > hf, x0 i + kϕ∗∗ (x0 ), para todo (x, λ) ∈ epi(ϕ). (1.39)

Sejam x ∈ De (ϕ), λ suficientemente grande e n0 ∈ N tal que ϕ(x) ≤ λ ≤ n, para todo


n ≥ n0 . Então, (x, n) ∈ epi(ϕ), para todo n ≥ n0 e, conseqüentemente
α − hf, xi
hf, xi + k n > α ⇔ k > , para todo x ∈ De (ϕ).
n

Logo, tomando o limite quando n → +∞ na expressão acima resulta que k ≥ 0. [Note


que não podemos usar o raciocı́nio feito anteriormente para (x0 , ϕ(x0 )) pois não sabemos
se x0 ∈ De (ϕ) e conseqüentemente não podemos garantir que (x0 , ϕ(x0 )) ∈ epi(ϕ)]. Assim,
se x ∈ De (ϕ)

hf, xi + k ϕ(x) > α, onde k ≥ 0.

Como ϕ(x) ≥ 0, segue que para ε > 0 dado

hf, xi + (k + ε) ϕ(x) > α, para todo x ∈ De (ϕ),

[note que tomamos ε pois o próximo passo seria uma divisão por k e como k ≥ 0 isto não
poderia ser feito], ou seja,
¿ À
f α
− , x − ϕ(x) < − , para todo x ∈ De (ϕ).
(k + ε) k+ε
FUNÇÕES CONVEXAS E SEMICONTÍNUAS 49

Assim,
µ ¶ ½¿ À ¾
∗ f f
ϕ − = sup − , x − ϕ(x)
k+ε x∈E (k + ε)
½¿ À ¾
f α
= sup − , x − ϕ(x) ≤ − ,
x∈De (ϕ) (k + ε) k+ε

pois se ϕ(x) = +∞ então −ϕ(x) = −∞.


Logo,

ϕ∗∗ (x0 ) = sup {hg, x0 i − ϕ∗ (g)}


g∈E 0
¿ À µ ¶
f ∗ f
≥ − , x0 − ϕ −
(k + ε) k+ε
¿ À
f α
≥ − , x0 + .
(k + ε) k+ε

Por conseguinte,

hf, x0 i + (k + ε)ϕ∗∗ (x0 ) ≥ α, para todo ε > 0,

e, pela arbitrariedade de ε,

hf, x0 i + kϕ∗∗ (x0 ) ≥ α,

o que é um absurdo (!) pois de (1.39) temos que

hf, x0 i + kϕ∗∗ (x0 ) < α.

Assim, se ϕ ≥ 0, temos que ϕ(x) = ϕ∗∗ (x), para todo x ∈ E.


Consideremos, agora, o caso geral, ou seja, ϕ não necessariamente não negativa. Das
hipóteses feitas sobre ϕ, temos, pela proposição 1.47 que ϕ∗ é própria. Assim, existe
f0 ∈ E 0 tal que f0 ∈ De (ϕ∗ ). Definamos, então

ϕ(x) = ϕ(x) − hf0 , xi + ϕ∗ (f0 ).

Das propriedades das funções envolvidas, resulta que ϕ é convexa, s.c.i. e própria.
Além disso, ϕ(x) ≥ 0, para todo x ∈ E pois

ϕ∗ (f0 ) = sup {hf0 , xi − ϕ(x)} ≥ hf0 , xi − ϕ(x), para todo x ∈ E,


x∈E
50 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

o que implica

ϕ∗ (f0 ) − hf0 , xi + ϕ(x) ≥ 0, para todo x ∈ E.

Da primeira parte da demonstração concluı́mos que

ϕ∗∗ (x) = ϕ(x), para todo x ∈ E. (1.40)

Mas,

ϕ∗ (f ) = sup {hf, xi − ϕ(x)}


x∈E
= sup {hf, xi − ϕ(x) + hf0 , xi − ϕ∗ (f0 )}
x∈E
= sup {hf + f0 , xi − ϕ(x)} − ϕ∗ (f0 )
x∈E
= ϕ∗ (f + f0 ) − ϕ∗ (f0 ),

e, portanto,

ϕ∗∗ (x) = sup {hf, xi − ϕ∗ (f )}


f ∈E 0
= sup {hf, xi − ϕ∗ (f + f0 )} + ϕ∗ (f0 )
f ∈E 0
= sup {hf + f0 , xi − ϕ∗ (f + f0 )} − hf0 , xi + ϕ∗ (f0 )
f ∈E 0
= ϕ (x) − hf0 , xi + ϕ∗ (f0 )
∗∗

= ϕ∗∗ (x) + ϕ(x) − ϕ(x).

Desta última identidade e de (1.40) resulta que ϕ∗∗ (x) = ϕ(x), para todo x ∈ E, o
que encerra a prova. 2

Observação 1.51 A Primeira Forma Geométrica do teorema de Hahn-Banach se es-


tende aos espaços vetoriais topológicos gerais enquanto que a Segunda Forma se estende
aos espaços localmente convexos espaços extremamente importantes na Teoria das
Distribuições. Àqueles interessados em tal assunto, sugerimos os clássicos Horváth [12] e
Schwartz [19].
Capı́tulo 2

Os Teoremas de Banach-Steinhaus e
do Gráfico Fechado

Figura 2.1: Steinhaus-Baire.

Hugo Dyonizy Steinhaus (1887 - 1972), à esquerda, foi um matemático polonês


(nasceu na antiga Galı́cia, hoje Polônia) que trabalhou na teoria da medida, inspirado
por Lebesgue, e no princı́pio da condensação de singularidades juntamente com Banach.

René-Louis Baire (1874 - 1932), à direita, foi um matemático francês que trabalhou
na teoria de funções e no conceito de limite.

51
52 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

2.1 Um Repasso ao Teorema de Baire


Comecemos por uma definição.

Definição 2.1 Seja X um espaço métrico e A ⊂ X. Dizemos que A é rarefeito (nowhere


dense - nunca denso) se intA = ∅.

Como exemplos de conjuntos rarefeitos podemos considerar aqueles formados por pon-
tos isolados de X.

Proposição 2.2 Seja X um espaço métrico. A ⊂ X é rarefeito se, e somente se, X\A
é denso em X.

Demonstração: (⇒) Seja A rarefeito, isto é, tal que intA = ∅. Devemos mostrar que
X\A é denso em X. Com efeito, raciocinemos por contradição, ou seja, que exista x0 ∈ X
e ε0 > 0 tal que Bε0 (x0 ) ∩ (X\A) = ∅. Assim, Bε0 (x0 ) ⊂ A, o que implica que x0 ∈ intA,
o que é um absurdo (!) pois intA = ∅.
(⇐) Suponhamos que X\A = X e que A não seja rarefeito, ou seja, que intA 6= ∅.
Então, existem x0 ∈ A e r0 > 0 tais que Br0 (x0 ) ⊂ intA ⊂ A, o que implica que
Br0 (x0 ) ∩ (X\A) = ∅, o que contraria o fato de X\A ser denso em X. Logo, intA = ∅. 2

Definição 2.3 Seja X um espaço métrico. Dizemos que A ⊂ X é de categoria I (ou de


S
1a categoria) se A = n∈J An , onde J é enumerável e os conjuntos An são rarefeitos,
para todo natural n ∈ J.
Os conjuntos que não são de categoria I, são denominados de categoria II (ou de 2a
categoria).

Os conjuntos de categoria I são também denominados conjuntos magros em X.

Exemplo: O conjunto dos números racionais é de 1a categoria pois


[
Q= {q} e int{q} = ∅.
q∈Q

Proposição 2.4 Seja X um espaço métrico. Se A ⊂ X é de 1a categoria e B ⊂ A, então


B é de 1a categoria (ou de categoria I).
UM REPASSO AO TEOREMA DE BAIRE 53

S
Demonstração: Como A é de 1a categoria, temos que A = n∈J An e intAn = ∅, para
todo natural n ∈ J, com J enumerável. Assim,
à !
[ [ [
B =A∩B = An ∩ B = (An ∩ B) = Bn ,
n∈J n∈J n∈J

Bn = An ∩ B e intBn ⊂ intAn , o que implica que intBn = ∅, para todo n ∈ J.


2

Proposição 2.5 Seja X um espaço métrico. São equivalentes:


1) Todo subconjunto aberto e não-vazio de X é de categoria II.
S
2) A = n∈J An ; onde An é fechado e intAn = ∅, para todo n ∈ J (J enumerável ) ⇒
intA = ∅.
T
3) A = n∈J An ; onde An é aberto e An = X, para todo n ∈ J (J enumerável ) ⇒
A = X.
4) Se A é de categoria I, então X\A = X.

Demonstração:
S
(1) ⇒ (2) Seja A = n∈J An , onde An é fechado e intAn = ∅ para todo n ∈ J. Então,
cada An , para n ∈ J é rarefeito pois An = An e, portanto, A é de categoria I. Como
intA ⊂ A, temos, pela proposição 2.4 que intA é de categoria I. Como intA é aberto e
de categoria I, temos que intA = ∅ pois, caso contrário, se intA 6= ∅, então, por hipótese,
intA seria de categoria II, o que é um absurdo(!).
T
(2) ⇒ (3) Seja A = n∈J An , onde, para cada n ∈ J, An é aberto e An = X. Então,
\ [
X\A = X\ An = (X\An ),
n∈J n∈J

e X\An é fechado (pois An é aberto) e como An = X, temos que X\An = ∅. Afirmamos


que

int(X\An ) ⊂ X\An , para cada n ∈ J. (2.1)

De fato, para cada n ∈ J, seja x ∈ int(X\An ). Então, existe r > 0 tal que Br (x) ⊂
X\An e, portanto, Br (x) ∩ An = ∅, donde x ∈
/ An , isto é x ∈ X\An , o que prova
(2.1). Logo, int(X\An ) = ∅ e, por hipótese, temos que int(X\A) = ∅, já que X\A =
54 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

S
n∈J (X\An ). Resta-nos provar que A = X. Suponhamos, o contrário, que exista x0 ∈ X
tal que x0 ∈
/ A. Então, existe r0 > 0 tal que Br0 (x0 ) ∩ A = ∅ e, portanto, Br0 (x0 ) ⊂ X\A.
Logo, x0 ∈ int(X\A), o que é um absurdo (!) pois int(X\A) = ∅. Assim, A = X.
(3) ⇒ (4) Seja A ⊂ X tal que A é de categoria I, isto é, A = ∪n∈J An onde intAn = ∅,
S S
para cada n ∈ J. Logo, A ⊂ n∈J An , e, portanto, X\ n∈J An ⊂ X\A, ou seja,
\
X\An ⊂ X\A.
n∈J

T
Pondo-se B = n∈J X\An , temos que X\An é aberto e X\An = X. [Mostra-se de
maneira análoga ao ı́tem anterior]. Por hipótese, B = X. Como B ⊂ X\A, temos que
X\A = X.
(4) ⇒ (1) Seja A ⊂ X tal que A é aberto e não vazio. Logo, X\A é fechado e X\A 6= X
e portanto X\A 6= X (note que X\A = X\A). Por hipótese (contra -positiva), A não é
de categoria I e, portanto, A é de categoria II. 2

Teorema 2.6 (Teorema de Baire) Todo subconjunto aberto e não vazio de um espaço
métrico completo é de categoria II.

Demonstração: De acordo com a Proposição anterior, basta demonstrar uma das


afirmações posto que elas são equivalentes. Escolhamos então a número 3, isto é, supondo
T
que A = n∈J An , An é aberto e An = X, para cada n ∈ J e mostraremos que A = X.
Seja, então, x0 ∈ X e ε0 > 0. Devemos mostrar que Bε0 (x0 ) ∩ A 6= ∅. Seja r0 > 0
suficientemente pequeno tal que Br0 (x0 ) ⊂ Bε0 (x0 ). Como A1 = X, então A1 ∩Br0 (x0 ) 6= ∅
r0
e, pelo fato de A1 ∩ Br0 (x0 ) ser aberto, temos que existem x1 ∈ A1 ∩ Br0 (x0 ) e 0 < r1 < 2
tal que Br1 (x1 ) ⊂ A1 ∩ Br0 (x0 ). Analogamente, como A2 = X, então A2 ∩ Br1 (x1 ) 6= ∅
r1 r0
e existem x2 ∈ A2 ∩ Br1 (x1 ) e 0 < r2 < 2
< 22
tal que Br2 (x2 ) ⊂ A2 ∩ Br1 (x1 ).
Obtemos, por indução, a existência de uma seqüência {xn }n∈N com xn+1 ∈ An+1 ∩Brn (xn )
r0
e 0 < rn+1 < 2n+1
tal que

Brn+1 (xn+1 ) ⊂ (An+1 ∩ Brn (xn )) , para todo n = 0, 1, 2, · · · .

Assim, dado ε > 0, existe n0 ∈ N tal que se m, n > n0 temos que

d(xn , xm ) ≤ d(xn , xn0 ) + d(xm , xn0 ) < rn0 + rn0


2 r0 r0
= 2 rn0 < n0 = n0 −1 < ε,
2 2
TEOREMA DE BANACH-STEINHAUSS OU DA LIMITAÇÃO UNIFORME 55

r0
¡r ¢
[Basta tomarmos n0 ∈ N tal que 2n0 −1 > ε
⇔ n0 > 1 + log2 0
ε
].
Logo, {xn }n∈N é de Cauchy e como X é completo temos que existe x ∈ X tal que
xn → x em X, quando n → +∞.
Por outro lado, seja n0 ∈ N arbitrário, porém fixado. Então, se n > n0 temos que
xn ∈ Brn0 (xn0 ) ⊂ Brn0 (xn0 ) e consequentemente x ∈ Brn0 (xn0 ) posto que Brn0 (xn0 ) é
fechado. Pela arbitrariedade de n0 ∈ N temos que x ∈ Brn (xn ), para todo n ∈ N, ou seja,
T
x ∈ n∈N Brn (xn ). Como Brn (xn ) ⊂ An , temos que x ∈ An , para cada n ∈ N, ou seja,
x ∈ A. Além disso,

x ∈ Brn0 (xn0 ) ⊂ Br0 (x0 ) ⊂ Br0 (x0 ) ⊂ Bε0 (x0 ),

donde x ∈ A ∩ Bε0 (x0 ), o que finaliza a demonstração.


2

Definição 2.7 Um espaço topológico é dito Espaço de Baire, se satisfaz a uma das afirmações
da Proposição 2.5.

Observação 2.8 Do Teorema de Baire concluı́mos que todo espaço métrico completo é
um espaço de Baire.

Corolário 2.9 Seja A um subconjunto aberto e não-vazio de um espaço de Baire X tal


S
que A = +∞ n=1 An , onde An é fechado para n = 1, 2, · · · . Então, existe um ı́ndice n0 ∈ N
para o qual intAn0 6= ∅.

Demonstração: Como X é um espaço de Baire, então A é, em virtude do Teorema de


Baire, de categoria II. Argumentemos por contradição, ou seja, que intAn = ∅ para todo
n ∈ N. Então, A é, por definição, de categoria I o que uma contradição (!). Logo, existe
n0 ∈ N tal que intAn0 6= ∅. 2

2.2 Teorema de Banach-Steinhaus ou da Limitação


Uniforme
Sejam E e F espaços vetoriais normados. Denotamos por L(E, F ) o espaço dos operadores
lineares e contı́nuos de E em F , munido da norma

||T ||L(E,F ) = sup ||T x||F .


x∈E;||x||E ≤1
56 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Quando E = F escreve-se simplesmente L(E) = L(E, E).

Proposição 2.10 (Princı́pio da Limitação Uniforme) Sejam X um espaço métrico


completo e F uma famı́lia de funções contı́nuas f : X → R tais que, para cada x ∈ X,
temos

sup |f (x)| < Mx < +∞.


f ∈F

Então, existem M > 0 e G ⊂ X, aberto, tais que |f (x)| ≤ M , para todo x ∈ G e para
toda f ∈ F.

Demonstração: Definamos

Xn,f = {x ∈ X; |f (x)| ≤ n} = f −1 ([−n, n]).

Como as funções f são contı́nuas, temos que Xn,f é fechado para todo n ∈ N e para
toda f ∈ F .
Definamos, agora,
\
Xn = Xn,f = {x ∈ X; |f (x)| ≤ n, para toda f ∈ F}, para todo n ∈ N.
f ∈F

Como os Xn,f são fechados e a interseção arbitrária de conjuntos fechados é um con-


junto fechado, resulta que cada Xn é fechado. Provaremos, a seguir, que
[
X= Xn . (2.2)
n∈N

S S
A inclusão n∈N Xn ⊂ X é evidente. Resta-nos provar que X ⊂ n∈N Xn . Com efeito,
seja x0 ∈ X. Temos, por hipótese, que

sup |f (x0 )| < Mx0 < +∞.


f ∈F

S
Assim, existe n1 ∈ N tal que |f (x0 )| ≤ n1 , para todo f ∈ F, e, portanto, x0 ∈ n∈N Xn ,
o que prova (2.2).
S
Temos, então, que X 6= ∅, X = n∈N Xn onde os Xn são fechados e X é aberto
(pois é o espaço todo). Pelo Corolário 2.9 existe n0 ∈ N tal que intXn0 6= ∅. Pondo-se
G = intXn0 , temos que |f (x)| ≤ n0 , para toda f ∈ F.
2
TEOREMA DE BANACH-STEINHAUSS OU DA LIMITAÇÃO UNIFORME 57

Teorema 2.11 (Banach-Steinhaus) Sejam E e F espaços de Banach e {Tλ }λ∈Λ uma


famı́lia de aplicações lineares e contı́nuas de E em F satifazendo a condição

sup ||Tλ x||F < +∞, para todo x ∈ E.


λ∈Λ

Então,

sup ||Tλ ||L(E,F ) < +∞,


λ∈Λ

isto é, existe C > 0 tal que

||Tλ x||F ≤ C ||x||E , para todo x ∈ E e para todo λ ∈ Λ.

Demonstração: Consideremos a seqüência de funções fλ : E → R, definida por

fλ (x) = ||Tλ x||F , λ ∈ Λ.

Temos que fλ é contı́nua para todo λ ∈ Λ. De fato, sejam x, x1 ∈ E. Então,

|fλ (x) − fλ (x1 )| = | ||Tλ x||F − ||Tλ x1 ||F | ≤ ||Tλ (x − x1 )||F ≤ ||Tλ ||L(E,F ) ||x − x1 ||E ,

o que prova a continuidade de fλ em x1 . Ainda, para cada x ∈ E, temos, por hipótese,


que

sup |fλ (x)| = sup ||Tλ x||F < +∞.


λ∈Λ λ∈Λ

Pelo Princı́pio da Limitação Uniforme temos que existem G ⊂ E, aberto, e M > 0


tais que

|fλ (x)| = ||Tλ x||F ≤ M, para todo x ∈ G e para todo λ ∈ Λ. (2.3)

Seja x0 ∈ G. Sendo G aberto, existe r > 0 suficientemente pequeno tal que Br (x0 ) ⊂
G. Mas, se x ∈ Br (x0 ), temos que x = x0 + r z, onde z ∈ B1 (0) e, portanto, de (2.3)
resulta que

||Tλ (x0 + r z)||F ≤ M, para todo z ∈ B1 (0) e para todo λ ∈ Λ.

No entanto, se z ∈ B1 (0) vem que −z ∈ B1 (0) e, por conseguinte,

M ≥ ||Tλ (x0 − r z)||F = ||Tλ x0 − r Tλ z||F = ||r Tλ z − Tλ x0 ||F ≥ r||Tλ z||F − ||Tλ x0 ||F ,
58 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

o que implica que

M + ||Tλ x0 ||F 2M
||Tλ z||F ≤ ≤ , posto que x0 ∈ G.
r r

Assim,
2M
||Tλ z||F ≤ , para todo λ ∈ Λ, e z ∈ B1 (0),
r
e, então,

sup ||Tλ z||F < +∞, par todo λ ∈ Λ,


z∈E;||z||≤1

ou seja, existe C > 0 que verifica

||Tλ x||F ≤ C ||x||E , para todo x ∈ E e para todo λ ∈ Λ,

o que finaliza a prova. 2

Corolário 2.12 Sejam E e F espaços de Banach e consideremos {Tn }n∈N uma sucessão
de aplicações lineares e contı́nuas de E em F , tal que para cada x ∈ E, a seqüência
{Tn x}n∈N converge em F . Então, pondo T x = limn→+∞ Tn x, temos que T é uma aplicação
linear e contı́nua de E em F . Mais além,

||T ||L(E,F ) ≤ lim inf ||Tn ||L(E,F ) .


n

Demonstração: Notemos inicialmente que T : E → F está bem definida em função da


unicidade do limite em F . Ainda,

T (x + y) = lim Tn (x + y) = lim Tn x + lim Tn y = T x + T y, para todo x, y ∈ E.


n→+∞ n→+∞ n→+∞

Analogamente,

T (λx) = λT x, para todo x ∈ E e para todo λ ∈ R,

o que implica a linearidade de T . Sendo {Tn x}n∈N convergente, então, para cada x ∈ E,
existe Mx > 0 tal que

||Tn x||F ≤ Mx < +∞, para todo n ∈ N,


TEOREMA DE BANACH-STEINHAUSS OU DA LIMITAÇÃO UNIFORME 59

donde

sup ||Tn x||F ≤ Mx + ∞, para todo x ∈ E.


n∈N

Logo, pelo Teorema de Banach-Steinhaus, existe uma constante C > 0 tal que

||Tn x||F ≤ C||x||E , para todo x ∈ E e para todo n ∈ N.

Assim, tomando o limite na desigualdade acima resulta que

||T x||F ≤ C||x||E , para todo x ∈ E,

o que prova a continuidade de T . Temos ainda que

||Tn x||F ≤ ||Tn ||L(E,F ) ||x||E , para todo x ∈ E e para todo n ∈ N,

o que implica, tomando-se o limite inferior, que


h i
||T x||F ≤ lim inf ||Tn ||L(E,F ) ||x||E , para todo x ∈ E,
n

ou ainda,

||T ||L(E,F ) ≤ lim inf ||Tn ||L(E,F ) .


n

Corolário 2.13 Sejam G um espaço de Banach e B um subconjunto de G. Suponhamos


S
que, para toda f ∈ G0 , o conjunto f (B) = x∈B hf, xi é limitado em R. Então B é
limitado.

Demonstração: Para cada b ∈ B, definamos

Tb (f ) = hf, bi , onde Tb : G0 → R.

Por hipótese, temos que

sup |Tb (f )| < +∞, para toda f ∈ G0 .


b∈B

Pelo Teorema de Banach-Steinhaus, temos que

sup ||Tb ||L(G0 ,R) < +∞,


b∈B
60 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

ou seja, existe C > 0 tal que

|Tb (f )| = | hf, bi | ≤ C ||f ||G0 , para toda f ∈ G0 e para todo b ∈ B.

Assim,
¯¿ À¯
¯ f ¯
¯ , b ¯ ≤ C, para toda f ∈ G0 , f 6= 0(f não identicamente nula), e para todo b ∈ B.
¯ ||f ||G0 ¯

Logo, pelo Corolário 1.18 do Teorema de Hahn-Banach resulta que

||b||G = sup | hf, bi | ≤ C, para todo b ∈ B.


f ∈G0 ;||f ||G0 ≤1

O próximo resultado pode ser denominado ‘resultado dual’ do corolário anterior.

Corolário 2.14 Seja G um espaço de Banach e consideremos B 0 ⊂ G0 . Suponhamos que


S
para todo x ∈ G o conjunto hB 0 , xi = f ∈B 0 hf, xi é limitado em R. Então, B 0 é limitado.

Demonstração: Para cada f ∈ B 0 definamos

Tf (x) = hf, xi , para todo x ∈ G.

Por hipótese,

sup |Tf (x)| = sup | hf, xi | < +∞, para todo x ∈ G.


f ∈B 0 f ∈B 0

Pelo Teorema de Banach-Steinhaus resulta que

sup ||Tf ||L(G,R) < +∞,


f ∈B 0

ou seja, existe C > 0 tal que

|Tf (x)| ≤ C ||x||G , para todo x ∈ G e para todo f ∈ B 0 .

Equivalentemente,

| hf, xi | ≤ C ||x||G , para todo x ∈ G e para todo f ∈ B 0 ,

o que implica que ||f ||G0 ≤ C, para toda f ∈ B 0 .


2
TEOREMA DA APLICAÇÃO ABERTA E DO GRÁFICO FECHADO 61

2.3 Teorema da Aplicação Aberta e do Gráfico Fechado

Os dois principais resultados que veremos nesta seção são devidos a Banach. Antes de
enunciarmos os Teoremas em questão, precisamos de alguns lemas técnicos que passamos
a comentar.

Lema 2.15 Sejam E e F espaços vetoriais, C um subconjunto convexo de E e T : E → F


uma aplicação linear. Então, T C é um subconjunto convexo de F .

Demonstração: No lema acima entendemos por T C, a imagem de C pela aplicação T ,


ou seja,

T C = {T x, x ∈ C}.

Sejam então, y, y ∈ T C. Logo, existem x, x ∈ C tais que y = T x e y = T x. Então,


para todo t ∈ [0, 1] resulta, em virtude da convexidade de C, que

t y + (1 − t)y = t T x + +(1 − t) T x
= T (t x) + T ((1 − t)x) = T (t x + (1 − t)x) ∈ T C,
| {z }
∈C

o que prova o desejado. 2

Lema 2.16 Seja E um espaço de Banach e C um subconjunto convexo de E. Então, C


é convexo.

Demonstração: Sejam x, y ∈ C. Então, existe {xn }, {yn } ⊂ C tais que xn → x e


yn → y. Então para todo t ∈ [0, 1] e para todo n ∈ N, temos, em virtude da convexidade
de C, que t xn + (1 − t)yn ∈ C. Resulta daı́, das convergências acima e do fato de C ser
um conjunto fechado, que o limite t x + (1 − t)y ∈ C, conforme querı́amos demonstrar. 2

Lema 2.17 Sejam E e F espaços de Banach e T : E → F uma aplicação linear. Então,


T (B1 (0)) é um subconjunto convexo de F . Além disso,

T (B1 (0)) + T (B1 (0)) = 2T (B1 (0)).


62 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Demonstração: Sendo B1 (0) um subconjunto convexo de E, resulta, em vista do lema


2.15, que T (B1 (0)) é um subconjunto convexo de F . Do lema 2.16 vem então que T (B1 (0))
é um subconjunto convexo de F .
Seja, agora, y ∈ 2T (B1 (0)). Então, vem que y/2 ∈ T (B1 (0)), e portanto,
y y
y= + ∈ T (B1 (0)) + T (B1 (0)). (2.4)
2 2

Reciprocamente, sejam y1 , y2 ∈ T (B1 (0)). Logo, 2y1 , 2y2 ∈ 2T (B1 (0)). Como 2T (B1 (0))
é um conjunto convexo, deduzimos que
1 1
y1 + y2 = 2y1 + 2y2 ∈ 2T (B1 (0)).
2 2
Logo, decorre que

T (B1 (0)) + T (B1 (0)) ⊂ 2T (B1 (0)), (2.5)

e de (2.4) e (2.5) resulta o desejado. 2

Lema 2.18 Sejam E e F espaços de Banach e T : E → F uma aplicação linear e


sobrejetiva. Então, existe C > 0 tal que B3C (0) ⊂ T (B1 (0)).

Demonstração: Como
+∞
[
E= nB1 (0),
n=1

então, resulta que


+∞
[
F = nT (B1 (0)).
n=1

S+∞
De fato, basta mostrarmos que F ⊂ n=1 nT (B1 (0)) uma vez que a outra inclusão é
óbvia. Com efeito, seja y ∈ F . Como T é sobrejetiva, existe x ∈ E tal que y = T x. Por
outro lado, se x ∈ E, temos, em virtude da primeira identidade acima, que x = n0 z, para
algum n0 ∈ N e z ∈ B1 (0). Logo, y = T (n0 z) = n0 T z, z ∈ B1 (0) e n0 ∈ N, o que implica
que
+∞
[ +∞
[
y∈ nT (B1 (0)) ⊂ nT (B1 (0)),
n=1 n=1
TEOREMA DA APLICAÇÃO ABERTA E DO GRÁFICO FECHADO 63

o que mostra o desejado. Assim, F é aberto (posto que é o espaço todo), não vazio, e pode
S
ser escrito como F = +∞n=1 nT (B1 (0)), onde T (B1 (0)) é, evidentemente, um subconjunto
fechado de F . Pelo corolário 2.9, temos que existe n∗0 ∈ N tal que int(n∗0 T (B1 (0))) 6= ∅,
ou ainda, int(T (B1 (0))) 6= ∅. Consideremos, então, y ∈ int(T (B1 (0))). Logo, existe r > 0
tal que Br (y) ⊂ T (B1 (0)). Seja C ∈ R, suficientemente pequeno de modo que 6C < r.
Logo,

B6C (y) ⊂ T (B1 (0)). (2.6)

Além disso, como y ∈ T (B1 (0)), resulta que −y ∈ T (B1 (0)). Com efeito, para cada
ε > 0, temos que Bε (y) ∩ T (B1 (0)) 6= ∅, ou seja, existe x ∈ B1 (0) tal que ||T x − y|| < ε,
e, portanto,

−x )|| < ε,
||T x − y|| = || − T (−x) − y|| = ||(−y) − T ( |{z}
∈B1 (0)

isto é, T (−x) ∈ Bε (−y), onde −x ∈ B1 (0), o que prova o desejado. Resulta daı́, de (2.6)
e do lema 2.17 que

B6C (y) − y ⊂ T (B1 (0)) + T (B1 (0)) = 2T (B1 (0)).

Contudo, B6C (y) − y = B6C (0), posto que B6C (y) = y + B6C (0). Assim, deste fato e
da inclusão acima segue, imediatamente, que

B6C (0) ⊂ 2T (B1 (0)) ⇒ 2B3C (0) ⊂ 2T (B1 (0)) ⇒ B3C (0) ⊂ T (B1 (0)),

o que finaliza a prova.


2

Definição 2.19 Sejam E e F espaços topológicos. Dizemos que a aplicação f : E → F


é aberta quando, para todo aberto U ⊂ E, f (U ) é aberto em F .

Teorema 2.20 (Teorema da Aplicação Aberta) Sejam E e F espaços de Banach e


T : E → F uma aplicação linear, contı́nua e sobrejetiva. Então, T é uma aplicação
aberta.

Demonstração: Pelo lema 2.18, existe C > 0 tal que B3C (0) ⊂ T (B1 (0)). Segue daı́
que para todo r > 0, tem-se

B3rC (0) ⊂ T (Br (0)) (2.7)


64 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Logo, dado w ∈ B3rC (0), temos que w ∈ T (Br (0)) e, portanto, dado ε > 0 temos que
Bε (w) ∩ T (Br (0)) 6= ∅, isto é, para todo ε > 0 existe x ∈ Br (0) tal que,

||w − T x|| < ε, com w ∈ B3rC (0). (2.8)

Afirmamos que

BC (0) ⊂ T (B1 (0)). (2.9)

De fato, tomemos y ∈ BC (0). Devemos mostrar que existe x ∈ B1 (0) tal que y = T x.
C
Com efeito, sejam ε = 3
e r = 13 . De (2.8) resulta que existe z1 ∈ B1/3 (0) tal que

C
||y − T z1 || < , pois BC (0) ⊂ T (B1/3 (0)) e y ∈ BC (0).
3
C
Sejam ε = 9
e r = 19 . Analogamente, temos para w = y − T z1 que existe z2 ∈ B1/9 (0)
tal que
C
||(y − T z1 ) − T z2 || < , pois BC/3 (0) ⊂ T (B1/9 (0)) e y − T z1 ∈ BC/3 (0).
9

Por recorrência, obtemos uma seqüência {zn }n∈N∗ tal que zn ∈ B1/3n (0) e
C
||y − T (z1 + · · · + zn )|| < .
3n
P P
Como ||zn || < e ∞
1
3n
1
n=1 3n = 2
1
temos que a série ∞ n=1 zn converge absolutamente.
P
Assim, a seqüência { nk=1 zk }n∈N∗ converge para x ∈ E, pois E é Banach. Por outro lado,
como
¯¯ à n !¯¯
¯¯ X ¯¯ C
¯¯ ¯¯
¯¯y − T zk ¯¯ < n ,
¯¯ ¯¯ 3
k=1

tomando o limite quando n → +∞, obtemos, emvirtude da continuidade de T

||y − T x|| = 0 ⇒ y = T x.

P
Além disso, x = +∞ n=1 zn e como
¯¯ ¯¯
¯¯X n ¯¯ X n Xn
1
+∞
X 1 1
¯¯ ¯¯
¯¯ zk ¯ ¯ ≤ ||zk || < , e = ,
¯¯ ¯¯ 3k
n=1
3n 2
k=1 k=1 k=1

1
resulta que ||x|| ≤ 2
< 1, ou seja, x ∈ B1 (0). Logo, para y ∈ BC (0) tomado arbitraria-
mente, existe x ∈ B1 (0) tal que y = T x, o que prova o desejado em (2.9).
TEOREMA DA APLICAÇÃO ABERTA E DO GRÁFICO FECHADO 65

Consideremos, então, U ⊂ E, aberto. Mostraremos que T U é aberto em F . Com


efeito, seja y ∈ T U . Então, existe x ∈ U tal que y = T x. Sendo U aberto, existe r > 0
tal que Br (x) ⊂ U , ou seja, x + Br (0) ⊂ U . Logo,

T x + T (Br (0)) ⊂ T U,

isto é,

y + T (Br (0)) ⊂ T U.

Mas de (2.9), existe C > 0 tal que BC (0) ⊂ T (B1 (0)) e, por conseguinte, BrC (0) ⊂
T (Br (0)). Logo,

y + BrC (0) ⊂ T U ⇒ BrC (y) ⊂ T U,

o que finaliza a prova. 2

Corolário 2.21 Sejam E e F espaços de Banach e T : E → F um operador linear,


contı́nuo e bijetivo. Então,
i) T −1 é um operador linear e contı́nuo de F sobre E.
ii) Existem m, M > 0 tais que m ||x||E ≤ ||T x||F ≤ M ||x||E , para todo x ∈ E.

Demonstração:

(i) Como T é bijetivo, então existe T −1 : F → E. Além disso, T −1 é linear. De fato,


sejam y1 , y2 ∈ F . Então, existem x1 , x2 ∈ E tais que y1 = T x1 e y2 = T x2 . Logo,

T −1 (y1 + y2 ) = T −1 (T x1 + T x2 ) = T −1 (T (x1 + x2 )) = x1 + x2 = T −1 y1 + T −1 y2 .

Analogamente, prova-se que

T −1 (λ y) = λT −1 y, para todo y ∈ F e para todo λ ∈ R.

Também, T −1 é contı́nua. Com efeito, basta mostrar que (T −1 )−1 U é aberto, para
todo U ⊂ E, aberto. De fato, seja U aberto. Pelo teorema da Aplicação Aberta temos
que T U é aberto e como (T −1 )−1 = T , segue o desejado.
(ii) Como T e T −1 são contı́nuos vem que existem M, C > 0 tais que

||T x||F ≤ M ||x||E , para todo x ∈ E,


||T −1 y||E ≤ C ||y||F , para todo y ∈ F.
66 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Seja x ∈ E. Então, T x ∈ F e ainda, ||T −1 (T x)||E = ||x||E ≤ C ||T x||F , ou seja,


1
m ||x||E ≤ ||T x||F , onde m = C
. Isto encerra a prova.
2

Observação 2.22 Seja E um espaço vetorial munido de duas normas || · ||1 e || · ||2 .
Suponhamos que E munido de cada uma dessas normas é um espaço de Banach e que
existe C1 > 0 tal que ||x||2 ≤ C1 ||x||1 , para todo x ∈ E. Então, existe C2 > 0 tal que
||x||1 ≤ C2 ||x||2 , para todo x ∈ E, ou seja, as normas || · ||1 e || · ||2 são ditas equivalentes.
Para verificar tal afirmação, basta considerarmos E = (E; || · ||1 ) e F = (E; || · ||2 )
e T = identidade. Então, T : E → F é linear, contı́nua e bijetiva. Do corolário 2.21
decorre a desigualdade desejada.

Definição 2.23 O gráfico de uma função ϕ : E → F é o conjunto dos pontos (x, ϕ(x)) ∈
E × F , isto é,

G(ϕ) = {(x, y) ∈ E × F ; y = ϕ(x)}.

Definição 2.24 Sejam E e F espaços de Banach e T : E → F uma aplicação linear.


Pondo ||x||1 = ||x||E + ||T x||F , para todo x ∈ E, temos que || · ||1 é uma norma em E e é
denominada norma do gráfico.

Proposição 2.25 Sejam E e F espaços de Banach e T : E → F uma aplicação linear.


Se o gráfico de T é fechado em E × F , então E munido da norma do gráfico é um espaço
de Banach.

Demonstração: Seja {xn }n∈N uma seqüência de Cauchy em (E; || · ||1 ), onde || · ||1 é a
norma do gráfico. Então,

||xn − xm ||E → 0 e ||T xn − T xm ||F → 0, quando m, n → +∞,

o que implica que existem x ∈ E e y ∈ F tais que xn → x em E e T xn → y em F .


Entretanto, como (xn , T xn ) ∈ G(T ) e G(T ) é fechado, vem que (x, y) ∈ G(T ), ou seja,
y = T x. Assim, xn → x em (E, || · ||1 ). 2

Teorema 2.26 (Teorema do Gráfico fechado) Sejam E e F espaços de Banach e


T : E → F um operador linear. Se o gráfico de T é fechado em E × F , então T é
contı́nuo.
ORTOGONALIDADE 67

Demonstração: Temos, em virtude da proposição 2.25, que E munido da norma do


gráfico, || · ||1 , é um espaço de Banach e, além disso, ||x||E ≤ ||x||1 , para todo x ∈ E. Pela
observação 2.22, temos que existe C > 0 tal que ||x||1 ≤ C||x||E , para todo x ∈ E, ou
seja,

||x||E + ||T x||F ≤ C||x||E , para todo x ∈ E.

Mas, evidentemente

||T x||F ≤ ||x||E + ||T x||F .

Combinando-se as duas últimas desigualdades resulta que ||T x||F ≤ C ||x||E , para
todo x ∈ E, o que encerra a prova. 2

2.4 Ortogonalidade
Comecemos por uma definição.

Definição 2.27 Seja X um espaço de Banach. Se M ⊂ X é um subespaço vetorial,


então o conjunto

M ⊥ = {f ∈ X 0 ; hf, xi = 0, para todo x ∈ M },

é denominado ortogonal de M .
Se N ⊂ X 0 é um subespaço vetorial, então o conjunto

N ⊥ = {x ∈ X; hf, xi = 0, para todo f ∈ N },

é dito o ortogonal de N .

Observação 2.28 Notemos que, por analogia à definição de M ⊥ , acima, deverı́amos ter

N ⊥ = {ξ ∈ J(X) ⊂ X 00 ; hξ, f i = 0, para todo f ∈ N },

onde, conforme já vimos anteriormente, J : X → X 00 é a aplicação linear e isométrica


dada por Jx (f ) = hf, xi, para todo f ∈ X 0 definida na proposição 1.48. Entretanto, se
ξ ∈ J(X), temos que existe x ∈ X tal que ξ = Jx . Logo,

hξ, f i = hJx , f i = hf, xi .


68 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Assim, podemos escrever

N ⊥ = {x ∈ X; hf, xi = 0, para todo f ∈ N },

como acima definido.

Proposição 2.29

i) M ⊥ é um subespaço fechado de X 0 .
ii) N ⊥ é um subespaço fechado de X.

Demonstração: Verifica-se facilmente que M ⊥ bem como N ⊥ são subespaços. Prove-


mos que são fechados.

(i) Para cada x ∈ X, temos que Jx : X 0 → R é uma aplicação linear e contı́nua dada
por Jx (f ) = hf, xi. Assim o conjunto

{f ∈ X 0 ; Jx (f ) = 0} = Jx−1 ({0}),

ou seja,

{f ∈ X 0 ; hf, xi = 0} = Jx−1 ({0}),

é fechado, posto que é dado pela imagem inversa de um conjunto fechado, por uma função
contı́nua. Logo,
\
Jx−1 ({0}) = {f ∈ X 0 ; hf, xi = 0, para todo x ∈ M } = M ⊥ é fechado.
x∈M

(ii) Seja f ∈ N . Logo, f é uma forma linear e contı́nua sobre X e, portanto,

{x ∈ X; hf, xi = 0} = f −1 ({0}),

é fechado, e, conseqüentemente
\
f −1 ({0}) = N ⊥ é fechado.
f ∈N

Proposição 2.30

(i) (M ⊥ )⊥ = M .
(ii) (N ⊥ )⊥ ⊃ N .
ORTOGONALIDADE 69

Demonstração: (i) Provaremos, incialmente, que

M ⊂ (M ⊥ )⊥ . (2.10)

Com efeito, seja x ∈ M . Então, existe {xn }n∈N ⊂ M tal que xn → x quando n → +∞.
Tendo em mente que

(M ⊥ )⊥ = {x ∈ X; hf, xi = 0, para todo f ∈ M ⊥ },

então, se f ∈ M ⊥ , resulta imediatamente que hf, xn i = 0, para todo n ∈ N e, conseqüen-


temente hf, xi = 0, o que prova que x ∈ (M ⊥ )⊥ ficando provado (2.10).
Reciprocamente, provemos que

(M ⊥ )⊥ ⊂ M . (2.11)

Com efeito, suponhamos que (2.11) não ocorra, isto é, suponhamos que exista x0 ∈
⊥ ⊥
(M ) tal que x0 ∈
/ M . Como {x0 } é compacto e M é fechado, e ambos convexos e
disjuntos, vem, pela 2a Forma Geométrica do Teorema de Hahn-Banach, que existe um
hiperplano de equação [f = α] que separa {x0 } e M no sentido estrito, ou seja,

hf, xi < α < hf, x0 i , para todo x ∈ M .

Em particular, hf, xi < α, para todo x ∈ M . Como M é subespaço e f é uma aplicação


linear tal que hf, xi < α, para todo x ∈ M , vem que

hf, xi = 0, para todo x ∈ M.

Mas, 0 < α < hf, x0 i, ou seja,

hf, x0 i 6= 0.

Também, f ∈ M ⊥ pois hf, xi = 0, para todo x ∈ M . Como f ∈ M ⊥ e x0 ∈ (M ⊥ )⊥ ,


resulta que

hf, x0 i = 0,

o que é uma contradição (!), ficando provado (2.11).


(ii) A demonstração desta inclusão é análoga a prova de (2.10) e, portanto, será omi-
tida.
2
70 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Observação 2.31 Se tentarmos mostrar que (N ⊥ )⊥ ⊂ N usando a técnica anterior,


terı́amos f0 ∈ (N ⊥ )⊥ tal que f0 ∈
/ N . Pela 2a Forma Geométrica do Teorema de Hahn-
Banach, existe um hiperplano de equação [ϕ = α], ϕ ∈ X 00 , tal que

hϕ, f i < α < hϕ, f0 i , para toda f ∈ N (em particular).

Portanto,

hϕ, f i = 0, para toda f ∈ N e hϕ, f0 i 6= 0.

No entanto, isto não implica que ϕ ∈ N ⊥ pois ϕ pode não pertencer a J(X). Isto
ocorre, entretanto, quando X é reflexivo, isto é, quando J(X) = X 00 .

Proposição 2.32

i) Se M1 ⊂ M2 ⇒ M1⊥ ⊃ M2⊥ .
ii) Se N1 ⊂ N2 ⇒ N1⊥ ⊃ N2⊥ .

Demonstração: i) Seja f ∈ M2⊥ . Então, hf, xi = 0, para todo x ∈ M2 . Por hipótese,


hf, xi = 0, para todo x ∈ M1 , e, portanto, f ∈ M1⊥ .
ii) Análoga ao item (i).
2

Proposição 2.33 Sejam G e L subespaços fechados de X. Então,

i) G ∩ L = (G⊥ + L⊥ )⊥ .
ii) G⊥ ∩ L⊥ = (G + L)⊥ .

Demonstração: i) Provaremos incialmente que

G ∩ L ⊃ (G⊥ + L⊥ )⊥ . (2.12)

De fato, temos, pela proposições 2.30 e 2.32, que

G⊥ ⊂ (G⊥ + L⊥ ) (G⊥ + L⊥ )⊥ ⊂ (G⊥ )⊥ = G = G.


⇒ ,
L⊥ ⊂ G⊥ + L⊥ (G⊥ + L⊥ )⊥ ⊂ (L⊥ )⊥ = L = L.

o que prova (2.12)


ORTOGONALIDADE 71

Reciprocamente, provaremos que

G ∩ L ⊂ (G⊥ + L⊥ )⊥ . (2.13)

Com efeito, notemos inicialmente que

(G⊥ + L⊥ )⊥ = {x ∈ X; hf, xi = 0; para todo f ∈ (G⊥ + L⊥ )}.

Além disso, observemos que se f ∈ (G⊥ + L⊥ ), então f = g + h onde g ∈ G⊥ e h ∈ L⊥ .


Logo,

hg, x1 i = 0, para todo x1 ∈ G,


hh, x2 i = 0, para todo x2 ∈ L.

Consideremos, então, x ∈ G ∩ L. devemos provar que hf, xi = 0; para todo f ∈


(G + L⊥ ). Seja, então, f ∈ (G⊥ + L⊥ ). Pelo que foi visto acima,

* +
hf, xi = g + h, |{z}
x = 0,
∈G∩L

o que prova que x ∈ (G⊥ + L⊥ )⊥ , e, portanto (2.13).


(ii) Provaremos, inicialmente que

G⊥ ∩ L⊥ ⊃ (G + L)⊥ . (2.14)

De fato, temos, pela proposição 2.32, que


G⊂G+L (G + L)⊥ ⊂ G⊥
⇒ ⇒ (G + L)⊥ ⊂ G⊥ ∩ L⊥ ,
⊥ ⊥
L⊂G+L (G + L) ⊂ L
o que prova (2.14). Finalmente, resta-nos provar que

(G + L)⊥ ⊃ G⊥ ∩ L⊥ . (2.15)

Com efeito, sefa f ∈ G⊥ ∩ L⊥ . Então, hf, xi = 0, para todo x ∈ G e hf, yi = 0,


para todo y ∈ L, ou seja, hf, x + yi = 0, para todo x ∈ G e y ∈ L, o que implica que
f ∈ (G + L)⊥ , provando (2.15). 2

Corolário 2.34 Sejam G e L subespaços fechados de X. Então,

i) (G ∩ L)⊥ ⊃ G⊥ + L⊥ .
ii) (G⊥ ∩ L⊥ )⊥ = G + L.
72 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Demonstração: i) Temos, pela proposição 2.33, que G ∩ L = (G⊥ + L⊥ )⊥ , donde, pela


proposição 2.30,
£ ¤⊥
(G ∩ L)⊥ = (G⊥ + L⊥ )⊥ ⊃ G⊥ + L⊥ .

ii) Analogamente, G⊥ ∩ L⊥ = (G + L)⊥ , donde


¡ ⊥ ¢⊥ £ ¤⊥
G ∩ L⊥ = (G + L)⊥ = G + L.

2.5 Operadores Não Limitados


Sejam E e F espaços de Banach. Denominamos operador linear não limitado de E em
F , a toda aplicação linear A : D(A) ⊂ E → F , definida sobre um subespaço vetorial
D(A) ⊂ E, com valores em F . O subespaço D(A) é dito o domı́nio de A.
Dizemos que A é limitado se existir uma constante C > 0 tal que ||Au||F ≤ C ||u||E ,
para todo u ∈ D(A).

Observação 2.35 Quando usamos a terminologia não limitado, estamos entendendo que
o operador A pode ser limitado ou não. No caso em que A é limitado, então, em virtude da
proposição 1.4, A é contı́nuo em D(A), com a topologia induzida por E. Isto significa que
se xn → x no espaço topológico (D(A), || · ||E ) então Axn → Ax em (F, || · ||F ). Atenção,
isto não implica que o gráfico G(A) seja fechado em E × F , ou equivalentemente que
D(A) seja fechado em E. Observe que não temos a garantia que D(A) seja um espaço
de Banach com a topologia induzida por E. Em outras palavras, se xn → x em E, com
xn ∈ D(A), não temos a garantia que o limite x ∈ D(A).

Notações:

Gráfico de A = G(A) = {(u, Au) ∈ E × F ; u ∈ D(A)},


Imagem de A = Im(A) = {Au ∈ F ; u ∈ D(A)}
Núcleo de A = N (A) = {u ∈ D(A); Au = 0.}

Definição 2.36 Dizemos que um operador A : D(A) ⊂ E → F é fechado se o gráfico


G(A) for fechado em E × F .
OPERADORES NÃO LIMITADOS 73

Lema 2.37 Se A é fechado, então N (A) é fechado.

Demonstração: De fato, seja x ∈ N (A). Então, existe uma seqüência {xn }n∈N ⊂ N (A)
tal que xn → x, quando n → +∞. Como {xn }n∈N ⊂ N (A), temos que Axn = 0, para
todo n ∈ N, e, consequentemente, Axn → 0. Logo,

(xn , Axn ) → (x, 0), com (xn , Axn ) ∈ G(A).

Como G(A) é fechado, temos que (x, 0) ∈ G(A), ou seja, Ax = 0 , o que implica que
x ∈ N (A). 2

Lema 2.38 Se D(A) = E então A é fechado se, e somente se, A é contı́nuo.

Demonstração: Aplicação imediata do teorema do Gráfico Fechado. 2

Se D(A) 6= E, A pode ser fechado e não ser limitado. Vejamos um exemplo.


Exemplo: Sejam E = F = C(0, 1) o espaço das funções contı́nuas em [0, 1], ambos,
munidos da norma do supremo. Seja

D(A) = C 1 (0, 1)
df
A : D(A) ⊂ E → F, f 7→ dt
.

Mostremos, inicialmente, que G(A) é fechado. Com efeito, seja (x, y) ∈ G(A). Logo,
existe {(xn , Axn )} ⊂ G(A) tal que (xn , Axn ) → (x, y) em E × F . Como, {xn }n∈N ⊂ D(A)
dxn dxn
e Axn = dt
, para cada n, temos que xn → x em E e dt
→ y em F . Por um resultado
bem conhecido, em função das convergências serem uniformes, (veja, por exemplo [18]
dx dx
Teorema 7.17) resulta que x é derivável e, além disso, dt
= y. Logo, y = dt
= Ax, o que
prova que A é fechado.
No entanto, A não é limitado. De fato, seja

xn = sen nt, n ∈ N.

Temos que {xn }n∈N ⊂ D(A) e, além disso,

d
(sen nt) = n cos nt.
dt
74 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Notemos que
h π i
||xn ||E = ||sen nt||E = sup |sen nt| = 1, n≥2 note que ∈ [0, n], n ≥ 2 , e
t∈[0,1] 2
||Axn ||F = sup |n cos nt| = n, [ note que 0 ∈ [0, n], para todo n ≥ 1] .
t∈[0,1]

Logo,

||A|| = sup ||Ax||F ≥ ||Axn || = n, para todo n ∈ N,


x∈D(A);||x||≤1

de onde resulta que A não é limitado.


Veremos, as seguir, que existem operadores que são limitados mas não são fechados.
Basta, para isso, que o domı́nio D(A) não seja fechado em E, conforme mostra a próxima
proposição.

Proposição 2.39 Sejam E e F espaços de Banach e A : D(A) ⊂ E → F um operador


limitado. Então, A é fechado se, e somente se, D(A) é fechado.

Demonstração: (⇒) Suponhamos A fechado, isto é, que G(A) é fechado em E × F .


E
Seja x ∈ D(A) . Então, existe {xn }n∈N ⊂ D(A) tal que xn → x em E. Como A é
limitado, temos que {Axn }n∈N é uma seqüência de Cauchy em F pois

||Axn − Axm ||F = ||A(xn − xm )||F ≤ C ||xn − xm ||E → 0, quando m, n → +∞,

o que implica que {Axn } é convergente, pois F é um espaço de Banach. Assim, existe
y ∈ F tal que Axn → y em F . Logo,

{(xn , Axn )}n∈N ⊂ G(A) e (xn , Axn ) → (x, y) em E × F.

Como o gráfico G(A) é fechado, resulta que da convergência acima que x ∈ D(A) e
y = Ax, o que prova que D(A) é fechado.
(⇐) Reciprocamente, suponhamos que D(A) seja fechado e consideremos (x, y) ∈
G(A). Então, existe {(xn , Axn )}n∈N ⊂ G(A) tal que xn → x e Axn → y. Como {xn } ⊂
D(A), e D(A) é fechado, resulta que x ∈ D(A) e, pela limitação de A vem que Axn → Ax,
já que

||Axn − Ax||F ≤ C||xn − x||E → 0, quando n → +∞.

Pela unicidade do limite em F resulta que y = Ax, e, portanto, (x, y) ∈ G(A),


provando que G(A) = G(A), ou seja, que A é fechado. Isto encerra a prova. 2
OPERADORES NÃO LIMITADOS 75

Definição 2.40 Sejam E e F espaços de Banach. Um operador linear A : D(A) ⊂ E →


F é denominado fechável se existir uma extensão linear fechada de A.

Exemplo: Consideremos E = F = C(0, 1) o espaço das funções contı́nuas em [0, 1] munido


com a norma do supremo e A : D(A) ⊂ E → F tal que
dp
D(A) = {p ∈ C(0, 1); p é polinômio}, p 7→ Ap = .
dt

Seja B : D(B) ⊂ E → F tal que


dx dx
D(B) = {x ∈ C(0, 1); x é derivável e ∈ C(0, 1)}, e Bx = .
dt dt

Temos que B é fechado pois se (x, y) ∈ G(B), então existe {xn , Bxn }n∈N ⊂ G(B) tal
que xn → x em E e Bxn → y em F . Como a convergência é uniforme, temos que x é
dx
derivável e y = dt
. Além disso, como {xn } ⊂ C 1 (0, 1) temos que x ∈ C 1 (0, 1), isto é,
(x, y) ∈ G(B), o que prova que B é fechado. Como B estende A, temos que A é fechável.

Teorema 2.41 Sejam E e F espaços de Banach e A : D(A) ⊂ E → F um operador


linear. A é fechável se, e somente se, a seguinte condição é satisfeita: se {xn }n∈N ⊂ D(A),
xn → 0 em E e Axn → y em F quando n → +∞ então y = 0.

Demonstração: (⇒) Como A é fechável, existe B, extensão linear e fechada de A, isto


é, D(A) ⊂ D(B) e Ax = Bx, para todo x ∈ D(A).
Seja {xn } ⊂ D(A) tal que xn → 0 e Axn → y. Então, {xn } ⊂ D(B), xn → 0 e
Bxn → y. Como B é linear e fechado, (0, y) ∈ D(B) e 0 = B0 = y, ou seja, y = 0.
(⇐) Temos, por hipótese, que se {xn } ⊂ D(A) é tal que xn → 0 e Axn → y,então
y = 0. Queremos mostrar que A é fechável. Definamos:

D(Ã) = {x ∈ E; existe {xn }n∈N ⊂ D(A) tal que xn → x e existe limn→+∞ Axn } e ,
à : D(Ã) ⊂ E → F ; x 7→ Ãx = limn→+∞ Axn .

Notemos inicialmente que

à está bem definido . (2.16)

Com efeito, se x ∈ D(A), existe xn = x, para todo n ∈ N, tal que xn → x em E.


Logo, Axn = Ax e, portanto, Axn → Ax em F , implicando que D(A) ⊂ D(Ã). Sejam,
76 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

agora, x ∈ D(Ã) e {xn }n∈N , {yn }n∈N ⊂ D(A) tais que xn → x e yn → x em E e existem
os limites limn→+∞ Axn e limn→+∞ Ayn . Então, {xn − yn }n∈N ⊂ D(A), pois D(A) é
subespaço, (xn − yn ) → 0, quando n → +∞ e existe o limite

lim A(xn − yn ) = lim (Axn − Ayn ) = lim Axn − lim Ayn .


n→+∞ n→+∞ n→+∞ n→+∞

Então, por hipótese,

lim A(xn − yn ) = 0 ⇒ lim Axn = lim Ayn ,


n→+∞ n→+∞ n→+∞

o que prova (2.16).


Observemos que é imediato concluir que

à é linear , (2.17)

em virtude das propriedades de limite e da linearidade de A.


O último passo é provar que

à é fechado. (2.18)

Seja (x, y) ∈ G(Ã). Então, existe {(xn , Ãxn )}n∈N ⊂ G(Ã) tal que xn → x em E e
Ãxn → y em F , quando n → +∞. Então, para cada n ∈ N, existe {xnm } ⊂ D(A) tal que

lim xnm = xn e Ãxn = lim Axnm . (2.19)


m→+∞ m→+∞

Seja ε > 0 dado. Das convergências acima, existe n1 ∈ N tal que


ε
||xn − x|| < , para todo n ≥ n1 ,
2
e existe n2 ∈ N tal que
ε
||Ãxn − y|| < , para todo n ≥ n2 .
2

Pondo, n0 = max{n1 , n2 }, resulta que


ε ε
||xn0 − x|| < e ||Ãxn0 − y|| < . (2.20)
2 2

Por outro lado, de maneira análoga, de (2.19) existe m0 = max{m1 , m2 } tal que
ε ε
||xn0 m − xn0 || < e ||Axn0 m − Ãxn0 || < , para todo m ≥ m0 . (2.21)
2 2
OPERADORES NÃO LIMITADOS 77

Assim, de (2.20) e (2.21), obtemos

||xn0 m − x|| ≤ ||xn0 m − xn0 || + ||xn0 − x|| < ε, e


||Axn0 m − y|| ≤ ||Axn0 m − Ãxn0 || + ||Ãxn0 − y|| < ε,

para todo m ≥ m0 . Logo, {xn0 m }n∈N ⊂ D(A) e é tal que

lim xn0 m = x e lim Axn0 m = y,


m→+∞ m→+∞

o que implica que x ∈ D(Ã) e y = Ãx, ou seja, (x, y) ∈ G(Ã). Portanto, Ã é fechado e
como à estende A resulta que A é fechável, conforme querı́amos demonstrar.
2

Exemplo de operador não fechável: Seja A : C(0, 1) → R definido por D(A) = C 1 (0, 1) e
dx d
Ax = dt
(1/2). Temos que A = δ1/2 ◦ dt
. Logo, A é linear. Consideremos
1
xn (t) = sen(4nπt).
n

Temos que
1
||xn ||C(0,1) = sup |xn (t)| = ,
t∈[0,1] n

e, portanto, xn → 0 em C(0, 1) quando n → +∞. No entanto,


µ ¶
dxn 4nπ 1
Axn = = cos 4nπ = 4π cos(2nπ) = 4π, para todo n ∈ N.
dt n 2 | {z }
=1

Desta forma, Axn → 4π em R e, assim, Axn 9 0, quando n → +∞. Pelo teorema


2.41 segue que A não é fechável.

Teorema 2.42 (Prolongamento por Densidade) Sejam E e F espaços de Banach e


A : D(A) ⊂ E → F um operador linear e limitado. Se D(A) for denso em E, então A
admite um único prolongamento linear limitado à a todo espaço E. Além disso,

||A||L(D(A),F ) = ||Ã||L(E,F )

Demonstração: Como D(A) é denso em E, para cada x ∈ E, existe {xn }n∈N ⊂ D(A)
tal que xn → x em E. Definamos:

à : E → F ; x 7→ Ãx = lim Axn . (2.22)


n→+∞
78 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Provemos inicialmente que à está bem definido. De fato, seja x ∈ E e consideremos


{xn }n∈N , {yn }n∈N ⊂ D(A) tais que xn → x e yn → x em E, quando n → +∞. Pondo-se

z = lim Axn e w = lim Ayn ,


n→+∞ n→+∞

então, em virtude da limitação de A, tem-se

||Axn − Ayn ||F ≤ ||A||L(D(A),F ) ||xn − yn ||E → 0, quando n → +∞

o que implica que A(xn − yn ) → 0 em F , quando n → +∞, resultando, pela unicidade do


limite em F , que z = w. Além disso, notemos, ainda, que se {xn }n∈N ⊂ D(A) é tal que
xn → x em E, quando n → +∞, então {Axn } é convergente em F pois

||Axn − Axm ||F ≤ ||A||L(D(A),F ) ||xn − xm ||E → 0 quando n, m → +∞,

e como F é Banach, resulta que existe y ∈ F tal que y = limn→+∞ Axn . Isto prova que
à está bem definido. Mais ainda, à é claramente linear em virtude da linearidade de A
e das propriedades de limite.
Provaremos, a seguir, que à é limitado. Com efeito, seja x ∈ E e {xn }n∈N ⊂ D(A) tal
que xn → x em E, quando n → +∞. Como

||Axn ||F ≤ ||A||L(D(A),F ) ||xn ||E , para todo n ∈ N,

então de (2.22) e da convergência xn → x em E, resulta que

||Ãx||F ≤ ||A||L(D(A),F ) ||x||E , para todo x ∈ E,

o que prova a limitação de Ã. Mais ainda, da desigualdade acima concluı́mos que

||Ã||L(E,F ) ≤ ||A||L(D(A),F ) . (2.23)

Provaremos, a seguir, que Ã, de fato, estende A. De fato, seja x ∈ D(A). Então a
seqüência {xn }n∈N tal que xn = x, para todo n satisfaz xn → x em E quando n → +∞ e
além disso

Ãx = lim Axn = Ax.


n→+∞

Assim D(A) ⊂ D(Ã) = E e Ãx = Ax, para todo x ∈ D(A), o que prova o desejado.
ADJUNTO DE UM OPERADOR LINEAR NÃO LIMITADO 79

Por outro lado, observemos que

||A||L(D(A),F ) = sup ||Ax||F = sup ||Ãx||F (2.24)


||x||E ≤1; x∈D(A) ||x||E ≤1; x∈D(A)

≤ sup ||Ãx||F = ||Ã||L(E,F ) .


||x||E ≤1; x∈E

De (2.23) e (2.24) concluı́mos que

||Ã||L(E,F ) = ||A||L(D(A),F ) .

Para concluir o teorema, provaremos que à é o único prolongamento linear e limitado


de A a todo espaço E. De fato, seja B : E → F um prolongamento linear e limitado de
A. Então,

Bx = Ax = Ãx, para todo x ∈ D(A).

Considermos, então, x ∈ E\D(A). Logo, existe {xn }n∈N ⊂ D(A) tal que xn → x em
E, quando n → +∞, e, pela continuidade de B resulta que, Bxn → Bx em F , quando
n → +∞, ou seja, Axn → Bx em F , quando n → +∞. Conseqüentemente, de (2.22) e
pela unicidade do limite em F concluı́mos que Bx = Ãx, para todo x ∈ E. Isto conclui
a demonstração.
2

2.6 Adjunto de um Operador Linear Não Limitado

Sejam E e F espaços de Banach e A : D(A) ⊂ E → F um operador linear não limitado


tal que D(A) é denso em E. Definamos o seguinte conjunto

D(A∗ ) = {v ∈ F 0 ; v ◦ A é limitada}. (2.25)

Em outras palavras,

D(A∗ ) = {v ∈ F 0 ; existe C ≥ 0 tal que | hv, Aui | ≤ C ||u||E , para todo u ∈ D(A)}.

Como v ∈ F 0 e A é linear temos que v ◦ A é linear e limitada, e, D(v ◦ A) = D(A)


é denso em E. Logo, pelo Teorema 2.42 temos que existe um único prolongamento fv :
80 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

A v
E F R
6
D(A)

Figura 2.2: Operador Adjunto

E → R linear e limitado que estende v ◦ A : D(A) → R a todo espaço E. Além disso,


||fv ||E 0 = ||v ◦ A||D(A)0 . Definamos:

A∗ : D(A∗ ) ⊂ F 0 → E 0 , v 7→ A∗ v = fv . (2.26)

Como fv estende v ◦ A, então coincidem em D(A), ou seja

fv (u) = (v ◦ A)(u), para todo u ∈ D(A).

Resulta daı́ e de (2.26) a seguinte relação de adjunção:

hA∗ v, uiE 0 ,E = hv, AuiF 0 ,F , para todo u ∈ D(A) e para todo v ∈ D(A∗ ). (2.27)

D(A∗ ) é claramente um subespaço vetorial. Mais além, A∗ é um operador linear. Com


efeito, sejam v1 , v2 ∈ D(A∗ ). Então, A∗ (v1 + v2 ) = fv1 +v2 , onde fv1 +v2 é a única extensão
linear e limitada de (v1 + v2 ) ◦ A a todo E. No entanto, fv1 = A∗ v1 e fv2 = A∗ v2 são
tais que estendem v1 ◦ A e v2 ◦ A a E, respectivamente. Assim, A∗ v1 + A∗ v2 = fv1 + fv2
estende (v1 + v2 ) ◦ A a todo E. Pela unicidade da extensão resulta que fv1 +v2 = fv1 + fv2 ,
ou seja, A∗ (v1 + v2 ) = A∗ v1 + A∗ v2 , o que prova a linearidade de A∗ .

Definição 2.43 O operador linear A∗ : D(A∗ ) ⊂ F 0 → E 0 acima referido se denomina


adjunto de A.

Observação 2.44

• 1) Para estender v ◦ A poderı́amos ter recorrido à Forma Analı́tica do Teorema de


Hahn-Banach (Teorema 1.13).

• 2) Se A é limitado, então v ◦ A é limitado para todo v ∈ F 0 . Logo,

D(A∗ ) = {v ∈ F 0 ; existe C ≥ 0 tal que | hv, Aui | ≤ C ||u||E , para todo u ∈ D(A)} = F 0 .

Além disso, se D(A) = E vem que A∗ v = v ◦ A pois A∗ v|D(A) = v ◦ A.


ADJUNTO DE UM OPERADOR LINEAR NÃO LIMITADO 81

Proposição 2.45 O adjunto A∗ de A : D(A) ⊂ E → F é um operador fechado.

Demonstração: Temos que

G(A∗ ) = {(v, A∗ v); v ∈ D(A∗ )} ⊂ F 0 × E 0 .

Seja (f, g) ∈ G(A∗ ). Então, existe {vn , A∗ vn }n∈N ⊂ G(A∗ ) tal que

(vn , A∗ vn ) → (f, g) em F 0 × E 0 . (2.28)

Como A∗ é o adjunto de A, temos que

hA∗ v, ui = hv, Aui , para todo v ∈ D(A∗ ) e para todo u ∈ D(A).

Assim , para todo u ∈ D(A), podemos escrever

hA∗ vn , ui = hvn , Aui , para todo n ∈ N.

Segue dessa última relação e das convergências em (2.28) que

hg, ui = hf, Aui , para todo u ∈ D(A),

o que implica que g|D(A) = f ◦ A e, pelo fato de g ∈ E 0 temos que g é limitado e, por
conseguinte, f ◦ A é limitada. Agora, como f ∈ F 0 , segue que f ∈ D(A∗ ). Como g é uma
extensão linear limitada de f ◦ A, que é única, vem que g = A∗ f . Assim, f ∈ D(A∗ ) e
g = A∗ f . Portanto, (f, g) ∈ G(A∗ ), o que encerra a prova.
2

Observação 2.46 Sejam E e F espaços de Banach. Os gráficos de A e A∗ estão ligados


por uma relação de ortogonalidade. Com efeito, consideremos a aplicação

J : F 0 × E 0 → E 0 × F 0 ; J([v, f ]) = [−f, v], (2.29)

e seja A : D(A) ⊂ E → F um operador linear não limitado tal que D(A) = E.


Então, se tem

J(G(A∗ )) = G(A)⊥ . (2.30)

De fato, seja [v, f ] ∈ G(A∗ ). Então,

hf, ui = hv, Aui , f = A∗ u, para todo u ∈ D(A).


82 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Daı́ resulta que

− hf, ui + hv, Aui = 0, para todo u ∈ D(A) ⇒ h[−f, v], [u, Au]i = 0, para todo u ∈ D(A),

o que implica que [−f, v] ∈ G(A)⊥ , isto é, J([v, f ]) ∈ G(A)⊥ . Reciprocamente, seja
[f, v] ∈ G(A)⊥ .
Então,

h[f, v], [u, Au]i = 0, para todo u ∈ D(A),

o que implica que

hf, ui + hv, Aui = 0, para todo u ∈ D(A) ⇒ h−f, ui = hv, Aui para todo u ∈ D(A),

ou seja, v ∈ D(A∗ ) e A∗ v = −f , ou ainda, [v, −f ] ∈ G(A∗ ) e, conseqüentemente, [f, v] =


J[v, −f ] ∈ J(G(A∗ )), o que prova (2.30).

Teorema 2.47 Sejam E e F espaços de Banach e A : D(A) ⊂ E → F um operador


linear e não limitado tal que D(A) = E. Estabeleceremos, por simplicidade, as seguintes
notações: G = G(A) e L = E × {0}. Então, são válidas:

(i) N (A) × {0} = G ∩ L.


(ii) {0} × N (A∗ ) = G⊥ ∩ L⊥ .
(iii) E × Im(A) = G + L.
(iv) Im(A∗ ) × F 0 = G⊥ + L⊥ .

Demonstração:

(i) Seja (x, y) ∈ N (A) × {0}. Então Ax = 0 e y = 0. Assim, y = Ax e, portanto,


(x, y) ∈ G e (x, y) ∈ L, o que implica (x, y) ∈ G ∩ L. Reciprocamente, se (x, y) ∈ G ∩ L
temos que y = Ax e y = 0. Assim, Ax = 0, e, então, x ∈ N (A), o que implica
(x, y) ∈ N (A) × {0}.
(ii) Seja (x, y) ∈ {0} × N (A∗ ). Então, x = 0 e A∗ y = 0. Assim, de (2.29), resulta que

(x, y) = (A∗ y, y) = (−A∗ y, y) = J([y, A∗ y]) ∈ J(G(A∗ )).

Além disso, (x, y) = (0, y) e se (u, v) ∈ L, então

h(x, y), (u, v)i = h(0, y), (u, 0)i = 0, para todo (u, v) ∈ L.
ADJUNTO DE UM OPERADOR LINEAR NÃO LIMITADO 83

Logo, (x, y) ∈ L⊥ , ou seja,

{0} × N (A∗ ) ⊂ G⊥ ∩ L⊥ .

Analogamente, se mostra a outra inclusão.


(iii) Seja (x, y) ∈ E × Im(A). Então, x ∈ E e y = Az com z ∈ D(A). Assim,

(x, y) = (x, Az) = (x − z + z, Az) = (x − z}, 0) + (z, Az) ∈ G + L.


| {z
∈E

A outra inclusão é imediata.


(iv) Seja (f, v) ∈ Im(A∗ ) × F 0 . Então, f = A∗ w, para algum w ∈ D(A∗ ) e v ∈ F 0 .
Portanto, de (2.30),

(f, v) = (A∗ w, v) = (A∗ w, v + w − w) = (A∗ w, −w) + (0, v + w)


= J([w, A∗ w]) + (0, v + w) ∈ J(G(A∗ )) + L⊥ = G⊥ + L⊥ .

A outra inclusão é imediata.


2

Corolário 2.48 Seja A : D(A) ⊂ E → F um operador linear, fechado com D(A) = E.


Então:

(i) N (A) = [Im(A∗ )]⊥ .


(ii) N (A∗ ) = [Im(A)]⊥ .
(iii) [N (A)]⊥ ⊃ Im(A∗ ) [N (A)⊥ = Im(A∗ ), se E é reflexivo].
(iv) [N (A∗ )]⊥ = Im(A).

Demonstração:

(i) Do Teorema 2.47(iv) resulta que

[Im(A∗ )]⊥ × {0} = (G⊥ + L⊥ )⊥ = G ∩ L (em virtude da proposiçao 2.33 (i))


= N (A) × {0}( em virtude do Teorema 2.47 (i)).

(ii) Do Teorema 2.47 (iii) resulta que

{0} × [Im(A)]⊥ = (G + L)⊥ = G⊥ ∩ L⊥ (devido a proposição 2.33 (ii))


= {0} × N (A∗ ) ( devido ao Teorema 2.47 (ii)).
84 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

(iii) e (iv) Utilizar (i) (respectivamente (ii)), passar ao ortogonal, e aplicar a proposição
2.30. 2

Teorema 2.49 Sejam E e F espaços de Banach e A : D(A) ⊂ E → F um operador


linear não limitado, fechado com D(A) = E. As seguintes propriedades são equivalentes:

(i) Im(A) é fechada.


(ii) Im(A∗ ) é fechada.
(iii) Im(A) = N (A∗ )⊥ .
(iv) Im(A∗ ) = N (A)⊥ .

Demonstração:

(i) ⇔ G + L é fechado em E × F (conforme Teorema 2.47 (iii)).


(ii) ⇔ G⊥ + L⊥ é fechado em (E × F )0 (conforme Teorema 2.47 (iv)).
(iii) ⇔ G + L = (G⊥ ∩ L⊥ )⊥ (conforme Teorema 2.47 (ii)).
(iv) ⇔ (G ∩ L)⊥ = G⊥ + L⊥ (conforme Teorema 2.47 (i) e (iv)). 2

Teorema 2.50 Sejam E e F espaços de Banach e A : D(A) ⊂ E → F um operador


linear, fechado com D(A) = E. Então,

(i) A é limitado.
(ii) D(A∗ ) = F 0 .
(iii) A∗ é limitado.

Além disso,

||A||L(E,F ) = ||A∗ ||L(F 0 ,E 0 ) .

Demonstração:

(i) Pelo Teorema do Gráfico Fechado segue o desejado.


(ii) Lembremos que

D(A∗ ) = {v ∈ F 0 ; v ◦ A é limitado }.

Como A é limitado, então, para todo v ∈ F 0 , v ◦ A é limitado. Assim, D(A∗ ) = F 0 .


ADJUNTO DE UM OPERADOR LINEAR NÃO LIMITADO 85

(iii) Pela relação de adjunção, temos

hA∗ v, ui = hv, Aui , para todo u ∈ E e para todo v ∈ F 0 , para todo u ∈ E, v ∈ F 0 .

Assim, da relação acima obtemos

| hA∗ v, ui | ≤ ||v|| ||Au|| ≤ ||v|| ||A|| ||u||,

ou seja,

||A∗ v|| = sup | hA∗ v, ui | ≤ ||A|| ||v||, para todo v ∈ F 0 ,


u∈E,||u||≤1

o que prova a limitação de A∗ . Além disso, da desigualdade acima resulta que

||A∗ || ≤ ||A||. (2.31)

Por outro lado, de (iii) resulta que

||Au|| = sup | hAu, vi | ≤ sup ||A∗ || |v|| ||u|| ≤ ||A∗ || |u||, para todo u ∈ E,
v∈F 0 ,||v||≤1 ||v||≤1

o que implica que

||A|| ≤ ||A∗ ||. (2.32)

De (2.31) e (2.32) fica provado a última afirmação. Isto encerra a prova.


2
86 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL
Capı́tulo 3

Topologias Fracas - Espaços


Reflexivos e Separáveis

Figura 3.1: Tikhonov-Alaoglu .

Andrei Nikolaevich Tikhonov (1906-1993), à esquerda, foi um matemático Russo. Ele trabal-
hou em diferentes campos da Matemática. Fez importantes contribuições em Topologia, Análise
Funcional, Fı́sica-Matemática, e certas classes de problemas mal postos. Ele é muito conhecido
pelo seu trabalho em Topologia, incluindo o Teorema de metrização. Em sua honra, espaços
topológicos completamente regulares são também conhecidos como espaços de Tychonoff.

Leonidas Alaoglu (1914 - 1981), à direira, foi um matemático Canadense. Sua Tese de Dou-
tourado é uma fonte de resultados largamente citados e um dos mais importantes é denominado

87
88 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

o Teorema de Alaoglu sobre a compacidade fraca estrela da bola unitária fechada no dual de
um espaço normado, também conhecido como Teorema de Banach-Alaoglu. O Teorema de
Bourbaki-Alaoglu é uma generalização do resultado de Bourbaki para topologias duais.

3.1 Espaços Topológicos

Nesta seção faremos uma recordação de algumas noções básicas sobre os espaços topológicos
que serão indispensáveis no decorrer deste manuscrito.
Denominamos espaço topológico a um conjunto X munido de uma coleção τ = {Gα }α
de subconjuntos de X, satisfazendo aos axiomas:
(A.1) ∅ e X pertencem à τ .
(A.2) A união arbitrária de elementos de τ pertence à τ .
(A.3) A interseção de um número finito de elementos de τ pertence à τ .
Desta forma, o par (X, τ ) satisfazendo às condições acima é denominado um espaço
topológico e a coleção τ = {Gα }α é denominada uma topologia para X. Usualmente,
nos referimos a X como um espaço topológico, ficando bem entendido que estamos con-
siderando uma topologia fixa τ para X. Os elementos de τ , isto é, os Gα , são denominados
os abertos de X. Vejamos alguns exemplos.

Exemplo 1: Seja X um conjunto arbitrário e consideremos τ = {∅, X}. É evidente que


τ satisfaz aos axiomas (A.1)-(A.3) acima, e portanto (X, τ ) é um espaço topológico. A
topologia τ é denominada topologia trivial.

Exemplo 2: Seja X um conjunto arbitário e consideremos τ = P(X) o conjunto das partes


de X, isto é, a coleção de todos os subconjuntos de X. Evidentemente τ é uma topologia
para X a qual é denominada topologia discreta, já que todo subconjunto de X, mesmo
àqueles formados por pontos discretos, são conjuntos abertos.

Exemplo 3: Seja (X, d) um espaço métrico. Tomemos τ como sendo a coleção de todos
os subconjuntos abertos em relação à métrica d. τ é uma topologia para X, que o torna
um espaço topológico. Esta topologia é dita métrica.
Um sunconjunto F em um espaço topológico (X, τ ) denomina-se fechado se X\F é
aberto, ou, dito de outra forma, se X\F ∈ τ .
Um subconjunto V ⊂ X é dito uma vizinhança de um ponto x ∈ X, no espaço
topológico (X, τ ), se existir A, aberto de X, isto é, A ∈ τ , tal que x ∈ A ⊂ V .
ESPAÇOS TOPOLÓGICOS 89

Seja (X, τ ) um espaço topológico. Um ponto x ∈ X é dito aderente a um subconjunto


E de X, se todo aberto contendo x contém um ponto de E. Denota-se por E o conjunto
de todos os pontos de X aderentes à E. Tal conjunto denomina-se aderência ou fecho
de E em X. Denotando-se por V(x), o conjunto de todas as vizinhanças de x resulta
imediatamente que

x ∈ E ⇔ Para todo V ∈ V(x), V ∩ E 6= ∅.

Seja (X, τ ) um espaço topológico. Uma condição necessária e suficiente para que um
subconjunto F de X seja fechado, é que F = F .
Sejam (X1 , τ1 ) e (X2 , τ2 ) dois espaços topológicos e f : X1 → X2 uma aplicação. A
função f é dita contı́nua em um ponto x ∈ X1 se dada V , vizinhança de f (x) em X2 ,
existe uma vizinhança U de x em X1 tal que f (U ) ⊂ V . Dizemos que f é contı́nua em
X1 quando for contı́nua em todo ponto x ∈ X1 .
Sejam (X1 , τ1 ) e (X2 , τ2 ) dois espaços topológicos e f : X1 → X2 uma aplicação. Uma
condição necessária e suficiente para que f seja contı́nua em X1 é que dado G2 ∈ τ2 ,
f −1 (G2 ) ∈ τ1 .
Seja (X, τ ) um espaço topológico e {xn } uma seqüência de elementos de X. Dizemos
que {xn } converge para um ponto x ∈ X e, denotamos xn → x, quando n → +∞, se
para qualquer aberto G contendo x, existe n0 ∈ N (dependendo em geral de G) tal que
xn ∈ G, para todo n ≥ n0 .
Às vezes, não é necessário dar uma coleção inteira τ de abertos em X para gerarmos o
espaço topológico (X, τ ). Na realidade, necessitamos apenas de uma subcoleção de τ para
gerarmos a mesma topologia. A essa subcoleção denominamos base, conforme veremos a
seguir.
Seja (X, τ ) um espaço topológico. Uma coleção β de conjuntos abertos tal que qual-
quer subconjunto aberto de X pode ser escrito como uma reunião de conjuntos de β,
é denominada uma base para X. Observe que uma base sempre existe pois podemos
considerar, em particular, β = τ .
Sejam (X1 , τ1 ) e (X2 , τ2 ) dois espaços topológicos, f : X1 → X2 uma aplicação e β
uma base de X2 . Uma condição necessária e suficiente para que f seja contı́nua em X1 é
que f −1 (B) seja aberto em X1 , (ou seja, pertença à τ1 ) para todo B ∈ β.
Uma condição necessária e suficiente para que uma coleção β = {Bα }α de conjuntos
abertos de um espaço topológico (X, τ ) seja uma base para X, é que para todo aberto G
90 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

de X e para todo x ∈ G, exista Bα(x) ∈ β tal que x ∈ Bα(x) ⊂ G.


Sejam (X, τ ) um espaço topológico e β uma base de abertos. Então, β satisfaz às
seguintes condições:
(B.1) Para cada x ∈ X, existe Bx ∈ β tal que x ∈ Bx .
(B.2) Dados quaisquer dois conjuntos B1 , B2 ∈ β e x ∈ B1 ∩ B2 , então existe um outro
conjunto B3 ∈ β tal que x ∈ B3 ⊂ B1 ∩ B2 .
Reciprocamente, se X é um conjunto arbitrário e β é uma coleção de subconjuntos
abertos satisfazendo às condições (B.1) e (B.2) acima, então, uma topologia τ pode ser
induzida em X para a qual β é uma base.
Dadas duas bases β1 e β2 de X, ou seja, duas coleções de subconjuntos abertos de X
satisfazendo ás condições (B.1) e (B.2) acima, elas são ditas equivalentes se determinam
a mesma topologia em X. Isto significa dizer que para cada B1 ∈ β1 e cada x ∈ B1 , existe
B2 ∈ β2 tal que x ∈ B2 ⊂ B1 e reciprocamente, para cada B̃2 ∈ β2 e cada y ∈ B̃2 , existe
B̃1 ∈ β1 tal que y ∈ B̃1 ⊂ B̃2 .
Uma coleção βx de conjuntos abertos de um espaço topológico (X, τ ) é denominada
uma base no ponto x ∈ X , se para qualquer aberto G contendo x, existe um conjunto
B ∈ βx tal que x ∈ B ⊂ G.
Em um espaço métrico, a coleção de todas as bolas Bε (x0 ) onde ε percorre os números
reais positivos, constitui uma base para o dado ponto x0 . Da mesma forma, a coleção de
todas as bolas Br (x0 ) onde r percorre os números racionais constitui também uma base
para o ponto x0 , só que, neste caso, tal base é enumerável. Isto nos conduz as seguintes
definições.
Um espaço topológico (X, τ ) satisfaz ao 10 Axioma da Enumerabilidade, se existe uma
base enumerável em todo ponto x ∈ X e satisfaz ao 20 Axioma da Enumerabilidade se
existe uma base enumerável de abertos para X. Claramente o 20 implica no 10 .
Seja (X, τ ) um espaço topológico que satisfaz ao 20 Axioma da Enumerabilidade.
Então, existe nele, obrigatoriamente um conjunto enumerável e denso. Ainda, de toda
cobertura aberta se pode extrair uma subcobertura enumerável.
Agora, se (X, τ ) é um espaço topológico que satisfaz ao 10 Axioma da Enumerabilidade
então a famı́lia das vizinhanças da cada ponto de X, admite uma base {Bn } tal que
Bn+1 ⊂ Bn . Mais além, se A ⊂ X, uma condição necessária e suficiente para que x ∈ A
é que exista uma seqüência {xn } ⊂ A tal que xn → x.
ESPAÇOS TOPOLÓGICOS 91

3.1.1 Topologias Fracas

Sejam (X, τ1 ) e (X, τ2 ) espaços topológicos. Se τ1 ⊂ τ2 , dizemos que a topologia τ1 é


mais grossa que τ2 ou que τ2 é mais fina que τ1 .
Se X é um conjunto arbitrário, então a topologia trivial é claramente mais grossa do
que qualquer outra topologia sobre X e a topologia discreta é a mais fina do que qualquer
outra. No conjunto de todas as topologias sobre X, podemos induzir a relação de ordem,
a saber, ‘ ... mais fina que ...’

T
Proposição 3.1 Seja {τλ }λ uma famı́lia de topologias sobre X. Então, τ = τλ é uma
λ
topologia sobre X.

Demonstração:
(i) Note que ∅, X ∈ τλ para todo λ, o que implica que ∅, X ∈ τ .
S
(ii) Seja Gα uma união arbitrária, onde os Gα ∈ τ , para todo α. Então, para cada
α S S
α, Gα ∈ τλ , para todo λ, o que implica que Gα ∈ τλ , para todo λ, isto é, Gα ∈ τ .
α α
Tn
(iii) Seja α=1 Gα uma interseção finita onde Gα ∈ τ , para todo α = 1, · · · , n.
T
Analogamente, para cada α = 1, · · · , n, Gα ∈ τλ , para todo λ, o que implica que nα=1 ∈ τ .
Isto encerra a prova.
2
T
Segue da Proposição 3.1 que a topologia τ = τλ satisfaz as seguintes propriedades:
λ
(1a ) τ é mais grossa que qualquer τλ , já que τ ⊂ τλ , para todo λ.
(2a ) Se τ 0 é mais grossa que qualquer τλ , então, τ 0 é mais grossa que τ , ou, dito de
outra forma, se existir, τ 0 tal que τ 0 ⊂ τλ , para todo λ, então τ 0 ⊂ τ .
T
Por causa das propriedades acima, a topologia τ = τλ é denominada o ı́nfimo, (isto
λ T
é, a maior limitação inferior) das topologias τλ . Apesar de τ = τλ ser mais grossa que
T λ
todas as topologias τλ , temos também que τ = τλ é mais fina que todas as topologias
λ
que são mais grossas que as τλ .
Consideremos, agora, uma coleção C arbitrária de subconjuntos de X. Pelo exposto
acima, existe uma única topologia contendo C que é a mais grossa que todas as outras
topologias que contêm C. Essa topologia é obtida tomando-se a interseção de todas as
topologias que contêm C. Notemos que existe, pelo menos, uma topologia contendo C,
92 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

a saber, a topologia discreta. Veremos, a seguir, um outro modo de caracterizar essa única
topologia mais grossa contendo C. Basta considerarmos as uniões arbitrárias de interseções
finitas de conjuntos de C. Não é difı́cil ver que essa coleção de conjuntos forma uma
topologia adotando-se as usuais convenções para interseções e uniões vazias. A prova
segue diretamente de nossa discussão na seção anterior sobre bases, se observarmos que a
coleção β de todas as interseções finitas de conjuntos de C, juntamente com ∅ e X, for-
mam uma base, ou seja, satisfaz as condições (B.1) e (B.2) vistas na seção anterior. Com
efeito, (B.1) é satisfeita posto que X ∈ β e (B.2) também se verifica pois dados B1 , B2 ∈ β
e x ∈ B1 , B2 , então, tanto B1 quanto B2 são dados por interseções finitas de conjuntos de
C e conseqüentemente B3 = B1 ∩ B2 é dado por uma interseção finita de conjuntos de C
e x ∈ B 3 ⊂ B1 ∩ B2 .
Desta forma, uma topologia τ ∗ é introduzida sobre X para a qual β é uma base.
Resta-nos provar que τ ∗ = τ . De fato, seja {τλ } a coleção de todas as topologias que
T
contêm C e τ = τλ . Ora, como C ⊂ τλ , para todo λ, então C ⊂ τ e pelo fato de τ ser
λ
uma topologia, segue que β ∈ τ , ou seja, τ contém as interseções finitas de elementos de
C. Do mesmo modo, vemos que τ contém as uniões arbitrárias de elementos de β, isto
é, τ ∗ ⊂ τ . Por outro lado, como τ ∗ é uma topologia que contém C e pelo fato de τ ser a
mais grossa das topologias que contêm C, então τ ⊂ τ ∗ . Logo, τ = τ ∗ .
Uma coleção não vazia C de subconjuntos abertos de um espaço topológico X é denomi-
nada uma sub-base se a coleção de todas as interseções finitas de conjuntos de C forma
uma base. Neste caso, a topologia τ , obtida através das uniões arbitrárias de interseções
finitas de elementos de C é denominada topologia gerada por C. A discussão acima nos
leva a seguinte proposição:

Proposição 3.2 Sejam X um conjunto arbitrário e C uma coleção de subconjuntos de


X. Então, existe uma topologia em X para a qual C é uma sub-base.

Seja {τi }i uma famı́lia de topologias em X. De maneira análoga, existe uma topologia
τ sobre X, que é a menor limitação superior, isto é, o supremo das topologias τi , ou seja,
a topologia que tem as seguintes propriedades:
(1a ) τ é mais fina que qualquer τi .
(2a ) Se τ 0 é mais fina que qualquer τi , então τ 0 é mais fina que τ .
Com efeito, seja φ a coleção de todas as topologias que são mais finas que qualquer τi .
Tal coleção é não vazia posto que a topologia discreta pertence a ela. Então, τ é o ı́nfimo,
ESPAÇOS TOPOLÓGICOS 93

isto é, a maior limitação inferior de φ. Em outras palavras: τ é o menor elemento dentre
todas as topologias que são mais finas que todas as τi . Analogamente e conforme vimos
anteriormente, τ , o ı́nfimo das topologias τi , é o maior elemento da coleção de todas as
topologias que são mais grossas que as τi .
S
Consideremos, agora, C = τi e β a coleção de todas as interseções finitas de elementos
i
de C. Provaremos que β é uma base, e, por conseguinte, que C é uma sub-base de X.
Com efeito, a condição (B.1) acima aludida, é claramente satisfeita. Para provarmos
(B.2), sejam
n [
\ m [
\
B1 = τi(α) e B2 = τj(δ) ,
α=1 i(α) δ=1 j(δ)

elementos de β e consideremos x ∈ B1 ∩ B2 = B3 . Então,


m+n
\ [
x ∈ B3 = τj(γ) ,
γ=1 i(γ)

e, evidentemente, B3 ∈ β.
Desta forma, uma topologia τ ∗ é induzida sobre X para a qual β é uma base. Provare-
S
mos que, na verdade, que τ ∗ = τ . De fato, como C = τi ⊂ τ e τ é uma topologia,
i
então, τ é fechada para as uniões arbitrárias de interseções finitas de elementos de C, ou
seja, τ ∗ ⊂ τ . Por outro lado, como τi ⊂ τ ∗ , para todo i, e, pelo fato de τ ser o menor
elemento da coleção de todas as topologias que são mais finas do que as τi , segue que
S
τ ⊂ τ ∗ . Portanto, τ = τ ∗ , o que prova ser C = τi uma sub-base para a topologia τ .
S i
Logo, τ é a topologia gerada por C = τi .
i

Proposição 3.3 Sejam X um conjunto arbitrário, Y um espaço topológico e ϕ : X → Y


uma aplicação. Então, a famı́lia de todos os subconjuntos de X da forma ϕ−1 (V ), onde
V é um aberto em Y , constitui uma topologia sobre X.

Demonstração: Definamos

τ = {ϕ−1 (V ); V é aberto em Y }.

Provaremos que τ é uma topologia sobre X. De fato:


(i) ∅ ∈ τ pois ϕ(∅) = ∅. Também, X ∈ τ , pois ϕ−1 (Y ) = X.
94 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

S
(ii) Seja A = Aλ uma união arbitrária de elementos de τ . Provaremos que A ∈ τ .
λ
Com efeito, como para cada λ, Aλ ∈ τ ,, então temos que Aλ = ϕ−1 (Vλ ), para algum Vλ
S
aberto em Y . Logo, pondo-se V = Vλ , obtemos
λ
[ [ [
A= Aλ = ϕ−1 (Vλ ) = ϕ−1 ( Vλ ) = ϕ−1 (V ),
λ λ λ

e, pelo fato de V ser aberto em Y segue que A ∈ τ .


T
(iii) Seja A0 = ni=1 Ai , uma interseção finita de elementos de τ . Analogamente, para
T
cada i = 1, · · · , n, Ai = ϕ−1 (Vi ), onde Vi é um aberto em Y . Assim, pondo-se V = ni=1 Vi ,
e observando que V é um aberto em Y , resulta que
n
\ n
\ n
\
0 −1 −1
A = Ai = ϕ (Vi ) = ϕ ( Vi ) = ϕ−1 (V ),
i=1 i=1 i=1
0
o que prova ser A ∈ τ . 2

A topologia mencionada na proposição 3.3 é denominada Topologia Induzida em X


por Y . Notemos que com essa topologia ϕ é claramente contı́nua e, além disso, essa
topologia é a mais grossa (menos abertos) para a qual ϕ é contı́nua. Com efeito, se por
acaso retirarmos algum dos conjuntos ϕ−1 (V0 ) da topologia τ , para algum V0 aberto em
Y , isto acarretará a não continuidade da ϕ.

Proposição 3.4 Sejam X e Y espaços topológicos e ϕ : X → Y uma aplicação. Para


que ϕ seja contı́nua em X é necessário e suficiente que ϕ−1 (V ) pertença a topologia de
X, para todo V pertencente a uma sub-base da topologia de Y .

Demonstração: A necessidade da demonstração é imediata pois, sendo ϕ contı́nua,


então ϕ−1 (V ) pertence à topologia de X, seja qual for o V aberto em Y . Em particular,
ϕ−1 (V ) pertence à topologia de X, para todo V pertencente a uma sub-base de Y . Re-
ciprocamente, para provarmos a suficiência, consideremos V aberto em Y , e seja β uma
sub-base da topologia de Y . Então,
[ m(α)
\
V = Gγ(α) ,
α γ(α)=1

isto é, V é dada pela união arbitrária de interseções finitas de elementos Gγ(α) de C.
Assim,
[ m(α)
\
−1
ϕ (V ) = ϕ−1 (Gγ(α) )
α γ(α)=1
ESPAÇOS TOPOLÓGICOS 95

e como os ϕ−1 (Gγ(α) ) pertencem à topologia de X e pelo fato de toda topologia ser
fechada para interseções finitas e uniões arbitrárias, segue que ϕ−1 (V ) pertence também
à topologia de X, conforme querı́amos demonstrar. 2

Consideremos, agora, X um conjunto arbitrário, {Yi , σi }i∈I uma famı́lia de espaços


topológicos e {ϕi }i∈I uma famı́lia de aplicações ϕi : X → Yi . Ora, cada i ∈ I, (conforme
proposição 3.3) induz uma topologia τi sobre X, para a qual ϕi é contı́nua. Não é verdade,
porém, que uma vez fixado i, todas as ϕj sejam contı́nuas sobre o espaço topológico
(X, τi ). Uma topologia em X para a qual todas as ϕj sejam contı́nuas deve conter todas
as τi . Assim, por exemplo, a topologia discreta contém todas as τi e desta forma, se
munirmos X desta topologia, então, cada ϕi é evidentemente contı́nua. Assim, o conjunto
φ das topologias sobre X para as quais todas as aplicações ϕi são contı́nuas é certamente
não vazio. Consideremos, então, a mais grossa (menos abertos) topologia de φ, isto é,
aquela que possui menos abertos para a qual todas as ϕi são contı́nuas. Essa topologia é
denominada topologia fraca gerada ou induzida pelas ϕi . Em verdade, a topologia fraca é
o ı́nfimo de φ e, conforme argumentamos anteriormente, ela é gerada pela união de todas
S
as topologias τi , ou, dito de outra forma, o conjunto C = τi é uma sub-base da topologia
i
fraca.

Proposição 3.5 Sejam X um conjunto arbitrário, {(Yi , σi )}i∈I uma famı́lia de espaços
topológicos e ϕi : X → Yi uma famı́lia de aplicações. Considere em X a topologia fraca τ
induzida pela famı́lia {ϕi }i∈I . Então, são válidas:
(1) Se Ci , i ∈ I, é uma sub-base para a topologia σi de Yi , então τ coincide com a
topologia gerada por
[ [
C∗ = ϕ−1
i (Ci ) = {ϕ−1
i (V ); V ∈ Ci }.
i i

(2) Se para todo x ∈ X, βϕi (x) é uma base para a famı́lia das vizinhanças de ϕi (x),
T −1
então, a famı́lia de subconjuntos da forma ϕi (Vi ), onde Vi ∈ βϕi (x) e J ⊂ I é um
i∈J
conjunto finito de ı́ndices, é uma base para a famı́lia das vizinhanças de x.

Demonstração:

(1) Provaremos que


( Ã !) ( Ã !)
[ \ [ \
τ= de elementos de C = de elementos de C ∗ = τ ∗,
arb. f initas arb. f initas
96 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

S
onde C = i τi e τi é a topologia induzida por ϕi em X, ou seja,
© ª
τi = ϕ−1
i (V ); V ∈ σi .

Primeiramente, observemos que a topologia τ ∗ mantém as ϕi contı́nuas. Com efeito,


seja i0 ∈ I, genérico e V um aberto em σi0 . Provaremos que ϕ−1
i0 (V ) é um aberto em X
para a topologia τ ∗ . De fato, temos
à !
[ \
V = Aj,λ , onde Aj,λ ∈ Ci0 e Jλ é um conjunto finito de ı́ndices.
λ j∈Jλ

Logo,
à !
[ \
ϕ−1
i0 (V ) = ϕ−1
i0 (Aj,λ ) ,
λ j∈Jλ

e pelo fato de
© −1 ª
ϕ−1 ∗
i0 (Aj,λ ) ∈ ϕi0 (A); A ∈ Ci0 ⊂ C ,

segue que ϕ−1


i0 (V ) pertence ao conjunto formado pelas uniões arbitrárias de interseções
finitas de elementos de C ∗ , ou seja, ϕ−1 ∗
i0 (V ) ∈ τ , o que prova o desejado.

Agora, como τ é a topologia mais grossa para a qual todas as ϕi são contı́nuas, então
já temos que τ ⊂ τ ∗ . Portanto, resta-nos mostrar a outra inclusão, isto é, τ ∗ ⊂ τ . Na
verdade, é suficiente provarmos que C ∗ ⊂ C. Com efeito, lembremos que
[ [
C ∗ = {ϕ−1 i (A); A ∈ C i } e C = {ϕ−1
i (A); A ∈ σi }.
i i

Contudo, como Ci ⊂ σi , posto que Ci é uma sub-base de σi , resulta que C ∗ ⊂ C e, por


conseguinte, τ ∗ ⊂ τ .
(2) Seja x ∈ X e βϕi (x) uma base para a famı́lia de vizinhanças de ϕi (x). Provaremos
T −1
que a famı́lia de subconjuntos de X da forma ϕi (Vi ), onde Vi ∈ βϕi (x) e J ⊂ I, é um
i∈J
conjunto finito de ı́ndices, é uma base para a famı́lia das vizinhanças de x. De fato, seja
U uma vizinhança aberta de x. Então, U ∈ τ . Logo,
à !
[ \
U= ϕ−1
i (Aλ,i ) ,
λ i∈Jλ
T
onde Jλ é um conjunto finito de ı́ndices e Aλ,i ∈ σi . Como x ∈ U , então, x ∈ ϕ−1
i (Aλ0 ,i ),
i∈Jλ0
para algum λ0 . Assim, x ∈ ϕ−1
i (Aλ0 ,i ), para todo i ∈ Jλ0 , o que implica que ϕi (x) ∈ Aλ0 ,i ,
ESPAÇOS TOPOLÓGICOS 97

para todo i ∈ Jλ0 . Entretanto, pelo fato de βϕi (x) ser uma base para as vizinhanças de
ϕi (x), existe, para cada i ∈ Jλ0 , Vi ∈ βϕi (x) , tal que ϕi (x) ∈ Vi e tal que Vi ⊂ Aλ0 ,i . Logo,
\ \
Vi ⊂ Aλ0 ,i ,
i∈Jλ0 i∈Jλ0

de onde concluı́mos que


   
\ \ \
ϕ−1
i
 Vi  ⊂ ϕ−1
i
 Aλ0 ,i  = ϕ−1
i (Aλ0 ,i ).
i∈Jλ0 i∈Jλ0 i∈Jλ0

Assim,
\ \
ϕ−1
i (Vi ) ⊂ ϕ−1
i (Aλ0 ,i ) ⊂ U,
i∈Jλ0 i∈Jλ0

T
e, evidentemente, x ∈ i∈Jλ0 ϕ−1
i (Vi ), o que encerra a prova. 2

Proposição 3.6 Sejam X um conjunto arbitrário, {(Yi , σi )}i∈I uma famı́lia de espaços
topológicos e ϕi : X → Yi uma famı́lia de aplicações. Uma sucessão {xn } de elementos
de X converge a x ∈ X na topologia fraca induzida pelas aplicações ϕi : X → Yi , se, e
somente se, para cada i ∈ I, ϕi (xn ) → ϕi (x), na topologia σi de Yi .

Demonstração: Suponhamos inicialmente que xn → x na topologia fraca e seja i ∈ I,


genérico. Ora, para tal topologia, sabemos que as ϕi são contı́nuas. Logo, em particular,
para a ϕi tomada arbitrariamente, porém fixada. Provaremos que ϕi (xn ) → ϕi (x). Com
efeito, seja V uma vizinhança aberta de ϕi (x) em Yi . Logo, ϕ−1
i (V ) é uma vizinhança
aberta de x em X. Desta forma, existe n0 ∈ N tal que xn ∈ ϕ−1
i (V ), para todo n ≥ n0 ,
e, conseqüentemente, ϕi (xn ) ∈ V , para todo n ≥ n0 , o que prova o desejado.
Reciprocamente, seja U uma vizinhança de x. Então, de acordo com o item (2)
T −1
da proposição 3.5, U ⊃ ϕi (Vi ), onde J ⊂ I é um subconjunto finito de ı́ndices e
i∈J
Vi ∈ βϕi (x) , sendo βϕi (x) uma base para a famı́lia de vizinhanças de ϕi (x). Note que as Vi
são vizinhanças de ϕi (x). Então, como ϕi (xn ) → ϕi (x), por hipótese, para cada i ∈ J,
existe ni tal que ϕi (xn ) ∈ Vi para todo n ≥ ni . Seja n0 = max{ni }. Assim, ϕi (xn ) ∈ Vi ,
i∈J
para todo n ≥ n0 e para todo i ∈ J. Segue daı́ que xn ∈ ϕ−1
i (Vi ), para todo i ∈ J e para
todo n ≥ n0 , o que implica que
\
xn ∈ ϕ−1
i (Vi ) ⊂ U, para todo n ≥ n0 ,
i∈J
98 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

o que encerra a prova. 2

Dada uma famı́lia {Xα }α∈A , de espaços topológicos, introduziremos uma topologia
sobre o produto cartesiano
Y
X= Xα
α∈A

dos espaços Xα . Lembremos que o produto cartesiano X consiste de todas as funções


S
x : A → α∈A Xα
α 7→ x(α).

Para cada α ∈ A, há uma função associada

prα : X → Xα
x 7→ prα (x) = x(α),

denominada projeção de X sobre Xα .


Muniremos X com a topologia fraca induzida pela famı́lia {prα }α∈A . Assim, de acordo
com a proposição 3.6 temos
Y
xn → x em X = Xα ⇔ prα (xn ) → prα (x). (3.1)
α∈A

Esta topologia no produto cartesiano é frequentemente denominada topologia de Ty-


chonoff.

Proposição 3.7 Sejam X um conjunto arbitrário, (Z, θ) um espaço topológico e (Yi , τi )i∈I
uma coleção de espaços topológicos. Consideremos também ψ : Z → X uma aplicação e
ϕi : X → Yi uma coleção de aplicações. Introduzamos sobre X a topologia fraca induzida
pela famı́lia {ϕi }i∈I . Então, ψ é contı́nua se, e somente se, ϕi ◦ ψ é contı́nua, para todo
i ∈ I.

Demonstração: Considere a diagramação abaixo:


Se ψ é contı́nua, como as ϕi são contı́nuas, para todo i ∈ I, segue que ϕi ◦ ψ é
claramente contı́nua.
Reciprocamente, suponhamos que, para cada i ∈ I, ϕi ◦ ψ é contı́nua. Provaremos que
ψ é contı́nua. De fato, seja U aberto em X. Então,
à !
[ \
U= ϕ−1
i (Bλ,i ) ,
λ i∈Jλ
A TOPOLOGIA σ(E, E 0 ) 99

ψ ϕi
(Z, θ) (X, τf raca ) (Yi , τi )

Figura 3.2: Composição

onde Bλ,i ∈ τi e Jλ é um conjunto finito de ı́ndices, para todo λ. Daı́ vem que
" Ã !#
[ \
ψ −1 (U ) = ψ −1 ϕ−1
i (Bλ,i )
λ i∈Jλ
" #
[ \¡ ¢
= ψ −1 ◦ ϕ−1
i (Bλ,i )
λ i∈Jλ
" #
[ \¡ ¢
= (ϕi ◦ ψ)−1 (Bλ,i ) .
λ i∈Jλ

Como (ϕi ◦ ψ) é contı́nua, para todo i ∈ I, resulta, em particular, que (ϕi ◦ ψ)−1 (Bλ,i )
são abertos em Z, para todo i ∈ Jλ e para todo λ. Sendo θ uma topologia, ela é fechada
para a união arbitrária de interseções finitas, o que prova que ψ −1 (U ) ∈ θ, isto é, é um
aberto em Z. Isto prova a continuidade de ψ e encerra a demonstração da proposição.
2

3.2 A Topologia Fraca σ(E, E 0)


Seja E um espaço de Banach e consideremos f ∈ E 0 . Designaremos por ϕf : E → R, a
aplicação dada por ϕf (x) = hf, xi, para todo x ∈ E. À medida que f percorre E 0 , se
obtém uma famı́lia {ϕf }f ∈E 0 de aplicações de E em R.

Definição 3.8 A topologia fraca σ(E, E 0 ), sobre E, é a topologia menos fina (ou mais
grossa) em E para a qual são contı́nuas todas as aplicações ϕf , f ∈ E 0 .

Proposição 3.9 Munido da topologia fraca σ(E, E 0 ), E é um espaço de Hausdorff.

Demonstração: Sejam x, y ∈ E tais que x 6= y. Temos que os conjuntos {x} e {y}


satisfazem às hipóteses da 2a Forma Geométrica do teorema de Hahn-Banach e, portanto,
100 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

existe um hiperplano fechado de equação [f = α], tal que

hf, xi < α < hf, yi .

Definindo-se

Ux = {z ∈ E; hf, zi < α} = f −1 (] − ∞, α[) = ϕ−1


f (] − ∞, α[) ,
| {z }
=ϕf (z)

Uy = {z ∈ E; hf, zi > α} = f −1 (]α, +∞[) = ϕ−1


f (]α, +∞[) ,
| {z }
=ϕf (z)

então, Ux e Uy são abertos na topologia σ(E, E 0 ). Com efeito, note que ϕf é um elemento
da famı́lia {ϕf }f ∈E 0 , e, como estamos munindo E da topologia fraca σ(E, E 0 ), resulta que
ϕf é uma aplicação contı́nua com esta topologia. Sendo ] − ∞, α[ (respec.]α, +∞[) um
conjunto aberto em R resulta que ϕ−1 −1
f (] − ∞, α[) (respec. ϕf (]α, +∞[)) é aberto em E
na topologia σ(E, E 0 ). Além disso, x ∈ Ux , y ∈ Uy e Ux ∩ Uy = ∅, o que encerra a prova.
2

Proposição 3.10 Seja x0 ∈ E. Se obtém uma base de vizinhanças de x0 para a topologia


σ(E, E 0 ), ao considerarmos todos os conjuntos da forma

V = {x ∈ E; |hfi , x − x0 i| < ε, para todo i ∈ I} ,

onde I é finito, fi ∈ E 0 e ε > 0.

Demonstração: Mostraremos inicialmente que o conjunto V acima definido é um


elemento da base βx0 de vizinhanças de x0 na topologia fraca σ(E, E 0 ). Com efeito, seja
I finito, ε > 0 e consideremos ai = hfi , x0 i, i ∈ I. Então, sendo ]ai − ε, ai + ε[ um aberto
em R, resulta que ϕ−1 0
fi (]ai − ε, ai + ε[) é aberto em σ(E, E ), e, conseqüentemente
\
V = ϕ−1
fi (]ai − ε, ai + ε[) ,
i∈I

é aberto em σ(E, E 0 ) (lembre que as topologias são fechadas para interseções finitas
e uniões arbitrárias) e contém x0 . Reciprocamente, seja U uma vizinhança de x0 em
σ(E, E 0 ). Então, de acordo com a proposição 3.5 (2) existe um aberto W que contém x0
na forma
\
W = ϕ−1
fi (Wi ), com I finito e Wi uma vizinhança de ai = hfi , x0 i em R,
i∈I
A TOPOLOGIA σ(E, E 0 ) 101

e tal que W ⊂ U . Assim, existe ε > 0 tal que, para cada i ∈ I, ]ai − ε, ai + ε[⊂ Wi , e
portanto,
\
V = ϕ−1
fi (]ai − ε, ai + ε[) ⊂ W ⊂ U.
i∈I

Observação 3.11

Quando E possui dimensão infinita, a topologia fraca σ(E, E 0 ) não é metrizável, isto
é, não existe uma métrica definida em E que induza sobre E a topologia σ(E, E 0 ) pois
E não satisfaz ao 10 Axioma da Enumerabilidade. E todo espaço métrico satisfaz ao 10
Axioma da Enumerabilidade.

Dada uma sucessão {xn }n∈N ⊂ E, se designa por xn * x a convergência de xn para x


na topologia fraca σ(E, E 0 ). Dizemos, neste caso, que xn converge fraco para x em E.

Proposição 3.12 Seja {xn }n∈N , uma sucessão de elementos de E. Então:

(i) xn * x em σ(E, E 0 ) se, e somente se, hf, xn i → hf, xi , para todo f ∈ E 0 .


(ii) Se xn → x fortemente em E, então xn * x.
(iii) Se xn * x em σ(E, E 0 ), então ||xn || é limitada e ||x|| ≤ lim inf ||xn ||
(iv) Se xn * x em σ(E, E 0 ) e se fn → f fortemente em E 0 , então hfn , xn i → hf, xi em R.

Demonstração: (i) Resulta da definição de topologia fraca σ(E, E 0 ) e da proposição


3.6.
(ii) Seja f ∈ E 0 . Então,

|hf, xn i − hf, xi| ≤ ||f ||E 0 ||xn − x||E → 0, quando n → +∞.

Assim,

hf, xn i → hf, xi , para todo f ∈ E 0 ⇒ xn * x, em virtude de (i).

(iii) Se xn * x, então,

hf, xn i → hf, xi , para todo f ∈ E 0 . (3.2)


102 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Logo, a seqüência de números reais {hf, xn i}n∈N é limitada e, conseqüentemente,

sup |hf, xn i| < +∞, para todo f ∈ E 0 . (3.3)


n∈N

Definamos

Tn : E 0 → R, f 7→ Tn (f ) = hf, xn i .

Então, de (3.3) e, pelo Teorema de Banach-Steinhaus existe C > 0 tal que

|Tn (f )| ≤ C ||f ||E 0 , para todo f ∈ E 0 e para todo n ∈ N,

ou seja,

| hf, xn i | ≤ C ||f ||E 0 , para todo f ∈ E 0 e para todo n ∈ N.

Desta última desigualdade e do corolário 1.18 resulta que

||xn ||E = sup | hf, xn i | ≤ C, para todo n ∈ N,


f ∈E 0 ;||f ||E 0 ≤1

o que prova a limitação de {xn }. Além disso, como

| hf, xn i | ≤ ||f ||E 0 ||xn ||E ,

então, tomando-se o limite inferior, de (3.2) obtemos

| hf, xi | ≤ ||f ||E 0 lim inf ||xn ||E .


n

Mas,

||x||E = sup | hf, xi | ≤ lim inf ||xn ||E .


f ∈E 0 ;||f ||E 0 ≤1 n

(iv) Temos

|hfn , xn i − hf, xi| ≤ |hfn , xn i − hf, xn i| + |hf, xn i − hf, xi|


≤ ||fn − f ||E 0 ||xn ||E + |hf, xn i − hf, xi| → 0, quando n → +∞.
| {z } | {z } | {z }
&0 é limitada(iii) &0

2
A TOPOLOGIA σ(E, E 0 ) 103

Observação 3.13 Do item (iii) da proposição 3.12 concluı́mos que a norma é seqüen-
cialmente s.c.i. na topologia fraca. [Lembre que se X é um espaço topológico que sa-
tisfaz ao 10 Axioma da Enumerabilidade temos que a continuidade seqüencial implica na
continuidade. Contudo tal afirmação nem sempre é verdadeira quando X é um espaço
topológico qualquer].

Proposição 3.14 Seja E um espaço de Banach. Temos que xn * x em E se, e somente


se, as seguintes condições forem satisfeitas:
(i) ||xn ||E ≤ M , para todo n ∈ N.
(ii) hg, xn i → hg, xi, para todo g ∈ B 0 , onde B 0 é um subconjunto de E 0 que gera um
subespaço denso em E 0 .

Demonstração: Se xn * x temos que (i) e (ii) se verificam em virtude da proposição


3.12.
Por outro lado, suponhamos que exista {xn } tal que (i) e (ii) se verifique. Seja f ∈ [B 0 ],
(onde [B 0 ] designa o subespaço gerado por B 0 ). Então, existem αi ∈ R e gi ∈ B 0 tais que

m(f )
X
f= αi gi .
i=1

Resulta daı́ e da hipótese (ii) que

m(f ) m(f )
X X
hf, xn i = αi hgi , xn i → αi hgi , xi = hf, xi , quando n → +∞. (3.4)
i=1 i=1

Consideremos, agora, f ∈ [B 0 ] = E 0 . Então, existe {fm } ⊂ [B 0 ] tal que fm → f em


E 0 . Logo, dado ε > 0, existe m0 ∈ N tal que
¾ ½
ε ε
||fm − f ||E 0 < L, para todo m ≥ m0 , onde L = min , , se x 6= 0, (3.5)
3M 3||x||

ou L = , se x = 0. (3.6)
3M

Por outro lado, em virtude da hipótese (ii), seja n0 ∈ N tal que

ε
|hfm0 , xn i − hfm0 , xi| < , para todo n ≥ n0 . (3.7)
3
104 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Assim, para todo n ≥ n0 , resulta de (3.5) e (3.7) que

|hf, xn i − hf, xi|


≤ |hf, xn i − hfm0 , xn i| + |hfm0 , xn i − hfm0 , xi| + |hfm0 , xi − hf, xi|
≤ ||f − fm0 ||E 0 ||xn || + 3ε + ||fm0 − f ||E 0 ||x||E
< LM + 3ε + L||x|| < ε
3M
M + 3ε + ε
3||x||
||x|| = ε,

o que prova que

hf, xn i → hf, xi , para todo f ∈ E 0 ⇒ xn * x.

Observação 3.15 Lembremos que σ(E, E 0 ) é a topologia mais grossa sobre E para a
qual todas as ϕf , f ∈ E 0 são contı́nuas. Como as funções da famı́lia {ϕf }f ∈E 0 (onde
ϕf : E → R é definida por ϕf (x) = hf, xi) são contı́nuas na topologia forte, resulta que a
topologia fraca σ(E, E 0 ) é mais grossa (menos abertos) que a topologia forte.

Proposição 3.16 Se E tem dimensão finita, então a topologia fraca coincide com a forte.
Em particular, uma sucessão {xn } em E converge fracamente se, e somente se, converge
fortemente.

Demonstração: Já vimos que σ(E, E 0 ) é mais grossa que a topologia forte. Assim,
todo aberto fraco é um aberto forte.
Reciprocamente, temos que mostrar que todo aberto forte é um aberto fraco. Com
efeito, sejam U um aberto na topologia forte, x0 ∈ U e r > 0 tais que Br (x0 ) ⊂ U . Como
E tem dimensão finita, E admite uma base {e1 , · · · , en } tal que ||ei || = 1, i = 1, · · · , n.
P
Então, dado qualquer x ∈ E podemos escrever x = ni=1 xi ei . Devemos construir uma
vizinhança V de x0 na topologia fraca σ(E, E 0 ) tal que V ⊂ U , ou seja, de acordo com a
proposição 3.10, devemos exibir um conjunto finito de funções {fi }i∈I ⊂ E 0 (e, portanto,
I é um conjunto finito de ı́ndices) e ε > 0 tais que

V = {x ∈ E; | hfi , x − x0 i | < ε, para todo i ∈ I} ⊂ U.

Consideremos as aplicações
n
X
fi : E → R, x 7→ xi , onde x = xi ei , i = 1, · · · , n.
i=1
A TOPOLOGIA σ(E, E 0 ) 105

O fato de {e1 , · · · , en } ser um conjunto l.i. faz com que as funções fi estejam bem
definidas. De fato,
n
X n
X n
X
Se x = xi e i = yi e i ⇒ (xi − yi )ei = 0 ⇒ xi = yi , i = 1, · · · , n.
i=1 i=1 i=1

Além disso, fi ∈ E 0 pois, para todo i = 1, · · · , n,

| hfi , xi | = |xi | ≤ (|x1 | + · · · + |xn |) ≤ C ||x||E , para algum C > 0,

onde a última desigualdade vem do fato que em um espaço de dimensão finita todas as
normas são equivalentes.
Do exposto acima, definamos, então, I = {1, · · · , n}, ε = r/n, e
n r o
V = x ∈ E; | hfi , x − x0 i | < , para todo i = 1, · · · , n .
n
Tome x ∈ V . Temos
¯¯ ¯¯
¯¯Xn ¯¯ X n
r
¯¯ ¯¯
||x − x0 || = ¯¯ hfi , x − x0 i ei ¯¯ ≤ | hfi , x − x0 i | < n = r,
¯¯ ¯¯ n
i=1 i=1

o que implica que x ∈ Br (x0 ) e, conseqüentemente, V ⊂ Br (x0 ) ⊂ U , conforme querı́amos


demonstrar. 2

Vimos na proposição anterior que se dim E < +∞ então a topologia forte coincide com
a topologia fraca. Contudo, quando dim E = +∞, a topologia fraca σ(E, E 0 ) é estritamente
menos fina do que a topologia forte, ou seja, existem abertos na topologia forte que não
são abertos na topologia fraca. Consideremos o seguinte resultado.

Proposição 3.17 Se dim E = +∞, então a bola B1 (0) não é aberta na topologia fraca
σ(E, E 0 ).

Demonstração: Sejam x0 ∈ B1 (0) e

V = {x ∈ E; | hfi , x − x0 i | < ε, i = 1, · · · , n} com fi ∈ E 0 e ε > 0,

uma vizinhança arbitrária de x0 na topologia σ(E, E 0 ). Provaremos que V " B1 (0), ou


seja, V não está contido na bola B1 (0). De fato, seja y0 ∈ E tal que y0 6= 0 e hfi , y0 i = 0,
para todo i = 1, · · · , n. Observemos que tal y0 existe pois, caso contrário, se para todo
y0 ∈ E, y0 6= 0 tivéssemos hfi , y0 i 6= 0, para algum i, a aplicação

ϕ : E → Rn , x 7→ ϕ(x) = (hf1 , xi , · · · , hfn , xi)


106 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

que é claramente linear, seria injetiva pois o núcleo de ϕ, N (ϕ) = {x ∈ E; ϕ(x) = 0} =


{0}, e consequentemente um isomorfismo de E sobre ϕ(E) o que implicaria que dim E ≤ n,
o que é um absurdo(!), pois E tem dimensão infinita, por hipótese.
Notemos que

(x0 + t y0 ) ∈ V, para todo t ∈ R, (3.8)

pois

| hfi , (x0 + t y0 ) − x0 i | = |t| | hfi , y0 i | = 0 < ε, para todo i = 1, · · · , n.

No entanto,

Existe t ∈ R tal que (x0 + t y0 ) ∈


/ B1 (0). (3.9)

Com efeito, definamos a função

g : R → R+ , t 7→ g(t) = ||x0 + t y0 ||.

Temos que g é contı́nua com g(0) = ||x0 || < 1 e lim g(t) = +∞. Logo, pelo Teorema
t→+∞
do Valor Intermediário, existe t0 ∈ R+ \{0} tal que g(t0 ) = 1, ou seja, ||x0 + t0 y0 || = 1 e,
assim, (x0 + t0 y0 ) ∈
/ B1 (0), o que prova (3.9). De (3.8) e (3.9) resulta que V " B1 (0), o
que finaliza a prova.
2

Observação 3.18 Da demonstração da proposição anterior fica provado que em todo


espaço de dimensão infinita, toda vizinhança V de x0 ∈ E na topologia fraca σ(E, E 0 )
contém uma reta que passa por x0 (veja (3.8)).

P'$
PPx0
PP •PPP
P•P PP
0 PPPPPPPx0 + ty0
&% P•P PP
y0 PPPPPP
PP P P
PP
P

Figura 3.3: A vizinhança fraca do ponto x0 contém a reta x0 + t y0


TOPOLOGIA FRACA, CONJUNTOS CONVEXOS E OPERADORES
LINEARES 107

Proposição 3.19 Se dim E = +∞, então o conjunto S = {x ∈ E; ||x|| = 1} não é


fechado na topologia fraca σ(E, E 0 ). Mais precisamente, temos que
σ(E,E 0 ) σ(E,E 0 )
S = {x ∈ E; ||x|| ≤ 1}, ( isto é S 6= S).

Demonstração: Provaremos inicialmente que


σ(E,E 0 )
S ⊂ {x ∈ E; ||x|| ≤ 1}. (3.10)
σ(E,E 0 )
De fato, seja x ∈ S . Então, existe {xn } ⊂ S tal que xn * x. Logo, da proposição
3.12(iii), temos

||x|| ≤ lim inf ||xn || com ||xn || = 1, para todo n ∈ N,


n

o que implica que ||x|| ≤ 1 provando (3.10).


Resta-nos provar que
σ(E,E 0 )
{x ∈ E; ||x|| ≤ 1} ⊂ S . (3.11)
σ(E,E 0 )
Claramente S ⊂ S . Seja, então, x0 ∈ E tal que ||x0 || < 1. Provaremos que
σ(E,E 0 )
x0 ∈ S , isto é, provaremos que dada V , uma vizinhança de x0 em σ(E, E 0 ), V ∩S 6= ∅.
Com efeito, sempre podemos obter, conforme proposição 3.10, que

V = {x ∈ E; | hfi , x − x0 i | < ε, i = 1, · · · , n},

com ε > 0 e f1 , · · · , fn ∈ E 0 . Fixemos, como na demonstração da proposição 3.17,


y0 ∈ E tal que y0 6= 0 e hfi , y0 i = 0, para todo i = 1, · · · , n. Então, conforme vimos
anteriormente,

(x0 + t y0 ) ∈ V, para todo t ∈ R,

e definindo-se, como antes,

g : R → R+ , t 7→ g(t) = ||x0 + t y0 ||,

temos que g é contı́nua com g(0) = ||x0 || < 1 e lim g(t) = +∞. Novamente, pelo
t→+∞
Teorema do Valor Intermediário, existe t0 ∈ R+ \{0} tal que ||x0 + t0 y0 || = 1. Assim,
(x0 + t0 y0 ) ∈ V ∩ S, o que implica que V ∩ S 6= ∅, o que prova (3.11). Combinando (3.10)
e (3.11) tem-se o desejado. Isto completa a prova. 2

Observação 3.20 Notemos que se dim E = +∞, resulta da proposição 3.19, que o con-
junto S = {x ∈ E; ||x|| = 1} não é fechado na topologia fraca σ(E, E 0 ), mas o conjunto
{x ∈ E; ||x|| ≤ 1} é fechado em σ(E, E 0 ).
108 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

3.3 Topologia Fraca, Conjuntos Convexos


e Operadores Lineares

Vimos que todo conjunto fechado na topologia fraca σ(E, E 0 ) é fechado na topologia forte,
uma vez que a topologia fraca σ(E, E 0 ) é mais grossa do que a topologia forte. No entanto,
a recı́proca não é verdadeira em espaços de dimensão infinita. Mostraremos, nesta seção,
que em conjuntos convexos essas noções coincidem.

Teorema 3.21 Sejam E um espaço de Banach e C ⊂ E um conjunto convexo. Então,


C é fracamente fechado em σ(E, E 0 ) se, e somente se, é fortemente fechado.

Demonstração: Como todo aberto (fechado) fraco é aberto (fechado) forte é suficiente
provarmos que se C ⊂ E é convexo e fortemente fechado então é fracamente fechado.
Com efeito, mostraremos que E\C é aberto na topologia fraca σ(E, E 0 ). De fato, seja
x0 ∈ E\C. Como C é fechado e {x0 } é compacto na topologia forte, além de serem ambos
convexos e disjuntos, vem, pela 2a Forma Geométrica do Teorema de Hahn-Banach que
existe um hiperplano fechado de equação [f = α] tal que

hf, xi < α < hf, x0 i , para todo x ∈ C e f ∈ E 0 , f 6= 0.

Consideremos

V = {x ∈ E; hf, xi > α}.

Temos que

• (i) x0 ∈ V.

• (ii) V ∩ C = ∅, pois se x ∈ C temos que hf, xi < α, e, portanto, V ⊂ E\C.

• (iii) V é aberto em σ(E, E 0 ) pois V = f −1 (]α, +∞[) onde f ∈ E 0 e ]α, +∞[ é um


aberto em R.

Logo, E\C é aberto em σ(E, E 0 ) donde se conclui que C é fechado em σ(E, E 0 ),


conforme querı́amos demonstrar.
2
TOPOLOGIA FRACA, CONJUNTOS CONVEXOS E OPERADORES
LINEARES 109

Corolário 3.22 Sejam E um espaço de Banach e {xn } ⊂ E tal que xn * x. Então,


existe uma seqüência {yn } de combinações convexas de {xn } tal que yn → x forte.

Demonstração: Denotaremos por


( m m
)
X X
conv{xn } = ti xni ; 0 ≤ ti ≤ 1, ti = 1, xni ∈ {xn } .
i=1 i=1

Temos que conv{xn } é convexo e portanto, conv{xn } (na topologia forte) também o
é. Como conv{xn } é fortemente fechado, resulta, pelo teorema anterior, que é fracamente
fechado e portanto x ∈ conv{xn } (posto que {xn } ⊂ conv{xn } ⊂ conv{xn }). Logo, existe
{yn } ⊂ conv{xn } tal que yn → x forte. 2

Corolário 3.23 Seja ϕ : E →] − ∞, +∞] uma função convexa e s.c.i. na topologia


forte. Então, ϕ é s.c.i. na topologia fraca σ(E, E 0 ). Em particular, se xn * x temos que
ϕ(x) ≤ lim inf ϕ(xn ).
n

Demonstração: Lembremos que o conjunto de nı́vel λ de ϕ é dado por

N (λ, ϕ) = {x ∈ E; ϕ(x) ≤ λ}.

Temos que N (λ, ϕ) é convexo, uma vez que ϕ é convexa e, além disso, é fechado
na topologia forte pois ϕ é s.c.i. na topologia forte. Logo, de acordo com o lemma
1.33 (Resultado 3), N (λ, ϕ) é fechado na topologia forte e pelo teorema 3.21 resulta que
N (λ, ϕ) é fechado na topologia fraca σ(E, E 0 ). 2

Observação 3.24

• 1) É fundamental no resultado acima que ϕ seja convexa para que os conjuntos de


nı́vel N (λ, ϕ) sejam convexos.

• 2) A função ϕ(x) = ||x|| é convexa e s.c.i. na topologia forte (pois é contı́nua na


topologia forte). Logo, é s.c.i. na topologia fraca σ(E, E 0 ). Em particular, como já
vimos, se xn * x temos que ||x|| ≤ lim inf ||xn ||.
n

Teorema 3.25 Sejam E e F espaços de Banach e T um operador linear e contı́nuo de


E em F . Então, T é contı́nuo em E, onde E está munido da topologia fraca σ(E, E 0 ),
em F , com F munido da topolia fraca σ(F, F 0 ). A recı́proca também é verdadeira.
110 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Demonstração: Seja T : E → F linear e contı́nuo quando E e F estão munidos da


topologia forte. Temos, de acordo com a proposição 3.7, que T é contı́nuo de E em
F , com E e F munidos da topologia fraca σ(E, E 0 ) e σ(F, F 0 ), respectivamente, se, e
somente se, f ◦ T : E → R é contı́nuo em E munido da topolgia fraca σ(E, E 0 ), qualquer
que seja f ∈ F 0 . Porém a aplicação x 7→ hf, T xi é uma forma linear e contı́nua sobre E,
qualquer que seja f ∈ F 0 . Assim, f ◦ T ∈ E 0 e, consequentemente, f ◦ T é contı́nua com
E munido da topologia fraca σ(E, E 0 ) (note que na topologia fraca todas as funções de
E 0 são contı́nuas).
Reciprocamente, suponhamos que T : E → F é linear e contı́nuo com ambos, E e F ,
munidos da topologia fraca. Então, G(T ) é fechado em E × F munido da topologia fraca
σ(E × F, E 0 × F 0 ). Como o G(T ) é subespaço, temos que G(T ) é convexo e, portanto,
G(T ) é fechado na topologia forte (Teorema 3.21). Pelo Teorema do Gráfico Fechado se
conclui que T é contı́nuo de E em F com ambos munidos da topologia forte. Isto encerra
a prova.
2

3.4 A Topologia Fraco ∗ σ(E 0, E)


Seja E um espaço de Banach, consideremos E 0 o seu dual dotado da norma dual

||f ||E 0 = sup | hf, xi |,


x∈E;||x||≤1

e seja E 00 seu bidual, ou seja, o dual de E 0 , dotado da norma

||ξ||E 00 = sup | hξ, f i |.


f ∈E 0 ;||f ||≤1

Lembremos da injeção canônica definida na proposição 1.48

J : E → E 00 , x 7→ Jx , hJx , f i = hf, xi , para todo f ∈ E 0 e para todo x ∈ E.

Temos que J é linear, contı́nua e mais ainda, J é uma isometria pois

||Jx ||E 00 = sup | hJx , f i | = sup | hf, xi | = ||x||.


f ∈E 0 ;||f ||E 0 ≤1 f ∈E 0 ;||f ||E 0 ≤1

Logo, J é um isomorfismo de E sobre o conjunto J(E) ⊂ E 00 , o que permite identificar


J(E) = E.
A TOPOLOGIA FRACO ∗ σ(E 0 , E) 111

Sobre E 0 podemos definir as seguintes topologias:


(i) A topologia forte, dada pela norma de E 0 .
(ii) A topologia fraca σ(E 0 , E 00 ), que é a topologia mais grossa para a qual todas as
ξ ∈ E 00 são contı́nuas em E 0 .
(iii) A topologia fraca σ(E 0 , J(E)), que é a topologia mais grossa para a qual todas as
ξ ∈ J(E) são contı́nuas em E 0 .
Como J : E → E 00 nos permite a identificação de E com J(E) e Jx (f ) = hf, xi,
para toda f ∈ E 0 , o ı́tem (iii) acima é equivalente a dizer que podemos induzir em E 0 a
topologia fraca σ(E 0 , E) que é a topologia mais grossa para a qual as funções Jx , x ∈ E,
são contı́nuas em E 0 . Temos, então, a seguinte definição.

Definição 3.26 A topologia fraco ∗, designada por σ(E 0 , E), é a topologia mais grossa
sobre E 0 para a qual todas as funções Jx , x ∈ E, são contı́nuas.

Observação 3.27 A terminologia fraco ∗ nos lembra que estamos trabalhando no espaço
dual, designado por E ∗ , na literatura americana.

Como E ⊂ E 00 , resulta que a topologia σ(E 0 , E) é menos fina que a topologia σ(E 0 , E 00 ).
Por sua vez, a topologia σ(E 0 , E 00 ) é menos fina do que a topologia forte em E 0

Proposição 3.28 Munido da topologia fraco ∗ σ(E 0 , E), E 0 é um espaço de Hausdorff.

Demonstração: Sejam f1 , f2 ∈ E 0 tais que f1 6= f2 . Então, existe x ∈ E tal que hf1 , xi 6=


hf2 , xi. Suponhamos, sem perda da generalidade, que hf1 , xi < hf2 , xi e consideremos
α ∈ R tal que hf1 , xi < α < hf2 , xi. Definamos:

U1 = {f ∈ E 0 ; hf, xi < α} = {f ∈ E 0 ; hJx , f i < α} = Jx−1 (] − ∞, α[)


U2 = {f ∈ E 0 ; hf, xi > α} = {f ∈ E 0 ; hJx , f i > α} = Jx−1 (]α, +∞[) .

Como Jx é contı́nua e ] − ∞, α[ e ]α, +∞[ são abertos em R, temos que U1 e U2 são


abertos em σ(E 0 , E), U1 ∩ U2 = ∅ e f1 ∈ U1 e f2 ∈ U2 . Isto conclui a prova.
2

Proposição 3.29 Se obtém uma base de vizinhanças de f0 ∈ E 0 para a topologia σ(E 0 , E)


ao se considerar todos os conjuntos da forma

V = {f ∈ E 0 ; | hf − f0 , xi i | < ε, para todo i ∈ I},


112 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

onde I é finito, xi ∈ E e ε > 0.

Demonstração: A demonstração é análoga à demonstração da proposição 3.10 feita


para a topologia σ(E, E 0 ). 2

Notação: Dada uma sucessão {fn } ⊂ E 0 , se designa por fn * f a convergência de fn à f
na topologia fraco ∗ σ(E 0 , E).
Assim,

fn → f em E 0 ⇔ ||fn − f ||E 0 → 0,
fn * f em σ(E 0 , E 00 ) ⇔ hξ, fn i → hξ, f i , para todo ξ ∈ E 00 ,

fn * f em σ(E 0 , E) ⇔ hJx , fn i → hJx , f i , para todo x ∈ E.

Proposição 3.30 Seja {fn } uma sucessão em E 0 . Se verifica:



(i) fn * f em σ(E 0 , E) ⇔ hfn , xi → hf, xi , para todo x ∈ E.
(ii) fn → f forte em E 0 ⇒ fn * f em σ(E 0 , E 00 ).

fn * f em σ(E 0 , E 00 ) ⇒ fn * f em σ(E 0 , E).

(iii) fn * f em σ(E 0 , E), ⇒ ||fn ||E 0 é limitada e ||f ||E 0 ≤ lim inf ||fn ||E 0 .
n
∗ 0
(iv) fn * f em σ(E , E) e xn → x forte em E, ⇒ hfn , xn i → hf, xi .

Demonstração: Análoga à demonstração da proposição 3.12 feita para σ(E, E 0 ). 2

Observação 3.31 Quando E possui dimensão finita, as três topologias coincidem, isto
é, as topologias forte, σ(E 0 , E 00 ) e σ(E 0 , E) coincidem. Com efeito, se dim E = n, temos
que as aplicações

n
X
I : E → Rn , x 7→ (x1 , · · · , xn ), onde x = xi ei e,
i=1
I ∗ : [Rn ]∗ → E ∗ , onde hIf , xi = hf, (x1 , · · · , xn )i , com x ∈ E
n
X
tal que x = xi e i ,
i=1

n ∗
são isomorfismos. Além disso, como [R ] = Rn e E ∗ = E, resulta que I ∗ ◦ I é um
isomorfismo de E em E 0 . Assim, dim E = dim E 0 = n. De maneira análoga, concluı́mos
A TOPOLOGIA FRACO ∗ σ(E 0 , E) 113

que dim E 0 = dim E 00 = n. Assim, dim E = dim E 0 = dim E 00 e, por conseguinte, J(E) =
E 00 , ou seja, J : E → E 00 é sobrejetiva [note que pelo Teorema do Núcleo e da Imagem
dim N (J) + dim Im(J) = dim E = n. Como J(x) = 0 se, e só se, x = 0, pois J é
injetiva, então dim N (J) = 0, e, conseqüentemente, dim Im(J) = n, isto é, J(E) = E 00 ].
Logo, σ(E 0 , E 00 ) = σ(E 0 , E) e, como já vimos que as topologias forte e fraca coincidem em
espaços de dimensão finita, segue o desejado.

Lema 3.32 Sejam X um espaço vetorial e ϕ, ϕ1 , · · · , ϕn formas lineares sobre X que


verificam a condição

ϕi (x) = 0; i = 1, · · · , n ⇒ ϕ(x) = 0, para todo x ∈ X. (3.12)


Pn
Então, existem λ∗1 , · · · , λ∗n ∈ R tais que ϕ = i=1 λ∗i ϕi .

Demonstração: Consideremos a aplicação F : X → Rn+1 dada por

F (x) = (ϕ(x), ϕ1 (x), · · · , ϕn (x)), x ∈ X.

Da hipótese (3.12) concluı́mos que a = (1, 0, · · · , 0) ∈


/ Im(F ). Assim, temos que {a}
é compacto e Im(F ) é fechado, posto que Im(F ) é um subespaço de Rn+1 . Logo, pela
2a Forma Geométrica do Teorema de Hahn-Banach, existe um hiperplano de Rn+1 que
separa estritamente {a} e Im(F ), ou seja, existem λ, λ1 , · · · , λn ∈ R e α ∈ R tal que

h(λ, λ1 , · · · , λn ), ai < α < h(λ, λ1 , · · · , λn ), F (x)i , para todo x ∈ X,

isto é,
n
X
λ < α < λ ϕ(x) + λi ϕi (x), para todo x ∈ X.
i=1
Pn
Como G(x) = λ ϕ(x) + i=1 λi ϕi (x), x ∈ X é uma forma linear sobre X e α < G(x),
para todo x ∈ X, segue que G(x) = 0, para todo x ∈ X, bem como α < 0 (veja o inı́cio
da seção 1). Assim,
n
X
λ ϕ(x) + λi ϕi (x) = 0, para todo x ∈ X.
i=1

Sendo λ < 0 (pois λ < α < 0) e, portanto, λ 6= 0, da identidade acima podemos


escrever que
Xn · ¸
λi
ϕ(x) = ϕi (x), para todo x ∈ X,
−λ
i=1 | {z }
=λ∗i
114 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

o que conclui a prova. 2

Proposição 3.33 Seja ϕ : E 0 → R uma aplicação linear e contı́nua para a topologia


σ(E 0 , E). Então, existe x ∈ E tal que

ϕ(f ) = hf, xi , para todo f ∈ E 0 .

Em outras palavras, existe x ∈ E tal que ϕ = Jx , isto é, ϕ ∈ J(E).

Demonstração: Como ϕ é contı́nua para a topologia σ(E 0 , E) então

ϕ−1 (] − 1, 1[) = {f ∈ E 0 ; ϕ(f ) ∈] − 1, 1[} é aberto em σ(E 0 , E) que contém a origem 0 ∈ E 0 .

Logo, de acordo com a proposição 3.29 existe uma vizinhança V de 0 (origem) tal que
V ⊂ ϕ−1 (] − 1, 1[) e V pode ser escrita na seguinte forma:

V = {f ∈ E 0 ; | hf, xi i | < ε; i = 1, · · · , n}, com xi ∈ E e ε > 0.

Seja f ∈ E 0 tal que

hf, xi i = 0, i = 1, · · · , n. Então ϕ(f ) = 0. (3.13)


| {z }
=hJxi ,f i

Com efeito, suponhamos o contrário, ou seja, que ϕ(f ) 6= 0. Então,


¯¿ À¯
¯ f ¯
¯ , x ¯ = |hf, xi i| 1 = 0 < ε, i = 1, · · · , n.
¯ ϕ(f ) i ¯ |ϕ(f )|

f
Logo, ϕ(f )
∈ V e, além disso,
µ ¶
f ϕ(f )
ϕ = = 1, o que é um absurdo (!) pois |ϕ(f )| < 1, para todo f ∈ V.
ϕ(f ) ϕ(f )

Logo, de (3.13) e pelo lema 3.32 existem λ1 , · · · , λn ∈ R tais que para toda f ∈ E 0
tem-se
n n
* n
+
X X X
ϕ(f ) = λi Jxi (f ) = λi hf, xi i = f, λi xi = hf, xi = hJx , f i ,
i=1 i=1 i=1
Pn
o que implica que ϕ = Jx , onde x = i=1 λi xi . Isto encerra a prova. 2
A TOPOLOGIA FRACO ∗ σ(E 0 , E) 115

Corolário 3.34 Seja H um hiperplano de E 0 fechado na topologia σ(E 0 , E). Então,

H = {f ∈ E 0 ; hf, xi = α},

para algum x ∈ E tal que x 6= 0 e α ∈ R.

Demonstração: O conjunto H, é, na realidade, da forma

H = {f ∈ E 0 ; hϕ, f i = α},

onde ϕ : E 0 → R é uma aplicação linear, com ϕ 6= 0. Notemos que E 0 \H 6= ∅ pois ϕ 6= 0


e, portanto, ϕ(E 0 ) = R e hϕ, f i = α para todo f ∈ H. Consideremos, então, f0 ∈ E 0 tal
/ H. Como H é, por hipótese, fechado na topologia σ(E 0 , E) temos que E 0 \H é
que f0 ∈
aberto em σ(E 0 , E) e, portanto, existe uma vizinhança V de f0 na topologia σ(E 0 , E), tal
que

V = {f ∈ E 0 ; | hf − f0 , xi i | < ε; i = 1, · · · , n} ⊂ E 0 \H,

onde xi ∈ E e ε > 0. Resulta daı́ que

hϕ, f i 6= α, para todo f ∈ V.

Afirmamos

V é convexo.

Com efeito, sejam f1 , f2 ∈ V e t ∈ [0, 1]. Então,

|h(1 − t)f1 + t f2 − f0 , xi i| = |h(1 − t)f1 + t f2 − [(1 − t)f0 + t f0 ], xi i|


≤ (1 − t) |hf1 − f0 , xi i| + t |hf2 − f0 , xi i|
< (1 − t)ε + t ε = ε,

o que prova a convexidade de V . Sendo ϕ : E 0 → R linear vem que ϕ(V ) ⊂ R é convexo.


Logo, ϕ(V ) é um intervalo e como qualquer que seja f ∈ V temos que hϕ, f i 6= α, segue
que hϕ, f i > α, para toda f ∈ V ou hϕ, f i < α, para toda f ∈ V . Suponhamos, sem
perda da generalidade, que hϕ, f i < α, para toda f ∈ V . Então,

hϕ, f − f0 i < α − hϕ, f0 i , para toda f ∈ V.


116 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Pondo W = V − f0 , resulta que

hϕ, gi < α − hϕ, f0 i , para toda g ∈ W. (3.14)

Observamos que se g ∈ W , então −g ∈ W . De fato, seja g ∈ W . Então, g = f − f0 ,


para algum f ∈ V . Logo,

−g = −(f − f0 ) = −f + f0 = (−f + 2f0 ) − f0 e


¯* +¯¯
¯
¯ ¯
¯ −f + 2f0 − f0 , xi ¯ = |hf − f0 , xi i| < ε, pois f ∈ V.
¯ | {z } ¯
¯ =−g
¯

Portanto, −g = −f + 2f0 −f0 , isto é, −g ∈ W . Por conseguinte, de (3.14) resulta que
| {z }
∈V

− hϕ, gi < α − hϕ, f0 i , para toda g ∈ W, (3.15)

e de (3.14) e (3.15) concluı́mos que

| hϕ, gi | < α − ϕ(f0 ), para toda g ∈ W.

Pondo C = α − hϕ, f0 i > 0, da desigualdade acima inferimos que

| hϕ, gi | < C, para toda g ∈ W. (3.16)

Como W = V − f0 e V é uma vizinhança de f0 na topologia σ(E 0 , E) resulta que W


ε
é uma vizinhança de 0 nesta topologia. Logo, de (3.16) e dado ε > 0, existe C
W := V0 ,
vizinhança de 0 na topologia σ(E 0 , E) tal que
¯D ε E¯ ε ε
¯ ¯
| hϕ, f i | = ¯ ϕ, g ¯ = | hϕ, gi | < C = ε, para toda f ∈ V0 .
C C C

Assim, ϕ é contı́nua em 0 na topologia σ(E 0 , E). Sendo ϕ linear resulta que ϕ é


contı́nua em E 0 na topologia σ(E 0 , E). Pela proposição 3.33 existe x ∈ E tal que hϕ, f i =
hf, xi, para toda f ∈ E 0 e x 6= 0 pois ϕ 6= 0. Conseqüentemente,

H = {f ∈ E 0 ; hf, xi = α},

para algum x ∈ E tal que x 6= 0 e α ∈ R, conforme querı́amos demonstrar. 2


A TOPOLOGIA FRACO ∗ σ(E 0 , E) 117

Observação 3.35 O leitor pode estar se perguntando o porque do motivo de se ‘em-


pobrecer’ as topologias. O motivo é o seguinte: Se uma topologia possui menos abertos
também possui mais compactos. O teorema a seguir mostra que a bola unitária de E 0 tem
a propriedade de ser compacta na topologia fraco ∗, σ(E 0 , E).

Teorema 3.36 (Banach-Alaoglu-Bourbaki) Seja E um espaço de Banach. O con-


junto

BE 0 = {f ∈ E 0 ; ||f ||E 0 ≤ 1}

é compacto na topologia fraco ∗ σ(E 0 , E).

Q
Demonstração: Consideremos X = x∈E Xx , onde Xx = R, para todo x ∈ E.
Recordemos que os elementos do produto cartesiano X são todas as funções

f : E → R, x 7→ fx = hf, xi ∈ Xx = R.

Podemos, ainda, denotar X = RE e f = {fx }x∈E . Para cada f ∈ X, definimos a


projeção de f sobre R

prx : X → R, f 7→ prx (f ) = fx .

Muniremos X da topologia fraca induzida pela famı́lia de funções {prx }x∈E , isto é,
a topologia menos fina sobre X que faz contı́nuas todas as aplicações prx , x ∈ E. Tal
topologia é denominada topologia produto ou topologia de Tychonoff. Observemos que
E 0 ⊂ X, e, além disso, a restrição desta topologia (produto) à E 0 coincide com a topologia
fraco ∗ σ(E 0 , E). Com efeito, notemos que

prx : E 0 → R, f 7→ prx (f ) = hf, xi = Jx (f ), isto é , prx |E 0 = Jx .

Assim, prx |E 0 é contı́nua se, e só se, Jx é contı́nua. Desta forma, a topologia induzida
pela famı́lia {prx }x∈E em E 0 é equivalente à topologia induzida pela famı́lia {Jx }x∈E .
Definamos, para cada x ∈ E

Ix = [−||x||, ||x||], para todo x ∈ E.

Temos que Ix ⊂ R = Xx , para todo x ∈ E e, portanto,


Y
Ix ⊂ X.
x∈E
118 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

No que segue, consideraremos o seguinte resultado clássico devido a Tychonoff: ‘O pro-


duto cartesiano de uma coleção arbitrária de compactos é compacto na topologia produto’.
Assim sendo, como cada Ix é compacto em R, temos que
Y
I= Ix
x∈E

é compacto na topologia produto. Afirmamos que

BE 0 = {f ∈ E 0 ; ||f ||E 0 ≤ 1} ⊂ I. (3.17)

De fato, seja f ∈ BE 0 . Então, f ∈ E 0 e ||f ||E 0 ≤ 1. Por outro lado, se x ∈ E, então

|prx (f )| = | hf, xi | ≤ ||f ||E 0 ||x|| ≤ ||x||, logo |prx (f )| ≤ ||x||,

ou seja, −||x|| ≤ prx (f ) ≤ ||x||. Por conseguinte, prx (f ) ∈ Ix , isto é, fx ∈ Ix e daı́ segue
que f ∈ I o que prova (3.17).
Como I é compacto na topologia produto, para mostrarmos que BE 0 é compacto nesta
topologia em virtude de (3.17), basta mostrarmos que BE 0 é fechado nela. Vamos então
provar que

TP TP
BE 0 = BE 0 , onde BE 0 = fecho de BE 0 na topologia produto. (3.18)

TP
Trivialmente temos que BE 0 ⊂ BE 0 . Resta-nos provar que

TP
BE 0 ⊂ BE 0 . (3.19)

TP
Consideremos g0 ∈ BE 0 . Devemos mostrar que:
(i) g0 : E → R é linear.
(ii) g0 é contı́nua na topologia forte de E.
(iii) ||g0 ||E 0 ≤ 1.
TP
Com efeito, como g0 ∈ BE 0 resulta que

V ∩ BE 0 6= ∅, para toda V, vizinhança de g0 na topologia produto. (3.20)

Recordemos que uma vizinhança de g0 na topologia produto é dada por

V = {g ∈ X; |prxi (g) − prxi (g0 )| < ε, i = 1, · · · , n},


A TOPOLOGIA FRACO ∗ σ(E 0 , E) 119

onde ε > 0 e xi ∈ E, ou ainda,

V = {g ∈ X; | hg − g0 , xi i | < ε, i = 1, · · · , n}.

Sejam x, y ∈ E e ε > 0 arbitrários e consideremos a vizinhança


ε
V = {g ∈ X; | hg − g0 , zi | < , z ∈ {x, y, x + y}}.
3

Então, de acordo com (3.20) existe f ∈ V ∩ BE 0 com ||f ||E 0 ≤ 1 tal que
ε ε ε
| hf − g0 , xi | < ; | hf − g0 , yi | < |; hf − g0 , x + yi | < ,
3 3 3
e, portanto,

|g0 (x) + g0 (y) − g0 (x + y)|


≤ |g0 (x) − f (x)| + |g0 (y) − f (y)| + |f (x + y) − g0 (x + y)| + | f (x) + f (y) − f (x + y) |
| {z }
=0
ε ε ε
< + + = ε.
3 3 3

Pela arbitrariedade de ε resulta que

g0 (x) + g0 (y) = g0 (x + y). (3.21)

Consideremos, agora, x ∈ E, λ ∈ R\{0} e ε > 0 e tomemos a vizinhança


½ ½ ¾ ¾
ε ε
V = g ∈ X; | hg − g0 , zi | < min , , z ∈ {x, λx} .
2 2|λ|

Analogamente, de (3.20) existe f ∈ V ∩ BE 0 com ||f ||E 0 ≤ 1 tal que


ε ε
| hf − g0 , xi | < e | hf − g0 , λxi | < ,
2|λ| 2
o que implica que

|g0 (λx) − λg0 (x)|


≤ |g0 (λx) − f (λx)| + |λ f (x) − λ g0 (x)| + | f (λx) − λ f (x) |
| {z }
=0
ε ε
< + |λ| = ε,
2 2|λ|
e pela arbitrariedade de ε obtemos

g0 (λx) = λ g0 (x), para todo x ∈ E e para todo λ ∈ R\{0}. (3.22)


120 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Se λ = 0, basta elegermos a vizinhança

V = {g ∈ X; | hg − g0 , zi | < ε, z ∈ {0}}.

Assim, existe f ∈ V ∩ BE 0 , e portanto,

|g0 (0)| = |g0 (0) − f (0) + f (0) | < ε,


|{z}
=0

e, novamente pela arbitrariedade de ε concluı́mos que g0 (0) = 0, o que implica que

g0 (λ x) = λ g0 (x), para todo x ∈ E e λ = 0. (3.23)

De (3.21), (3.22) e (3.23) fica provado o item (i).


Consideremos x ∈ E, ε > 0, a vizinhança de g0 dada por

V = {g ∈ X; | hg − g0 , xi | < ε}.

e f ∈ V ∩ BE 0 . Então,

| hf − g0 , xi | < ε ⇒ | hg0 , xi | < ε + | hf, xi |


≤ ε + ||f ||E 0 ||x||E ≤ ε + ||x||E ,

e pela arbitrariedade de ε concluı́mos que

| hg0 , xi | ≤ ||x||E , para todo x ∈ E, (3.24)

o que implica que g0 ∈ E 0 e, além disso, ||g0 ||E 0 ≤ 1, o que prova os itens (ii) e (iii) acima
ficando provado (3.19).
Logo, BE 0 é compacta na topologia produto. Como a topologia produto coincide com
a topologia fraco ∗ σ(E 0 , E) em E 0 , decorre que BE 0 é compacto na topologia fraco ∗
σ(E 0 , E).
2

Observação 3.37 Provaremos mais adiante que se E é um espaço normado de dimensão


infinita, a bola unitária nunca é compacta na topologia forte. Fica, agora, bem clara a
fundamental importância da topologia fraco ∗ σ(E 0 , E) e, obviamente do teorema acima.
ESPAÇOS REFLEXIVOS 121

3.5 Espaços Reflexivos


Definição 3.38 Seja E um espaço de Banach e consideremos J a injeção canônica de
E em E 00 , definida por

Jx (f ) = hf, xi , para todo x ∈ E e para toda f ∈ E 0 .

Dizemos que E é reflexivo se J(E) = E 00 .

Quando E for reflexivo se identificam implicitamente E e E 00 , através do isomorfismo


J.
Uma caracterização dos espaços reflexivos é dada a seguir. Antes, porém, necessitamos
de dois lemas.

Lema 3.39 (Helly) Sejam E um espaço de Banach; f1 , · · · , fn ∈ E 0 e α1 , · · · , αn ∈ R.


As seguintes propriedades são equivalentes:

(i) Para todo ε > 0, existe xε ∈ E tal que ||xε || ≤ 1, e | hfi , xε i − αi | < ε, i = 1, · · · , n.
¯ ¯ ¯¯ ¯¯
¯Xn ¯ ¯¯X n ¯¯
¯ ¯ ¯¯ ¯¯
(ii) ¯ βi αi ¯ ≤ ¯¯ βi fi ¯¯ , para todo β1 , · · · , βn ∈ R.
¯ ¯ ¯¯ ¯¯ 0
i=1 i=1 E

Demonstração: (i) ⇒ (ii) Sejam β1 , · · · , βn ∈ R. Temos, por hipótese, que dado ε > 0,
existe xε ∈ E tal que ||xε ||E ≤ 1 e

| hfi , xε i − αi | < ε, i = 1, · · · , n.

Assim, para cada i = 1, · · · , n, temos


n
X n
X
|βi | | hfi , xε i − αi | < ε |βi | ⇒ |βi αi − βi hfi , xε i| ≤ ε |βi | = ε ||β||Rn ,
i=1 i=1

onde β = (β1 , · · · , βn ).
Logo,
¯ ¯ ¯ ¯
¯X n ¯ ¯X n ¯
¯ ¯ ¯ ¯
¯ βi αi ¯ − ¯ βi hfi , xε i¯
¯ ¯ ¯ ¯
i=1 i=1
¯ ¯
¯Xn ¯
¯ ¯
≤¯ (βi αi − βi hfi , xε i)¯
¯ ¯
i=1
n
X
≤ |βi αi − βi hfi , xε i| ≤ ε||β||Rn ,
i=1
122 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

ou seja,
¯ ¯ ¯ ¯
¯Xn ¯ ¯Xn ¯
¯ ¯ ¯ ¯
¯ βi αi ¯ ≤ ¯ βi hfi , xε i¯ + ε||β||Rn
¯ ¯ ¯ ¯
i=1 i=1
Xn
≤ || βi fi ||E 0 ||xε ||E + ε||β||Rn
i=1
n
X
≤ || βi fi ||E 0 + ε||β||Rn .
i=1

Pela arbitrariedade de ε segue o desejado.


(ii) ⇒ (i) Definamos α = (α1 , · · · , αn ) ∈ Rn e consideremos a aplicação ϕ : E → Rn ,
definida por

ϕ(x) = (hf1 , xi , · · · , hfn , xi) .


Rn
Note que a propriedade (i) expressa que α ∈ ϕ(BE ) , onde BE = {x ∈ E; ||x||E <
1}. Suponhamos, então (ii) verdadeira, e raciocinemos por contradição, ou seja, que
Rn
/ ϕ(BE ) . Então, pela 2a Forma Geométrica do Teorema de Hahn-Banach, ex-
α ∈
Rn
iste um hiperplano no Rn que separa estritamente {α} e ϕ(BE ) , ou seja, existe β =
(β1 , · · · , βn ) ∈ Rn e γ ∈ R tais que

β · ϕ(x) < γ < β · α, para todo x ∈ BE ,

ou ainda,
n
X n
X
βi hfi , xi < γ < βi αi , para todo x ∈ BE .
i=1 i=1

Note que se x ∈ BE temos que −x ∈ BE e, portanto, da desigualdade acima resulta


que
n
X n
X
− βi hfi , xi = βi hfi , −xi < γ.
i=1 i=1

Logo,
¯ ¯ ¯ ¯
¯Xn ¯ n
X ¯Xn ¯ n
X
¯ ¯ ¯ ¯
¯ βi hfi , xi¯ < γ < βi αi , para todo x ∈ BE ⇒ sup ¯ hβi fi , xi¯ ≤ γ < βi αi ,
¯ ¯ x∈E;||x||E ≤1 ¯ ¯
i=1 i=1 i=1 i=1

donde concluı́mos que


¯¯ ¯¯
¯¯Xn ¯¯ n
X
¯¯ ¯¯
¯¯ βi fi ¯¯ ≤γ< βi α i ,
¯¯ ¯¯
i=1 E0 i=1
ESPAÇOS REFLEXIVOS 123

o que contraria (ii), ficando provado o lema.


2

Lema 3.40 (Goldstine) Seja E um espaço de Banach. Então J(BE ) é denso em BE 00


para a topologia σ(E 00 , E 0 ).

Demonstração: Observe, inicialmente, que σ(E 00 , E 0 ) é a topologia fraco ∗ definida


sobre E 00 , onde considerando a aplicação

J : E 0 → E 000 , f 7→ Jf , definida por


Jf (ξ) = hξ, f i , para toda ξ ∈ E 00 ,

estamos identificando J(E 0 ) ⊂ E 000 com E 0 , isto é, J(E 0 ) ≡ E 0 . Lembremos, ainda, que J
é uma isometria pois

||Jf ||E 000 = ||f ||E 0 , para toda f ∈ E 0 .

J J
E E0 E 00 E 000
'$ '$
BE J(BE )

&% &%

Figura 3.4: Injeções isométricas

Notemos que J(BE ) ⊂ BE 00 onde, J : E → E 00 , x 7→ Jx tal que Jx (f ) = hf, xi para


toda f ∈ E 0 , pois se x ∈ BE , então sendo J isometria resulta que ||Jx ||E 00 = ||x||E ≤ 1, o
que prova a afirmação. Daı́ e do fato de BE 00 ser convexo e fechado na topologia fraco ∗
σ(E 00 ,E 0 ) σ(E 00 ,E 0 )
σ(E 00 , E 0 ), resulta que J(BE ) ⊂ BE 00 = BE 00 . Mostraremos que
σ(E 00 ,E 0 )
J(BE ) ⊃ BE 00 . (3.25)

Em outras palavras, dada ξ ∈ BE 00 , provaremos que para toda uma vizinhança V de


ξ na topologia fraco ∗ σ(E 00 , E 0 ) tem-se que V ∩ J(BE ) 6= ∅. Com efeito, seja, então,
ξ ∈ BE 00 e V uma vizinhança de ξ na topologia σ(E 00 , E 0 ), ou seja,

V = {η ∈ E 00 ; | hη − ξ, fi i | < ε, i = 1, · · · , n},
124 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

onde fi ∈ E 0 e ε > 0. Devemos mostrar que existe x ∈ BE tal que Jx ∈ V , isto é,

| hJx − ξ, fi i | < ε, i = 1, · · · , n, ou seja,


| hfi , xi − hξ, fi i | < ε, i = 1, · · · , n, ou ainda,
| hfi , xi − αi | < ε, i = 1, · · · , n, onde αi = hξ, fi i .

Seja, então, β = (β1 , · · · , βn ) ∈ Rn . Então,


¯ ¯ ¯ ¯ ¯* +¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯
¯Xn ¯ ¯X n ¯ ¯ Xn ¯ ¯¯Xn ¯¯ ¯¯Xn ¯¯
¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯
¯ βi α i ¯ = ¯ βi hξ, fi i¯ = ¯ ξ, βi fi ¯ ≤ ||ξ||E 00 ¯¯ βi fi ¯¯ ≤ ¯¯ βi fi ¯¯ .
¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ | {z } ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ 0
i=1 i=1 i=1 ≤1 i=1 E0 i=1 E

Da desigualdade acima resulta, em virtude do Lema de Helly, que existe Jx ∈ BE tal


que x ∈ J(BE ) ∩ V , conforme querı́amos demonstrar.
2

Teorema 3.41 Seja E um espaço de Banach. Então, E é reflexivo se, e somente se,
BE = {x ∈ E; ||x||E ≤ 1} é compacta na topologia fraca σ(E, E 0 ).

Demonstração: (⇒) Suponhamos E reflexivo. Então J(E) = E 00 e, portanto, do fato


de ||Jx ||E 00 = ||x||E resulta que

x ∈ BE ⇒ Jx ∈ BE 00 , ou seja J(BE ) ⊂ BE 00 .

Agora, se y ∈ BE 00 temos que y = Jx , para algum x ∈ BE , pois 1 ≥ ||y||E 00 = ||Jx ||E 00 =


||x||E , o que implica que

BE 00 ⊂ J(BE ).

Assim, a reflexividade de E implica que

J(BE ) = BE 00 .

Pelo Teorema de Banach-Alaoglu-Bourbaki, BE 00 é compacta na topologia fraco ∗


σ(E 00 , E 0 ). Como BE = J −1 (BE 00 ), basta mostrar que J −1 : (E 00 , σ(E 00 , E 0 )) → (E, σ(E, E 0 ))
é contı́nua, pois toda função contı́nua leva conjuntos compactos em conjuntos compactos.
De fato, de acordo com a proposição 3.7, J −1 : (E 00 , σ(E 00 , E 0 )) → (E, σ(E, E 0 )) é contı́nua,
ESPAÇOS REFLEXIVOS 125

se, e somente se, f ◦ J −1 : (E 00 , σ(E 00 , E 0 )) → R é contı́nua, para toda f ∈ E 0 . Notemos


que
­ ®
(f ◦ J −1 )(ξ) = f, J −1 (ξ) = hf, xi = hJx , f i = hξ, f i , para toda ξ ∈ E 00 .
( observe que ξ = Jx , x ∈ E pela sobrejetividade da aplicação J : E → E 00 ).

Além disso, E 00 munido da topologia fraco ∗ σ(E 00 , E 0 ), torna contı́nua todas as


aplicações {Jf }f ∈E 0 , onde

Jf : E 00 → R, ξ 7→ Jf (ξ) = hξ, f i .

Do exposto acima, e como E 00 está munido da topologia fraco ∗ σ(E 00 , E 0 ), temos


que a função f ◦ J −1 : (E 00 , σ(E 00 , E 0 )) → R é contı́nua, o que prova a continuidade de
J −1 : (E 00 , σ(E 00 , E 0 )) → (E, σ(E, E 0 )) e, conseqüentemente a compacidade da bola BE na
topologia fraca σ(E, E 0 ).
(⇐) Reciprocamente, suponhamos que BE é compacta na topologia σ(E, E 0 ). Como
J : (E, || · ||E ) → (E 00 , || · ||E 00 ), isomorfismo canônico é contı́nuo (J é isometria), vem, pelo
teorema 3.25, que J : (E, σ(E, E 0 )) → (E 00 , σ(E 00 , E 000 )) é contı́nuo. Como σ(E 00 , E 0 ) ⊂
σ(E 00 , E 000 ) resulta imediatamente que J : (E, σ(E, E 0 )) → (E 00 , σ(E 00 , E 0 )) é também
contı́nuo. Como, por hipótese, BE é compacta na topologia σ(E, E 0 ), resulta que J(BE )
é compacta na topologia σ(E 00 , E 0 ). Por outro lado, pelo lema de Goldstine, temos que
J(BE ) é denso em BE 00 na topologia σ(E 00 , E 0 ), ou seja,
σ(E 00 ,E 0 )
J(BE ) = BE 00 .

Mas, como J(BE ) é fechado, (posto que é compacto) na topologia σ(E 00 , E 0 ) resulta
que

J(BE ) = BE 00 . (3.26)

Afirmamos que

J(E) = E 00 . (3.27)

ξ
Com efeito, seja ξ ∈ E 00 \{0}. Então, γ = ||ξ||E 00
∈ BE 00 e de (3.26) existe x ∈ BE tal
ξ
que γ = Jx , isto é, Jx = ||ξ||E 00
, ou seja, J||ξ||E00 x = ξ. Pondo y = ||ξ||E 00 x ∈ E vem que
ξ = Jy , o que implica que E ⊂ J(E) (já que 0 ∈ J(E)). Como J(E) ⊂ E 00 , fica provado
00

(3.27) e conseqüentemente o teorema.


2
126 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Observação 3.42 Evidentemente os espaços de dimensão finita são reflexivos.

Proposição 3.43 Sejam E um espaço de Banach reflexivo e M ⊂ E um subespaço


vetorial fechado. Então, M , munido da topologia induzida por E, é um espaço de Banach
reflexivo.

Demonstração: Como M ⊂ E é fechado, temos que M , munido da norma induzida


por E é um espaço de Banach. Resta-nos mostrar que M é reflexivo, ou seja, de acordo
com o Teorema 3.41, que BM = BE ∩ M é compacta na topologia σ(M, M 0 ).
Antes, provaremos que as topologias σ(M, M 0 ) (topologia induzida pelas famı́lia {f :
M → R, lineares e contı́nuas }) e σ(E, E 0 )|M = σ(E, E 0 ) ∩ M coincidem. Com efeito,
seja f ∈ M 0 . Pelo corolário 1.15 temos que existe g ∈ E 0 tal que g|M = f . Por outro lado,
dado g ∈ E 0 , então f = g|M ∈ M 0 . Sejam x0 ∈ M e V ∈ σ(M, M 0 ), vizinhança de x0 na
topologia fraca. Assim,

V = {x ∈ M ; |hfi , x − x0 i| < ε, i = 1, · · · , n} ( onde fi ∈ M 0 e ε > 0)


= {x ∈ M ; |hgi , x − x0 i| < ε, i = 1, · · · , n} ( onde gi ∈ E 0 , gi |M = fi e ε > 0)
= {x ∈ E; |hgi , x − x0 i| < ε, i = 1, · · · , n} ∩ M ( onde gi ∈ E 0 e ε > 0)
= V0 ∩ M, com V0 ∈ σ(E, E 0 ).

A recı́proca é análoga, o que prova que as topologias σ(M, M 0 ) e σ(E, E 0 ) ∩ M coinci-


dem. Como BM = BE ∩ M e BE e M são fechados na topologia forte de E vem que BM é
fechada na topologia forte de E. Além disso, como BE e M são convexos, resulta que BM
é convexa. Logo, em virtude do teorema 3.21 concluı́mos que BM é fechada na topologia
fraca σ(E, E 0 ) de E. Como BM ⊂ BE e BE é compacta na topologia fraca σ(E, E 0 )( em
virtude da reflexividade de E) e BM é aı́ fechada, resulta que BM é compacta na topologia
fraca σ(E, E 0 ), ou equivalentemente, que BM é compacta na topologia fraca σ(M, M 0 ).
2

Corolário 3.44 Seja E um espaço de Banach. E é reflexivo se, e somente se, E 0 é


reflexivo.

Demonstração: (⇒) Seja E reflexivo. Basta mostrar, em virtude do teorema 3.41,


que BE 0 é compacta na topologia σ(E 0 , E 00 ). Por hipótese, J(E) = E 00 e pelo Teorema de
ESPAÇOS REFLEXIVOS 127

Alaoglu temos que BE 0 é compacta na topologia fraco∗ σ(E 0 , E) de E 0 . Como, através


do isomorfismo J : E → E 00 , identificamos E com J(E) ≡ E 00 , decorre que σ(E 0 , E) ≡
σ(E 0 , E 00 ) e, portanto, BE 0 é compacta na topologia σ(E 0 , E 00 ).

(⇐) Consideremos E 0 reflexivo. Pelo que acabamos de provar E 00 é reflexivo. Afir-


mamos que

J(E) é subespaço fechado de E 00 . (3.28)

||·||E 00
Com efeito, seja y ∈ J(E) . Então, existe {xn }n∈N ⊂ E tal que Jxn → y em E 00
fortemente. Logo, {Jxn }n∈N é de Cauchy em E 00 e como ||Jx||E 00 = ||x||E resulta que
{xn }n∈N é de Cauchy em E. Sendo E Banach, existe x ∈ E tal que xn → x fortemente
em E e, pela continuidade da aplicação J, Jxn → Jx fortemente em E 00 . Pela unicidade
do limite concluı́mos que y = Jx ∈ J(E), o que prova o desejado em (3.28). Assim, pela
proposição 3.43 deduzimos que J(E) é reflexivo. Como J(E) se identifica com E através
do isomorfismo J, segue que E é reflexivo, o que conclui a prova.
2

Corolário 3.45 Sejam E um espaço de Banach reflexivo e K um subconjunto convexo,


fechado e limitado de E. Então K é compacto na topologia fraca σ(E, E 0 ).

Demonstração: Sendo E reflexivo temos, de acordo com o teorema 3.41 que a bola BE
é compacta na topologia fraca σ(E, E 0 ). Por outro lado, como K é convexo e fechado na
topologia forte de E resulta, em virtude do teorema 3.21 que K é fechado na topologia
fraca σ(E, E 0 ). Como K é limitado, existe m ∈ N tal que K ⊂ m BE . Sendo K fechado e
m BE é compacto na topologia fraca σ(E, E 0 ) vem que K é compacto na topologia fraca
σ(E, E 0 ). Isto encerra a prova. 2

Teorema 3.46 Sejam E um espaço de Banach reflexivo, A ⊂ E um conjunto convexo,


fechado e não vazio e ϕ : A →] − ∞, +∞] uma função convexa, s.c.i., ϕ 6= +∞ (não
identicamente +∞) e tal que

lim ϕ(x) = +∞ ( se A for limitado se omite tal hipótese).


||x||→+∞, x∈A

Então, ϕ atinge seu mı́nimo em A, ou seja, existe x0 ∈ A tal que ϕ(x0 ) = minx∈A ϕ(x).
128 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Demonstração: Pelo fato de ϕ 6= +∞, existe a ∈ A tal que ϕ(a) = λ0 < +∞.
Consideremos o conjunto de nı́vel associado a λ0 , isto é,

N (λ0 , ϕ) = {x ∈ A; ϕ(x) ≤ λ0 }.

Como ϕ é convexa e s.c.i. temos, em virtude dos lemas 1.33 e 1.42 que N (λ0 , ϕ) é
convexo e fechado. A seguir, provaremos que

N (λ0 , ϕ) é limitado. (3.29)

Se A for limitado, nada temos a provar posto que N (λ0 , ϕ) ⊂ A. Se A não for limitado,
suponhamos, por contradição, que N (λ0 , ϕ) não seja limitado. Então, existe {xn }n∈N ⊂
N (λ0 , ϕ) tal que ||xn || → +∞ quando n → +∞, ou seja,

Existe {xn }n∈N ⊂ N (λ0 , ϕ) tal que ϕ(xn ) ≤ λ0 , para todo n ∈ N e ||xn || → +∞.

Mas, por hipótese, lim ϕ(x) = +∞, o que é uma contradição, provando o
||x||→+∞, x∈A
desejado em (3.29).
Logo, N (λ0 , ϕ) é um conjunto convexo, fechado e limitado de E. Pelo corolário 3.45
resulta que N (λ0 , ϕ) é compacto na topologia fraca σ(E, E 0 ). Resulta daı́, do fato que ϕ
é s.c.i. na topologia fraca σ(E, E 0 ), e, em virtude do lema 1.39, que existe x0 ∈ N (λ0 , ϕ)
tal que ϕ(x0 ) ≤ ϕ(x), para todo x ∈ N (λ0 , ϕ). Além disso, se x ∈ A\N (λ0 , ϕ) vem que
ϕ(x) > λ0 ≥ ϕ(x0 ) (x0 ∈ N (λ0 , ϕ)). Logo,

ϕ(x0 ) ≤ ϕ(x), para todo x ∈ A.

Como x0 ∈ A, resulta que ϕ(x0 ) = minϕ(x). Isto conclui a prova.


x∈A
2

Antes de enunciarmos o próximo resultado, relembremos o conceito de adjunto de um


operador linear não limitado introduzido na seção 2.6. Sejam E e F espaços de Banach
e A : D(A) ⊂ E → F um operador linear não limitado com D(A) = E. Consideremos
v ∈ F 0 tal que a composição v ◦ A é uma forma linear limitada. Como D(v ◦ A) = D(A),
temos que v ◦ A é uma forma linear limitada com domı́nio denso em E. Assim, existe um
único prolongamento fv de v ◦ A a todo E. Definamos

D(A∗ ) = {v ∈ F 0 ; v ◦ A é limitado } ,
A∗ : D(A∗ ) ⊂ F 0 → E 0 ,
v 7→ A∗ v = fv .
ESPAÇOS REFLEXIVOS 129

Temos, ainda, a relação de adjunção

hA∗ v, ui = hv, Aui , para todo v ∈ D(A∗ ) e u ∈ D(A).

Se D(A∗ ) = F 0 , podemos definir A∗∗ da seguinte forma

D(A∗∗ ) = {ξ ∈ E 00 ; ξ ◦ A∗ é limitado } ,
A∗∗ : D(A∗∗ ) ⊂ E 00 → F 00 ,
ξ 7→ A∗∗ ξ = fξ .

Temos ainda que

hA∗∗ ξ, vi = hξ, A∗ vi , para todo ξ ∈ D(A∗∗ ) e v ∈ D(A∗ ).

Teorema 3.47 Sejam E e F espaços de Banach reflexivos e A : D(A) ⊂ E → F um


operador linear, não limitado, fechado e com D(A) = E. Então:

(i) D(A∗ ) é denso em F 0 .


(ii) A∗∗ = A.

Demonstração: (i) Para mostrar este item usaremos o corolário 1.29. Seja, então,
00
ϕ ∈ F tal que hϕ, viF 00 ,F 0 = 0, para todo v ∈ D(A∗ ) ⊂ F 0 . Como F é reflexivo, temos
que ϕ se identifica com um elemento de F pelo isomorfismo J e, desta forma, podemos
então dizer que ϕ ∈ F . Logo, hv, ϕiF 0 ,F = 0, para todo v ∈ D(A∗ ). Afirmamos que

ϕ ≡ 0 em F. (3.30)

De fato, suponhamos, por contradição, que ϕ 6= 0 (não é identicamente nula). Então o


ponto (0, ϕ) ∈
/ G(A) pois A0 = 0. Como G(A) é fechado, por hipótese, e G(A) é subspaço,
(em virtude da linearidade de A), existe, em decorrência da 2a Forma Geométrica do
Teorema de Hahn-Banach, um hiperplano fechado em E × F que separa estritamente
G(A) e {(0, ϕ)}, ou seja, existem (f, v) ∈ E 0 × F 0 e α ∈ R tais que

hf, ui + hv, Aui < α < hv, ϕi , para todo u ∈ D(A). (3.31)

Definamos

Φ : G(A) ⊂ E × F → R
(u, Au) 7→ Φ(u, Au) = hf, ui + hv, Aui .
130 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Como Φ é uma forma linear definida sobre G(A), que é um subespaço vetorial, e tal
que, em virtude de (3.31), Φ(u, Au) < α, então, Φ ≡ 0 em G(A). Resulta daı́ que

h−f, ui = hv, Aui , para todo u ∈ D(A) e


0 < α < hv, ϕi .

Das relações acima concluı́mos que v ∈ D(A∗ ), A∗ v = −f e hv, ϕi =


6 0, o que é uma
contradição pois hv, ϕiF 0 ,F = 0, para todo v ∈ D(A∗ ). Isto prova (3.30). Resulta daı́ que
ϕ ≡ 0 em F 00 , ou ainda, hϕ, viF 00 ,F 0 = 0, para todo v ∈ F 0 , o que prova a densidade de
D(A∗ ) em F 0 .

(ii) Pelo ı́tem (i) faz sentido definirmos A∗∗ : D(A∗∗ ) ⊂ E → F , pois, pela reflexivi-
dade, E ≡ E 00 e F ≡ F 00 . Consideremos a aplicação J definida em (2.29) dada por

J : F 0 × E 0 → E 0 × F 0 ; J([v, f ]) = [−f, v],

e A : D(A) ⊂ E → F um operador linear não limitado tal que D(A) = E.


Então,

J(G(A∗ )) = G(A)⊥ .

Analogamente, em função da reflexividade E ≡ E 00 e F ≡ F 00 , temos

J : E × F → F × E; J([v, f ]) = [−f, v],

e como A∗ : D(A∗ ) ⊂ F 0 → E 0 é um operador linear não limitado tal D(A∗ ) = F 0 podemos


escrever

J(G(A∗∗ )) = G(A∗ )⊥ .

Além disso,
 
 
[J(G(A∗ ))]⊥ = [x, y] ∈ E × F
| {z } ; h[−A∗
v, v], [x, y]i = 0, para todo v ∈ D(A∗
)
 00 00

≡E ×F
= {[x, y] ∈ E × F ; hA∗ v, xi = hv, yi , para todo v ∈ D(A∗ )} .

Por outro lado,

G(A∗ )⊥ = {[x, y] ∈ F × E; h[−A∗ v, v], [x, y]i = 0, para todo v ∈ D(A∗ )} .


ESPAÇOS SEPARÁVEIS 131

Assim,

[x, y] ∈ [J(G(A∗ ))]⊥ ⇔ h[−A∗ v, v], [x, y]i = 0, para todo v ∈ D(A∗ )
⇔ h−A∗ v, xi + hv, yi = 0, para todo v ∈ D(A∗ )
⇔ h[v, A∗ v], [y, −x]i = 0, para todo v ∈ D(A∗ )
⇔ [y, −x] ∈ G(A∗ )⊥
¡ ¢
⇔ [x, y] ∈ J G(A∗ )⊥ ,

o que prova que


¡ ¢
[J(G(A∗ ))]⊥ = J G(A∗ )⊥ . (3.32)

Por conseguinte, como G(A) é fechado, e, portanto


£ ¤⊥
G(A) = G(A) = G(A)⊥ ,

segue de (3.32) e das relações acima que


£ ¤⊥ ¡ ¢
G(A) = G(A)⊥ = [J(G(A∗ ))]⊥ = J G(A∗ )⊥ = J ◦ J}(G(A∗∗ )) = −G(A∗∗ ) = G(A∗∗ ).
| {z
=−I

Portanto, D(A) = D(A∗∗ ) e A ≡ A∗∗ , o que conclui a prova.


2

3.6 Espaços Separáveis

Definição 3.48 Dizemos que um espaço topológico E é separável se existe um conjunto


D ⊂ E enumerável e denso em E.

Equivalentemente, dizemos que E é separável se existe uma seqüência {xn }n∈N ⊂ E


tal que {xn }n∈N = E.
São exemplos de espaços separáveis: R ou, mais geralmente, Rn pois Qn = Rn , para
n = 1, 2, · · · . Um outro exemplo interessante é o espaço das funções contı́nuas C(a, b)
munido da norma do supremo pois, pelo teorema de Weirstrass, toda função contı́nua pode
ser aproximada por polinômios de coeficientes reais e estes por polinômios de coeficientes
racionais.
132 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Proposição 3.49 Todo espaço topológico X que satisfaça ao 20 Axioma da Enumerabi-


lidade é separável.

Demonstração: Se X satisfaz ao 20 Axioma da Enumerabilidade, então existe uma


base enumerável {An }n∈N para a topologia de X (reveja seção 3.1). Para cada n ∈ N,
escolhamos an ∈ An e definamos A = {an }n∈N . Afirmamos que

X\A = ∅. (3.33)

De fato, suponhamos, por contradição, que (3.33) não ocorra. Como X\A é aberto e
por ser {An } uma base, então, para todo x ∈ X\A existe Anx ∈ An tal que

x ∈ Anx ⊂ X\A. (3.34)

Por outro lado, como A ⊂ A e A ∩ (X\A) = ∅, resulta que A ∩ (X\A) = ∅. Logo,


an ∈
/ (X\A), para todo n ∈ N e, portanto, An * (X\A), para todo n ∈ N, o que contraria
(3.34) ficando provado (3.33). Resulta daı́ que A = X, o que conclui a prova.
2

Proposição 3.50 Seja E um espaço métrico separável. Então, E satisfaz o 20 Axioma


da Enumerabilidade.

Demonstração: Seja {xn }n∈N ⊂ E um subconjunto enumerável e denso em E. Provare-


mos que:

{Brn (xn ); rn > 0 tais que rn ∈ Q, para todo n ∈ N} (3.35)


é uma base para a famı́lia de abertos de E.

De fato, sejam U um aberto de E e x ∈ U . Então, existe r > 0 tal que Br (x) ⊂ U .


Seja ρ ∈ Q com 0 < ρ < r. Então, Bρ (x) ⊂ U . Como {xn }n∈N = E, existe n ∈ N tal que
xn ∈ Bρ/3 (x). Assim, x ∈ Bρ/3 (xn ) ⊂ B2ρ/3 (xn ). Afirmamos que

B2ρ/3 (xn ) ⊂ Bρ (x). (3.36)


Com efeito, seja y ∈ B2ρ/3 (xn ). Então, d(y, xn ) < 3
, o que implica que
2ρ ρ
d(y, x) ≤ d(y, xn ) + d(x, xn ) < + = ρ ⇒ y ∈ Bρ (x),
3 3
o que prova (3.36). Segue daı́ que x ∈ B2ρ/3 (xn ) ⊂ Bρ (x) ⊂ U , onde 2ρ
3
∈ Q, o que prova
o desejado em (3.35). 2
ESPAÇOS SEPARÁVEIS 133

Observação 3.51 A proposição acima não é válida para espaços topológicos em geral,
ou seja, existem espaços topológicos separáveis que não satisfazem ao 20 Axioma da Enu-
merabilidade.

Proposição 3.52 Seja E um espaço métrico separável e F um subconjunto de E. Então


F é separável.

Demonstração: Como E é um espaço métrico separável, temos, pela proposição 3.50


que E satisfaz ao 20 Axioma da Enumerabilidade e, portanto, existe {An }n∈N uma base
enumerável de abertos de E. Afirmamos que:

{Bn }n∈N , onde Bn = An ∩ F, é uma base enumerável de abertos de F. (3.37)

De fato, sejam U aberto de F e x ∈ U . Então, x ∈ U = A ∩ F , onde A é aberto de E.


Assim, x ∈ A e x ∈ F . Por outro lado, existe n ∈ N tal que x ∈ An ⊂ A e, desta forma,

x ∈ An ∩ F ⊂ A ∩ F = U,
| {z }
=Bn

o que prova (3.37).


Assim, F , com a métrica induzida de E, é um espaço métrico que satisfaz ao 20 Axioma
da Enumerabilidade e, por conseguinte, é separável.
2

Teorema 3.53 Seja E um espaço de Banach. Se E 0 é separável, então E é separável.

Demonstração: Como E 0 é separável, existe uma seqüência {fn }n∈N ⊂ E 0 tal que
{fn }n∈N = E 0 . Também, pelo fato de

||fn ||E 0 = sup |hfn , xi| ,


x∈E,||x||=1

e pela definição de supremo, temos que, para cada n ∈ N, existe xn ∈ E tal que ||xn || = 1,
e além disso,

1
||fn ||E 0 < |hfn , xn i| ≤ ||fn ||E 0 . (3.38)
2
134 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Seja L0 o espaço vetorial sobre Q gerado pelos {xn }n∈N , isto é, L0 é o conjunto das
combinações lineares finitas, com coeficientes em Q, de elementos de {xn }n∈N . Afirmamos
que:

L0 é enumerável. (3.39)

Com efeito, seja

Λn = [x1 , · · · , xn ]

o subespaço gerado por {x1 , · · · , xn } com coeficientes em Q. Então, a aplicação

Φ : Λ n → Qn
Pn
x 7→ (α1 , · · · , αn ) onde x = i=1 αi xi
S
é bijetora, e conseqüentemente Λn é enumerável. Além disso, L0 = Λn , o que prova
n∈N
(3.39) já que L0 é dado pela união enumerável de conjuntos enumeráveis.
Consideremos, agora, L o espaço vetorial sobre R gerado pelos {xn }n∈N . Afirmamos
que

L0 é denso em L. (3.40)

De fato, seja y ∈ L. Devemos mostrar que existe y0 ∈ L0 tal que ||y − y0 ||E < ε,
Pn
para ε > 0 dado. Com efeito, como y ∈ L, y = i=1 αi xi , αi ∈ R. Sejam ε > 0 e
(r1 , · · · , rn ) ∈ Qn tais que

ε
||(r1 , · · · , rn ) − (α1 , · · · , αn )||Rn < ,
n

o que é possı́vel já que Qn = Rn . Segue daı́ que


¯¯ n ¯¯
¯¯X ¯¯ X n
ε
¯¯ ¯¯
||y − y0 ||E = ¯¯ (ri − αi )xi ¯¯ ≤ |ri − αi | ||xi ||E < n = ε,
¯¯ ¯¯ | {z } n
i=1 i=1 =1

o que prova (3.40).


Mostraremos, a seguir, que L é denso em E e, portanto, em virtude de (3.40) teremos
que L0 é denso em E. Com efeito, seja f ∈ E 0 tal que hf, xi = 0 para todo x ∈ L. Para
concluir o desejado devemos mostrar, de acordo com corolário 1.29, que hf, xi = 0, para
ESPAÇOS SEPARÁVEIS 135

todo x ∈ E. Temos, de (3.38) que


1
||fn ||E 0 < |hfn , xn i| (3.41)
2
≤ |hfn − f, xn i| + |hf, x i|
| {z n }
=0,pois xn ∈L

≤ ||fn − f ||E 0 ||xn ||E ≤ ||fn − f ||E 0 , para todo n ∈ N.


| {z }
=1

Seja ε > 0. Pela densidade de {fn }n∈N em E 0 , existe n0 ∈ N tal que

||fn0 − f ||E 0 < ε. (3.42)

Logo, de (3.41) e (3.42) resulta que ||fn0 ||E 0 < 2ε, o que implica que

||f ||E 0 ≤ ||f − fn0 ||E 0 + ||fn0 ||E 0 < ε + 2ε = 3ε.

Pela arbitrariedade de ε > 0 segue que ||f ||E 0 ≡ 0, ou seja, f = 0, o que prova o
desejado. Isto conclui a prova do teorema. 2

Observação 3.54 Notemos que a recı́proca do Teorema anterior não é verdadeira, isto é,
não é sempre verdade que se E é separável então E 0 é separável. Por exemplo, considere-
mos os espaços Lp (Ω), Ω ⊂ Rn , aberto. Temos que Lp (Ω) é separável para 1 ≤ p < +∞.
Na demonstração utiliza-se que C0 (Ω) é denso em Lp (Ω), 1 ≤ p < +∞, onde C0 (Ω) é
o espaço das funções contı́nuas com suporte compacto contido em Ω. Contudo, L∞ (Ω)
não é separável. Como [L1 (Ω)]0 ≡ L∞ (Ω) temos que L1 (Ω) é separável enquanto que
[L1 (Ω)]0 ≡ L∞ (Ω) não é separável.

Corolário 3.55 Seja E um espaço de Banach. Então, E é reflexivo e separável se e


somente se E 0 é reflexivo e separável.

Demonstração: (⇐) Suponhamos que E 0 é reflexivo e separável. Pelo corlário 3.44 e


pelo teorema 3.53 segue que E é reflexivo e separável.

(⇒) Suponhamos, reciprocamente, que E seja reflexivo e separável. Pelo corolário


3.44 resulta que E 0 é reflexivo. Sendo E reflexivo, E ≡ E 00 e como E é separável E 00
também o é. Pelo teorema 3.53 vem então que E 0 é separável, o que conclui a prova.
2
136 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Teorema 3.56 Seja E um espaço de Banach separável. Então, BE 0 = {f ∈ E 0 ; ||f ||E 0 ≤


1} é metrizável para a topologia fraco∗ σ(E 0 , E), isto é, existe uma métrica definida sobre
BE 0 tal que a topologia induzida pela métrica coincide com a topologia fraco∗ σ(E 0 , E)
sobre BE 0 . Reciprocamente, se BE 0 é metrizável para σ(E 0 , E), então, E é separável.

Demonstração: (⇒) Seja {xn }n∈N um subconjunto enumerável e denso em BE (este


conjunto é obtido interceptando-se o conjunto existente para E com BE ). Definimos a
seguinte aplicação:

d : BE 0 × BE 0 → R+ (3.43)
+∞
X 1
(f, g) 7→ d(f, g) = |hf − g, xn i| .
n=1
2n

• d(·, ·) está bem definida, pois

|hf − g, xn i| ≤ ||f − g||E 0 ||xn ||E ≤ ||f − g||E 0 ,

o que implica que


+∞
X +∞
X
1 1
d(f, g) = n
|hf − g, x n i| ≤ ||f − g|| E 0
n
< +∞.
n=1
2 n=1
2

• d(·, ·) define claramente uma métrica (verifique tal fato).

Mostraremos que a métrica acima induz em BE 0 uma topologia coincidente com


σ(E 0 , E). Com efeito,
(a) Sejam f0 ∈ BE 0 e V uma vizinhança de f0 em BE 0 na topologia σ(E 0 , E). Provare-
mos que existe r > 0 tal que

U = {f ∈ BE 0 ; d(f, f0 ) < r} ⊂ V. (3.44)

Podemos supor, sem perda da generalidade (de acordo com a proposição 3.29), que V
é da forma

V = {f ∈ BE 0 ; | hf − f0 , zi i | < ε; i = 1, · · · , n}, onde zi ∈ BE e ε > 0.

Como {xn }n∈N é denso em BE , para cada i ∈ {1, · · · , n}, existe ni ∈ N tal que
ε
||zi − xni ||E < . (3.45)
4
ESPAÇOS SEPARÁVEIS 137

Seja r > 0 tal que 2ni +1 r < 2ε , para todo i = 1, · · · , n, ou seja,


ε
0 < r < ni +1 , para todo i = 1, · · · , n. (3.46)
2
e consideremos f ∈ BE 0 tal que d(f, f0 ) < r, com r > 0 acima definido, isto é, f ∈ U .
Então,
+∞
X 1 1
r > d(f, f0 ) = n
|hf − f0 , xn i| ≥ n |hf − f0 , xn i| , para todo n ∈ N,
n=1
2 2
o que implica que

|hf − f0 , xn i| < r2n , para todo n ∈ N. (3.47)

Tome i ∈ {1, · · · , n}. Então, de (3.45), (3.46) e (3.47) resulta que

|hf − f0 , zi i| ≤ |hf − f0 , zi − xni i| + |hf − f0 , xni i|


< ||f − f0 ||E 0 ||zi − xni ||E + r2ni
ε ε
≤ (||f ||E 0 + ||f0 ||E 0 ) +
| {z } 4 2
≤1+1
ε ε
< + = ε,
2 2
o que prova que f ∈ V , e consequentemente, fica provado (3.44).
(b) Sejam f0 ∈ BE 0 e r > 0. Demonstraremos que existe uma vizinhança V uma
vizinhança de f0 em σ(E 0 , E), tal que

V ⊂ U = {f ∈ BE 0 ; d(f, f0 ) < r}. (3.48)

De fato, tomemos V da forma

V = {f ∈ BE 0 ; | hf − f0 , xi i | < ε, i = 1, · · · , k},
r 1
onde 0 < ε < 2
e k ∈ N suficientemente grande tal que 2k−1
< 2r . Assim, se f ∈ V , temos
Xk +∞
X
1 1
d(f, f0 ) = n
| hf − f0 , xn i | + n
| hf − f0 , xn i |
n=1
2 n=k+1
2
Xk +∞
X
1 1
< ε + ||f − f0 ||E 0 ||xn ||
n |
2 n 2 {z } | {z }
n=1 n=k+1 ≤2 ≤1
+∞
X +∞
X
1 2
< ε n
+
n=1
2 n=k+1
2n
+∞
X 1 1 r r
≤ ε+ =ε+ < + = r,
n=k+1
2n−1 2k−1 2 2
138 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

o que prova o desejado em (3.48). De (a) e (b) concluı́mos que BE 0 é metrizável.

(⇐) Reciprocamente, suponhamos BE 0 metrizável para a topologia σ(E 0 , E). Sejam


1
Un = {f ∈ BE 0 ; d(f, 0) < } (3.49)
n
e Vn uma vizinhança de 0 em σ(E 0 , E) tal que Vn ⊂ Un , para cada n ∈ N. Podemos supor
ainda, como visto anteriormente, que, para cada n ∈ N,

Vn = {f ∈ BE 0 ; | hf, xi | < εn , para todo x ∈ Φn }, (3.50)

onde Φn ⊂ E é um conjunto finito e εn > 0. Observemos que


+∞
[
D= Φn
n=1

é enumerável pois é a união enumerável de conjuntos finitos. Além disso,


+∞
\
Vn = {0}. (3.51)
n=1

Com efeito,
+∞
\ +∞
\ 1
Como Vn ⊂ Un , então Vn ⊂ Un = {0}, pois de (3.49), 0 ≤ d(f, 0) < , ∀n ⇒ f ≡ 0,
n=1 n=1
n

o que prova (3.51).


S
Seja L0 o subespaço gerado por D sobre Q. Então, L0 = Ln , onde
n∈N
( n
)
X
Ln = αi xi ; xi ∈ D e αi ∈ Q .
i=1

Como D e Q são enumeráveis vem que Ln é enumerável, seja qual for o n ∈ N.


Portanto, L0 é enumerável. Ainda, como Q é denso em R, segue que se L é o subespaço
gerado por D sobre R, temos que

L0 = L. (3.52)

Afirmamos que

L = E. (3.53)
ESPAÇOS SEPARÁVEIS 139

Com efeito, basta mostrarmos que se f ∈ E 0 é tal que hf, xi = 0, para todo x ∈ L,
então f ≡ 0 em E. Consideremos, então, f ∈ E 0 tal que hf, xi = 0, para todo x ∈ L e,
suponhamos, por contradição, que f não é identicamente nula em E, ou seja, que existe
x0 ∈ E tal que hf, x0 i 6= 0. Seja x ∈ D. Logo, x ∈ L e, por hipótese, hf, xi = 0, ou seja

hf, xi = 0, para todo x ∈ D. (3.54)

Por outro lado, como f não é identicamente nula em E, temos que ||f ||E 0 6= 0 e,
portanto, de (3.54) resulta que
¿ À
f
, x = 0 para todo x ∈ D.
||f ||E 0

Assim, de (3.50) e (3.51) obtemos


+∞
\
f
∈ Vn = {0},
||f ||E 0 n=1

o que implica que f ≡ 0 em E, o que é uma contradição com o fato de existe x0 ∈ E


tal que hf, x0 i 6= 0, ficando provado (3.53). Desta forma, de (3.52) e (3.53) decorre que
L0 = E, com L0 enumerável. Assim, E é separável, o que conclui a prova.
2

Teorema 3.57 Seja E um espaço de Banach tal que E 0 é separável. Então, BE é


metrizável na topologia fraca σ(E, E 0 ).

Demonstração: E 0 é separável implica que BE é metrizável na topologia σ(E, E 0 ) se


obtém utilizando um raciocı́nio análogo ao teorema anterior. A demonstração da recı́proca
é muito mais delicada e foge ao contexto deste livro. 2

Antes de enunciarmos os próximos resultados, de extrema importância na passagem ao


limite no contexto das equações diferenciais, relembremos alguns resultados sobre Espaços
Topológicos e Métricos, cujas demonstrações podem ser encontradas em [12] e [18].

Lema 3.58 Sejam E um espaço topológico e K ⊂ E um compacto. Então K tem pelo


menos um ponto de acumulação.

Lema 3.59 Seja E um espaço topológico. Se E satisfaz ao 10 Axioma da Enumerabil-


idade e K ⊂ E é um compacto, então K é seqüencialmente compacto, isto é, de toda
seqüência de pontos de K pode-se extrair uma subseqüência convergente.
140 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Lema 3.60 Seja E um espaço métrico. Então, K ⊂ E é compacto se, e somente se, é
seqüencialmente compacto.

Corolário 3.61 Sejam E um espaço de Banach separável e {fn }n∈N uma seqüência limi-
tada de E 0 . Então, existe uma subseqüência {fnk }k∈N de {fn }n∈N que converge na topologia
fraco∗ σ(E 0 , E).

Demonstração: Seja {fn }n∈N uma seqüência limitada de E 0 . Podemos, sem perda de
generalidade, supor que fn ∈ BE 0 , para todo n ∈ N. Com efeito, como por hipótese, existe
M > 0 tal que ||fn ||E 0 ≤ M , para todo n ∈ N, então, || fMn ||E 0 ≤ 1, para todo n ∈ N. Desta
© ª
forma, basta considerarmos a seqüência fMn n∈N .
Como E é separável, temos, em virtude do teorema 3.56, que BE 0 é metrizável na
topologia fraco∗ σ(E 0 , E). Como BE 0 é compacta (em virtude do Teorema de Alaoglu-
Bourbaki) em σ(E 0 , E), tem-se que BE 0 é compacta na topologia dada por uma métrica
d. Assim, munido desta métrica, BE 0 é um espaço métrico. Segue do lema 3.60 que BE 0
é seqüencialmente compacta e, portanto, de {fn }n∈N podemos extrair uma subseqüência
{fnk }k∈N convergente na topologia métrica e, portanto, na topologia fraco∗ σ(E 0 , E).
2

Observação 3.62 O Corolário 3.61 é equivalente ao seguinte resultado: Seja E um


espaço de Banach separável. Então, a bola BE 0 é seqüencialmente compacta na topologia
fraco∗ σ(E 0 , E).

De fato:
Corolário 3.61 ⇒ Observação 3.62.
Se {fn }n∈N ⊂ BE 0 , então, {fn }n∈N é limitada e portanto existe {fnk }k∈N ⊂ {fn }n∈N tal
que {fnk }k∈N converge na topologia fraco∗ σ(E 0 , E).
Observação 3.62 ⇒ Corolário 3.61.
Se {fn }n∈N é limitada, então existe M > 0 tal que ||fn ||E 0 ≤ M , para todo n ∈ N,
© ª
o que implica que fMn n∈N ⊂ BE 0 e, por conseguinte, {fn }n∈N ⊂ M BE 0 . Como BE 0 é
seqüencialmente compacta na topologia σ(E 0 , E) vem que M BE 0 também o é. Assim,

existem {fnk }k∈N ⊂ {fn }n∈N e f ∈ E 0 tais que fnk * f . 2
ESPAÇOS UNIFORMEMENTE CONVEXOS 141

Teorema 3.63 Seja E um espaço de Banach reflexivo. Seja {xn } uma sucessão limitada
em E. Então, existe uma subseqüência {xnk }k∈N que converge na topologia fraca σ(E, E 0 ).
Equivalentemente, BE é seqüencialmente compacta na topologia σ(E, E 0 ).

Demonstração: Sejam {xn }n∈N ⊂ BE e M0 o subespaço gerado por {xn }n∈N . Definindo-
se M = M0 , afirmamos que

BM = BE ∩ M é metrizável e compacta na topologia σ(M, M 0 ). (3.55)

S
De fato, temos que M1 = Λn , onde Λn = [x1 , · · · , xn ] sobre Q, ou seja, o subespaço
n∈N
gerado por {xn }n∈N sobre Q, é enumerável e denso em M0 . Logo, é também denso em
M (note que M1 = M0 e M0 = M ). Assim, M é separável. Como M é um subespaço
vetorial fechado de E e E é Banach reflexivo, resulta, da proposição 3.43 que M é reflexivo.
Portanto, M é um subespaço de Banach separável e reflexivo o que implica, em virtude
do corolário 3.55, que M 0 é separável e reflexivo. Pelo teorema 3.56 (fazendo E = M 0 ),
BM 00 é metrizável para a topologia σ(M 00 , M 0 ). Resulta daı́ e do fato que M é reflexivo,
ou seja, M ≡ M 00 , que BM é metrizável na topologia σ(M, M 0 ). Por outro lado, como M
é reflexivo, temos, pelo teorema 3.41, que BM é compacta na topologia fraca σ(M, M 0 ),
o que prova (3.55). Resulta daı́ e do lema 3.56 que BM é seqüencialmente compacta na
topologia σ(M, M 0 ). Assim, como {xn }n∈N ⊂ BM , pois {xn }n∈N ⊂ M e ||xn ||E ≤ 1, para
todo n ∈ N, vem que existe {xnk }k∈N ⊂ {xn }n∈N tal que {xnk }k∈N converge na topologia
σ(M, M 0 ) ≡ σ(E, E 0 )|M . Logo, {xnk }k∈N converge na topologia σ(E, E 0 ) pois se f ∈ E 0
temos que f |M ∈ M 0 . Isto conclui a prova. 2

A recı́proca da proposição é verdadeira mas a demonstração, por ser muito técnica,


será omitida.

Teorema 3.64 (Eberlein-S̆mulian) Seja E um espaço de Banach tal que toda sucessão
limitada {xn }n∈N possui uma subsucessão {xnk }k∈N convergente na topologia fraca σ(E, E 0 ).
Então, E é reflexivo.

3.7 Espaços Uniformemente Convexos

Definição 3.65 Dizemos que um espaço de Banach E é uniformemente convexo se dado


¯¯ ¯¯
ε > 0, existe δ > 0 tal que se x, y ∈ BE e ||x − y||E > ε então ¯¯ x+y ¯¯ < 1 − δ.
2 E
142 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

1/2
Exemplo: Considere E = R2 . Com a norma ||x||2 = (|x1 |2 + |x2 |2 ) E é uniforme-
mente convexo enquanto que com a norma ||x||1 = |x1 | + |x2 | E não é uniformemente
convexo. Podemos nos convencer disso observando as figuras abaixo

6 6
'$
- -

&%

Figura 3.5: À esquerda bola unitária de E para || · ||2 enquanto que à direita bola unitária para
a norma || · ||1 .

Teorema 3.66 (Milman) Todo espaço de Banach uniformemente convexo é reflexivo.

Demonstração: Seja E um espaço de Banach uniformemente convexo. Provaremos que


E 00 ≡ J(E). Para isso, basta mostrarmos que

BE 00 = J(BE ), (3.56)

pois, de (3.56) resulta que mBE 00 = J(mBE ), para todo m ∈ N o que implica o desejado.
Entretanto, como J(BE ) é um subconjunto fechado de E 00 , temos que J(BE ) = J(BE ).
Resulta daı́ e de (3.56) que é suficiente provarmos que

J(BE ) é denso em BE 00 , (3.57)

ou seja, dados ε > 0 e ξ ∈ E 00 tal que ||ξ||E 00 ≤ 1, existe x ∈ BE tal que ||Jx − ξ||E 00 ≤ ε.
Podemos supor, sem perda da generalidade que ||ξ||E 00 = 1, pois caso 0 < ||ξ||E 00 < 1
ξ
podemos considerar ||ξ||E 00
e portanto, dado ε > 0, existe x ∈ BE tal que
¯¯ ¯¯
¯¯ ξ ¯¯
¯¯Jx − ¯¯ ≤ ε ⇒ ||Jx ||ξ||E 00 − ξ||E 00 ≤ ε ||ξ||E 00 < ε.
¯¯ ||ξ||E 00 ¯¯
E 00

Mas, Jx ||ξ||E 0 = J(||ξ||E 00 x) e como ||x||E ≤ 1, então ||ξ||E 00 ||x||E ≤ ||ξ||E 00 < 1, o que
implica que x = x ||ξ||E 00 ∈ BE 00 e, assim, dado ε > 0 e ξ ∈ BE 00 , existe x ∈ BE tal que
||Jx − ξ||E 00 < ε, mostrando que J(BE ) = BE 00 . Desta forma, provar (3.57) é o mesmo
que provar que

Dados ε > 0 e ξ ∈ BE 00 com ||ξ||E 00 = 1, existe x ∈ BE tal que ||Jx − ξ||E 00 ≤ ε. (3.58)
ESPAÇOS UNIFORMEMENTE CONVEXOS 143

De fato, sejam ε > 0 e ξ ∈ E 00 tal que ||ξ||E 00 = 1. Como E é uniformemente convexo,


para ε > 0 dado, existe δ > 0 tal que
¯¯ ¯¯
¯¯ x + y ¯¯
para todos x, y ∈ BE e ||x − y||E > ε temos que ¯¯¯¯ ¯¯ < 1 − δ. (3.59)
2 ¯¯E

Por outro lado, como

||ξ||E 00 = sup | hξ, f i |,


f ∈E 0 , ||f ||E 0 =1

resulta que

δ
||ξ||E 00 − < | hξ, f0 i |, para algum f0 ∈ E 0 com ||f0 ||E 0 = 1. (3.60)
2

Seja V = V (ξ, δ/2, f0 ) uma vizinhança fraca de ξ em σ(E 00 , E 0 ), ou seja,

V = {η ∈ E 00 ; | hη − ξ, f0 i | < δ/2}.

Recordemos que o lema de Goldstine nos garante que J(BE ) é denso em BE 00 na


topologia σ(E 00 , E 0 ) e, desta forma, para a vizinhança V acima, existirá x ∈ BE tal que
Jx ∈ V . Afirmamos que

||Jx − ξ|| ≤ ε,

como queremos demonstrar em (3.58). Suponhamos o contrário, isto é, que ||Jx − ξ|| > ε.
E 00
Isto implica que ξ ∈
/ Bε (Jx) = Jx+εBE 00 e, conseqüentemente, ξ ∈ [E 00 \(Jx+εBE 00 )] =
W . Pelo Teorema de Alaoglu temos que BE 00 é compacta na topologia σ(E 00 , E 0 ) o que
implica que Jx + εBE 00 é compacto na topologia σ(E 00 , E 0 ) e, portanto é fechado nesta
topologia. Logo, W é aberto na topologia σ(E 00 , E 0 ) e obviamente W é uma vizinhança
de ξ. Como ξ ∈ W e ξ ∈ V resulta que V ∩ W 6= ∅ além de V ∩ W ser uma vizinhança
fraca de ξ em σ(E 00 , E 0 ). Novamente, pelo lema de Goldstine, existe x ∈ BE tal que
Jx ∈ V ∩ W . Contudo, como Jx, Jx ∈ V , resulta que
( (
| hJx, f0 i − hξ, f0 i | < δ/2 | hf0 , xi − hξ, f0 i | < δ/2
⇒ ,
| hJx, f0 i − hξ, f0 i | < δ/2 | hf0 , xi − hξ, f0 i | < δ/2

e, conseqüentemente,

2| hξ, f0 i | < (δ/2 + | hf0 , xi |) + (δ/2 + | hf0 , xi |) = δ + | hf0 , x + xi |.


144 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Da desigualdade acima obtemos


¯¿ À¯ ¯¯ ¯¯
δ ¯¯ x + x ¯¯ δ ¯¯ x + x ¯¯
¯¯ ¯¯ .
| hξ, f0 i | < + ¯ f0 , ¯ ≤ 2 + |||f{z
0 ||E 0 ¯¯ (3.61)
2 2 } 2 ¯¯E
=1

De (3.60), (3.61) e tendo em mente que ||ξ||E 00 = 1 podemos escrever


¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯
δ δ ¯¯¯¯ x + x ¯¯¯¯ ¯¯ x + x ¯¯
1 − < hξ, f0 i ≤ + ¯¯ ⇒ ¯¯¯¯ ¯¯ > 1 − δ.
2 2 2 ¯¯E 2 ¯¯E

Da desigualdade acima e do fato de E ser uniformemente convexo concluı́mos que

||x − x||E ≤ ε. (3.62)

Por outro lado, como J é uma isometria, vem que

||x − x||E = ||J(x − x)||E 00 = ||Jx − Jx||E 00 .

E 00 E 00
Mas, como Jx ∈ W , então Jx ∈ E 00 \Bε (Jx) , o que implica que Jx ∈
/ Bε (Jx) , e,
conseqüentemente, ||Jx − Jx||E 00 > ε. Segue daı́ e da identidade acima que

||x − x||E > ε. (3.63)

Logo, por (3.62) e (3.63) chegamos a uma contradição ficando provado (3.58). Isto
conclui a prova do teorema.
2

Teorema 3.67 Sejam E um espaço de Banach uniformemente convexo e {xn }n∈N uma
seqüência de elementos de E tal que xn * x na topologia fraca σ(E, E 0 ) e lim sup||xn ||E ≤
n
||x||E . Então xn → x forte.

Demonstração: Suponhamos inicialmente que x = 0. Como xn * 0 (fracamente),


então da proposição 3.12(iii) resulta que existe C > 0 tal que ||xn ||E ≤ C e, além disso,
0 ≤ lim inf ||xn ||E . Resulta daı́ e da hipótese que
n

0 ≤ lim inf ||xn ||E ≤ lim sup||xn ||E ≤ 0,


n n

resultando que xn → 0 fortemente em E.


ESPAÇOS UNIFORMEMENTE CONVEXOS 145

Consideremos, agora, x 6= 0 e definamos, para cada n ∈ N,

λn = max{||xn ||E , ||x||E }. Evidentemente λn > 0,


xn x
yn = e y= .
λn ||x||E

Temos que λn → ||x||E quando n → +∞. Afirmamos que:

yn * y fracamente quando n → +∞. (3.64)

Com efeito, como xn * x fracamente, então hf, xn i → hf, xi para todo f ∈ E 0 e como
λn → ||x||E vem que
1 1
hf, xn i → hf, xi para todo f ∈ E 0 ,
λn ||x||E
o que prova (3.64). Definindo zn = y, para todo n ∈ N, resulta obviamente que zn → y
quando n → +∞ e, portanto,

zn * y fracamente quando n → +∞. (3.65)

De (3.64) e (3.65) resulta que


yn + zn
* y fracamente quando n → +∞,
2
o que implica, tendo em mente que ||zn ||E = ||y||E para todo n ∈ N, que
¯¯ ¯¯
¯¯ yn + y ¯¯
||y||E ≤ lim inf ¯¯¯¯ ¯¯ .
n 2 ¯¯E
¯¯ ¯¯
¯¯ x ¯¯
Mas como ||y||E = ¯¯ ||x||E ¯¯ = 1, da desigualdade anterior podemos escrever
E
¯¯ ¯¯
¯¯ yn + y ¯¯
1 ≤ lim inf ¯¯¯¯ ¯¯ . (3.66)
n 2 ¯¯E

Por outro lado, notemos que


¯¯ ¯¯ µ ¶
¯¯ yn + y ¯¯
¯¯ ¯¯ ≤ 1 (||yn ||E + ||y||E ) = 1 ||xn ||E + 1 ,
¯¯ 2 ¯¯ 2 | {z } 2 λn
E
=1

o que implica
¯¯ ¯¯ µ ¶
¯¯ yn + y ¯¯ 1 ||xn ||E
¯¯
lim sup ¯¯ ¯¯ ≤ lim sup +1
n 2 ¯¯E 2 n λn
· µ ¶ ¸
1 ||xn ||E
= lim sup +1
2 n λn
1
≤ (1 + 1) = 1,
2
146 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

ou seja,
¯¯ ¯¯
¯¯ yn + y ¯¯
lim sup ¯¯¯¯ ¯¯ ≤ 1. (3.67)
n 2 ¯¯E

De (3.66) e (3.67) concluı́mos que


¯¯ ¯¯
¯¯ yn + y ¯¯
lim ¯¯ ¯¯ = 1. (3.68)
n→+∞ ¯¯ 2 ¯¯ E

Provaremos, a seguir, que

||yn − y||E → 0 fortemente quando n → +∞, (3.69)

ou seja, dado ε > 0 devemos exibir n0 ∈ N tal que ||yn − y||E < ε, para todo n ≥ n0 .
Suponhamos, por contradição, que (3.69) não ocorra. Então existirá ε0 > 0 tal que, seja
qual for o n ∈ N, teremos ||yn − y||E ≥ ε0 . Como yn , y ∈ BE , pela convexidade uniforme
de E resulta que existirá δ0 > 0 tal que
¯¯ ¯¯
¯¯ yn + y ¯¯
¯¯ ¯¯
¯¯ 2 ¯¯ < 1 − δ0 , para todo n ∈ N,
E

o que implica que


¯¯ ¯¯
¯¯ yn + y ¯¯
lim ¯¯ ¯¯ ≤ 1 − δ0 < 1,
n→+∞ ¯¯ 2 ¯¯E

o que é uma contradição em vista de (3.68), ficando provado (3.69). Assim, de (3.69) e
do fato que λn → ||x||E , deduzimos que
¯¯ ¯¯
¯¯ xn x ¯¯¯¯
¯
||xn − x||E = ||x||E ¯¯¯ −
||x||E ||x||E ¯¯E
·¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯ ¸
¯ ¯ xn x ¯¯ ¯ ¯ xn x ¯¯
≤ ||x||E ¯¯¯¯ − ¯¯¯¯ + ¯¯¯¯ − ¯¯
n
||x||E λn E λn ||x||E ¯¯E
   
  1 1 
   
≤ ||x||E  ||xn ||E  −  + ||yn − y||E  → 0, quando n → +∞.
 | {z }  ||x||E λn  | {z }
é limitado | &{z } &0
0

Isto conclui a prova. 2


Capı́tulo 4

Os Espaços de Hilbert

Figura 4.1: Hilbert-Lions.

David Hilbert (1862 - 1943), à esquerda. O trabalho de Hilbert em Geometria teve uma
das maiores influências na área depois de Euclides. Um estudo sistemático dos axiomas
da Geometria Euclidiana levou Hilbert a propor 21 axiomas os quais ele analisou sua
significância. Ele deixou contribuições em diversas áreas da Matemática e da Fı́sica.

Jacques-Louis Lions (1928 - 2001), à direita, foi um matemático Francês que fez con-
tribuições importantes na teoria de equações diferenciais parciais e controle estocástico,
além de outras áreas. Ele recebeu o prêmio SIAM’s John Von Neumann em 1986.

147
148 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

4.1 Definição, Propriedades Elementares. Projeção


sobre um convexo fechado
Definição 4.1 Seja H um espaço vetorial real. Dizemos que uma aplicação (·, ·) : H ×
H → R é um produto interno (ou produto escalar), se, para todo u, v, w ∈ H e α, β ∈ R
valem as seguintes condições:

• (a) (αu + βv, w) = α(u, w) + β(v, w),

• (b) (u, αv + βw) = α(u, v) + β(u, w),

• (c) (u, u) ≥ 0 e (u, u) = 0 ⇔ u = 0,

• (d) (u, v) = (v, u).

Dizemos que H = (H, (·, ·)) é um espaço com produto interno.

Proposição 4.2 Seja H um espaço com produto interno. Então:


(1) Para todo u, v ∈ H, |(u, u)| ≤ (u, v)1/2 (v, v)1/2 .
(2) A aplicação u 7→ ||u|| = (u, u)1/2 define uma norma em H, que será a norma
induzida pelo produto interno (·, ·).
(3) Para todo u, v ∈ H, vale a Identidade do Paralelogramo:
¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯
¯¯ u + v ¯¯2 ¯¯ u − v ¯¯2 1 ¡ ¢
¯¯ ¯¯ + ¯¯ ¯¯ = ||u|| 2
+ ||v|| 2
.
¯¯ 2 ¯¯ ¯¯ 2 ¯¯ 2

Demonstração: (1) Sejam λ ∈ R e u, v ∈ H. Temos

0 ≤ (λu − v, λu − v) = λ2 (u, u) − 2λ(u, v) + (v, v)


= aλ2 + bλ + c = p(λ),

onde a = (u, u), b = −2(u, v) e c = (v, v). Logo,

p(λ) ≥ 0 ⇔ 4(u, v)2 − 4(u, u)(v, u) ≤ 0


⇔ (u, v)2 ≤ (u, u)(v, v),

e, portanto

|(u, v)| ≤ (u, u)1/2 (v, v)1/2 .


PROJEÇÃO SOBRE UM CONVEXO FECHADO 149

(2) (a) Sejam u, v ∈ H. Temos, por (1)

||u + v||2 = (u + v, u + v) = (u, u) + 2(u, v) + (v, v)


≤ (u, u) + 2||u|| ||v|| + (v, v)
= ||u||2 + 2||u|| ||v|| + ||v||2
= (||u|| + ||v||)2 ,

de onde resulta que

||u + v||2 ≤ (||u|| + ||v||)2 ,

o que prova a desigualdade triangular.


(b) Seja v ∈ H, com v 6= 0. Então,

(v, v) > 0 ⇒ ||v|| > 0.

Obviamente. (v, v) = ||v||2 = 0 ⇔ v = 0


(c) Sejam α ∈ R e u ∈ H. Então

||α u||2 = (αu, αu) = α2 (u, u),

e, conseqüentemente tem-se ||α u|| = |α| ||u||.


(3) Sejam u, v ∈ H. Temos:
¯¯ ¯¯ µ ¶
¯¯ u + v ¯¯2 u+v u+v 1
¯¯ ¯¯ = , = [(u, u) + 2(u, v) + (v, v)] , (4.1)
¯¯ 2 ¯¯ 2 2 4
¯¯ ¯¯ µ ¶
¯¯ u − v ¯¯2 u − v u − v 1
¯¯ ¯¯
¯¯ 2 ¯¯ = 2
,
2
=
4
[(u, u) − 2(u, v) + (v, v)] . (4.2)

Somando (4.1) e (4.2) obtém-se


¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯
¯¯ u + v ¯¯2 ¯¯ u − v ¯¯2 1 ¡ ¢
¯¯ ¯¯ + ¯¯ ¯¯ 2 2
¯¯ 2 ¯¯ ¯¯ 2 ¯¯ = 2 ||u|| + ||v|| ,

o que mostra o desejado e encerra a prova. 2

Observação 4.3 Em (1) obtemos a igualdade quando u = λv, ou quando v = λu. Ainda,
usando a norma definida em (2), a desigualdade dada em (1) pode ser escrita como

|(u, v)| ≤ ||u|| ||v||, para todo u, v ∈ H, (4.3)

que é conhecida como Desigualdade de Cauchy-Schwarz.


150 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Definição 4.4 Um espaço de Hilbert é um espaço vetorial H dotado de um produto in-


terno, tal que H é Banach relativamente à norma induzida pelo produto interno.

Exemplo: O espaço L2 (Ω), onde Ω é um subconjunto aberto de Rn , munido do produto


interno
Z
(f, g)L2 (Ω) = f (x)g(x) dx,

é um espaço de Hilbert.

Proposição 4.5 Seja H um espaço de Hilbert com produto interno (·, ·) : H × H →


R. Então, H é uniformemente convexo e, portanto, em virtude do teorema de Milman
(teorema 3.66) é reflexivo.

Demonstração: Sejam u, v ∈ H e ε > 0 tais que ||u||H ≤ 1, ||v||H ≤ 1 e ||u − v||H > ε.
Pela identidade do paralelogramo obtida no item (3) da proposição 4.2, resulta que
¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯2
¯¯ u + v ¯¯2 ¯¯ ¯¯ 2
¯¯ ¯¯ = 1 − ¯¯ u − v ¯¯ < 1 − ε .
¯¯ 2 ¯¯ ¯¯ 2 ¯¯ 4
H H

³ ´1/2
ε2
Tomando δ = 1 − 1 − 4
deduzimos que
¯¯ ¯¯
¯¯ u + v ¯¯
¯¯ ¯¯
¯¯ 2 ¯¯ < 1 − δ,
H

mostrando que H é uniformemente convexo. 2

Teorema 4.6 (Projeção sobre um convexo fechado) Seja K um subconjunto con-


vexo, fechado e não vazio de um espaço de Hilbert (H, (·, ·)). Então, para todo f ∈ H,
existe um único u ∈ K tal que

(i) ||f − u|| = min||f − v||, isto é


v∈K
||f − u|| ≤ ||f − v||, para todo v ∈ K.

Além disso, u se caracteriza por


(
u∈K
(ii)
(f − u, v − u) ≤ 0, para todo v ∈ K.

denotamos u = PK f a projeção de f sobre K.


PROJEÇÃO SOBRE UM CONVEXO FECHADO 151

Demonstração: Dividiremos a demonstração em três partes.

(a) Existência.

Faremos duas demonstrações para o ı́tem (a). A primeira é uma demonstração mais
direta e a segunda utilizando os argumentos da Análise Funcional convexa.
Demonstração 1:
Se f ∈ K, nada temos a fazer. Suponhamos, então, que f ∈
/ K e seja {vn }n∈N uma
seqüência minimizante para (i), isto é,

dn = ||f − vn || → d = inf ||v − f ||,


v∈K

notando que o ı́nfimo existe pois ||f − v|| ≥ 0, para todo f ∈ H e v ∈ K.


Afirmamos que:

{vn }n∈N é uma seqüência de Cauchy em H. (4.4)

De fato, aplicando a identidade do paralelogramo para f − vn e f − vm , obtemos


¯¯ ¯¯ ¯¯ ¯¯
¯¯ (f − vn ) + (f − vm ) ¯¯2 ¯¯ (f − vn ) − (f − vm ) ¯¯2
¯¯ ¯¯ + ¯¯ ¯¯
¯¯ 2 ¯¯ ¯¯ 2 ¯¯
1 1
= ||f − vn ||2 + ||f − vm ||2 ,
2 2
ou ainda,
¯¯ ¯¯2 ¯¯ ¯¯
¯¯ v + v ¯¯ ¯¯ vn − vm ¯¯2 1 2
¯¯f − n m ¯¯ + ¯¯ ¯¯ = (dn + d2m ). (4.5)
¯¯ 2 ¯¯ ¯ ¯ 2 ¯¯ 2

Como K é convexo e vn , vm ∈ K, implica que vm +v2


n
∈ K e, portanto,
¯¯ ¯¯2
¯¯ v + v ¯¯
¯¯f − n m ¯¯ ≥ d,
¯¯ 2 ¯¯

e de (4.5) resulta que


¯¯ ¯¯
¯¯ vn − vm ¯¯2 1 2
¯¯ ¯¯ ≤ (dn + d2m ) − d2 → 0, quando m, n → +∞,
¯¯ 2 ¯¯ 2
o que prova (4.4). Sendo H um espaço de Hilbert deduzimos que {vn }n∈N é convergente
para um elemento u ∈ H. Contudo, sendo K fechado, e como {vn }n∈N ⊂ K segue que
vn → u. A continuidade da norma implica que d = ||f − v||.

Demonstração 2:
152 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Consideremos, como antes, {vn }n∈N uma seqüência minimizante para (i), isto é,

dn = ||f − vn || → d = inf ||v − f ||.


v∈K

A sucessão {vn −f }n∈N é limitada, posto que é convergente. Resulta imediatamente que
a seqüência {vn }n∈N também o é. Sendo H um espaço de Hilbert,e portanto reflexivo (veja
proposição 4.5). Resulta daı́ e do teorema 3.63 que existem u ∈ H e uma subseqüência
de {vn }n∈N , que ainda representaremos pela mesma notação tais que

vn * u fracamente em H ⇒ vn − f * u − f fracamente em H.

Entretanto, como {vn }n∈N ⊂ K e sendo K convexo, as topologias forte e fraca coin-
cidem (veja teorema 3.21). Como K é fortemente fechado então é fracamente fechado e
conseqüentemente u ∈ K.
Resulta da convergência acima que e da proposição 3.12(iii) que existe u ∈ K tal que

||u − f || ≤ lim inf ||vn − f || = d = inf ||v − f || ≤ ||v − f ||, para todo v ∈ K,
n∈N v∈K

o que prova o desejado.

Observação 4.7 Uma outra forma de demonstrar a existência do elemento u ∈ K veri-


ficando (i) seria definirmos o seguinte funcional:

ϕ : K → K, ϕ(v) = ||v − f ||.

Não é difı́cil provar que ϕ é fortemente contı́nuo, convexo e coercivo, ou seja, verifica
a condição:

lim ϕ(v) = +∞.


v∈K,||v||→+∞

Quando K for limitado omite-se a condiçao acima. Então aplicando-se o teorema 3.46
tem-se o desejado. Deixamos ao leitor a verificação de fal fato.

(b) Equivalência entre (i) e (ii).


(i) ⇒ (2).
Suponhamos que exista u ∈ K que verifica

||f − u|| ≤ ||f − v||, para todo v ∈ K.


PROJEÇÃO SOBRE UM CONVEXO FECHADO 153

Tomemos v ∈ K e λ ∈ (0, 1]. Logo, w = (1 − λ)u + λv ∈ K e da desigualdade acima


resulta que

||f − u|| ≤ ||f − [(1 − λ)u + λv]||


= ||(f − u) − λ(v − u)||,

o que implica que

||f − u||2 ≤ ||(f − u) − λ(v − u)||2


= ||f − u||2 − 2λ(f − u, v − u) + λ2 ||v − u||2 ,

ou seja,

2(f − u, v − u) ≤ λ||v − u||2 .

Fazendo λ → 0 na desigualdade acima obtemos

(f − u, v − u) ≤ 0, para todo v ∈ K,

obtendo (ii).
(ii) ⇒ (i).
Reciprocamente, suponhamos que exista u ∈ K tal que

(f − u, v − u) ≤ 0, para todo v ∈ K.

Seja v ∈ K. Então, da desigualdade acima podemos escrever

2(f − u, v − u) ≤ 0 ≤ ||v − u||2 , para todo v ∈ K.

Daı́ resulta que

||f − u||2 + 2(f − u, v − u) ≤ ||v − u||2 + ||f − u||2 , para todo v ∈ K,

ou seja,

||f − u||2 ≤ ||(v − u) − (f − u)||2 = ||v − f ||2 , para todo v ∈ K,

o que mostra (i).


(c) Unicidade.
154 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Sejam u1 , u2 ∈ K verificando (ii). Então,

(f − u1 , v − u1 ) ≤ 0 para todo v ∈ K, (4.6)


(f − u2 , v − u2 ) ≤ 0 para todo v ∈ K. (4.7)

Fazendo v = u2 em (4.6) e v = u1 em (4.7) obtemos

(f − u1 , u2 − u1 ) + (f − u2 , u1 − u1 ) ≤ 0,

ou ainda, eliminando os termos iguais, vem que

(u1 , u1 − u2 ) − (u2 , u1 − u2 ) ≤ 0,

isto é

(u1 − u2 , u1 − u2 ) ≤ 0 ⇒ ||u1 − u2 ||2 ≤ 0,

de onde resulta que u1 = u2 , o que prova a unicidade e encerra a demonstração.


2

Proposição 4.8 Seja K um subconjunto convexo, fechado e não vazio de um espaço de


Hilbert H. Então,

||PK f1 − PK f2 || ≤ ||f1 − f2 ||, para todo f1 , f2 ∈ H.

Em outras palavras, a projeção PK : H → K é uniformemente contı́nua.

Demonstração: Vimos, de acordo com o teorema 4.6, que para cada f ∈ H, existe um
único u ∈ K tal que

||f − u|| = min ||f − v||, ou equivalentemente,


v∈K
(f − u, v − u) ≤ 0, para todo v ∈ K,

ficando bem definida a aplicação

PK : H → K
f 7→ PK (f ) = u.

Sejam f1 , f2 ∈ H. Do exosto acima resulta que

(f1 − Pk f1 , v − PK f1 ) ≤ 0, para todo v ∈ K,


(f2 − Pk f2 , v − PK f2 ) ≤ 0, para todo v ∈ K.
PROJEÇÃO SOBRE UM CONVEXO FECHADO 155

Fazendo v = PK f2 na primeira desigualdade acima e v = PK f1 na segunda, e, somando


membro a membro, inferimos

(f1 − Pk f1 , PK f2 − PK f1 ) + (f2 − PK f2 , PK f1 − PK f2 ) ≤ 0, para todo v ∈ K.

Desta última desigualdade resulta que

(PK f1 − PK f2 , PK f1 − PK f2 ) ≤ (f1 − f2 , PK f1 − PK f2 ) ,

o que implica, em virtude da desigualdade de cauchy-Schwarz,

||PK f1 − PK f2 ||2 ≤ ||f1 − f2 || ||PK f1 − PK f2 ||.

Se ||PK f1 − PK f2 || 6= 0, então

||PK f1 − PK f2 || ≤ ||f1 − f2 ||.

Agora, se ||PK f1 − PK f2 || = 0, a desigualdade a ser provada segue trivialmente. Isto


conclui a prova.
2

Corolário 4.9 Sejam M um subespaço vetorial fechado de um espaço de Hilbert H e


f ∈ H. Então, u = PM f se caracteriza por
(
Existe um único u ∈ M tal que
(f − u, v) = 0, para todo v ∈ M.

Além disso, PM é um operador linear.

Demonstração: Seja f ∈ M . Sabemos que existe um único elemento u ∈ M tal que

(f − u, v) ≤ 0, para todo v ∈ M.

Sendo M subespaço, em particular, para −v ∈ M temos

(f − u, −v) ≤ 0 ⇒ (f − u, v) ≥ 0, para todo v ∈ M,

de onde concluı́mos que

(f − u, v) = 0 para todo v ∈ M.
156 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Resta-nos provar que

PM : H → M
f 7→ PM (f ) = u

é linear. De fato, sejam f1 , f2 ∈ M . Provaremos, primeiramente que

PM (f1 + f2 ) = PM (f1 ) + PM (f2 ). (4.8)

Com efeito, denotemos f = f1 + f2 . Sabemos que:

Existe um único u1 = PM (f1 ) tal que (f1 − u1 , v) = 0, para todo v ∈ M. (4.9)


Existe um único u2 = PM (f2 ) tal que (f2 − u2 , v) = 0, para todo v ∈ M.(4.10)
Existe um único u = PM (f ) tal que (f − u, v) = 0, para todo v ∈ M. (4.11)

De (4.9) e (4.10) obtemos

(f − (u1 + u2 ), v) = 0, para todo v ∈ M, (4.12)

e de (4.11) e (4.12) resulta que

(u1 + u2 , v) = (u, v) , para todo v ∈ M,

ou seja,

(u1 + u2 − u, v) = 0, para todo v ∈ M.

Tomando v = (u1 + u2 − u) ∈ M , pois M é subespaço, da identidade acima resulta


que ||u1 + u2 − u||2 = 0, o que implica que u = u1 + u2 , o que prova (4.8). Analogamente,
dado f ∈ M e λ ∈ R prova-se que

PM (λ f ) = λPM (f ).

4.2 Teorema da Representação de Riesz-Fréchet.


Teorema 4.10 (Teorema da Representação de Riesz-Fréchet) Seja H um espaço
de Hilbert com produto interno (·, ·) e norma || · ||. Dado ϕ ∈ H 0 , existe um único f ∈ H
tal que

hϕ, viH 0 ,H = (f, v), para todo v ∈ H.


O TEOREMA DA REPRESENTAÇÃO DE RIESZ-FRÉCHET 157

Além disso,

||f || = ||ϕ||H 0 .

Demonstração: Consideremos a seguinte aplicação

T : H → H0 (4.13)
f 7→ T f,

definida por

hT f, viH 0 ,H = (f, v), para todo v ∈ H. (4.14)

T f : H → R é claramente linear e contı́nua pois de (4.14) obtemos


¯ ¯
¯ ¯
¯hT f, viH 0 ,H ¯ ≤ ||f || ||v||, para todo v ∈ H,

o que implica que T f ∈ H 0 . Assim, T : H → H 0 está bem definida e é linear pois dados
f, g, v ∈ H e α, β ∈ R, temos

hT (αf + βg), vi = (αf + βg, v) = α(f, v) + β(g, v)


= α hT f, vi + β hT g, vi = hα T f + β T gi ,

o que implica que T (αf + βg) = α T f + β T g provando a linearidade de T . A seguir,


provaremos que

||T f ||H 0 = ||f ||, para todo f ∈ H. (4.15)

De fato, dados f, v ∈ H de (4.14) vem que

| hT f, vi | ≤ ||f || ||v|| ⇒ ||T f ||H 0 ≤ ||f ||. (4.16)

Por outro lado, notemos que se f 6= 0 (é não identicamente nula), então
¿ À
2 f
||f || = (f, f ) = hT f, f i = T f,
||f ||
≤ ||f || sup | hT f, vi | = ||f || ||T f ||H 0 ,
v∈H,||v||≤1

ou seja,

||f || ≤ ||T f ||H 0 . (4.17)


158 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Observe que se f = 0 a desigualdade (4.17) segue trivialmente. Combinando (4.16) e


(4.17) obtemos o desejado em (4.15). Assim, a aplicação T : H → H 0 é uma aplicação
linear isométrica, portanto injetora. Resta-nos provar que

T H = H 0, (4.18)

isto é, T é sobrejetora. Com efeito, afirmamos que

T H é um subespaço fechado de H 0 , (4.19)

pois se {T vν }ν∈N ⊂ T H é tal que T vν → w em H 0 , então, pelo fato de

||vν − vµ || = ||T vν − T vµ ||H 0 → 0 quando ν, µ → +∞,

segue que a seqüência {vν }ν∈N é de Cauchy em H e portanto é convergente, digamos,


existe v ∈ H tal que vν → v em H. Pela continuidade da aplicação T : H → H 0 resulta
que T vν → T v em H 0 e, portanto, face a unicidade do limite em H 0 concluı́mos que
w = T v ∈ T H, o que prova (4.19). Logo, se mostrarmos que

T H é denso em H 0 , (4.20)

então, por (4.19) e (4.20) resulta que T H = T H = H 0 , ou seja, T H = H 0 , ficando provado


(4.18). Logo, basta mostrarmos (4.20). Seja, então, ξ ∈ H 00 tal que hξ, T f iH 00 ,H 0 = 0, para
todo f ∈ H. Queremos provar que ξ ≡ 0 em E 00 . Com efeito, sendo H reflexivo (posto
que é Hilbert) segue que H 00 ≡ H. Assim ξ ∈ H 00 ≡ H, o que implica que hT f, ξiH 0 ,H =
(f, ξ) = 0, para todo f ∈ H. Em particular, se f = ξ obtemos (ξ, ξ) = ||ξ||2 = 0, o que
implica que ξ ≡ 0, o que prova o desejado.
2

Observação 4.11 A aplicação T : H → H 0 definida em (4.13) nos permite identificar H


com H 0 . Esta identificação poderá sempre ser feita, a menos que não seja interessante.
Descrevamos uma situação deste tipo. Seja H um espaço de Hilbert com norma | · | e V
um subespaço vetorial denso em H. Suponhamos que V dotado da norma || · || se torna
um espaço de Banach reflexivo e que V ,→ H, ou seja, existe C > 0 tal que |v| ≤ C||v||,
para todo v ∈ V . Identifiquemos H com H 0 . Podemos sempre ter H ⊂ V 0 , basta para isso
definirmos a aplicação linear

T :H →V0
f 7→ T f,
O TEOREMA DA REPRESENTAÇÃO DE RIESZ-FRÉCHET 159

definida por

hT f, viV 0 ,V = (f, v), para todo v ∈ H.

Afirmamos que que:

• ||T f ||V 0 ≤ C|f | ( ou seja, T é contı́nua). (4.21)


• T é injetora. (4.22)
• T H é denso em V 0 . (4.23)

Prova de (4.21).
De |v| ≤ C||v||, para todo v ∈ V e da desigualdade de Cauchy-Scwarz chegamos a

||T f ||V 0 = sup | hT f, vi | = sup |(f, v)| ≤ C|f |,


v∈V,||v||=1 v∈V,||v||=1

o que prova o desejado.


Prova de 4.22.
De fato, sejam f, f ∈ H e consideremos T f = T g. Logo,

hT f, vi = hT g, vi ⇒ (f, v) = (g, v), para todo v ∈ V,

o que implica que

(f − g, v) = 0, para todo v ∈ V. (4.24)

Por outro lado, seja h ∈ H. Como V é denso em H, existe {hν }ν∈N ⊂ V tal que

hν → h em H quando ν → +∞. (4.25)

Logo, de (4.24) resulta, em particular, que

(f − g, hν ) = 0, para todo ν ∈ N. (4.26)

Entretanto, da convergência forte em (4.25) resulta a convergência fraca, ou seja,

hϕ, hν iH 0 ,H → hϕ, hiH 0 ,H , para todo ϕ ∈ H 0 .

Como estamos identificando H com o seu dual H 0 , então, em particuçar, para ϕ = f −g


podemos escrever

(f − g, hν ) → (f − g, h) , para todo h ∈ H,
160 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

e de (4.26) resulta que

(f − g, h) = 0, para todo h ∈ H.

Em particular para h = f − g obtemos |f − g|2 = 0 o que implica que f = g provando


(4.22).
Prova de (4.23).
Com efeito, consideremos ξ ∈ V 00 ≡ V (já que V é reflexivo) tal que

hT f, ξiV 0 ,V = 0, para todo f ∈ H. (4.27)

Provaremos que ξ ≡ 0. de fato, de (4.27) e da definição de T f obtemos (f, ξ) = 0,


para todo f ∈ H e, em particular, para f = ξ chegamos a |ξ|2 = 0, ou seja, ξ ≡ 0.
Do exposto acima, e com a ajuda da aplicação T : H → V 0 acima definida e em
decorrência das propriedades (4.21), (4.22) e (4.23), H submerge-se em V 0 e tem-se o
seguinte esquema:

V ,→ H ≡ H 0 ,→ V 0 (4.28)

onde as imersões são contı́nuas e densas. Neste caso, dizemos que H é o espaço pivô.
Observemos que com esta identificação podemos escrever

hf, viV 0 ,V = (f, v), para todo f ∈ H e v ∈ V.

Suponhamos, agora, que V em lugar de ser um espaço de banach reflexivo seja também
um espaço de Hilbert com seu próprio produto interno ((·, ·)). Poderı́amos, então, iden-
tificar V 0 e V via produto escalar ((·, ·)), como fizemos anteriormente. Entretanto, se
fizermos as duas identificações simultaneamente então de (4.28) vem que H 0 ≡ V 0 , o
que é um absurdo. Isto mostra que não se pode fazer as duas identificações simultãneas,
devendo-se escolher apropriadamente uma delas.
OS TEOREMAS DE LIONS-STAMPACCHIA E LAX-MILGRAM 161

4.3 Os Teoremas de Lions-Stampacchia e Lax-Milgram


Definição 4.12 Seja H um espaço vetorial com produto interno (·, ·) e norma | · |. Dize-
mos que uma forma bilinear a(u, v) : H × H → R é

(i) contı́nua se existe uma constante C tal que


|a(u, v)| ≤ C|u| |v|, para todo u, v ∈ H.
(ii) coerciva se existe uma constante α tal que
a(u, v) ≥ α |v|2 , para todo v ∈ H.

Teorema 4.13 (Lions-Stampacchia) Sejam H um espaço de Hilbert com produto in-


terno (·, ·) e norma | · | e a(u, v) uma forma bilinear, contı́nua e coerciva em H. Seja
K ⊂ H convexo, fechado e não vazio. Então, dado ϕ ∈ H 0 , existe um único u ∈ K tal
que

a(u, v − u) ≥ hϕ, v − uiH 0 ,H , para todo v ∈ K.

Além disso, se a(u, v) é simétrica, então u se caracteriza pela seguinte propriedade



 Existe um único u ∈ K tal que
½ ¾
1 1
 a(u, u) − hϕ, uiH 0 ,H = min a(u, v) − hϕ, viH 0 ,H .
2 v∈K 2

Demonstração: (a) Seja ϕ ∈ H 0 . Pelo teorema da Representação de Riesz, existe um


único f ∈ H tal que

hϕ, viH 0 ,H = (f, v), para todo v ∈ H. (4.29)

Por outro lado, para cada u ∈ H, definamos a seguinte aplicação

ψu : H → R (4.30)
v 7→ hψu , vi = a(u, v).

A aplicação ψu está claramente bem definida e, além disso, é linear e contı́nua uma
vez que a(u, v) é bilinear e contı́nua. Assim, para cada u ∈ H, temos que ψu ∈ H 0 . Logo,
pelo Teorema de Representação de Riesz, para cada u ∈ H, existe um único fu ∈ H tal
que

hψu , viH 0 ,H = (fu , v), para todo v ∈ H. (4.31)


162 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Do exposto acima, podemos definir a seguinte aplicação:

A:H→H
u 7→ A(u) = fu , onde
hψu , viH 0 ,H = (fu , v), para todo v ∈ H.
ou, equivalentemente, de (4.30) e (4.31)
a(u, v) = (Au, v), para todo u, v ∈ H. (4.32)

Afiramos que:

A é linear. (4.33)

De fato, sejam u1 , u2 ∈ H e α, β ∈ R. Então, para todo v ∈ H temos, de (4.32)

(A(αu1 + βu2 ), v) = a (αu1 + βu2 , v) = αa(u1 , v) + βa(u2 , v)


= α(Au1 , v) + β(Au2 , v) = (αAu1 + βAu2 , v) ,

o que implica que A(αu1 + βu2 ) = αAu1 + βAu2 em H, provando (4.33).


A seguir, provaremos que

A é um operador linear coercivo, ou seja, existe α > 0 tal que (4.34)


(Au, u) ≥ α|u|2 , para todo u ∈ H.

De fato, de (4.32) e em virtude da coercividade de a(u, v) obtemos

(Au, u) = a(u, u) ≥ α|u|2 , para todo u ∈ H,

onde a constante α > 0 provêm da coercividade de a(u, v). Isto prova (4.34).
Na seqüência, mostraremos que

A é contı́nua. (4.35)

Com efeito, de (4.32) e para todo u ∈ H resulta que

|Au|2 = (Au, Au) = a(u, Au) ≤ C|u| |Au|,

onde C é uma constante positiva resultante da continuidade da forma bilinear a(u, v).
Se Au 6= 0 segue que |Au| ≤ C|u|, para todo u ∈ H. Se Au = 0, então, em função da
coercividade de A, resulta que u = 0 e a desigualdade segue trivialmente.
OS TEOREMAS DE LIONS-STAMPACCHIA E LAX-MILGRAM 163

Do exposto acima, dado ϕ ∈ H 0 , resolver o problema


(
Existe um único u ∈ K tal que
(4.36)
a(u, v − u) ≥ hϕ, v − uiH 0 ,H , para todo v ∈ K,

é equivalente a resolver o problema


(
Existe um único u ∈ K tal que
(4.37)
(Au, v − u) ≥ hϕ, v − uiH 0 ,H , para todo v ∈ K.

Contudo, como vimos em (4.29), para ϕ ∈ H 0 , existe um único f ∈ H tal que


hϕ, viH 0 ,H = (f, v), para todo v ∈ V . Resulta daı́ e de (4.37) que basta resolvermos
o problema equivalente
(
Existe um único u ∈ K tal que
(4.38)
(Au, v − u) ≥ (f, v − u), para todo v ∈ K.

Notemos que de (4.38) podemos escrever que

(f − Au, v − u) ≤ 0, para todo v ∈ K.

Seja ρ > 0 uma constante que será fixada mais adiante. Da última desigualdade
resulta que

(ρf − ρAu, v − u) ≤ 0, para todo v ∈ K,

ou ainda,

(ρf − ρAu + u − u, v − u) ≤ 0, para todo v ∈ K.

Decorre daı́ e de (4.38) que basta provarmos que


(
Existe um único u ∈ K tal que
(4.39)
(ρf − ρAu + u − u, v − u) ≥ 0, para todo v ∈ K.

De acordo com o teorema 4.6 (Projeção sobre um convexo fechado), deduzimos que o
elemento u ∈ K procurado, é a projeção sobre K de (ρf − ρAu + u) ∈ H, ou seja,

u = PK (ρf − ρAu + u),

para algum ρ > 0, a determinar.


164 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Definamos, então, a seguinte aplicação:

S:K→K (4.40)
v 7→ Sv = PK (ρf − ρAv + v).

Demonstraremos que se ρ > 0 for escolhido adequadamente, então S é uma contração


estrita, ou seja, existirá K < 1 tal que

|Sv1 − Sv2 | ≤ K|v1 − v2 |, para todo v1 , v2 ∈ K. (4.41)

Com efeito, sejam v1 , v2 ∈ K. Temos, em virtude da proposição 4.8 que

|Sv1 − Sv2 | = |PK (ρf − ρAv1 + v1 ) − PK (ρf − ρAv2 + v2 )|


≤ |ρf − ρAv1 + v1 − (ρf − ρAv2 + v2 )|
= |(v1 − v2 ) − ρ(Av1 − Av2 )|,

de onde resulta que, em virtude da linearidade, continuidade e coercividade de A que

|Sv1 − Sv2 |2 ≤ |(v1 − v2 ) − ρ(Av1 − Av2 )|2


= |v1 − v2 |2 − 2ρ(v1 − v2 , Av1 − Av2 ) + ρ2 |Av1 − Av2 |2
≤ |v1 − v2 |2 − 2ρα|v1 − v2 |2 + C 2 ρ2 |v1 − v2 |2
= (1 − 2ρα + C 2 ρ2 )|v1 − v2 |2 .

Assim, tomando-se 0 < ρ < 2α


resulta que 0 < 1 + C 2 ρ2 − 2ρα < 1. Logo, definindo-
C2 | {z }
p =K 2

se K = 1 + C 2 ρ2 − 2ρα, com 0 < ρ < C2
, resulta o desejado em (4.41). Logo, S é uma
contração estrita e como K é um subconjunto fechado de um espaço de Hilbert, segue que
K é completo com a topologia induzida por H. Portanto, pelo Teorema do ponto fixo de
Banach (ver Lima [15] proposição 23, pág. 198 [Teorema de Banach sobre pontos fixos
de contrações]) existe um único u ∈ K tal que Su = u, ou seja, existe um único u ∈ K
tal que u = PK (ρf − ρAu + u) com ρ > 0 nas condições acima mencionadas. Isto prova
a primeira parte do teorema.
(b) Suponhamos, agora, que a(u, v) seja também simétrica. Provaremos que os prob-
lemas

(
Existe um único u ∈ K tal que
(1)
a(u, v − u) ≥ hϕ, v − uiH 0 ,H , para todo v ∈ K,
OS TEOREMAS DE LIONS-STAMPACCHIA E LAX-MILGRAM 165

e 
 Existe um único u ∈ K tal que
½ ¾
(2) 1 1
 a(u, u) − hϕ, uiH 0 ,H = min a(v, v) − hϕ, viH 0 ,H ,
2 v∈K 2
são equivalentes. De fato.
(1) ⇒ (2)
Como a(u, v) é simétrica e estriramente positiva, graças a coercividade, define um
novo produto interno em H cuja norma associada é a(u, u)1/2 . Além disso, que as normas
a(u, u)1/2 e |u| são equivalentes em H pois
√ √
α|u|2 ≤ a(u, u) ≤ C |u|2 ⇒ α|u| ≤ a(u, u)1/2 ≤ C|u|, para todo u ∈ H.
|{z} |{z}
coerc. cont.

Logo, H também é um espaço de Hilbert munido da norma a(u, u)1/2 . Feitas estas
considerações, seja ϕ ∈ H 0 . Por hipótese, existe um único u ∈ K tal que

a(u, v − u) ≥ hϕ, v − ui , para todo v ∈ K (4.42)

Por outro lado, face ao Teorema da representação de Riesz, existe um único g ∈ H tal
que

hϕ, vi = a(g, v), para todo v ∈ H. (4.43)

Logo, combinando (4.42) e (4.43) resulta que

a(u, v − u) ≥ a(g, v − u) ⇒ a(g − u, v − u) ≤ 0, para todo v ∈ K.

Resulta daı́ e pela caracterização de projeção no sentido do produto interno definido


por a(u, u)1/2 (Teorema 4.6) que

u = PK g, e
a(g − u, g − u)1/2 = min a(g − v, g − v)1/2 .
v∈K

Daı́,

a(g − u, g − u) = min a(g − v, g − v),


v∈K

e pelo fato de

a(g − v, g − v) = a(g, g) − 2a(g, v) + a(v, v),


a(g − u, g − u) = a(g, g) − 2a(g, u) + a(u, u),
166 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

resulta que

a(u, u) − 2a(g, u) = min{a(v, v) − 2a(g, v)},


v∈K

e de (4.43) concluı́mos que existe um único u ∈ K tal que


½ ¾
1 1
a(u, u) − hϕ, ui = min a(v, v) − hϕ, vi .
2 v∈K 2

(2) ⇒ (1)
Para mostrarmos esta implicação, basta retrocedermos com o que fizemos na ida, ou
seja, suponhamos que exista um único u ∈ K tal que
½ ¾
1 1
a(u, u) − hϕ, ui = min a(v, v) − hϕ, vi .
2 v∈K 2

Daı́ chegamos a

a(u, v − u) ≥ a(g, v − u), para todo v ∈ K.

Mas, como hϕ, vi = a(g, v), para todo v ∈ H concluı́mos que a(u, v − u) ≥ hϕ, v − ui,
para todo v ∈ K. Isto finaliza a prova.
2

Observação 4.14 Sejam ϕ1 , ϕ2 ∈ H 0 . Vimos que


(
Existe um único u1 ∈ K tal que
a(u1 , v − u1 ) ≥ hϕ1 , v − u1 iH 0 ,H , para todo v ∈ K.
e (
Existe um único u2 ∈ K tal que
a(u2 , v − u2 ) ≥ hϕ2 , v − u2 iH 0 ,H , para todo v ∈ K.
Daı́ resulta tomando v = u2 e v = u1 , respectivamente, que

a(u1 , u2 − u1 ) ≥ hϕ1 , u2 − u1 i e a(u2 , u1 − u2 ) ≥ hϕ2 , u1 − u2 i ,

o que implica que

a(u1 , u2 − u1 ) + a(−u2 , u2 − u1 ) ≥ hϕ1 , u2 − u1 i + h−ϕ2 , u2 − u1 i ,

ou ainda,

a(u2 − u1 , u2 − u1 ) ≤ hϕ2 − ϕ1 , u2 − u1 i (4.44)


OS TEOREMAS DE LIONS-STAMPACCHIA E LAX-MILGRAM 167

Mas, pela coercividade de a(u, v) podemos escrever

a(u2 − u1 , u2 − u1 ) ≥ α|u1 − u2 |2 . (4.45)

Combinando (4.44) e (4.45) e fazendo o uso da desigualdade e Cauchy-Schwarz resulta


que
1
|u1 − u2 | ≤ ||ϕ1 − ϕ2 ||H 0 , (4.46)
α
provando que a aplicação

τ : H0 → K
ϕ 7→ u é Lipschtiziana.

Corolário 4.15 (Lax-Milgram) Sejam H um espaço de Hilbert e a(u, v) : H × H → R


uma forma bilinear, contı́nua e coerciva. Então, para todo ϕ ∈ H 0 , existe um único u ∈ H
tal que

a(u, v) = hϕ, viH 0 ,H , para todo v ∈ H.

Além disso, se a(u, v) for simétrica, então u se caracteriza por:



 Existe um único u ∈ H tal que
½ ¾
1 1
 a(u, u) − hϕ, uiH 0 ,H = min a(v, v) − hϕ, viH 0 ,H .
2 v∈H 2

Demonstração: Seja ϕ ∈ H 0 . Neste caso, K = H e portanto, pelo Teorema de


Lions-Stampacchia existe um único u ∈ H tal que

a(u, v − u) ≥ hϕ, v − ui , para todo v ∈ H.

Tome w ∈ H e faça v = w + u. Da desigualdade acima decorre que

a(u, w) ≥ hϕ, wi , para todo w ∈ H.

Em particular para −w, temos

a(u, w) ≤ hϕ, wi , para todo w ∈ H,

o que prova a identidade a(u, w) = hϕ, wi, para todo w ∈ H. O resto da demonstração
decorre da aplicação imediata da segunda parte do teorema de Lions-Stampacchia. 2
168 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Observação 4.16 Sejam H um espaço de Hilbert, a(u, v) uma forma bilinear, contı́nua
e coerciva e K ⊂ H um subconjunto convexo, fechado e não vazio. Consideremos L ∈ H 0
e definamos o seguinte funcional:

J :K→R
1
v 7→ J(v) = a(v, v) − hL, vi .
2

Aplicando-se o teorema de Lions-Stampacchia, temos que


(
Existe um único u ∈ K tal que
a(u, v − u) ≥ hL, v − ui , para todo v ∈ K.

Além disso, se a(u, v) for simétrica, temos

J(u) = min J(v).


v∈K

As vezes, na teoria de equações elı́pticas, é conveniente expressar o Teorema de Lions-


Stampacchia em termos do funcional J acima definido.

4.4 Soma Hilbertiana. Base Hilbertiana

Definição 4.17 Sejam H um espaço de Hilbert com produto interno (·, ·) e norma | · | e
{En }n∈N uma seqüência de subespaços fechados de H. Dizemos que H é uma soma Hilbertiana
dos En ,

(i) quando os En são dois a dois ortogonais, ou seja,


(u, v) = 0, para todo u ∈ En e para todo v ∈ Em , com n 6= m.

(ii) O espaço vetorial gerado pelos subespaços En é denso em H, ou seja,


o conjunto das combinações lineares finitas de elementos de En é denso em H.

Se H é uma soma Hilbertiana dos En denotamos

H = ⊕En .
n
SOMA HILBERTIANA. BASE HILBERTIANA 169

Teorema 4.18 Sejam H = ⊕En e PEn : H → En , a projeção de H sobre En , definida


n
por PEn u = un . Então,
+∞
X n
X
a) u= un , ou seja, lim uk = u, para todo u ∈ H.
n→+∞
n=1 k=1
+∞
X
b) |u|2 = |un |2 .(Identidade de Bessel-Parseval).
n=1

Demonstração: a) Inicialmente, observemos que, de acordo com a proposição 4.8,


PEn : H → En ⊂ H é um operador linear e contı́nuo de H em H, para todo n ∈ N.
Portanto, segue que
n
X
Sn = PEk , para todo n ∈ N,
k=1

é um operador linear e contı́nuo de H em H. Logo, dado u ∈ H, um elemento arbitrário


de H, tem-se que
n
X n
X
Sn u = PEk u = uk ,
k=1 k=1

o que implica que


¯ ¯2 Ã !
¯Xn ¯ Xn n
X n
X
2 ¯ ¯
|Sn u| = ¯ uk ¯ = uk , uk = |uk |2 ,
¯ ¯
k=1 k=1 k=1 k=1

ou seja,
n
X
|Sn u|2 = |uk |2 , para todo u ∈ H e n ∈ N. (4.47)
k=1

Por outro lado, pelo corolário 4.9, temos que PEn se caracteriza por:
(
Dado f ∈ H, e tomando-se fk = PEk f, tem-se
fk ∈ H e (f − fk , v) = 0, para todo v ∈ Ek .

Da carecterização acima e, em particular, para u ∈ H, implica que uk = PEk u, e,


assim,

(u − uk , uk ) = 0 ⇒ (u, uk ) = (uk , uk ) = |uk |2 , para todo k ∈ N e u ∈ H.


170 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Resulta daı́, somando de 1 até n, que


n n
à n
! n
X X X X
2
(u, uk ) = |uk | ⇒ u, uk = |uk |2 ,
k=1 k=1 k=1 k=1

ou seja,
n
X
(u, Sn u) = |uk |2 , para todo n ∈ N e u ∈ H. (4.48)
k=1

De (4.47) e (4.48) vem que

|Sn u|2 = (u, Sn u) ,

e, em virtude da desigualdade de Cauchy-Shwarz decorre que

|Sn u| ≤ |u|, para todo n ∈ N e u ∈ H. (4.49)

Agora, considerando que H = ⊕En , temos que o espaço gerado pelos {En }n∈N , que
n
designaremos por F , é denso em E. Portanto, dados ε > 0 e u ∈ H, existe u ∈ F tal que
ε
|u − u| < , (4.50)
2
o que implica que
ε
|Sn u − Sn u| = |Sn (u − u)| ≤ |u − u| < ,
2
e, por conseguinte,

|Sn u − u| ≤ |Sn u − Sn u| + |Sn u − u| (4.51)


ε
< + |Sn u − u|.
2

Mas, pelo fato de u ∈ F , então u é uma combinação linear finita de elementos de


{En }n∈N , ou seja
X
u= uj onde uj ∈ Ej e J é f inito.
j∈J

Logo, existe n0 ∈ N, suficientemente grande, tal que


n
X n
X
Sn u = PEk u = uk = u, para todo n ≥ n0 . (4.52)
k=1 k=1
SOMA HILBERTIANA. BASE HILBERTIANA 171

Portanto, combinando (4.50), (4.51) e (4.52) resulta que dados ε > 0 e u ∈ H, existe
n0 ∈ N tal que
ε
|Sn u − u| < + |Sn u − u|
2
ε ε
= |u − u| < + = ε, para todo n ≥ n0 ,
2 2
de onde resulta que
+∞
X
lim Sn u = u ⇒ u = un , para todo u ∈ H.
n→+∞
n=1

Isto prova a primeira parte do teorema.


(b)De (4.47) tem-se
n
X
2
|Sn u| = |uk |2 , para todo u ∈ H e n ∈ N.
k=1

Tomando-se o limite na identidade acima, obtemos, em função da última convergência


obtida acima que
+∞
X
2
|u| = |uk |2 .
k=1

Isto conclui a prova. 2

Definição 4.19 Sejam H um espaço de Hilbert com produto interno (·, ·) e norma | · | e
{en }n∈N , uma seqüência de elementos de H tal que

• (i) |en | = 1, para todo n ∈ N.

• (ii) (en , em ) = 0, para todo n 6= m.

• (iii) O espaço G gerado pelos {en }n∈N é denso em H.

Nestas condições, dizemos que {en }n∈N é uma base Hilbertiana de H.

Proposição 4.20 Sejam H um espaço de Hilbert e {en }n∈N uma base Hilbertiana de H.
Então,
+∞
X +∞
X
u= (u, en ) en e |u| =2
|(u, en )|2 .
n=1 n=1
172 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Demonstração: Consideremos uma seqüência ortogonal {En }n∈N de subespaços fecha-


dos de H definida por

En = {ten ; t ∈ R}, para todo n ∈ N.

Evidentemente o espaço gerado pelos {En }n∈N é denso em H. Logo, H = ⊕En e pelo
n
teorema 4.18 resulta que
+∞
X +∞
X
u= PEn u = un .
n=1 n=1

Mas, para cada n ∈ N, tem-se que u = un + w, onde un ∈ En e w ∈ En⊥ . Conseqüen-


temente,
+∞
X
w= ck ek e un = t en ,
k=1,k6=n

o que nos leva a


+∞
X
u = t en + ck ek .
k=1,k6=n

Assim, fazendo o produto interno na identidade acima com ek , k 6= n, obtemos os


valores de ck , isto é,

(u, ek ) = ck , para todo n ∈ N e k 6= n. (4.53)

Analogamente,

(u, en ) = t (en , en ) = t.

Consequentemente,
+∞
X +∞
X
u = (u, en ) en + (u, ek ) ek ⇒ u = (u, ek ) ek
k=1,k6=n k=1

Por outro lado, notemos que PEn u = un = (u, en )en , e portanto,

|un |2 = |(u, en ) en |2 = |(u, en )|2R |en |2 = |(u, en )|2R , para todo n ∈ N.

Logo, em virtude do teorema 4.18 obtemos


+∞
X +∞
X
|u| = 2 2
|uk | = |(u, ek )|2R para todo u ∈ H.
k=1 k=1

Isto conclui a prova. 2


SOMA HILBERTIANA. BASE HILBERTIANA 173

Teorema 4.21 Todo espaço de Hilbert separável admite uma base Hilbertiana.

Demonstração: Seja H um espaço de Hilbert separável. Logo, existe um subconjunto


D ⊂ H denso e enumerável. Consideremos

D = {v1 , v2 , · · · , vn , · · · }

e denotemos por En , o subespaço gerado pelos vetores v1 , v2 , · · · , vn . Deste modo, temos


uma seqüência {En }n∈N de subespaços de dimensão finita tais que

(i) En ⊂ En+1 , para todo n ∈ N.


+∞
[
(ii) D = En é denso em H.
n=1

Seja β1 uma base ortonormal de E1 . Em seguida, considerando que E1 ⊂ E2 , comple-


tamos β1 de modo a obter uma base ortonormal β2 de E2 . Repetimos o processo obtendo
uma base β3 ortonormal de E3 tal que β2 ⊂ β3 . Procedendo desta forma, indefinidamente,
teremos determinado uma seqüência {βn }n∈N de bases para os Ens tal que

βn é finito para todo n ∈ N.


βn ⊂ βn+1 para todo n ∈ N.

S+∞
Logo, β = n=1 βn é um subconjunto ortonormal e enumerável de H. Além disso, o
subespaço gerado por β é denso em H. β é a base Hilbertiana procurada de H.
2
174 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL
Capı́tulo 5

Teoria Espectral

Figura 5.1: Riesz-Fredholml.

Frigyes Riesz (1880 – 1956), à esquerda, foi um matemático nascido em Gyor, Àustria-
Hungria (agora Hungria) e faleceu em Budapest, Hungria. Ele foi reitor e professor
da Universidade de Szeged. Riesz fez contribuições fundamentais no desenvolvimento da
Análise Funcional e seu trabalho teve um número de aplicações importantes em Fı́sica. Seu
ntrabalho foi construı́do baseado em idéias introducidas por Fréchet, Lebesgue, Hilbert e
outros. Ele também tem algumas contribuições em outras áreas incluindo a teoria ergódica
e ele deu uma prova elementar do principal teorema ergódico.

Erik Ivar Fredholm (1866 - 1927), à direita, foi um matemático Sueco que estabeleceu a
teoria moderna de equações integrais. Seu trabalho publicado em 1903 na revista Acta
Mathematica é considerado um dos principais marcos no estabelecimento da teoria de
operadores.

175
176 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

5.1 Formas Sesquilineares

Até agora trabalhamos em espaços vetoriais sobre o corpo dos números reais. Daqui
por diante trabalharemos em espaços vetoriais complexos. Alguns resultados apresenta-
dos anteriormente estendem-se naturalmente para o caso complexo. De qualquer forma,
de modo que o presente livro texto seja auto-suficiente, introduziremos novos conceitos
bem como redemonstraremos alguns resultados que achamos convenientes para um bom
entendimento da teoria espectral.

Definição 5.1 Seja E um espaço vetorial complexo. Uma forma sesquilinear de E, é


uma aplicação a : E × E → C, (u, v) 7→ a(u, v), que satisfaz as seguintes condições:

(i) a(u + v, w) = a(u, v) + a(v, w) para todo u, v, w ∈ E.


(ii) a(λu, v) = λa(u, v), para todo u, v ∈ E e λ ∈ C.
(iii) a(u, v + w) = a(u, v) + a(u, w), para todo u, v, w ∈ E.
(iv) a(u, λv) = λ a(u, v), para todo u, v ∈ E e λ ∈ C.

Observação 5.2 No caso em que E é um espaço vetorial real e a(u, v) satisfaz as condições
acima, dizemos que a(u, v) é uma forma bilinear, conforme vimos anteriormente.

Definição 5.3 Seja E um espaço vetorial complexo. Uma forma sesquilinear a(u, v) que
satisfaz a condição:

a(u, v) = a(v, u) para todo u, v ∈ E,

é denominada hermitiana.

Observação 5.4 No caso em que E é um espaço vetorial real e a(u, v) é uma forma
sesquilinear hermitiana, dizemos que a(u, v) é uma forma bilinear simétrica, conforme já
vimos anteriormente.

Convém notar que se a(u, v) é uma forma sesquilinear que verifica a condição de
simetria, ou seja, a(u, v) = a(v, u), para todo u, v ∈ E, então a(u, v) é identicamente
nula. De fato, dados u, v ∈ E e λ ∈ C, por um lado

a(λu, v) = a(v, λu) = λa(v, u) = λ a(u, v). (5.1)


FORMAS SESQUILINEARES 177

Por outro lado,

a(λu, v) = λ a(u, v). (5.2)

Portanto, de (5.1) e (5.2) concluı́mos que

λa(u, v) = λ a(u, v) ⇒ (λ − λ)a(u, v) = 0, para todo u, v ∈ E e λ ∈ C.

Segue daı́ que a(u, v) = 0, pois, caso contrário, λ = λ, para todo λ ∈ C, o que é um
absurdo.
Logo, a única forma sesquilinear simétrica é a identicamente nula, isto é, a trivial.
Como consequência disto não sentido falarmos em formas sesquilineares simétricas no
contexto das formas sesquilineares.

Definição 5.5 A restrição de uma forma sesquilinear a(u, v) à diagonal de E × E, a


qual representaremos por a(u), ou seja, a(u) = a(u, u), é denominada forma quadrática
associada a a(u, v).

Proposição 5.6 Sejam E um espaço vetorial complexo e a(u, v) uma forma sesquilinear.
Então, a(u, v) é hermitiana se e somente se a(u) é real.

Demonstração: Suponhamos a(u, v) hermitiana. Então, a(u, v) = a(v, u), para todo
u, v ∈ E. Em particular, a(u) = a(u), para todo u ∈ E, ou seja, a(u) ∈ R, para todo
u ∈ E.
Reciprocamente, suponhamos que a(u) ∈ R, para todo u ∈ E. Temos, para todo
u, v ∈ E

a(u + v, u + v) = a(u, u) + a(u, v) + a(v, u) + a(v, v),

o que implica

a(u, v) + a(v, u) = a(u + v, u + v) − a(u, u) − a(v, v) = α ∈ R. (5.3)

Por outro lado, para todo u, v ∈ E, temos

a(i u + v, i u + v) = a(i u, i u) + a(i u, v) + a(v, i u) + a(v, v)


= i a(u, i u) + i a(u, v) − i a(v, u) + a(v, v)
= −i2 a(u, u) + i a(u, v) − i a(v, u) + a(v, v)
= a(u, u) + i a(u, v) − i a(v, u) + a(v, v),
178 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

de onde concluı́mos que

i a(u, v) − i a(v, u) = a(i u + v, i u + v) − a(u, u) − a(v, v) = β ∈ R. (5.4)

de (5.3) e (5.4) podemos escrever


( (
a(u, v) i + a(v, u) i = α i − a(u, v) i − a(v, u) i = −α i
e
a(u, v) i − a(v, u) i = β a(u, v) i − a(v, u) i = β.

Consequentemente,

2a(u, v) i = β + α i e − 2a(v, u) i = β − α i,

e daı́ vem que


β +αi −β + α i
a(u, v) = e a(v, u) = . (5.5)
2i 2i
Entretanto,
β +αi −β i − α i2 α−βi
= 2
= ,
2i −2 i 2
−β + α i β i − α i2 α+βi
= 2
= ,
2i −2 i 2
e de (5.5) resulta que
α−βi α+βi
a(u, v) = e a(v, u) = ,
2 2
o que implica que a(u, v) = a(v, u), para todo u, v ∈ E, ou seja, a(u, v) é hermitiana.
2

Para uma forma sesquilinear a(u, v) : E × E → C é válida a seguinte fórmula de fácil


constatação:

4a(u, v) = a(u + v, u + v) − a(u − v, u − v) (5.6)


+ i a(u + i v, u + i v) − i a(u − iv, u − iv), para todo u, v ∈ E.

Notemos que a expressão em (5.6) permite-nos conhecer a(u, v) em todo E × E, bas-


tando para isso, conhecermos a(u, v) sobre a diagonal de E ×E. Infelizmente, no caso real
não podemos obter uma fórmula semelhante, a menos que tenhamos uma forma bilinear
simétrica. Desta forma,se a(u, v) for uma forma bilinear simétrica vale a seguinte fórmula:

2a(u, v) = a(u + v, u + v) − a(u, u) − a(v, v), para todo u, v ∈ E. (5.7)


FORMAS SESQUILINEARES 179

Definição 5.7 Uma forma sesquilinear hermitiana a(u, v) é denominada positiva se a(u, u) ≥
0, para todo u ∈ E e estritamente positiva se a(u, u) > 0, para todo u ∈ E com u 6= 0.

Proposição 5.8 (Desigualdade de Cauchy-Schwarz) Sejam E um espaço vetorial


complexo e a(u, v) uma forma sesquilinear hermitiana estritamente positiva de E × E.
Então:

|a(u, v)|2 ≤ a(u, u) a(v, v), para todo u, v ∈ E. (5.8)

Além disso, se u e v forem linearmente dependentes, então dá-se a igualdade em (5.8)


e se u e v forem linearmente independentes dá-se a relação menor.

Demonstração: Consideremos u, v ∈ E dois vetores linearmente dependentes. Então,


u = αv, para algum α ∈ C. Temos

|a(u, v)|2 = |a(α v, v)|2 = |αa(v, v)|2 = |α|2 |a(v, v)|2 .

Por outro lado,

a(u, u) = a(α v, α v) = α α a(v, v) = |α|2 a(v, v).

Combinando as duas relações acima, considerando-se a proposição 5.6 (note que a(u, v)
é hermitiana) e sendo a(u, v) estritamente positiva, resulta que

|a(u, v)|2 = |α|2 |a(v, v)| |a(v, v)| = a(u, u) a(v, v).

Suponhamos, agora, que u, v ∈ E sejam linearmente independentes. Então, u + λ v 6=


0, para todo λ ∈ C. Sendo a(u, v) estritamente positiva, temos

a(u + λ v, u + λ v) > 0. (5.9)

Por outro lado,sendo a(u, v) hermitiana, obtemos

a(u + λ v, u + λ v) = a(u, u) + λ a(v, u) + λ a(v, u) + |λ|2 a(v, v)


= a(u, u) + λ a(v, u) + λ a(v, u) + |λ|2 a(v, v)
= a(u, u) + 2Re (λ a(v, u)) + |λ|2 a(v, v)
³ ´
= a(u, u) + 2Re λ a(v, u) + |λ|2 a(v, v)
³ ´
= a(u, u) + 2Re λ a(v, u) + |λ|2 a(v, v)
¡ ¢
= a(u, u) + 2Re λ a(u, v) + |λ|2 a(v, v),
180 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

e de (5.9) vem que


¡ ¢
a(u + λ v, u + λ v) = a(u, u) + 2Re λ a(u, v) + |λ|2 a(v, v) > 0. (5.10)

Pondo-se

p = a(v, v), r = a(u, u) e a(u, v) = q eiθ ,

onde q = |a(u, v)| e θ = arg(a(u, v)), então, escolhendo-se λ da forma λ = t eiθ , t ∈ R,


obtemos
¯ ¯2
|λ|2 = ¯t eiθ ¯ = t2 (cos2 θ + sen2 θ) = t2 . (5.11)
| {z }
=1

Também,
¯ ¯2
λ a(u, v) = t eiθ q eiθ = t q eiθ eiθ = t q ¯eiθ ¯ = t q. (5.12)

Assim, de (5.10), (5.11) e (5.12) concluı́mos que

f (t) = p t2 + 2q t + r > 0, para todo t ∈ R. (5.13)

Se p = a(v, v) = 0, então v = 0 e, por conseguinte, a desigualdade em (5.8) segue


trivialmente. Agora, se p 6= 0, então a função quadrática em (5.13) não possui raı́zes
reais. Segue daı́ que

∆ = (2q)2 − 4pr < 0,

ou seja, q 2 < pr, ou ainda,

|a(u, v)| ≤ a(u, u) a(v, v),

o que conclui a prova. 2

Proposição 5.9 (Desigualdade de Minkowski) Sejam E um espaço vetorial com-


plexo e a(u, v) uma forma sesquilinear hermitiana estritamente positiva. Então,

[a(u + v, u + v)]1/2 ≤ [a(u, u)]1/2 + [a(v, v)]1/2 , para todo u, v ∈ E.


FORMAS SESQUILINEARES 181

Demonstração: Seja u, v ∈ E. Temos

a(u + v, u + v) = a(u, u) + a(u, v) + a(v, u) + a(v, v)


= a(u, u) + a(u, v) + a(u, v) + a(v, v)
= a(u, u) + 2Re (a(u, v)) + a(v, v)
≤ a(u, u) + 2 |a(u, v)| + a(v, v),

e, da desigualdade de cauchy-Schwarz, resulta que


£ ¤
a(u + v, u + v) ≤ a(u, u) + 2 a(u, u)1/2 a(v, v)1/2 + a(v, v)
£ ¤2
= a(u, u)1/2 + a(v, v)1/2 .

Sendo a(u, v) positiva, da desigualdade anterior em que


£ ¤
[a(u + v, u + v)]1/2 ≤ a(u, u)1/2 + a(v, v)1/2 ,

o que prova o desejado. 2

Definição 5.10 Sejam E um espaço vetorial complexo e a(u, v) uma forma sesquilinear
de E. a(u, v) é denominada um produto interno em E se for hermitiana e estritamente
positiva.

Um espaço vetorial complexo E munido com um produto interno é denominado


espaço com produto interno. Neste caso, o produto interno será denotado por (·, ·). Em
outras palavras, um produto interno é uma aplicação

(·, ·) : E × E → C, [u, v] ∈ E × E 7→ (u, v),

que satisfaz as seguintes condições para todo u, v, w ∈ E e λ ∈ C:

(P 1) (u, u) ≥ 0 e (u, u) = 0 ⇔ u = 0.
(P 2) (λ u, v) = λ(u, v).
(P 3) (u + v, w) = (u, w) + (v, w)
(P 4) (u, v) = (v, u).

Observação 5.11 Note que as condições (iii) e (iv) da definição 5.1 não necessitam ser
englobadas às quatro condições acima, pois decorrem das mesmas. Com efeito, para todo
u, v, w ∈ E temos

(P 5) (u, v + w) = (u, v) + (u, w),


182 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

pois de (P 3) e (P 4) resulta que

(u, v + w) = (v + w, u) = (v, u) + (w, u)


= (v, u) + (w, u) = (u, v) + (u, w).

Ainda, para todo u, v ∈ E e λ ∈ C, temos

(P 6) (u, λ v) = λ(u, v),

já que de (P 2) e (P 4) inferimos que

(u, λ v) = (λ v, u) = λ(v, u) = λ (v, u) = λ(u, v).

Definição 5.12 Um espaço com produto interno E é denominado um espaço de Hilbert


se E, considerado como um espaço normado, com norma ||u|| = (u, u)1/2 é completo.

Nem toda norma, entretanto, provém de algum produto interno conforme mostra o
seguinte resultado.

Teorema 5.13 (M. Fréchet-J. Von Neumann - P. Jordan) Seja E um espaço ve-
torial normado, com norma || · ||. Então, sua norma provém de algum produto interno se
e somente se é válida a identidade do paralelogramo:
¡ ¢
||u + v||2 + ||u − v||2 = 2 ||u||2 + ||v||2 , para todo u, v ∈ E. (5.14)

Demonstração: Suponhamos que exista um produto interno (·, ·) em E, tal que


1/2
(u, u) = ||u||, para todo u ∈ E. Logo, para todo u, v ∈ E, temos

||u + v||2 + ||u − v||2 = (u + v, u + v) + (u − v, u − v)


= (u, u) + (u, v) + (v, u) + (v, v) + (u, u) − (u, v) − (v, u) + (v, v)
£ ¤
= 2[(u, u) + (v, v)] = 2 ||u||2 + ||v||2 .

Reciprocamente, suponhamos que a identidade do paralelogramo seja satisfeita e de-


finamos a aplicação:

f :E×E →R (5.15)
1¡ ¢
(u, v) 7→ f (u, v) = ||u + v||2 − ||u − v||2 .
4
FORMAS SESQUILINEARES 183

Provaremos, a seguir, que f satisfaz as seguintes propriedades: Para todo u, v, w ∈ E


e α ∈ R, temos

(i) f (u + v, w) = f (u, w) + f (v, w).


(ii) f (α u, v) = α f (u, v).
(iii) f (u, v) = f (v, u).
(iv) f (u, u) = ||u||2 .

De fato, as condições (iii) e (iv) são satisfeitas imediatamente. Mostraremos que (i)
e (ii) também se cumprem.
• Prova de (i).
Definamos a função auxiliar

Φ:E×E×E →R
(u, v, w) 7→ Φ(u, v, w),

definida por

Φ(u, v, w) = 4 [f (u + v, w) − f (u, w) − f (v, w)] .

Provaremos que

Φ(u, v, w) = 0, para todo u, v, w ∈ E. (5.16)

Com efeito, temos, de (5.15), que


1£ ¤
f (u + v, w) = ||u + v + w||2 − ||u + v − w||2 ,
4
1£ ¤
f (u, w) = ||u + w||2 − ||u − w||2 ,
4
1£ ¤
f (v, w) = ||v + w||2 − ||v − w||2 .
4
Logo,

Φ(u, v, w)
= ||u + v + w||2 − ||u + v − w||2 − ||u + w||2 + ||u − w||2 − ||v + w||2 + ||v − w||2 ,

ou seja,

Φ(u, v, w) = ||(u + w) + v||2 − ||(u − w) + v||2 (5.17)


− ||u + w||2 + ||u − w||2 − ||v + w||2 + ||v − w||2 .
184 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Entretanto, por hipótese,


¡ ¢
||(u + w) + v||2 + ||(u + w) − v||2 = 2 ||u + w||2 + ||v||2
¡ ¢ (5.18)
||(u − w) + v||2 + ||(u − w) − v||2 = 2 ||u − w||2 + ||v||2

Assim, substituindo-se (5.18) em (5.17) obtemos

Φ(u, v, w) = 2||u + w||2 + 2||v||2 − ||u + w − v||2 − 2||u − w||2 − 2||v||2


+ ||u − w − v||2 − ||u + w||2 + ||u − w||2 − ||v + w||2 + ||v − w||2 ,

ou seja,

Φ(u, v, w) = ||u + w||2 − ||u + w − v||2 − ||u − w||2 + ||u − w − v||2 (5.19)
− ||v + w||2 + ||v − w||2 .

Somando (5.17) e (5.19), membro a membro, resulta que

2Φ(u, v, w) = ||u + w + v||2 − ||u − w + v||2 − ||u + w − v||2 + ||u − w − v||2


− 2||v + w||2 + 2||v − w||2
£ ¤ £ ¤
= ||u + w + v||2 + ||u − w − v||2 − ||u − w + v||2 + ||u + w − v||2
− 2||v + w||2 + 2||v − w||2 ,

ou seja,
£ ¤ £ ¤
2Φ(u, v, w) = ||u + (w + v)||2 + || − u + (v + w)||2 − ||(v − w) + u||2 + ||(v − w) − u||2
− 2||v + w||2 + 2||v − w||2 . (5.20)

Mas, por hipótese,


¡ ¢
||u + (w + v)||2 + || − u + (v + w)||2 = 2 ||u||2 + ||v + w||2
¡ ¢ (5.21)
||(v − w) + u||2 + ||(v − w) − u||2 = 2 ||v − w||2 + ||u||2

Portanto, substituindo-se (5.21) em (5.20) obtemos


¡ ¢ ¡ ¢
2Φ(u, v, w) = 2 ||u||2 + ||v + w||2 − 2 ||v − w||2 + ||u||2 − 2||v + w||2 + 2||v − w||2
= 2||u||2 + 2||v + w||2 − 2||v − w||2 − 2||u||2 − 2||v + w||2 + 2||v − w||2 = 0,

o que prova (5.16), e por conseguinte (i).


• Prova de (ii).
FORMAS SESQUILINEARES 185

De maneira análoga, definamos a função auxiliar

ϕ:R→R
α 7→ ϕ(α) = f (α u, v) − α f (u, v),

para u, v ∈ E arbitrários e fixados. Provaremos que

ϕ(α) = 0, para todo α ∈ R. (5.22)

Com efeito,

• Se α = 0, então

1£ ¤
ϕ(0) = f (0, v) = ||v||2 − || − v||2 = 0 ⇒ ϕ(0) = 0.
4

• Se α = −1, então

ϕ(−1) = f (−u, v) + f (u, v)


1£ ¤
= || − u + v||2 − || − u − v||2 + ||u + v||2 − ||u − v||2 = 0 ⇒ ϕ(−1) = 0.
4

• Se α = 1, então

ϕ(1) = f (u, v) − f (u, v) = 0 ⇒ ϕ(1) = 0.

Tomemos, agora, n ∈ Z∗ . Assim, da propriedade (i) e do exposto acima, vem que

ϕ(n) = f (n u, v) − n f (u, v)
= f (sign (u
| + ·{z
· · + u}), v) − n f (u, v)
n parcelas
= sign (f (u, v) + · · · + f (u, v)) − n f (u, v)
| {z }
n parcelas
= sign |n| f (u, v) − n f (u, v)
= n f (u, v) − n f (u, v) = 0,

ou seja,

ϕ(n) = 0 para todo n ∈ Z. (5.23)


186 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Consideremos, agora, p, q ∈ Z e q =
6 0. Então, de (5.23) e da definição de ϕ, obtemos
µ ¶
p p
ϕ = f ((p/q) u, v) − f (u, v)
q q
µ ¶
1 p
= pf u, v − f (u, v)
q q
µ ¶
p 1 p
= q u, v − f (u, v)
q q q
p p
= f (u, v) − f (u, v) = 0,
q q
o que implica que

ϕ(α) = 0, para todo α ∈ Q. (5.24)

Resulta daı́, da densidade de Q em R e da continuidade da função ϕ o desejado em


(5.22). Assim, a função f definida em (5.15) verifica as quatro condições (i) − (iv) acima
mencionadas. Definamos, então,

(·, ·) : E × E → C (5.25)
[u, v] 7→ (u, v) = f (u, v) + i f (u, i v),

com f definida em (5.15). Provaremos que a aplicação (5.25) define um produto interno
em E, já que cumpre as condições (P 1) − (P 4) da definição de produto interno.
Prova de (P 1).
Com efeito, notemos inicialmente que da definição de f , temos

(u, u) = f (u, u) + i f (u, i u)


1£ ¤ i£ ¤
= ||u + u||2 + ||u + i u||2 − ||u − i u||2
4 4
1 i£ ¤
= ||2u|| + ||u(1 + i)||2 − ||u(1 − i)||2
2
4 4
i £ ¤
= ||u||2 + |1 + i|2 ||u||2 − |1 − i|2 ||u||2
4
i
= ||u||2 + ||u||2 [2 − 2] = ||u||2 ,
4
ou seja,

(u, u) = ||u||2 para todo u ∈ E. (5.26)

Segue de (5.26) que a condição (P 1) da definição de produto interno se cumpre ime-


diatamente posto que || · || é uma norma em E.
FORMAS SESQUILINEARES 187

Prova de (P 2).
Temos, da propriedade (i) de f e da definição do produto interno (5.25), obtemos

(u + v, w) = f (u + v, w) + i f (u + v, i w)
= f (u, w) + f (v, w) + i f (u, i w) + i f (v, i w)
= [f (u, v) + i f (u, i w)] + [f (v, w) + i f (v, i w)]
= (u, w) + (v, w),

ou seja,

(u + v, w) = (u, w) + (v, w), para todo u, v, w ∈ E, (5.27)

o que prova (P 2).


Prova de (P 4).
Temos, da definição de f , que
1£ ¤
f (i u, i v) = ||i u + i v||2 − ||i u − i v||2
4
1£ ¤
= i(u + v)||2 − ||i(u − v)||2
4
1£ 2 ¤
= |i| ||u + v||2 − |i|2 ||u − v||2
4
1£ ¤
= ||u + v||2 − ||u − v||2 = f (u, v).
4
Logo,

f (i u, i v) = f (u, v), para todo u, v ∈ E.

Por outro lado, da identidade anterior e da propriedade (iii) de f podemos escrever

f (v, i u) = f (−i i v, i u) = f (i (−i v), i u) = f (−i v, u)


= −f (i v, u) = −f (u, i v),

ou seja,

f (v, i u) = −f (u, i v), para todo u, v ∈ E.

Daı́ resulta da definição de produto interno (5.25) e novamente pela propriedade (iii)
de f , que

(v, u) = f (v, u) + i f (v, i u)


= f (u, v) − i f (u, i v) = (u, v),
188 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

isto é,

(v, u) = (u, v), para todo u, v ∈ E, (5.28)

o que prova (P 4).


Prova de (P 3).
Notemos incialmente que dafinição de produto interno dada em (5.25), e das relações
obtidas na demonstração de (P 4) chegamos a

(i u, v) = f (i u, v) + i f (i u, i v)
= f (v, i u) + i f (u, v)
= i f (u, v) − f (u, i v)
= i f (u, v) + i2 f (u, i v)
= i [f (u, v) + i f (u, i v)] = i (u, v),

ou seja,

(i u, v) = i (u, v), para todo u, v ∈ E.

Seja λ = α + i β ∈ C. Da última identidade, de (5.27) e do fato que (ξ u, v) = ξ (u, v),


para todo ξ ∈ R, resulta que

(λ u, v) = ((α + i β)u, v) = (α u + β i u, v)
= (α u, v) + (β i u, v)
= α (u, v) + i β (u, v)
= (α + i β) (u, v) = λ (u, v),

ou seja,

(λ u, v) = λ (u, v), para todo u, v ∈ E e λ ∈ C, (5.29)

o que prova (P 3) e conclui a demonstração do teorema. 2

5.2 Formas Sesquilineares Limitadas


No que segue nesta seção, H será um espaço de Hilbert com produto interno (·, ·) e norma
|| · || = (·, ·)1/2 .
FORMAS SESQUILINEARES LIMITADAS 189

Definição 5.14 Uma forma sesquilinear de H é denominada limitada, se existe uma


constante C > 0 tal que

|a(u, v)| ≤ C ||u|| ||v||, para todo u, v ∈ H.

Exemplo: O produto interno definido em H é uma forma sequilinear limitada. Com


efeito, definamos

a:H ×H →C
(u, v) 7→ a(u, v) = (u, v).

Obviamente, por ser um produto interno, a(u, v) é uma forma sesquilinear hermitiana
e estritamente positiva, por definição. resta-nos provar que é limitada. Com efeito, temos,
em virtude da desigualdade de Cauchy-Scwarz,

|a(u, v)|2 ≤ a(u, u) a(v, v), para todo u, v ∈ H,

ou ainda,

|(u, v)|2 ≤ (u, u) (v, v) = ||u||2 ||v||2 ⇒ |(u, v)| ≤ ||u|| ||v||, para todo u, v ∈ H,

o que prova que o produto interno em um espaço de Hilbert H é uma forma sesquilinear
hermitiana estritamente positiva e limitada.
Notação: Seja a(u, v) uma forma sesquilinear limitada de H. Denotaremos por ||a|| o
número:
½ ¾
|a(u, v)|
||a|| = sup ; u, v ∈ H e u, v 6= 0 . (5.30)
||u||, ||v||

Note que, em função da definição de forma sesqulinear limitada, o supremo do conjunto


acima está bem definido.
Seja S o espaço constituı́do de todas as formas sesquilineares limitadas.

Proposição 5.15 A aplicação a ∈ S 7→ ||a|| ∈ R definida em (5.30) define uma norma


em S.

Demonstração: Provaremos inicialmente que

||a|| ≥ 0, para todo a ∈ S e ||a|| = 0 ⇔ a ≡ 0. (5.31)


190 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

|a(u,v)|
Com efeito, seja a ∈ S. Temos que ||u|| ||v||
≥ 0, para todo u, v ∈ H tal que u, v 6= 0 e
portanto
|a(u, v)|
||a|| = sup ≥ 0.
u,v∈H;u,v6=0 ||u|| ||v||

Além disso, se ||a|| = 0, então,


|a(u, v)|
sup = 0,
u,v∈H;u,v6=0 ||u|| ||v||

o que implica que


|a(u, v)| |a(u, v)| |a(u, v)|
0≤ ≤ sup =0⇒ = 0 para todo u, v ∈ H tal que u, v 6= 0.
||u|| ||v|| u,v∈H;u,v6=0 ||u|| ||v|| ||u|| ||v||

Resulta daı́ que

a(u, v) = 0 para todo u, v ∈ H tal que u, v 6= 0.

Agora se u = 0 ou v = 0 então a(u, v) = 0 de onde concluı́mos, em virtude da


identidade acima que a(u, v) = 0, para todo u, v ∈ E.
|a(u,v)|
Por outro lado, se a ≡ 0, então resulta imediatamente que ||u|| ||v||
= 0, para todo
u, v ∈ H com u, v 6= 0. Daı́ vem que
|a(u, v)|
sup = 0, ou seja, ||a|| = 0,
u,v∈H;u,v6=0 ||u|| ||v||

o que prova (5.31).


A seguir, provaremos que

||λ a|| = |λ| ||a||, para todo a ∈ S e λ ∈ C. (5.32)

De fato, sejam a ∈ S e λ ∈ C. Temos


|λ a(u, v)| |λ| |a(u, v)|
||λ a|| = sup = sup
u,v∈H;u,v6=0 ||u|| ||v|| u,v∈H;u,v6=0 ||u|| ||v||
|a(u, v)|
= |λ| sup = |λ| ||a||,
u,v∈H;u,v6=0 ||u|| ||v||

o que prova (5.32).


Para finalizar, provaremos a desigualdade triangular, ou seja,

||a + b|| ≤ ||a|| + ||b||, para todo a, b ∈ S. (5.33)


FORMAS SESQUILINEARES LIMITADAS 191

Com efito, sejam a, b ∈ S e u, v ∈ H tais que u, v 6= 0. Então,


|(a + b) (u, v)| |a(u, v) + b(u, v)| |a(u, v)| |b(u, v)|
= ≤ +
||u|| ||v|| ||u|| ||v|| ||u|| ||v|| ||u|| ||v||
|a(u, v)| |b(u, v)|
≤ sup + sup
u,v∈H;u,v6=0 ||u|| ||v|| u,v∈H;u,v6=0 ||u|| ||v||
= ||a|| + ||b||,

de onde resulta que


|(a + b) (u, v)|
sup ≤ ||a|| + ||b||,
u,v∈H;u,v6=0 ||u|| ||v||

o que prova (5.33) e encerra a demonstração.


2

Proposição 5.16 Sejam H um espaço de Hilbert e a(u, v) uma forma sesquilinear limi-
tada de H. Então, as seguintes igualdades se verificam:

||a|| = sup{|a(u, v)|; u, v ∈ H tal que ||u|| ≤ 1 e ||v|| ≤ 1}


= inf{C > 0; |a(u, v)| ≤ C ||u|| ||v||, para todo u, v ∈ H},
= sup{|a(u, v)|; u, v ∈ H tal que ||u|| = ||v|| = 1},

onde ||a|| foi definida em (5.30).

Demonstração: Provaremos primeiramente que

||a|| = sup{|a(u, v)|; u, v ∈ H tal que ||u|| = ||v|| = 1}. (5.34)

Sejam u, v ∈ H tais que u, v 6= 0. Temos


¯ µ ¶¯
|a(u, v)| ¯¯ u v ¯¯
= a , ≤ sup |a(u, v)|,
||u|| ||v|| ¯ ||u|| ||v| ¯ u,v∈H;||u||=||v||=1

o que implica que

||a|| ≤ sup |a(u, v)|. (5.35)


u,v∈H;||u||=||v||=1

Por outro lado,

{a(u, v); u, v ∈ H tal que ||u|| = ||v|| = 1} ⊂ {a(u, v); u, v ∈ H tal que u 6= 0 e v 6= 0}.
192 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Daı́,
½ ¾
|a(u, v)|
{|a(u, v)|; u, v ∈ H tal que ||u|| = ||v|| = 1} ⊂ ; u, v ∈ H e u 6= 0 e v 6= 0 ,
||u|| ||v||
o que implica que

sup |a(u, v)| ≤ ||a||. (5.36)


u,v∈H;||u||=||v||=1

Combinando (5.35) e (5.36) tem-se o desejado em (5.34).


Provaremos, a seguir, que

||a|| = inf{C > 0; |a(u, v)| ≤ C ||u|| ||v||, para todo u, v ∈ H}. (5.37)

Se ||a|| = 0 temos que a ≡ 0 e portanto a igualdade segue trivialmente. Consideremos


||a|| 6= 0 e C > 0 tal que
|a(u, v)|
|a(u, v)| ≤ C ||u|| ||v|| ⇒ ≤ C, para todo u, v ∈ H, tal que u, v 6= 0,
||u|| ||v||
o que acarreta que
|a(u, v)|
||a|| = sup ≤ C.
u,v∈H;u,v6=0 ||u|| ||v||

Desta forma, ||a|| ≤ C, para todo C > 0 tal que |a(u, v)| ≤ C ||u|| ||v||, para todo
u, v ∈ H. Assim, tomando-se o ı́nfimo obtemos

||a|| ≤ inf{C > 0; |a(u, v)| ≤ C ||u|| ||v||, para todo u, v ∈ H}. (5.38)

Por outro lado, notemos que


|a(u, v)|
≤ ||a|| ⇒ |a(u, v)| ≤ ||a|| ||u|| ||v||, para todo u, v ∈ H com u, v 6= 0.
||u|| ||v||

Evidentemente, se u = 0 ou v = 0 temos imediatamente que |a(u, v)| = ||a|| ||u|| ||v|| =


0. Assim, concluı́mos que

|a(u, v)| ≤ ||a|| ||u|| ||v||, para todo u, v ∈ H,

o que implica que ||a|| ∈ {C > 0; |a(u, v)| ≤ C ||u|| ||v||, para todo u, v ∈ H}. Conse-
quentemente,

||a|| ≥ inf{C > 0; |a(u, v)| ≤ C ||u|| ||v||, para todo u, v ∈ H}. (5.39)
FORMAS SESQUILINEARES LIMITADAS 193

Combinando (5.38) e (5.39) tem-se o desejado em (5.37).


Finalmente, provaremos que

||a|| = sup{|a(u, v)|; u, v ∈ H tal que ||u|| ≤ 1 e ||v|| ≤ 1}. (5.40)

Contudo, devido a (5.34), é suficiente provarmos que

sup{|a(u, v)|; u, v ∈ H tal que ||u|| = ||v|| = 1} (5.41)


= sup{|a(u, v)|; u, v ∈ H tal que ||u|| ≤ 1 e ||v|| ≤ 1}.

De fato, como {|a(u, v)|; u, v ∈ H tal que ||u|| = ||v|| = 1} ⊂ {|a(u, v)|; u, v ∈
H tal que ||u|| ≤ 1 e ||v|| ≤ 1}, resulta que

sup{|a(u, v)|; u, v ∈ H tal que ||u|| = ||v|| = 1} (5.42)


≤ sup{|a(u, v)|; u, v ∈ H tal que ||u|| ≤ 1 e ||v|| ≤ 1}.

Por outro lado, sejam u, v ∈ H tais que ||u|| ≤ 1, ||v|| ≤ 1 e u, v 6= 0. Então,


1
||u|| ||v|| ≤ 1, e portanto, 1 ≤ ||u|| ||v||
, o que nos leva a

|a(u, v)|
|a(u, v)| ≤ ≤ ||a|| = sup |a(u, v)|.
||u|| ||v|| u,v∈H;||u||=||v||=1

Se u = 0 ou v = 0 temos que |a(u, v)| = 0 ≤ supu,v∈H;||u||=||v||=1 |a(u, v)|. Logo,

|a(u, v)| ≤ sup |a(u, v)| para todo u, v ∈ H com ||u|| ≤ 1 e ||v|| ≤ 1,
u,v∈H;||u||=||v||=1

o que implica que

sup{|a(u, v)|; u, v ∈ H tal que ||u|| ≤ 1 e ||v|| ≤ 1} (5.43)


≤ sup{|a(u, v)|; u, v ∈ H tal que ||u|| = ||v|| = 1}.

Combinando (5.42) e (5.43) tem-se o desejado em (5.41), o que conclui a prova.


2

Observação 5.17 De acordo com o que vimos acima, se a(u, v) é uma forma sesquilinear
limitada, podemos escrever

|a(u, v)| ≤ ||a|| ||u|| ||v||, para todo u, v ∈ H.


194 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Definição 5.18 Uma forma sesquilinear a(u, v) de H é dita contı́nua em H se ela for
uma função contı́nua de H × H → C.

Proposição 5.19 Sejam H um espaço de Hilbert com produto interno (·, ·) e norma
|| · || = (·, ·)1/2 e a : H × H → C uma forma sesquilinear de H. As seguintes afirmações
são equivalentes:

(i) a(u, v) é contı́nua em H × H.


(ii) a(u, v) é contı́nua no ponto (0, 0) ∈ H × H.
(iii) Existe C > 0 tal que |a(u, v)| ≤ C ||u|| ||v|| para todo u, v ∈ H
(iv) a(u, v) é Lipschitziana em cada parte limitada de H × H.

Demonstração: (i) ⇒ (ii) Evidente.


(ii) ⇒ (iii) Suponhamos que a(u, v) é contı́nua no ponto (0, 0). Então, dado ε > 0,
existe δ > 0 tal que

||(u, v)|| = ||u|| + ||v|| < δ ⇒ |a(u, v)| < ε.

Considerando-se ε = 1, existira δ1 > 0 tal que

||(u, v)|| = ||u|| + ||v|| < δ1 ⇒ |a(u, v)| < 1. (5.44)


³ ´
1 u
Seja C > 0 tal que 0 < C
< δ1 e sejam u, v ∈ H com u, v 6= 0. Logo, , v
2C ||u|| 2C ||v||

H × H e, conseqüentemente,
¯¯µ ¶¯¯
¯¯ u v ¯¯ ||u|| ||v||
¯¯ ¯¯
¯¯ 2C ||u|| , 2C ||v|| ¯¯ = 2C ||u|| + 2c ||v||
1 1 1
= + = < δ1 .
2C 2C C

Resulta daı́ e de (5.44) que


¯ µ ¶¯
¯ u v ¯
¯a , ¯ < 1,
¯ 2C ||u|| 2C ||v|| ¯

e, portanto, |a(u, v)| ≤ 4C 2 ||u|| ||v||, para todo u, v 6= 0. Se u = 0 ou v = 0, temos que


a(u, v) = 0 e, desta forma, a desigualdade (iii) se verifica trivialmente. Isto conclui a
prova.
FORMAS SESQUILINEARES LIMITADAS 195

(iii) ⇒ (iv) Suponhamos que existe C > 0 tal que

|a(u, v)| ≤ C ||u|| ||v||, para todo u, v ∈ H. (5.45)

Consideremos, E ⊂ H × H um conjunto limitado. Então, existe r > 0 tal que


E ⊂ Br (0) ⊂ E × E, ou seja, para todo (u, v) ∈ E temos que ||(u, v)|| < r, ou seja

||u|| + ||v|| < r para todo u, v ∈ E.

Provaremos que a(u, v) é Lipschitziana em E. Com efeito, sejam (u1 , v1 ), (u2 , v2 ) ∈ E.


Logo, da ultima desigualdade e de (5.45) resulta que

|a(u1 , v1 ) − a(u2 , v2 )| = |a(u1 , v1 ) − a(u1 , v2 ) + a(u1 , v2 ) − a(u2 , v2 )|


≤ |a(u1 , v1 − v2 )| + |a(u1 − u2 , v2 )|
≤ C r [||u1 − u2 || + ||v1 − v2 ||] = C r ||(u1 , v1 ) − (u2 , v2 )||H×H ,

o que prova que a(u, v) é Lipschitziana em E com constante de Lipschitz L igual a C r.


(iv) ⇒ (i) Suponhamos que a(u, v) é Lipschitziana em limitados de H×H. Mostraremos
que a(u, v) é contı́nua em H × H. De fato, sejam (u0 , v0 ) ∈ H × H e ε > 0. Então, por
hipótese, a(u, v) é Lipschitziana em Br ((u0 , v0 )) ⊂ H ×H, para todo r > 0, com constante
de Lipschitz dependendo de r, é claro, ou seja,

|a(u1 , v1 ) − a(u0 , v0 )| ≤ L ||(u1 , v1 ) − (u0 , v0 )||H×H , para todo (u1 , v1 ) ∈ Br ((u0 , v0 )).

Em particular,

|a(u, v) − a(u0 , v0 )| ≤ L ||(u − u0 , v − v0 )||H×H , para todo (u, v) ∈ Br ((u0 , v0 )).

Escolhamos δ < min{ε/L, r}. Então, se ||(u − u0 , v − v0 )||H×H < δ, da desigualdade


acima decorre que |a(u, v) − a(u0 , v0 )| < ε, o que mostra a continuidade de a(u, v) em
(u0 , v0 ). Pela arbitrariedade de (u0 , v0 ) resulta que a(u, v) é contı́nua em H × H. Isto
conclui a prova.
2

Observação 5.20 Decorre dos ı́tens (i) e (iii) da Proposição acima que os conceitos de
forma sesquilinear contı́nua e forma sesquilinear limitada são equivalentes.
196 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Proposição 5.21 Sejam H um espaço de Hilbert e a(u, v) uma forma sesquilinear de H.


Se a(u, v) é limitada na diagonal de H × H, então a(u, v) é limitada.

Demonstração: Sejam u, v ∈ H. Da identidade

4 a(u, v) = a(u + v, u + v) − a(u − v, u − v)


+ i a(u + i v, u + i v) − i a(u − i v, u − i v),

resulta que
1
|a(u, v)| ≤ [|a(u + v, u + v)| + |a(u − v, u − v)| (5.46)
4
+ |a(u + i v, u + i v)| + |a(u − i v, u − i v)|]
C£ ¤
≤ ||u + v||2 + ||u − v||2 + ||u + i v||2 + ||u − i v||2 ,
4
onde C > 0 é uma constante que provém da limitação de a(u, v) na diagonal.
Como H é um espaço de Hilbert, temos que é válida a identidade do paralelogramo e,
portanto,
¡ ¢
||u + v||2 + ||u − v||2 = 2 ||u||2 + ||v||2 ,
¡ ¢ ¡ ¢
||u + i v||2 + ||u − i v||2 = 2 ||u||2 + ||i v||2 = 2 ||u||2 + ||v||2 .

Logo, combinando as identidades acima com (5.46) chegamos a


C £ ¡ ¢ ¡ ¢¤
|a(u, v)| ≤ 2 ||u||2 + ||v||2 + 2 ||u||2 + ||v||2
4 ¡ ¢
= C ||u||2 + ||v||2 , para todo u, v ∈ H.

Em particular, se ||u|| = ||v|| = 1, da desigualdade acima resulta que

|a(u, v) ≤ 2C para todo u, v ∈ H com ||u|| = ||v|| = 1. (5.47)

Sejam, agora, u, v ∈ H tais que u, v 6= 0. Então, de (5.47) concluı́mos que


¯ µ ¶¯
¯ u v ¯¯
¯a , ≤ 2C ⇒ |a(u, v)| ≤ 2C ||u|| ||v||.
¯ ||u|| ||v|| ¯

Se u = 0 ou v = 0, a(u, v) = 0 e, portanto, |a(u, v)| = 0 = 2C ||u|| ||v||, o que prova


que |a(u, v)| ≤ 2C ||u|| ||v||, para todo u, v ∈ H, e encerra a prova.
2
FORMAS SESQUILINEARES LIMITADAS 197

Proposição 5.22 Sejam H um espaço de Hilbert e a(u, v) uma forma sesquilinear de H.


Se a(u, v) é limitada na diagonal e, além disso, |a(u, v)| = |a(v, u)| para todo u, v ∈ H,
então,
|a(u, u)|
||a|| = sup 2
.
u∈H;u6=0 ||u||

Demonstração: Consideremos o conjunto

B = {C > 0; |a(u, u)| ≤ C ||u||2 , para todo u ∈ H}.

Como, por hı́pótese, a(u, v) é limitada na diagonal, temos que B 6= ∅ e limitado


inferiormente por 0. Logo, B possui ı́nfimo. Seja C ∈ B. Então,
|a(u, u)|
≤ C para todo u ∈ H com u 6= 0.
||u||2

Logo,
|a(u, u)|
sup 2
≤ C, para todo C ∈ B,
u∈H;u6=0 ||u||

o que implica que


|a(u, u)|
sup 2
≤ inf B,
u∈H;u6=0 ||u||

|a(u,u)|
uma vez que sup ||u||2
é cota inferior para B. Definamos:
u∈H;u6=0

|a(u, u)|
α= sup 2
e β = inf B.
u∈H;u6=0 ||u||

Então, do exposto acima, temos que α ≤ β. Afirmamos, em verdade, que

α=β (5.48)

Com efeito, suponhamos, por contradição que α < β. Então, existe γ ∈ R tal que
|a(u,u)| |a(u,u)|
α < γ < β. Como α = sup ||u||2
, temos que ||u||2
< γ para todo u ∈ H, com u 6= 0,
u∈H;u6=0
ou seja,

|a(u, u)| < γ ||u||2 , para todo u ∈ H com u 6= 0.

Se u = 0, temos que |a(u, u)| = γ||u||2 = 0 e portanto

|a(u, u)| ≤ γ ||u||2 , para todo u ∈ H.


198 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Além disso, temos que γ > 0 pois γ > α ≥ 0. Logo, γ ∈ B. Então, γ ∈ B e γ < inf B,
o que é uma contradição, ficando provado a afirmação feita em (5.48). Daı́ vem que
|a(u, u)|
α= sup 2
= inf B. (5.49)
u∈H;u6=0 ||u||

Por outro lado, sejam u, v ∈ H. Das relações

a(u + v, u + v) = a(u, u) + a(u, v) + a(v, u) + a(v, v),


a(u − v, u − v) = a(u, u) − a(u, v) − a(v, u) + a(v, v),

resulta que

a(u + v, u + v) − a(u − v, u − v) = 2[a(u, v) + a(v, u), ]

ou seja,
1
a(v, v) + a(v, u) = [a(u + v, u + v) − a(u − v, u − v)] .
2
Resulta daı́, do fato que a(u, v) é limitada na diagonal de H × H e da identidade do
paralelogramo que
1
|a(u, v) + a(v, u)| ≤ [|a(u + v, u + v)| + |a(u − v, u − v)|]
2
C£ ¤
≤ ||u + v||2 + ||u − v||2
2
C£ ¡ ¢¤
= 2 ||u||2 + ||v||2 ,
2
ou seja,
¡ ¢
|a(u, v) + a(v, u)| ≤ C ||u||2 + ||v||2 , para todo u, v ∈ H, (5.50)

onde C > 0 provém da limitação de a(u, v) na diagonal.


Tomemos, em particular, u, v ∈ H tais que ||u|| ≤ 1 e ||v|| ≤ 1 e λ ∈ C tal que |λ| = 1.
Então, de (5.50) resulta que
¡ ¢ ¡ ¢
|a(u, λ v) + a(λ v, u)| ≤ C ||u||2 + ||λ v||2 = C ||u||2 + ||v||2 ≤ 2C.

Por outro lado, a(u, λ v) = λ a(u, v) e a(λ v, u) = λ a(v, u) e portanto, da desigualdade


acima vem que

|λ a(u, v) + λ a(v, u)| ≤ 2C, para todo u, v ∈ H tais que (5.51)


||u|| ≤ 1 e ||v|| ≤ 1 e para todo λ ∈ C com |λ| = 1.
FORMAS SESQUILINEARES LIMITADAS 199

Como a(u, v), a(v, u) em (5.51) são complexos, temos que existem θ, δ ∈ [0, 2π] tais
i(θ−δ)
que a(u, v) = |a(u, v)|ei θ e a(v, u) = |a(v, u)|ei δ . Tomemos, em particular, λ = e 2 .
Então, |λ| = 1 e de (5.51) vem que
¯ i(−θ+δ) ¯
¯ iθ
i(θ−δ)
i δ¯
¯e 2 |a(u, v)|e + e 2 |a(v, u)|e ¯ ≤ 2C,

ou ainda,
¯ i(θ+δ) ¯
¯ 2 i(θ+δ) ¯
¯e |a(u, v)| + e 2 |a(v, u)|¯ ≤ 2C,

e como, por hipótese, |a(u, v)| = |a(v, u)| decorre que


¯ i(θ+δ) ¯
¯ ¯
|a(u, v)|2 ¯e 2 ¯ ≤ 2C ⇒ |a(u, v)| ≤ C, para todo u, v ∈ H com ||u|| ≤ 1 e ||v|| ≤ 1.

Assim,

sup |a(u, v)| ≤ C,


u,v∈H;||u||≤1,||v||≤1

o que acarreta que ||a|| ≤ C. Como C foi tomado arbitrariamente em B temos que ||a||
é uma cota inferior para B e, por consegüinte,

||a|| ≤ inf B = β.

Resulta daı́ e de (5.49) que

|a(u, u)|
||a|| ≤ sup 2
(5.52)
u∈H;u6=0 ||u||

n o n o
|a(u,u)| |a(u,v)|
Agora, como ||u||2
;u ∈ H tal que u 6= 0 ⊂ ||u|| ||v||
; u, v ∈ H tal que u, v =
6 0 , então

|a(u, u)| |a(u, v)|


sup 2
≤ sup = ||a||. (5.53)
u∈H;u6=0 ||u|| u,v∈H;u,v6=0 ||u|| ||v||

Combinando (5.52) e (5.53) concluı́mos que

|a(u, u)|
||a|| = sup 2
,
u∈H;u6=0 ||u||

conforme querı́amos demonstrar.


2
200 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Observação 5.23 De maneira análoga ao que já provamos, mostra-se que se a(u, v) é
limitada na diagonal, então:

|a(u, u)|
sup 2
= sup |a(u, v)| = inf{C > 0; |a(u, u)| ≤ C ||u||2 , para todo u ∈ H}.
u∈H;u6=0 ||u|| u∈H;||u||≤1

Além disso, se a(u, v) for limitada na diagonal e hermitiana, a proposição 5.22 se


cumpre e então temos

|a(u, u)|
||a|| = sup 2
= sup |a(u, v)| = inf{C > 0; |a(u, u)| ≤ C ||u||2 , para todo u ∈ H}.
u∈H;u6=0 ||u|| u∈H;||u||≤1

5.3 Operadores Lineares Limitados

Nesta seção estenderemos o conceito de operadores lineares limitados para espaços de


Hilbert complexos e provaremos que existe um isomorfismo isométrico entre as formas
sesquilineares limitadas de H e os operadores lineares limitados de H.

Definição 5.24 Sejam H um espaço de Hilbert complexo com produto interno (·, ·) e
norma || · || = (·, ·)1/2 e A : H → H um operador linear. Dizemos que A é limitado se
existir uma constante C > 0 tal que

||Au|| ≤ C ||u||, para todo u ∈ H.

Notação: O espaço vetorial dos operadores lineares A de H em H, que são limitados


é denotado por L(H). Assim

L(H) = {A : H → H; A é linear e limitado}. (5.54)

No espaço L(H), denotaremos por ||A|| o número

||A u||
||A|| = sup ,
u∈H;u6=0 ||u||

cuja aplicação A ∈ L(H) 7→ ||A|| define uma norma em L(H). Analogamente ao que fize-
mos para as formas sesquilineares limitadas, fazemos para os operadores lineares limitados
de H e obtemos

||A|| = sup ||Au|| = sup ||Au|| = inf{C > 0; ||A u|| ≤ C ||u||, para todo u ∈ H}.
(5.55)
u∈H;||u||=1 u∈H;||u||≤1
OPERADORES LINEARES LIMITADOS 201

Então, se A é um operador linear limitado de H, podemos escrever

||A u|| ≤ ||A|| ||u||, para todo u ∈ H. (5.56)

Obtemos igualmente como no caso das formas sesquilineares limitadas o seguinte re-
sultado:

Proposição 5.25 Sejam H um espaço de Hilbert e A : H → H um operador linear de


H. As seguintes afirmações são equivalentes:

(i) A é contı́nuo em H.
(ii) A é contı́nua no ponto 0 ∈ H.
(iii) A é limitado em H.
(iv) A é Lipschitziano em H.

Demonstração: (i) ⇒ (ii). Evidente.


(ii) ⇒ (iii). Suponhamos que A é contı́nuo no ponto 0 ∈ H. Assim, dado ε > 0,
existe δ > 0 tal que se ||u|| < δ então ||A u|| < ε. Tomemos, em particular, ε = 1. Então,
por hipótese, existe δ1 > 0 tal que

Se ||u|| < δ1 então ||A u|| < 1. (5.57)


¯¯ ¯¯
1 ¯¯ u ¯¯ 1
Sejam u ∈ H tal que u 6= 0 e C ∈ R tal que 0 < C
< δ1 . Então ¯¯ C ||u|| ¯¯ = C
< δ1 e,
portanto, de (5.57) resulta que
¯¯ µ ¶¯¯
¯¯ u ¯¯
¯¯A ¯¯ < 1 ⇒ ||A u|| ≤ C ||u||, para todo u ∈ H com u 6= 0.
¯¯ C ||u|| ¯¯

Além disso, se u = 0, temos que ||A u|| = 0 = C||u||. Desta forma concluı́mos que
||Au|| ≤ C ||u||, para todo u ∈ H.
(iii) ⇒ (iv). Suponhamos A limitado em H, isto é, existe C > 0 talq que ||au|| ≤
C ||u||, para todo u ∈ H. Então, se u, v ∈ H, face a linearidade de A, resulta que

||Au − Av|| = ||A(u − v)|| ≤ C ||u − v||,

o que prova ser A Lipschitziano.


(iv) ⇒ (i) Evidente.
202 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Decorre da Proposição acima que os conceitos de operadores lineares limitados e ope-


radores lineares contı́nuos são equivalentes.
A seguir, mostraremos que existe uma relação estreita entra as formas sesquilineares
limitadas e os operadores lineares limitados. Com efeito,
(I) Seja A um operador linear limitado de H. Definamos a seguinte aplicação:

a:H ×H →C
(u, v) 7→ a(u, v), onde,
a(u, v) = (Au, v), para todo u, v ∈ H. (5.58)

Afirmamos que a(u, v) é uma forma sesquilinear de H. De fato, a(u, v) está bem
definida uma vez que A é um operador. Além disso, em virtude da linearidade de A e das
propriedades do produto interno (·, ·) de H, temos que para todo u, v, w ∈ H e λ ∈ C,

(i) a(u + w, v) = (A(u + w), v) = (Au + Aw, v) = (Au, v) + (Aw, v)


= a(u, v) + a(w, v).
(ii) a(λ u, v) = (A(λ u), v) = (λ Au, v) = λ(Au, v) = λ a(u, v).
(iii) a(u, v + w) = (Au, v + w) = (Au, v) + (Au, w) = a(u, v) + a(u, w).
(iv) a(u, λ v) = (Au, λ v) = λ(Au, v) = λ a(u, v),

o que prova ser A uma forma sesquilinear. Além disso, como o produto interno é uma
forma sesquilinear, hermitiana, estritamente positiva, então, pela desigualdade de Cauchy-
Schwarz e de (5.56), obtemos

|a(u, v)| = |(Au, v)| ≤ ||Au|| ||v|| ≤ ||A|| ||u|| ||v|| para todo u, v ∈ H, (5.59)

o que prova que a(u, v) é limitada.


Se A ≡ 0, então a ≡ 0 e daı́ vem que ||A|| = ||a||. Agora, se A 6= 0 (não identicamente
nulo), então ||A|| > 0 e, de (5.59) resulta que

||A|| ∈ {C > 0; |a(u, v)| ≤ C ||u|| ||v||, para todo u, v ∈ H},

o que implica que

||A|| ≥ inf{C > 0; |a(u, v)| ≤ C ||u|| ||v||, para todo u, v ∈ H} = ||a||, (5.60)
OPERADORES LINEARES LIMITADOS 203

Por outro lado, lembremos que

|a(u, v)| |(Au, v)|


||a|| = sup = sup .
u,v∈H;u,v6=0 ||u|| ||v|| u,v∈H;u,v6=0 ||u|| ||v||

Como
½ ¾ ½ ¾
|(Au, v)| |(Au, Au)|
; u, v ∈ H e u, v 6= 0 ⊃ ; u ∈ H e u, Au 6= 0 ,
||u|| ||v|| ||u|| ||Au||
vem que

|(Au, v)| |(Au, Au)|


sup ≥ sup ,
u,v∈H;u,v6=0 ||u|| ||v|| u∈H;u,Au6=0 ||u|| ||Au||

o que prova que

|(Au, Au)| ||Au||2 ||Au||


||a|| ≥ sup = sup = sup . (5.61)
u∈H;u,Au6=0 ||u|| ||Au|| u∈H;u,Au6=0 ||u|| ||Au|| u∈H;u,Au6=0 ||u||

Como
½ ¾ ½ ¾
||Au|| ||Au||
; u ∈ H e u, Au 6= 0 ⊂ ; u ∈ H, u 6= 0 ,
||u|| ||u||

resulta que

||Au|| ||Au||
sup ≤ sup . (5.62)
u∈H;u,Au6=0 ||u|| u∈H;u6=0 ||u||

Por outro lado note que

||Au|| ||Au||
≤ sup , para todo u ∈ H tal que u, Au 6= 0,
||u|| u∈H;u,Au6=0 ||u||

e a desigualdade acima continua válida mesmo que Au = 0 e u 6= 0. Logo,

||Au|| ||Au||
≤ sup , para todo u ∈ H, u 6= 0,
||u|| u∈H;u,Au6=0 ||u||

e, consequentemente,

||Au|| ||Au||
sup ≤ sup . (5.63)
u∈H;u6=0 ||u|| u∈H;u,Au6=0 ||u||

De (5.62) e (5.63) obtemos

||Au|| ||Au||
sup = sup = ||A||. (5.64)
u∈H;u,Au6=0 ||u|| u∈H;u6=0 ||u||
204 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Assim, de (5.61) e (5.64) resulta que ||a|| ≥ ||A|| e daı́ e de (5.60) concluı́mos que
||a|| = ||A||.
(II) Seja, agora, a(u, v) uma forma sesquilinear limitada de H. Definamos, para cada
u ∈ H, u 6= 0, a seguinte aplicação:

fu : H → C (5.65)
v 7→ hf u, vi = a(u, v).

Afirmamos que f u é uma aplicação linear. Com efeito, se a ≡ 0 então f u ≡ 0 e


portanto nada temos a provar. Seja, então, a 6= 0 (não identicamente nula). Para todo
u, v, w ∈ H e λ ∈ C, temos

(i) hf u, v + wi = a(u, v + w) = a(u, v) + a(u, w)


= a(u, v) + a(u, w) = hf u, vi + hf u, wi ,
(ii) hf u, λ vi = a(u, λ v) = λ a(u, v) = λ a(u, v) = λ hf u, vi ,

o que prova a linearidade de f u. Além disso, da observação 5.17 decorre que


¯ ¯
¯ ¯
|hf u, vi| = ¯a(u, v)¯ ≤ ||a|| ||u|| ||v||, para todo v ∈ H. (5.66)

Pondo-se, para u 6= 0, k = ||a|| ||u|| > 0, então |hf u, vi| ≤ k ||v||, para todo v ∈ H.
Desta forma, f u, é, para u 6= 0, uma forma linear limitada de H. Se u = 0, f u ≡ 0 e
é trivialmente uma forma linear limitada de H. Do exposto acima, e para cada u ∈ H,
temos que f u é uma forma linear limitada de H. Pelo Teorema de Representação de Riez,
para cada u ∈ H, existe um único wu ∈ H tal que

hf u, vi = (v, wu ) , para todo v ∈ H. (5.67)

Estamos, portanto, aptos a definir a seguinte função:

A:H→H (5.68)
u 7→ Au = wu , onde wu é dado pelo teorema de Riesz.

Provaremos, a seguir, que o operador A definido acima é linear e limitado. Com efeito,
notemos inicialmente que A está bem definido pois se u1 = u2 , então a(u1 , v) = a(u2 , v)
e portanto, a(u1 , v) = a(u2 , v), para todo v ∈ H. Logo, hf u1 , vi = hf u2 , vi, para todo
v ∈ H, ou ainda, (v, wu1 ) = (v, wu2 ), para todo v ∈ H, onde wu1 e wu2 são dados pelo
OPERADORES LINEARES LIMITADOS 205

Teorema de Riesz. Resulta da última identidade em particular para v = wu1 − wu2 que
wu1 = wu2 , o que prova que Au1 = Au2 .
Consideremos, agora, u, v ∈ H. Temos, de (5.67) e (5.68) que,

a(u, v) = hf u, vi = (v, wu ) = (v, Au) = (Au, v), e, portanto,

a(u, v) = (Au, v), para todo u, v ∈ H. (5.69)

Sejam u1 , u2 ∈ H e λ ∈ C. Então, de (5.69) obtemos

(i) (A(u1 + u2 ), v) = a(u1 + u2 , v) = a(u1 , v) + a(u2 , v)


= (Au1 , v) + (Au2 , v) , para todo v ∈ H.

Então, (A(u1 + u2 ) − Au1 − Au2 , v) = 0, para todo v ∈ H, e conseqüentemente,

A(u1 + u2 ) = Au1 + Au2 .

Além disso,

(ii) (A(λu1 ), v) = a(λ u1 , v) = λ a(u1 , v) = λ (Au1 , v) = (λ Au1 , v) , para todo v ∈ H.

Assim, (A(λ u1 ) − λ Au1 , v) = 0 para todo v ∈ H, o que implica que

A(λ u1 ) = λ A(u1 ),

o que prova a linearidade de A.


Também, seja u ∈ H tal que Au 6= 0 ( e, portanto u 6= 0). Logo,

||Au|| ||Au||2 |(Au, Au)| |a(u, v)|


= = ≤ sup = ||a||,
||u|| ||u|| ||Au|| ||u|| ||Au|| u,v∈H;u,v6=0 ||u|| ||v||

o que nos leva a ||Au|| ≤ ||a|| ||u||, para todo u ∈ H tal que Au 6= 0 e u 6= 0. Se
u = 0, temos que Au = 0 e, portanto, ||Au|| = ||a|| ||u|| = 0. Se Au = 0 temos que
||Au|| = 0 ≤ ||a|| ||u||. Do exposto vem que

||Au|| ≤ ||a|| ||u||, para todo u ∈ H,

o que prova ser A limitado. De modo análogo ao que foi feito em (I), temos que ||A|| = ||a||.
206 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Observação 5.26 Do que vimos acima, dado um operador linear A limitado de um


espaço de Hilbert H, construı́mos uma forma sesquilinear limitada de H, ou seja, a(u, v) =
(Au, v), para todo u, v ∈ H tal que ||a|| = ||A||. Reciprocamente, dada uma forma
sesquilinear limitada de H, a(u, v), construı́mos um operador A linear limitado de H,
dado por (Au, v) = a(u, v), para todo u, v ∈ H, onde ||A|| = ||a||.

Denotaremos por S(H) o espaço das formas sesquilineares limitadas de H e como


vimos, por L(H) o espaço das formas lineares limitadas de H.

Proposição 5.27 Seja H um espaço de Hilbert. Então existe um isomorfismo isométrico


entre S(H) e L(H) dado pela seguinte aplicação:

F : S(H) → L(H)
a 7→ F (a) = A, onde a(u, v) = (Au, v), para todo u, v ∈ H.

Demonstração:
(i) F está bem definida.
Seja, a1 , a2 ∈ S(H) tais que a1 = a2 . Então, a1 (u, v) = a2 (u, v), para todo u, v ∈ H e
portanto,

(F (a1 )u, v) = (F (a2 )u, v) , para todo u, v ∈ H,

o que implica que F (a1 )u = F (a2 )u, para todo u ∈ H, donde F (a1 ) = F (a2 ).
(ii) F é injetora.
Sejam a1 , a2 ∈ S(H) e suponhamos que F (a1 ) = F (a2 ). Então, A1 = A2 onde
a1 (u, v) = (A1 u, v) e a2 (u, v) = (A2 u, v) para todo u, v ∈ H. Como A1 = A2 , (A1 u, v) =
(A2 u, v), para todo u, v ∈ H e, desta forma, a1 (u, v) = a2 (u, v), para todo u, v ∈ H, ou
seja, a1 = a2 .
(iii) F é linear.
Sejam a1 , a2 ∈ S(H) e λ ∈ C.
(a) Temos, F (a1 + a2 ) = A3 , onde (a1 + a2 )(u, v) = (A3 u, v), para todo u, v ∈ H, ou
seja,

(A3 u, v) = (a1 + a2 )(u, v) = a1 (u, v) + a2 (u, v)


= (A1 u, v) + (A2 u, v) = ((A1 + A2 )u, v), para todo u, v ∈ H,
onde A1 = F (a1 ) e A2 = F (a2 ),
CONJUNTOS ORTONORMAIS COMPLETOS 207

o que implica que A3 = A1 + A2 , isto é, F (a1 + a2 ) = F (a1 ) + F (a2 ).


(b) Temos, F (λ a1 ) = B, onde (λ a1 )(u, v) = (Bu, v), para todo u, v ∈ H, ou seja,

(Bu, v) = λ a1 (u, v) = λ (A1 u, v)


= ((λ A1 )u, v), para todo u, v ∈ H, onde A1 = F (a1 ),

o que acarreta que B = λ A1 , isto é, F (λ a1 ) = λ F (a1 ).


(iv) A sobrejetividade é imediata.
(v) F é isometria.
Temos que ||F a|| = ||A||. Mas, pelo que já foi provado anteriormente, ||A|| = ||a|| e,
por conseguinte, ||F a|| = ||a||, para todo a ∈ S(H). 2

5.4 Conjuntos Ortonormais Completos


Seja H um espaço de Hilbert munido de um produto interno que designaremos por (·, ·)
e norma || · || = (·, ·)1/2 . Dois vetors u, v ∈ H são ditos ortogonais quando (u, v) = 0.
Evidentemente o vetor nulo é ortogonal a qualquer outro, pela própria definição. As vezes
denotamos u ⊥ v para indicar que u é ortogonal a v. Um conjunto de vetores A ⊂ H
é dito ortogonal quando (u, v) = 0, para todo u, v ∈ A com u 6= v. Um conjunto é dito
ortonormal quando for ortogonal, e, além disso, ||u|| = 1, para todo u ∈ A.

Definição 5.28 Seja A um conjunto ortonormal em um espaço de Hilbert H. A é dito


completo se não existir outro conjunto ortonormal contendo A, ou seja, A deve ser o
conjunto ortonormal maximal.

Veremos, a seguir, um critério para a caracterização de conjuntos ortonomais completos


em um espaço de Hilbert H.

Proposição 5.29 Um conjunto ortonormal A é completo se e somente se para todo u ∈


H tal que u ⊥ A, então u deve ser o vetor nulo.

Demonstração: Suponhamos incialmente que A seja ortonormal completo e, por con-


u
tradição, que exista u ∈ H tal que u ⊥ A e u 6= 0. Então, ||u||
é um vetor unitário tal
que
µ ¶
u u
⊥A⇒ ,v = 0, para todo v ∈ A. (5.70)
||u|| ||u||
208 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

u
Além disso, ||u||

/ A, pois, caso contrário, de (5.70) e, em particular, terı́amos
µ ¶
u u
0= , = 1,
||u|| ||u||

o que é um absurdo.
n o
u
Logo, M = ||u|| ∪ A é um conjunto ortonormal em H contendo A estritamente, o
que é uma contradição.
Reciprocamente, suponhamos que para todo u ∈ H tal que u ⊥ A tenhamos u = 0
e, por contradição, suponhamos que A não seja completo. Então, existe B, conjunto
ortonormal em H, tal que A está contido propriamente em B. Logo, existe w ∈ B\A.
Então,

||w||2 = (w, w) = 1, (5.71)

pois w ∈ B e B é ortonormal em H. Além disso, como para todo v ∈ A tem-se que w 6= v


resulta que

(w, v) = 0, para todo v ∈ A ⇒ w ⊥ A, (5.72)

já que B é ortonormal e A ⊂ B. Segue de (5.72) e, por hipótese, que w = 0, o que é uma
contradição com (5.71). Isto prova o critério.
2

Proposição 5.30 Seja H um espaço de Hilbert, não trivial. Então, qualquer conjunto
ortonormal pode ser estendido a um conjunto ortonormal completo.

Demonstração: Incialmente notemos que a existência de um conjunto ortonormal está


garantida pois como H é não trivial então existe u ∈ H, u 6= 0 e portanto o conjunto
½ ¾
u
,
||u||

é trivialmente ortonormal em H.
Consideremos, então, A um conjunto ortonormal em H. Se A não é completo, então
existe B ortonormal em H tal que A ⊂ B. Seja S a coleção de todos os conjuntos
ortonormais que contêm A. S é não vazio pois B ∈ S. É claro que a coleção S é par-
cialmente ordenada pela inclusão de conjuntos. Mostraremos agora que todo subconjunto
CONJUNTOS ORTONORMAIS COMPLETOS 209

de S totalmente ordenado tem uma limitação superior em S, ou seja, S é indutivamente


ordenado. Poderemos, então, aplicar o Lema de Zorn, que garante que todo conjunto não
vazio indutivamente ordenado tem um elemento maximal, para obtermos um conjunto
ortonormal maximal. Consideremos, então,

T = {Aα }α∈I ,

uma subcoleção de S totalmente ordenada. É claro que


[ [
Aα ⊂ Aα , para todo α ∈ I, e A ⊂ Aα.
α∈I α∈I

S S
Logo, Aα é uma cota superior para T . Mostraremos que Aα ∈ S, ou seja, que
S α∈I S α∈I
Aα é ortonormal em H. De fato, sejam u, v ∈ Aα . Isto implica que existem Aα e
α∈I α∈I
Aβ tais que

u ∈ Aα e v ∈ Aβ .

Como T é totalmente ordenado, então Aα ⊂ Aβ ou Aβ ⊂ Aα . Sem perda da generali-


dade suponhamos que a primeira das inclusões ocorra. Então,

u, v ∈ Aβ .

Se u = v, então ||u|| = ||v|| = 1 pois Aβ é ortonormal em H. Agora, sendo u 6= v,


então, pelo mesmo motivo

(u, v) = 0 ⇒ u ⊥ v.

S
Se tivéssemos suposto que Aβ ⊂ Aα , concluirı́amos o mesmo. Logo, Aα é ortonormal
α∈I
em H e portanto
[
Aα ∈ S.
α∈I

S
Logo, o conjunto Aα é uma limitação superior para T em S. Pelo Lema de Zorn
α∈I
existe um elemento maximal A em S. Assim, A é ortonormal e completo pois se existir
B ∈ S tal que A ⊂ B, então, por ser A maximal, A = B. Isto conclui a prova.
2
210 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Proposição 5.31 Seja H um espaço de Hilbert. Suponha que A = {vν }ν∈N é um conjunto
ortonormal em H e consideremos u ∈ H. Então:
+∞
X
(1) v= (u, vν )vν , isto é série converge para um vetor v ∈ H.
ν=1

(2) O vetor v mencionado no ı́tem (1) acima pertence a [A].


(3) u ∈ [A] ⇔ u = v.
(4) u − v ⊥ [A].

Demonstração: (1) Definamos:


n
X
Sn = (u, vν )vν .
ν=1

Temos, das propriedades de produto interno e pelo fato de A = {vν }ν∈N ser ortonormal,
que
¯¯ ¯¯2 à !
¯¯ Xn ¯¯ X n X n
¯¯ ¯¯
0 ≤ ||u − Sn ||2 = ¯¯u − (u, vν )vν ¯¯ = u − (u, vν )vν , u − (u, vν )vν
¯¯ ν=1
¯¯ ν=1 ν=1
à n
! Ã n ! Ã n n
!
X X X X
= (u, u) − u, (u, vν )vν − (u, vν )vν , u + (u, vν )vν , (u, vν )vν
ν=1 ν=1 ν=1 ν=1
à n ! à n ! n
X X X
= ||u||2 − (u, vν )vν , u − (u, vν )vν , u + (u, vν )(u, vν ) (vν , vν )
| {z }
ν=1 ν=1 ν=1 =1
n
X n
X n
X
= ||u||2 − (u, vν )(vν , u) − (u, vν )(vν , u) + |(u, vν )|2
ν=1 ν=1 ν=1
n
X n
X n
X
= ||u||2 − (u, vν )(u, vν ) − (u, vν )(u, vν ) + |(u, vν )|2
ν=1 ν=1 ν=1
Xn n
X
= ||u||2 − 2 |(u, vν )|2 + |(u, vν )|2
ν=1 ν=1
n
X
= ||u||2 − |(u, vν )|2 ,
ν=1

o que implica que


n
X
|(u, vν )|2 ≤ ||u||2 .
ν=1
CONJUNTOS ORTONORMAIS COMPLETOS 211

Resulta da desigualdade acima, graças ao Teorema da Seqüência Monótona, que



X
|(u, vν )|2 ≤ ||u||2 . (5.73)
ν=1

A desigualdade em (5.73) é conhecida como Desigualdade de Bessel. Portanto, dados


m, n ∈ N, com m ≥ n, temos
¯¯ m ¯¯2 à m !
¯¯ X ¯¯ X m
X
¯¯ ¯¯
||Sn − Sm ||2 = ¯¯ (u, vν )vν ¯¯ = (u, vν )vν , (u, vν )vν
¯¯ ¯¯
ν=n+1 ν=n+1 ν=n+1
m
X
= |(u, vν )|2 → 0, quando m, n → +∞,
ν=n+1

o que implica que {Sn }n∈N é de Cauchy, acarretando a convergência da série.


(2) É claro que
n
X
Sn = (u, vν )vν ∈ [A] para todo n ∈ N e, por (1), existe v ∈ H tal que Sn → v em H.
ν=1

Aqui [A] representa o subespaço gerado por A. Logo, existe {Sn }n∈N ⊂ [A] tal que Sn → v
em H quando n → +∞. Isto significa que v ∈ [A].
(4) Temos, para cada µ ∈ N, de acordo com o ı́tem (1), que

(u − v, vµ ) = (u, vµ ) − (v, vµ )
̰ !
X
= (u, vµ ) − (u, vν )vν , vµ
ν=1
= (u, vµ ) − (u, vµ ) = 0,

o que implica que u − v ⊥ A, e por conseguinte, u − v ⊥ [A].


Agora, dado w ∈ [A], existe {wn }n∈N ⊂ [A] tal que wn → w em H. Mas, para cada
n ∈ N, resulta de (4) que

(u − v, wn ) = 0, para todo n ∈ N.

decorre daı́, na situação limite que

(u − v, w) = 0, para todo w ∈ [A],

ou seja, u − v ⊥ [A].
212 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

(3) É claro que se u = v, então, em virtude de (2), u ∈ [A]. Reciprocamente, supon-


hamos que u ∈ [A]. Como de (2) temos que v ∈ [A], então, uma vez que [A] é subspaço
resulta que

u − v ∈ [A]. (5.74)

Por outro lado, do ı́tem (4) vem que

u − v ⊥ [A]. (5.75)

Assim, de (5.74) e (5.75) resulta que

(u − v, u − v) = 0 ⇒ u = v,

o que encerra a prova. 2

Proposição 5.32 Seja H um espaço de Hilbert e consideremos A ⊂ H um conjunto


ortonormal tal que [A] = H. Então, A é completo.

Demonstração: Faremos a prova por contradição. Com efeito, suponhamos então que
A é um conjunto ortonormal em H tal que [A] = H e, no entanto, A não seja completo.
Então, de acordo com a proposição 5.29 deve existir u ∈ H, u 6= 0 e tal que u ⊥ A. Isto
implica que

u ⊥ [A],

e, que por sua vez, acarreta que

u ⊥ [A]. (5.76)

Como [A] = H, por hipótese, resulta de (5.76) que (u, v) = 0, para todo v ∈ H, e, em
particular, que

0 = (u, u) = ||u||2 ,

o que implica u = 0. Mas isto é uma coontradição.


2
CONJUNTOS ORTONORMAIS COMPLETOS 213

Proposição 5.33 Suponhamos que A = {vν }ν∈N é um conjunto ortonormal completo em


um espaço de Hilbert H. Então, [A] = H.

Demonstração: Faremos a demonstração por contradição. Assumamos, então, que A


é um conjunto ortonormal em H e que

[A] 6= H.

Logo, existe u ∈ H, u 6= 0 e tal que u ∈


/ [A]. Agora, como H é um espaço de Hilbert,
podemos aplicar as partes (1) e (2) da proposição 5.31 que garante a existência de um
vetor v ∈ H tal que

X
(u, vν )vν = v ∈ [A].
ν=1

Agora, aplicando-se a parte (4) da mesma proposição, obtemos

u − v ⊥ [A],

o que acarreta que


u−v
⊥ [A], (5.77)
||u − v||

já que u 6= v, (conforme é garantido na parte (3) da proposição 5.31) e [A] é um subespaço
de H. Segue de (5.77), e, em particular, que
u−v
⊥ [A]. (5.78)
||u − v||

u−v
Encontramos, então, um vetor unitário, ortonormal à todo A. Além disso, ||u−v||

/ A,
pois, caso contrário, de (5.78) terı́amos
u−v
= 0,
||u − v||

o que é um absurdo. Em vista disso, podemos dizer que A não é completo pois
½ ¾
u−v
A ∪ A,
||u − v||

isto é, existe um conjunto ortonormal contendo A estritamente, o que é uma contradição.
2
214 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Corolário 5.34 Sejam H um espaço de Hilbert e A = {vν }ν∈N um conjunto ortonormal


em H. Então A é completo se e somente se [A] = H.

Demonstração: Aplicação imediata das proposições 5.32 e 5.33. 2

Proposição 5.35 Sejam H um espaço de Hilbert e A = {vν }ν∈N um conjunto ortonormal


em H. Então, A é completo se e somente se, para todo u ∈ H é válida a identidade:

X
2
||u|| = |(u, vν )|2 . (5.79)
ν=1

Demonstração: Suponhamos inicialmente que A seja completo e consideremos u ∈ H.


Pela proposição 5.33 decorre que [A] = H. Logo, u ∈ [A]. Aplicando-se a proposição 5.31
ı́tens (3) e (1) obtemos
+∞
X
u= (u, vν )vν . (5.80)
ν=1

Contudo,
¯¯ ¯¯2 à !
¯¯X n ¯¯ X n Xn Xn
¯¯ ¯¯
¯¯ (u, vν )vν ¯¯ = (u, vν )vν , (u, vν )vν = |(u, vν )|2 ,
¯¯ ν=1 ¯¯ ν=1 ν=1 ν=1

e de (5.80), na situação limite vem que


+∞
X
2
||u|| = |(u, vν )|2 ,
ν=1

o que prova (5.79).


Reciprocamente, suponhamos que para todo u ∈ H é válida a identidade (5.79) e,
por contradição, que A não seja completo. Então, conforme proposição 5.29 deve existir
u ∈ H, u 6= 0, tal que

u ⊥ A. (5.81)

Segue de (5.79) e (5.81) em particular para este u, que


+∞
X
||u||2 = |(u, vν )|2 = 0,
ν=1

o que é uma contradição. Conseqüentemente, A deve ser completo. Isto encerra a prova.
2
SUBESPAÇOS FECHADOS E O TEOREMA DA PROJEÇÃO 215

Observação 5.36 A identidade dada em (5.79) é conhecida como Identidade de Parseval.

Do exposto acima, enunciaremos o principal resultado desta seção.

Teorema 5.37 Seja A = {vν }ν∈N um conjunto ortonormal em um espaço de Hilbert H.


Então, as asserções abaixo são equivalentes

(1) A é completo.
(2) u ⊥ A ⇒ u = 0.
+∞
X
(3) u∈H⇒u= (u, vν )vν .
ν=1

(4) [A] = H.
+∞
X
2
(5) ||u|| = |(u, vν )|2 .
ν=1
+∞
X
(6) Para todo u, w ∈ H, (u, w) = (u, vν )(w, vν ).
ν=1

Observação 5.38 A proposição 5.30 nos garante que todo espaço de Hilbert H, não
trivial, admite um conjunto ortonormal completo, não necessariamente enumerável. Con-
tudo, se tal conjunto for enumerável, são válidas as equivalências dadas no Teorema 5.37.
Surge então uma pergunta natural: Quando é que um espaço de Hilbert admite um con-
junto ortonormal enumerável e completo? Por exemplo, quando H é separável pois todo
conjunto ortonormal é no máximo enumerável (ver demonstração adiante no lema 5.71).
Denomina-se base Hilbertiana à toda sucessão {vν }ν∈N de elementos de H tais que

(i) ||vν || = 1 para todo ν ∈ N e (vν , vµ ) = 0, para todo ν, µ ∈ N, ν 6= µ.


(ii) O espaço vetorial gerado pelos {vν }ν∈N é denso em H.

Logo, todo espaço de Hilbert separável admite uma base Hilbertiana, conforme já
tı́nhamos provado no teorema 4.21 para espaços de Hilbert reais.

5.5 Subespaços Fechados e o Teorema da Projeção

No que segue nesta seção seja H um espaço de Hilbert com produto interno (·, ·) e norma
|| · || = (·, ·)1/2 .
216 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Lema 5.39 Sejam M um subespaço fechado de um espaço de Hilbert H e u ∈ H. Então,


se

d = inf ||u − v||,


v∈M

existe v0 ∈ M tal que d = ||u − v0 ||.

Demonstração:
Definindo-se

d = inf ||u − v||,


v∈M

então, existe {vn }n∈N ⊂ M tal que

||u − vn || → d quando n → +∞. (5.82)

Consideremos, então, m, n ∈ N. Temos:

||vn + vm − 2u||2 + ||vn − vm ||2


= ||(vn − u) + (vm − u)||2 + ||(vn − u) − (vm − u)||2 ,

que pela identidade do paralelogramo é igual a

2||vn − u||2 + 2||vm − u||2 .

Assim, combinando as identidades acima resulta que

||vn − vm ||2 = 2||vn − u||2 + 2||vm − u||2 − ||vn + vm − 2u||2 (5.83)


vn + vm
= 2||vn − u||2 + 2||vm − u||2 − 4|| − u||2 .
2
vn +vm
Por outro lado, como 2
∈ M resulta que
vn + vm
|| − u|| ≥ inf ||v − u|| = d,
2 v∈M

o que implica que


vn + vm
−|| − u||2 ≤ −d2 . (5.84)
2

Logo, combinando (5.83) e (5.84) obtemos

||vn − vm ||2 ≤ 2||vn − u||2 + 2||vm − u||2 − 4d2 .


SUBESPAÇOS FECHADOS E O TEOREMA DA PROJEÇÃO 217

Resulta da desigualdade acima e da convergência (5.82) que

0≤ lim ||vn − vm ||2 ≤ 2d2 + 2d2 − 4d2 = 0,


n,m→+∞

resultando que

||vn − vm || → 0 quando n, m → +∞,

o que acarreta que {vn }n∈N é uma seqüência de Cauchy em H,e, portanto, converge. Sendo
M fechado e como {vn }n∈N ⊂ M , existe v0 ∈ M tal que vn → v0 quando n → +∞. Logo

||u − vn || → ||u − v0 ||, quando n → +∞. (5.85)

Das convergências (5.82) e (5.85) e pela unicidade do limite concluı́mos que d =


||u − v0 ||, com v0 ∈ M , o que encerra a prova.
2

Proposição 5.40 Seja M um subespaço fechado de um espaço de Hilbert H e consider-


emos N um subspaço que contém M propriamente. Então, existe um vetor w ∈ N , não
nulo, e tal que w ⊥ M .

Demonstração: Como a inclusão M ⊂ N é própria, existe u ∈ N e u ∈


/ M . Para esse
u consideremos

d = d(u, M ) = inf ||u − v||.


v∈M

Aplicando-se o lema precedente, deve existir v ∈ M tal que

d = ||u − v||.

Consideremos, então,

w = v − u.

Claramente w 6= 0 pois, caso contrário, v seria igual a u o que é um absurdo pois


u∈
/ M e v ∈ M (note também que u = v = 0 não pode ocorrer). Além disso, w ∈ N pois
v ∈ M ⊂ N e u ∈ N . Resta-nos provar então que

w ⊥ M. (5.86)
218 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Com efeito, para esse propósito, seja z ∈ M e α ∈ C. Temos,

||w + α z|| = ||v − u + α z|| = ||v + α z − u|| ≥ d = ||w||,

onde a última desigualdade decorre da definição de d = d(u, M ) e do fato que (v + α z) ∈


M . Então,

||w + α z||2 ≥ ||w||2 ,

e, por conseguinte,

0 ≤ ||w + α z||2 − ||w||2


= (w + α z, w + α z) − (w, w) (5.87)
= α(w, z) + α(z, w) + |α|2 ||z||2 .

Assumamos, em particular, α = β(w, z) com β ∈ R. Logo, α = β (w, z). Substituindo-


se α dado acima em (5.87) obtemos

α(w, z) + α(z, w) + |α|2 ||z||2


= β (w, z) (w, z) + β (w, z) (z, w) + β 2 |(w, z)|2 ||z||2
= β |(w, z)|2 + β |(w, z)|2 + β 2 |(w, z)|2 ||z||2
= 2β |(w, z)|2 + β 2 |(w, z)|2 ||z||2 ,

e portanto, de (5.87) podemos escrever

2β |(w, z)|2 + β 2 |(w, z)|2 ||z||2 ≥ 0 para todo β ∈ R e z ∈ M. (5.88)

Lembremos que queremos provar que (w, z) = 0 para todo z ∈ M . Suponhamos, por
contradição, que tal fato não ocorra, ou seja, que (w, z) 6= 0, para algum z ∈ M . Então,
podemos escolher β de modo que

2β |(w, z)|2 + β 2 |(w, z)|2 ||z||2 < 0. (5.89)

Com efeito, como (w, z) 6= 0, o discriminante ∆ da função quadrática

f (β) = |(w, z)|2 ||z||2 β 2 + 2β |(w, z)|2

é dado por ∆ = 4|(w, z)|4 > 0, o que garante a exist encia de raı́zes reais distintas e,
conseqüentemente existe β entre tais raizes tal que f (β) < 0, o que prova (5.89), o que é
uma contradição com (5.88), ficando provado (5.86). Isto termina a prova. 2
SUBESPAÇOS FECHADOS E O TEOREMA DA PROJEÇÃO 219

Definição 5.41 Sejam H um espaço de Hilbert e S um subconjunto de H. A coleção de


vetores

S ⊥ = {v ∈ H; (v, u) = 0, para todo u ∈ S},

é denominada o complemento ortogonal de S.

Observação 5.42 Fazendo-se a identificação de H com o seu dual, via Teorema de Riez,
então, o complemento ortogonal M ⊥ de um subespaço M ⊂ H, já definido anteriormente,
é um subespaço de H definido por

M ⊥ = {v ∈ H; (v, u) = 0, para todo u ∈ M }.

Desta forma, as definições coincidem.

Covém observar que mesmo que S seja um conjunto genérico, S ⊥ é um subespaço


fechado de H. de fato, seja {vν }ν∈N ⊂ S ⊥ tal que vν → v em H, quando ν → +∞.
Temos, para cada ν ∈ N,

(vν , u) = 0, para todo u ∈ S.

Na situação limite, obtemos

(v, u) = 0, para todo u ∈ S,

o que prova que v ∈ S ⊥ o que prova que S ⊥ é fechado.

Proposição 5.43 Sejam H um espaço de Hilbert e S ⊂ H. Então,

(i) S ∩ S ⊥ ⊂ {0} e temos a igualdade se S é subespaço.


¡ ¢⊥
(ii) S ⊂ S⊥ .

Demonstração: (i) Seja v ∈ S ∩ S ⊥ . Então, v ∈ S e (v, u) = 0, para todo u ∈ S.


Em particular, (v, v) = ||v||2 = 0, para todo v ∈ S o que implica que v = 0, ou seja,
S ∩ S ⊥ ⊂ {0}. Agora, sendo S um subespaço, evidentemente {0} ⊂ S ⊥ ⊂ {0} e assim
temos a igualdade.
(ii) Notemos que
¡ ¢⊥
S⊥ = {w ∈ H; (w, v) = 0, para todo v ∈ S ⊥ }.
220 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

¡ ¢⊥
Seja u ∈ S. Então, (u, v) = 0, para todo v ∈ S ⊥ o que implica que u ∈ S ⊥ , o que
conclui a prova.
2

Proposição 5.44 Sejam H um espaço de Hilbert e S1 e S2 subconjuntos de H tais que


S1 ⊂ S2 . Então, S1⊥ ⊃ S2⊥ .

Demonstração: Seja u ∈ S2⊥ . Então, (u, v) = 0, para todo v ∈ S2 . Como S1 ⊂ S2 ,


temos, em particular, que (u, v) = 0, para todo v ∈ S1 , ou seja, u ∈ S1⊥ . 2

Proposição 5.45 Se M é um subespaço fechado de um espaço de Hilbert H, então M =


¡ ⊥ ¢⊥
M .

¡ ¢⊥
Demonstração: De acordo com a proposição 5.43(ii), temos que M ⊂ M ⊥ . Supo-
nhamos, por contradição, que a inclusão seja própria, ou seja, admitamos que M $
¡ ⊥ ¢⊥ ¡ ¢⊥
M . Então, pela proposição 5.40 existe w ∈ M ⊥ tal que w 6= 0 e w ⊥ M , isto é,
¡ ¢⊥
w ∈ M ⊥ . Assim, w ∈ M ⊥ ∩ M ⊥ e como M ⊥ é subespaço, da proposição 5.43(i), que
¡ ¢⊥
∈ M ⊥ ∩ M ⊥ = {0}, e, portanto, w = 0, o que gera uma contradição. Logo, a inclusão
¡ ¢⊥
não pode ser própria e devemos ter M = M ⊥ , conforme querı́amos demonstrar. 2

³¡ ¢ ´⊥

Corolário 5.46 Sejam H um espaço de Hilbert e S ⊂ H. Então, S = S ⊥⊥
.

Proposição 5.47 Sejam H um espaço de Hilbert e S ⊂ H. Então,


¡ ¢⊥
S⊥ = [S].

¡ ¢⊥
Demonstração: De acordo com a proposição 5.43(ii), S ⊥ é um subespaço fechado
¡ ¢⊥
contendo S e, desta forma, S ⊥ contém o menor subespaço fechado que contém S, ou
seja,
¡ ¢⊥
S⊥ ⊃ [S] (5.90)

Reciprocamente, é claro que S ⊂ [S]. Pela proposição 5.44, temos



S ⊥ ⊃ [S] ,
SUBESPAÇOS FECHADOS E O TEOREMA DA PROJEÇÃO 221

o que implica que


¡ ¢⊥ ³ ⊥ ´⊥
S⊥ ⊂ [S] (5.91)

Contudo, notemos que [S] é um subespaço fechado de H. Logo, podemos aplicar a


proposição 5.45 para concluir que
³ ⊥ ´⊥
[S] = [S] . (5.92)

Assim, de (5.91) e (5.92) concluı́mos que


¡ ⊥ ¢⊥
S ⊂ [S]. (5.93)

Combinando (5.90) e (5.93) concluı́mos o desejado. 2

Sejam M e N subespaços de um espaço de Hilbert H. Então, o conjunto

M + N = {u + v; u ∈ M, v ∈ N }, (5.94)

é claramente um subespaço de H. Se, além disso, tivermos

M ⊥ N,

então,

M ∩ N = {0}. (5.95)

Com efeito, é claro que {0} ⊂ M ∩ N . Agora, se u ∈ M ∩ N , então, u ∈ M e u ∈ N .


Mas, pelo fato de

(v, w) = 0, para todo v ∈ M e w ∈ N,

resulta que ||u||2 = 0 e portanto u = 0, o que prova que M ∩ N ⊂ {0}, o que prova (5.95).
Neste caso a soma é dita direta e representamos por M ⊕ N

Proposição 5.48 Sejam M e N subespaços fechados de um espaço de Hilbert e supon-


hamos que M ⊥ N . Então, M ⊕ N é um subespaço fechado.

Demonstração: Seja {wν }ν∈N ⊂ M + N tal que wν → w em H quando ν → +∞. Ora,


para cada ν ∈ N, existem uν ∈ M e vν ∈ N tais que wν = uν + vν . Temos, pelo teorema
de Pitágoras que

||wν − wµ ||2 = ||(uν + vν ) − (uµ + vµ )||2 = ||(uν − uµ ) + (vν − vµ )||2 (5.96)


= ||uν − uµ ||2 + ||vν − vµ ||2 ,
222 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

já que (uν − uµ ) ⊥ (vν − vµ ), para todo ν, µ ∈ N. Como {wν }ν∈N é de Cauchy, resulta
de (5.96) na passagem ao limite que {uν }ν∈N e {vν }ν∈N são seqüências de Cauchy em H.
Logo, existem u, v ∈ H tais que

uν → u e vν → v em H. (5.97)

Contudo, como {uν }ν∈N ⊂ M e {vν }ν∈N ⊂ N e M e N são fechados, resulta que u ∈ M
e v ∈ N . Assim, de (5.97) obtemos

wν = uν + vν → u + v ∈ M + N,

e pela unicidade do limite em H concluı́mos que w = u + v, o que prova que w ∈ M + N


e, por conseguinte, que M + N é fechado. Isto conclui a prova.
2

Teorema 5.49 Se M é um subespaço fechado de um espaço de Hilbert H, então

H = M ⊕ M ⊥.

Demonstração: Da proposição 5.43(i), resulta que M ∩ M ⊥ = {0}. Resta-nos provar


que H = M + M ⊥ . Para isso, definamos

N = M + M ⊥.

De acordo com a proposição 5.48 temos que N é um subespaço fechado de H. Além


disso, temos

M ⊂ N e M ⊥ ⊂ N.

Pelasproposições 5.44 e 5.45 vem que


¡ ¢⊥
N ⊥ ⊂ M ⊥ e N ⊥ ⊂ M ⊥ = M,

o que implica que

N ⊥ ⊂ M ⊥ ∩ M = {0}.

Portanto,

N ⊥ = {0},

e da proposição 5.45 resulta que


¡ ¢⊥
N = N ⊥ = {0}⊥ = H,

o que completa a prova. 2


ADJUNTO DE UM OPERADOR LINEAR LIMITADO 223

5.6 Adjunto de um Operador Linear Limitado


Sejam H um espaço de Hilbert, A ∈ L(H) e a(u, v) uma forma sesquilinear associada.
Definamos, para cada v ∈ H, a seguinte aplicação:

fv : H → C
u 7→ hf v, ui = a(u, v).

De maneira análoga ao que já foi feito anteriormente, mostra-se que f v ∈ L(H) e
portanto, pelo Teorema de Representação de Riesz, existe um único wv ∈ H tal que

hf v, ui = (u, wv ) , para todo u ∈ H.

Definamos a seguinte aplicação:

A∗ : H → H (5.98)
v 7→ A∗ (v) = wv , onde wv é dado acima .

Do exposto podemos escrever

a(u, v) = hf v, ui = (u, wv ) = (u, A∗ v) , para todo u, v ∈ H,

ou seja,

a(u, v) = (u, A∗ v) , para todo u, v ∈ H,

De modo análogo ao que fizemos anteriormente (veja (5.65)-(5.69) e o procedimento


usado nesta seção) tem-se que A∗ ∈ L(H) e, além disso, ||A∗ || = ||a||. Logo, do exposto,
vem que

(Au, v) = a(u, v) = (u, A∗ v), para todo u, v ∈ H e


||A∗ || = ||a|| = ||A||,

ou seja,

(Au, v) = (u, A∗ v), para todo u, v ∈ H e ||A∗ || = ||A||. (5.99)

Definição 5.50 O operador A∗ definido acima é denominado o adjunto de A e é carac-


terizado pela relação dada em (5.99). (relação análoga àquela obtida em (2.27))
224 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Observação 5.51 Notemos que a forma sesqulinear limitada de H, a∗ (u, v), determinada
por A∗ é:

a∗ (u, v) = a(v, u), para todo u, v ∈ H.

De fato, sejam u, v ∈ H. Temos

a∗ (u, v) = (A∗ u, v) = (v, A∗ u) = (Av, u) = a(v, u).

A limitação de a∗ provém do fato que a é limitada.

Proposição 5.52 Seja H um espaço de Hilbert. Consideremos A ∈ L(H) e A∗ o seu


adjunto. Então,

A∗∗ = (A∗ )∗ = A.

Demonstração: Como A, A∗ e A∗∗ pertencem a L(H), então, existem, respectivamente,


a, a∗ e a∗∗ , formas sesquilineares limitadas de H a eles relacionas. Ainda, pela observação
anterior,

a∗ (u, v) = a(v, u), para todo u, v ∈ H.

e, portanto,

a∗∗ (u, v) = a∗ (v, u) = a(u, v) = a(u, v), para todo u, v ∈ H.

Assim, a∗∗ = a e, desta forma

(A∗∗ u, v) = a∗∗ (u, v) = a(u, v) = (Au, v), para todo u, v ∈ H.

Resulta daı́ que (A∗∗ u − Au, v) = 0, para todo u, v ∈ H e, portanto, A∗∗ u = Au, para
todo u ∈ H, ou ainda, A∗∗ = A, o que prova o desejado.
2

Definição 5.53 Um operador linear limitado A de um espaço de Hilbert H é denominado


simétrico se A∗ = A, isto é,

(Au, v) = (u, Av), para todo u, v ∈ H.


ADJUNTO DE UM OPERADOR LINEAR LIMITADO 225

Proposição 5.54 Seja H um espaço de Hilbert. Se A ∈ L(H) é simétrico, então sua


forma sesquilinear limitada associada a(u, v) é hermitiana.

Demonstração: Sejam u, v ∈ H. Então, em virtude da simetria e A, temos

a(u, v) = (Au, v) = (u, Av) = (Av, u) = a(v, u),

o que prova o desejado. 2

Proposição 5.55 Seja H um espaço de Hilbert. Consideremos A ∈ L(H) um operador


simétrico e a(u, v) sua forma sesquilinear limitada associada. Definamos
(Au, u) (Au, u)
m= inf 2
e M = sup 2
.
u∈H;u6=0 ||u|| u∈H;u6=0 ||u||

Então,

(i) m ||u||2 ≤ (Au, u) ≤ M ||u||2 , para todo u ∈ H.


(ii) ||A|| = max{|M |, |m|}.

Demonstração: Observemos, inicialmente, que pelas proposições 5.54 e 5.6, a(u, v) é


hermitiana e portanto a(u) = a(u, u) ∈ R. Como (Au, u) = a(u, u), então faz sentido as
definições de m e M .
(i) Pelas definições de m e M resulta que
(Au, u)
m≤ ≤ M, para todo u ∈ H, u 6= 0.
||u||2

Logo, m ||u||2 ≤ (Au, u) ≤ M , para todo u ∈ H com u 6= 0. Como a desigualdade é


trivialmente verificada para u = 0, temos o desejado.
(ii) Temos que ||A|| = ||a||, e, portanto,

|(Au, u)| = |a(u, u)| ≤ ||a|| ||u||2 = ||A|| ||u|| 2, para todo u ∈ H.

Assim,

−||A|| ||u||2 ≤ (Au, u) ≤ ||A|| ||u||2 , para todo u ∈ H,

e, desta forma,
(Au, u)
−||A|| ≤ ≤ ||A||, para todo u ∈ H, u 6= 0.
||u||2
226 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Resulta da última desigualdade que


(Au, u) (Au, u)
−||A|| ≤ inf 2
≤ sup 2
≤ ||A||, para todou ∈ H, u 6= 0,
u∈H;u6=0 ||u|| u∈H;u6=0 ||u||

ou seja,

−||A|| ≤ m ≤ M ≤ ||A||,

o que prova que |m| ≤ ||A|| e |M | ≤ ||A||. Portanto

max{|m|, |M |} ≤ ||A||. (5.100)

Por outro lado, afirmamos que

||A|| ≤ max{|m|, |M |}. (5.101)

Com efeito, temos dois casos a considerar:


(a) |M | ≥ |m|. Temos
(Au, u) (Au, u)
|M | ≥ M = sup 2
≥ , para todo u ∈ H, u 6= 0.
u∈H;u6=0 ||u|| ||u||2

Pela hipótese |M | ≥ |m|, vem que


(Au, u)
|M | ≥ |m| ≥ −m = − inf para todo u ∈ H, u 6= 0.
u∈H;u6=0 ||u||2

Assim,
|(Au, u)|
|M | ≥ , para todo u ∈ H, u 6= 0,
||u||2
o que implica que
|(Au, u)|
sup ≤ |M |,
u∈H;u6=0 ||u||2
isto é, ||A|| ≤ |M | = max{|M |, |m|}, o que prova (5.101).
(b) |m| ≥ |M |. Temos,
(Au, u) (Au, u)
|m| ≥ −m = − inf 2
≥− , para todo u ∈ H, u 6= 0.
u∈H;u6=0 ||u|| ||u||2

Agora, da hipótese |m| ≥ |M | resulta que


(Au, u) (Au, u)
|m| ≥ |M | ≥ M = sup 2
≥ , para todo u ∈ H, u 6= 0.
u∈H;u6=0 ||u|| ||u||2
OPERADORES COMPACTOS - O TEOREMA ESPECTRAL PARA
OPERADORES SIMÉTRICOS 227

Assim,

|(Au, u)|
|m| ≥ para todo u ∈ H, u 6= 0.
||u||2

Logo,

|(Au, u)|
sup ≤ |m|,
u∈H;u6=0 ||u||2

ou seja, ||A|| ≤ |m| = max{|M |, |m|}, o que prova o desejado em (5.101). Assim, de
(5.100) e (5.101) fica provado o desejado. 2

5.7 Operadores Compactos - O Teorema Espectral


para Operadores Compactos Simétricos

No que segue, H representará um espaço de Hilbert sobre C munido do produto interno


(·, ·) e norma || · || = (·, ·)1/2 .

Definição 5.56 Um operador A de H é denominado compacto, quando para toda sucessão


limitada {uν }ν∈N de vetores de H, podemos extrair de {Auν }ν∈N uma subsucessão conver-
gente em H. Em outras palavras, A leva conjuntos limitados em conjunto relativamente
compactos.

Exemplo: Seja A : L2 (a, b) → L2 (a, b) definido por Au = (u, e)e, onde u ∈ L2 (a, b)
e e é um vetor unitário de L2 (a, b). Mostraremos que A é um operador compacto. De
fato, se {uν }ν∈N é uma seqüência limitada em L2 (a, b), então, em virtude do teorema
3.63, existe ums subseqüência uν 0 tal que uν 0 * u fracamente em L2 (a, b) e, desta forma,
(uν 0 , e) → (u, e) forte em C e, conseqüentemente, (uν 0 , e)e → (u, e)e em L2 (a, b).

Proposição 5.57 Se A é um operador compacto de H, então A é limitado.

Demonstração: Suponhamos, por contradição, que A não seja limitado. Então, existe
uma sucessão {uν }ν∈N de vetores de H com ||uν || = 1, para todo ν ∈ N, tal que ||Auν || ≥ ν.
Logo, da sucessão {Auν }ν∈N não podemos extrair nenhuma subsusessão convergente, o
que contradiz o fato de A ser compacto. Assim, A é limitado. 2
228 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Teorema 5.58 (Arzelá-Ascoli) Sejam K um espaço métrico compacto e H um subcon-


junto limitado de C(K). Suponhamos que H é uniformemente equicontı́nua, isto é, para
todo ε > 0, existe δ > 0 tal que d(x1 , x2 ) < δ implica que |f (x1 ) − f (x2 )| < ε, seja qual
for a f ∈ H. Então, H é relativamente compacto em C(K).

Demonstração: Ver Yosida [21]-página 85. 2

Teorema 5.59 Um operador A de H é compacto se, e somente se, A∗ é compacto.

Demonstração: ⇒ Suponhamos que A seja compacto. Seja {uν }ν∈N uma sucessão
limitada em H. Mostraremos que {A∗ uν }ν∈N possui uma subsucessão convergente. Pode-
mos supor, sem perda da generalidade, que ||uν || ≤ 1, para todo ν ∈ N. Consideremos
K = A (B1 (0)), que é um espaço métrico compacto posto que A é um operador compacto,
por hipótese. Consideremos H ⊂ C(K) definido por

H = {ϕν : K → C; x ∈ K 7→ (x, uν ), ν = 1, 2, · · · }.

Temos:

|ϕν (x) − ϕν (y)| = |(x, uν ) − (y, uν )| ≤ ||x − y| ||uν || ≤ ||x − y||,

para todo ν ∈ N e x, y ∈ K.
Assim, dado ε > 0, existe δ = ε > 0 tal que

se ||x − y|| < δ ⇒ |ϕν (x) − ϕν (y)| < ε, para todo ν ∈ N. (5.102)

Além disso, sendo K limitado resulta que

||ϕν || = sup |ϕν (x)| = sup |(x, uν )| ≤ sup ||x|| ||uν || ≤ C, para todo ν ∈ N, (5.103)
x∈K x∈K x∈K

onde C é uma constante positiva.


De (5.102) e (5.103) segue que H é um subconjunto de C(K) satisfazendo as condições
do Teorema de Arzelá-Ascoli e portanto, H é relativamente compacto em C(K). Assim,
podemos extrair uma subsucessão {ϕν 0 } que converge em C(K) para uma função ϕ em
C(K), já que C(K) é um espaço de Banach, ou seja,

||ϕν 0 − ϕ|| = sup |(x, uν 0 ) − ϕ(x)| → 0 quando ν 0 → +∞.


x∈K
OPERADORES COMPACTOS - O TEOREMA ESPECTRAL PARA
OPERADORES SIMÉTRICOS 229

Em particular,

sup |(Au, uν 0 ) − ϕ(Au)| → 0 quando ν 0 → +∞,


u∈H;||u||≤1

ou seja,

sup |(Au, uν 0 ) − (Au, uµ0 )| → 0 quando ν 0 , µ0 → +∞,


u∈H;||u||≤1

ou ainda,

sup |(u, A∗ uν 0 ) − (u, A∗ uµ0 )| → 0 quando ν 0 , µ0 → +∞,


u∈H;||u||≤1

o que implica

sup |(u, A∗ (uν 0 − uµ0 ))| → 0 quando ν 0 , µ0 → +∞,


u∈H;||u||≤1

e, portanto, ||A∗ uν 0 − A∗ uµ0 || → 0 quando ν 0 , µ0 → +∞, o que prova o desejado.


⇐ Se A∗ é compacto então, em virtude das proposições 5.52 e 5.57 resulta que A∗∗ = A
é compacto. Isto encerra a prova. 2

Proposição 5.60 Lc (H) = {A ∈ L(H); A é compacto} é um subespaço vetorial de L(H).


Na verdade, Lc (H) é um subespaço fechado de L(H).

Demonstração: Obviamente Lc (H) é um subespaço vetorial. Mostraremos que Lc (H)


é fechado. Com efeito, seja An ∈ Lc (H), para todo n ∈ N, talq que An → A em L(H).
Provaremos que A ∈ Lc (H). Com efeito, seja {un }n∈N uma sucesssão limitada de H, isto
é, existe M > 0 tal que ||un || ≤ M , para todo n ∈ N. Como A1 é compacto podemos
extrair de {A1 u1,k }k∈N uma subsucessão convergente. Seja {u1,k }k∈N uma subsucessão de
{un }n∈N tal que {A1 u1,k }k∈N seja convergente. De forma análoga, podemos extrair de
{u1,k }k∈N uma subsucessão {u2,k }k∈N tal que {A2 u2,k }k∈N seja convergente. Repetindo o
processo n − 1 vezes, podemos extrair de {un−1,k }k∈N uma subsucessão {un,k }k∈N tal que
{An un,k }k∈N seja convergente.
Temos:

u1,1 u1,2 u1,3 · · · onde {A1 u1,k }k∈N converge


u2,1 u2,2 u2,3 · · · onde {A2 u2,k }k∈N , {A1 u2,k }k∈N convergem
u3,1 u3,2 u3,3 · · · onde {A3 u3,k }k∈N , {A2 u3,k }k∈N , {A1 u3,k }k∈N convergem
.. .. .. .
. . . · · · ..
un,1 un,2 un,3 · · · onde {An un,k }k∈N , {An−1 un,k }k∈N , · · · , {A1 un,k }k∈N convergem
230 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Consideremos a sucessão diagonal {u1,1 , u2,2 , · · · , un,n , · · · }. ostraremos que {Auk,k }k∈N
converge. Notemos que {An uk,k }k∈N é convergente para todo n ∈ N. Afirmamos que

{Auk,k }k∈N é uma sucessão de Cauchy. (5.104)

Com efeito, temos

||Auk,k − Al,l || ≤ ||Auk,k − Am uk,k || + ||Am uk,k − Am ul,l || + ||Am ul,l − Aul,l ||. (5.105)

ε
Como An → A em L(H), então, dado ε > 0, existe m0 ∈ N tal que ||Am0 − A|| < 3M
.
Asssim,
ε
||Auk,k − Am0 uk,k || ≤ ||A − Am0 || ||uk,k || ≤ M ||A − Am0 || < ,
3 (5.106)
ε ε
||Aul,l − Am0 ul,l || ≤ ||A − Am0 || ≤ ||A − Am0 || ||ul,l || ≤ M = .
3M 3

Por outro lado, temos que {Am0 uk,k } é convergente, e portanto, de Cauchy. Logo,
existe n0 ∈ N tal que para todo k, l > n0 resulta que

ε
||Am0 uk,k − Am0 ul,l || < . (5.107)
3

Portanto, tomando m = m0 em (5.105), de (5.106) e (5.107) resulta que ||Auk,k −


Au l, l|| < ε, se k, l > n0 , o que implica que {Auk,k }k∈N é de Cauchy em H e como H é
completo segue que {Auk,k }k∈N é convergente, o que encerra a prova. 2

Teorema 5.61 Seja A um operador compacto e simétrico de H, diferente do operador


nulo. Então, A possui um valor próprio λ 6= 0, λ ∈ R.

Demonstração: Sendo A compacto, então em virtude da proposição 5.57 A é contı́nuo.


Além disso, por ser simétrico, então, da proposição 5.55 decorre que se ||A|| = sup |(Au, u)|,
||u||=1
e se

m= inf (Au, u) e M = sup (Au, u),


u∈H;||u||=1 u∈H;||u||=1

então

||A|| = max{|m|, |M |}, onde m e M são reais.


OPERADORES COMPACTOS - O TEOREMA ESPECTRAL PARA
OPERADORES SIMÉTRICOS 231

Consideremos λ = m ou λ = M de modo que |λ| = ||A||. Mostraremos que λ é valor


próprio de A. Pelas definições de m e M e λ, existe uma sucessão {uν }ν∈N de vetores de
H, com ||uν || = 1, e tal que

(Auν , uν ) → λ quando ν → +∞. (5.108)

Como A é compacto, existe uma subsucessão {wk } de {uk } e u ∈ H tais que

Awk → u quando k → +∞. (5.109)

Temos, em virtude de A ser simétrico e λ real que

0 ≤ ||Awk − λ wk ||2 = ||Awk ||2 − 2λ(Awk , wk ) + λ2 .

Passando o limite na desigualdade acima, resulta, em virtude de (5.108) e (5.109) que

0 ≤ lim ||Awk − λ wk ||2 = ||u||2 − 2λ2 + λ2 = ||u||2 − λ2 , (5.110)


k→+∞

de onde segue que |λ| ≤ ||u||. Como A é limitado, resulta que

||Auk || ≤ ||A|| ||wk || = ||A|| = |λ|.

Tomando o limite na última desigualdade obtemos de (5.109) que ||u|| ≤ |λ|. Das
desigualdades acima resulta que ||u|| = |λ|. Resulta daı́ e de (5.110) que

lim ||Awk − λwk || = 0, (5.111)


k→+∞

e de (5.109) que acarreta que

λ wk → u, quando k → +∞ (5.112)

Seja v = λu . Então, ||v|| = 1 e de (5.112) vem que λ wk → λ v. Sendo A limitado resulta


que A(λ wk ) → A(λ v), de onde resulta que Awk → Av. Desta última convergência, de
(5.111), (5.112) e do fato que u = λ v concluı́mos que Av = λ v, o que encerra a prova.
2

Observação 5.62 Decorre da demonstração do teorema 5.61 que se |M | ≥ |m| então


||A|| = |M | e, portanto, M é um valor próprio de A e se |m| ≥ |M |, então m é um valor
próprio de A. Além disso, ||A|| ou −||A|| são valores próprios de A.
232 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Definição 5.63 Sejam A um operador de H e λ ∈ C um valor próprio de A. A dimensão


do espaço N (A − λ I) é chamado multiplicidade do valor próprio de λ.

Proposição 5.64 A multiplicidade de cada valor próprio λ 6= 0 de um operador compacto


A não nulo de H é finita.

Demonstração: Seja λ 6= 0 um valor próprio de A. Suponhamos, por contradição, que


o espaço

Hλ = {u ∈ H; Au = λu}

não possua dimensão finita, isto é

dim[N (A − λ I)] = +∞.

Então, podemos considerar em N (A − λ I) uma sucessão {ϕn }n∈N de vetores linear-


mente independentes. Pelo processo de ortogonalização de Gram-Schmit, podemos supor
que

(ϕn , ϕm ) = 0, para todo n, m ∈ N, n 6= m.

Dividindo cada elemento {ϕn }n∈N por sua norma, obtemos finalmente uma subsucessão
de vetores {en }n∈N tais que

||en || = 1, para todo n ∈ N,


(en , em ) = 0, para todo n, m ∈ N, n 6= m.

Por outro lado,

||Aen − Aem ||2 = ||A(en − em )||2 = ||λ(en − em )||2 = |λ|2 ||en − em ||2 .

Contudo,

||en − em ||2 = ||en ||2 + ||em ||2 − (en , em ) − (em , en ) .


| {z } | {z } | {z } | {z }
=1 =1 =0 =0

Logo,

||Aen − Aem ||2 = 2 λ2 ,


OPERADORES COMPACTOS - O TEOREMA ESPECTRAL PARA
OPERADORES SIMÉTRICOS 233

o que implica que {Aen }n∈N não possui subsucessão alguma convergente, o que contradiz
o fato que A é um operador compacto. Assim, a multiplicidade do valor próprio λ 6= 0 é
finita.
2

Observação 5.65 Sendo {u1 , u2 , · · · , un , · · · } uma base de vetores de um espaço vetorial


V , então, definindo-se
u1
v1 = ,
||u1 ||
v2 = u2 − (u2 , v1 )v1 ,
v3 = u3 − (u3 , v1 )v1 − (u3 , v2 )v2 ,
..
.
vn = un − (un , v1 )v1 − (un , v2 )v2 − · · · − (un , vn−1 )vn−1 ,
..
.

então a coleção o conjunto de vetores {v1 , v2 , · · · , vn , · · · } é uma base ortogonal de V .


Este é processo de orgotonalização de Gram-Schmidt.

Teorema 5.66 Seja A um operador compacto simétrico não-nulo de H. Então, podemos


construir uma coleção finita ou enumerável {λν } de valores próprios não-nulos de A e
uma coleção {vν } de correspondentes vetores próprios tais que
(i) Se {λν } é enumerável, então

|λν | ≥ |λν+1 |, para todo ν e λν → 0.

(ii) {vν } é um sistema ortonormal de H e é válida a representação


X X
Au = (Au, vν )vν = λν (u, vν )vν , para todo u ∈ H. (5.113)
ν ν
P
( ν indica soma finita ou enumerável.)
(iii) Todos os valores próprios não-nulos de A estão na coleção {λν }, portanto, a
coleção de valores próprios não-nulos de A é no máximo enumerável.

Demonstração: Faremos a demonstração em três etapas.


Primeira Etapa: Construção dos {λν } e {vν }.
234 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

O teorema 5.61 nos proporciona o primeiro valor próprio λ1 6= 0, com correspondente


valor próprio v1 , ||v1 || = 1. Seja H2 o complemento ortogonal de v1 , isto é,

H2 = {u ∈ H; (u, v1 ) = 0} e definamos H1 = H.

Sendo A simétrico, A é invariante por H2 , ou seja, A : H2 → H2 . Com efeito, para


u ∈ H2 , temos

(Au, v1 ) = (u, Av1 ) = (u, λ v1 ) = λ (u, v1 ) = 0,

o que implica que Au ∈ H2 , o que prova a afirmação.


Seja A2 = A|H2 . Então, admitindo-se que A2 6= 0 (não identicamente nulo, obtemos,
aplicando o teorema 5.61 a A2 e H2 , o segundo valor próprio λ2 com correspondente vetor
próprio v2 ∈ H2 , ||v2 || = 1. Notemos que v2 é ortogonal a v1 e sendo

|λ2 | = sup |(Au, u)| ≤ sup |(Au, u)| = |λ1 |,


u∈H2 ,||u||=1 u∈H1 ;||u||=1

resulta que |λ1 | ≥ |λ2 |.


Consideremos, da mesma forma,

H3 = {u ∈ H; (u, v1 ) = (u, v2 ) = 0},

isto é, H3 é o complemento ortogonal de v1 e v2 . Se u ∈ H3 , temos

(Au, v1 ) = (u, Av1 ) = λ1 (u, v1 ) = 0 e (Au, v2 ) = (u, Av2 ) = λ2 (u, v2 ) = 0,

o que acarreta que Au ∈ H3 . Definamos A3 = A|H3 . Admitindo-se que A3 6= 0(não


identicamente nulo), obtemos λ3 6= 0 e v3 ∈ H3 , ||v3 || = 1, tais que |λ2 | ≥ |λ3 | e v3 é or-
togonal a v1 e v2 . Admitindo-se que A2 , A3 , · · · , Aν são não identicamente nulos, obtemos,
aplicando-se sucessivamente o raciocı́nio feito acima, os valores próprios λ1 , λ2 , · · · , λν não
nulos de A com correspondentes vetores próprios v1 , v2 , · · · , vν , tais que

|λ1 | ≥ |λ2 | ≥ · · · ≥ |λν |,

e {v1 , v2 , · · · , vν } sendo um conjunto ortonormal de H, vν ∈ Hν , onde Hν é o complemento


ortogonal de v1 , v2 , · · · , vν−1 . Se todos os Aν são não nulos, obtemos uma coleção enu-
merável {λν } de valores próprios de A com correspondentes vetores próprios {vν }. Caso
contrário, paramos a construção dos λν no momento que em que Aν ≡ 0. Mostraremos
que se {λν } é enumerável, então λν → 0. Com efeito, como {λν } é limitada (por |λ1 |),
OPERADORES COMPACTOS - O TEOREMA ESPECTRAL PARA
OPERADORES SIMÉTRICOS 235

existe uma subsucessão {λν 0 } de {λν } e a ∈ R tais que 0 lim λν 0 = a. Suponhamos, por
n o ν →+∞
vν 0
contradição, que a 6= 0. Então, λ 0 é limitada e, como A é compacto, existirão uma
ν

subsucessão da mesma, a qual continuaremos denotando pela mesma notação, e v ∈ H


tais que
µ ¶
vν 0
A = vν 0 → v, quando ν 0 → +∞.
λν 0

Mas a convergência acima não pode ocorrer uma vez que

||vν10 − vν20 ||2 = ||vν10 ||2 + ||vν20 ||2 ,

ou seja, {vν 0 } não é de Cauchy. Isto nos leva a uma contradição provando que

lim λν 0 = 0.
ν 0 →+∞

Decorre da convergência acima que

lim |λν | = 0
ν→+∞

uma vez que {|λν |} é uma sucessão decrescente e limitada de números reais e portanto
covergirá para o seu ı́nfimo, que, neste caso, é zero. Do exposto concluı́mos que

lim λν = 0
ν→+∞

Segunda Etapa: A Representação (5.113) é válida


Suponhamos que {vν } seja um sistema enumerável. Então, {λν } é enumerável. Seja
u ∈ H e definamos, para cada ν ∈ N
ν−1
X
wν = u − (u, vi )vi . (5.114)
i=1

O resultado seguirá se mostrarmos que

Awν → 0 quando ν → +∞. (5.115)

Com efeito, notemos que de (5.114) temos


ν−1
X ν−1
X
Awν = Au − (u, vi )Avi = Au − λi (u, vi )vi
i=1 i=1
ν−1
X ν−1
X
= Au − (u, Avi )vi = Au − (Au, vi )vi .
i=1 i=1
236 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Da última identidade e assumindo a convergência em (5.115) fica provado (5.113).


Portanto é suficiente provarmos (5.115). Com efeito, temos de (5.114) que
ν−1
X
(wν , vj ) = (u, vj ) − (u, vi )(vi , vj ) = 0, j = 1, 2, · · · , ν − 1,
i=1

o que implica que wν ∈ Hν , para todo ν ∈ N.


Pelo Teorema de Pitágoras segue que
à ν−1 ν−1
!
X X
||wν ||2 = (wν , wν ) = u − (u, vi )vi , u − (u, vj )vj
i=1 j=1
ν−1 ν−1
à ν−1 ν−1
!
X X X X
= ||u||2 − (u, vj )(u, vj ) − (u, vi )(vi , u) + (u, vi )vi , (u, vj )vj ,
j=1 j=1 i=1 j=1

de onde vem que


ν−1
X
2 2
||wν || = ||u|| − |(u, vi )|2 ,
j=1

o que acarreta que

||wν || ≤ ||u||, para todo ν ∈ N. (5.116)

Se wν0 = 0, para algum ν0 , temos


νX
0 −1

u= (u, vi )vi ,
i=1

e, por conseguinte,
Ãν −1 ! ν −1
X0 X
0

(u, vµ ) = (u, vi )vi , vµ = (u, vi )(vi , vµ ) = 0 se µ ≥ ν0 ,


i=1 i=1

de onde vem que (u, vµ ) = 0 para todo µ ≥ ν0 e a representação em (5.113) segue de


modo simples.

Suponhamos, então, que wν 6= 0 para todo ν ∈ N e definamos zν = ||wν ||
, para todo
ν ∈ N. Então, zν ∈ Hν (posto que wν ∈ Hν ), ||zν || = 1 e, além disso,

|λν | ≥ ||Azν ||, pois (5.117)

|λν | = sup |(Au, u)| = sup ||Au|| ≥ ||Azν ||.


u∈Hν ;||u||=1 u∈Hν ;||u||=1
OPERADORES COMPACTOS - O TEOREMA ESPECTRAL PARA
OPERADORES SIMÉTRICOS 237

(Note que a identidade


³ acima
´ é válida pois A é invariante para cada Hν e portanto
(Au,Au) Au
||Au|| = ||Au|| ≤ Au, ||Au|| ≤ sup |(Au, u)|). Assim, de (5.116) e (5.117) obtemos
u∈Hν ;||u||=1

||Awν || = ||wν || ||Azν || ≤ ||u|| |λν |, para todo ν ∈ N.

Tomando o limite na desigualdade acima notando que λν → 0 segue que Awν → 0, o


que prova (5.115), conforme desejado.
Suponhamos que tenhamos apenas um número finito de vetores próprios v1 , v2 , · · · , vν−1 .
Seja wν como em (5.114). Então, wν ∈ Hν . Se Awν fosse diferente de zero, terı́amos que
Aν = A|Hν seria diferente do operador nulo e então poderı́amos obter mais um vetor
próprio vν , mas isto não pode ocorrer. Assim, Awν = 0 e o resultado segue.
Terceira Etapa: Demonstração de (iii)
Suponhamos que A tenha um valor próprio λ 6= 0 com correspondente vetor próprio
v, tal que λ seja diferente de todos os λν obtidos na primeira etapa. Então, por ser A
simétrico, resulta que

(v, vν ) = 0, para todo ν ∈ N,

pois

(Av, vν ) = (v, Avν ) = λν (v, vν ) ⇒ (λ − λν )(v, vν ) = 0, para todo ν ∈ N,

implicando que (v, vν ) = 0 para todo ν ∈ N, já que estamos admitindo que (λ − λν ) 6= 0,,
para todo ν ∈ N. De (5.113) resulta que
X
Av = λν (v, vν )vν = 0,
ν

o que é uma contradição já que Av = λ v 6= 0. Assim, em {λν } estão todos os valores
próprios e não nulos de A. Isto encerra a prova do teorema. 2

Seja AH → H um operador linear de um espaço de Hilbert H. O núcleo de A,

N (A) = {u ∈ H; Au = 0},

é um subespaço de H. Sendo A limitado, então N (A) é fechado. Com efeito, seja


{uν }ν∈N ⊂ N (A) tal que uν → u em H. Ora, pela continuidade de A, resulta que
Auν → Au. Contudo, como para cada ν ∈ N, Auν = 0, vemk que Au = 0, o que prova
que u ∈ N (A) e portanto N (A) é um subespaço fechado de H. Assim, de acordo com o
teorema 5.49, sendo A limitado, podemos escrever que

H = N (A) ⊕ N (A)⊥ . (5.118)


238 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Lema 5.67 Seja A um operador compacto, simétrico e não nulo de um espaço de Hilbert
H. Então, dado u ∈ H, existe um único w ∈ N (A) tal que
X
u=w+ (u, vν )vν , (5.119)
ν

onde {vν } é o sistema ortonormal de H obtido no teorema 5.66. Além disso, a repre-
sentação dada em (5.119) é única.

Demonstração: De acordo com a proposição 5.31 temos que a série


X
(u, vν )vν
ν

é convergente em H. Definindo-se
X
w =u− (u, vν )vν ∈ H, (5.120)
ν

então, pela linearidade de A obtemos


à !
X
Aw = Au − A (u, vν )vν . (5.121)
ν

Por outro lado,


à n ! n n
X X X
A (u, vν )vν = (u, vν )Avν = λν (u, vν )vν ,
ν ν=1 ν=1

e do teorema 5.66(ii) resulta que


à n ! à n !
X X
lim A (u, vν )vν = lim λν (u, vν )vν = Au. (5.122)
n→+∞ n→+∞
ν ν=1

Portanto, de (5.121) e (5.122) podemos escrever que

Aw = Au − Au = 0, (5.123)

o que prova que w ∈ N (A). Logo, de (5.120) e (5.123) temos a existência de w ∈ N (A) que
verifica (5.119). Resta-nos provar a unicidade da representação. Com efeito, provaremos
inicialmente que para todo n ∈ N, temos

{vν } ⊂ N (A)⊥ = {v ∈ H; (v, w) = 0, para todo w ∈ N (A)}. (5.124)


OPERADORES COMPACTOS - O TEOREMA ESPECTRAL PARA
OPERADORES SIMÉTRICOS 239

Para isso, é suficiente provarmos que para cada ν ∈ N tenhamos

(vν , w) = 0, para todo w ∈ N (A).

De fato, se w ∈ N (A) então Aw = 0 e daı́ decorre que

0 = (vν , Aw) = (Avν , w) = λν (vν , w) ⇒ (vν , w) = 0,

o que prova o desejado em (5.124). Assim, para cada ν ∈ N, tem-se

(u, vν )vν ∈ N (A)⊥ ,

pois N (A)⊥ é um subespaço. Sendo o mesmo fechado, resulta que


X
(u, vν )vν ∈ N (A)⊥ .
ν

Segue daı́ e de (5.118) que a representação dada em (5.119) é única. Isto encerra a prova.
2

Proposição 5.68 Seja A um operador compacto e simétrico de um espaço de Hilbert H.


Então o sistema {vν }ν∈N de vetores próprios de A obtido no teorema 5.66 é completo em
N (A)⊥ .

Demonstração: Conforme já demonstrado no lema 5.67, temos que

{vν }ν∈N ⊂ N (A)⊥ .

Sendo N (A)⊥ um subespaço fechado de um espaço de Hilbert segue que N (A)⊥ é


Hilbert. Resta-nos provar que {vν }ν∈N é completo em N (A)⊥ . Usaremos a proposição
5.29. Consideremos, então, u ∈ N (A)⊥ tal que u ⊥ vν para todo ν ∈ N. Provaremos que
u = 0. Com efeito, pelo lema 5.67 existe um único w ∈ N (A) que verifica
+∞
X
u=w+ (u, vν )vν .
ν=1

Mas, por hipótese, como u ⊥ vν , para todo ν ∈ N resulta da expressão acima que
u = w e, conseqüentemente, que

u ∈ N (A) ∩ N (A)⊥ ,

ou seja, u = 0. Isto prova o desejado. 2


240 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Observação 5.69 Como conseqüência da proposição 5.68 e do fato que H = N (A) ⊕


N (A)⊥ , vem que {vν }ν∈N é completo em H se, e somente se, A é injetor. Com efeito,
se A é injetor, então, N (A) = {0}, e, portanto, H = N (A)⊥ . Logo, {vν }ν∈N é completo
em H. Reciprocamente, suponhamos que {vν }ν∈N é completo em H. Pela proposição 5.33
resulta que

[{vν }ν∈N ] = H e [{vν }ν∈N ] = N (A)⊥ .

Logo, H = N (A)⊥ , o que implica que N (A) = {0}, ou seja, A é injetor.

Observação 5.70 Se H não é separável, então não pode existir um operador compacto
e simétrico de H que seja injetor.
Com efeito, suponhamos, por contradição, que exista um operador A, compacto, simétrico
e injetor. Então, pela proposição 5.68 vem que {vν }ν∈N é ortonormal completo em H.
Logo,

[{vν }ν∈N ] = H,

ou seja, existe um subconjunto enumerável e denso em H, a saber, [{vν }ν∈N ]. Mas isto é
uma contradição pois H não é separável.

Lema 5.71 Seja H um espaço de Hilbert separável. Então, todo conjunto ortonormal em
H é enumerável (no máximo).

Demonstração: Seja A um subconjunto ortonormal de H. Provaremos que A é enu-


merável. De fato, para todo x, y ∈ A, x 6= y, temos

||x − y||2 = ||x||2 − (x, y) − (y, x) +||y||2 = 2,


| {z } | {z }
=0 =0

de onde vem que



||x − y|| = 2, para todo x, y ∈ A, x 6= y.

Segue daı́ que se x, y ∈ A e x 6= y, então

B √2 (x) ∩ B √2 (y) = ∅ (5.125)


2 2

e, além disso, para cada x ∈ A

B √2 (x) ∩ A = {x}.
2
OPERADORES COMPACTOS - O TEOREMA ESPECTRAL PARA
OPERADORES SIMÉTRICOS 241

Por outro lado, como H é separável, existe um subconjunto M de H, enumerável e


denso em H. Segue daı́ que para cada x ∈ A, existe zx ∈ M ∩ B √2 (x). Notemos que se
2
x 6= y, então zx 6= zy , pois, caso contrário, B √2 (x) ∩ B √2 (y) 6= ∅, o que contradiz 5.125.
2 2
Logo, cada par de bolas distintas, possui elementos distintos de M . Agora, para cada
x ∈ A, escolhamso um único zx ∈ M ∩ B √2 (x) de modo que fica definida uma bijeção
2
τ : A → N , x 7→ zx , onde N é um subconjunto enumerável de M . Sendo N enumerável,
existe uma bijeção σ deste conjunto com um subconjunto P dos números naturais. Logo,
a composição σ ◦ τ é uma bijeção de A em P , o que prova o desejado.
2

Proposição 5.72 Seja H um espaço de Hilbert separável e A um operador compacto e


simétrico de H. Então, existe um sistema ortonormal e completo {eµ }µ∈N de H, formado
por vetores próprios de A.

Demonstração: Se A é injetor, então N (A) = {0} e, por conseguinte, H = N (A)⊥ .


Pela proposição 5.68 existe um sistema ortonormal completo em H formado por vetores
próprios de A.
Agora, se A não é injetor, então N (A) 6= {0}. Sendo N (A) um subespaço fechado
de H resulta, conforme proposição 5.30, a existência de um sistema ortonormal completo
{wα }α em N (A). Sendo H separável e N (A) fechado em H, segue que N (A) é um
espaço de Hilbert separável (veja proposição 3.52). Logo, do lema 5.71 vem que {wα }α é
enumerável. Sendo {vν }ν o sistema ortonormal completo em N (A)⊥ obtido na proposição
5.68, definamos

{eµ }µ = {wα }α ∪ {vν }ν . (5.126)

É claro que {eµ }µ é enumerável. Além disso,

wα ⊥ vν , para todo α e para todo ν, (5.127)

pois N (A) ⊥ N (A)⊥ .


Provaremos que o sistema dado em (5.126) é otonormal completo em H. Com efito,
a ortogonalidade vem garantida de (5.127) e do fato que {wα }α e {vν }ν são ortonormais
em N (A) e em N (A)⊥ , respectivamente. Além disso, temos também que

||wα || = 1 e ||vν || = 1, para todo α, ν.


242 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Resta-nos provar que o sistema dado em (5.126) é completo. Com efeito, usaremos a
proposição 5.29. Seja, então, u ∈ H tal que

u ⊥ eµ , para todo µ.

Segue de (5.126) que

u ⊥ wα para todo α e u ⊥ vν para todo ν. (5.128)

Por outro lado, como H = N (A) ⊕ N (A)⊥ , então, existe um único w ∈ N (A) e um
único v ∈ N (A)⊥ tais que

u = v + w. (5.129)

Logo, de (5.128) e (5.129) e do fato que N (A) ⊥ N (A)⊥ temos


0 = (u, wα ) = (v + w, wα ) = (v, wα ) +(w, wα ) = (w, wα ) para todo α,
| {z }
=0
(5.130)
0= (u, vν ) = (v + w, vν ) = (v, vν ) + (w, vν ) = (v, vν ), para todo ν.
| {z }
=0

Como {wα }α e {vν }ν são ortonormais completos em N (A) e N (A)⊥ , respectivamente,


então, resulta de (5.130) e da proposição 5.29 que w = 0 e v = 0, ou seja, u = 0, de onde
se conclui, aplicando-se novamente a proposição 5.29 que {eµ }µ é completo. Isto encerra
a prova.
2

Sejam H um espaço de Hilbert e A um operador compacto, simétrico e não-nulo.


Temos, conforme já vimos anteriormente, que

H = N (A) ⊕ N (A)⊥ .

Logo, se u ∈ H, existem únicos w ∈ N (A) e v ∈ N (A)⊥ tais que u = w + v. Em


verdade, temos, de acordo com (5.119) que
X
u=w+ (u, vν )vν , w ∈ N (A),
ν

onde {vν }ν é o sistema ortonormal de H obtido no teorema 5.66. Consideremos, então,

P0 : H → N (A)
u 7→ P0 u = w,
OPERADORES COMPACTOS - O TEOREMA ESPECTRAL PARA
OPERADORES SIMÉTRICOS 243

a projeção ortogonal de H sobre N (A). (Neste caso colocamos λ0 = 0). Agora, para cada
ν0 ∈ N, temos também que

H = [vν0 ] ⊕ [vν0 ]⊥ ,

uma vez que [vν0 ] é um subespaço fechado de H. Segue daı́ que dado u ∈ H, existem
únicos w1 ∈ [vν0 ] e z1 ∈ [vν0 ]⊥ tais que

u = w 1 + z1 .

Também, do exposto acima, temos a existência de um único w ∈ N (A) tal que


X
u=w+ (u, vν )vν ,
ν

ou seja,
X
u = (u, vν0 )vν0 + w + (u, vν )vν .
ν6=ν0

Contudo, (u, vν0 )vν0 ∈ [vν0 ], w ∈ [vν0 ]⊥ (pois w ∈ N (A), N (A) ⊥ N (A)⊥ e vν0 ∈
P
N (A)⊥ ) e ν6=ν0 (u, vν )vν ∈ [vν0 ]⊥ (pois vν ⊥ vν0 , para todo ν 6= ν0 e [vν0 ]⊥ é um subespaço
fechado). Logo, pela unicidade da representação vem que
X
(u, vν0 )vν0 = w1 e w + (u, vν )vν = z1 .
ν6=ν0

Consideremos, então, para cada ν ≥ 1:

Pν : H → [vν ]
u 7→ Pν u = (u, vν )vν ,

a projeção ortogonal de H sobre o subespaço gerado por vν . Então:


(i) Pν e Pµ são ortogonais entre si.
De fato, se ν 6= µ, temos, para todo u, v ∈ H,

(Pν u, Pµ v) = ((u, vν )vν , (v, vµ )vµ ) = (u, vν ) (v, vµ ) (vν , vµ ) = 0,


| {z }
=0

isto é,

(Pν u, Pµ v) = 0, para todo µ 6= ν e para todo u, v ∈ H.


244 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

P
(ii) ν≥0 Pν = I.
Com efeito, para todo u ∈ H, de (5.119) temos que
X
u=w+ (u, vν )vν , w ∈ N (A),
ν

onde a representação é única. Logo,


à !
X X X
Pν u = P0 u + Pν u = w + (u, vν )vν = u.
ν≥0 ν≥1 ν≥1

P
(iii) A = ν≥0 λν Pν .
De fato, para todo u ∈ H temos, de acordo com o teorema 5.66(ii),
à !
X X X
λν Pν u = λν Pν u = λ0 P0 u + λν (u, vν )vν = Au.
| {z }
ν≥0 ν≥0 =0 ν≥1

O resultado obtido acima é conhecido como o Teorema Espectral para Operadores


Compactos Simétricos.
Veremos, a seguir, uma espécie de recı́proca para o teorema 5.66.

Observação 5.73 Seja A ∈ L(H) um operador tal que dim(Im(A)) < +∞. Então A é
compacto.
De fato, seja L ⊂ H um conjunto limitado. Então, existe M > 0 tal que ||x|| ≤ M ,
para todo x ∈ L. Sendo A limitado resulta que

||Ax|| ≤ ||A|| ||x|| ≤ ||A|| M, para todo x ∈ L.

SEgue daı́ que o conjunto

Im(L) = {Ax; x ∈ L},

é um subconjunto limitado do espaço Im(A) que, por hipótese, tem dimensão finita. Logo,
Im(L) é compacto e portanto A é compacto.

Lema 5.74 Seja {An }n∈N uma sucessão de operadores de L(H), de imagem finita (ou
seja, dim(Im(An )) < +∞ para todo n) e consideremos A ∈ L(H) tal que ||An − A|| → 0
quando n → +∞. Então A é compacto.
OPERADORES COMPACTOS - O TEOREMA ESPECTRAL PARA
OPERADORES SIMÉTRICOS 245

Demonstração: Como para cada n ∈ N, dim(Im(An )) < +∞, então, pela observação
5.73 An ∈ Lc (H), sendo este um subespaço fechado de L(H) (veja proposição 5.60) e
como An → A em L(H) resulta que A ∈ Lc (H). 2

Proposição 5.75 Seja A um operador de um espaço de Hilbert H que satisfaz


+∞
X
Au = λν (u, vν )vν , para todo u ∈ H,
ν=1

onde {λν }ν∈N converge para zero e {vν }ν∈N é um sistema ortonormal de H. Então, A é
compacto e simétrico.

Demonstração: Seja {An }n∈N , uma sucessão de operadores de L(H) definida por
n
X
An u = λν (u, vν )vν , u ∈ H.
ν=1

Tem-se dim(Im(A)) < +∞, para todo n ∈ N. Pela observação 5.73 temos, para cada
n ∈ N, que An ∈ Lc (H). Provaremos que

An → A em L(H). (5.131)

Como λn → 0, então, dado ε > 0, existe n0 ∈ N tal que para todo n ≥ n0 tem-se
|λn | < ε. Assim, para todo u ∈ H, temos
¯¯ ¯¯2
¯¯X n +∞
X ¯¯
2 ¯¯ ¯¯
||An − Au|| = ¯¯ λν (u, vν )vν − λν (u, vν )vν ¯¯ (5.132)
¯¯ ν=1 ν=1
¯¯
¯¯ +∞ ¯¯2
¯¯ X ¯¯
¯¯ ¯¯
= ¯¯ λν (u, vν )vν ¯¯ .
¯¯ ¯¯
ν=n+1

Contudo, se n ≥ n0 e m > n + 1, temos


¯¯ ¯¯2 à m !
¯¯ Xm ¯¯ X Xm
¯¯ ¯¯
¯¯ λν (u, vν )vν ¯¯ = λν (u, vν )vν , λµ (u, vµ )vµ
¯¯ν=n+1 ¯¯ ν=n+1 ν=n+1
m
X m
X
2
= |λν (u, vν )| ≤ ε 2
|(u, vν )|2
ν=n+1 ν=n+1

Logo, para todo n ≥ n0 e m > n+1 da desigualdade de Bessel (veja 5.73) e na situação
limite vem que
¯¯ +∞ ¯¯2
¯¯ X ¯¯
¯¯ ¯¯
¯¯ λν (u, vν )vν ¯¯ ≤ ε2 ||u||2 . (5.133)
¯¯ ¯¯
ν=n+1
246 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Assim, de (5.132) e (5.133) resulta que

||An − Au||2 ≤ ε2 ||u||2 , para todo n ≥ n0 e u ∈ H. (5.134)

Como A da forma que foi definido é linear e contı́nuo temos de (5.134) que

||An − A||L(H) ≤ ε, para todo n ≥ n0 ,

o que prova (5.131). Pelo lema 5.74 segue que A é compacto. Além disso, A é simétrico
pois para todo u, v ∈ H resulta que
à +∞ ! +∞
X X
(Au, v) = λν (u, vν )vν , v = λν (u, vν )(vν , v),
à ν=1+∞ ! ν=1
+∞ +∞
X X X
(u, Av) = u, λν (v, vν )vν = λν (v, vν )(u, vν ) = λν (vν , v)(u, vν ),
ν=1 ν=1 ν=1

isto é, (Au, v) = (u, Av), o que encerra a prova. 2

5.8 Alternativa de Riesz-Fredholm


Estamos interessados em determinar soluções do problema

u − λAu = v, (5.135)

ou ainda,

(I − λA)u = v,

onde são dados o operador compacto simétrico A de H, v ∈ H e λ ∈ C tal que λ 6= 0.


Antes de enunciarmos e demonstrarmos um resultado que nos permite determinar
soluções da equação (5.135), motivaremos o porquê da solução u ter a forma apresentada
no resultado correspondente.
Suponhamos que u seja uma solução da equação (5.135). Pelo fato de u, v ∈ H, temos
em virtude do lema 5.67, que
X
u = w1 + (u, vν )vν (5.136)
ν
X
v = w2 + (v, vν )vν , (5.137)
ν
A ALTERNATIVA DE RIEZ-FREDHOLM 247

onde w1 , w2 ∈ N (A). Além disso, pela teorema 5.66, resulta que


X
Au = λν (u, vν )vν . (5.138)
ν

Pelo fato de u ser solução da equação 5.135 obtemos de (5.135), (5.136) e (5.137), que
" # " #
X X X
w2 + (v, vν )vν = w1 + (u, vν )vν − λ λν (u, vν )vν (5.139)
ν ν ν
X
= w1 + (1 − λλν )(u, vν )vν .
ν

Compondo-se com vν os dois lados da identidade acima, vem que


X X
(w2 , vν ) + (v, vµ )(vµ , vν ) = (w1 , vν ) + (1 − λλµ )(u, vµ )(vµ , vν ).
µ µ

Como os {vν }ν∈N são ortonormais temos que


(
0, se µ 6= ν,
(vµ , vν ) =
1, se µ = ν,

e pelo fato de w1 , w2 ∈ N (A) e {vν }ν∈N ∈ N (A)⊥ temos que

(w1 , vν ) = (w2 , vν ) = 0, para todo ν ∈ N.

Logo,

(v, vν ) = (1 − λλν )(u, vν ), para todo ν ∈ N. (5.140)

Ainda, como H = N (A) ⊕ N (A)⊥ , temos, aplicando a projeção ortogonal de H sobre


N (A) na expressão dada em (5.136) que

w1 = w2 . (5.141)

Temos dois casos a considerar:

1
• i) λ 6= λν
, para todo ν ∈ N.

1
• ii) λ = λν 0
, para algum ν0 ∈ N.
248 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

(i) Neste caso, de (5.136), (5.138) e (5.140) deduzimos que


X X λλν
λ Au = λλν (u, vν )vν = (v, vν )vν .
ν ν
1 − λλν

Mas como λAu = u − v resulta que


X λλν
u−v = (v, vν )vν ,
ν
1 − λλν

ou seja,
X λλν
u=v+ (v, vν )vν , (5.142)
ν
1 − λλν

1
(ii) Neste caso, estamos considerando que λ = λν0
, para algum ν0 ∈ N. Seja r a
multiplicidade (geométrica) de λν0 , isto é,

dimN (A − λν0 I) = r.

Então, pela proposição 5.64, r < +∞. Como Avν0 = λν0 vν0 temos que vν0 ∈ N (A −
λν0 I) e, portanto, podemos completar o conjunto {vν0 } de modo a obtermos uma base para
N (A − λν0 I) posto que vν0 6= 0. Tal completamento será feito de modo a obtermos, nessa
base, o máximo de elementos de {vν } possı́veis. Seja {vν0 , u1 , · · · , ur−1 } tal base. Sem
perda de generalidade, podemos supor tais vetores ui unitários pois se eles não o forem,
basta unitarizá-los que eles ainda continuam formando uma base para N (A − λν0 I).
Provaremos que

ui ∈ {vν }ν∈N , para todo i = 1, · · · , r − 1. (5.143)

Com efeito, suponhamos, por contradição, que existe i0 ∈ {1, · · · , r − 1} tal que
/ {vν }ν∈N . Consideremos a sucesão {vν∗ }ν∈N dada por
ui 0 ∈


 vν , ν ≤ ν0 ,

vν∗ = ui0 , ν = ν0 + 1



vν−1 , ν ≥ ν0 + 2,
cujos autovalores de A são dados por


 λν , ν ≤ ν0 ,

λ∗ν = λν0 , ν = ν0 + 1



λν−1 , ν ≥ ν0 + 2.
A ALTERNATIVA DE RIEZ-FREDHOLM 249

Observemos que as seqüências {λ∗ν }ν∈N e {vν∗ }ν∈N tem as mesmas propriedades das
seqüências {λν }ν∈N e {vν }ν∈N . De fato,

i) Avν∗ = λ∗ν vν∗ , para todo ν ∈ N,


ii) |λ∗ν | ≥ |λ∗ν+1 |, para todo ν ∈ N e λ∗ν → 0 quando ν → +∞,
iii) ||vν∗ || = 1, para todo ν ∈ N,
iv) (vν∗ , vµ∗ ) = 0, para todo ν, µ ∈ N tais que ν 6= µ.

Temos que (vν , vµ ) = 0, para todo ν, µ ∈ N, ν 6= µ pela própria construção dos


{vν }. Resta-nos mostrar que (vν , ui0 ) = 0, para todo n ∈ N. Se vν fizer parte da base
de N (A − λ0 I) temos que vν e ui0 são ortogonais e portanto (vν , ui0 ) = 0. Se vν não
fizer parte da base de N (A − λ0 I) temos que λν 6= λν0 e pela simetria de A resulta que
(Aui0 , vν ) = (ui0 , Avν ), isto é, λν0 (ui0 , vν ) = λν (ui0 , vν ) posto que os λν ∈ R, para todo
ν ∈ N. Daı́ concluı́mos que (ui0 , vν ) = 0 para todo ν ∈ N, pois, caso contrário, λν0 = λν ,
o que geraria uma contradição.

X
v) Au = λ∗ν (u, vν∗ )vν∗ , para todo u ∈ H.
ν

Seja u ∈ H e definamos

ν−1
X
wν = u − (u, vi∗ )vi∗ .
i=1

O resultado seguirá se mostrarmos que Awν → 0 quando ν → +∞. De fato, observe-


mos que

(wν , vi∗ ) = (u, vi∗ ) − (u, vi∗ ) = 0, i = 1, 2, · · · , ν − 1.

Portanto,

wν ∈ Hν = {v ∈ H; (v, vi∗ ) = 0, i = 1, 2, · · · , ν − 1}.


250 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Por outro lado,


à ν−1 ν−1
!
X X
2 ∗ ∗
||wν || = (wν , wν ) = u− (u, vi vi , u − (u, vi∗ vi∗
i=1 i=1
ν−1 ν−1
à ν−1 ν−1
!
X X X X
= ||u||2 − (u, vi∗ )(u, vi∗ ) − (u, vi∗ ) (vi∗ , u) + (u, vi∗ )vi∗ , (u, vi∗ )vi∗
| {z }
i=1 i=1 i=1 i=1
=(u,vi∗ )
ν−1
X ν−1
X ν−1
X
2
= ||u|| − |(u, vi∗ )|2 − |(u, vi∗ )|2 + |(u, vi∗ )|2 ,
i=1 i=1 i=1

o que implica
ν−1
X
2 2
||wν || = ||u|| − |(u, vi∗ )|2 .
i=1

Assim, ||wν ||2 ≤ ||u||2 , ou seja, ||wν || ≤ ||u||. Se wν0 = 0, para alguma ν0 , então
ν−1
X
u= (u, vi∗ )vi∗ ,
i=1

e, portanto, (u, vν∗ ) = 0, para todo ν ≥ ν0 . Logo,


ν−1
X X
Au = λ∗i (u, vi∗ )vi∗ = λ∗ν (u, vν∗ )vν∗ ,
i=1 ν

o que prova o desejado.



Suponhamos, então, que wν 6= 0 e definamos zν = ||wν ||
. Então, zν ∈ Hν e ||zν || = 1.
Além disso, como

|λ∗ν | = sup |(Au, u)| = ||A|Hν || = sup ||Au||,


u∈Hν ,||u||=1 u∈Hν ,||u||=1

||Awν ||
temos que |λ∗ν | ≥ ||Azν ||. Assim, ||Azν || = ||wν ||
, ou seja,

||Awν || = ||Azν || ||wν || ≤ |λ∗ν | ||wν | ≤ |λ∗ν | ||u||.

Como λν → 0 quando ν → +∞ temos que ||Awν || → 0 quando ν → +∞ e desta


forma segue o resultado em (v).
Assim, {vν∗ }n∈N é uma seqüência nos moldes do Teorema 5.66 e tal que

{vν }ν∈N {vν∗ }ν∈N (5.144)


A ALTERNATIVA DE RIEZ-FREDHOLM 251

Mas, da proposição 5.68 resulta que {vν }ν∈N e {vν∗ }ν∈N são completos em N (A)⊥ . Pelo
fato de {vν }ν∈N ser ortonormal completo temos, por definição, que {vν }ν∈N é maximal em
N (A)⊥ e de (5.144) temos uma contradição ficando provado (5.143). Portanto,

ui ∈ {vν }ν∈N , i = 1, 2, · · · , r − 1.

Além disso, como Aui = λν0 ui , para todo i = 1, 2, · · · , r − 1, podemos impor que
vν0 +i = u + i, i = 1, · · · , r − 1, sem que isso altere qualquer propriedade da seqüência
{vν }ν∈N . Assim, {vν }ν∈N é tal que Avν = λ0 vν para todo ν = ν0 , · · · , ν0 + r − 1.
Suponhamos, então, que u seja uma solução da equação (5.135). Por (5.140) resulta
que

(v, vν ) = (1 − λλν )(u, vν ), para todo ν ∈ N.

1
Como λ = λν0
e λν = λν0 para todo ν = ν0 , · · · , ν0 + r − 1, temos que

(v, vν ) = 0, para todo ν = ν0 , · · · , ν0 + r − 1, (5.145)


(v, vν )
(u, vν ) = , ν ∈ N tais que ν 6= ν0 , · · · , ν0 + r − 1. (5.146)
1 − λλν

Como u = v + λAu, para determinarmos uma expressão para u, devemos determinar


λAu. Temos, pelo teorema 5.66 que
X
Au = λν (u, vν )vν
ν
X ν0X
+r−1
= λν (u, vν )vν + λν0 (u, vν )vν .
ν6=ν0 ,··· ,ν0 +r−1 ν=ν0

Por (5.146) vem que

X ν0X
+r−1
λν
Au = (v, vν )vν + λν0 (u, vν )vν .
ν6=ν0 ,··· ,ν0 +r−1
1 − λλν ν=ν 0

Notemos, no entanto, que independentemente do valor assumido por (u, vν ), ν =


ν0 , · · · , ν0 + r − 1 temos que (v, vν ) = 0 para todo ν = ν0 , · · · , ν0 + r − 1. Portanto,
podemos supor que (u, vν0 +i ) = ai , i = 0, · · · , r − 1 onde ai ∈ C é qualquer.
Conseqüentemente
X X r−1
λλν
λ Au = (v, vν )vν + λ λν0 ai vν0 +i .
ν6=ν0 ,··· ,ν0 +r−1
1 − λλν i=0
252 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Pondo λν0 ai = ci obtemos


" r−1
#
X λν X
λ Au = λ (v, vν )vν + ci vν0 +i ,
ν6=ν0 ,··· ,ν0 +r−1
1 − λλν i=0

de onde concluimos que


" r−1
#
X λν X
u=v+λ (v, vν )vν + ci vν0 +i , ci ∈ C, i = 0, · · · , r − 1.
ν6=ν0 ,··· ,ν0 +r−1
1 − λλν i=0

Feitas as considerações acima podemos enunciar o próximo teorema.

Teorema 5.76 Sejam A um operador compacto simétrico não nulo de H, v ∈ H e λ ∈ C,


λ 6= 0. Então, com relação a equação u − λAu = v, são válidas as seguintes afirmações:
1
i) Se λ 6= λν
, para todo ν ∈ N a equação tem uma única solução u dada por

X λλν
u=v+ (v, vν )vν . (5.147)
ν
1 − λλν

1
ii) Se λ = λν 0
, para algum ν0 ∈ N, a equação 5.135 tem pelo menos uma solução u
se, e somente se, v é ortogonal à vν0 , vν0 +1 , · · · , vν0 +r−1 , onde r é a multiplicidade de λν0 .
Além disso, a equação tem infinitas soluções u e todas são da forma
" r−1
#
X λν X
u=v+λ (v, vν )vν + ci vν0 +i , (5.148)
ν6=ν0 ,··· ,ν0 +r−1
1 − λλν i=0

onde ci ∈ C, i = 0, 1, · · · , r − 1.

1
Demonstração: i) Suponhamos que λ 6= λν
, para todo ν ∈ N. Mostraremos que u dada
em (5.147) é solução da equação u − λAu = v. Com efeito, inicialmente mostraremos que
a série
X λλν
(v, vν )vν ,
ν
1 − λλν

converge em H.
Para tal, mostraremos que a seqüência das somas parciais é de Cauchy. Temos, para
A ALTERNATIVA DE RIEZ-FREDHOLM 253

ν > µ,
¯¯ ν ¯¯2
¯¯X λλ X µ
λλi ¯¯
¯¯ i ¯¯
||Sν − Sµ ||2 = ¯¯ (v, vi )vi − (v, vi )vi ¯¯
¯¯ 1 − λλi 1 − λλi ¯¯
i=1 i=1
¯¯ ν ¯¯2
¯¯ X λλ ¯¯
¯¯ i ¯¯
= ¯¯ (v, vi )vi ¯¯
¯¯ 1 − λλi ¯¯
i=µ+1
X ν ¯ ¯
¯ λλi ¯2
= ¯ ¯ 2
¯ 1 − λλi ¯ |(v, vi )| .
i=µ+1

Como λν → 0 quando ν → +∞, temos que λλν → 0 e 1 − λλν → 1 quando ν → +∞


λλν
e, portanto, 1−λλν
→ 0 quando ν → +∞. desta forma, existe C > 0 tal que
¯ ¯
¯ λλν ¯
¯ ¯
¯ 1 − λλν ¯ ≤ C, para todo ν ∈ N.

Asiim,
ν
X
2 2
||Sν − Sµ || ≤ C |(v, vi )|2 .
i=µ+1

P+∞ Pν
Como pela Desigualdade de Bessel, i=1 |(v, vν )|2 ≤ ||v||2 < +∞, temos que i=µ+1 |(v, vi )|2 →
0 quando µ, ν → +∞, o que implica que |§ν − Sµ || → 0, quando ν, µ → +∞. Logo faz
sentido a expressão dada em (5.147).
Consideremos, então,
X λλν
u=v+ (v, vν )vν . (5.149)
ν
1 − λλν

Logo,
à ν
!
X λλi
Au = Av + A lim (v, vi )vi
ν→+∞
i=1
1 − λλi
ν
X λλi
= Av + lim (v, vi )Avi .
ν→+∞
i=1
1 − λλi

Por outro lado, pelo teorema 5.66 podemos escrever


X
Av = λν (v, vν )vν ,
ν
254 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

e, portanto,
X X λλ2ν
Au = λν (v, vν )vν + (v, vν )vν
ν ν
1 − λλν
Xµ λλ2ν

= λν + (v, vν )vν
ν
1 − λλν
X λν
= (v, vν )vν ,
ν
1 − λλν
de onde resulta que
X λλν
λAu = (v, vν )vν . (5.150)
ν
1 − λλν

De (5.149) e (5.150) resulta que u − v = λAu o que mostra que u dada em (5.147)
é solução da equação u − λAu = v. Resta-nos mostrar a unicidade de solução. Para tal
suponhamos que u1 e u2 sejam soluções da equação u − λAu = v. Então, (u1 − u2 ) −
λA(u1 − u2 ) = 0, o que implica que A(u1 − u2 ) = λ1 (u1 − u2 ). Afirmamos que u1 = u2 ,
1
pois, caso contrário, u1 − u2 6= 0 e λ
seria um valor próprio de A diferente de λν , o que
contraria o teorema 5.66 (iii).
1
ii) Suponhamos que λ = λν 0
para alguma ν0 ∈ N e seja r a multiplicidade de λν0 . Pelo
que já vimos anteriormente (na motivação)

λν = λν0 , ν = ν0 , · · · , ν0 + r − 1,
λν 6= λν0 , ν 6= ν0 , · · · , ν0 + r − 1.

Mostraremos que

u é solução (5.135) se, e somente se, v é ortogonal a vν , ν = ν0 , · · · , ν0 + r − 1.(5.151)

Então, por (5.140) temos

(v, vν ) = (1 − λλν )(u, vν ), para todo ν ∈ N.

1
Como λ = λν0
e λν = λν0 para ν = ν0 , · · · , ν0 + r − 1, temos que

(v, vν ) = 0, ν = ν0 , · · · , ν0 + r − 1.

Reciprocamente, suponhamos que v é ortogonal à vν , para ν = ν0 , · · · , ν0 + r − 1 e


consideremos u dado como em (5.148). Temos
" r−1
#
X λ2ν X
Au = Av + λ (v, vν )vν + λν0 ci vν0 +i .
ν6=ν ,··· ,ν +r−1
1 − λλν i=0
0 0
A ALTERNATIVA DE RIEZ-FREDHOLM 255

Pelo teorema 5.66(ii) temos que


X
Av = λν (v, vν )vν ,
ν

mas como (v, vν ) = 0, ν = ν0 , · · · , ν0 + r − 1, segue que


X
Av = λν (v, vν )vν .
ν6=ν0 ,··· ,ν0 +r−1

Logo,
X X X r−1
λλ2ν
Au = λν (v, vν )vν + (v, vν )vν + λλν0 ci vν0 +i
1 − λλν |{z}
ν6=ν0 ,··· ,ν0 +r−1 ν6=ν0 ,··· ,ν0 +r−1 =1 i=0

X · ¸ r−1
X
λλ2ν
= λν + (v, vν )vν + ci vν0 +i
ν6=ν0 ,··· ,ν0 +r−1
1 − λλν i=0

X X r−1
λν
= (v, vν )vν + ci vν0 +i ,
ν6=ν0 ,··· ,ν0 +r−1
1 − λλν i=0

o que implica que


" r−1
#
X λν X
λAu = λ (v, vν )vν + ci vν0 +i
ν6=ν0 ,··· ,ν0 +r−1
1 − λλν i=0
= u − v,

o que prova que a equação (5.135) possui pelo menos uma solução, quaisquer que sejam
ci ∈ C. Portanto, a equação (5.135) possui uma infinidade de soluções. Resta-nos mostrar
que qualquer solução de (5.135) é dada da forma (5.148). Com efeito, seja u0 solução de
(5.135). Então, se u é dada na forma (5.148) temos que

A(u0 − u) − λν0 (u0 − u) = 0,

ou seja,
1
A(u0 − u) = (u0 − u) = λν0 (u0 − u).
λ

Logo,

A(u0 − u) − λν0 (u0 − u) = 0,

e, portanto, u0 − u ∈ N (A − λν0 I). Como

N (A − λν0 I) = [vν0 , · · · , vν0 +r−1 ] (feito na motivação)


256 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

temos que

u0 − u = k0 vν0 + k1 vν0 +1 + · · · + kr−1 vν0 +r−1 , para ki ∈ C, i = 0, · · · , r − 1.

Assim,
r−1
X
u0 = u + k0 vν0 +i ,
i=0

isto é,
" r−1 µ ¶ #
X λν X ki
u0 = v + λ (v, vν )vν + ci + vν0 +i .
ν6=ν0 ,··· ,ν0 +r−1
1 − λλν i=0
λ

ki
Como ci + λ
∈ C, resulta que a demonstração do teorema está concluı́da.
2

Antes de demostrarmos o principal resultado deste parágrafo, a Alternativa de Riesz-


Fredholm, provaremos alguns resultados preliminares necessários na demonstração do
mesmo.

Lema 5.77 (Lema de Riesz) Sejam E um espaço vetorial normado e M ⊂ E um sube-


spaço fechado tal que M 6= E. Então,

Para todo ε > 0, existe u ∈ E tal que ||u|| = 1 e d(u, M ) ≥ 1 − ε.

Demonstração: Seja v ∈ E tal que v ∈


/ M . Como M é fechado, então, d = d(v, M ) > 0.
1 d
Seja ε > 0. Logo, 1 − ε < 1 e, portanto, 1−ε
> 1. Assim, d < 1−ε
. Como

d = inf ||v − w||,


w∈M

temos que existe w0 ∈ M tal que

d
d ≤ ||v − w0 || ≤ .
1−ε

definamos

v − w0
u= .
||v − w0 ||
A ALTERNATIVA DE RIEZ-FREDHOLM 257

Então, ||u|| = 1 e se m ∈ M temos


¯¯ ¯¯
¯¯ v − w0 ¯¯
||u − m|| = ¯¯¯¯ − m¯¯¯¯
||v − w0 ||
1
= ||v − w0 − m||v − w0 || ||
||v − w0 ||
(1 − ε)
≥ ||v − [w0 + m ||v − w0 ||] ||
d | {z }
∈M
(1 − ε)
≥ d.
d
Logo, ||u − m|| ≥ 1 − ε, para todo m ∈ M e, desta forma, d(u, M ) ≥ 1 − ε, o que
prova que u é o elemento procurado. 2

Lema 5.78 (Teorema de Riesz) Seja E um espaço vetorial normado tal que BE =
{u ∈ E; ||u||E ≤ 1} é compacta. Então E é de dimensão finita.

Demonstração: Suponhamos, por contradição, que E não possua dimensão finita.


Então, existe {vn }n∈N ⊂ E tal que {vn }n∈N é uma base para E. definamos:

En = [v1 , · · · , vn ] , n ∈ N.

Então, a coleção {En }n∈N é formada por subespaços de E que possuem dimensão
finita e tais que En−1 En , para todo n ∈ N∗ . Em virtude do lema 5.77, dado ε = 1/2
garantimos a exist encia de un ∈ En tal que ||un || = 1 e d(un , En−1 ) ≥ 1/2, para todo
n ∈ N∗ . Em particular, se m < n temos que
1
≤ d(un , En−1 ) ≤ ||un − um ||,
2
posto que um ∈ Em ⊂ En−1 . Assim,
1
||un − um || ≥ , se m < n; para todo m, n ∈ N.
2
Desta forma, {un } não possui subseqüência convergente pois, caso contrário, se ex-
istisse {unk } ⊂ {un }, com {unk } convergente, então {unk } seria de Cauchy e portanto
existiria k0 ∈ N tal que ||unk1 − unk2 || < 12 , para todo k1 > k2 ≥ k0 , o que geraria um
absurdo. Logo, {un } é uma seqüência limitada (pois ||un || = 1 para todo n ∈ N) tal que
não possui nenhuma subseqüência convergente, o que é um absurdo pois, por hipótese,
BE é compacta na topolgia forte. Concluı́mos então que E é de dimensão finita.
2
258 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Observação 5.79 Resulta do lema acima que se E é um espaço vetorial normado de


dimensão infinita a bola BE = {x ∈ E; ||x||E ≤ 1} nunca será compacta.

Lema 5.80 Sejam M um subespaço fechado de um espaço de Hilbert H e u ∈ H. Então,


se d = inf ||u − v||, existe v0 ∈ M tal que d = ||u − v0 ||.
v∈M

Demonstração: Seja d = inf ||u − v||. Então, existe {vn } ⊂ M tal que ||u − vn || → d,
v∈M
quando n → +∞. Sejam m, n ∈ N. Temos:

||vn + vm − 2u||2 + ||vn − vm ||2 = ||(vn − u) + (vm − u)||2 + ||(vn − u) − (vm − u)||2 .

Pela identidade do paralelogramo,

||vn + vm − 2u||2 + ||vn − vm ||2 = 2||vn − u||2 + 2||vm − u||2 .

Logo,

||vn − vm ||2 = 2||vn − u||2 + 2||vm − u||2 − ||vn + vm − 2u||2


¯¯ ¯¯2
¯ ¯ v + v ¯¯
= 2||vn − u||2 + 2||vm − u||2 − 4 ¯¯¯¯ − u¯¯¯¯ .
n m
2
vn +vm
Como 2
∈ M resulta que
¯¯ ¯¯
¯¯ vn + vm ¯¯
¯¯ − u ¯¯ ≥ inf ||v − u|| = d.
¯¯ 2 ¯¯ v∈M

Assim,
¯¯ ¯¯2
¯¯ vn + vm ¯¯
¯
− ¯¯¯ − u¯¯¯¯ ≤ −d2 .
2
Portanto,

||vn − vm ||2 ≤ 2||vn − u||2 + 2||vm − u||2 − 4d2 .

Observando que ||vn − u|| → d quando n → +∞ e ||vm − u|| → d quando m → +∞,,


obtemos, da última desigualdade que

0≤ lim ||vn = vm ||2 ≤ 2d2 + 2d2 − 4d2 = 0,


m,n→=∞

o que implica que ||vn − vm || → 0 quando n, m → +∞, ou seja, {vn } é de Cauchy em


H e portanto, converge. Logo, existe v0 ∈ M (posto que M é fechado e {vn } ⊂ M ) tal
que vn → v0 quando n → +∞. Pela unicidade do limite resulta que d = ||u − v0 ||, com
v0 ∈ M . Isto conclui a prova.
2
A ALTERNATIVA DE RIEZ-FREDHOLM 259

Teorema 5.81 (Alternativa de Riesz-Fredholm) Sejam A ∈ LC (H) e λ ∈ C tal que


λ 6= 0. Então:
a) N (I − λA) possui dimensão finita.
b) Im(I − λA) é fechado e, mais ainda, Im(I − λA) = N (I − λA∗ )⊥ .
c) N (I − λA) = {0} se, e somente se, Im(I − λA) = H.
d) dimN (I − λA) = dimN (I − λA∗ ).

Demonstração:
a) Definamos E1 = N (I − λA). Observemos que N (I − λA) é um subespaço fechado
de H e portanto E1 , munido da norma de H, é um espaço de Hilbert. Afirmamos que

BE1 ⊂ λA(BE ) = A(λBE ). (5.152)

Com efeito, seja u ∈ BE1 = {v ∈ E1 ; ||v|| ≤ 1}. Então, u ∈ N (I − λA) e ||u|| ≤ 1, ou


seja, u = λA e ||u|| ≤ 1. Como

A(λBE ) = {y = λAu; u ∈ E e ||u|| ≤ 1},

temos que u ∈ A(λBE ). Logo, BE1 ⊂ A(λBE ) ⊂ A(λBE ), o que prova (5.152). Mas, pelo
fato de λBE ser limitado e A compacto resulta que A(λBE ) é compacto. Logo, BE1 é
compacto posto que é fechado e está contido em um compacto. Pelo lema 5.78 concluı́mos
que E1 é de dimensão finita.
b) Seja {fn } ⊂ Im(I − λA) tal que fn → f em H. Devemos mostrar que f ∈
Im(I − λA), ou seja, provaremos que

Existe u ∈ H tal que f = u − λAu. (5.153)

Com efeito, como {fn } ⊂ Im(I − λA) temos que, para cada n ∈ N, fn = un − λAun ,
onde {un } ⊂ H. Podemos supor, sem perda de generalidade, que un ∈
/ N (I − λA), para
todo n ∈ N, pois, caso contrário, temos duas possibilidades a considerar:
(i) Existe uma infinidade de n ∈ N tais que un ∈ N (I − λA).
(ii) Existe apenas um número finito de n ∈ N tais que un ∈ N (I − λA).
Se (i) acontece, garantimos a existência de uma subseqüência {unk } ⊂ {un } tal que
{unk } ⊂ N (I − λA), isto é, unk = λAunk . Desta forma, fnk = 0 para todo k ∈ N. Mas,
pelo fato de {fnk } ⊂ {fn } e fn → f em H resulta que fnk → f em H e, portanto,
f ≡ 0 = 0 + λA0, ou seja, f ∈ Im(I − λA).
260 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Se (ii) ocorre, existem n1 , · · · , nk0 tais que uni ∈ N (I − λA), i = 1, · · · , k0 . Seja


n0 = max{ni ; i = 1, · · · , k0 }. Então, a seqüência vn = un0 +n , n ∈ N é tal que fn =
vn − λAvn → f e vn ∈
/ N (I − λA), para todo n ∈ N. Logo, o mesmo procedimento usado
para un ∈
/ N (I −λA), para todo n ∈ N pode ser usado para vn . Desta forma, suponhamos,
então, sem perda de generalidade que un ∈
/ N (I − λA), para todo n ∈ N. Com isto em
mente, definamos

dn = d(un , N (I − λA)), n ∈ N. (5.154)

Pelo fato de {un } ∈


/ N (I − λA), para todo n ∈ N e N (I − λA) ser um subespaço
fechado de H, segue que dn > 0, para todo n ∈ N.
Por outro lado, como N (I − λA) é um subespaço fechado de H, temos pelo lema 5.80
que, para cada n ∈ N, existe vn ∈ N (I − λA) tal que

dn = ||vn − un || > 0, para todo n ∈ N. (5.155)

Afirmamos que:

Existe M > 0 tal que ||vn − un || ≤ M, para todo n ∈ N. (5.156)

De fato, suponhamos, por contradição, que {||vn − un ||} não seja limitada. Então,
existe uma subseqüência {||unk − vnk ||} de {||vn − un ||} tal que

||unk − vnk || → +∞, quando k → +∞.

Definindo-se
un − v n
wn = , n ∈ N,
||un − vn ||

resulta que

||wn || = 1, para todo n ∈ N. (5.157)

Por outro lado, notemos que

un k − v n k λ A(unk − vnk )
wnk − λ Awnk = −
||unk − vnk || ||unk − vnk ||
1
= {unk − λA unk − [vnk − λA vnk ]} .
||unk − vnk ||
A ALTERNATIVA DE RIEZ-FREDHOLM 261

Como vn ∈ N (I − λA), para todo n ∈ N, temos que vnk − λAvnk = 0, para todo k ∈ N.
Resulta daı́ e da última identidade que
1
wnk − λ Awnk = (unk − λA unk ) .
||unk − vnk ||

1
No entanto, como unk − λA unk → f quando k → +∞ e ||unk −vnk ||
→ 0, quando
k → +∞, resulta que

wnk − λ Awnk → 0, quando k → +∞. (5.158)

Por outro lado de (5.157) e pelo fato de A ser compacto, existe uma subseqüência de
{wnk }, que continuaremos denotando por {wnk }, tal que

λ Awnk → z, para algum z ∈ H. (5.159)

Como

||wnk − z|| ≤ ||wnk − λ Awnk || + ||λ Awnk − z||,

temos, em virtude de (5.158) e (5.159) que

wnk → z, quando k → +∞, (5.160)

o que implica que

wnk − λ Awnk → z − λ Az, quando k → +∞,

uma vez que A é contı́nuo. Logo, de (5.158) resulta que z − λAz = 0, ou seja, z ∈
N (I − λA). No entanto,

d(wn , N (I − λA)) = inf ||wn − v||


v∈N (I−λA)
¯¯ ¯¯
¯ ¯ un − v n ¯¯
= inf ¯¯ − v ¯¯¯¯
¯ ¯
v∈N (I−λA) ||un − vn ||
1
= inf ||un − (vn + v||un − vn ||)||
v∈N (I−λA) ||un − vn || | {z }
∈N (A−λI)
1
= inf ||un − w||
||un − vn || w∈N (I−λA)
dn
=
|{z} = 1.
||un − vn ||
(5.154)
262 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Assim

1 = d(wn , N (I − λA)) ≤ ||wk − w||, para todo n ∈ N e para todo w ∈ N (I − λA).

Em particular,

1 ≤ ||wnk − z||, para todo k ∈ N,

o que é um absurdo em virtude de (5.160). Tal contradição foi proveniente da suposição


de que {vn − un } não é limitada, ficando provado (5.156). Resulta daı́ e pelo fato de A
ser compacto, que existe uma subseqüência {unk − vnk } ⊂ {un − vn } tal que

λ A(unk − vnk ) → l, quando k → +∞.

Ainda,

fnk = unk − λAunk = unk − λAunk − (vnk − λAvnk )


| {z }
=0
= (unk − vnk ) − λA(unk − vnk ).

Portanto,

unk − vnk = fnk + λA(unk − vnk ) → f + l, quando k → +∞.

Pondo-se g = f + l, então, como fnk = (unk − vnk ) − λ A(unk − vnk ), fnk → f quando
k → +∞ e unk − vnk → g quando k → +∞, obtemos, tomando o limite quando k → +∞
que f = g − λAg, posto que A é contı́nuo. Logo, f = (I − λ A)g, para algum g ∈ H e,
portanto, f ∈ Im(I − λA), o que prova (5.153).
Além disso, pelo corolário 2.48(iV) temos que

Im(I − λA) = Im(I − λA) = N (I − λA∗ )⊥ .

c) Provaremos que N (I − λA) = {0} ⇔ Im(I − λA) = H.

(⇒) Suponhamos que N (I −λA) = {0}e, por contradição, que E1 = Im(I −λA) 6= H.
Como Im(I−λA) é fechado, pelo item (b) resulta que E1 é um espaço de Hilbert (pois todo
subespaço vetorial fechado de um espaço completo é completo). Além disso, A(E1 ) ⊂ E1 .
Com efeito, seja u ∈ A(E1 ). Então, u = Av, para algum v ∈ Im(I − λA), ou seja,
A ALTERNATIVA DE RIEZ-FREDHOLM 263

v = w − λAw, para algum w ∈ H. Logo, u = A(w − λAw) = Aw − λA(Aw) ∈ E1 . Sendo


assim, o operador

A1 : E1 → E1
u 7→ A1 u = Au,

é tal que A1 ∈ Lc (E1 ).


Definamos E2 = Im(I−λA1 ) = (I−λA)(E1 ). Usando o mesmo raciocı́nio desenvolvido
no item (b) para o espaço de Hilbert E1 e para o operador A1 , temos que E2 é subespaço
fechado de E1 . Além disso, E2 E1 pois E2 = (I − λA)(E1 ) ⊂ (I − λA)(H) = E1 , e,
além disso, se supusermos que E2 = E1 , então, dado u ∈ H temos que u − λAu ∈ E1 e,
portanto, u − λAu ∈ E2 , ou seja, u − λAu = u1 − λAu1 , para algum u1 ∈ E2 . Como, por
hipótese, N (I − λA) = {0} temos que (I − λA) é injetivo e portanto u = u1 ∈ E2 . Desta
forma, dado u ∈ H temos que u ∈ E2 e, desta forma, H ⊂ E2 ⊂ E1 ⊂ H. Logo, H = E1 ,
o que é uma contradição, provando realmente que E2 E1 .
Assim,

(i) E1 = (I − λA)(E0 ) = Im(I − λA0 ), onde E0 = H e A0 : H → H,


u 7→ A0 u = Au,

possui as seguintes propriedades:


E1 é fechado em H e E1 E0 .

(ii) E2 = (I − λA)(E1 ) = Im(I − λA1 ), onde E1 = Im(I − λA) e A1 : E1 → E1 ,


u 7→ A1 u = Au,

possui as seguintes propriedades:


E2 é fechado em E1 e E2 E1 .
De um modo geral, para cada n ∈ N∗ , En = (I − λA)(En−1 ) = Im(I − λAn−1 ) onde
E0 = H e

An−1 : En−1 → En−1


u 7→ An−1 u = Au,

possui as seguintes propriedades:


En é fechado em En−1 e En En−1 .
264 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Pelo lema 5.77, dado ε = 12 , para cada n ∈ N, existe un ∈ En tal que ||un || = 1 e
d(un , En+1 ) ≥ 21 . Temos,

λAun − λAum = −(un − λAun ) + (um − λAum ) + (un − um ), para todo n, m ∈ N.

Tomemos, para fixar idéias, n > m. Então, En+1 ⊂ En ⊂ Em+1 ⊂ Em . Além disso,

−(un − λAun ) = (I − λA)(−un ) ∈ En+1 ⊂ Em+1 ,


|{z}
∈En
um − λAum = (I − λA)( um ) ∈ Em+1 ,
|{z}
∈Em
un ∈ En ⊂ Em+1 .

Logo,

−(un − λAun ) + (um − λAum ) + un ∈ Em+1 .

Portanto,
1
≤ d(um , Em+1 ) ≤ || − (un − λAun ) + (um − λAum ) + (un − um )||
2
= ||λAun − λAum || = |λ| ||Aun − Aum ||,

o que implica que


1
||Aun − Aum || ≥ , para todo n, m ∈ N tal que n > m.
2|λ|

Desta forma, qualquer subseqüência {unk } de {un } é tal que {Aunk } não é de cauchy
e, portanto, não pode ser convergente. Logo, existe uma seqüência limitada {un } tal
que {Aun } não possui subseqüência convergente, o que é um absurdo, uma vez que A é
compacto. Daı́ concluı́mos que Im(I − λA) = H o que prova o desejado.

(⇐) Reciprocamente, suponhamos que Im(I − λA) = H. Então, pelo corolário 2.48
(ii) resulta que

N (I − λA∗ ) = [Im(I − λA)]⊥ = H ⊥ = {0}.

Logo, N (I − λA∗ ) = {0}. Como A∗ ∈ Lc (H) (teorema 5.59) temos, aplicando o msmo
raciocı́nio anterior à A∗ que Im(I − λA∗ ) = H. Lembrando que A∗∗ = A (proposições
5.52 e 5.57) temos novamente pelo corolário 2.48 (ii) que

N (I − λA) = [Im(I − λA∗ )]⊥ = H ⊥ = {0},


A ALTERNATIVA DE RIEZ-FREDHOLM 265

o que prova que N (I − λA) = {0}, o que prova o desejado.

d) Provaremos que dim N (I − λA) = dim(I − λA∗ ). Temos, pelo item (a) que ambas
as dimensões são finitas. Sejam, então,

d = dim N (I − λA) e d∗ = dim(I − λA∗ ).

Afirmamos que

d∗ ≤ d. (5.161)

Com efeito, suponhamos o contrário, que d < d∗ . Temos, em virtude do teorema 5.49,
que H pode ser escrito como

H = N (I − λA) ⊕ [N (I − λA)]⊥

Seja P a projeção contı́nua de H sobre N (I − λA), ou seja,

P : H → N (I − λA)
u 7→ P u = w, onde u = w + v.

Como estamos supondo que d < d∗ , existe uma aplicação Λ linear, injetiva e não
sobrejetiva de N (I − λA) em N (I − λA∗ ). De fato, sejam {v1 , · · · , vd } e {v1∗ , · · · , vd∗ },
bases de N (I − λA) e N (I − λA∗ ), respectivamente. Definamos a seguinte aplicação:

Λ : N (I − λA) → N (I − λA∗ )
v 7→ w,

onde se v = a1 v1 + · · · + ad vd , então, w = a1 v1∗ + · · · + ad vd∗ + 0 · vd+1



+ · · · + 0 · vd∗∗ .
Temos que:

• Λ é linear.
Com efeito,

Λ(u1 + u2 ) = Λ((a1 + b1 )v1 + · · · + (ad + bd )vd )


= (a1 + b1 )v1∗ + · · · + (ad + bd )vd∗ + 0 · vd+1

+ · · · + 0 · vd∗∗
= [a1 v1∗ + · · · + ad vd∗ + 0 · vd+1

+ · · · + 0 · vd∗∗ ]

+ [b1 v1∗ + · · · + bd vd∗ + 0 · vd+1 + · · · + 0 · vd∗∗ ]
= Λ(u1 ) + Λ(u2 ), para todo u1 , u2 ∈ N (I − λA).
266 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Analogamente prova-se que

Λ(µu) = µΛ(u), para todo u ∈ N (I − λA) e µ ∈ C.

• Λ é injetiva.

De fato,

Λ(u1 ) = Λ(u2 ) ⇒ a1 v1∗ + · · · + ad vd∗ = b1 v1∗ + · · · + bd vd∗ ,


Pd Pd
e, portanto, ai = bi para todo i = 1, ·, d. Como u1 = i=1 ai vi e u2 = i=1 bi vi ,
resulta que u1 = u2 .

• Λ não é sobrejetiva pois dado vd∗∗ ∈ N (I − λA∗ ), não existe u ∈ N (I − λA) tal que
Λu = vd∗∗ , o que prova o desejado.

Observemos, ainda, que Λ é contı́nua posto que as dimensões envolvidas são finitas.
Assim, a aplicação

Λ ◦ P : H → N (I − λA∗ ),

é contı́nua e dim Im(Λ ◦ P ) é finita de onde concluı́mos, em virtude da observação 5.73,


que Λ ◦ P ∈ Lc (H). Definamos, a seguir, o seguinte operador

S = λA + (Λ ◦ P ) : H → H.

Então, S ∈ Lc (H). Afirmamos que

N (I − S) = {0}.

Com efeito, seja u ∈ H tal que u−Su = 0. Então, 0 = u−Su = u−λAu−(Λ◦P )(u) .
Mas, pelo item (b) u−λAu ∈ Im(I −λAu) = N (I −λA∗ )⊥ . Logo, u−λAu ∈ N (I −λA∗ )⊥
enquanto que (Λ ◦ P )u ∈ N (I − λA∗ )e, além disso, 0 = u − λAu − (Λ ◦ P )(u). Resulta
daı́ que

u − λAu = 0 e (λ ◦ P )u = 0.

Portanto, u ∈ N (I − λA) = 0 e pela injetividade de Λ resulta que u = 0, de onde


concluı́mos que N (I − S) = {0}. Aplicando-se o item (c) a este operador obtemos que
A ALTERNATIVA DE RIEZ-FREDHOLM 267

Im(I − S) = H. Desta forma, dado vd∗∗ ∈ H, existe u ∈ H tal que (I − S)u = vd∗∗ , ou
seja,

vd∗∗ = u − Su = u − λAu + (Λ ◦ P )u.

Mas, pelo item (b) temos que Im(I − λA) = [N (I − λA∗ )]⊥ e, portanto, u − λAu ∈
[N (I − λA∗ )]⊥ . Como vd∗∗ , (Λ ◦ P )u ∈ N (I − λA∗ ) temos que vd∗∗ − (Λ ◦ P )u ∈ N (I − λA∗ ).
Resulta daı́ e do fato que

[vd∗∗ − (Λ ◦ P )u] − (u − λAu) = 0,

que vd∗∗ −(Λ◦P )u = 0, ou seja, vd∗∗ = (Λ◦P )u, o que é um absurdo posto que já mostramos
que não existe v ∈ N (I − λA) tal que Λv = vd∗∗ . Tal contradição veio da suposição que
d < d∗ . Logo, d∗ ≤ d. Seja, agora,

d∗∗ = dim N (I − λA∗∗ ).

Usando o mesmo raciocı́nio anterior obtemos que d∗∗ ≤ d∗ . Porém, como A∗∗ = A
resulta que N (I − λA∗∗ ) = N (I − λA), o que implica que d = d∗∗ . Logo, d ≤ d∗ .
Concluı́mos, então, que d = d∗ , o que encerra a prova. 2

Corolário 5.82 Sejam A ∈ Lc (H) e λ ∈ C, λ 6= 0. Então:


(i) Cada uma das equações

(I) u − λAu e (II) v − λA∗ v = z,

tem soluções únicas u, v para cada w, z ∈ H, ou ambas as equações

(III) φ − λAφ = 0 e (IV ) ψ − λA∗ ψ = 0,

tem soluções não nulas, sendo o número de soluções linearmente independentes, finito, e
o mesmo para ambas as equações.
(ii) A equação (I) tem pelo menos uma solução se, e somente se, w é ortogonal a
todas as soluções ψ de (IV )
(iii) A equação (II) tem pelo menos uma solução se, e somente se, z é ortogonal a
todas as soluções φ de (III).
268 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Demonstração: (i) Suponhamso que (I) e (II) não tenham soluções únicas para algum
w, z ∈ H. Então, existem u1 , u2 soluções de (I) e v1 , v2 soluções de (II) tais que u1 6= u2
e v1 6= v2 . Definamos: u = u1 − u2 e v = v1 − v2 . Então, u, v 6= 0 e u e v são
soluções de (III) e (IV ), respectivamente. Portanto (III) e (IV ) admitem soluções não
nulas. Além disso, pelo teorema 5.81 (a) e (d), temos que N (I − λA) possui dimensão
finita e dim[N (A − λI)] = dim[N (I − λA∗ )]. Logo, o número de soluções linearmente
independentes é finito e o mesmo para ambas as equações.
(ii) Pelo item (b) do teorema 5.81 temos que Im(I − λA) é fechado e Im(I − λA) =
N (I−λA∗ )⊥ . Assim, a equação (I) admite solução ⇔ w ∈ Im(I−λA) ⇔ w ∈ N (I−λA∗ )⊥
⇔ w ⊥ N (I − λA∗ ) ⇔ w é ortogonal a toda solução de (IV ).
(iii) Lembrando que A∗ ∈ Lc (H) e A∗∗ = A, concluı́mos, em virtude do teorema 5.81
(b) que Im(I − λA∗ ) é fechado e Im(I − λA∗ ) = N (I − λA∗∗ )⊥ = N (I − λA)⊥ . Assim, a
equação (II) admite solução ⇔ v ∈ Im(I − λA)⊥ ⇔ v ⊥ N (I − λA) ⇔ v é ortogonal a
toda solução de (III).
2

Observação 5.83 No caso de A ser um operador compacto e simétrico e portanto A =


A∗ , o corolário 5.82 é uma conseqüência do teorema 5.76. Com efeito, neste caso o
corolário 5.82 fica assim:
Seja A ∈ Lc (H), simétrico e λ ∈ C tal que λ 6= 0. Então:
(i) u − λAu = v possui solução única para cada v ∈ H, ou a equação u − λAu = 0
possui solução não nula e o número de soluções linearmente independentes é finito.
(ii) A equação u − λAu = v possui solução se, e somente se, v é ortogonal a todas as
soluções de u − λAu = 0.

Demonstração:
Como A é compacto simétrico temos pelo teorema 5.66 que existe {λν }ν∈N ⊂ R tal
que tal seqüência contém todos os auto valores de A.
1
(i) Se λ 6= λν
, para todo ν ∈ N, temos, pelo teorema 5.76 que u − λAu = v possui
1 1
solução única para cada v ∈ H. Se λ = λν 0
para algum ν0 , temos que u − λν0
Au = 0,
para u = vν0 6= 0 e o número de soluções linearmente independentes é finito posto que
1
dim N (I − λν0
A) é finito.
1 1
(ii) Se λ = λν 0
, para algum ν0 , o resultado decorre do teorema 5.76. Se λ 6= λν
,
OPERADORES NÃO LIMITADOS 269

para todo ν ∈ N, temos que u − λAu = v possui uma única solução e u − λAu = 0
não possui solução diferente da trivial, pois, {λν }ν∈N coleciona todos os auto-valores não
nulos. Assim, decorre trivialmente o resultado.
2

Observação 5.84 Convém observar que se E e F são espaços de Banach, então a


aplicação

ψ : L(E, F ) → L(F 0 , E 0 )
A 7→ A∗ ,

onde

hv, AuiF 0 ,F = hA∗ v, uiE 0 ,E , para todo u ∈ D(A) e v ∈ D(A∗ ),

é linear. Igualmente, se H é um espaço de Hilbert, e portanto um espaço de Banach


reflexivo, a aplicação

φ : L(H, H 0 ) → L(H 0 , H)
A 7→ A∗ ,

também é linear. No entanto, ao identificarmos H com o seu dual H 0 a aplicação

φ : L(H) → L(H)
A 7→ A∗ ,

passa a ser anti-linear, posto que devido a essa identificação temos que hu0 , viH 0 ,H =
(u, v)H , para todo u ∈ H 0 e v ∈ H, e o produto interno é anti-linear na segunda compo-
nente. Desta forma é necessário tomarmos o cuidado quando identificarmos H com H 0
pois, neste caso, (λA)∗ = λA∗ , para todo λ ∈ C.

5.9 Operadores Não Limitados


No que segue estaremos considerando H um espaço de Hilbert.

Definição 5.85 Diremos que uma aplicação A : H → H é um operador de H se A é


linear e A está definido num subespaço vetorial D(A) de H.
270 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Definição 5.86 Sejam A e B dois operadores de H.


(i) Diremos que A é igual a B se D(A) = D(B) e Au = Bu, para todo u ∈ D(A).
Neste caso escrevemos A = B.
(ii) Diremos que A é uma extensão de B à D(A), e escrevemos A ⊇ B, ou que B é
uma restrição de A à D(B), e escrevemos B ⊆ A, se D(B) ⊂ D(A) e Au = Bu, para
todo u ∈ D(B).

Observemos que se A e B são operadores de H, então (A + B) e A ◦ B também são


operadores de H cujos domı́nios são, respectivamente

D(A + B) = D(A) ∩ D(B) e D(A ◦ B) = {u ∈ D(B); Bu ∈ D(A)},

que são subespaços vetoriais de H.

Proposição 5.87 Sejam E e F espaços de Banach, D(A) subespaço de E e A : D(A) ⊂


E → F um operador linear limitado. Então, existe um único operador à : E → F , linear
e limitado, extensão de A à D(A), e tal que ||Ã|| = ||A||.

Demonstração: Notemos que se u ∈ D(A), então existe {un }n∈N ⊂ D(A) tal que
un → u em E e, portanto, {un }n∈N é de Cauchy em E. Por outro lado, pela linearidade
e limitação de A, temos,

||Aum − Aun ||F + ||A(un − um )||F ≤ ||A|| ||um − un ||E → 0, quando n, m → +∞.

Assim, pela completude de E, existe um único v ∈ F tal que Aun → v em F . Com


isso em mente, definamos a seguinte aplicação:

à : D(A) → F
u 7→ Ãu = v = lim A(un ), onde lim un = u.
n→+∞ n→+∞

Notemos que

• Ã está bem definida pois se {un }, {vn } ⊂ D(A) são tais que un → u e vn → v em E,
então, un −vn → 0 e, pela linearidade e limitação de A, A(un −vn ) = Aun −Avn → 0
em F . Logo, lim Aun = lim Avn .
n→+∞ n→+∞
OPERADORES NÃO LIMITADOS 271

• Ã é linear pois se λ1 , λ2 ∈ C (corpo associado ao espaço E) e u, v ∈ D(A), então,


se un → u e vn → v em E temos que λ1 un + λ2 vn → λ1 u + λ2 v em E, e, portanto,

Ã(λ1 u + λ2 v) = lim A(λ1 un + λ2 vn ) = λ1 lim Aun + λ2 lim Avn


n→+∞ n→+∞ n→+∞

= λ1 Ãu + λ2 Ãv.

• Ã ⊆ Ã pois D(A) ⊂ D(A) e, além disso, se u ∈ D(A), então un = u, para todo


n ∈ N é tal que un → u em E. Logo,

Ãu = lim Aun = lim Au = Au.


n→+∞ n→+∞

• Ã é limitada. Com efeito, seja u ∈ D(A). Então, existe {un } ⊂ D(A) tal que
un → u em E e,

||Aun || ≤ ||A|| ||un ||, para todo n ∈ N. (5.162)

Mas, Aun → Ãue, portanto, ||Aun || → ||Ãu||. Logo, tomando-se o limite em (5.162)
quando n → +∞, obtemos

||Ãu|| ≤ ||A|| ||u||, para todo u ∈ D(A). (5.163)

Resta-nos provar que

• ||Ã|| = ||A||. De fato, de (5.163) temos que ||Ã|| ≤ ||A||. Por outro lado,

||Ãu|| ||Ãu|| ||Au||


||Ã|| = sup ≥ sup = sup = ||A||,
u∈D(A),u6=0 ||u|| u∈D(A),u6=0 ||u|| u∈D(A),u6=0 ||u||

ou seja, ||Ã|| ≥ ||A||, de onde concluı́mos que ||Ã|| = ||A||.

Então, Ã é um operador nas condições desejadas. resta-nos mostrar que é único. Com
efeito, seja A1 um operador linear de E em F , limitado, extensão de A à D(A) e tal que
||A|| = ||A1 ||. Então, A1 u = Au, para todo u ∈ D(A) e, portanto, A1 u = Ãu, para
todo u ∈ D(A). Logo, se u ∈ D(A), existe {un } ⊂ D(A) tal que un → u em E, e,
consequentemente,

A1 u = A1 ( lim un ) = lim A1 un = lim Aun = Ãu,


n→+∞ n→+∞ n→+∞

o que prova que A1 u = Ãu, para todo u ∈ D(A).


2
272 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Proposição 5.88 Sejam H um espaço de Hilbert e A : D(A) ⊂ H → H um operador de


H limitado. Então A possui uma extensão  linear e limitada, definida em todo H, tal
que ||Â|| = ||A||.

Demonstração: Se D(A) = H, então a conclusão segue da proposição 5.87.



Se D(A) 6= H, então D(A) 6= {0} e como D(A) é um subespaço fechado de H
podemos escrever

H = D(A) ⊕ [D(A)]⊥ .

Sendo assim, cada u ∈ H pode ser escrito de maneira única como u = v + w, onde
v ∈ D(A) e w ∈ [D(A)]⊥ . Definamos a seguinte aplicação:

 : H → H
u 7→ Âu = Ãv,

onde à é a extensão de A à D(A) dada pela proposição 5.87 e u = v + w, v ∈ D(A)


e w ∈ [D(A)]⊥ . Provaremos, a seguir, que  está bem definida. Com efeito, sejam
u1 , u2 ∈ H com u1 = u2 . Então, u1 = v1 + w1 e u2 = v2 + w2 , reprentações únicas,
e pelo fato que u1 = u2 resulta que v1 = v2 e, conseqüentemente, Ãv1 = Ãv2 , o que
prova que  está, de fato, bem definida. Provaremos, agora, que  é linear. Para issso
sejam u1 , u2 ∈ H e λ1 , λ2 ∈ C. Então, conforme viimos anteriormente u1 = v1 + w1 e
u2 = v2 + w2 , e, portanto, λ1 u1 + λ2 u2 = (λ1 v1 + λ2 v2 ) + (λ1 w1 + λ2 w2 ). Logo,

Â(λ1 u1 + λ2 u2 ) = Ã(λ1 v1 + λ2 v2 ) = λ1 Ãv1 + λ2 Ãv2 = λ1 Âu1 + λ2 Âu2 ,

o que prova a linearidade de Â. Além disso, notemos que  é limitado pois se u ∈ H
então podemos escrever u = v + w e ||u||2 = (v + w, v + w) = ||v||2 + ||w||2 , ou seja,
¡ ¢1/2
||u|| = ||v||2 + ||w||2 .

Logo,

||Âu|| = ||Ãv|| ≤ ||Ã|| ||v|| = ||Ã|| [||v||2 ]1/2


¡ ¢1/2
≤ ||Ã|| ||v||2 + ||w||2 = ||Ã|| ||u||,

ou seja

||Âu|| ≤ ||Ã|| ||u||, (5.164)


OPERADORES NÃO LIMITADOS 273

o que prova que  é limitado. Finalmente de (5.164) resulta que

||Â|| ≤ ||Ã|| = ||A||.

Por outro lado,

||Âu|| ||Âu|| ||Au||


||Â|| = sup ≥ sup = sup = ||A||,
u∈H,u6=0 ||u|| u∈D(A),u6=0 ||u|| u∈D(A),u6=0 ||u||

ou seja, ||Â|| ≥ ||A||, de onde concluı́mos que ||Â|| = ||A||, e encerra a prova.
2

Teorema 5.89 (Hellinger-Toeplitz) Se A é um operador de H com D(A) = H e A é


simétrico, isto é, (Au, v) = (u, Av), para todo u, v ∈ H, então A é limitado.

Demonstração: Suponhamos, por contradição, que A não seja limitado, isto é, para
todo C > 0, existe uC ∈ H, uC 6= 0 e tal que ||AuC || > C ||uC ||, pois se uC = 0 então
AuC = 0 e, portanto, ||AuC || = C||uC || = 0. Em particular, se C = n, n ∈ N∗ , temos que
existe un ∈ H tal que
||A(un )||
> n, para todo n ∈ N∗ .
||un ||
un
Definindo-se vn = ||un ||
, para todo n ∈ N∗ , então, do exposto acima

Existe {vn } ⊂ H tal que ||vn || = 1 e ||Avn || > n, para todo n ∈ N∗ . (5.165)

Definamos, para cada n ∈ N∗ , o seguinte funcional

fn : H → C
u 7→ fn (u) = (u, Avn ).

Temos,

|fn (u)| = |(u, Avn )| ≤ ||Avn || ||un ||, para todo u ∈ H,

o que implica que, para cada n ∈ N∗ , fn é um funcional linear e contı́nuo. Além disso,
pela simetria de A, obtemos

|fn (u)| = |(u, Avn )| = |(Au, vn )| ≤ ||Au|| ||vn || = ||Au||, para todo u ∈ H,
274 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

ou seja, a seqüência {fn } é pontualmente limitada. Assim, pelo Teorema de Banach-


Steinhaus (Teorema 2.11) existe C > 0 tal que

||fn ||H 0 ≤ C, para todo n ∈ N∗ .

Então,

||Avn ||2 = (Avn , Avn ) = fn (Avn ) ≤ ||fn || ||Avn || ≤ C ||Avn ||, para todo n ∈ N∗ ,

ou seja,

||Avn || ≤ C, para todo n ∈ N∗ tal que Avn 6= 0.

Mas, se Avn = 0 então ||Avn || = 0 < C, e, desta forma

||Avn || ≤ C, para todo n ∈ N∗ . (5.166)

De (5.165) e (5.166) resulta que

n < ||Avn || ≤ C, para todo n ∈ N∗ ,

isto é, n < C, para todo n ∈ N∗ , o que é uma contradição. Isto encerra a prova. 2

Como estamos interessados nos operadores auto-adjuntos (simétricos) e não limitados,


que é o caso dos operadores diferenciais, como conseqüência do teorema 5.89 nos vemos
obrigados a trabalhar com operadores que estão definidos num subespaço próprio de H.
Motivados pelo caso limitado onde o adjunto satisfaz a relação

(Au, v) = (u, A∗ v), para todo u, v ∈ H,

definiremos o adjunto de um operador não necessariamente limitado, definido em um


subespaço próprio de H.
Seja A um operador de H com domı́nio D(A) denso em H. Denotaremos por D(A∗ )
o seguinte conjunto

D(A∗ ) = {v ∈ H; existe v ∗ ∈ H tal que (Au, v) = (u, v ∗ ), para todo u ∈ D(A)}.(5.167)

Do fato de D(A) ser denso em H concluı́mos que para cada v ∈ D(A∗ ), existe um
único v ∗ ∈ H tal que (Au, v) = (u, v ∗ ), para todo u ∈ D(A). Com efeito, suponhamos
que existe v ∈ D(A∗ ) para o qual existam v1∗ e v2∗ pertencentes a H tais que

(Au, v) = (u, v1∗ ) e (Au, v) = (u, v2∗ ), para todo u ∈ D(A).


OPERADORES NÃO LIMITADOS 275

Assim, (u, v1∗ ) = (u, v2∗ ), para todo u ∈ D(A), ou seja, (u, v1∗ − v2∗ ) = 0, para todo
u ∈ D(A). Pela densidade de D(A) em H vem que se u ∈ H, existe {un } ⊂ D(A) tal
que un → u quando n → +∞. Como (un , v1∗ − v2∗ ) = 0, para todo n ∈ N, segue que,
na situação limite obtemos (u, v1∗ − v2∗ ) = 0, para todo u ∈ H. Em particular, tomando
u = v1∗ − v2∗ resulta que ||v1∗ − v2∗ || = 0 e, portanto, v1∗ = v2∗ . Sendo assim, para cada
v ∈ D(A∗ ) associamos um único v ∗ ∈ H satisfazendo

(Au, v) = (u, v ∗ ), para todo u ∈ D(A).

Além disso, D(A∗ ) 6= ∅ posto que 0 ∈ D(A∗ ) pois (Au, 0) = 0(u, 0), para todo u ∈
D(A). Mais além, D(A∗ ) é um subespaço vetorial de H. Com efeito, sejam v1 , v2 ∈ D(A∗ )
e λ1 , λ2 ∈ C. Então, existem v1∗ , v2∗ ∈ H tais que

(Au, v1 ) = (u, v1∗ ) e (Au, v2 ) = (u, v2∗ ), para todo u ∈ D(A).

Logo,

(Au, λ1 v1 + λ2 v2 ) = λ1 (Au, v1 ) + λ2 (Au, v2 )


= λ1 (u, v1∗ ) + λ2 (u, v2∗ )
= (u, λ1 v1∗ + λ2 v2∗ ), para todo u ∈ D(A).

Desta forma, para (λ1 v1 + λ2 v2 ) ∈ H, existe (λ1 v1∗ + λ2 v2∗ ) ∈ H tal que

(Au, λ1 v1 + λ2 v2 ) = (u, λ1 v1∗ + λ2 v2∗ ), para todo u ∈ D(A), (5.168)

o que implica que (λ1 v1 +λ2 v2 ) ∈ D(A∗ ), para todo v1 , v2 ∈ D(A∗ ) e para todo λ1 , λ2 ∈ C.
Do exposto, fica bem definida a seguinte aplicação:

A∗ : D(A∗ ) ⊂ H → H (5.169)
v 7→ A∗ v = v ∗ ,

onde (Au, v) = (u, v ∗ ), para todo u ∈ D(A), que é linear pois, de (5.168) resulta que

A∗ (λ1 v1 + λ2 v2 ) = λ1 v1∗ + λ2 v2∗ , para todo v1 , v2 ∈ D(A∗ ) e λ1 , λ2 ∈ C,

e pelo fato de A∗ v1 = v1 e A∗ v2 = v2 segue que

A∗ (λ1 v1 + λ2 v2 ) = λ1 A∗ v1 + λ2 A∗ v2 , para todo v1 , v2 ∈ D(A∗ ) e λ1 , λ2 ∈ C.

O operador A∗ : D(A∗ ) ⊂ H → H definido em (5.169) é denominado operador adjunto


de A. Note que se A∗ é adjunto de A, então:

(Au, v) = (u, A∗ v), para todo u ∈ D(A) e para todo v ∈ D(A∗ ). (5.170)
276 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Proposição 5.90 Sejam A e B operadores de H densamente definidos e A∗ e B ∗ os


adjuntos de A e B, respectivamente. Então, as seguintes propriedades são verificadas,
supondo-se que D(A + B) e D(AB) são densos em H.

(i) (λA)∗ = λA∗ , para todo λ ∈ C.


(ii) A∗ + B ∗ ⊆ (A + B)∗ .
(iii) B ∗ A∗ ⊆ (AB)∗ .
(iv) Se A ⊆ B então B ∗ ⊆ A∗ .

Demonstração: (i) Sejam λ ∈ C∗ , u ∈ D(A) e v ∈ D(A∗ ). Então,

((λA)u, v) = (λ Au, v) = λ(Au, v) = λ(u, A∗ v)


= (u, λA∗ v) = (u, (λA∗ v)), para todo u ∈ D(A) e v ∈ D(A∗ ).

Por outro lado,

((λA)u, v) = (u, (λA∗ )v), para todo u ∈ D(A) e v ∈ D((λA)∗ ).

Mas,

D((λA)∗ ) = {v ∈ H; existe v ∗ ∈ H tal que (λAu, v) = (u, v ∗ ), para todo u ∈ D(A)}


= {v ∈ H; existe v ∗ ∈ H tal que (Au, λv) = (u, v ∗ ), para todo u ∈ D(A)}
z
= { ∈ H; existe z ∗ ∈ H tal que (Au, z) = (u, v ∗ ), para todo u ∈ D(A)}
λ
1
= D(A∗ ) = D(A∗ ).
λ

Desta forma, D((λA)∗ ) = D(A∗ ) e, portanto,

((λAu), v) = (u, (λA∗ )v), para todo u ∈ D(A), v ∈ D(A∗ ),


((λAu), v) = (u, (λA)∗ v), para todo u ∈ D(A), v ∈ D(A∗ ),

Sendo assim,
¡ ¢
u, [(λA∗ ) − (λA)∗ ]v = 0, para todo u ∈ D(A), v ∈ D(A∗ ).

Pela densidade de D(A) em H concluı́mos que

λA∗ v = (λA)∗ v, para todo v ∈ D(A∗ ),


OPERADORES NÃO LIMITADOS 277

ou seja, λA∗ = (λA)∗ , para todo λ 6= 0. Se λ = 0 temos que λA = 0 e, portanto,


(λA)∗ = 0. Também λA∗ = 0 e daı́, trivialmente, temos que λA∗ = (λA)∗ .
(ii)

D(A∗ + B ∗ ) = D(A∗ ) ∩ D(B ∗ )


= {v ∈ H; existem v1∗ , v2∗ ∈ H tais que (Au, v) = (u, v1∗ ), para todo u ∈ D(A)
e (Bu0 , v) = (u0 , v2∗ ), para todo u0 ∈ D(B)}.

Seja, então, v ∈ D(A∗ + B ∗ ). Logo, existem v1∗ , v2∗ ∈ H tais que

(Au, v) = (u, v1∗ ), para todo u ∈ D(A), e


(Bu, v)(u, v2∗ ), para todo u ∈ D(B).

Em particular, se u ∈ D(A) ∩ D(B), temos que

(Au, v) = (u, v1∗ ) e (Bu, v) = (u, v2∗ ).

Consequentemente,

((A + B)u, v) = (Au, v) + (Bu, v) = (u, v1∗ ) + (u, v2∗ )


= (u, v1∗ + v2∗ ), para todo u ∈ D(A) ∩ D(B),

o que implica que v ∈ D((A+B)∗ ). Resulta daı́ se v ∈ D(A∗ +B ∗ ) então v ∈ D((A+B)∗ ),


ou seja, D(A∗ + B ∗ ) ⊂ D((A + B)∗ ). Além disso, se v ∈ D((A + B)∗ ),

((A + B)u, v) = (u, v1∗ + v2∗ ) = (u, A∗ v + B ∗ v) (5.171)


= (u, (A∗ + B ∗ )v), para todo u ∈ D(A + B).

Por outro lado,

((A + B)u, v) = (u, (A + B)∗ v), para todo u ∈ D(A + B). (5.172)

Como existe (A + B)∗ , temos que D(A + B) é denso em H e, portanto, de (5.171) e


(5.172) concluı́mos que

(A + B)∗ v = (A∗ + B ∗ )v, para todo v ∈ D(A∗ + B ∗ ).

Assim,

D(A∗ + B ∗ ) ⊂ D((A + B)∗ ) e (A + B)∗ v = (A∗ + B ∗ )v, para todo v ∈ D(A∗ + B ∗ ),


278 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

de onde concluı́mos que A∗ + B ∗ ⊆ (A + B)∗ .


(iii) Temos que

D(B ∗ A∗ ) = {v ∈ D(A∗ ); A∗ v ∈ D(B ∗ )}


= {v ∈ H; existem vA∗ , vB∗ ∈ H tais que (Au, v) = (u, vA∗ ), para todo u ∈ D(A) e
(Bu, A∗ v) = (u, vB∗ ), para todo u ∈ D(B)}.

Afirmamos que

D(B ∗ A∗ ) ⊂ D((AB)∗ ).

Com efeito, seja v ∈ D(B ∗ A∗ ). Então, existem vA∗ , vB∗ ∈ H tais que

(Au, v) = (u, vA∗ ) para todo u ∈ D(A) e (Bu, A∗ v) = (u, vB∗ ), para todo u ∈ D(B).

Em particular, se u ∈ D(B) é tal que Bu ∈ D(A), temos que

(A(Bu)), v) = (Bu, vA∗ ) = (Bu, A∗ v) = (u, vB∗ ) = (u, B ∗ (A∗ v)),

ou seja,

((AB)u, v) = (u, (B ∗ A∗ )v), para todo u ∈ D(B) tal que Bu ∈ D(A). (5.173)

Logo, se v ∈ D(B ∗ A∗ ) então v ∈ D((AB)∗ ). Além disso, se v ∈ D(B ∗ A∗ ), temos de


(5.173) que

((AB)u, v) = (u, (B ∗ A∗ )v), para todo u ∈ D(AB). (5.174)

Por outro lado,

((AB)u, v) = (u, (AB)∗ v), para todo u ∈ D(AB). (5.175)

Portanto, de (5.174) e (5.175) e do fato que D(AB) é denso em H, pois existe (AB)∗ ,
vem que (AB)∗ v = (B ∗ A∗ )v, para todo v ∈ D(B ∗ A∗ ). Logo,

D(B ∗ A∗ ) ⊂ D((AB)∗ ) e (AB)∗ v = (B ∗ A∗ )v, para todo v ∈ D(B ∗ A∗ ),

o que prova que B ∗ A∗ ⊆ (AB)∗ .


OPERADORES NÃO LIMITADOS 279

(iv) Suponhamos que A ⊆ B, ou seja, D(A) ⊂ D(B) e Bu = Au, para todo u ∈ D(A).
Então,

D(A∗ ) = {v ∈ H; existe v ∗ ∈ H tal que(Au, v) = (u, v ∗ ), para todo u ∈ D(A)},


D(B ∗ ) = {v ∈ H; existe v ∗ ∈ H tal que (Bu, v) = (u, v ∗ ), para todo u ∈ D(B)}.

Seja v ∈ D(B ∗ ). Então, existe v ∗ ∈ H tal que (Bu, v) = (u, v ∗ ), para todo u ∈ D(B)
e, portanto, em particular, (Bu, v) = (u, v ∗ ), para todo u ∈ D(A). Como Bu = Au, para
todo u ∈ D(A) temos que

(Au, v) = (u, v ∗ ), para todo u ∈ D(A),

isto é, v ∈ D(A∗ ). Além disso, se v ∈ D(B ∗ ),

(Bu, v) = (u, v ∗ ) = (u, B ∗ v), para todo u ∈ D(B),

e, portanto,

(Au, v) = (u, B ∗ v), para todo u ∈ D(A). (5.176)

Por outro lado,

(Au, v) = (u, A∗ v), para todo u ∈ D(A). (5.177)

De (5.176) e (5.177) e do fato que D(A) é denso em H concluı́mos que A∗ v = B ∗ v,


para todo v ∈ D(B ∗ ). Logo,

D(B ∗ ) ⊂ D(A∗ ) e A∗ v = B ∗ v, para todo v ∈ D(B ∗ ),

o que implica que B ∗ ⊆ A∗ .


2

Definição 5.91 Dizemos que um operador A de H é fechado se {uν }ν∈N ⊂ D(A) verifica,
para algum u, v ∈ H, as condições

uν → u e Auν → v em H, então u ∈ D(A) e Au = v.

Proposição 5.92 Seja A um operador de H densamente definido. Então, A∗ é um op-


erador fechado.
280 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Demonstração: Sejam {vν } ⊂ D(A∗ ) e v, w ∈ H tais que

vν → v e A∗ vν → w em H.

Provaremos que v ∈ D(A∗ ) e A∗ v = w. Com efeito, como {vν } ⊂ D(A∗ ) temos que,
para cada ν ∈ N,

(Au, vν ) = (u, A∗ vν ), para todo u ∈ D(A). (5.178)

Por outro lado, como vν → v e A∗ vν → w em H, concluı́mos que

(Au, vν ) → (Au, v) e (u, A∗ vν ) → (u, w) em C. (5.179)

De (5.178) e (5.179) resulta que (Au, v) = (u, w), para todo u ∈ D(A) e A∗ v = w, o
que encerra a prova.
2

Denotaremos por H 2 ao produto cartesiano de H por H e por [u, v] os elemtos de H 2 ,


ou seja,

H 2 = H × H = {[u, v]; u, v ∈ H}.

Muniremos H 2 do produto interno

([u1 , v1 ], [u2 , v2 ])H 2 = (u1 , u2 )H + (v1 , v2 )H ; para todo [u1 , v1 ], [u2 , v2 ] ∈ H.

H 2 munido do produto interno acima é um espaço de Hilbert. Com efeito, seja


{wn }n∈N ⊂ H 2 uma seqüência de Cauchy. Então, wn = [un , vn ] e, além disso,

||wn − wm ||2H 2 = ([un − um ], [vn − vm ])H 2


= ||un − um ||2H + ||vn − vm ||2H .

Como ||wn − wm ||2H 2 → 0 quando n, m → +∞, temos que ||un − um ||H → 0 e ||vn −
vm ||H → 0 quando n, m → +∞. Logo, {un }n∈N e {vn }n∈N são seqüências de Cauchy em
H e, portanto, existem u, v ∈ H tais que un → u e vn → v quando n → +∞. Pondo-se
w = [u, v] concluı́mos que wn → w em H 2 uma vez que

||wn − w||2H 2 = ||[un , vn ] − [u, v]||2H 2


= ||[un − u, vn − v]||2H 2 = ||un − u||2H + ||vn − v||2H → 0, quando n → +∞.
OPERADORES NÃO LIMITADOS 281

Proposição 5.93 G(A) = {[u, Au]; u ∈ D(A)} é fechado em H 2 se, e somente se, A é
um operador fechado.

Demonstração: Suponhamos, inicialmente, que G(A) é fechado em H 2 e seja {un } ⊂


D(A) tal que un → u e Aun → v em H. Então,

([un , Aun ])n∈N ⊂ G(A) e [un , Aun ] → [u, v] em H 2 .

Pelo fato de G(A) ser fechado concluı́mos que [u, v] ∈ G(A), ou seja, u ∈ D(A) e
Au = v.
Reciprocamente, suponhamos que A seja um operador fechado e consideremos {wn }n∈N ⊂
G(A) tal que wn → w em H 2 . Logo, wn = [un , Aun ], onde un ∈ D(A), para todo n ∈ N e
w = [u, v] com un → u e Aun → v em H. Pelo fato e A ser fechado, u ∈ D(A) e v = Au.
Assim, [u, v] = w ∈ G(A).
2

Definição 5.94 Seja A um operador injetivo de H tal que D(A) seja denso em H. Dize-
mos que A é unitário se A∗ = A−1 , onde A−1 : Im(A) ⊂ H → H.

Proposição 5.95 Seja A um operador unitário de um espaço de Hilbert H. Então A é


uma isometria, e portanto, limitado.

Demonstração: Seja u ∈ D(A). Tendo em mente que Im(A) = D(A−1 ) = D(A∗ ) (pois
A é unitário), resulta que

||Au||2 = (Au, Au) = (u, A∗ (Au)) = (u, A−1 (Au)) = (u, u) = ||u||2 , para todo u ∈ D(A),

o que conclui o desejado. 2

Consideremos os operadores:
U : H2 → H2 V : H2 → H2
e (5.180)
[u, v] 7→ [v, u] [u, v] 7→ [v, −u]

Proposição 5.96 Considere os operadores definidos em (5.180). Então:

(i) U e V são operadores unitários de H 2 .


(ii) U V = −V U.
(iii) U 2 = I e V 2 = −I, onde I é o operador identidade de H 2 .
282 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Demonstração: (i) Observemos que tanto U quanto V são bijetivos e, além disso,

U −1 [u, v] = [v, u] e V −1 [u, v] = [−v, u], para todo [u, v] ∈ H 2 .

Por outro lado, sejam [u1 , v1 ], [u2 , v2 ] ∈ H 2 . Então,

(U [u1 , v1 ], [u2 , v2 ]) = ([v1 , u1 ], [u2 , v2 ])


= (v1 , u2 ) + (u1 , v2 ) = (u1 , v2 ) + (v1 , u2 )
¡ ¢
= ([u1 , v1 ], [v2 , u2 ]) = [u1 , v1 ], U −1 [u2 , v2 ] ,

ou seja,
¡ ¢
(U [u1 , v1 ], [u2 , v2 ]) = [u1 , v1 ], U −1 [u2 , v2 ] , para todo [u1 , v1 ], [u2 , v2 ] ∈ H 2 ,

o que implica que

D(U ∗ ) = H 2 = D(U −1 ) e U ∗ [u, v] = U −1 [u, v], para todo [u, v] ∈ H 2 .

Analogamente, sejam [u1 , v1 ], [u2 , v2 ] ∈ H 2 . Temos,

(V [u1 , v1 ], [u2 , v2 ]) = ([v1 , −u1 ], [u2 , v2 ])


= (v1 , u2 ) + (−u1 , v2 ) = (v1 , u2 ) + (u1 , −v2 ) = (u1 , −v2 ) + (v1 , u2 )
¡ ¢
= ([u1 , v1 ], [−v2 , u2 ]) = [u1 , v1 ], V −1 [u2 , v2 ] ,

isto é,
¡ ¢
(V [u1 , v1 ], [u2 , v2 ]) = [u1 , v1 ], V −1 [u2 , v2 ] , para todo [u1 , v1 ], [u2 , v2 ] ∈ H 2 ,

de onde deduzimos que

D(V ∗ ) = H 2 = D(V −1 ) e V ∗ [u, v] = V −1 [u, v], para todo [u, v] ∈ H 2 .

Portanto, U ∗ = U 1 e V ∗ = V −1 , o que prova o desejado.


(ii) Seja [u, v] ∈ H 2 . Temos

(U V )[u, v] = U (V ([u, v])) = U [v, −u] = [−u, v],


(−V U )[u, v] = −V (U [u, v]) = −V [v, u] = −[u, −v] = [−u, v],

de onde segue que U V = −V U .


OPERADORES NÃO LIMITADOS 283

(iii) Temos,

U 2 [u, v] = U (U [u, v]) = U [v, u] = [u, v], para todo [u, v] ∈ H 2 ,


V 2 [u, v] = V (V [u, v]) = V [v, −u] = [−u, −v] = −[u, v], para todo [u, v] ∈ H 2 ,

e, conseqüentemente, U 2 = I e V 2 = −I. 2

Proposição 5.97 Sejam A um operador de H tal que D(A) = H. Então,

[V (G(A))]⊥ = G(A∗ ),

onde V : H 2 → H 2 é o operador definido em (5.180).

Demonstração: Como A é um operador de H tal que D(A) é denso em H fica bem


definido o operador adjunto, carcterizado pela relação de adjunção

(Au, v) = (u, A∗ v), para todo u ∈ D(A) e para todo v ∈ D(A∗ ).

Portanto,

(Au, v) + (−u, A∗ v) = 0, para todo u ∈ D(A) e para todo v ∈ D(A∗ ),

ou seja,

([Au, −u], [v, A∗ v]) = 0 para todo u ∈ D(A) e para todo v ∈ D(A∗ ),

ou ainda, de (5.180),

(V [u, Au], [v, A∗ v]) = 0, para todo u ∈ D(A) e para todo v ∈ D(A∗ ). (5.181)

De (5.181) concluı́mos que V (G(A)) ⊥ G(A∗ ), isto é,

G(A∗ ) ⊂ [V (G(A))]⊥ . (5.182)

Por outro lado, se

w ∈ [V (G(A))]⊥ = {[v1 , v2 ] ∈ H 2 ; ([v1 , v2 ], [Au, −u]) = 0, para todo u ∈ D(A)},

temos que

w = [w1 , w2 ] e ([w1 , w2 ], [Au, −u]) = 0, para todo u ∈ D(A),


284 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

ou seja,

([Au, −u], [w1 , w2 ]) = 0, para todo u ∈ D(A).

Daı́ vem que

([Au, −u], [w1 , w2 ]) = 0 para todo u ∈ D(A).

Pela definição de A∗ temos que w1 ∈ D(A∗ ) e, além disso, w2 = A∗ w1 , isto é, w =


[w1 , w2 ] ∈ G(A∗ ). Assim,

[V (G(A))]⊥ ⊂ G(A∗ ). (5.183)

De (5.182) e (5.183) fica provado o desejado. 2

Observação 5.98 Se M é um subconjunto de H temos que M ⊥ = [M ]⊥ .


Com efeito, seja u ∈ [M ]⊥ . Então, (u, v) = 0 para todo v ∈ M e, portanto, (u, v) = 0,
para todo v ∈ M . Logo, u ∈ M ⊥ . Reciprocamente, se u ∈ M ⊥ , então (u, v) = 0 para todo
v ∈ M . Seja w ∈ M . Logo, existe {vν }ν∈N ⊂ M tal que vν → w e (u, vν ) = 0, para todo
ν ∈ N. Desta forma, (u, w) = 0. Como w foi tomado arbitrariamente em M , concluı́mos
que u ∈ [M ]⊥

Observação 5.99 Seja T uma isometria linear de H em H. Então, se M ⊂ H 2 , então


T (M ) = T (M ).
De fato, seja [u, v] ∈ T (M ). Então, existe [uν , vν ] ⊂ M tal que T [uν , vν ] → [u, v].
Mas, pelo fato de T ser uma isometria linear temos que

||T [uν , vν ] − T [uµ , vµ ]|| = ||T ([uν , vν ] − [uµ , vµ ])|| = ||[uν , vν ] − [uµ , vµ ]|| ,

para todo ν, µ ∈ N. Como {T [uν , vν ]}ν∈N é uma seqüência de cauchy, temos também que
{[uν , vν ]}ν∈N também o é e, portanto, existe [ũ, ṽ] ∈ H 2 tal que [uν , vν ] → [ũ, ṽ]. Pela
continuidade de T resulta que T [uν , vν ] → T [ũ, ṽ] e, pela unicidade do limite concluı́mos
que T [ũ, ṽ] = [u, v], onde [ũ, ṽ] ∈ M posto que é limite de uma seqüência de elementos de
M . Logo, [u, v] ∈ T (M ) e, portanto, T (M ) ⊂ T (M ).
Reciprocamente, seja [u, v] ∈ T (M ). Assim, [u, v] = T [ũ, ṽ], onde [ũ, ṽ] ∈ M , ou seja,
existe {[uν , vν ]}ν∈N ⊂ M tal que [uν , vν ] → [ũ, ṽ], e, portanto, T [uν , vν ] → T [ũ, ṽ] = [u, v].
Como {T [uν , vν ]}ν∈N ⊂ T (M ) resulta que [u, v] ∈ T (M ) e, por conseguinte, T (M ) ⊂
T (M ).
OPERADORES NÃO LIMITADOS 285

Pela proposição 5.97 e pelas observações (5.98)e (5.99) concluı́mos que


h i⊥ h i
V (G(A)) = V (G(A)) = G(A∗ ). (5.184)

Como G(A) é um subespaço de H 2 e V é um operador linear de H 2 temos que V (G(A))


é um subespaço de H 2 e, portanto, V (G(A)) é um subespaço fechado de H 2 . Assim,
podemos escrever
h i⊥
H 2 = V (G(A)) ⊕ V (G(A)) ,

ou ainda, da observação 5.99 e de (5.184) chegamos a seguinte identidade:

H 2 = V (G(A)) ⊕ G(A∗ ). (5.185)

Observação 5.100 Seja H um espaço de Hilbert e M e N subespaços fechados de H tais


que H = M ⊕ N . Se definirmos

H ª M = {PN u; u ∈ H}, (5.186)

então, N = H ª M.
Com efeito, seja w ∈ N . Então, PN w = w e, portanto, w ∈ H ª M . Reciprocamente,
seja v ∈ H ª M . Logo, existe u ∈ H tal que v = PN u ∈ N .

Observação 5.101 Seja H um espaço de Hilbert e M e N subespaços fechados de H tais


que H = M ⊕ N . Se T é um isomorfismo de H em H, então

H = T (M ) ⊕ T (N ).

De fato, seja w ∈ T (M ) + T (N ). Como T (M ) ⊂ H e T (N ) ⊂ H temos que T (M ) +


T (N ) ⊂ H + H = H. Portanto, w ∈ H, ou seja, T (M ) + T (N ) ⊂ H. Por outro lado,
seja w ∈ H. Pela sobrejetividade de T temos que existe u ∈ H tal que w = T u. Como
H = M ⊕ N , temos que u = vM + vN , para vM ∈ M e vN ∈ N . Logo, w = T u =
T (vN + vM ) = T (vM ) + T (vN ) ⊂ T (M ) + T (N ). Então, H ⊂ T (M ) + T (N ). Assim,

H = T (M ) + T (N ).

Além disso, T (M ) ∩ T (N ) = {0} pois como T (N ) e T (M ) são subespaços temos que


0 ∈ T (M ) ∩ T (N ). Mais ainda, se u ∈ T (M ) ∩ T (N ), então u = T (vM ) e u = T (vN ),
para algum vM ∈ M e vN ∈ N , ou seja, T (vM ) = T (vN ) = u. Pela injetividade de T
temos que vM = vN . Porém, como M ∩ N = {0} resulta que vN = vM = 0 e daı́, u = 0.
Logo H = T (M ) ⊕ T (N ).
286 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Observação 5.102 Pelas observações 5.98 e (5.99) temos que se M e N são subespaços
fechados de H, H = M ⊕M e V é um isomorfismo de H em H, então T (M ) = H ªT (N ).

Proposição 5.103 Seja A um operador injetivo de H tal que D(A) e Im(A) são densos
em H. Então, existe (A∗ )−1 e (A∗ )−1 = (A−1 )∗ .

Demonstração: Como A : D(A) ⊂ H → H e A−1 : Im(A) ⊂ H → H são densamente


definidos, então existem A∗ e (A−1 )∗ . Provaremos que existe (A∗ )−1 e, além disso, que
(A∗ )−1 = (A−1 )∗ . Com efeito, sejam v1 , v2 ∈ D(A∗ ) tais que A∗ v1 = A∗ v2 . Logo, pela
definição de A∗ temos que

(Au, v1 ) = (u, A∗ v1 ) e (Au, v2 ) = (u, A∗ v2 ), para todo u ∈ D(A),

o que implica que

(Au, v1 ) = (Au, v2 ), para todo u ∈ D(A),

ou seja, (Au, v1 − v2 ) = 0, para todo u ∈ D(A). Como Im(A) é denso em H, temos que
v1 = v2 , o que prova a injetividade de A∗ . Logo, existe (A∗ )−1 : Im(A) ⊂ H → H. Além
disso de (5.185) resulta que
³ ´ ¡ ¢
H 2 = V G(A−1 ) ⊕ G (A−1 )∗ . (5.187)

Provaremos que

G(A−1 ) = U (G(A)), (5.188)

onde U está definido em (5.180). De fato, seja [u, v] ∈ G(A−1 ). Então, u ∈ Im(A) e
v = A−1 u ∈ D(A), isto é, [u, v] = [Av, v], com v ∈ D(A), ou ainda, [u, v] = U [v, Av]
com v ∈ D(A). Logo, [u, v] ∈ U (G(A)). Por outro lado, seja [u, v] ∈ U (G(A)). Então,
[u, v] = [Aw, w], para algum w ∈ D(A). Pondo-se z = Aw resulta que z ∈ Im(A) e
w = A−1 z. Assim, [u, v] = [z, A−1 z], z ∈ Im(A), e, portanto, [u, v] ∈ G(A−1 ), o que
prova (5.188). Resulta daı́ que
³ ´ ³ ´
−1
V G(A ) = V U G(A) .

Pela observação 5.99 vem que

U G(A) = U (G(A)),
OPERADORES NÃO LIMITADOS 287

e, portanto,
³ ´
V G(A−1 ) = V (U (G(A))) = V U (G(A)),

e de (5.187) concluı́mos que

H 2 = U V (G(A)) ⊕ G((A−1 )∗ ).

Da observação 5.100 resulta que


¡ ¢
G (A−1 )∗ = H 2 ª U V (G(A)). (5.189)

Mas por (5.185), temos

H 2 = V (G(A)) ⊕ G(A∗ ).

Como U é um isomorfismo isométrico de H 2 em H 2 temos, em virtude da observação


5.102 que

U (G(A∗ )) = H 2 ª U V (G(A)). (5.190)

De (5.189) e (5.190) obtemos

G((A−1 )∗ ) = U G(A∗ ).

Mas,

G((A−1 )∗ ) = {[A∗ u, u]; para todo u ∈ D(A∗ )} = G((A∗ )−1 ),

o que nos leva a

G((A−1 )∗ ) = G((A∗ )−1 ),

ou seja,

D((A−1 )∗ ) = D((A∗ )−1 ) e (A−1 )∗ u = (A∗ )−1 u, para todo u ∈ D((A−1 )∗ ),

ou seja, (A∗ )−1 = (A−1 )∗ , o que encerra a prova. 2

Proposição 5.104 Seja A um operador fechado de H com domı́nio D(A) denso em H.


Então, D(A∗ ) é denso em H, portanto existe (A∗ )∗ = A∗∗ , e A∗∗ = A.
288 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Demonstração: Suponhamos, por contradição, que D(A∗ ) não seja denso em H. Então
D(A∗ ) 6= H e como

H = D(A∗ ) ⊕ [D(A∗ )]⊥ ,

resulta daı́ e da observação 5.98 que [D(A∗ )]⊥ 6= {0}. Logo, existe v 6= 0 tal que v ∈
[D(A∗ )]⊥ . Afirmamos que

[0, v] ∈ [V (G(A∗ ))]⊥ (5.191)

Com efeito, seja [u, v] ∈ V (G(A∗ )). Então, [u, v] = [A∗ z, −z], para algum z ∈ D(A∗ ).
Logo,

([0, v], [u, w]) = ([0, v], [A∗ z, −z]) = −(v, z) = 0, pois z ∈ D(A∗ ) e v ∈ [D(A∗ )]⊥ .

Desta forma, [0, v] ⊥ [u, w] para todo [u, w] ∈ V (G(A∗ )) o que prova (5.191).
Por (5.185) temos que

H 2 = V (G(A)) ⊕ G(A∗ ).

Mas, como A é fechado temos que G(A) = G(A), e, portanto

H 2 = V (G(A)) ⊕ G(A∗ ).

Além disso, como V é um isomorfismo isométrico de H 2 em H 2 resulta, pela observação


5.101, que

H 2 = V 2 (G(A)) ⊕ V (G(A∗ )).

Como V 2 = −I e G(A) é um subespaço de H 2 segue que

H 2 = G(A) ⊕ V (G(A∗ )). (5.192)

Logo, pelo fato de [0, v] ∈ H 2 e [0, v] ∈


/ [V (G(A∗ ))] posto que [0, v] ∈ [V (G(A∗ ))]⊥ ,
resulta de (5.192) que [0, v] ∈ G(A), ou seja, 0 ∈ D(A) e A0 = v. Contudo, como A é
linear temos que A0 = 0 e, portanto, v = 0, o que é um absurdo. Tal absurdo veio de fato
de supormos que D(A∗ ) não é denso em H. Conseqüentemente, D(A∗ ). Sendo assim,
existe (A∗ )∗ e denotaremos tal operador por A∗∗ . De ((5.185)) resulta que

H 2 = V (G(A∗ )) ⊕ G(A∗∗ ).
OPERADORES NÃO LIMITADOS 289

Contudo, como A é um operador fechado, então G(A∗ ) = G(A∗ ) e, assim,

H 2 = V (G(A∗ )) ⊕ G(A∗∗ ). (5.193)

De (5.192), (5.193) e da observação 5.100 concluı́mos que G(A) = G(A∗∗ ), ou seja,


D(A) = D(A∗∗ ) e A∗∗ u = Au, para todo u ∈ D(A), o que implica que A∗∗ = A. Isto
conclui a prova.
2

Proposição 5.105 Seja A um operador limitado de H com domı́nio D(A) denso em H.


Então, A∗ é limitado e D(A∗ ) = H.

Demonstração: Seja A um operador limitado de H tal que D(A) = H. Então, pela


proposição 5.87 existe um único Ã, operador limitado de H tal que D(Ã) = H e A ⊆ Ã.
Pela teoria desenvolvida na seção 5.6 para operadores limitados temos que (Ã)∗ é um
operador limitado de H e D((Ã)∗ ) = H. Além disso, da definição de operador adjunto
vem que

(Ãu, v) = (u, (Ã)∗ v), para todo u, v ∈ H.

Em particular, temos que

(Au, v) = (u, (Ã)∗ v), para todo u ∈ D(A) e para todo v ∈ H.

Assim, D(A∗ ) = H e

(u, A∗ v) = (u, (Ã)∗ v), para todo u ∈ D(A) e para todo v ∈ H.

Pela densidade de D(A) em H vem que A∗ v = (Ã)∗ v, para todo v ∈ H, ou seja,


A∗ = (Ã)∗ . Como (Ã)∗ é limitado segue que A∗ também o é. 2

Mostraremos na proposição, a seguir, algumas propriedades equivalentes quando o


operador A é fechado.

Proposição 5.106 Seja A um operador fechado de H cujo domı́nio D(A) é denso em


H. Então, as seguintes propriedades são equivalentes:

i) D(A) = H.
ii) A é limitado.
iii) D(A∗ ) = H.
iv) A∗ é limitado.
290 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Nestas condições se verifica ||A||L(H) = ||A∗ ||L(H)

Demonstração: i) ⇒ ii). A implicação é verdadeira pelo teorema do Gráfico fechado.


ii) ⇒ iii). A implicação é verdadeira pela proposição 5.105.
iii) ⇒ iv). Temos, pela proposição 5.92 que A∗ é fechado. De D(A∗ ) = H segue pelo
teorema do Gráfico Fechado que A∗ é limitado.
iv) ⇒ i). Pela proposição 5.104 temos que D(A∗ ) é denso em H e A∗∗ = A. Além
disso, como, por hipótese, A∗ é limitado, temos pela proposição 5.105 que A∗∗ é limitado
e D(A∗∗ ) = H. Como A∗∗ = A segue que D(A) = H.
Nestas condições, temos que A é limitado e D(A) = H e A∗ é limitado e D(A∗ ) = H.
Então, pela teoria desenvolvida na seção 5.6 resulta que ||A||L(H) = ||A∗ ||L(H) . 2

Proposição 5.107 Seja A : D(A) ⊂ H → H um operador de H tal que D(A) ⊂ H é


denso em H. Assim, A possui uma extensão linear fechada se, e somente se, D(A∗ ) ⊂ H
é denso em H.

Demonstração: (⇒) Suponhamos que o operador A : D(A) ⊂ H → H de H possua


uma extensão linear e fechada e denotemos tal extensão por Ã. Logo, A ⊆ Ã implica que
D(A) ⊂ D(Ã). Mas como D(A) é denso em H temos que D(Ã) também é denso em H.
Portanto, existe (Ã)∗ e (Ã)∗ ⊆ A∗ , de onde resulta que

D((Ã)∗ ) ⊂ D(A∗ ) (5.194)

Por outro lado, como à : D(Ã) ⊂ H → H é um operador linear e fechado com


domı́nio D(Ã) denso em H, segue pela proposição 5.104 que D((Ã)∗ ) ⊂ H é denso em H.
De (5.194) segue que D(A∗ ) é denso em H.
(⇐) Suponhamos, agora, que o operador A : D(A) ⊂ H → H de H seja tal que
D(A∗ ) ⊂ H é denso em H. Logo, existe A∗∗ e

(A∗ u, v) = (u, A∗∗ v), para todo u ∈ D(A∗ ) e para todo v ∈ D(A∗∗ ).

Provaremso que A∗∗ é uma extensão linear fechada de A. Com efeito, se v ∈ D(A),
então

(Av, u) = (v, A∗ u), para todo u ∈ D(A∗ ).


OPERADORES NÃO LIMITADOS 291

ou seja,

(A∗ u, v) = (u, Av), para todo u ∈ D(A∗ ).

Desta forma, dado v ∈ D(A), existe v ∗∗ = Av ∈ H tal que

(A∗ u, v) = (u, v ∗∗ ), para todo u ∈ D(A∗ ).

Portanto, v ∈ D(A∗∗ ) e A∗∗ v = v ∗∗ = Av. Isto mostra que D(A) ⊆ D(A∗∗ ) e


A∗∗ |D(A) = A. Concluı́mos, então, que A∗∗ é uma extensão de A. Como o adjunto é
fechado, A possui uma extensão linear fechada A∗∗ .
2

Corolário 5.108 Seja A : D(A) ⊂ H → H um operador linear com domı́nio D(A) denso
em H tal que A possui extensão linear fechada. Então A∗∗ é a menor delas.

Demonstração: Pela proposição 5.107, A∗∗ é uma extensão linear fechada de A. Para
provarmos que A∗∗ é a menor extensão linear fechada de A, tomemos B uma extensão
linear fechada de A e provemos que A∗∗ ⊆ B. Com efeito, pelo fato de B ser uma extensão
de A temos que D(A) ⊂ D(B). Por outro lado, como D(A) é denso em H, D(B) também
o é. Logo, B é um operador fechado de H com domı́nio D(B) denso em H. Logo, pela
proposição 5.104 tem-se que existe B ∗∗ e B ∗∗ = B. Além disso, como A ⊆ B, então,
B ∗ ⊆ A∗ (veja proposição 5.90(iv)) o que implica que A∗∗ ⊆ B ∗∗ = B, o que conclui a
prova.
2

Proposição 5.109 Seja A um operador de H com D(A) = H. Então A∗ é limitado e


D(A∗ ) é fechado em H.

Demonstração: (i) A∗ é limitado.

Suponhamos, por contradição, que A∗ não seja limitado. Então, existe uma sucessão
{vν }ν∈N de vetores de D(A∗ ) tal que

||vν || = 1 e ||A∗ vν || > ν, para todo ν ∈ N.


292 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Para cada ν ∈ N, seja fν : H → C definida por

hfν , ui = (Au, vν ), para todo u ∈ H.

Temos, entaõ, uma seqüência {fν }ν∈N de funcionais de H tais que dado ν ∈ N, tem-se

|hfν , ui| ≤ ||u|| ||A∗ vν || = Cν ||u||, para todo u ∈ H.

Assim,

|hfν , ui| ≤ Cν ||u||, para todo u ∈ H,

ou seja, para cada ν ∈ N, fν é uma forma linear limitada sobre H e da definição de fν


resulta que

|hfν , ui| ≤ ||Au|| ||vν || = ||Au||, para todo u ∈ H e para todo ν ∈ N.

Portanto, dado u ∈ H, existe uma constante K(u) tal que

|hfν , ui| ≤ K(u), para todo ν ∈ N.

Logo, pelo Teorema de Banach-Steinhaus temos que existe uma constante α > 0 tal
que

|hfν , ui| ≤ α, para todo u ∈ H e para todo ν ∈ N,

o que implica que

||fν ||L(H) ≤ α, para todo ν ∈ N.

Deste modo, como hfν , ui = (u, A∗ vν ), para todo u ∈ H, tomando u = A∗ vν resulta


que hfν , A∗ vν i = ||A∗ vν ||2 , o que implica
¿ À
A∗ vν
fν , ∗
= ||A∗ vν ||,
||A vν ||
e, portanto,

||A∗ vν || ≤ sup |hfν , ui| = ||fν ||L(H) ≤ α, para todo ν ∈ N.


||u||=1

Daı́ segue que

ν < ||A∗ vν || ≤ α, para todo ν ∈ N,


OPERADORES NÃO LIMITADOS 293

de onde resulta que N é limitado o que é um absurdo. Portanto, A∗ é limitado.


(ii) D(A∗ ) é fechado.
Com efeito, seja {vν }ν∈N uma seqüência de vetores de D(A∗ ) tal que vν → v em H.
Como A∗ é limitado tem-se

||A∗ vν − A∗ vµ || ≤ ||A∗ || ||vν − vµ || → 0, quando ν, µ → +∞.

Portanto, existe w ∈ H tal que {A∗ vν }ν∈N converge para w. Notando que A∗ é fechado,
segue que v ∈ D(A∗ ) e A∗ v = w, o que prova o desejado. 2

Definição 5.110 Dizemos que um operador A de H é simétrico se seu domı́nio D(A) é


denso em H e (Au, v) = (u, Av), para todo u, v ∈ D(A).

Proposição 5.111 Seja A um operador de H. Então A é simétrico se, e somente se,


A ⊆ A∗ .

Demonstração: (⇒) Suponhamos que A seja simétrico. Como D(A) = H, podemos


definir A∗ : D(A∗ ) ⊂ H → H, onde

D(A∗ ) = {v ∈ H; existe v ∗ ∈ H onde (Au, v) = (u, v ∗ ), para todo u ∈ D(A)}.

Se v ∈ D(A), temos que

(Au, v) = (u, Av), para todo u ∈ D(A),

pois, por hipótese, A é simétrico. Daı́ segue que v ∈ D(A∗ ) e Aast v = Av, ou seja,

D(A) ⊂ D(A∗ ) e A∗ |D(A) = A.

Isto prova que A ⊆ A∗ .


(⇐) Reciprocamente, suponhamos que A ⊆ A∗ . Logo, está hipótese já admite a
existência de A∗ como extensão de A bem como o fato de D(A) ser denso em H. Pela
definição de A∗ tem-se que

(Au, v) = (u, A∗ v), para todo u ∈ D(A) e para todo v ∈ D(A∗ ).

Em particular, se v ∈ D(A) ⊂ D(A∗ ), temos ainda que

(Au, v) = (u, A∗ v), para todo u ∈ D(A).


294 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Mas como A∗ |D(A) = A, segue que

(Au, v) = (u, Av), para todo u ∈ D(A),

de onde concluı́mos que (Au, v) = (u, Av), para todo u, v ∈ D(A), ou seja, A é simétrico.
Isto conclui a prova.
2

Corolário 5.112 Seja A : D(A) ⊂ H → H um operador de H. Se A é simétrico e


D(A) = H, então A = A∗ .

Demonstração: Como A é simétrico, A ⊆ A∗ . Mas, por hipótese, D(A) = H e,


conseqüentemente, D(A∗ ) = H. Portanto, A = A∗ . 2

Retomemos, agora, o Teorema de Hellinger-Toeplitz e vejamos que neste novo contexto


ele se torna trivial.

Proposição 5.113 (Hellinger-Toeplitz) Se A é um operador simétrico de H e D(A) =


H, então A é limitado.

Demonstração: Pela Proposição 5.109 segue que A∗ é limitado. Pelo corolário 5.112,
A∗ = A. Portanto A é limitado. 2

Uma outra aplicação é o teorema do Gráfico Fechado.

Teorema 5.114 (Gráfico Fechado) Seja A um operador de H com D(A) = H. Se A


é fechado, então A é limitado.

Demonstração: Como A é um operador de H com D(A) = H, pela Proposição 5.109


tem-se que A∗ é limitado e D(A∗ ) é fechado. Por outro lado, considerando que A é um
operador fechado com domı́nio D(A) = H denso em H, pela proposição 5.104 vem que
D(A∗ ) é denso em H e A∗∗ = A. Assim, D(A∗ ) é fechado e denso em H, o que implica
que D(A∗ ) = H, ou seja, A∗ : H → H é limitado. Pela proposição 5.109, A∗∗ é limitado
e como A∗∗ = A resulta que A é limitado.
2
OPERADORES NÃO LIMITADOS 295

Proposição 5.115 Se A : D(A) ⊂ H → H é simétrico, então A∗∗ existe e A∗∗ é


simétrico.

Demonstração: Se A é simétrico, então D(A) = H e D(A) ⊆ D(A∗ ) ⊆ H. Daı́ segue


que D(A∗ ) é denso em H e, portanto, A∗∗ existe. Além disso, como A∗ : D(A∗ ) ⊂ H → H
é fechado e D(A∗ ) = H temos, pela proposição 5.104, que A∗∗ existe e (A∗ )∗∗ = A∗∗∗ = A∗ .
Assim, A ⊆ A∗ , o que implica que A∗∗ ⊆ A∗ e, portanto, A∗∗ é simétrico. 2

Definição 5.116 Um operador A : D(A) ⊂ H → H é dito auto-adjunto quando existe


A∗ e A∗ = A.

Proposição 5.117 Se A é um operador simétrico de H e A é sobrejetivo, ou seja,


A(D(A)) = H, então A é auto-adjunto.

Demonstração: Como, por hipótese, já temos que A ⊆ A∗ , resta-nos mostrar que
D(A∗ ) ⊂ D(A). De fato, consideremos v ∈ D(A∗ ) e A∗ v = v ∗ ∈ H. Como A é sobrejetivo,
existe w ∈ D(A) tal que Aw = v ∗ . Resulta, para todo u ∈ D(A) que

(Au, v) = (u, A∗ v) = (u, v ∗ ) = (u, Aw) = (Au, w).

Portanto, (Au, v − w) = 0, para todo u ∈ D(A) e como A(D(A)) = H resulta que


(h, v − w) = 0, para todo h ∈ H, o que implica que v − w = 0, e, portanto, v = w ∈ D(A),
de onde concluı́mos que D(A∗ ) ⊆ D(A), o que conclui a prova.
2

Proposição 5.118 Seja A um operador auto-adjunto de H. Se A é inversı́vel, então sua


inversa A−1 é um operador auto-adjunto.

Demonstração: Mostramos na proposição 5.103 que se existem A−1 , (A−1 )∗ então


existe (A∗ )−1 e (A∗ )−1 = (A−1 )∗ . Sendo A = A∗ , será suficiente mostrarmos que existe
(A−1 )∗ , ou seja, D(A−1 ) é denso em H. Suponhamos o contrário, que D(A−1 ) não seja
denso em H. Então, em virtude do corolário 1.29, existe v 6= 0 em H tal que (Au, v) = 0,
para todo u ∈ D(A) (notemos que D(A−1 ) = Im(A)). Mas, então, (Au, v) = (u, 0), para
todo u ∈ D(A). Logo, v ∈ D(A∗ ) e A∗ v = Av = 0, o que acarreta a não existência de A−1 ,
296 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

pois A não é injetor, o que é um absurdo uma vez que A é inversı́vel. Esta contradição
veio do fato de supormos que D(A−1 ) não é denso em H. Assim, D(A−1 ) é denso em H
e portanto existe (A−1 )∗ , o que encerra a prova.
2

Observação 5.119 Se A é auto-adjunto, então A não possui uma extensão própria que
seja auto-adjunta. De fato, se B é auto-adjunto e A ⊆ B, então A∗ ⊇ B ∗ , isto é, A ⊇ B,
e, portanto, A = B.

Observação 5.120 Se A é auto-adjunto e λ ∈ R, então A + λI é auto-adjunto. Com


efeito, por hipótese, A = A∗ . daı́ segue que se v ∈ D(A), então,

((A + λI)u, v) = (Au, v) + (λ(u, v) = (u, Av) + (u, λv)


= (u, (A + λI)v), para todo u ∈ D(A),

o que implica que

A + λI é simétrico. (5.195)

Por outro lado, se v ∈ D((A + λI)∗ ), temos

((A + λI)u, v) = (u, (A + λI)∗ v), para todo u ∈ D(A),

o que implica

(Au, v) = (u, (A + λI)∗ v) − (u, λv)


= (u, (A + λI)∗ v − λv), para todo u ∈ D(A).

Daı́ segue que

v ∈ D(A) = D(A + λI) e Av = (A + λI)∗ v − λv ⇒ (A − λI)v = (A + λI)∗ v. (5.196)

De (5.195) e (5.196) resulta que (A + λI) = (A + λI)∗ .

5.10 Construção de Operadores Não Limitados


Sejam V e H espaços de Hilbert complexos, cujos produtos internos e normas denotare-
mos, respectivamente, por ((·, ·)), || · || e (·, ·), | · |, tais que

V ,→ H, (5.197)
CONSTRUÇÃO DE OPERADORES NÃO LIMITADOS 297

onde ,→ designa a imersão contı́nua de um espaço no outro. Suponhamos, também que

V é denso em H. (5.198)

Seja

a(·, ·) : V × V → C; (u, v) 7→ a(u, v), uma forma sesquilinear contı́nua. (5.199)

Definamos:

D(A) = {u ∈ V ; a forma antilinear v ∈ V 7→ a(u, v) é contı́nua (5.200)


com a topologia induzida por H} .

Em outras palavras, estamos colecionando em D(A) os elementos u ∈ V tais que a


forma antilinear

gu : V → C (5.201)
v 7→ gu (v) = a(u, v)

é contı́nua quando induzimos em V a topologia de H. Evidentemente D(A) 6= ∅ pois


0 ∈ D(A). Sendo V denso em H, podemos estender a aplicação (5.201) a uma aplicação

g˜u : H → C,

antilinear e contı́nua tal que

g˜u (v) = gu (v), para todo v ∈ V. (5.202)

Logo, pelo Teorema de Representação de Riesz, existe um único fu ∈ H tal que

g˜u (v) = (fu , v), para todo v ∈ H. (5.203)

Em particular, segue de (5.201), (5.202) e (5.203) que

a(u, v) = (fu , v), para todo v ∈ V. (5.204)

Desta forma, temos definida a aplicação

A : D(A) → H (5.205)
u 7→ Au = fu .
298 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Conseqüentemente, chegamos a uma nova caracterização para D(A), a saber:

D(A) = {u ∈ V ; existe f ∈ H que verifica a(u, v) = (f, v), para todo v ∈ V }. (5.206)

Com efeito, se u pertence a caracterização dada em (5.200), então, pelo que acabamos
de ver, u pertence a caracterização dada em (5.206). Reciprocamente, seja u ∈ V tal que
exista f ∈ H que verifique a(u, v) = (f, v), para todo v ∈ V . Provaremos que a aplicação
dada em (5.201) é contı́nua quando induzimos em V a topologia de H. Com efeito, temos

|gu (v)| = |a(u, v)| = |(f, v)| ≤ |f | |v|, para todo v ∈ V,

o que prova a continuidade de gu e a equivalência entre (5.200) e (5.206).


Desta nova carecterização vem que D(A), em verdade, é um subespaço de H. Evi-
dentemente 0 ∈ D(A). Sejam u1 , u2 ∈ D(A) e α1 , α2 ∈ C. Então, existem f1 , f2 ∈ H tais
que a(u1 , v) = (f1 , v) e a(u2 , v) = (f2 , v), para todo v ∈ V . Contudo, (α1 f1 + α2 f2 ) ∈ H
e como

a(α1 u1 + α2 u2 ) = α1 a(u1 , v) + α2 a(u2 , v) = (α1 f1 + α2 f2 , v), para todo v ∈ V,

resulta que (α1 u1 + α2 u2 ) ∈ D(A), o que prova a afirmação. Conseqüentemente de (5.204)


e (5.205) e do fato que D(A) é um subespaço vetorial fica definido um operador linear

A : D(A) → H
u 7→ Au,

onde

(Au, v) = a(u, v) para todo u ∈ D(A) e para todo v ∈ V. (5.207)

Notemos que se H tem dimensão finita, então a condição (5.198) é satisfeita se e


somente se V = H. Com efeito, se V = H nada temos a provar. Agora, se H tem
dimensão finita, então V também o tem e, neste caso, V é um subespaço fechado de H,
pois V é Hilbert e as topologias de V e H são equivalentes. Sendo V denso em H resulta
que V = H, o que prova o desejado. Neste caso, A será um operador linear limitado pois
de (5.207) e do fato que V ,→ H vem que

(Au, Au) = a(u, Au) ⇒ |Au|2 ≤ C1 ||u|| ||Au|| ≤ C2 |u| |Au|,

ou seja,

|Au| ≤ C2 |u|, para todo u ∈ H.


CONSTRUÇÃO DE OPERADORES NÃO LIMITADOS 299

Devido a este fato, já que estamos interessados em operadores A não limitados, no
que segue nesta seção, faremos a hipótese que H é de dimensão infinita e, portanto, V
também o será, já que se V tivesse dimensão finita então V = V (pois seria fechado) e
como V = H terı́amos que V = H, o que é um absurdo. Também, em toda esta seção,
faremos a hipótese que V , H e a(u, v) estão nas condições (5.197), (5.198) e (5.199). Neste
contexto, diremos que o operador A é definido pela terna {V, H; a(u, v)} e denotaremos
tal fato escrevendo:

A ←→ {V, H; a(u, v)} (5.208)

As propriedades interessantes de A aparecem quando a forma sesquilinear a(u, v), além


da continuidade satisfaz a condição de coercividade dada por

Existe uma constante α > 0 tal que (5.209)


|a(v, v)| ≥ α||v||2 , para todo v ∈ V.

Esta condição será fundamental na teoria que vamos construir ao longo das próximas
seções.

Teorema 5.121 Sejam V e H espaços de Hilbert com V ,→ H sendo V denso em H.


Se a(u, v) é uma forma sequilinear, contı́nua e coerciva em V , então, para cada f ∈ H,
existe um único u ∈ D(A) tal que Au = f .

Demonstração:
Pela caracterização de D(A) dada em (5.206) e do operador A dada em (5.207), os
problemas (A) e (B) abaixo
( (
Dado f ∈ H, existe u ∈ D(A) Dado f ∈ H, existe u ∈ V
(A) e (B)
tal que Au = f, tal que a(u, v) = (f, v), para todo v ∈ V,

são equivalentes. Com efeito:


(A) ⇒ (B). Seja f ∈ H. Então por (A) existe u ∈ D(A) ⊂ V tal que Au = f . Como
u ∈ D(A) então por (5.206) existe g ∈ H tal que a(u, v) = (g, v), para todo v ∈ V .
Contudo de (5.207) resulta que (Au, v) = a(u, v),para todo v ∈ V e, por transitividade,
vem então que (Au, v) = (g, v), para todo v ∈ V . Segue daı́, face a densidade de V em H
que Au = g. Logo, a(u, v) = (f, v), para todo v ∈ V .
300 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

(B) ⇒ (A). Seja f ∈ H. Então, por (B) existe u ∈ V tal que a(u, v) = (f, v), para
todo v ∈ V . Segue de (5.206) que u ∈ D(A) e de (5.207) que (Au, v) = (f, v), para
todo v ∈ V . Logo, pela densidade de V em H concluı́mos que Au = f , o que prova a
equivalência entre os problemas (A) e (B).
Como a(u, v) é uma forma sesquilinear contı́nua, então, de acordo com a teoria desen-
volvidade nas seções 5.2 e 5.3, existe um operador A ∈ L(V ) tal que

a(u, v) = ((Au, v)), para todo u, v ∈ V. (5.210)

Por outro lado, para cada f ∈ H, fixado, a forma antilinear

gf : V → C
v 7→ gf (v) = (f, v)

é contı́nua pois V ,→ H. Pelo Teorema de Representação de Riesz, existe um único


T f ∈ V tal que

gf (v) = ((T f, v)), para todo v ∈ V,

ou seja,

(f, v) = ((T f, v)), para todo v ∈ V. (5.211)

Segue imediatamente de (5.210) e (5.211) que os problemas (B) e (C) abaixo


( (
Dado f ∈ H, existe u ∈ V tal que Dado f ∈ H, existe u ∈ V tal que
(B) e (C)
a(u, v) = (f, v), para todo v ∈ V ((Au, v)) = ((T f, v)), para todo v ∈ V,

são equivalentes. Portanto, basta resolvermos um dos problemas (A), (B) ou (C), acima.
Em verdade, resolveremos o problema (C). Assim, o Teorema resultará se provarmos que

Dado f ∈ H, existe um único u ∈ V tal que Au = T f, (5.212)

ou, equivalentemente, que

A é um isomorfismo. (5.213)

É o que faremos a seguir. Temos de (5.210) que

|((Av, v))| = |a(v, v)| ≥ α ||v||2 , para todo v ∈ V, (5.214)


CONSTRUÇÃO DE OPERADORES NÃO LIMITADOS 301

onde α > 0 é a constante de coecividade de a(u, v). Logo, supondo que Av = 0 resulta
de (5.214) que v = 0, o que prova a injetividade do operador A. Provaremos, a seguir, a
sobrejetividade do mesmo. Antes, porém, provaremos que

AV é fechado. (5.215)

De fato, seja {vν }ν∈N uma sucessão de elementos de V e w ∈ V tais que

Avν → w em V quando ν → +∞. (5.216)

Segue (5.214) que, para todo ν, µ ∈ N, temos

|((Avν − Avµ , vν − vµ ))| ≥ α||vν − vµ ||2 ,

o que implica

||Avν − Avµ || ≥ α||vν − vµ ||. (5.217)

Contudo de (5.216) resulta que {Avν } é uma seqüência de Cauchy posto que é con-
vergente e de (5.217) vem então que {vν } também é de Cauchy em V . Logo, existe v ∈ V
tal que

vν → v em V quando ν → +∞. (5.218)

Pela continuidade de A concluı́mos que

Avν → Av em V quando ν → +∞. (5.219)

Logo, de (5.216) e (5.219), pela unicidade do limite, resulta que w = Av e portanto


AV é fechado, o que prova (5.215). Resulta daı́ e sendo V um espaço de Hilbert que
podemos escrever

V = AV ⊕ AV ⊥ .

Para concluirmos a demostração, basta provarmos que

AV ⊥ = {0}. (5.220)

Suponhamos, por contradição, que exista w ∈ AV ⊥ com w 6= 0. Então,

((Av, w)) = 0, para todo v ∈ V,


302 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

e, em particular, para v = Aw resulta que

0 = ((Aw, w)) ≥ α||w||2 ,

o que implica que w = 0, o que é uma contradição. Logo, fica provada a afirmação
em (5.220), o que prova que V = AV , ou seja, A é sobrejetor. Isto prova (5.213) e
conseqüentemente o teorema. 2

Observação 5.122 No decorrer da demonstração do teorema anterior, definimos uma


aplicação antilinear e contı́nua

gf : V → C (5.221)
v 7→ gf (v) = (f, v).

Pelo Teorema de Riesz vinha então a existência de um único T f ∈ V tal que

gf (v) = ((T f, v)), para todo v ∈ V.

Mais além, temos também que

||gf ||V 0 = ||T f ||.

Decorre daı́ e de (5.221) e em virtude de V ,→ H que

||T f || = ||gf ||V 0 = sup |gf (v)| = sup |(f, v)| (5.222)
v∈V ;||v||=1 v∈V ;||v||=1

≤ sup |f | |v| ≤ C sup |f | ||v|| = C |f |.


v∈V ;||v||=1 v∈V ;||v||=1

Do exposto, fica definida uma aplicação

T :H→V (5.223)
f 7→ T f,

onde

((T f, v)) = (f, v)), para todo v ∈ V.

Observamos que T é claramente linear e de (5.222) resulta que T é limitada, isto é,
T ∈ L(H, V ). Agora de (5.212) resulta que a solução do problema (A) acima mencionado
é da forma

u = A−1 T f. (5.224)

(vide esquema abaixo)


CONSTRUÇÃO DE OPERADORES-TNÃO LIMITADOS -A−1 303
H V V

f T f = Au u = A−1 T f

¾
A

Figura 5.2: Isomorfismo A

Corolário 5.123 (Lema de Lax-Milgram) Seja L(v) uma forma antilinear e contı́nua
em V e a(u, v) uma forma sesquilinear contı́nua e coerciva em V . Então, existe um único
u ∈ V tal que a(u, v) = L(v), para todo v ∈ V .

Demonstração: Sendo L(v) uma forma antilinear, existe, pelo Teorema de Repre-
sentação de Riesz, w ∈ V tal que

L(v) = ((w, v)), para todo v ∈ V..

Pondo,

u = A−1 w,

então,

L(v) = ((w, v)) = ((AA−1 w, v)) = ((Au, v)) = a(u, v),

conforme querı́amos demonstrar. 2

Proposição 5.124 Seja A um operador definido pela terna {V, H, a(u, v)} nas condições
(5.197), (5.198) e (5.199). Suponhamos também que a(u, v) verifica a condição de core-
cividade em (5.209). Então, D(A) é denso em H e A é um operador fechado de H.

Demonstração: Sendo H um espaço de Hilbert e D(A) um subespaço de H, podemos


escrever

H = D(A) ⊕ D(A)⊥ ,

já que D(A) = D(A)⊥ . Para concluirmos que D(A) é denso em H, basta provarmos que

D(A)⊥ = {0}. (5.225)


304 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Com efeito, seja f ∈ D(A)⊥ . Então,

(f, u) = 0 para todo u ∈ D(A). (5.226)

De acordo com o teorema 5.121, existe u0 ∈ D(A) tal que Au0 = f . Temos, de (5.226)
e de (5.207) que

0 = (f, u) = (Au0 , u) = a(u0 , u), para todo u ∈ D(A).

Em particular,

0 = a(u0 , u0 ) ≥ α||u0 ||2 ,

o que implica que u0 = 0 e conseqüentemente que f = 0. Logo, fica provado que D(A)⊥ ⊂
{0}. Como a outra inclusão é verificada trivialmente resulta (5.225) e, portanto, H =
D(A), o que prova a densidade de D(A) em H. Provaremos, a seguir, que A é um operador
fechado de H. Com efeito, seja {uν }ν∈N ⊂ D(A) tal que

uν → u em H e Auν = fν → f em H. (5.227)

Segue da observação 5.122, pela continuidade da aplicação T : H → V dada em (5.223)


que

T fν → T f em V. (5.228)

Mas, sendo A : V → V um isomorfismo contı́nuo, resulta, pelo Teorema da Aplicação


Aberta que A−1 : V → V é contı́nuo. Daı́ e de (5.228) vem que

A−1 T fν → A−1 T f em V,

e novamente pela observação 5.122 resulta que A−1 T fν = uν , e, portanto

uν → A−1 T f em V.

Mas, pela imersão V ,→ H, esta última convergência é válida em H, ou seja

uν → A−1 T f em H. (5.229)

De (5.227) e (5.229) pela unicidade do limite concluı́mos que

u = A−1 T f,
CONSTRUÇÃO DE OPERADORES NÃO LIMITADOS 305

o que acarreta, pela observação 5.122 que

u ∈ D(A) e Au = f.

Assi, A é um operador fechado de H e a demonstração fica concluı́da. 2

Denotaremos por a∗ (u, v) a forma sesquilinear adjunta de a(u, v), isto é

a∗ (u, v) = a(v, u). (5.230)

Temos que a∗ (u, v) é uma forma sesquilinear contı́nua de V × V e é também coeciva


desde que a(u, v) também o seja.
Por A∗ será denotado o operador definido pela terna {V, H; a∗ (u, v)}, que denotaremos
por

A∗ ←→ {V, H; a∗ (u, v)}. (5.231)

Convém notar que se a(u, v) for coerciva, então A∗ possuirá todas as propriedades que
foram obtidas para A no Teorema 5.121 e na proposição 5.124 . Em verdade, temos o
seguinte resultado.

Proposição 5.125 O operador A∗ definido pela terna {V, H; a∗ (u, v)}, com a(u, v) coer-
civa, é o adjunto de A definido pela terna {V, H, a(u, v)}.

Demonstração: Seja A1 o adjunto de A, que existe em virtude da proposição 5.124.


Lembremos que

D(A1 ) = {v ∈ H; existe v ∗ ∈ H que verifica A∗ u = A1 u para todo u ∈ D(A∗ )}. (5.232)

Provaremos que

D(A∗ ) = D(A1 ) e A∗ u = A1 u, para todo u ∈ D(A∗ ). (5.233)

Mostraremos, inicialmente, que

D(A∗ ) ⊂ D(A1 ). (5.234)

Com efeito, seja v ∈ D(A∗ ) e consideremos u ∈ D(A). Temos de (5.207) que

(Au, v) = a(u, v) = a∗ (v, u) = (A∗ v, u) = (u, A∗ v). (5.235)


306 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Logo, de (5.232) e (5.235) resulta que v ∈ D(A1 ), o que prova (5.234). Reciprocamente,
provaremos que

D(A1 ) ⊂ D(A∗ ). (5.236)

de fato, seja v ∈ D(A1 ). Sendo A∗ sobrejetor (c.f. Teorema 5.121 adaptado) existe
v0 ∈ D(A∗ ) tal que A∗ v0 = A1 v. Temos, para todo u ∈ D(A) em virtude de A1 ser o
adjunto de A e por (5.235) que

(Au, v) = (u, A1 v) = (u, A∗ v0 ) = (Au, v0 ), para todo u ∈ D(A),

ou ainda,

(Au, v − v0 ) = 0, para todo u ∈ D(A).

Como A é um operador sobrejetor resulta que v = v0 , o que implica que v ∈ D(A∗ ) o


que prova (5.236), e, além disso,

A∗ v = A1 v, para todo v ∈ D(A1 ).

Assim, a demonstração está concluı́da. 2

Observação 5.126 Como conseqüência da Proposição 9, vem que A é auto-adjunto,


isto é, A = A∗ , se a(u, v) é hermitiana. Com efeito, sendo a(u, v) hermitiana, então
a(u, v) = a(v, u) e portanto

a∗ (u, v) = a(u, v) ⇒ A∗ = A.

Proposição 5.127 Seja A um operador definido pela terna {V, H; a(u, v)} nas condições
(5.197), (5.198) e (5.199). Suponhamos que V está contido estritamente em H e que
a(u, v) seja coerciva. Então, A é um operador não limitado de H.

Demonstração: Suponhamos, por contradição, que A seja limitado. Então, existe uma
constante C > 0 tal que |Au| ≤ C |u|, para todo u ∈ D(A). Temos, em virtude da
corcividade de a(u, v) que

α ||u||2 ≤ |a(u, u)| = |(Au, u)| ≤ |Au| |u| ≤ C |u|2 , para todo u ∈ D(A).
CONSTRUÇÃO DE OPERADORES NÃO LIMITADOS 307

Daı́,

||u|| ≤ C1 |u|, para todo u ∈ D(A). (5.237)

Agora, como V ,→ H resulta de (5.237) que, em D(A), as normas || · || e | · | são


equivalentes. Consideremos, então, v ∈ H. Pela proposição 5.124 temos que D(A) é
denso em H. Logo, existe uma seqüência {vν } ⊂ D(A) tal que

vν → v em H. (5.238)

Resulta da convergência em (5.238) e da equivalência das normas em D(A) que {vν }


é uma sucesão de Cauchy com a norma || · ||. Logo, existe w ∈ V tal que

vν → w em V, (5.239)

convergência esta que também é válida em H. Portanto, pela unicidade do limite em H,


resulta de (5.238) e (5.239) que v = w, ou seja, V = H, o que é um absurdo, o que prova
que A é não limitado.
2

A seguir, veremos alguns exemplos de operadores A definidos pela terna V, H; a(u, v).
Exemplo 1: Sejam

V = H 1 (Rn ), H = L2 (Rn ),
Xn Z Z
∂u ∂v
a(u, v) = dx + uv dx; u, v ∈ H 1 (Rn ).
i=1 R
n ∂xi ∂x i Rn

Então, V e H satisfazem as condições (5.197) e (5.198) e a(u, v) satisfaz as condições


(5.199) e (5.209) pois a(u, v) = ((u, v)). Denotaremos por M ao subespaço

M := {u ∈ H 1 (Rn ); ∆u ∈ L2 (Rn )}.

Mostraremos que

D(A) = M e A = −∆ + I. (5.240)

Com efeito, seja u ∈ D(A). Então, por (5.206) vem que u ∈ H 1 (Rn ) e existe f ∈
L2 (Rn ) tal que
Xn Z Z Z
∂u ∂v
dx + uv dx = f v dx, para todo v ∈ H1 (Rn ).
i=1 Rn ∂xi ∂xi Rn Rn
308 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Tomando-se ϕ ∈ C0∞ (Rn ) na identidade acima resulta que

h−∆u + u, ϕi = hf, ϕi , para todo ϕ ∈ C0∞ (Rn ),

isto é, ∆u ∈ L2 (Rn ). Logo, u ∈ M e, portanto,

D(A) ⊂ M. (5.241)

Reciprocamente, consideremos u ∈ M . Então, u ∈ H 1 (Rn ) e (−∆u + u) ∈ L2 (Rn ),


donde, para todo ϕ ∈ C0∞ resulta que

(−∆u + u, ϕ) = a(u, ϕ). (5.242)

Agora, se v ∈ H1 (Rn ), existe {ϕν }ν∈N ⊂ C0∞ (Rn ) tal que

ϕν → v em H 1 (Rn ), quando ν → +∞. (5.243)

Assim, de (5.242), para todo ν ∈ N, obtemos

(−∆u + u, ϕν ) = a(u, ϕν ).

Tomando-se o limite na identidade acima, resulta de (5.243) que

(−∆u + u, v) = (a(u, v), para todo v ∈ H 1 (Rn ). (5.244)

Assim, em virtude de (5.206) e (5.244) vem que u ∈ D(A) e, desta forma,

M ⊂ D(A). (5.245)

As inclusões em (5.241) e (5.245) provam que M = D(A) e de (5.244) e (5.207) temos


também que Au = −∆U + u, o que prova (5.240).
Da Observação 5.126 e da proposição 5.127 resulta que A é um operador auto-adjunto
e não limitado. Observamos que pelo Teorema 5.121 resolveu-se o seguinte problema:
(
Dado f ∈ L2 (Rn ), existe um único u ∈ H 1 (Rn ) tal que
− ∆u + u = f q. s. em Rn .

Provaremos, a seguir, que na verdade H 2 (Rn ) = D(A), ou seja,

H 2 (Rn ) = {u ∈ L2 (Rn ); ∆u ∈ L2 (Rn )}. (5.246)


CONSTRUÇÃO DE OPERADORES NÃO LIMITADOS 309

Evidentemente, é imediato que

H 2 (Rn ) ⊂ {u ∈ L2 (Rn ); ∆u ∈ L2 (Rn )}.

Reciprocamente, seja u ∈ L2 (Rn ) tal que ∆u ∈ L2 (Rn ). Temos,

∂d
2u
(ξ) = (2πiξj )2 û(ξ),
∂x2j
o que implica que
à n !2
X\
n
∂ 2u X
c
∆u(ξ) = (ξ) = −2π ξj2 û(ξ) = −2π||ξ||2 û(ξ)
2
j=1
∂x j j=1

Segue desta última identidade que

||ξ||2 û(ξ) ∈ L2 (Rn ),

o que implica que

(1 + ||ξ||2 )û(ξ) ∈ L2 (Rn ). (5.247)

Contudo, lembrando que

H 2 (Rn ) = {u ∈ S 0 (Rn ); (1 + ||ξ||2 )û(ξ) ∈ L2 (Rn )},

resulta de (5.247) que u ∈ H 2 (Rn ), o que prova (5.246).


Exemplo 2: Ao contrário do exemplo 1 no qual primeiro deu-se V , H e a(u, v) e depois
determinou-se o operador A e o correspondente problema em equações diferenciais parci-
ais, aqui primeiro formularemos o problema, conseqüentemente o operador A e, depois,
para a resolução do mesmo, determinaremos V, H e a(u, v). Seja Ω um aberto limitado
de Rn com fronteira Γ regular. Consideremos o seguinte problema de Dirichlet:


 Dado f : Ω → C, existe uma única u : Ω → C tal que

− ∆u = f em Ω, (5.248)



u|Γ = 0.

Usaremos o Lema de Lax-Milgram para resolver este problema. No que segue, proce-
dermos formalmente. Multipliando-se a equação (5.248) por uma função v admissı́vel e
integrando-se em Ω, obtemos
Z Z
− ∆uv dx = f v dx.
Ω Ω
310 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Pela fórmula de Green, resulta da identidade acima que


Xn Z Z Z
∂u ∂v
dx − ∂ν uv dΓ = f v dx.
i=1 Ω
∂xi ∂xi Γ Ω

Admitindo-se que v = 0 em Γ resulta que


Xn Z Z
∂u ∂v
dx = f v dx.
i=1 Ω
∂xi ∂xi Ω

É natural então considerarmos


Xn Z
∂u ∂v
V = H01 (Ω), 2
H = L (Ω) e a(u, v) = dx, para todo u, v ∈ H01 (Ω).
i=1 Ω
∂x i ∂x i

Pela desigualdade de Poincaré vem que a(u, v) é um produto interno em H01 (Ω), por-
tanto uma forma sequilinear hermitiana estritamente positiva e coreciva. Também, a
aplicação v 7→ (f, v) é uma forma antilinear contı́nua em V . Assim, pelo Lema de Lax
Milgram, existe uma solução u do seguinte problema
(
Dado f ∈ L2 (Ω), existe um único u ∈ H01 (Ω) tal que
(5.249)
a(u, v) = (f, v) para todo v ∈ H01 (Ω).

Tomando-se v ∈ C0∞ (Ω), resulta da igualdade em (5.249) que

−∆u = f em D0 (Ω),

e, portanto, quase sempre em Ω, pois f ∈ l2 (Ω). Assim, temos determinado uma solução
u do problema
(
Dado f ∈ L2 (Ω), existe um único u ∈ H01 (Ω) tal que
(5.250)
− ∆u = f q.s. em Ω,

que é denominada uma solução fraca do problema (5.248). Observamos que a condição
γ0 u = u|Γ = 0 para a solução u de (5.250) só faz sentido se Ω for bem regular (ou Γ for de
classe C 1 por partes). Claramente V , H e a(u, v) satisfazem as condições (5.197), (5.198),
(5.199) e (5.209) e o operador A determinado por esta terna é caracterizado por

D(A) = {u ∈ H01 (Ω); ∆u ∈ L2 (Ω)}, A = −∆. (5.251)

Com efeito, seja u ∈ D(A). Então, existe f ∈ L2 (Ω) tal que a(u, v) = (f, v), para todo
v ∈ H01 (Ω). Donde, tomando-se ϕ ∈ C0∞ (Ω), resulta que h−∆u, ϕi = hf, ϕi, o que implica
CONSTRUÇÃO DE OPERADORES NÃO LIMITADOS 311

que −∆u = f ∈ L2 (Ω) e, portanto, u ∈ {u ∈ H01 (Ω); ∆u ∈ L2 (Ω)}. Reciprocamente, seja


u ∈ H01 (Ω) tal que ∆u ∈ L2 (Ω). Assim, para toda ϕ ∈ C0∞ (Ω), obtemos

(−∆u, ϕ) = a(u, ϕ).

Agora, se v ∈ H01 (Ω), então existe {ϕν }ν∈N ⊂ C0∞ (Ω) tal que ϕν → v em H01 (Ω). Logo,
para cada ν ∈ N tem-se

(−∆u, ϕν ) = a(u, ϕν ),

e, na situação limite resulta que

(−∆u, v) = a(u, v), para todo v ∈ H01 (Ω),

donde se conclui que u ∈ D(A) e Au = −∆u, o que prova (5.251).


Da observação 5.126 e da proposição 5.127 vem que A é um operador auto-adjunto
não limitado de L2 (Ω). Observamos que Ω for bem regular (ou C 2 por partes) a solução
u de (5.250) pertence a H 2 (Ω). Neste caso,

D(A) = H 2 (Ω) ∩ H01 (Ω).

Exemplo 3: Seja Ω ⊂ Rn um aberto limitado com fronteira bem regular. Estudaremos,


neste exemplo, o problema de Neumann


 Dado f : Ω → C, existe uma única u : Ω → C tal que

− ∆u + u = f em Ω, (5.252)



∂ν u|Γ = 0.

Procederemos formalmente como no exemplo anterior. Seja v uma função admissı́vel.


Multiplicando-se a equação (5.252) por v, obtemos
Z Z Z
− ∆uv dx + uv dx = f v dx.
Ω Ω Ω

Aplicando-se a fórmula de Grenn, resulta que


X n Z Z Z Z
∂u ∂v
dx + ∂ν uv dΓ + uv dx = f v dx.
i=1 Ω
∂xi ∂xi Γ Ω Ω

Mas, da condição de fronteira dada em (5.252) obtemos


X n Z Z Z
∂u ∂v
dx + uv dx = f v dx.
i=1 Ω ∂x i ∂xi Ω Ω
312 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Da identidade acima é natural considerarmos

V = H 1 (Ω), H = L2 (Ω),
Xn Z Z
∂u ∂v
a(u, v) = dx + uv dx, u, v ∈ H 1 (Ω),
i=1 Ω
∂xi ∂xi Ω

ou seja, a(u, v) = ((u, v)). Pelo Lema de Lax-Milgram e face a linearidade do problema
em questão, existe uma única solução do problema
(
Dado f ∈ L2 (Ω), existe um único u ∈ H 1 (Ω) tal que
(5.253)
a(u, v) = (f, v) para todo v ∈ H 1 (Ω).

Fazendo v percorrer C0∞ (Ω) resulta que −∆u + u = f . Logo, temos determinado uma
solução u do problema
(
Dado f ∈ L2 (Ω), existe um único u ∈ H 1 (Ω) tal que
(5.254)
− ∆u + u = f quase sempre em Ω.

Claramente V , H e a(u, v) satisfazem as condições (5.197), (5.198), (5.199) e (5.209)


e o operador A determinado por esta terna é caracterizado por

D(A) = {u ∈ H 1 (Ω); ∆u ∈ L2 (Ω)}, A = −∆u + u.

De novo, segue da observação 5.126 e da proposição 5.127 que A é um operador auto-


adjunto não limitado de L2 (Ω). Ainda, como Ω é bem regular, mostra-se que a solução u
de (5.254) pertence a H 2 (Ω). Logo,

γ1 u ∈ H 1/2 (Γ), onde γ1 ( é traço de ordem 1) (5.255)

Pela fórmula de Green generalizada e para todo v ∈ H 1 (Ω) resulta de (5.254) que
Z Z
f v dx = (−∆u + u)v dx = a(u, v) − (γ1 u, γ0 v)L2 (Γ) ,
Ω Ω

e de (5.253) vem que

(γ1 u, γ0 v)L2 (Γ) = 0, para todo v ∈ H 1 (Ω). (5.256)

0
Identificando-se o L2 (Γ) com o seu dual (L2 (Γ)) , via Teorema de Riesz, temos a cadeia
de imersões contı́nuas e densas
¡ ¢0
H 1/2 (Γ) ,→ L2 (Γ) ,→ L2 (Γ) ,→ H −1/2 (Γ).
CONSTRUÇÃO DE OPERADORES NÃO LIMITADOS 313

Resulta daı́, de (5.255), (5.256) e do fato que γ0 v ∈ H 1/2 (Γ), que

hγ1 u, γ0 viH −1/2 (Γ),H 1/2 (Γ) = 0, para todo v ∈ H 1 (Ω) (5.257)

e pela sobrejetividade da aplicação traço γ0 H 1 (Ω) → H 1/2 (Γ) obtemos de (5.257) que

γ1 u = 0. (5.258)

Assim, determinou-se uma solução u do problema


(
Dado f ∈ L2 (Ω), existe um único u ∈ H 1 (Ω) tal que
− ∆u + u = f quase sempre em Ω e γ1 u = 0,

que é uma solução fraca do problema (5.252). Temos, a partir daı́, uma nova caracterização
de D(A)

D(A) = {u ∈ H 2 (Ω); γ1 u = 0}, (5.259)

onde aqui usamos o resultado de regularidade elı́ptica acima mencionado.

Observação 5.128 Seja Ω um aberto limitado de Rn com fronteira bem regular. Con-
sideremos os operadores de L2 (Ω):

A1 = −∆ + I, com D(A1 ) = C0∞ (Ω),


A2 = −∆ + I, com D(A2 ) = H 2 (Ω) ∩ H01 (Ω),
A3 = −∆ + I, com D(A3 ) = {u ∈ H 2 (Ω); γ1 u = 0}.

Temos que A1 é um operador simétrico. Com efeito, sabemos que C0∞ (Ω) é denso em
L2 (Ω). Agora, para todo u, v ∈ C0∞ (Ω) temos que, em virtude da fórmula de Green que

(A1 , u, v) = (−∆u + u, v)
Z Z
= − ∆uv dx + uv dx
Ω Ω
Xn Z Z
∂u ∂v
= dx + uv dx
i=1 Ω
∂xi ∂xi Ω
Z Z
= − u∆v dx + uv dx
Ω Ω
= (u, −∆v + v) = (u, A1 v).
314 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Segue dos exemplos 2 e 3 que A2 e A3 são extensões auto-adjuntas de A1 . Claramente,


A2 6= A3 . Assim, vemos que o operador simétrico A1 possui mais de uma extensão auto-
adjunta. Por outro lado, o operador determinado no exemplo 2, ou seja

A1 = −∆ com D(A1 ) = H 2 (Ω) ∩ H01 (Ω),

é um operador não limitado de L2 (Ω) (c.f proposição 5.127). No entanto, se considerar-


mos o operador

A2 = −∆ com D(A2 ) = H01 (Ω),

assumindo valortes em h−1 (Ω) (antidual de H01 (Ω), ou seja,


Xn Z
∂u ∂v
h−∆u, viH −1 (Ω),H 1 (Ω) = dx = a(u, v),
0
i=1 Ω ∂x i ∂x i

ele é um operador limitado. Disto decorre que a escolha do domı́nio de A é fundamental


para a determinação das propriedades de A. Qual a relação que existe entre os operadores
A1 e A2 anteriores ? Esta questão responderemos a seguir.

5.11 Extensões do operador A definido pela terna


{V, H, a(u, v)}
Sejam {V, H, a(u, v)} nas condições (5.197), (5.198), (5.199) e (5.209). Consideremos
V 0 , H 0 antiduais de V e H, respectivamente. Definamos

B :V →V0 (5.260)
u 7→ Bu, onde Bu : V → C é definido por
hBu, viV 0 ,V = a(u, v).

Notemos que a aplicação acima está bem definida. Com efeito, em virtude da con-
tinuidade de a(u, v), temos

| hBu, vi | = |a(u, v)| ≤ C ||u|| ||v||, onde C é uma constante positiva ,

o que prova que Bu ∈ V 0 . Logo, B : V → V 0 está bem definida além de ser claramente
linear. Notemos também que

||Bu||V 0 = sup | hBu, vi | ≤ sup {C ||u|| ||v||} ≤ C ||u||.


v∈V ;||v||≤1 v∈V ;||v||≤1
EXTENSÕES DO OPERADOR DEFINIDO PELA TERNA {V, H, a(u, v)} 315

Portanto, B ∈ L(V, V 0 ). Identificando-se H com o seu antidual H 0 , temos a cadeia de


imersões contı́nuas e densas

V ,→ H ,→ V 0 .

Logo, para todo u ∈ D(A) resulta que

hBu, viV 0 ,V = a(u, v) = (Au, v) = hAu, viV 0 ,V , para todo v ∈ V,

de onde se conclui que

Bu = Au, para todo u ∈ D(A), (5.261)

ou seja, B é uma extensão de A a todo V . Conforme já vimos anteriormente, temos

||B||L(V,V 0 ) = ||a||L(V ) ,

onde

||B||L(V,V 0 ) = inf{C > 0; ||Bu||V 0 ≤ C||u||, para todo u ∈ V }


||a||L(V ) = inf{C > 0; |a(u, v)| ≤ C ||u|| ||v||, para todo u, v ∈ V }.

No caso particular em que

a(u, v) = ((u, v)) onde ((·, ·)) é produto interno em V,

então, a extensão do operador A dada em (5.260) é uma isometria.


Com efeito, neste caso,

| hBu, vi | = |((u, v))| ≤ ||u|| ||v||, para todo u, v ∈ V,

donde concluı́mos que

||Bu||V 0 ≤ ||u||, para todo u ∈ V. (5.262)

Por outro lado, como

||u||2 = ((u, u)) = | hBu, ui | ≤ ||Bu||V 0 ||u||, para todo u ∈ V,

então,

||u|| ≤ ||Bu||V 0 . (5.263)


316 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Logo, de (5.262) e (5.263) concluı́mos que

||Bu||V 0 = ||u||, para todo u ∈ V, (5.264)

o que prova a afirmação.


Se introduzirmos em D(A) o produto interno

(u, v)D(A) = (u, v) + (Au, Av), para todo u, v ∈ D(A), (5.265)

então, pelo fato de A ser fechado, resulta que D(A) é um espaço de Hilbert. Com efeito,
seja {uν }ν∈N uma seqüência de cauchy em D(A). Temos, para todo ν, µ ∈ N,

||uν − uµ ||2D(A) = |uν − uµ |2 + |Auν − Auµ |2 .

Como

lim ||uν − uµ ||2D(A) = 0,


ν,µ→+∞

resulta que

lim |uν − uµ | = 0 e lim |Auν − Auµ | = 0.


ν,µ→+∞ ν,µ→+∞

Logo, {uν } e {Auν } são seqüências de Cauchy em H e, portanto, existem u, v ∈ H


tais que

uν → u e Auν → v em H quando ν → +∞.

Mas, pelo fato de A ser fechado, vem que u ∈ D(A) e Au = v. Então, uν → u em


¡ ¢
D(A) o que prova que D(A), || · ||D(A) é um espaço de Hilbert. Provaremos, a seguir,
que

D(A) ,→ V. (5.266)

Com efeito, para todo u ∈ D(A) temos, plea coercividade de a(u, v) que
1 1 1 1 ¡ 2 ¢
||u||2 ≤ |a(u, u)| = |(Au, u)| ≤ |Au| |u| ≤ |u| + |Au|2 ,
α α α 2α
ou seja,

||u|| ≤ C||u||D(A) , para todo u ∈ D(A),


EXTENSÕES DO OPERADOR DEFINIDO PELA TERNA {V, H, a(u, v)} 317

o que prova (5.266). Identificando-se H com o seu antidual H 0 resulta a cadeia de imersões
contı́nuas e densas.

D(A) ,→ V ,→ H ≡ H 0 ,→ V 0 ,→ (D(A))0 .

Definamos

A∗ : H → (D(A))0 (5.267)
u 7→ A∗ u, onde A∗ u : V → C é definido por
hA∗ u, vi(D(A))0 ,D(A) = (u, Av).

A aplicação acima está bem definida. Com efeito, para todo u ∈ H e para todo
v ∈ D(A) temos
¡ ¢1/2
| hA∗ u, vi | = |(u, Au)| ≤ |u| |Av| ≤ |u| |v|2 + |Av|2 = |u| ||v||D(A) , (5.268)

o que prova que A∗ u ∈ (D(A))0 . Além disso, para todo u, v ∈ D(A), supondo que a(u, v)
seja hermitiana, obtemos, em virtude da observação 5.126, que

hA∗ u, viD(A)0 ,D(A) = (u, Av) = (Au, v) = hAu, viD(A)0 ,D(A) , para todo u, v ∈ D(A),

A∗ u = Au, para todo u ∈ D(A), o que prova que A∗ estende A. Observamos que em
D(A) as normas
¡ ¢1/2
|||u|||D(A) = |Au| e ||u||D(A) |u|2 + |Au|2 , (5.269)

são equivalentes. De fato, é claro que |||u|||D(A) ≤ ||u||D(A) . Provaremos a outra inclusão.
Temos, para todo u ∈ D(A),

C1 C1
|u|2 ≤ C1 ||u||2 ≤ |a(u, u)| = |(Au, u)| ≤ C2 |Au| |u|,
α α
o que implica que |u| ≤ C2 |Au|, para todo u ∈ D(A), e, portanto,
¡ ¢1/2
||u||D(A) = |u|2 + |Au|2 ≤ C4 |Au|,

ou ainda,

||u||D(A) ≤ C|||u|||D(A) , (5.270)

para alguma C > 0, o que prova a equivalência das normas em (5.269).


318 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Provaremos, a seguir, que munindo-se D(A) da topologia |||u|||D(A) = |Au| resulta que
a extensão 5.267 é uma isometria. Com efeito, de (5.268) temos que

| hA∗ u, vi | ≤ |u| |Av| = |u| |||u|||D(A) ,

donde

||A∗ u||(D(A))0 ≤ |u|, para todo u ∈ H. (5.271)

Reciprocamente, dado u ∈ H, existe v ∈ D(A) tal que Av = u. Temos,

|u|2 ≤ ||A∗ u||D(A)0 |Av| = ||A∗ u||D(A)0 |u|,

o que acarreta que

|u| ≤ ||A∗ u||D(A)0 , para todo u ∈ H. (5.272)

Assim, de (5.271) e (5.272) temos provado o desejado.


Observamos, finalmente, que as extensões (5.260) e (5.267) são, em verdade, bijeções isométricas,
respeitando-se as particularidades acima mencionadas. Com efeito, a injetividade resulta
imediatamente do fato de serem isometrias. Agora, a sobrejetividade vem do Lema de
Lax-Milgram. de fato:

• B é sobrejetiva.

Seja f ∈ V 0 . Então, pelo Lema de Lax-Milgram, existe um único u ∈ V tal que

hf, viV 0 ,V = ((u, v)), para todo v ∈ V.

Resulta dái e de (5.260) que

hBu, viV 0 ,V = hf, viV 0 ,V , para todo v ∈ V,

o que implica que Bu = f e portanto a sobrejetividade de B.

• A∗ é sobrejetiva.

Seja f ∈ (D(A))0 . Logo, por Lax-Milgram, existe um único w ∈ D(A) tal que

hf, viD(A)0 ,D(A) = (((w, v)))D(A) , para todo v ∈ D(A).


CONSEQUÊNCIAS DA ALTERNATIVA DE RIEZ-FREDHOLM 319

Contudo, de (5.267) vem que

(((w, v)))D(A) = (Aw, v) = hA∗ (Aw), viD(A)0 ,D(A) ,

e pelo fato de A : D(A) → H ser uma bijeção, resulta que existe um único u ∈ D(A)
tal que Au = w. Assim existe um único u ∈ D(A) que verifica

hf, vi = ha∗ u, vi , para todo v ∈ D(A).

Segue daı́ que A∗ u = f , o que prova a sobrejetividade de A∗ .

5.12 Conseqüências da Alternativa de Riesz-Fredholm


5.12.1 O Resolvente e o Espectro de um Operador

No que segue, H será um espaço de Hilbert com produto interno (·, ·). Seja S um operador
fechado de H com domı́nio D(S) ⊂ H. Então, conforme vimos anteriormente, munindo-se
D(S) do produto interno

(u, v)D(S) = (u, v) + (Su, Sv), u, v ∈ D(S) (5.273)

tem-se que (D(S), || · ||D(S) ) é um espaço de Hilbert.


Seja S : D(S) ⊂ H → H um operador de H. Dizemos que λ ∈ C está no conjunto resolvente
de S, o qual será denotado por ρ(S), se o operador

R(λ, S) = (S − λI)−1

existe, está densamente definido em H e é limitado. Em outras palavras:

ρ(S) = {λ ∈ C; (S − λI)−1 existe D((S − λI)−1 ) é denso em H e (S − λI)−1 é limitado}

Neste caso, R(λ, S) denomina-se o operador resolvente de S. Se λ não pertence a ρ(S),


dizemos que λ pertence ao espectro de S, o qual será denotado por σ(S). Assim,

σ(S) = C\ρ(S).

Dividiremos o espectro de S em três partes disjuntas:


(i) Dizemos que λ ∈ σp (espectro puntual) de S se λ é um valor próprio de S.
320 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

(ii) Dizemos que λ ∈ σc (espectro contı́nuo) de S se o operador (S − λI)−1 existe, está


densamente definido em H, porém não é limitado.
(iii) Dizemos que λ ∈ σr (espectro residual) de S se (S − λI)−1 existe, porém não está
densamente definido em H, podendo (S − λI)−1 ser limitado ou não.
Observemos que

σ(S) = σp (S) ∪ σc (S) ∪ σr (S) e σp ∩ σc = σp ∩ σr = σc ∩ σr = ∅.

Também,

C = ρ(S) ∪ σ(S).

Sendo S fechado, então, para todo λ ∈ ρ(S) temos que R(λ, S) ∈ L(H). Com efeito,
em verdade provaremos que

D(R(λ, S)) = H. (5.274)

De fato, seja y ∈ H. Sendo D(R(λ, S)) denso em H, existe uma seqüência {yn } subsetD(R(λ, S))
tal que

yn → y quando n → +∞. (5.275)

Contudo, para cada n ∈ N, existe xn ∈ D(S − λI) = D(S) tal que

yn = (S − λI)xn . (5.276)

Por outro lado, para todo x ∈ D(S) temos, pela continuidade de R(λ, S) que

|x| = |R(λ, S)(S − λI)x| ≤ C1 |(S − λI)x|, para algum C1 > 0.

Logo,

|(S − λI)x| ≥ C2 |x|, para todo x ∈ D(S). (5.277)

Em particular, para a seqüência {xn }, resulta de (5.277) que

|(S − λI)xn − (S − λI)xm | ≥ C2 |xn − xm |, para todo m, n ∈ N,

ou seja,

|yn − ym | ≥ C2 |xn − xm |, para todo m, n ∈ N, (5.278)


CONSEQUÊNCIAS DA ALTERNATIVA DE RIEZ-FREDHOLM 321

Assim, de (5.275) e (5.279) resulta que a seqüência {xn } é de Cauchy em H e portanto


existe x ∈ H tal que

xn → x em H quando n → +∞. (5.279)

Mas de (5.275) e (5.276) resulta que

(S − λI)xn → y em H quando n → +∞. (5.280)

Contudo, sendo S fechado, (S − λI) também o é e de (5.279) e (5.280) concluı́mos que

x ∈ D(S) e (S − λI)x = y,

ou seja, y ∈ Im(S − λI), o que prova (5.274) e conseqüentemente que R(λ, S) ∈ L(H).
Assim, sempre que S for fechado temos necessariamente que

R(λ, S) = (S − λI)−1 ∈ L(H), para todo λ ∈ ρ(S).

Em particular, se S ∈ L(H), então, pelo Teorema do Gráfico fechado, S é fechado e,


portanto, R(λ, S) ∈ L(H), para todo ρ ∈ ρ(S).

Lema 5.129 Seja A ∈ L(H). Então:


(i) ρ(A) é um conjunto aberto.
(ii) σ(A) é um subconjunto compacto e σ(A) ⊂ {λ ∈ C; |λ| ≤ ||A||}.

Demonstração: (i) Seja ρ0 ∈ ρ(A). Dados λ ∈ C e f ∈ H consideremos a equação

Au − λu = f, (5.281)

que pode ser reescrita como

Au − λ0 u = f + (λ − λ0 )u,

ou ainda,

(A − λ0 I)u = f + (λ − λ0 )u.

Pelo fato de (A − λ0 I) ser inversı́vel, temos que

u = (A − λ0 I)−1 [f + (λ − λ0 )u].
322 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

definamos a seguinte aplicação:

G:H→H (5.282)
u 7→ G(u) = (A − λ0 I)−1 [f + (λ − λ0 )u].

Notemos que G é uma aplicação contı́nua posto que (A − λ0 I)−1 é contı́nuo. Além
disso, temos, para todo u, v ∈ H, que
¯ ¯
|Gu − Gv| = ¯(A − λ0 I)−1 [f + (λ − λ0 )u] − (A − λ0 I)−1 [f + (λ − λ0 )v]¯
¯ ¯
= ¯(A − λ0 I)−1 [(λ − λ0 )(u − v)]¯
≤ ||(A − λ0 I)−1 ||L(H) |λ − λ0 | |u − v|.

Considerando λ ∈ C tal que


1
|λ − λ0 | < := r0 ,
||(A − λ0 I)−1 ||L(H)
então, a aplicação (5.282) será uma contração e pelo Teorema do Ponto Fixo, existirá uma
única u ∈ H, solução da equação (5.281). Em outras palavras, o operador (A − λI) se rá
uma bijeção e, portanto, admitirá uma inversa (A − λI)−1 ∈ L(H), qualquer que seja

λ ∈ {λ ∈ C; |λ − λ0 | < r0 } = Br0 (λ0 ),

o que prova que a bola aberta Br0 ⊂ ρ(A) e conseqüentemente que A é aberto.
(ii) Segue de (i) imediatamente que o conjunto σ(A) é fechado posto que σ(A) =
C\ρ(A). Afirmamos que:

σ(A) ⊂ {λ ∈ C; |λ| ≤ ||A||}. (5.283)

Com efeito, sejam f ∈ H e λ ∈ C com |λ > ||A||| e consideremos a equação

Au − λu = f, (5.284)

ou equivalentemente
1
u= (Au − f ).
λ

definamos a aplicação

F :H→H
1
u 7→ F u = (Au − f ).
λ
CONSEQUÊNCIAS DA ALTERNATIVA DE RIEZ-FREDHOLM 323

F é claramente contı́nua. Agora, dados u, v ∈ H, temos


1 1
|F u − F v| = (Au − Av) ≤ ||A|| |u − v| < |u − v|.
|λ| |λ|

Logo, F é uma contração e portanto existe um único u ∈ H solução da equação


(5.284). Isto significa que o operador (A − λI) é uma bijeção e portanto inversı́vel com
inversa (A − λI)−1 ∈ L(H). Donde

{λ ∈ C; |λ| > ||A||} ⊂ ρ(A),

o que prova (5.283) e encerra a demonstração. 2

5.12.2 A Alternativa de Riesz-Fredholm. Operadores Não Limi


tados

Sejam H e V espaços de Hilbert com produtos internos e normas dados, respectivamente,


por (·, ·), ((·, ·)) e | · |, || · ||. Adimitamos que V ,→ H e que V seja denso em H.
Suponhamos que sejam satisfeitas as seguntes condições:
(
Existem α0 , α ∈ R, com α > 0, tais que
(5.285)
Re [a(v, v) + α0 (v, v)] ≥ α ||v||2 , para todo v ∈ V

onde a(u, v) é uma forma sesquilinear contı́nua em V × V .


A injeção de V em H é compacta que denotaremos escrevendo
c
V ,→ H. (5.286)

Nestas condições, consideremos os operadores

A ←→ {V, H; a(u, v)}, (5.287)


B ←→ {V, H; b(u, v)}, (5.288)

onde

b(u, v) = a(u, v) + α0 (u, v). (5.289)

Provaremos, a seguir, que

D(A) = D(B) e B = A + α0 I. (5.290)


324 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Com efeito, seja u ∈ D(B). Logo,

b(u, v) = (Bu, v), para todo v ∈ V, (5.291)

ou ainda,

a(u, v) + α0 (u, v) = (Bu, v), para todo v ∈ V.

Donde,

a(u, v) = (Bu − α0 u, v), para todo v ∈ V,

o que implica que u ∈ D(A) . Reciprocamente, se u ∈ D(A), então,

a(u, v) = (Au, v), para todo v ∈ V,

e daı́ vem que

b(u, v) = a(u, v) + α0 (u, v) = (Au + α0 v, v), para todo v ∈ V. (5.292)

Logo, u ∈ D(B), o que prova que D(A) = D(B). Mais além, de (5.291) e (5.292)
resulta, pela densidade de V em H que

Bu = (A + α0 I)u, para todo u ∈ D(A) = D(B),

o que prova a afirmação em (5.290).


Seja B ∈ L(V ) o operador determinado pela forma sesquilinear b(u, v), isto é,

b(u, v) = ((Bu, v)), para todo u, v ∈ V.

De (5.285) vem que b(u, v) é coerciva em V . Logo, pelo teorema 5.121 e por (5.290)
resulta que o problema (
u ∈ D(A)
Au + α0 u = f,
possui uma única solução u, para cada f ∈ H. Pela observação 5.122 u é da forma

u = B −1 T f.

Assim, fica bem definido o operador

G(α0 ) := (A + α0 I)−1 : H → D(A) (5.293)


CONSEQUÊNCIAS DA ALTERNATIVA DE RIEZ-FREDHOLM 325

Procedendo de modo análogo ao que foi feito na observação 5.122 concluı́mos uqe

B −1 T f = B −1 f = (A + α0 I)−1 f = G(α0 )f, para todo f ∈ H. (5.294)

Como b(u, v) é coerciva e B é o operador definido pela terna {V, H; b(u, v)}, temos que
B(B) é denso em H e B é um operador fechado ( conforme proposição 5.124). Resulta,
portanto, de (5.290) que D(A) é igualmente denso em H e A é um operador fechado de
H. Mais além, existe também o adjunto A∗ de A. No que segue, muniremos D(A) com o
produto interno

(u, v)D(A) = (u, v) + (Au, Av). (5.295)

Sendo A fechado, resulta que D(A) munido do produto interno dado em (5.295) é um
espaço de Hilbert.
Provaremos, a seguir, que o operador G(α0 ) definido em (5.293) é um operador
compacto de H em H. Para isso, provaremos primeiramente que

G(α0 ) ∈ L(H, D(A)), (5.296)

e depois que

A injeção de D(A) em V é contı́nua. (5.297)

Com efeito, seja f ∈ H e u = G(α0 )f . Então, u ∈ D(A) e de (5.294), do fato que


V ,→ H, T ∈ L(H, V ) e B −1 ∈ L(V ) resulta que

|u| = |G(α0 )f | = |B −1 T f | ≤ C1 ||B −1 T f || ≤ C2 ||T f || ≤ C3 |f |, (5.298)

e do fato que Au + α0 u = f obtemos

|Au| = |f − α0 u| ≤ |f | + |α0 | |u| ≤ C4 |f |. (5.299)

Logo, de (5.298) e (5.299) concluı́mos que

|u|2 + |Au|2 ≤ C|f |2 ,

ou ainda,

|G(α0 )f |2 + |A(G(α0 )f )|2 ≤ C|f |2 ,


326 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

o que implica

||G(α0 )f ||D(A) ≤ C |f |, para todo f ∈ H,

e alguma C > 0, o que prova (5.296).


Provaremos, a segiur, a afirmação (5.297). Consideremos, então, u ∈ D(A). Por
(5.285) e (5.289) temos que

α ||u||2 ≤ |b(u, u)| = |a(u, u) + α0 (u, u)| = |(Au, u) + α0 (u, u)|


≤ |u| [|Au| + |α0 ||u|] ≤ C5 ||u|| [|Au| + |u|]
≤ C ||u|| ||u||D(A) ,

onde C é uma constante positiva, o que implica que

||u|| ≤ C̃ ||u||D(A) , para todo u ∈ D(A),

o que prova o desejado.


Temos de (5.286), (5.296) e (5.297) o seguinte esquema:
G(α0 ) I1 I2
H → D(A) ,→ V ,→ H
c

Seja {uν }ν∈N ⊂ H tal que |uν | ≤ M , para todo ν ∈ N, onde M é uma constante
positiva. Como G(α0 ) ∈ L(H, D(A)) temos que

||G(α0 )uν ||D(A) ≤ C0 |uν | ≤ C0 M, para todo ν ∈ N, para algum C0 > 0,

e, portanto, ||G(α0 )uν ||D(A) ≤ K, para alguma K > 0 e para todo ν ∈ N. Agora, como
||v|| ≤ C1 ||v||D(A) , para algum C1 > 0 e para todo v ∈ D(A) então,

||G(α0 )uν ||V ≤ C, para algum C > 0, e para todo ν ∈ N.

c
Resulta da última desigualdade e do fato que V ,→ H, que existe uma subseqüência
{uµ } de {uν } e v ∈ H tais que

G(α0 )uν → v em H quando µ → +∞,

o que prova que

G(α0 ) : H → H é um operador compacto. (5.300)


CONSEQUÊNCIAS DA ALTERNATIVA DE RIEZ-FREDHOLM 327

Provaremos, a seguir, que

D(A∗ ) = D(B ∗ ) e B ∗ = A∗ + α0 I. (5.301)

De fato, seja v ∈ D(A∗ ). Então, existe v ∗ ∈ H tal que

(Au, v) = (u, v ∗ ), para todo u ∈ D(A) = D(B).

Donde,

(Au + α0 u, v) = (u, v ∗ ) + (u, α0 v), para todo u ∈ D(A) = D(B),

ou seja,

(Bu, v) = (u, v ∗ + α0 v), para todo u ∈ D(B),

o que prova que D(A∗ ) ⊂ D(B ∗ ) e, além diso,

(u, B ∗ v) = (u, v ∗ + α0 v), para todo u ∈ D(B),

ou seja,

B ∗ v = (A∗ + α0 I) v, para todo v ∈ D(A∗ ). (5.302)

Reciprocamente, suponhamos que v ∈ D(B ∗ ). Então, existe v ∗ ∈ H, v ∗ = B ∗ v, tal


que

(Bu, v) = (u, v ∗ ), para todo u ∈ D(B).

Logo,

(Au + α0 u, v) = (u, v ∗ ), para todo u ∈ D(B) = D(A).

Donde

(Au, v) = (u, v ∗ − α0 v), para todo u ∈ D(A).

Portanto, v ∈ D(A∗ ). Logo, D(B ∗ ) = D(A∗ ) e de (5.302) vem que

B ∗ v = (A∗ + α0 I) v, para todo v ∈ D(B ∗ ),

o que prova (5.301).


328 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Por outro lado, como b(u, v) é coerciva, resulta que o operador B ∗ é definido pela
terna {V, H, b∗ (u, v)} onde b∗ (u, v) = b(u, v). Sendo b(u, v) coerciva, resulta que b∗ (u, v)
também o é. Logo, pelo teorema 5.121 e por (5.301) resulta que o problema
(
v ∈ D(A∗ )
(5.303)
A∗ v + α0 v = g,
possui solução única v, para cada v ∈ H. De maneira análoga ao que fizemos para o
operador G(α0 )H → D(A) concluı́mos que o operador

S := (A∗ + α0 I)−1 : H → D(A∗ )


g 7→ Sg = (A∗ + α0 I)−1 g = v,

onde v é a única solução de (5.303), é um operador compacto de H. Para u = G(α0 ) ∈


D(A), v = Sg ∈ D(A∗ ), f, g ∈ H, temos

(Au + α0 u, v) = (u, A∗ v + α0 v).

Donde,
¡ ¢
(G(α0 )f, g) = (A + α0 I)−1 f, (A∗ + α0 I)v = (u, A∗ v + α0 v)
= (Au + α0 u, v) = (f, Sg),

ou seja,

(G(α0 )f, g) = (f, Sg), para todo f, g ∈ H, (5.304)

donde se conclui que

S = G∗ (α0 ). (5.305)

Do exposto, temos o seguinte resultado:

Teorema 5.130 Nas condicões (5.285)-(5.289) existe A∗ e para λ ∈ C, cada uma das
equações ( (
u ∈ D(A) v ∈ D(A∗ )
(l1 ) (l2 )
Au + λu = f A∗ v + λv = g
têm soluções únicas u e v para cada f e g em H, ou as equações homogêneas
( (
ϕ ∈ D(A) ψ ∈ D(A∗ )
(l3 ) (l4 )
Aϕ + λϕ = 0 A∗ ψ + λψ = 0,
CONSEQUÊNCIAS DA ALTERNATIVA DE RIEZ-FREDHOLM 329

têm soluções não nulas e o número máximo de soluções linearmente independentes é finito
e o msmo para ambas as equações. A equação (l1 ) tem, pelo menos, uma solução se e
somente se f é ortogonal a todas as soluções ψ de (l4 ) e a equação (l2 ) tem uma solução
se e somente se g é ortogonal a todas as soluções ϕ de (l3 ).

Demonstração: Se λ = α0 , pelo exposto acima, as equações (l1 ) e (l3 ) têm soluções


únicas u e v para cada f e g em H e as equações (l3 ) e (l4 ) só admitem soluções triviais
nulas. Agora, se λ 6= α0 , temos, para todo u ∈ D(A) e para todo v ∈ D(A∗ ) que

Au + λu = f ⇔ Au + α0 u + λu − α0 u = f ⇔ (A + α0 I)u + (λ − α0 )u = f,
A∗ v + λv = g ⇔ A∗ v + α0 v + λv − αo v = g ⇔ (A∗ + α0 I)v + (λ − α0 )v = g,

ou seja, (
Au + λu = f ⇔ u + (λ − α0 )G(α0 )u = G(α0 )f,
(5.306)
A∗ v + λv = g ⇔ v + (λ − α0 )G∗ (α0 )v = G∗ (α0 )g.
Consideremos, então, as equações

(l10 ) u − (λ − α0 )G(α0 )u = G(α0 )f (l20 ) v − (α0 − λ)G∗ (α0 )v = G∗ (α0 )g,


(l30 ) ϕ − (α0 − λ)G(α0 )ϕ = 0 (l40 ) ψ − (α0 − λ)G∗ (α0 )ψ = 0.

Então, por (5.306) resulta que as equações (lj ) e (lj0 ), j = 1, 2, 3, 4, têm as mesmas
soluções. Aplicando-se a alternativa de Riesz-Fredholm vista no parágrafo 5.8 (Corolário
5.82) ao operador G(α0 ), a menos das condições de ortogonalidade, segue o teorema.
Provaremos, então, tais relações. De (l30 ) e (l40 ) temos
ϕ ψ
G(α0 )ϕ = e G∗ (α0 )ψ = .
α0 − λ α0 − λ

Segue de (5.304) que


1
(G(α0 )f, ψ) = (f, G∗ (α0 )ψ) = (f, ψ),
α0 − λ
ou seja,
1
(G(α0 )f, ψ) = (f, ψ). (5.307)
α0 − λ

Também
1
(G∗ (α0 )g, ϕ) = (g, G(α0 )ϕ) = (g, ϕ),
α0 − λ
330 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

isto é,
1
(G∗ (α0 )g, ϕ) = (g, ϕ). (5.308)
α0 − λ
Das relações (5.307) e (5.308) e do corolário 5.82 segue a parte que resta do teorema.
Em verdade, temos o seguinte diagrama:

(l1 ) tem pelo menos uma solução ⇔ (l10 ) tem pelo menos uma solução
m m
f é ortogonal a todas as soluções ψ de (l4 ) ⇔ G(α0 )f é ortogonal a todas as soluções ψ de (l40 )

(l2 ) tem pelo menos uma solução ⇔ (l20 ) tem pelo menos uma solução
m m
g é ortogonal a todas as soluções ϕ de (l3 ) ⇔ G∗ (α0 )g é ortogonal a todas as soluções ϕ de (l30 )

5.13 O Teorema Espectral para operadores auto-adjuntos


não limitados
Antes de enunciarmos o principal resultado desta seção, necessitamos definir conceitos e
demonstrar alguns resultados preliminares.

Definição 5.131 Seja E um espaço de Banach e T ∈ L(E).


(i) Denominamos conjunto resolvente de T o conjunto

ρ(T ) = {λ ∈ C; T − λI é bijetor}.

(ii) Denomonamos espectro de T , e denotamos por σ(T ), o complementar de ρ(T ) em


relação aos números complexos, ou seja,

σ(T ) = C\ρ(T ).

(iii) Denominamos conjunto de valores próprios de T (ou autovalores de T ), e deno-


taremos por V P (T ), o conjunto

V P (T ) = {λ ∈ C; N (T − λI) 6= {0}}
O TEOREMA ESPECTRAL PARA OPERADORES AUTO-ADJUNTOS NÃO
LIMITADOS 331

Observação 5.132 Notemos que V P (T ) ⊂ σ(T ). De fato, seja λ ∈ V P (T ). Então,


λ ∈ C e N (T − λI) 6= {0} e portanto T − λI não é injetor. Logo, T − λI não pode ser
bijetivo e então λ ∈
/ ρ(T ). Como C = ρ(T ) ∪ σ(T ) temso que λ ∈ σ(T ). Em geral, tal
conclusão é estrita.

Observação 5.133 Notemos, também, que a definição 5.131(i) não se opõe à definição
dada anteriormente (veja seção 5.12.1) posto que, neste caso, se T − λI é bijetivo segue
imediatamente que existe (T − λI)−1 e D((T − λI)−1 ) = E. Além disso, pelo corolário
2.21, como T − λI ∈ L(E) resulta que (T − λI)−1 ∈ L(E).

Proposição 5.134 Sejam H um espaço de Hilbert de dimensão infinita e T ∈ Lc (H).


Então:

(i) 0 ∈ σ(T ).
(ii) σ(T )\{0} = V P (T )\{0}.

Demonstração: (i) Suponhamos, por contradição, que 0 ∈


/ σ(T ). Logo, 0 ∈ ρ(T ) e
portanto T é bijetor. Logo, existe T −1 e T −1 ∈ L(H). Sendo assim, como T ∈ Lc (H) e
T−1 ∈ L(H), temos que T ◦T −1 ∈ Lc (H), ou seja, I ∈ Lc (H). Desta forma, a bola unitária
é compacta. Com efeito, seja A ⊂ BH = {u ∈ H; |u| ≤ 1} um conjunto infinit. Então,
|v| ≤ 1, para todo v ∈ A e, daı́, como I ∈ Lc (H) temos que existe {vν }ν∈N ⊂ A tal que
Ivν → w, ou seja, vν → w. Além disso, como |vν | ≤ 1, para todo ν ∈ N, então, |w| ≤ 1
e, portanto, vν → w onde w ∈ BH . Logo, todo conjunto infinito de BH possui um ponto
de acumulação em BH , ou equivalentemente, BH é compacto. Pelo lema 5.78 concluı́mos
que a dimensão de H é finita, o que é uma contradição. Desta forma, 0 ∈ σ(T ).
(ii) Seja λ ∈ σ(T )\{0}, isto é, λ ∈ σ(T ) e λ 6= 0. Provaremos que λ ∈ V P (T ).
Com efeito, suponhamos, por contradição, que λ ∈
/ V P (T ). Então, N (T − λI) = {0} e
¡ 1
¢
portanto N I − λ T = {0}. Pelo Teorema 5.81(c) (Alternativa de Riez-Fredholm) temos
¡ ¢
que Im I − λ1 T = H e consequentemente Im(T − λI) = H. Logo, N (T − λI) = {0} e
Im(T − λI) = H, ou seja, T − λI é bijetivo e portanto λ ∈ ρ(T ), o que é um absurdo
pois σ(T ) = C\ρ(T ). Então, λ ∈ V P (T ) e como λ 6= 0, λ ∈ V P (T )\{0}.
Por outro lado, seja λ ∈ V P (T )\{0}, isto é, λ ∈ V P (T ) e λ 6= 0. Pela observação
5.132, λ ∈ σ(T ) e λ 6= 0, ou seja, λ ∈ σ(T )\{0}. 2

Lema 5.135 Sejam H um espaço de Hilbert tal que dimH = ∞ e T ∈ Lc (H). Considere
{λν }ν∈N∗ ⊂ σ(T )\{0} tal que λν 6= λµ se ν 6= µ e λν → λ em C. Então, λ = 0.
332 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Demonstração: Seja {λν }ν∈N∗ ⊂ σ(T )\{0} tal que λν 6= λµ se ν 6= µ e λν → λ em


C. Pelo item (ii) da proposição 5.134 temos que {λν }ν∈N∗ ⊂ V P (T )\{0} e, portanto,
N (T − λν I) 6= {0}, qualquer que seja o ν ∈ N∗ . Logo, para cada ν ∈ N∗ , existe uν ∈ H,
uν 6= 0 tal que (T − λν I)uν = 0. Definamos, para cada ν ∈ N∗ , o seguinte conjunto

Eν = [u1 , u2 , · · · , uν ] .

Claramente, Eν é fechado para todo ν ∈ N∗ e, além disso, Eν * Eν+1 , para todo


ν ∈ N∗ . Com efeito, se provarmos que o conjunto {uν }ν∈N∗ é linearmente independente
/ Eν , para todo ν ∈ N∗ .
teremos provado o desejado uma vez que , assim sendo, uν+1 ∈
Provaremos, então, que os vetores uν , ν ∈ N∗ são linearmente independentes. Tal prova
será feita por indução.
Se ν = 1, u1 é linearmente independente pois u1 6= 0. Suponhamos a afiramação
verdadeira para ν e provemos para ν + 1, ou seja, suponhamos que u1 , u2 , cdots, uν são
linearmente independentes e devemos mostrar que u1 , u2 , cdots, uν , uν+1 são linearmente
independentes. Suponhamos, por contradição, que uν+1 não seja linearmente indepen-
dente com u1 , u2 , cdots, uν . Então,
ν
X
uν+1 = α i ui , (5.309)
i=1

e, consequentemente,
ν
X ν
X
λν+1 uν+1 = T (uν+1 ) = αi T (ui ) = αi λi ui ,
i=1 i=1

ou seja,
ν
X ν
X ν
X
λν+1 α i ui = αi λi ui ⇔ αi (λi − λν+1 )ui = 0.
i=1 i=1 i=1

Pela hipótese indutiva temos que u1 , · · · , uν são linearmente independentes e por,


conseguinte,

αi (λi − λν+1 ) = 0, i = 1, 2, · · · , ν.

Como a seqüência {λν }ν∈N∗ é formada por números complexos distintos, resulta que

αi = 0, i = 1, 2, · · · , ν. (5.310)
O TEOREMA ESPECTRAL PARA OPERADORES AUTO-ADJUNTOS NÃO
LIMITADOS 333

De (5.309) e (5.310) segue que uν+1 = 0, o que é um absurdo pois uν 6= 0 para todo
ν ∈ N∗ , o que prova que u1 , u2 , · · · , uν , uν+1 são linearmentes independentes. Portanto,

Para todo ν ∈ N∗ , temos que Eν são subespaços fechados de H (5.311)


tais que Eν Eν+1 .

Além disso,

(T − λν I)Eν ⊂ Eν−1 , para todo ν ≥ 2. (5.312)



De fato, seja w ∈ Eν . Então, w = i=1 αi ui e, portanto,
ν
X ν
X
(T − λν I)w = T w − λν w = αi λi ui − λν αi ui
i=1 i=1
ν−1
X
= αi (λi − λν )ui + λν αν uν − λν αν uν
i=1
ν−1
X
= αi (λi − λν )ui ,
i=1

ou seja,
ν−1
X
(T − λν I)w = αi (λi − λν )ui ∈ Eν−1 .
i=1

Desta forma, observando (5.311), vem do Lema de Riesz (lema 5.77) que dado ε = 21 ,
para cada ν ≥ 2, existe wν ∈ Eν tal que ||wν || = 1 e d (wν , Eν−1 ) ≥ 21 .
Por outro lado, seja ν > µ ≥ 2. Temos:
¯¯ ¯¯ ¯¯ · ¸ ¯¯
¯¯ T (wν ) T (wµ ) ¯¯ ¯¯ T (wν ) − λν wν T (w ) − λ w ¯¯
¯¯ − ¯¯ = ¯¯ −
µ µ µ
+ w − w ¯¯ (5.313)
¯¯ λν λµ ¯¯ ¯¯ λν λµ
ν µ ¯¯
¯¯ µ ¶ µ ¶ ¯¯
¯¯ wν wµ ¯¯
¯ ¯
= ¯¯(T − λν I) − (T − λµ I) − wµ + wν ¯¯¯¯ .
λν λµ

Pelo fato de 2 ≤ µ < ν, temos que 1 ≤ µ − 1 < µ ≤ ν − 1 < ν e, então,

Eµ−1 ⊂ Eµ ⊂ Eν−1 ⊂ Eν (5.314)

wν wµ
Como wν ∈ Eν e wµ ∈ Eµ , segue que λν
∈ Eν e λµ
∈ Eµ e, portanto, de (5.312) vem
que
µ ¶ µ ¶
wν wµ
(T − λν I) ∈ Eν−1 e (T − λµ I) ∈ Eν−1 , por (5.314).
λν λµ
334 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Além disso, como wµ ∈ Eµ , temos por (5.314) que wµ ∈ Eν−1 e pelo fato de Rν−1 ser
um subespaço vetorial, segue que
µ ¶ µ ¶
wν wµ
(T − λν I) − (T − λµ I) − wµ ∈ Eν−1 . (5.315)
λν λµ

De (5.313) e (5.315) resulta que


¯¯ ¯¯
¯¯ T (wν ) T (wµ ) ¯¯ 1
¯¯ ¯¯
¯¯ λν − λµ ¯¯ ≥ d(wν , Eν−1 ) ≥ 2 , para todo ν > µ ≥ 2. (5.316)

1 1
Afirmamos que λ = 0. De fato, suponhamos o contrário, que λ 6= 0. Então → e,
¯ ¯ λν λ
¯ ¯
portanto, existe M > 0 tal que ¯ λ1ν ¯ ≤ M , para todo ν ∈ N∗ . Logo,
¯¯ ¯¯
¯¯ wν ¯¯
¯¯ ¯¯ = ||wν || 1 = 1 ≤ M, para todo ν ∈ N∗ .
¯¯ λν ¯¯ |λν | |λν |
n o n n ³ ´oo

Como T ∈ Lc (H), existe uma subseqüência λµ
⊂ T wλµµ

λν
tal que
é con-
n ³ ´o
vergente em H, o que é uma contradição com (5.316), pois de (5.316) vem que T wλµµ
não possui nenhuma seqüência de Cauchy e portanto não possui subseqüência convergente.
Logo, λ = 0, o que encerra a prova.
2

Corolário 5.136 Sejam H um espaço de Hilbert tal que dimH = ∞ e T ∈ Lc (H).


Então, os pontos de σ(T )\{0} são isolados, isto é, nenhum ponto de σ(T )\{0} é ponto
de acumulação de σ(T )\{0}.

Demonstração: Pelo lema 5.135 temos que o único ponto de acumulação de σ(T )\{0}
é 0 e portanto nenhum ponto de σ(T )\{0} é ponto de acumulação de σ(T )\{0}. Logo,
todos os pontos de σ(T )\{0} são isolados. 2

Proposição 5.137 Sejam H um espaço de Hilbert tal que dimH = ∞ e T ∈ Lc (H).


Então, uma das seguintes situações se verifica:

Ou σ(T ) = {0}.
Ou σ(T )\{0} é finito e não vazio.
Ou σ(T )\{0} = {λν }ν∈N tal que λν →, ν → +∞.
O TEOREMA ESPECTRAL PARA OPERADORES AUTO-ADJUNTOS NÃO
LIMITADOS 335

Demonstração: Temos dois casos a comsiderar: σ(T ) finito ou σ(T ) infinito.


10 Caso: σ(T ) finito.
Se σ(T ) é finito e unitário, temos pelo ı́tem (i) da proposição 5.134 que σ(T ) = {0}.
Se σ(T ) não é unitário, porém finito, temos que σ(T )\{0} é finito e não vazio.
20 Caso: σ(T ) infinito.
Definamos, para cada n ∈ N∗ , o conjunto
1
En = σ(T ) ∩ {λ ∈ C; |λ| ≥ }.
n
Afirmamos que En é vazio ou finito, para todo n ∈ N∗ . Com efeito, suponhamos,
por contradição, que existe n0 ∈ N tal que En0 é infinito. Como En0 ⊂ σ(T ) e σ(T )
é compacto (veja lema 5.129 (ii)) temos que En0 possui um ponto de acumulação λ em
σ(T ), ou seja, existe {λν }ν∈N ⊂ En0 , λν 6= λµ se ν 6= µ tal que λν → λ. Além disso, como
{λν } ⊂ En0 , temos que {λν } ⊂ σ(T )\{0}. Pelo lemma 5.135 segue que λ = 0, o que é um
absurdo posto que |λν | ≥ n1 , para todo ν ∈ N e, portanto, |λ| ≥ 1
n0
. Logo, En é vazio ou

finito, para todo n ∈ N . Notemos ainda que

σ(T )\{0} = ∪n∈N∗ En . (5.317)

De fato, como cada En ⊂ σ(T )\{0} temos que

∪n∈N∗ En ⊂ σ(T )\{0} ⊂ σ(T ).

Reciprocamente, seja λ ∈ σ(T )\{0}. Então, |λ| > 0 e portanto existe n ∈ N∗ tal que
1
|λ| ≥ n0
. Logo,

λ ∈ En0 ⊂ ∪n∈N∗ En ,

o que prova (5.317). Como cada En é finito ou vazio e σ(T )\{0} é infinito segue de (5.317)
que σ(T )\{0} é enumerável. Resta-nos, agora, enumerar σ(T )\{0} de modo a formar uma
seqüência que converge para zero.
Notemos que:

En ⊂ En+1 , para todo n ∈ N∗ e (5.318)


/ En , então |λ| < |λ∗ |, para todo λ∗ ∈ En .
Se λ ∈ En+1 é tal que λ ∈

1 1 1
Com efeito, seja λ ∈ En . Então, λ ∈ σ(T ) e |λ| ≥ n
. Como n
> n+1
, resulta que
1 1
|λ| > n+1
e, portanto, λ ∈ En+1 . Seja, ainda, λ ∈ En+1 tal que λ ∈
/ En . Logo, |λ| ≥ n+1
336 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

e |λ| < n1 , ou seja,

1 1
≤ |λ| < ≤ |λ|∗ , para todo λ∗ ∈ En .
n+1 n

Assim, |λ| < |λ∗ |, para todo λ∗ ∈ En , o que prova (5.318).


A partir das propriedades dos conjuntos En dadas em (5.318) enumeremos σ(T )\{0}
da seguinte forma:
Como E1 é finito podemos escrever:

E1 = {λ11 , λ12 , · · · , λ1m },

de forma que |λ11 | ≥ |λ12 | ≥ · · · ≥ |λ1m |.


Come E2 é finito, de acordo com (5.318), E1 ⊂ E2 e |λ| < |λ1j |, j = 1, 2, · · · , m se
λ ∈ E2 \E1 , podemos escrever:

E2 = {λ11 , λ12 , · · · , λ1m , λ21 , λ22 , · · · , λ2k },

de forma que |λ21 | ≥ |λ22 | ≥ · · · ≥ |λ2k |.


Procedendo desta forma, conseguimos enumerar σ(T )\{0} de tal forma que σ(T )\{0} =
{λν ; ν ∈ N} e |λν | ≥ |λν+1 |, para todo ν ∈ N∗ . Como {λν }ν∈N∗ é uma seqüência em módulo
crescente e limitada (posto que {λν }ν∈N∗ ⊂ σ(T ) e σ(T ) é compacto, resulta que

|λν | → inf |λν |. (5.319)


ν∈N

Por outro lado, como {λν }ν∈N∗ é um conjunto infinito de σ(T ), que é por sua vez um
conjunto compacto, garantimos a exist encia de uma subseqüência {λνk } ⊂ {λν } tal que
λνk1 6= λνk2 se k1 6= k2 e {λνk } ⊂ σ(T )\{0} ( já que {λnu } ⊂ σ(T )\{0}) tal que λνk → λ.
Pelo lema 5.135, concluı́mos que λ = 0 e, desta forma,

λνk → 0, (5.320)

o que implica

|λνk | → 0, (5.321)

De (5.319) e (5.321) concluı́mos que

inf |λν | = 0.
ν∈N
O TEOREMA ESPECTRAL PARA OPERADORES AUTO-ADJUNTOS NÃO
LIMITADOS 337

Portanto, de (5.319) vem que |λν | → 0 e, por conseguinte, λν → 0. Assim,

σ(T )\{0} = {λν }ν∈N∗ , onde λν → 0,

quando ν → +∞, o que encerra a prova.


2

Consideremos:

c
• V e H espaços de Hilbert tais que V ,→ H com V denso em H e dim(H) = +∞.

• a(u, v) uma forma sesquilinear, contı́nua em V tal que existem α0 , α ∈ R, com


α > 0 satisfazendo

Re [a(v, v) + α0 (v, v)] ≥ α||v||2V , para todo v ∈ V.

• A é o operador definido pela terna {V, H; a(u, v)}.

Conforme considerações estabelecidas na seção 5.12.2, temos que

G(α0 ) = (A + α0 I)−1 existe e G(α0 ) ∈ Lc (H).

Portanto, de acordo com a proposição 5.137, temos que σ(G(α0 ))\{0} é no máximo
enumerável e, no caso de ser infinito, é uma sequência que converge para zero. Porém,
pela proposiçaõ 5.134(ii), temos que

σ(G(α0 ))\{0} = V P (G(α0 ))\{0},

e consequentemente o conjunto de valores próprios de G(α0 ) não nulos é no máximo


enumerável. No entanto, como G(α0 ) é inversı́vel, uma vez que [G(α0 )]−1 = A + α0 I,
temos que G(α0 ) é injetivo e, desta forma, λ = 0 não é um valor próprio de G(α0 ) já que
N (G(α0 )) = {0} e portanto G(α0 )u = 0 se e somente se u = 0. Assim,

V P (G(α0 ))\{0} = V P (G(α0 )).

Concluı́mos então que

V P (G(α0 )) é no máximo enumerável, não contém λ = 0, e no caso de (5.322)


ser infinito se V P (G(α0 )) = {βν }ν∈N , temos que |βν | ≥ |βν+1 |, para todo ν ∈ N,
e βν → 0.
338 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

c
Proposição 5.138 Sejam V e H espaços de Hilbert tais V é denso em H, V ,→ H e
dimH = +∞. Considere a(u, v) uma forma sesquilinear e contı́nua em V e assuma que
existam α0 , α ∈ R, com α > 0 tais que

Re [a(v, v) + α0 (v, v)] ≥ α||v||2V , para todo v ∈ V.

Seja A o operador definido pela terna {V, H; a(u, v)}. Então:


(i) Se λ ∈ C, temos que λ ∈ ρ(A) ou λ é um valor próprio de A. Analogamente temos
que se λ ∈ C, ou λ ∈ ρ(A∗ ) ou λ é um valor própriode A∗ .
(ii) O conjunto dos valores próprios de A é no máximo enumerável e estes são da
forma
1 − α0 βν
λν = ,
βν

onde βν é a coleção dos valores próprios de G(α0 ). Além disso, se βν é enumerável, então
|λν | → +∞ quando ν → +∞.
(iii) O conjunto dos valores próprios de A∗ é no máximo enumerável e estes são dados
pelo conjugado dos valores próprios de A.

Demonstração: (i) Seja λ ∈ C. Se λ = −α0 , temos que λ ∈ ρ(A) pois

(A − (−α0 )I)−1 = (A + α0 I)−1 = G(α0 ),

existe, D(G(α0 )) = H e G(α0 ) é contı́nuo conforme visto anteriormente. Se λ 6= −α0 ,


temos que −λ 6= α0 e, portanto, as equações
( (
u ∈ D(A) ϕ ∈ D(A)
(l1 ) (l3 )
Au − λu = f Aϕ − λϕ = 0

são, respectivamente, equivalentes as equações

(l10 ) u − (α0 + λ)G(α0 )u = G(α0 )f (l30 ) ϕ − (α0 + λ)G(α0 )ϕ = 0,

de acordo com a demonstração do teorema 5.130.


Suponhamos que λ não seja valor próprio do operador A. Devemos mostrar que
λ ∈ ρ(A). Com efeito, se λ ∈
/ V P (A), então a equação (l3 ) não posssui solução diferente
da trivial e, portanto, pelo teorema 5.130 temos que (l1 ) possui, para cada f ∈ H, uma
O TEOREMA ESPECTRAL PARA OPERADORES AUTO-ADJUNTOS NÃO
LIMITADOS 339

solução única que denotaremos por u. Pela equivalência das equações (l1 ) e (l10 ) temos
que, para cada f ∈ H, existe um único u ∈ D(A) tal que

Au − λu = f (5.323)

u − (α0 + λ)G(α0 )u = G(α0 )f. (5.324)

Logo, o operador (A − λI) é bijetivo e portanto

G(−λ) = (A − λI)−1 existe e D(G(−λ)) = Im(A − λI) = H. (5.325)

Por outro lado, seja f = 0. Como G(α0 )f = 0 e a equação (l10 ) só possui uma única
solução para cada f ∈ H, temos que u = 0 é a única solução da equação (l10 ), isto é,
1
u = 0 ⇔ G(α0 )u = u.
(α0 + λ)

Portanto,
1
não é valor próprio de G(α0 ). (5.326)
(α0 + λ)

Como G(α) ∈ Lc (H) temos, pela proposição 5.134(ii) que

V P (G(α0 ))\{0} = σ(G(α0 ))\{0},

1
e, desta forma, de (5.326) e do fato que α0 +λ
6= 0 resulta que

1

/ σ(G(α0 )),
α0 + λ
ou ainda,
1
∈ ρ(G(α0 )). (5.327)
α0 + λ

Seja f ∈ H. Então, existe um único u ∈ D(A), solução de (5.323) e (5.324). De


(5.323) resulta que

G(−λ)(A − λI)u = G(−λ)f,

ou ainda, de (5.325) obtemos

u = G(−λ)f. (5.328)
340 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

De (5.324) vem que


−1 1
[u − (α0 + λ)G(α0 )u] = − [G(α0 )f ] ,
α0 + λ α0 + λ
isto é,
µ ¶
1 −1
G(α0 ) − I u=− G(α0 )f. (5.329)
(α0 + λ) (α0 + λ)

Substituindo (5.328) em (5.329) obtemos


µ ¶
1 −1
G(α0 ) − I (G(−λ)f ) = − G(α0 )f.
(α0 + λ) (α0 + λ)
³ ´−1
1
Compondo a equação acima com o operador G(α0 ) − (α0 +λ)
I , que existe por
(5.327), resulta que
"µ ¶−1 #
1 1
G(−λ)f = − G(α0 ) − I ◦ G(α0 ) f. (5.330)
α0 + λ α0 + λ

Pela aarbitrariedade de f ∈ H, concluı́mos de (5.330) que


"µ ¶−1 #
1 1
G(−λ) = − G(α0 ) − I ◦ G(α0 ) (5.331)
α0 + λ α0 + λ
³ ´−1
1
Como G(α0 ) é compacto e G(α0 ) − α0 +λ
I é contı́nuo (por (5.327)), segue de
(5.331) que

G(−λ) ∈ Lc (H). (5.332)

Logo,

G(−λ) ∈ L(H). (5.333)

De (5.325) e (5.333) vem que λ ∈ ρ(A). Concluı́mos então que se λ ∈ C, ou λ ∈ ρ(A)


ou λ é um valor próprio de A. Observemos, ainda, que nas hipóteses desta proposição, A∗
existe, existe (A∗ + α0 I)−1 , [G(α0 )]∗ = (A∗ + α0 I)−1 e [G(α0 )]∗ ∈ Lc (H), conforme vimos
na seção 5.12.2.
Seja λ ∈ C. Se λ = −α0 , temos que λ ∈ ρ(A) pelo que foi dito acima. Se λ 6= −α0 ,
temos que −λ 6= α0 e, portanto, as equações
( (
v ∈ D(A∗ ) ψ ∈ D(A∗ )
(l2 ) (l4 )
A∗ v − λv = f A∗ ψ − λψ = 0
O TEOREMA ESPECTRAL PARA OPERADORES AUTO-ADJUNTOS NÃO
LIMITADOS 341

são, respectivamente, equivalentes as equações

(l20 ) v − (α0 + λ)G∗ (α0 )v = G(α0 )f (l40 ) ψ − (α0 + λ)G∗ (α0 )ψ = 0,

de acordo com a demonstração do teorema 5.130.


Supondo que λ não seja valor próprio do operador A∗ , mostra-se, de maneira análoga
a feita para A, que λ ∈ ρ(A∗ ) e, portanto, conclui-se o mesmo resultado para A∗ , ou seja,
se λ ∈ C, ou λ ∈ ρ(A∗ ) ou λ é valor próprio de A∗ .
(ii) Afirmamos que:

{λ ∈ C, existe u 6= 0 tal que Au = λu} (5.334)


½ ¾
1 − α0 βν
= ; onde βν é a coleção dos autovalores de G(α0 )
βν

Com efeito, seja λ ∈ C tal que exista u 6= 0 tal que Au = λu, ou seja, λ é valor próprio
de A. Então, λ 6= −α0 , pois A + α0 I é um operador injetivo e, desta forma, −α0 não é
valor próprio de A. Logo, se u 6= 0 é tal que Au = λu, então, Au + α0 u = (λ + α0 )u, isto
é, (A + α0 I)u = (λ + α0 )u. Como G(α0 ) = (A + α0 I)−1 , temos que u = (λ + α0 )G(α0 )u
e portanto
1
G(α0 )u = u. (5.335)
λ + α0
1
Logo, (λ+α0 )
é uma valor próprio de G(α0 ). Seja {βν } a coleção dos autovalores de
G(α0 ). Pelo que vimos anteriormente, {βν } é no máximo enumerável, βν 6= 0 e se {βν }
1
é infinito, então βν → 0 quando ν → +∞. Como λ+α0
é um autovalor de G(α0 ), temos
1
que existe ν ∈ N tal que λ+α0
= βν , ou seja,

1 1 − α0 βν
= λ + α0 ⇔ λ = ,
βν βν
e, assim,
½ ¾
1 − α0 βν
λ∈ ; onde βν é a coleção dos autovalores de G(α0 ) . (5.336)
βν

1−α0 βν 1
Reciprocamente, seja λ = βν
, para algum ν ∈ N. Então, λ + α0 = βν
, isto é,
1 1
βν = λ+α0
. Assim, existe u 6= 0 tal que G(α0 )u = (λ+α0 )
u pois βν é valor próprio de
G(α0 ). Consequentemente,
1
u = (A + α0 I)G(α0 )u = (A + α0 I)u,
(λ + α0 )
342 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

ou seja, Au + α0 u = λu + α0 u se e somente se Au = λu. Portanto, existe u 6= 0 tal que


Au = λu e, consequentemente,

λ ∈ {λ ∈ C, existe u 6= 0 tal que Au = λu} . (5.337)

Combinando (5.336) e (5.337) fica provado (5.334).


Logo, a coleção dos valores próprios de A é dada por
1 − α0 βν
λν = , (5.338)
βν

e, por conseguinte, a coleção dos valores próprios de A é no máximo enumerável. Além


disso, se {βν } é enumerável temos que βν → 0 quando ν → +∞ e como
¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯
¯ 1 − α0 βν ¯ ¯ 1 ¯ ¯1¯
|λν | = ¯¯ ¯ = ¯ − α ¯ ≥ ¯ ¯ − |α0 | = 1 − |α0 | → +∞,
βν ¯ ¯ βν
0 ¯ ¯ βν ¯ |βν |
temos que

|λν | → +∞, quando ν → +∞. (5.339)

1−α0 βν
(iii) Seja λν = βν
. De acordo com o ı́tem (ii), a equação Au − λν u = 0, possui,
para cada ν, solução não nula e, portanto, pelo Teorema 5.130, temos que a equação
A∗ v − λν v = 0 possui, para cada ν, solução não nula. Logo, a coleção {λν } é formada por
valores próprios de A∗ . Além disso, como os valores próprios de A são dados pela coleção
{λν }, temos que os valores próprios de A∗ são dados pela coleção {λν }. Com efeito, já
vimos que {λν } está contido no conjunto de valores de A∗ . Resta-nos provar que qualquer
valor próprio de A∗ pertence a {λν }. Suponhamos, por contradição, que exista λ ∈ C,
valor próprio de A∗ tal que λ 6= λν , para todo ν. Então, a equação A∗ u − λu = 0 não
possui solução única e pelo Teorema 5.130 temos que Au − λu = 0 possui solução não
nula, ou seja, λ é autovalor de A. Mas, como λ 6= λν , para todo ν, temos que λ 6= λν ,
para todo ν, o que é um absurdo. Isto conclui a prova. 2

Observação 5.139 Se A é o operador definido pela terna {V, H, a(u, v)} de acordo com
(5.287) temos pela proposição 5.138 que se λ ∈ C, então λ ∈ ρ(A) ou λ é valor próprio de
A. Supondo-se, na demonstração da referida proposição, que λ não fosse valor próprio de
A obtı́nhamos, (conforme (5.332)), que (A−λI)−1 ∈ Lc (H). Analogamente, se λ ∈ ρ(A∗ )
resulta que (A∗ − λI)−1 ∈ Lc (H).
O TEOREMA ESPECTRAL PARA OPERADORES AUTO-ADJUNTOS NÃO
LIMITADOS 343

Observação 5.140 Seja A o operador definido pela terna {V, H, a(u, v)} de acordo com
(5.287). Então, novamente, de acordo com a proposição 5.138, obtemos os seguintes
resultados:

• De (i) vem que C = ρ(A) ∪ V P (A), onde V P (A) é o conjunto dos valores próprios
de A e ρ(A) ∩ V P (A) = ∅. Assim, σ(A) = V P (A) e, portanto, não existe λ ∈ σ(A)
tal que A − λI é inversı́vel. Logo, o espectro contı́nuo de A e o espectro residual de
A são vazios.

• De (ii) resulta que o espectro pontual de A (que é o conjunto dos valores próprios
de A) não possui nenhum ponto de acumulação finito. Com efeito, se σ(A) é finito,
nada temos a provar posto que todos os seus pontos são isolados. Suponhamos,
então, σ(A) infinito e assumamos, por contradição, que σ(A) possua um ponto de
acumulação finito. Logo, existe {γm } ⊂ σ(A) e γ ∈ C tais que γm → γ. Portanto,
existe M > 0 tal que |γm | ≤ C, para todo m ∈ N. Porém, como {γm } ⊂ σ(A) =
{λν }ν∈N , temos que para cada m ∈ N, γm é um dos λν . Logo, existe uma infinidade
de λν cujos módulos são menores ou iguais a M . Por outro lado, como |λν | → +∞,
temos que existe ν0 ∈ N tal que |λν | > M , para todo ν ≥ ν0 e, por conseguinte,
apenas um número finito de λν possui módulo menor ou igual a M , o que é uma
contradição. Desta forma, σ(A) não possui ponto de acumulação finito e então,
é formado apenas por pontos isolados. Em outras palavras, σ(A) é um conjunto
discreto.

Teorema 5.141 (Teorema Espectral) Sejam (V, || · ||) e (H, | · |) espaços de Hilbert
c
tais que V é denso em H, V ,→ H e dim H = +∞. Seja a(u, v) uma forma sesquilinear,
contı́nua e hermitiana em V tal que existem α0 , α ∈ R, com α > 0 de modo que

Re [a(v, v) + α0 (v, v)] ≥ ||v||2 , para todo v ∈ V.

Considere A o operador definido pela terna {V, H; a(u, v)}. Então:


(i) A é auto-adjunto e existe um sistema ortonormal completo de H, enumerável, que
denotaremos por {ων }ν∈N , constitúido por vetores próprios de A.
(ii) Se {λν }ν∈N são os valores próprios de A correspondentes aos {ων }ν∈N , então
344 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

λν → +∞,
( +∞
)
X
D(A) = u ∈ H; λ2ν |(u, ων )|2 < +∞ ,
ν=1
+∞
X
Au = λν (u, ων )ων , para todo u ∈ D(A).
ν=1

Demonstração:
(i) Consideremos o operador B definido pela terna V, H; b(u, v) onde

b(u, v) = a(u, v) + α0 (u, v), u, v ∈ V,

conforme (5.288). Pelo fato de b(u, v) ser coercivo temos pela proposição 5.124 que

D(B) é denso em H. (5.340)

Além disso, pelo fato de a(u, v) ser hermitiana, temos que b(u, v) também o é, pois

b(u, v) = a(u, v) + α0 (u, v) = a(u, v) + α0 (u, v)


= a(v, u) + α0 (v, u) = b(v, u), para todo u, v ∈ V.

Logo,

(Bu, v) = b(u, v) = b(v, u) = (Bv, u) = (u, Bv), para todo u, v ∈ D(B). (5.341)

De (5.340) e (5.341) temos que B é simétrico. Também, pelo Teorema 5.121 resulta
que D(D(B)) = H, ou seja, B é sobrejetor. Então, pela proposição 5.117 segue que

B é auto-adjunto , isto é, B = B ∗ . (5.342)

Por outro lado, por (5.290) e (5.301) temos que

D(A) = D(B) e B = A + α0 I, (5.343)

existe A∗ e, além disso,

D(A∗ ) = D(B ∗ ) e B ∗ = A∗ + α0 I. (5.344)

Assim, de (5.342), (5.343) e (5.344) resulta que

A + α0 I = B = B ∗ = A∗ + α0 I e D(A∗ ) = D(B ∗ ) = D(B) = D(A),


O TEOREMA ESPECTRAL PARA OPERADORES AUTO-ADJUNTOS NÃO
LIMITADOS 345

ou seja,

A = A∗ , isto é, A é auto-adjunto. (5.345)

Ademais, de (5.293) e (5.303) temos que o operador G(α0 ) = (A + α0 I)−1 é compacto


e D(G(α0 )) = H. Também, [G(α0 )]∗ = (A∗ + α0 I)−1 com D([G(α0 )]∗ ) = H. De (5.345)
resulta que G(α0 ) = [G(α0 )]∗ , ou seja, G(α0 ) é auto-adjunto e portanto simétrico. Donde,
G(α0 ) é um operador compacto, simétrico e não nulo de H. Pelo Teorema 5.66 garantimos
a existência de uma coleção no máximo enumerável {βν } de valores próprios não nulos de
G(α0 ), que contém todos os valores próprios de G(α0 ) (posto que todos eles são nulos) e,
uma coleção {ων } de correspondentes vetores próprios tais que

Se {βν } é enumerável, então |βν | ≥ |βν+1 | e βν → 0, (5.346)


{ων } é um sistema ortonormal completo de H, (5.347)
X X
G(α0 )u = (G(α0 )u, ων ) ων = βν (u, ων )ων , para todo u ∈ H. (5.348)
ν ν

Observamos que pelas caracterı́sticas da coleção {βν }, ela satisfaz (5.322) e portanto
temos válido o ı́tem (ii) da proposição 5.138, ou seja, os autovalores do operador A são
dados por
1 − α0 βν
λν = . (5.349)
βν

Afirmamos que:

LA = {u ∈ H, u 6= 0 tal que Au = λν u, para algum ν ∈ N} (5.350)


= {u ∈ H, u 6= 0 tal que G(α0 )u = βν u, para algum ν ∈ N} = LG(α0 ) .

Com efeito, seja u ∈ LA . Então, u 6= 0 com Au = λν u, para algum ν. Logo,

(A + α0 I)u = (λν + α0 )u,

e, portanto,
1
u = (λν + α0 )G(α0 )u, donde G(α0 u) = u (λν 6= −α0 , pois − α0 ∈ ρ(A)).
(λν + α0 )

Desta forma, de (5.349) temos


1
G(α0 )u = 1−α0 βν
u = βν u, donde u ∈ LG(α0 ) .
βν
+ α0
346 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Reciprocamente, seja u ∈ LG(α0 ) . Então, u 6= 0 com G(α0 )u = βν u, para algum ν.


Logo,

u = βν (A + α0 I)u ⇒ u = βν [Au + α0 u] ,

ou seja,
(1 − α0 βν )
Au = u = λν u, portanto u ∈ LA ,
βν
o que prova que (5.350). Sendo assim, de (5.347) e (5.350) temos que

{ων } é um sistema ortonormal completo de H formado por (5.351)


autovetores de A cujos autovalores associados são dados por (5.349).

Porém, do fato que dimH = +∞ e [ων ] = H, temos que a coleção {ων } é infinita e,
portanto, enumerável pois, caso contrário, se {ων } fosse finita terı́amos [ω1 , · · · , ωm ] =
[ω1 , · · · , ωm ] = H, o que implica que dimH < +∞ o que é um absurdo.

(ii) Observemos que pelo fato de G(α0 ) ser simétrico, temos:

βν (ων , ων ) = (βν ων , ων ) = (G(α0 )ων , ων ) = (ων , G(α0 )ων ) = βν (ων , ων ), para todo ν,

e, portanto,

(βν − βν )|ων |2 = 0, para todo ν.

Mas como |ων |2 = 1 (por (5.347)) temos que

βν = βν , para todo ν, ou seja, βν ∈ R, para todo ν. (5.352)

Como α0 ∈ R, temos por (5.349) que

λν ∈ R, para todo ν. (5.353)

Além disso, seja f 6= 0. Então, G(α0 )f 6= 0 e pondo G(α0 )f = v, de (5.342) resulta


que

(G(α0 )f, f ) = (v, (A + α0 I)v) = (v, Bv) = (Bv, v) = b(u, v) ≥ α||v||2 > 0,

ou seja,

(G(α0 )f, f ) > 0, para todo f 6= 0.


O TEOREMA ESPECTRAL PARA OPERADORES AUTO-ADJUNTOS NÃO
LIMITADOS 347

Desta forma,

0 < (G(α0 )ων , ων ) = βν (ων , ων ) = βν |ων |2 , para todo ν,

o que implica que

βν > 0, para todo ν. (5.354)

1 1
Assim, como de (5.349) λν = βν
− α0 e de (5.346) e (5.354), βν
→ +∞, segue que,

λν → +∞ quando ν → +∞, (5.355)

se {βν } for uma coleção infinita.


Provaremos, a seguir, que
( )
X
D(A) = u ∈ H; λ2ν |(u, ων )|2 < +∞ . (5.356)
ν

De fato, seja u ∈ D(A). Então, Au ∈ H e pelo fato de {ων } ser um sistema ortonormal
completo de H temos pelo Teorema 5.37(3) resulta que
X
Au = (Au, ων )ων . (5.357)
ν

Pelo fato de A ser auto-adjunto, temos que (Au, ων ) = (u, Aων ) = λν (u, ων ) e portanto,
substituindo tal expressão em (5.357) obtemos
X
Au = λν (u, ων )ων . (5.358)
ν

Pelo Teorema 5.37(5) vem então que


X
|Au|2 = λ2ν |(u, ων )|2 ,
ν

e, então,
X
λ2ν |(u, ων )|2 < +∞.
ν

Por outro lado, assumamos que


X
u ∈ H é tal que λ2ν |(u, ων )|2 < +∞. (5.359)
ν
348 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Seja
n
X
Sn = λν (u, ων )ων .
ν=1

Então, para m, n ∈ N tais que m > n, resulta que


¯ m ¯2
¯ X ¯ m
X
2 ¯ ¯
|Sn − Sm | = ¯ λν (u, ων )ων ¯ = λ2ν |(u, ων )|2 → 0, quando n, m → +∞,
¯ ¯
ν=n+1 ν=n+1

uma vez que de (5.359) a série é convergente. Logo, {Sn }n é de Cauchy e, desta forma,
como H é completo, existe z ∈ H tal que
X
z= (u, ων )ων .
λν

Pondo g = z + α0 u, então
X X
g = λν (u, ων )ων + α0 (u, ων )ων (5.360)
ν ν
X
= (λν + α0 )(u, ων )ων .
ν

1−α0 βν 1 1
Como λν = βν
temos que λν = βν
− α0 o que implica λν + α0 = βν
. Substituindo
esta últim a expressão em (5.360) obtemos
X 1
g= (u, ων )ων ,
ν
βν

e pelo fato de G(α0 ) ser contı́nuo resulta que


X 1 X 1
G(α0 )g = (u, ων )G(α0 )ων = (u, ων )βν ων
ν
βν ν
βν
X
= (u, ων )ων = u.
ν

Assim, G(α0 )g = u e como Im(G(α0 )) = D(A) segue que u ∈ D(A). Além disso, de
(5.358) resulta que
X
Au = λν (u, ων )ων , para todo u ∈ D(A),
ν

o que prova (5.356). Isto conclui a prova.


2
O TEOREMA ESPECTRAL PARA OPERADORES AUTO-ADJUNTOS NÃO
LIMITADOS 349

Como consequ encia do ı́tem (i) do Teorema 5.141 fica resolvido o problema de valores
próprios e vetores próprios para A:
(
ω ∈ D(A)
(5.361)
Aω = λω,

ou, equivalentemente, o problema espectral:

a(ω, v) = λ(ω, v), para todo v ∈ V. (5.362)

Observação 5.142
c
Sejam (V, || · ||) e (H, | · |) espaços de Hilbert tais que V é denso em H, V ,→ H e
dim H = +∞. Seja a(u, v) uma forma sesquilinear, contı́nua e hermitiana em V tal que
existem α0 , α ∈ R, com α > 0 de modo que

Re [a(v, v) + α0 (v, v)] ≥ ||v||2 , para todo v ∈ V.

Considere A o operador definido pela terna {V, H; a(u, v)} e B o operador definido
pela terna {V, H; b(u, v)}, onde b(u, v) = a(u, v) + α0 (u, v).
Notemos que em D(B) os seguintes produtos internos são equivalentes:

(u, v)D(B) = (u, v) + (Bu, Bv), (5.363)


(u, v)1 = (Bu, Bv). (5.364)

Com efeito, notemos inicialmente, que munido do produto interno dado em (5.363) D(B)
é um espaço de Hilbert, pois pela proposição 5.124 temos que B é um operador fechado.
Portanto, se mostrarmos que os produtos internos dados em (5.363) e (5.364) são equiv-
alentes, então D(B) é um espaço de Hilbert munido com ambos produtos internos. Com
efeito, seja u ∈ D(B). Temos
1
|u|2 ≤ C1 ||u||2 ≤ C1 b(u, u) = C2 (Bu, u) ≤ C2 |Bu| |u|,
α
o que implica

|u| ≤ C2 |Bu|, para todo u ∈ D(B).

Portanto,

||u||2D(B) = |u|2 + |Bu|2 ≤ (1 + C22 )|Bu|2 ,


350 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

donde,
¡ ¢1/2 ¡ ¢1/2
||u||D(B) ≤ 1 + C22 |Bu| = 1 + C22 |u|1 , para todo u ∈ D(B).

Também,
¡ ¢1/2
|u|1 = |Bu| ≤ |u|2 + |Bu|2 = ||u||D(B) , para todo u ∈ D(B),

o que prova a equivalencia entre os produtos internos dados em (5.363) e (5.364).


Pelo ı́tem (i) do Teorema 5.141 resulta que existe uma coleção enumerável {ων }ν ,
formada por autovetores de A, e portanto de B = A + α0 I, que constituem um sistema
ortonormal completo de H. Denotemos por {τν }ν , onde τν = λν + α0 , os correspondentes
autovalores de B. Temos o seguinte resultado:

Proposição 5.143 Nas condições da observação 5.142 resulta:


(i) {ων }ν é um sistema completo em V , τν = b(ων , ων ) > 0 e τν → +∞, quando
ν → +∞.
(ii) {ων }ν é um sistema ortogonal completo em D(B), onde D(B) está munido com
qualquer um dos produtos internos (5.363) e (5.364) e τν = |Bων |.

Demonstração: (i) Temos que τν = λν +α0 . Portanto, se τν é infinito, então λν também


o é e como λν → +∞ (pelo Teorema 5.141) temos que τν → +∞. Também, como ων 6= 0,
para todo ν, segue que

0 < α||ων ||2 ≤ b(ων , ων ) = (Bων , ων ) = τν (ων , ων ) = τν |ων |2 = τν , pois |ων | = 1.

Assim, τν = b(ων , ων ) > 0 para todo ν. Resta-nos, portanto, provar que {ων } é um
sistema completo em V , ou seja, as combinações lineares finitas dos ωνs é um conjunto
denso em V . Inicialmente, afirmamos que:

Os produtos internos ((·, ·)) e (·, ·)2 = b(·, ·) (5.365)


definem normas equivalentes em V.

De fato, seja u ∈ V . Então, pela continuidade da forma b(u, v) resulta que


1
||u||2 ≤ b(u, u),
α
O TEOREMA ESPECTRAL PARA OPERADORES AUTO-ADJUNTOS NÃO
LIMITADOS 351

ou seja,
1
||u|| ≤ C0 |u|2 , C0 = √ . (5.366)
α

Além disso, sendo a(u, v) contı́nua em V e pelo fato de V ,→ H, obtemos

b(u, u) = a(u, u) + α0 (u, u) ≤ |a(u, u)| + α0 |u|2 ≤ C1 ||u||2 + α0 |u|2 ≤ C2 ||u||2 ,

onde C1 e C2 são constantes positivas. Logo,


p
|u|2 ≤ C3 ||u||, C3 = C2 . (5.367)

Assim, de (5.366) e (5.367) existem α1 , α2 > 0 tais que

α1 ||u|| ≤ |u|2 ≤ α2 ||u||, para todo u ∈ V, (5.368)

o que prova a afirmação em (5.365). Então, basta provarmos que {ων } é completo em
V com V munido do produto interno (·, ·)2 . Para isto, usaremos o critério: (u, ων )2 = 0
para todo ν implica que u = 0. Suponhamos, então, que (u, ων ) = 0 para todo ν, ou seja,
b(u, ων ) = 0 para todo ν. Como

b(u, ων ) = (Bu, ων ) = (u, Bων ) = τν (u, ων ),

temos que τν (u, ων ) = 0, para todo ν. Sendo τ + ν > 0, segue que (u, ων ) = 0 para todo
ν e do fato de {ων } ser completo em H resulta que u = 0, o que prova o desejado.
(ii) Temos que os produtos internos (5.363) e (5.364) são equivalentes em D(B) e,
portanto, se {ων } for completo em V com um dos produtos internos o será com o outro.
Seja, então, v ∈ D(B) tal que (ων , v)1 = 0, para todo ν. Logo,

0 = (Bων , Bv) = τν (ων , Bv) = τν (Bων , v) = τν2 (ων , v), para todo ν.

Como {ων } é completo em H resulta que v = 0, o que mostra que {ων } é completo
em D(B) munido de qualquer um dos produtos internos (5.363) e (5.364). Além disso,
sejam ν 6= µ. Temos

(ων , ωµ )D(B) = (ων , ωµ ) + (Bων , Bωµ )


= (ων , ωµ ) + τν τµ (ων , ωµ )
= (1 + τν τµ )(ων , ωµ ),
352 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

(ων , ωµ )1 = (Bων , Bωµ ) = τν τµ (ων , ωµ ).

Como {ων } é ortogonal em H vem que (ων , ωµ )D(B) = 0 = (ων , ωµ )1 e, desta forma,
{ων } é ortogonal em D(B) munido de qualquer um dos produtos internos (5.363) e (5.364).
Também

|Bων |2 = (Bων , Bων ) = τν2 (ων , ωµ ) = τν2 |ων |2 = τν2 , para todo ν,

e, assim, Bων = τν , para todo ν (já que τν > 0). Isto completa a prova. 2

Observação 5.144

Se a(u, v) = ((u, v)) e α0 = 0, então B = A e ((u, v)) = (Bu, v) = (Au, v). Logo,
{ων } além de ser completo também é ortogonal em V pois se ν 6= µ vem que

((ων , ωµ )) = (Bων , ωµ ) = (Aων , ωµ ) = λν (ων , ωµ ) = 0,

pois {ων } é ortogonal em H. Ademais,

||ων ||2 = ((ων , ων )) = τν (ων , ων ) = λν (ων , ων ), para todo ν,


| {z } | {z }
=1 =1

ou seja, ||ων ||2 = τν = λν , para todo ν.

Como consequência da proposição 5.143 fica resolvido o problema de valores próprios


e vetores próprios de B: (
w ∈ D(B)
(5.369)
Bw = τ w,
ou equivalentemente, o problema espectral

a(w, v) = λ(w, v), para todo v ∈ V. (5.370)

Exemplos:

Exemplo 4: Seja Ω um subconjunto aberto limitado de Rn cuja fronteira deno-


taremos por Γ. Consideremos A o operador definido pela terna {H01 (Ω), L2 (Ω), a(u, v)}
onde
Z
a(u, v) := ∇u(x) · ∇v(x) dx, u, v ∈ H01 (Ω). (5.371)

O TEOREMA ESPECTRAL PARA OPERADORES AUTO-ADJUNTOS NÃO
LIMITADOS 353

Conforme visto no exemplo 2 da seção 5.10, tem-se

D(A) = {u ∈ H01 (Ω); ∆u ∈ L2 (Ω)} e A = −∆.

c
Como H01 (Ω) ,→ L2 (Ω) e a(u, v) define um produto interno em H01 (Ω) equivalente
ao produto interno induzido por H 1 (Ω), vem do Teorema 5.141, proposição 5.143 e da
observação 5.144 que existe uma sequência {ων }ν∈N de autovetores de −∆ tal que:

{ων }ν∈N é um sistema ortonormal completo em L2 (Ω),


{ων }ν∈N é um sistema ortogonal completo em H01 (Ω),
{ων }ν∈N é um sistema ortogonal completo em D(−∆).

Além disso, λν = ||ων ||2H 1 (Ω) > 0 e λν → +∞ quando ν → +∞. Assim, fica resolvido
0

o problema de valores e vetores próprios


(
w ∈ D(−∆)
− ∆w = λw.

Além disso, se Ω possuir uma fronteira regular temos que γ0 w = 0, aqui γ0 : H 1 (Ω) →
H 1/2 (Γ) é o operador traço de ordem zero. Desta froma, fica resolvido o problema de
Dirichlet (
− ∆w = λw
w|Γ = 0.
Notemos ainda que ||ων ||D(−∆) = | − ∆ων |L2 (Ω) = λν |ων |L2 (Ω) = λν o que implica

{ων }ν∈N é um sistema ortonormal completo em L2 (Ω),


½ ¾
ων
√ é um sistema ortonormal completo em H01 (Ω),
λν ν∈N
½ ¾
ων
é um sistema ortonormal completo em D(−∆).
λν ν∈N

Exemplo 5: Seja Ω um subconjunto aberto limitado bem regular de Rn e consideremos


B o operador definido pela terna {H 1 (Ω), L2 (Ω); b(u, v)} onde b(u, v) = a(u, v)+(u, v)L2 (Ω)
e
Z
a(u, v) := ∇u(x) · ∇v(x) dx, u, v ∈ H01 (Ω).

Conforme visto no exemplo 3 da seção 5.10, tem-se:

D(B) = {u ∈ H 2 (Ω); γ1 u = 0} e B = −∆ + I.
354 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

De (5.287)-(5.290) resulta que

D(A) = D(B) e B = A + I,

e como A = −∆, podemos escrever

D(−∆) = {u ∈ H 2 (Ω); γ1 = 0}.

Também, pelo Teorema Espectral, existe uma sequência {ων }ν∈N de autovetores de
−∆ que cosnstituem um sistema ortonormal completo em L2 (Ω). Logo,

λν = λν |ων |2L2 (Ω) = λν (ων , ων )L2 (Ω) = (λν ων , ων )L2 (Ω) = (Aων , ων )L2 (Ω) = a(ων , ων ) ≥ 0.

Assim, fica resolvido o problema de vetores e valores próprios:


(
w ∈ D(−∆)
− ∆w = λw,

ou seja, fica resolvido o problema de Neumann


(
− ∆w = λw
∂ν w|Γ = 0.

Observação 5.145 Se Ω tiver fronteira bem regular, digamos C ∞ , usando resultados de


regularidade para soluções de problemas elı́pticos (veja Brézis [4]) resulta que o sistema
completo {ων } dos exemplos acima é tal que ων ∈ H m (Ω), para todo ν ∈ N e para todo
m ∈ N. Resulta daı́, em virtude dos resultados de imersão de Sobolev que ων ∈ C ∞ (Ω).

5.14 Cálculo Funcional - Raiz Quadrada


No decorrer desta seção estaremos supondo que V em H são espaços de Hilbert munidos
com produtos internos ((·, ·)) e (·, ·), respectivamente. Além disso,
i) a(u, v) é uma forma sesquilinear, contı́nua e hermitiana em V × V .
ii) Existem α0 , α ∈ R, com α > 0 tais que

Re[a(v, v) + α0 (v, v)] ≥ α||v||2 , para todo v ∈ V.

iii) A injeção de V em H é compacta e V é denso em H.


iv) A é o operador definido pela terna {V, H; a(u, v)}.
CÁLCULO FUNCIONAL - RAIZ QUADRADA 355

v) B é o operador definido pela terna {V, H; b(u, v)}, onde b(u, v) = a(u, v) + α0 (u, v),
para todo u, v ∈ V .
Satisfeitas as condições i), ii) iii) e iv), o Teorema Espectral nos garante que
a) A é auto-adjunto e existe um sistema ortonormal completo {ων }ν∈N de H constituı́do
por vetores próprios de A.
b) Se {λν }ν∈N são os valores próprios de A correspondentes aos {ων }ν∈N , então λν →
+∞,
( ∞
)
X
D(A) = u ∈ H; λ2ν |(u, ων )|2 < +∞ ,
ν=1

X
Au = λν (u, ων )ων , para todo u ∈ D(A).
ν=1

Se B é o operador definido por b(u, v) = a(u, v) + α0 (u, v), já vimos que B = A + α0 I.
Supondo que A e B estejam nas condições i)- v) acima, temos, em virtude do Teorema
Espectral que a) se verifica. Assim,

Aων = λν ων , para todo ν ∈ N,

o que implica

Bων = (A + α0 I)ων = Aων + α0 ων = λν ων + α0 ων = (λν + α0 )ων , para todo ν ∈ N.

Portanto, {ων }ν∈N também forma uma coleção de vetores próprios de B cujos valores
próprios são τν = λν + α0 .

Proposição 5.146 Tem-se:


( ∞
)
X
D(Am ) = u ∈ H; λ2m 2
ν |(u, ων )| < +∞ ,
ν=1

X
Am u = λm m
ν (u, ων )ων , para todo u ∈ D(A ),
ν=1

onde m ∈ N.

Demonstração: Para m = 1, o Teorema Espectral nos diz que a proposição é válida.


Para cada m ∈ N, denotemos:
( ∞
)
X
Mm = u ∈ H; λ2m 2
ν |(u, ων )| < +∞ .
ν=1
356 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Seja u ∈ D(Am ), com m ≥ 2. Então,

u ∈ D(A), Au ∈ D(A), · · · , Am−1 u ∈ D(A), Am u ∈ H.

Como {ων }ν∈N é um sistema ortonormal completo e A é auto-dajunto resulta que



X ∞
X ∞
X
m m m
A u = (A u, ων )ων = (u, A ων )ων = (u, λm
ν ων )ων (5.372)
ν=1 ν=1 ν=1

X
= λm m
ν (u, ων )ων , para todo u ∈ D(A ).
ν=1

Pela identidade de Parseval e por (5.372) temos que



X
m 2
|A u| = λ2m 2 m
ν |(u, ων )| < +∞, para todo u ∈ D(A ),
ν=1

o que implica que u ∈ Mm , e consequentemente fica provado que

D(Am ) ⊂ Mm , para todo m ∈ N. (5.373)

Mostraremos, agora, que Mm ⊂ D(Am ), usando indução sobre m. Temos, em virtude


do Teorema Espectral que M1 ⊂ D(A). Suponhamos válida a inclusão para m ≥ 2 e
provemos que a inclusão é válida para m + 1, isto é, Mm+1 ⊂ D(Am+1 ). Com efeito, seja
u ∈ Mm+1 . Então, por definição, u ∈ H e

X
λ2(m+1)
ν |(u, ων )|2 < +∞. (5.374)
ν=1

Temos, pelo Teorema Espectral que λν → +∞ quando ν → +∞, o que implica que

E = {ν ∈ N; 0 ≤ |λν | ≤ 1} ,
2(m+1)
é um conjunto finito. Por outro lado, é fácil verificar que λν ≤ λ2m
ν , para todo
2(m+1)
ν ∈ N. Contudo, para cada ν ∈ N, existe Cν ≥ 1 tal que λ2m
ν ≤ Cν λν . Seja
C = max{Cν , ν ∈ E}. Então,

λ2m 2(m+1)
ν ≤ Cλν , para todo ν ∈ E.

2(m+1)
Mas, se ν 6= E, temos que |λν | > 1 e, portanto, λ2m
ν < Cλν , pois C ≥ 1. Daı́
resulta que

λ2m 2(m+1)
ν ≤ Cλν , para todo ν ∈ N.
CÁLCULO FUNCIONAL - RAIZ QUADRADA 357

Assim, da desigualdade acima e por (5.374)



X ∞
X
λ2m
ν |(u, ων )|
2
≤C λ2(m+1)
ν |(u, ων )|2 < +∞,
ν=1 ν=1

e, consequentemente, u ∈ Mm . Pela hipótese indutiva resulta então que u ∈ D(Am ).


Resta-nos provar que Am u ∈ D(A), o que implicará que u ∈ D(Am+1 ). De fato, temos

X ∞
X ∞
X
λm+1
ν (u, ων )ων = λν (u, λm
ν ων )ων = λν (u, Am ων )ων (5.375)
ν=1 ν=1 ν=1
X∞
= λν (Am u, ων )ων .
ν=1
Pn
Como H é um espaço de Hilbert, para se concluir que Sn = ν=1 λm+1
ν (u, ων )ων é
convergente, basta mostrar que {Sn } é de Cauchy. De fato, se k < n, então
¯ ¯2
¯ Xn ¯ Xn
2 ¯ m+1 ¯
|Sn − Sk | = ¯ λν (u, ων )ων ¯ = λ2(m+1)
ν |(u, ων )|2 .
¯ ¯
ν=K=1 ν=K=1

Por (5.374) temos que


n
X
λ2(m+1)
ν |(u, ων )|2 → 0, quando k, n → +∞.
ν=K=1

Portanto, |Sn − Sm | → 0 quando k, n → +∞, donde {Sn } é de Cauchy. Do exposto e


P
de ()5.374 podemos concluir que ∞ m
ν=1 λν (A u, ων )ων é convergente. Consequentemente
¯ ¯2
¯Xn ¯ Xn
¯ ¯
¯ λν (Am u, ων )ων ¯ = λ2ν |(Am u, ων )2 | → 0 quando k, n → +∞,
¯ ¯
ν=k+1 ν=K=1

ou seja,

X
λ2ν |(Am u, ων )|2 < +∞.
ν=1

Pelo ı́tem (ii) do Teorema Espectral temos que Am u ∈ D(A), isto é, u ∈ D(Am+1 ),
daı́,

Mm ⊂ D(Am ), para todo m ∈ N. (5.376)

De (5.373) e (5.376) vem que

Mm = D(Am ), para todo m ∈ N, (5.377)

e de (5.372) e (5.377) segue a proposição. 2


358 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Observação 5.147

Faremos a convenção A0 = I. Assim, D(A0 ) = H e



X
A0 u = (u, ων )ων , pois A0 u = u.
ν=1

Note que λν pode ser zero e quando isto acontece não está definido λ0ν .

Definição 5.148 Um operador R de H é denominado positivo se (Ru, u) ≥ 0, para todo


u ∈ D(R).

Proposição 5.149 Seja A o operador definido na introdução desta seção. Então, A é


positivo se, e somente se, λν ≥ 0, para todo ν ∈ N.

Demonstração: (⇒) Suponhamos que A seja positivo, ou seja, (Au, u) ≥ 0 para todo
u ∈ D(A). Então, do fato que

0 ≤ (Auν , uν ) = λν (uν , uν ) = λν |uν |2 ,


|{z}
=1

resulta imediatamente que λν ≥ 0 para todo ν ∈ N.


(⇐) Reciprocamente, suponhamos que λν ≥ 0, para todo ν ∈ N e considermos u ∈
D(A). Provaremos que (Au, u) ≥ 0. de fato, sabemos que

X
Au = λν (u, ων )ων .
ν=1

Agora, tomando
n
X
An u = λν (u, ων )ων ,
ν=1

obtemos
à n ! n
X X
(An u, u) = λν (u, ων )ων , u = λν (u, ων )(ων , u)
ν=1 ν=1
n
X n
X
= λν (u, ων )(u, ων ) = λν (u, ων )|(u, ων )|2 ≥ 0, pois λν ≥ 0, para todo ν ∈ N.
ν=1 ν=1

Consequentemente,

lim (An u, u) ≥ 0,
n→+∞
CÁLCULO FUNCIONAL - RAIZ QUADRADA 359

ou seja, (Au, u) ≥ 0 posto que

lim (An u, u) = (Au, u).


n→+∞

Com efeito, temos

|(An u, u) − (Au, u)| = |(An u − Au, u)| ≤ |An u − Au| |u| → 0 quando n → +∞,

o que prova a convergência acima. Pela artitrariedade de u ∈ D(A) segue que (Au, u) ≥ 0
para todo u ∈ D(A), ou seja, A é positivo.
2

Vamos dar um exemplo para motivar a definição que virá a seguir.


Exemplo 1: Seja A um operador satisfazendo i), ii), iii) e iv) e assumamos que A é
positivo. Consideremos
p:R→R
λ 7→ p(λ) = a0 + a1 λ + · · · + ak λk ,
com a0 , a1 , · · · , ak números reais positivos ou nulos, isto é, ai ≥ 0 para todo i ∈ {0, 1, · · · , k},
ak 6= 0. Definamos o seguinte operador:

C = a0 I + a1 A + · · · + ak Ak .

Afirmamos que:
( ∞
)
X
D(C) = u ∈ H; p(λν )2 |(u, ων )|2 < +∞ . (5.378)
ν=1

Notemos que

D(C) = D(a0 I + a1 A + · · · + ak Ak ) = D(a0 I) ∩ D(a1 A) ∩ · · · ∩ D(ak Ak )


= D(a1 A) ∩ · · · ∩ D(ak Ak ), pois D(a0 I) = H.

Além disso, observemos que

D(a1 A) = D(A), · · · , D(ak Ak ) = D(Ak ),

e, portanto,

D(C) = D(A) ∩ · · · ∩ D(Ak )


( ∞ ∞
)
X X
= u ∈ H; λ2ν |(u, ων )|2 < +∞, · · · , λ2k 2
ν |(u, ων )| < +∞
ν=1 ν=1
( ∞
)
X
= u ∈ H; λ2k 2
ν |(u, ων )| < +∞ .
ν=1
360 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Por outro lado, notemos que


£ ¤2
[p(λν )]2 = a0 + a1 λν + · · · , +ak λkν
£¡ ¢ ¤
k 2
= a0 + a1 λν + · · · + ak−1 λk−1ν + ak λ ν
£ k−1 2
¤ ¡ ¢ k
= a0 + a1 λν + · · · + ak−1 λν + 2ak a0 + a1 λν + · · · + ak−1 λk−1
ν λν + (ak λkν )2
£ ¤2
≤ 2 a0 + a1 λν + · · · + ak−1 λk−1 ν + 2(ak λν )2
£ ¤2
≤ 22 a0 + a1 λν + · · · + ak−2 λk−2 ν + 22 (ak−1 λk−1 2 2 k 2
ν ) + 2 (ak λν )
£ ¤
≤ 2k a20 + a21 λ2ν + · · · + a2k λ2k
ν .

Do exposto acima e se u ∈ D(C) resulta que



X ∞
X
2 2 k
£ ¤
[p(λν )] |(u, ων )| ≤ 2 a20 + a21 λ2ν + · · · + a2k λ2k
ν |(u, ων )|2
ν=1 ν=1

X X∞ ∞
X
= 2k a20 |(u, ων )| + 2 k 2
2 a1 |λ2ν (u, ων )|2 + ··· + a2k 2k |λ2k 2
ν (u, ων )| < +∞,
ν=1 ν=1 ν=1

o que implica que


( ∞
)
X 2
D(C) ⊂ u ∈ H; [p(λν )] |(u, ων )|2 < +∞ . (5.379)
ν=1

Seja, agora, u ∈ H tal que



X
p(λν )2 |(u, ων )|2 < +∞.
ν=1

Ora,
£ ¤2
p(λν )2 = a0 + a1 λν + · · · + ak λkν ≥ a2k λ2k
ν , para todo ν ∈ N,

pois λν ≥ 0 e ak > 0, por hipótese. Daı́ segue que



X ∞
X
a2k λ2k 2
ν |(u, ων )| ≤ p(λν )2 |(u, ων )|2 ,
ν=1 ν=1

ou seja,

X
λ2k 2
ν |(u, ων )| < +∞, pois ak 6= 0.
ν=1
CÁLCULO FUNCIONAL - RAIZ QUADRADA 361

Como λν → +∞ quando ν → +∞, existe somente um número finito de ı́ndices ν ∈ N


satisfazendo 0 ≤ |λν | ≤ 1. A partir daı́, usando o mesmo raciocı́nio aplicado na proposição
5.146, mostra-se que

X
λ2i 2
ν |(u, ων )| < +∞, para todo 1 < i ≤ k,
ν=1

o que implica que u ∈ C, e, portanto,


( ∞
)
X
u ∈ H; [p(λν )]2 |(u, ων )|2 < +∞ ⊂ D(C). (5.380)
ν=1

De (5.379) e (5.380) resulta (5.378). Provaremos, a seguir que



X
Cu = p(λν )(u, ων )ων , para todo u ∈ D(C). (5.381)
ν=1

Com efeito, pela proposição 5.146 podemos escrever


¡ ¢
Cu = a0 I + a1 A + · · · + ak Ak u = a0 u + a1 Au + · · · + ak Ak u
X∞ X∞ ∞
X
= a0 (u, ων )ων + a1 λν (u, ων )ων + · · · + ak λkν (u, ων )ων
ν=1 ν=1 ν=1

X ¡ ¢
= a0 + a1 λν + · · · + ak λkν (u, ων )ων
ν=1
X∞
= p(λν )(u, ων )ων ,
ν=1

o que prova (5.381).

Definição 5.150 Seja h(λ) uma função qualquer de R em R. Definimos h(A) como o
operador de H com domı́nio
( ∞
)
X
D(h(A)) = u ∈ H; [h(λν )]2 |(u, ων )|2 < +∞ ,
ν=1

X
h(A)u = h(λν )(u, ων )ων , para todo u ∈ D(h(A)).
ν=1

Proposição 5.151 h(A) é um operador auto-adjunto de H.


362 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Demonstração: Notemos inicialmente que D(h(A)) é um subespaço linear de H. É


fácil ver que 0 ∈ D(h(A)). Sejam u, v ∈ D(h(A)) e α, β ∈ C. Como H é um espaço
vetorial, αu + βv ∈ H. Logo,

X ∞
X
2 2
[h(λν )] |(αu + βv, ων )| = [h(λν )]2 |α(u, ων ) + β(v, ων )|2
ν=1 ν=1

X ∞
X
2
≤ 2|α| 2 2
[h(λν )] |(u, ων )| + 2|β| 2
[h(λν )]2 |(v, ων )|2 < +∞,
ν=1 ν=1

o que implica que αu + βv ∈ D(h(A)). Por outro lado, note que

ων ∈ D(h(A)), para todo ν ∈ N, (5.382)

pois, para cada ν ∈ N arbitrário, porém fixado, tem-se



X
[h(λn )]2 |(ων , ωn )|2 = [h(λν )]2 < +∞.
n=1

Além disso, como D(h(A)) é um subespaço vetorial, D(h(A)) contém o conjunto W


0
de todas as combinações lineares finitas dos ωνs . Sendo {ων }ν∈N completo em H resulta
que W = H e, consequentemente

D(h(A)) é denso em H. (5.383)

Afirmamos que

h(A) é um operador linear. (5.384)

Com efeito, sejam u, v ∈ D(h(A)) e α, β ∈ C. Temos,



X
h(A)(αu + βv) = h(λν )(αu + βv, ων )ων
ν=1
X∞
= h(λν ) [α(u, ων ) + β(v, ων )] ων
ν=1

X ∞
X
= α h(λν )(u, ων )ων + β h(λν )(v, ων )ων = αh(A)u + βh(A)v,
ν=1 ν=1

o que prova (5.384). De (5.383) e (5.384) tem sentido falarmos no operador adjunto
[h(A)]∗ . Mostraremos primeiramente que

h(A) é simétrico, (5.385)


CÁLCULO FUNCIONAL - RAIZ QUADRADA 363

ou seja,

D(h(A)) ⊂ D([h(A)]∗ ) e h(A)u = [h(A)]∗ u, para todo u ∈ D(h(A)).

Sejam u, v ∈ D(h(A)). Temos


Ã∞ ! ∞
X X
(h(A)u, v) = h(λν )(u, ων )ων , v = h(λν )(u, ων )(ων , v), (5.386)
à ν=1∞ ! ν=1

X X
(u, h(A)v) = u, h(λν )(v, ων )ων = h(λν )(v, ων )(u, ων ) (5.387)
ν=1 ν=1

X
= h(λν )(u, ων )(ων , v).
ν=1

Comparando (5.386) e (5.388) concluı́mos que

(h(A)u, v) = (u, h(A)v), para todo u, v ∈ D(h(A)),

o que prova que h(A) é simétrico. Provaremos, a seguir, que

D([h(A)]∗ ) ⊂ D(h(A)). (5.388)

Se v ∈ D([h(A)]∗ ), pela definição de D([h(A)]∗ ), existe v ∗ ∈ H tal que

(h(A)u, v) = (u, v ∗ ), para todo u ∈ D(h(A)).

Logo,
̰ ! ̰ !
X X
h(λν )(u, ων )ων , v = (u, ων )ων , v ∗ para todo u ∈ D(h(A)),
ν=1 ν=1
X∞ ∞
X
h(λν )(u, ων )(ων , v) = (u, ων )(ων , v ∗ ), para todo u ∈ D(h(A)).
ν=1 ν=1

Fazendo u = ωk nesta última igualdade, obtemos

h(λk )(ωk , v) = (ωk , v ∗ ), para todo k ∈ N,

ou ainda,

|h(λk )|2 |(v, ωk )|2 = |(ωk , v ∗ )|2 = |(v ∗ , ωk )|2 , para todo k ∈ N.
364 INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL

Como v ∗ ∈ H, por Parseval temos que



X
2
|v| = |(v ∗ , ων )|2 < +∞,
ν=1

e daı́ e da identidade anterior a esta segue que



X
[h(λν )]2 |(v, ων )|2 < +∞,
ν=1

o que prova que v ∈ D(h(A)) donde se conclui (5.388). Do exposto fica provado que h(A)
é auto-adjunto, o que finaliza a prova. 2
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