P (A ∩ B) 1 P (A|B) = fX (x) = , x ∈ {x1 , . . . , xn } P (B) n P (A ∩ B) = P (A|B)P (B) x 1 + xn µ= 2 P ({X ≤ x} ∩ M ) (xn − a1 + 1)2 − 1 FX (x|M ) = σ2 = P (M ) 12 si x1 , . . . , xn son consecutivos. Teorema de la probabilidad total N X Distribución Normal o Gaussiana, N (µ, σ) P (B) = P (B|Ai )P (Ai ) i=1 1 (x−µ)2 Z ∞ fX (x) = √ e− 2σ2 P (B) = P (B|X = x)fX (x)dx 2πσ −∞ 1 Z x − (ζ−µ)2 2 Teorema de la probabilidad de Bayes FX (x) = √ e 2σ dζ 2πσ −∞ P (Ai ∩ B) P (B|Ai )P (Ai ) Distribución Normal Estándar: N (0, 1). P (Ai |B) = = P (B) P (B) Función de error: usando prob. total en: P (B) 1 Z x − ζ2 P (B|Ai )P (Ai ) erf(x) = √ e 2 dζ P (Ai |B) = PN 2π 0 j=1 P (B|Aj )P (Aj ) Distribución de Bernoulli, Be (p) Prueba de Bernoulli n k n−k ! fX (x) = px (1 − p)1−x , x ∈ {0, 1} Pn (k) = p q k FX (x) = (1 − p)u(x) + pu(x − 1) µ = p y σ 2 = p(1 − p) Distribución Binomial, Bi (n, p) ! n x Distribución Binomial, Bi (n, p) fX (x) = p (1 − p)n−x , x = {0, 1, . . . , n} x ! ! n x n n! fX (x) = p (1 − p)n−x , x = {0, 1, . . . , n} = x x x!(n − x)! x x ! ! n k n k p (1 − p)n−k X p (1 − p)n−k X FX (x) = FX (x) = k=0 k k=0 k 2 µ = np y σ = np(1 − p) µ = np y σ 2 = np(1 − p)
Operador esperanza Distribución de Poisson, P(λ)
∞ X E[g(X)] = g(xi )fX (xi ) λx −λ i=−∞ fX (x) = e , x = {0, 1, 2, . . . }, λ > 0 Z ∞ x! E[g(X)] = g(x)fX (x)dx x X λx −λ −∞ Z ∞ FX (x) = e E[g(X)|M ] = g(x)fX (x|M )dx k=0 x! −∞ µ = λ y σ2 = λ E[(g(x) − µg(x) )2 ] = E[g(x)2 ] − µ2g(x)