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Formulario: Probabilidad y Estadı́stica Ing. Irving W. Reyes Buenfil.

Probabilidad Condicional Distribución uniforme discreta


P (A ∩ B) 1
P (A|B) = fX (x) = , x ∈ {x1 , . . . , xn }
P (B) n
P (A ∩ B) = P (A|B)P (B) x 1 + xn
µ=
2
P ({X ≤ x} ∩ M ) (xn − a1 + 1)2 − 1
FX (x|M ) = σ2 =
P (M ) 12
si x1 , . . . , xn son consecutivos.
Teorema de la probabilidad total
N
X Distribución Normal o Gaussiana, N (µ, σ)
P (B) = P (B|Ai )P (Ai )
i=1 1 (x−µ)2
Z ∞
fX (x) = √ e− 2σ2
P (B) = P (B|X = x)fX (x)dx 2πσ
−∞
1 Z x − (ζ−µ)2 2
Teorema de la probabilidad de Bayes FX (x) = √ e 2σ dζ
2πσ −∞
P (Ai ∩ B) P (B|Ai )P (Ai ) Distribución Normal Estándar: N (0, 1).
P (Ai |B) = =
P (B) P (B) Función de error:
usando prob. total en: P (B) 1 Z x − ζ2
P (B|Ai )P (Ai ) erf(x) = √ e 2 dζ
P (Ai |B) = PN 2π 0
j=1 P (B|Aj )P (Aj )
Distribución de Bernoulli, Be (p)
Prueba de Bernoulli
n k n−k
! fX (x) = px (1 − p)1−x , x ∈ {0, 1}
Pn (k) = p q
k FX (x) = (1 − p)u(x) + pu(x − 1)
µ = p y σ 2 = p(1 − p)
Distribución Binomial, Bi (n, p)
!
n x Distribución Binomial, Bi (n, p)
fX (x) = p (1 − p)n−x , x = {0, 1, . . . , n}
x !
! n x
n n! fX (x) = p (1 − p)n−x , x = {0, 1, . . . , n}
= x
x x!(n − x)!
x x
! !
n k n k
p (1 − p)n−k
X
p (1 − p)n−k
X
FX (x) = FX (x) =
k=0 k k=0 k
2
µ = np y σ = np(1 − p) µ = np y σ 2 = np(1 − p)

Operador esperanza Distribución de Poisson, P(λ)



X
E[g(X)] = g(xi )fX (xi ) λx −λ
i=−∞
fX (x) = e , x = {0, 1, 2, . . . }, λ > 0
Z ∞ x!
E[g(X)] = g(x)fX (x)dx x
X λx −λ
−∞
Z ∞ FX (x) = e
E[g(X)|M ] = g(x)fX (x|M )dx k=0 x!
−∞
µ = λ y σ2 = λ
E[(g(x) − µg(x) )2 ] = E[g(x)2 ] − µ2g(x)

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