TALLER APLICATIVO DE METODOS ESTOCASTICOS Y SIMULACION
PROGRAMA DE INGENIERIA DE SISTEMAS DOCENTE: Ing. Edison Alberto Suarez Domínguez
Fecha: Abril 18 de 2018
Criterios: El taller será realizado en grupo máximo de tres estudiantes. El estudiante hasta entrega en clases de los aspectos asignados por el docente.
LOS EJERCICIOS SERAN ASIGNADOS EN CLASES
Parte 1. Consulte las siguientes temáticas.
Análisis de decisión con información muestral,
Diagrama de influencia aplicado a teoría de decisiones. Valor esperado de la información muestral, Teoría de Bayes aplicado al análisis de decisiones, Criterio de decisión de Wald, de Savage, CRITERIO DE HURWICZ, Análisis de sensibilidad aplicado al análisis de decisiones. Para todos los casos el estudiante debe desarrollar un resumen teorico amplio y dos ejemplos.
RESUELVA LOS SIGUIENTES EJERCICIOS.
1. Warren Buffy es un inversionista enormemente rico que ha
construido su fortuna apoyado en su legendaria astucia para las inversiones. Actualmente le han ofrecido tres grandes inversiones, y él quiere elegir una. La primera es una inversión conservadora que tendría muy buen resultado en una economía al alza y sufriría sólo una pequeña pérdida si la economía va a la baja. La segunda es una inversión especulativa que tendría un desempeño extremadamente bueno en una economía al alza, pero que tendría muy malos resultados en una economía a la baja. La tercera es una inversión anticíclica, que perdería algún dinero en una economía al alza, pero que tendría un buen desempeño en una economía a la baja. Warren cree que hay tres posibles escenarios para estas tres inversiones: 1) una economía al alza, 2) una economía estable y 3) una economía a la baja. Él es pesimista respecto a dónde se dirige la economía, así que ha asignado probabilidades previas de 0.1, 0.5 y 0.4, respectivamente, a estos tres escenarios. También estima que sus ganancias en los escenarios correspondientes son las dadas en la siguiente tabla: 2.
3.
a) ¿Qué alternativa debe elegir Betsy?
b) Encuentre el valor esperado de la información perfecta. A c) Verifique su respuesta en el inciso b), calculándola de nuevo con la ayuda de un árbol de decisiones. d) ¿Cuánto es lo más que Betsy debe estar dispuesta a pagar para obtener más información sobre cuál es el estado de la naturaleza que ocurrirá? 4.
5. 6.
7.
C.Elabore un árbol de decisión.
d. Recomiende una decisión con base en el uso de los enfoques optimista, conservador y de arrepentimiento minimax.