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1 Datos de Conteo
2 Regresión de Poisson
3 Extensiones
Datos de Conteo Regresión de Poisson Extensiones
Datos de Conteo
E (Y |X1 , X2 , . . . , Xk ) = β0 + β1 X1 + · · · + βk Xk
Distribución de Poisson
E (Y ) = µ
Var (Y ) = µ
Regresión de Poisson
donde
E (Y |X1 , . . . , Xk ) = µ (x ) = µ (X1 , . . . , Xk )
= exp (β0 + β1 X1 + · · · + βk Xk )
Notad que:
Var (Y |X ) = µ (X1 , . . . , Xk )
modelo heterocedástico por denición
con propiedad de equidispersión
Alternativas
Uso de errores estándar robustos:
se explota el supuesto de distribución de Poisson sólo para la
estimación por Máxima Verosimilitud
errores estándar calculados de forma general, no restringido a la
propiedad de equidispersión de la Poisson
E (Y ) = µ
1 Tipo 1:
Var (Y ) = (1 + α) µ
2 Tipo 2 (cuadrática):
Var (Y ) = (1 + αµ) µ
Efectos Marginales
Pseudo-R 2 de McFadden
LN βb
e2 = 1 −
R
LN (y )
Probabilidades Predichas
pee (y ) = Pr
c (Y = y |X = x )
N
1 Xc
p (y ) = Pr (Y = y |X = xi )
N i =1
Notad que las probabilidades predichas son estimadas: se debería un
intervalo de conanza para ellas (a partir de su error estándar)
Extensiones