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DISTRIBUCIÓN DE LAPLACE

En teoría de la probabilidad la distribución de Laplace es una densidad de probabilidad


continua, llamada así en honor a Pierre-Simon Laplace. Es también conocida como
distribución doble exponencial puesto que puede ser considerada como la relación de las
densidades de dos distribuciones exponenciales adyacentes. La distribución de Laplace
resulta de la diferencia de dos variables exponenciales aleatorias, independientes e
idénticamente distribuidas.
1. Densidad de probabilidad
Se dice que una variable aleatoria X de tipo continuo tiene distribución de Laplace
de parámetros 𝜇 y 𝑏 (𝑏 > 0) si su función de densidad es:
1 |𝑥 − 𝜇|
𝑓(𝑥|𝜇, 𝑏) = exp (− ) − ∞ < 𝑥 < ∞, −∞ < 𝜇 < ∞
2𝑏 𝑏
𝜇−𝑥
1 exp (− ) 𝑠𝑖 𝑥 < 𝜇
= { 𝑏
2𝑏 exp (− 𝑥 − 𝜇 ) 𝑠𝑖 𝑥 ≥ 𝜇
𝑏

La función de densidad de probabilidad de la distribución de Laplace recuerda la


de la distribución normal, pero mientras la distribución normal se expresa en
términos de la diferencia al cuadrado(𝑥 − 𝜇)2 , la distribución de Laplace hace
intervenir la diferencia absoluta |𝑥 − 𝜇|. Así la distribución de Laplace presenta
colas más gruesas que la distribución normal.

1. Funciones de densidad de Laplace y Normal estandarizadas para su media sea 0 y su


varianza 1.

1.1.Demostración

i. 𝑓(𝑥) ≥ 0, ∀𝑥 ∈ ℝ
Es evidente por la definición de valor absoluto de la función.

ii. ∫−∞ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 1
2. Función de distribución
La integral de la distribución de Laplace se obtiene con facilidad gracias al uso
del valor absoluto. Su función de distribución acumulativa es:

𝑥
𝐹(𝑥) = ∫ 𝑓(𝑢)𝑑𝑢
−∞
1 𝑢−𝑥
𝑒𝑥𝑝 (− ) 𝑠𝑖 𝑥 < 𝑢
={ 2 𝑏
1 𝑥−𝑢
1 − 𝑒𝑥𝑝 (− ) 𝑠𝑖 𝑥 ≥ 𝑢
2 𝑏

2. Función de Distribución de probabilidad

2.1.Demostración

𝑥
𝐹(𝑥) = ∫ 𝑓(𝑢)𝑑𝑢
−∞