You are on page 1of 11

EDAD EQUIVALENTE

FUERZA DE MORTALIDAD
(Continuación)
HIPÓTESIS RELATIVA A LA
TASA INSTANTÁNEA DE MORTALIDAD
(2a Parte)
Oscar Aranda M
UNAM, Fac. Ciencias
Agosto, 2011
God always takes the simplest way
Albert Einstein

El modelo de Gompertz-Makeham, antes expuesto, resulta aceptable por el amplio


rango de edades que abarca, dada la complejidad del concepto y por la flexibilidad de
poder sustituir probabilidades que involucran un grupo de m vidas conjuntas de
edades distintas, por uno de igual número de integrantes, pero con edades iguales; a
lo que se denomina edad equivalente,
propiedad que resulta del análisis
efectuado por el matemático Inglés
Augustus de Morgan(a) en 1859, en su
trabajo “On a property of Mr.
Gompertz's law of mortality”; su
descripción es la siguiente.
(1806-1871)

Sea ( x1 , x2 ,..., xm ) , el grupo de m vidas conjuntas(b), independientes entre si, ∀ xi


con i = 1, 2,..., m ; la probabilidad de que como grupo de m individuos permanezcan
con vida al final de n años es n px1:x2 ⋅⋅⋅ xm = n px1 n px2 ⋅⋅⋅ n p⋅ xm , en particular, la
lxi + n
probabilidad de xi , se encuentre con vida al final de n años, es n pxi = , como
lxi

lx i = k s x i g c
xi
-ley de Makeham- se tiene que ∀ xi ,
( ) , al sustituir
c x i c n −1
n pxi = s n g
en, n px1:x2 ⋅⋅⋅ xm y desarrollando

px1:x2 ⋅⋅⋅ xm = s n g
(
c x 1 c n −1 ) ⋅ s n g c x ( c −1) ⋅ s n g c x ( c −1) ⋅⋅⋅ s n g c x ( c −1)
2 n 3 n m n

= s mn g
(c x 1 + c x2
)( )
+ c x 3 +⋅⋅⋅+ c x m c n −1
(XXI)

a
Entre sus aportaciones se tiene el trabajo en campo de la lógica matemática “Formal Logic” en la que establece la notación
para la lógica simbólica –Leyes de Morgan- dando así soluciones a problemas no resueltos en la lógica aristotélica.

b
Estatus que existe en tanto que todos los miembros del grupo sobrevivan y se interrumpe al primer fallecimiento.

Oscar Aranda M 20 Fac. de Ciencias UNAM


el término s mn , induce el considerar su equivalencia con m vidas de edades iguales, es
( )
mc w c n −1
w = s
mn
decir, n p
w ⋅⋅⋅
:w

g , por lo tanto, el grupo de vidas conjuntas puede ser


m

definido por el nuevo grupo de m vidas conjuntas de edades distintas, al que se


simbolizará por la expresión ( x1, x2 ,..., xm ) → ( w, w,..., w) , donde


mc = c + c + c + ⋅⋅⋅ + c x m
w x1 x2 x3
(XXI.a)

expresión que puede ser definida en términos de las fuerzas de mortalidad, al


multiplicar por B y sumando m veces A en ambos términos de la ecuación; A,B
valores usuales de la ley de Makeham, por lo tanto,

m( A + Bc w ) = ( A + Bc x 1 ) + ( A + Bc x2 ) + ⋅⋅⋅ + ( A + Bc x m )

mµ w = µ x1 + µ x2 + ⋅⋅⋅ + µ xm (XXII)

lo que indica que la edad equivalente w, es la edad a la cual la fuerza de mortalidad de


vida simple es igual al proceso aritmético de las fuerzas de mortalidad de las edades
individuales x1 , x2 ,..., xm .

Si cada xi , sigue el ley del envejecimiento uniforme, en el caso particular de dos


vidas ( x, y ) , puede ser expresado como ( x, y ) → ( x, x + n) , x es la menor edad y
y = x + n , con n ∈ Ζ + , para ser reemplazado mediante el grupo de igual edad ( w, w) ,
con w = x + t , con t < n .
En el caso particular para dos vida, según la expresión (XXI.a), se tiene,
2c w = c x + c y , bajo la “ley del envejecimiento uniforme” 2c x +t = c x + c x + n , al
simplificar
ley del envejecimiento uniforme - Makeham
(XXIII)
ln(1 + c ) − ln 2
n
t=
ln c

El valor de t no depende de x ni de y, sólo de su diferencia n, lo que hace posible


construir tablas simples que muestren el valor de t de este envejecimiento uniforme
para cada diferencia n en las edades, determinando así la edad común.

Oscar Aranda M 21 Fac. de Ciencias UNAM


Si se considera más de dos vidas, el procedimiento es similar.
Sean las edades ( x, y, z ) , las cuales están ordenadas previamente de menor a mayor,
al considerar las dos primeras edades ( x, y ) , se determina la edad común, que al
remplazarla es w, luego se encuentra la nueva edad bajo el arreglo 2c w + c z = 3cu .

Como z es la edad mayor, z = w + k ; u = w + r , r < k , así, 2c w + c w+ k = 3c w+ r ,


simplificando, se tiene que el valor buscado de r es

ln ( 2 + c k ) − ln 3
r= (XXIV)
ln c

Una consecuencia directa del modelo es que al aplicar la ley de Gompertz con
xi
lxi = k g c ∀ xi con i = 1, 2,..., m ; la probabilidad de que como grupo de m vidas,
permanezcan con vida al final de n años es

(
c x 1 c n −1 ) (
c x2 c n −1 ) ( )
c x 3 c n −1 ( )
c x m c n −1
n p x1 :x2 ⋅⋅⋅ xm = g ⋅g ⋅g ⋅⋅⋅ g

= g
(cx 1 + c x2
)(
+ c x 3 +⋅⋅⋅+ c x m c n −1 )
(XXV)

del desarrollo de la expresión (XXII), al carecer del término A, es decir, considerando


de la ley de envejecimiento uniforme sólo la impotencia creciente para resistirse a
la destrucción o muerte, se tiene

c w = c x 1 + c x2 + ⋅⋅⋅ + c x m
de donde

µ w = µ x + µ x + ⋅⋅⋅ + µ x
1 2 m
(XXVI)

lo que indica que el grupo de m vidas conjuntas, puede sustituirse por aquella única
edad, que representa en conjunto las fuerzas de mortalidad de las edades individuales
x1 , x2 ,..., xm .

Oscar Aranda M 22 Fac. de Ciencias UNAM


Siguiendo un razonamiento semejante para la obtención de la expresión (XXIII), se
tiene, según la ley de Gompertz para dos vidas, ( x, y ) → ( x, x + n) → x + t , es decir,
c x +t = c x + c x + n , por lo tanto, c t = 1 + c n , donde

ley del envejecimiento uniforme – Gompertz

ln(1 + c n )
t= (XXVII)
ln c
Al igual que en el caso anterior, el valor de t no depende de x ni de y, sino de su
diferencia n, lo que hace posible construir tablas simples que muestren el valor de t
de este envejecimiento uniforme para cada diferencia n en las edades, determinando
así la edad común.
En el caso más generalizado, el proceso puede llevarse a cabo considerando un
número de vidas simples, reemplazando pares de vida conjunta, el resultado para los
cuales las vidas están combinadas en pares obligará como en el caso de Makeham
considerar edades equivalentes interpoladas, dada la naturaleza de los valores de la
función de l x , descrita para cada edad entera.

La solución de cualquiera de los dos casos, expresiones (XXIII) ó (XXIV) y (XXVII),


requerirá conocer el valor de c, el cual no necesariamente es el mismo; en el siguiente
apartado se muestra dicha aplicación

Comentario.
Los procesos para determinar la edad equivalente definida en el siglo XIX,
constituyó toda una proeza dentro del campo de la ciencia actuaríal, en virtud de la
simplificación de procesos complejos que involucran probabilidades sobre varias
vidas a una sola edad; hoy en día el uso de equipos de cómputo ha facilitado los
cálculos operativos, pero a pesar de ello resulta práctico en la actualidad, por
ejemplo para definir un conjunto de rentas en tanto el grupo (familia, socios de una
empresa, etc.) se mantengan en el tiempo o simplemente definir la edad
representativa de un grupo en estudio, todo ello bajo el supuesto de la ley de
envejecimiento uniforme.
Si bien, en el transcurso del desarrollo de las matemáticas en el campo de la
probabilidad, se han presentado grandes avances, el analizar el concepto de
sobrevivencia, vista como la función asociada a la variable aleatoria de tiempo, ha
permitido conceptualizar la fuerza de mortalidad como expresión derivada de la
función de fracaso asociada a su propio tiempo de vida del ente en estudio, enfoque
que puede ser generalizado no sólo a vidas, si no también a entidades que con el
tiempo sufren una “ degradación”.

Oscar Aranda M 23 Fac. de Ciencias UNAM


Caso práctico
EDAD EQUIVALENTE
Ley del envejecimiento uniforme - Makeham
Considerando los parámetros obtenidos en el estudio realizado sobre la mortalidad
“Experiencia Mexicana 1982-1989” básica y presentada en la primera parte de este
documento, donde
A=0.000392126
B=0.0000727187
c=1.0909846240
de acuerdo a la Ley del envejecimiento uniforme – Makeham; sólo será necesario
considerar el valor de c, así por ejemplo al considerar el grupo de dos vidas conjuntas
de edades ( x, y ) = (20, 22) , al sustituirlas por el grupo de vidas conjuntas ( w, w) , se
deberá seguir el proceso descrito previamente a la expresión (XXIII) , es decir
( x, y ) → ( x, x + n) → ( x + t , x + t ) = ( w, w)
así
(20, 22) → (20, 20 + 2) → (20 + t , 20 + t ) = ( w, w)

donde t, de acuerdo a la expresión (XXIII) , será

ln(1 + c n ) − ln 2 ln(1 + 1.09098462402 ) − ln 2


t= = ≈ 1.04348539
ln c ln1.0909846240

finalmente el grupo de 2 vidas conjuntas con edades equivalente a 2 vidas es

(20, 22) → (20, 20 + 2) → (20 + t , 20 + t ) = (21.04348539, 21.04348539)

Para el caso de tres vidas conjuntas, supongamos ( x, y, z ) = (20, 22, 25) , siguiendo
un procedimiento similar al antes descrito de acuerdo a las expresiones (XXIII) y
(XXIV), se tiene:
( x, y, z ) → ( x + t , x + t , z ) → ( w, w, w + k ) → ( w + r , w + r , w + r ) ,
(20, 22, 25) → (21.04348539, 21.04348539, 21.04348539 + 3.95651461) → ( w + r , w + r , w + r )
con k= 3.95651461 y el valor a buscar “r” , mediante la expresión (XXIV), así

ln(2 + c k ) − ln 3 ln(2 + 1.09098462403.95651461 ) − ln 3


r= = ≈ 1.475544022
ln c ln1.0909846240

Finalmente el grupo 3 de vidas conjuntas con edades equivalentes a 3 vidas es

(20, 22, 25) → (22.51902941, 22.51902941, 22.51902941) .

Oscar Aranda M 24 Fac. de Ciencias UNAM


Caso práctico
EDAD EQUIVALENTE
Ley del envejecimiento uniforme - Gompertz
Este proceso se aplica cuando se carece de los parámetros que originaron el ajuste de
los valores l x , mostrados en una tabla de mortalidad, pero se sabe fue determinada
bajo el supuesto de Gomperz, es decir valores que consideraron únicamente el
supuesto “del deterioro o la impotencia creciente para resistir la destrucción”, así la
fuerza de mortalidad según la “ley de Gomperz” es(c) µ x = Bc x .

Por lo anterior, una forma de estimar estos valores es considerar la expresión (d) (II) y
realizar el cambio de variable z = x + t y al integrar con respecto a la variable del
tiempo t , con t ∈ [ 0,1] , se tiene

1 1
d l
− ∫ µ x +t dt = ∫
1
ln lx +t dt = ln lx +t t =0 =ln lx +1 − ln lx = ln x +1
0 0
dt lx
 1 
se sigue que px = exp  − ∫ µ x +t dt  (XXVII.a)
 0 

Generalmente los valores presentados en el arreglo de la tabla de mortalidad, sólo nos


proporciona los valores relativos a las qx , con estos valores estamos en la posibilidad
de construir los valores lx , estableciendo un radix a parir de la primera edad que se
proporcione en esa tabla, conociendo éstos es posible determinar una aproximación
de la fuerza de mortalidad bajo el artificio de que lx se puede “ajustar” a una
ecuación de segundo grado, dado el comportamiento entre dos puntos discretos, así
dl
lx = a + bx + cx 2 , al derivar con respecto a la edad, x = b + 2cx , valuando en x = 0 ,
dx
 dl 
se tiene,  x  = b , si se asigna a x los valores 1 y -1 en la expresión de segundo
 dx  x =0
grado
l1 = a + b + c
l−1 = a − b + c

c
Desarrollada, en la página 7 de esta serie.
d
Desarrollada, en la página 9 de esta serie.

Oscar Aranda M 25 Fac. de Ciencias UNAM


al restar la segunda expresión de la primera y desarrollando
l−1 − l1
= −b
2
 dl 
expresión que es semejante a  x  = b , es decir,
 dx  x =0

l−1 − l1  dl 
= −b = −  x 
2  dx  x =0

realizando un proceso semejante ahora en vez de 1 y -1, al sustituir ∀x con x + 1 y


x − 1 , respectivamente
lx −1 − lx +1  dl 
= − ( b + 2cx ) =  x 
2  dx 

y al dividir por lx , se obtiene la expresión conocida para la tasa instantánea de


mortalidad

lx −1 − lx +1 1  dl 
2lx
≈−  x
lx  dx  = µx (XXVII.b)

estimación adecuada para µ x , con la restricción para las edades inicial y final de la
tabla.
De la expresión (XXVII.a), se sigue nuevamente bajo el supuesto de Gompertz

 1   1   Bc x 1

px = exp  − ∫ µ x +t dt  = exp  − ∫ Bc x +t dt  = exp  − ∫ ( ln c ) e dt 
t ln c

 0   0   ln c 0 
 µ   µ 
= exp  − x et ln c   = exp  − x [ c − 1]
1

 ln c  t =0 
  ln c 
c −1
reordenando y simplificando − ln px = µx
ln c
concluyendo que relación que guarda c independiente de la edad es

− ln px c −1
= (XXVII.c)
µx ln c
Por lo no es necesario conocer el valor de B ∇

Oscar Aranda M 26 Fac. de Ciencias UNAM


A efecto de continuar con el ejemplo de las edades propuestas, supongamos que se
desconoce los parámetros involucrados para obtención de la tabla de mortalidad
experiencia mexicana 82-89 individual básica y sólo se sabe que fue obtenida bajo la
ley de envejecimiento uniforme, bajo estas condiciones “el camino más sencillo” es
proceder a la obtención del parámetro c, mediante la relación definida en la expresión
XXVII.C y acotando el supuesto de la ley de envejecimiento uniforme según Ley de
Gompertz, obteniendo así

−Ln px c −1
Tasas de Mortalidad Individual EXP. MEX. 82-89 Básica Individual

µx ≅
l x −1 − l x +1 ≈
Edad qx px lx dx 2l x µx Ln c
12 0.000599 0.999401 10,000 6
13 0.000607 0.999393 9,994 6 0.0006030718 1.006328
14 0.000614 0.999386 9,988 6 0.0006106006 1.006088
15 0.000622 0.999378 9,982 6 0.0006184842 1.006745
16 0.000632 0.999368 9,976 6 0.0006273443 1.007483
17 0.000642 0.999358 9,969 6 0.0006373420 1.008331
18 0.000654 0.999346 9,963 7 0.0006486510 1.009260
19 0.000668 0.999332 9,956 7 0.0006614386 1.010265
20 0.000683 0.999317 9,950 7 0.0006758692 1.011320
21 0.000700 0.999300 9,943 7 0.0006921198 1.012442
22 0.000720 0.999280 9,936 7 0.0007104019 1.013632
23 0.000742 0.999258 9,929 7 0.0007309619 1.014900
24 0.000766 0.999234 9,921 8 0.0007540931 1.016256
25 0.000794 0.999206 9,914 8 0.0007801109 1.017665
26 0.000824 0.999176 9,906 8 0.0008093416 1.019120
27 0.000859 0.999141 9,898 9 0.0008421513 1.020619
28 0.000898 0.999102 9,889 9 0.0008789289 1.022126
29 0.000941 0.999059 9,880 9 0.0009200893 1.023642
30 0.000990 0.999010 9,871 10 0.0009660883 1.025145
. . .
. . .
. . .
77 0.054016 0.945984 5,440 294 0.0530080970 1.047562
78 0.058992 0.941008 5,146 304 0.0580457676 1.047504
79 0.064386 0.935614 4,843 312 0.0635377834 1.047442
80 0.070225 0.929775 4,531 318 0.0695207818 1.047349
81 0.076542 0.923458 4,213 322 0.0760355092 1.047275
82 0.083369 0.916631 3,890 324 0.0831275242 1.047185
83 0.090756 0.909244 3,566 324 0.0908537245 1.047202
84 0.098773 0.901227 3,242 320 0.0992942628 1.047376
85 0.107497 0.892503 2,922 314 0.1085480590 1.047700
86 0.117012 0.882988 2,608 305 0.1187286705 1.048139
87 0.127245 0.872755 2,303 293 0.1298820950 1.047880
88 0.138175 0.861825 2,010 278 0.1419859714 1.047304
89 0.149809 0.850191 1,732 259 0.1550683390 1.046598
90 0.162127 0.837873 1,473 239 0.1691665771 1.045648
91 0.175097 0.824903 1,234 216 0.1842976805 1.044450
92 0.188656 0.811344 1,018 192 0.2004601877 1.042918
93 0.202593 0.797407 826 167 0.2175580014 1.040594
94 0.239482 0.760518 659 158 0.2467729525 1.109341
95 0.258129 0.741871 501 129 0.2865111745 1.042125
96 0.277952 0.722048 372 103 0.3129481780 1.040633
97 0.298975 0.701025 268 80 0.3419628586 1.038745
98 0.321214 0.678786 188 60 0.3738485495 1.036379
99 1.000000 0.000000 128 128

Oscar Aranda M 27 Fac. de Ciencias UNAM


De los resultados obtenidos, se observa que los valores de última columna difieren en
un 3% entre el valor máximo y mínimo, por lo que se podría considerar que no afecta
significativamente los resultados, para proceder a estimar el valor de c.
La media del conjunto de datos de la última columna, la cual es el objetivo de estudio
es X =1.03835243371 y su desviación estándar σ =0.017112454.
Para fines prácticos se podría considerar representativo la media de datos y por
consiguiente al estimar el valor de c que resulta de la relación (XXVII.c), bajo un
proceso iterativo este valor es aproximadamente 1.077673157.
Al realizar el mismo ejercicio para el grupo de 2 vidas conjuntas de acuerdo a la Ley
del envejecimiento uniforme – Gompertz; al considerar el grupo de dos vidas
conjuntas de edades ( x, y ) = (20, 22) y al sustituirla por la edad única w , se tiene el
siguiente proceso
( x, y ) → ( x, x + n) → ( x + t ) = ( w)
(20, 22) → (20, 20 + 2) → (20 + t ) = ( w)

donde t, de acuerdo a la expresión (XXVII) , es

ln(1 + c n ) ln(1 + 1.077673157 2 )


t= = ≈ 10.30351646
ln c ln1.077673157
finalmente el grupo de 2 vidas conjuntas con edad equivalente a una vida es
(20, 22) → (20, 20 + 2) → (20 + t ) = (30.303516)

Para el caso de tres vidas conjuntas, ( x, y, z ) = (20, 22, 25) , siguiendo un


procedimiento similar al antes descrito, se tiene:
( x, y , z ) → ( x + t , z ) → ( x + t , x + t + m) → ( x + r ) → w

(20, 22, 25) → reordenando( e ) (25, 30.303516) → (25, 25 + 5.303516459)


con m = 5.303516459 y el valor r a buscar mediante la misma expresión (XXVII), es

ln(1 + c m ) ln(1 + 1.0776731575.303516459 )


r= = ≈ 12.17920552
ln c ln1.077673157
Finalmente el grupo 3 de vidas conjuntas con edad equivalente a una vida es

(20, 22, 25) → (37.17921) .

e
El resultado previo para el grupo de vidas (20,22) es 30.303516, reordenando de menor a mayor..

Oscar Aranda M 28 Fac. de Ciencias UNAM


Cuadro comparativo
Grupo de Vidas conjuntas vs Edad Equivalente
Con objeto de verificar la dispersión del resultado de vidas conjuntas, se muestra a continuación los casos antes indicados
considerando la probabilidad de que sobrevivan 1 y 5 años como grupo, respectivamente, usando la tabla de mortalidad
experiencias mexicana 82-89 básica individual, se tiene.
Probabilidad(f)
Vidas conjuntas Ley Envejecimiento Uniforme
Makeham Gompertz
p20:22 = p20 ⋅ p22 p20:22 ≈ p21.04348539 ⋅ p21.04348539 p20:22 ≈ p30.303516
≈ 0.9985973781 ≈ 0.9985978394 ≈ 0.9989937105
p20:22:25 = p20 ⋅ p22 ⋅ p25 p20:22:25 ≈ p22.51902941 ⋅ p22.51902941 ⋅ p22.51902941 p20:22:25 ≈ p37.179206
≈ 0.9978049143 ≈ 0.9978082652 ≈ 0.9981608261

5 p20:22 = 5 p20 ⋅ 5 p22 5 p20:22 ≈ 5 p21.04348539 ⋅ 5 p21.04348539 5 p20:22 ≈ 5 p30.303516


≈ 0.9925682121 ≈ 0.9925711196 ≈ 0.9938441770
5 20:22:25 = 5 p20 ⋅ 5 p22 ⋅ 5 p25
p 5 20:22:25 ≈ 5 p22.51902941 ⋅ 5 p22.51902941 ⋅
p 5 p20:22:25 ≈ 5 p37.179206
≈ 0.9882911058 5 p22.51902941 ≈ 0.9893067953
≈ 0.9883108375

Lo anterior muestra un razonable grado de aceptación para fines prácticos.


f
Estimación de las probabilidades asociadas bajo el supuesto de distribución uniforme de fallecimientos, ejemplo, para los casos particulares.
l22+s ≈ l22 + s ( l23 − l22 ) ∀s ∈ [ 0,1]

Oscar Aranda M Fac.


29 de Ciencias UNAM
Bibliografía
Hald, A. (1987) On the Early History of Life Insurance Mathematics. Scandinavian Actuarial Journal.

Bower, Gerber, Hickman, Jones & Nesbirt. Actuarial Mathematics 1997. Society of Actuaries.

C.W. Jordan, Life Contingencies. Society of Actuaries textbook 1967 y 1991

David Jenkins y Takau Yoneyama. The History of Insurance, Pickering & Chatto Publishers

José González Galé. Elementos de Cálculo Actuarial, 4ª edición. Ediciones Macchi

Experiencia Mexicana 1982-1989, SHCP-CNSF Documento de trabajo No.2.


http://www.cnsf.gob.mx/Difusion/Otraspublicaciones/Documentos%20de%20Trabajo/02.-
Tabla%20de%20Mortalidad%20Experiencia%20Mexicana%201982-1989.pdf

Funciones Actuariales como variables aleatorias sobre una sola vida. Oscar Aranda M & Nadia Araceli
Castillo García. Vínculos Matemáticos No. 73, UNAM

Cd. Universitaria 5 de agosto 2011


oaranda@ciencias.unam.mx
procesosactuariales@gmail.com

Oscar Aranda M 30 Fac. de Ciencias UNAM