Proceso Media Movil:

PROCESO MA(1)

𝑌 = 3 + 𝐸(𝑇) + 0.5 𝐸(𝑇 − 1) 𝜎 2 = 0.09

Z ES UNA DISTRIBUCION NORMAL (0,1)

𝐸(𝑇) = 0.3 𝑍(𝑇) 𝐸(𝑇)𝐸𝑆 𝑈𝑁𝐴 𝑁𝑂𝑅𝑀𝐴𝐿 (0,0.09)

PARA GENERAR VARIABLE: INGRESAR EL COMANDO Y APARECERAN DATOS ALEATORIOS

SMPL ES PARA INGRESAR EL TAMAÑO DE LA MUESTRA. Y PARA ASIGNAR VALORES A UN VALOR

DE LA MUESTRA

Se asigana Y1 = 3 porque es la media de la variable bajo el modelo teorico.

La data despuse de aplicar esos comandos quedara asi:

Insetamos un correlograma en el mismo nivel:

Todas excepto la primera estan en un nivel bajo.

NO difiere significativamente excepto la primera.

CORRELACION PARCIAL: Expresar el compotamiento de las variables en funciones de los valores

rezagados de Y.
Acontinuacion creamos la variable Y2

AMBOS GRAFICOS DE CADA VARIABLE

PROCESO MA(2)

LA DATA EMPEZARIA RECIEN EN EL PERIODO 3. SI QUEREMOS DARLE VALOR A LOS DOS

PRIMEROS, SE LES DA ARBITRARIAMENTE.

GENERANDO LOS DATOS ARBITRARIAMENTE:

SE LEE, LA MUESTRA PARA EL PERIODO “ 1 1“, VAMOS A GENERAR Y3=15

LA MUESTRA PARA EL PERIODO “2 2”, ……

PARA GENERAR UN TEST EMPIRICO:

 SE PUEDE DECIR
QUE EXISTE UN PROCESO ma(1)
 PROCESO AUTORREGRESIVO

AR(P)

SUPUESTO: PROCESO ESTACIONARIO, PARA CUALQUIER MOMENTO EN EL TIEMPO LA MEDIA ES

CONSTANTE

𝑌(𝑇) = 𝐷 + 𝐸(𝑇) + 𝜑𝑌(𝑇 − 1)

AR(1)

𝑌̌(𝑇) = 𝑌(𝑇) − 𝜇 = 𝐸(𝑇) + 𝜑𝑌̌(𝑇 − 1)

SI Y ES ESTACIONARIA, SU MEDIA Y VARIANZA SON CONSTANTES:

:𝐸(𝑌𝑇) = 𝐸(𝑌𝑇 − 1) = 𝐸(𝑌𝑇 + 2) = 𝜇

A DIFERENCIA DEL PROCESO MA(P) AQUÍ NOSTROS NCESARIAMENTE DEBEMOS TENER EL VALOR
INICAL.

𝑌(𝑇) = 6 + 𝐸(𝑇) + 0.8 ∗ 𝑌(−1)

CONDICION DE ESTACIONARIEDAD

𝜑(1) 𝑁𝑂 𝑃𝑈𝐸𝐷𝐸 𝑆𝐸𝑅 1 𝑂 𝑀𝐴𝑌𝑂𝑅 1 , 𝐴𝐹𝐸𝐶𝑇𝐴𝑅𝐼𝐴𝑁 𝐴 𝐿𝐴 𝑀𝐸𝐷𝐼𝐴 𝑌 𝑉𝐴𝑅𝐼𝐴𝑁𝑍𝐴 𝐸𝑁 𝑈𝑁 𝑀𝑂𝐷𝐸𝐿𝑂 𝐴𝑅(1)

𝜑(1) = |1|