Solución Tercera Prueba de Medida e Integración

Profesor: Raúl Fierro P.

En lo que sigue (Ω, F, IP) denotará un espacio de probabilidad.

Problema 1 Sean A, B ∈ F sucesos IP-independientes. Demuestre que A y B c son

IP-independientes.

Demostración. Notemos que IP(A) = IP(A ∩ B c ) + IP(A ∩ B) y que entonces,

IP(A ∩ B c ) = IP(A) − IP(A)IP(B)

= IP(A)(1 − IP(B))
= IP(A)IP(B c ).

Por lo tanto, A y B c son IP-independientes.

Problema 2 Sea X ∈ L2 (Ω, F, IP). Demuestre que

Var(X) = IE(X 2 ) − IE(X)2 .

Demostración.
Var(X) = IE((X − IE(X))2 )
= IE(X 2 − 2IE(X)X + IE(X)2
= IE(X 2 ) − 2IE(X)IE(X) + IE(X)2 IE(1)
= IE(X 2 ) − 2IE(X)IE(X) + IE(X)2 ,

pues IE(1) = 1. Por lo tanto, Var(X) = IE(X 2 ) − IE(X)2 .

Problema 3 Sean α ∈ R y X : Ω → N una variable aleatoria tal que para todo

n ∈ N, IP(X = n) = α(1/2)n . Calcule α y IE(X).

Demostración. Se debe tener que ∞

P n
P∞ n
n=0 α(1/2) = 1. Como n=0 (1/2) = 2, entonces
P∞
α = 1/2, y por consiguiente, IE(X) = n=0 n(1/2)n+1 .
 Para todo x ∈] − 1, 1[ se tiene,
∞
1 X
= xn ,
1 − x n=0

y como esta serie admite derivadas término a término en el intervalo ] − 1, 1[, entonces
∞
1 X
2
= nxn−1 .
(1 − x) n=1
P∞ P∞
Evaluando en x = 1/2 se tiene 4 = 22 = n=1 n(1/2)n−1 , de donde n=1 n(1/2)n+1 =
1. Por lo tanto, IE(X) = 1.

Problema 4 Sean X e Y variables aleatorias independientes e idénticamente dis-

tribuidas con densidad (respecto de la medida de Lebesgue) uniforme en el intervalo
[0, 1]. Encuentre la densidad del vector aleatorio (U, V ) = (3X + 2Y, 2X + 3Y ).

Solución. Sea h : R2 → R una función medible. Luego,

RR
IE(h(U, V ))) = h(3x + 2y, 2x + 3y)I[0,1] (x)I[0,1] (y) dx dy 
RR  ∂(x,y) 
= h(u, v)I[0,1] ((3u − 2v)/5)I[0,1] ((3v − 2u)/5)  ∂(u,v)  du dv
= 51
RR
h(u, v)I[0,5] (3u − 2v)I[0,5] (3v − 2u) du dv

Luego, la densidad de (U, V ), salvo igualdad casi segura, está dada por
1
f(U,V ) (u, v) = I[0,5] (3u − 2v)I[0,5] (3v − 2u),
5
o bien por f(U,V ) (u, v) = 51 ID (u, v), donde

D = {(u, v) ∈ R2 : 0 ≤ 3u − 2v ≤ 5, 0 ≤ 3v − 2u ≤ 5}.

Tiempo: 90 minutos. Fecha: 12 de diciembre de 2007.