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Ana Isabel Alonso de Mena • Jorge Álvarez López • Juan Antonio Calzada Delgado
Cada capítulo contiene:
• una breve introducción teórica, en la que se exponen las definiciones
fundamentales, así como los métodos de resolución que se utilizarán
posteriormente.
• una amplia colección de ejercicios y problemas en orden creciente de
dificultad, totalmente resueltos.
ISBN 978-84-96477-59-9
c/ Luarca, 11
28230 Las Rozas de Madrid
Madrid Tel. 91 637 16 88
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ECUACIONES DIFERENCIALES
ORDINARIAS
EJERCICIOS Y PROBLEMAS RESUELTOS
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ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
EJERCICIOS Y PROBLEMAS RESUELTOS
ANA ISABEL ALONSO DE MENA
JORGE ÁLVAREZ LÓPEZ
JUAN ANTONIO CALZADA DELGADO
ISBN 978-84-96477-59-9
Depósito Legal
(1207-50)
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Prólogo
Este libro está dirigido a los estudiantes de enseñanzas técnicas que se enfrentan por
primera vez al estudio de las ecuaciones diferenciales.
Si hay algo que caracteriza esta materia es la gran diversidad e importancia de
sus aplicaciones, siendo en el planteamiento y resolución de problemas concretos,
inspirados en gran medida en modelos físicos, donde se puede encontrar la motivación
necesaria para su estudio y percibir su utilidad. Así pues, en un curso introductorio
de ecuaciones diferenciales, los ejercicios y las series de problemas resultan cruciales
para el aprendizaje del estudiante.
La bibliografía relativa a los aspectos teóricos de las ecuaciones diferenciales es
extensa. Sin embargo, resultan escasos los textos dedicados al planteamiento y reso-
lución detallada de problemas; textos donde el proceso de modelado, el análisis y la
interpretación de las soluciones se realicen de modo ordenado y sistemático. El deseo
de proporcionar a nuestros alumnos un texto de esas características fue la principal
motivación para la realización de este libro.
En su elaboración nos hemos guiado por el programa de la asignatura troncal
“Ecuaciones Diferenciales I", que el Nuevo Plan de estudios de la E.T.S. de Ingenieros
Industriales de la Universidad de Valladolid sitúa en el segundo curso de la titulación.
Una situación similar reflejan los planes de estudio de las enseñanzas técnicas que se
imparten en otras universidades.
Cada capítulo comienza con una breve introducción teórica, en la que se exponen
las definiciones fundamentales, así como los métodos de resolución que se utilizarán
posteriormente. En ningún caso se pretende que ese breve resumen sustituya a un libro
de teoría. Tan sólo se ha incluído la información relevante para el lector a la hora de
enfocar los problemas propuestos, en un intento de que el libro sea autocontenido.
A continuación se presenta una amplia colección de ejercicios y problemas en orden
creciente de dificultad, totalmente resueltos.
Los profesores S. Novo, R. Obaya y J. Rojo, son los autores del libro “Ecuaciones
y sistemas diferenciales", McGraw Hill 1995. Este excelente texto recoge el enun-
ciado de numerosos problemas de ecuaciones diferenciales ordinarias y ha sido nues-
tra inspiración a la hora de elaborar los resúmenes de teoría así como una de nuestras
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VI ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
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Contenido
C APÍTULO 1
Introducción. 1
1.1. Ecuaciones diferenciales. Clasificación. . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2. Soluciones de una ecuación diferencial. Clasificación. . . . . . . . . . 3
1.3. Problemas de Cauchy. Problemas de contorno. . . . . . . . . . . . . . 4
C APÍTULO 2
Integración elemental de ecuaciones de primer orden 5
2.1. Ecuaciones de variables separables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.2. Ecuaciones exactas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.2.1. Definición. Criterio de exactitud. . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.2.2. Factores integrantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.2.3. Factores integrantes para ecuaciones sencillas. . . . . . . . . 8
2.3. Cambio de variables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.3.1. Ecuaciones homogéneas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.3.2. Ecuaciones con coeficientes lineales. . . . . . . . . . . . . . 11
2.3.3. Ecuaciones reducibles a lineales: Bernoulli y Riccati. . . . . . 11
2.4. Selección de problemas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
C APÍTULO 3
Ecuaciones y sistemas lineales. Teoría general 83
3.1. Definición y clasificación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
3.1.1. Sistema equivalente a una ecuación. . . . . . . . . . . . . . . 84
3.1.2. Sistemas reales y complejos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
3.2. Teoremas de existencia y unicidad. Iteradas de Picard. . . . . . . . . 85
3.3. Sistemas lineales de primer orden con coeficientes continuos. . . . . . 85
3.3.1. Sistema homogéneo. Matriz fundamental. . . . . . . . . . . . 85
3.3.2. Sistema no homogéneo. Variación de las constantes. . . . . . 88
3.4. Ecuaciones escalares lineales de orden superior. . . . . . . . . . . . . 89
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VIII ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
C APÍTULO 4
Sistemas diferenciales lineales de primer orden con coeficientes constantes 131
4.1. Sistemas lineales homogéneos con coeficientes constantes. . . . . . . 131
4.1.1. Solución general. La exponencial de una matriz. . . . . . . . 131
4.1.2. Polinomio interpolador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
4.1.3. Soluciones asociadas a valores propios. . . . . . . . . . . . . 134
4.2. Sistemas lineales no homogéneos con coeficientes constantes. . . . . 136
4.2.1. Variación de las constantes. Resonancia. . . . . . . . . . . . . 136
4.3. Selección de problemas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
C APÍTULO 5
Ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes 197
5.1. Ecuaciones lineales homogéneas con coeficientes constantes. . . . . . 197
5.1.1. Solución general. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
5.1.2. La ecuación de Euler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
5.2. Ecuaciones lineales no homogéneas con coeficientes constantes. . . . 199
5.2.1. Variación de las constantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
5.2.2. El método operacional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
5.3. Selección de problemas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
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CAPÍTULO 1
Introducción.
Al abordar por primera vez una materia, debemos empezar aprendiendo las defini-
ciones y terminología básica de ese tema. Ese es el objetivo de este breve capítulo:
presentar los primeros conceptos de las ecuaciones diferenciales. Se clasifican las
ecuaciones de acuerdo con su tipo, orden y linealidad; se especifican los distintos ti-
pos de soluciones que pueden encontrarse y se introducen las nociones de problema
de valor inicial y problema de contorno.
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2 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
D EFINICIÓN. Una ecuación diferencial de orden n se dice que es lineal cuando tiene
la forma
A0 (t) yn) + A1 (t) yn−1) + · · · + An−1 (t) y + An (t) y = b(t) ,
donde A0 (t), A1 (t), . . . , An (t) son matrices formadas por funciones de t.
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INTRODUCCIÓN. 3
particular general
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4 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
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CAPÍTULO 2
Integración elemental de
ecuaciones de primer orden
1
y = f (t) ,
g(y)
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6 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
Si pueden calcularse las primitivas G(y) = 1/g(y) dy y F (t) = f (t) dt
entonces
G(y(t)) = F (t) + C , C ∈ IR.
define la solución implícitamente.
2) Si y0 es una raíz de la ecuación g(y) = 0, entonces la función constante y(t) = y0
es claramente una solución de la ecuación.
∂F (t, y) ∂F (t, y)
= P (t, y) y = Q(t, y) .
∂t ∂y
2) Para determinar φ(y) se deriva (2.1) con respecto a y y se sustituye ∂F/∂y por
Q. Ahora se puede despejar φ (y).
3) Se integra φ (y) para obtener φ(y) sin tener en cuenta la constante numérica.
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INTEGRACIÓN ELEMENTAL DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN 7
∂
F (t, y) = P (t, y) dt + Q(t, y) − P (t, y) dt dy ,
∂y
que determina F (t, y), salvo una constante numérica, a partir de las funciones P (t, y)
y Q(t, y).
Agrupación de términos. Si tenemos
entonces la ecuación (P1 (t, y) + P2 (t, y)) + (Q1 (t, y) + Q2 (t, y)) y = 0 , es exacta
con solución: F1 (t, y) + F2 (t, y) = c , con c ∈ IR.
es exacta.
F (t, y) dF F (t, y) dF
1 t dt + y dy
ty y dt + t dy ln(t2 + y 2 )
2 t2 + y 2
t y dt − t dy y −y dt + t dy
arctan
y y2 t t2 + y 2
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8 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
D EFINICIÓN. Una ecuación diferencial de primer orden se dice que es lineal cuando
se puede expresar en la forma:
a0 (t) y + a1 (t) y = c(t) , (2.4)
donde a0 (t), a1 (t) y c(t) dependen solamente de la variable t.
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INTEGRACIÓN ELEMENTAL DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN 9
Supondremos que las funciones a0 (t), a1 (t) y c(t) son continuas en un intervalo, y
que a0 (t) = 0 en dicho intervalo. Dividiendo por a0 (t) se puede reescribir la ecuación
(2.4) en la forma canónica (o forma estándar)
y + a(t) y = b(t) , (2.5)
donde a(t) y b(t) son funciones continuas en el intervalo.
- La ecuación es exacta solamente cuando a(t) = 0. (Obsérvese que, en ese caso,
la ecuación resulta y = b(t) cuya integración es inmediata).
- Un factor integrante para la ecuación lineal viene dado por la función
μ(t) = exp a(t) dt .
y despejando y se obtiene
−1 − a(t) dt a(t) dt
y = μ (t) μ(t) b(t) dt + c = e e b(t) dt + c .
(2.8)
La función y(t) dada por la ecuación (2.8) se conoce como solución general de
la ecuación lineal (2.5).
Ecuaciones lineales en la variable independiente. En ocasiones alguna ecuación
puede tener un aspecto más favorable para la búsqueda de soluciones cuando la es-
cribimos para t(y), o sea, cuando buscamos inversas de las soluciones de la ecuación
original. Para realizar el cambio de ecuación basta tener en cuenta la relación entre la
derivada de una función y la de su inversa,
1
y (t) = .
t (y(t))
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10 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
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INTEGRACIÓN ELEMENTAL DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN 11
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12 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
Nótese que
• cuando a(t) ≡ 0, se trata de una ecuación lineal,
• cuando c(t) ≡ 0, se trata de una ecuación de Bernoulli.
1
y = y0 (t) +
v
entonces la ecuación se transforma directamente en una lineal.
Ecuación especial de Riccati.
Se llama ecuación especial de Riccati a una ecuación de la forma
y + ay 2 = btn .
Se tiene que
1) si n = 0 es claramente de variables separables,
2) si n = −2 entonces
• el cambio y = 1/v la transforma en una ecuación homogénea,
• el cambio y = v/t la transforma en una de variables separables,
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INTEGRACIÓN ELEMENTAL DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN 13
PROBLEMA 2.1
Encuéntrense todas las soluciones de las ecuaciones diferenciales:
a) y = t sen2 y .
√
b) y = 2 (t + 1) y − 1 .
c) t (y 2 − 1) dt − y (t2 − 1) dy = 0 , t = ±1 .
d) y = t y + 2 t − y − 2 .
SOLUCIÓN
a) Es una ecuación de variables separables, y tenemos que:
1) si sen2 y = 0, entonces, dividiendo por esa función e integrando, resulta
1
dy = t dt ,
sen2 y
de donde obtenemos la solución implícita: − cot y = t2 /2 + c con c ∈ IR, o
equivalentemente t2 + 2 cot y = −2 c. Consideramos además las soluciones
constantes y = k π con k ∈ ZZ (que se habían suprimido al dividir la ecuación
por sen2 y).
2) si sen2 y = 0, obtenemos las soluciones particulares y(t) = k π , k ∈ ZZ.
b) Es una ecuación de variables separables, y se tiene que:
√
1) si y − 1 = 0, entonces, dividiendo por esa función e integrando, resulta
1
√ dy = 2 (t + 1) dt ,
y−1
√
de donde obtenemos la solución implícita 2 y − 1 = t2 + 2 t + c , con c ∈ IR.
La solución explícita viene dada por y(t) = 1 + (t2 + 2 t + c)2 /4;
√
2) si y − 1 = 0, obtenemos la solución particular y(t) = 1.
c) Es una ecuación de variables separables. Si la escribimos en forma normal
t (y 2 − 1)
y = , t = ±1 ,
(t2 − 1) y
tenemos que:
1) si suponemos y 2 − 1 = 0, entonces
y t
2
dy = 2
dt ,
y −1 t −1
e integrando obtenemos la solución implícita: ln |y 2 − 1| = ln |t2 − 1| + c , con
c ∈ IR y t = ±1;
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14 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
PROBLEMA 2.2
a) Compruébese que la ecuación
2 t y + (1 + t2 ) y = 0
es exacta, y calcúlese su solución general.
b) Compruébese que la ecuación
y 2 + 2 t y − t2 y = 0
no es exacta. Compruébese que al multiplicarla por 1/y 2 se convierte en una
ecuación exacta equivalente, y calcúlese así su solución general.
SOLUCIÓN
a) Esta ecuación es exacta, dado que
∂ (2ty) ∂ (1 + t2 )
= 2t = .
∂y ∂t
Integrando ∂F/∂t = 2ty con respecto a t, obtenemos
F (t, y) = 2ty dt + φ(y) = t2 y + φ(y) .
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INTEGRACIÓN ELEMENTAL DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN 15
∂ (y 2 + 2ty) ∂ (−t2 )
= 2y + 2t , = −2t ,
∂y ∂t
2t t2
1+ − 2 y = 0 ,
y y
t2 t2
F (t, y) = t + + c1 , y t+ = c, con c ∈ IR .
y y
es su solución implícita.
Obsérvese que, al multiplicar la ecuación por 1/y 2 , estamos suponiendo implícitamente
que y = 0. A la familia de soluciones anterior, hay que añadir la solución y(t) = 0.
PROBLEMA 2.3
Consideremos la ecuación
t y
y − 2 =0 (2.12)
t2 + y 2 t + y2
en la corona circular A, que es el círculo de centro el origen y radio 2, del que se
excluye el origen.
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16 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
c) Dedúzcase del apartado precedente que la ecuación (2.12) no puede ser exacta
en toda la corona A.
SOLUCIÓN
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INTEGRACIÓN ELEMENTAL DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN 17
∂F y y
=− 2 2
+ φ (t) = P (t, y) = − 2 ,
∂t t +y t + y2
que permite deducir que φ (t) = 0, por lo que φ(t) = k , con k ∈ IR. Tomando el
valor de la constante k = 0, se obtiene la función de exactitud
y
F (t, y) = arctg .
t
b) Razonaremos por reducción al absurdo, suponiendo que existe una tal función de exac-
titud F (t, y) de la ecuación, que es válida y diferenciable en toda la corona A.
Sea g : [0, 2π] → A dada por g(u) = (cos u, sen u). Definimos la función compuesta
h = F ◦ g que es derivable en [0, 2π] por ser F diferenciable en A y g de clase C ∞
en dicho intervalo. Es inmediato comprobar que h(0) = F (1, 0) = h(2π). Bajo estas
hipótesis, el teorema de Rolle nos asegura la existencia de un cierto valor θ ∈ (0, 2π)
para el cual h (θ) = 0. Pero, por otra parte, ∀u ∈ (0, 2π)
dh ∂F dt ∂F dy dt dy
h (u) = = + =P +Q ,
du ∂t du ∂y du du du
esto es
∂F ∂F
h (u) = (cos u, sen u)(− sen u) + (cos u, sen u)(cos u)
∂t ∂y
= P (cos u, sen u)(− sen u) + Q(cos u, sen u)(cos u)
− sen u cos u
= (− sen u) + (cos u)
sen2 2
u + cos u sen u + cos2 u
2
= sen2 u + cos2 u = 1,
lo que contradice la existencia del punto θ con h (θ) = 0, y prueba que una tal función
de exactitud F , diferenciable en toda la corona A, no puede existir.
PROBLEMA 2.4
Búsquese el valor de a para el que las siguientes ecuaciones son exactas y resuél-
vanse.
a) (ty 2 + a t2 y) dt + t2 (t + y) dy = 0.
b) t + y e2ty + a t e2ty y = 0.
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18 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
SOLUCIÓN
PROBLEMA 2.5
Búsquese un factor integrante para las siguientes ecuaciones de variables separables,
y resuélvanse.
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INTEGRACIÓN ELEMENTAL DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN 19
y
a) + y = 0 , t = 0.
t
b) y = t sen2 y.
c) cos t cos y dt + sen t sen y dy = 0.
SOLUCIÓN
Como hemos visto en la introducción teórica, un factor integrante para la ecuación de variables
separables
a(t) b(y) + c(t) d(y) y = 0 ,
viene dado por la función μ(t, y) = 1/(b(y) c(t)); de modo que
a(t) d(y)
F (t, y) = dt + dy = k , k ∈ IR ,
c(t) b(y)
proporciona una familia de soluciones de la ecuación. Aplicando este resultado a las ecuacio-
nes del enunciado, resulta:
a) En este caso son a(t) = 1/t, b(y) = y, c(t) = 1 y d(y) = 1, por lo que la función
μ(y) = 1/y es un factor integrante para la ecuación.
Multiplicando la ecuación por μ(y) = 1/y obtenemos
1 1
+ y = 0.
t y
Ecuación exacta, de modo que
1 1
dt + dy = k1 ⇒ ln |t| + ln |y| = k1 , k1 ∈ IR , t = 0 ,
t y
es decir, t y = k con k ∈ IR+ , es una familia de soluciones.
Al multiplicar la ecuación por 1/y, estamos suponiendo implícitamente que y = 0. Se
comprueba sin dificultad que la función constante y(t) = 0 es solución de la ecuación,
por lo que habrá que añadirla a al conjunto de soluciones obtenido anteriormente.
b) En este caso son a(t) = t, b(y) = sen2 y, c(t) = 1 y d(y) = 1, por lo que la función
μ(y) = 1/ sen2 y es un factor integrante para la ecuación.
Multiplicando la ecuación por μ(y) = 1/ sen2 y, obtenemos
1
t− y = 0 .
sen2 y
La ecuación es exacta, de modo que
1 t2
t dt − dy = c ⇒ + cot y = c , con c ∈ IR ,
sen2 y 2
es decir, t2 + 2 cot y = 2 c, es una familia de soluciones. Consideramos además las
soluciones constantes y = k π, con k ∈ ZZ (que se habían suprimido al dividir la
ecuación por sen2 y).
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20 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
c) En este caso son a(t) = cos t, b(y) = cos y, c(t) = sen t y d(y) = 1, por lo que se
tendrá que la función μ(t, y) = 1/(cos y sen t) es un factor integrante para la ecuación.
Multiplicando la ecuación por μ(t, y), obtenemos
cos t sen y
dt + dy = 0 .
sen t cos y
Ecuación exacta, de modo que
cos t sen y
dt + dy = k1 ⇒ ln | sen t| − ln | cos y| = k1
sen t cos y
PROBLEMA 2.6
Búsquese un factor integrante para las siguientes ecuaciones lineales, y resuélvanse.
a) 2ty − 4y = t2 , t = 0 .
b) 2ty + 3t2 y = 0 , t = 0 .
c) (3 − 2y sen t) dt + cos t dy = 0 , t = k + 12 π , k ∈ ZZ .
SOLUCIÓN
Un factor integrante para la ecuación lineal
y + a(t) y = b(t) ,
viene dado por la función μ(t) = exp a(t) dt . Aplicaremos este resultado a cada una de
las ecuaciones del enunciado.
a) Expresamos la ecuación en forma canónica, dividiendo por 2t para t = 0, con lo que
queda
2 t
y − y = , t = 0 .
t 2
Por tanto, a(t) = −2/t y la función μ(t) = exp( −2/t dt) = 1/t2 es un factor
integrante. Multiplicando la ecuación por μ(t) resulta
1 2 1 d 1 1
y − y = ⇒ y = .
t2 t3 2t dt t2 2t
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INTEGRACIÓN ELEMENTAL DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN 21
t2
y= ln |t| + c t2 , c ∈ IR , t = 0 .
2
b) Expresamos la ecuación en forma canónica, dividiendo por 3t2 para t = 0, tras lo cual
2
y + y = 0, t = 0 .
3t
Se tiene así que a(t) = 2/(3t) y la función μ(t) = exp( 2/(3t) dt) = t2/3 es un factor
integrante. Multiplicando la ecuación por μ(t) resulta
2 2 −1 d 2
t 3 y + t 3y=0 ⇒ (t 3 y) = 0 .
3 dt
Integramos ambos miembros con respecto a t y despejando se obtiene la solución ex-
plícita
2
t 3 y = c ⇒ y = c t−2/3 , c ∈ IR , t = 0.
PROBLEMA 2.7
Escríbase la fórmula de la solución general, y(t), de la ecuación lineal
y + y = b(t) .
Demuéstrese que, si existe lı́mt→+∞ b(t) (sea finito o infinito), entonces y(t) tiene el
mismo límite.
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22 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
SOLUCIÓN
Un factor integrante para la ecuación se obtiene tomando
μ(t) = exp dt = et .
Por otra parte, supongamos que existe el límite lı́mt→+∞ b(t) . Se tiene que
t
e b(t) dt
lı́m y(t) = lı́m e−t et b(t) dt = lı́m .
t→+∞ t→+∞ t→+∞ et
Es fácil comprobar que se satisfacen las hipótesis del lema de L’Hopital (nótese que el deno-
minador tiene límite +∞ cuando t → +∞) y como
t d
et b(t) dt
e b(t) dt dt et b(t)
lı́m = lı́m = lı́m = lı́m b(t) ,
t→+∞ e t t→+∞ d t t→+∞ et t→+∞
e
dt
existe por hipótesis, se sigue el resultado.
PROBLEMA 2.8
Sea ω un número real o complejo arbitrario.
a) Compruébese que, si α = ω, la ecuación y − ωy = eαt posee una solución de
la forma μeαt , y calcúlese el valor de μ.
b) Compruébese que la ecuación y − ωy = eωt no posee soluciones de la forma
citada, pero que teωt es solución de la ecuación.
SOLUCIÓN
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INTEGRACIÓN ELEMENTAL DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN 23
PROBLEMA 2.9
Pruébese que, si y(t) es solución de la ecuación y + y = eit , entonces su parte real
es solución de la ecuación y + y = cos t .
SOLUCIÓN
Sea y(t) = u(t)+i v(t) con u y v funciones reales. Si y es solución de la ecuación y +y = eit ,
ha de verificarse para todo valor de t que
(u (t) + i v (t)) + (u(t) + i v(t)) = (u (t) + u(t)) + i (v (t) + v(t)) = eit = cos t + i sen t ,
que prueba que u satisface la ecuación y + y = cos t, tras lo cual basta observar que u = y
para concluir el resultado.
Obsérvese que, de la igualdad anterior también se deduce, tomando partes imaginarias,
que v =
y satisface la ecuación y + y = sen t .
PROBLEMA 2.10
Calcúlese la solución general de la ecuación lineal
y
y + = 3t, t > 0.
t
SOLUCIÓN
Un factor integrante para la ecuación viene dado por
dt
μ(t) = exp = t,
t
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24 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
d
ty + y = 3t2 ⇒ (ty) = 3t2 ,
dt
y por tanto, la solución general viene dada por
c
ty = t3 + c ⇒ y(t) = t2 + , t > 0, c ∈ IR .
t
PROBLEMA 2.11
Calcúlese la solución general de las siguientes ecuaciones lineales
a) (t + 1) y − 2 y = (t + 1)4 ;
b) y + y cos t = sen t cos t ;
c) y − t y = y y 2 ey ;
d) y 2 + (3 t y − 1) y = 0 .
SOLUCIÓN
2
y − y = (t + 1)3 ,
t+1
y la ecuación está en forma canónica. Entonces
−2 1
μ(t) = exp dt = e−2 ln |t+1| = .
t+1 (t + 1)2
1 (t + 1)2
y = + c, c ∈ IR ,
(t + 1)2 2
1
y= (t + 1)4 + c (t + 1)2 .
2
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INTEGRACIÓN ELEMENTAL DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN 25
y = −1 + sen t + c e− sen t , c ∈ IR .
c) La ecuación no es lineal en y(t); pero teniendo en cuenta que t (y) = 1/y (t(y)))
(abreviadamente t = 1/y ) y despejando (para los y = 0) se tiene que
y 2 ey + t 1
t = = t + y ey
y y
que resulta ser lineal en t(y). Entonces,
1 1
μ(y) = exp − dy = e− ln |y| = ,
y y
es un factor integrante. Multiplicando la ecuación por μ(y) resulta
1 1 d 1
t − 2t=e y
⇒ t = ey .
y y dy y
Integrando ambos miembros de la ecuación con respecto a y,
1
t = ey + c ⇒ t = y (ey + c) , c ∈ IR ,
y
y añadiendo la solución constante y = 0 que habíamos eliminado al dividir por y,
obtenemos una expresión implícita para las soluciones de la ecuación original.
d) La ecuación no es lineal en y(t) pero, procediendo como en el anterior apartado, para
y = 0 podemos expresarla, a partir de la relación y = 1/t (o, más precisamente,
y (t) = 1/t (y(t))) en la forma
3ty − 1 3 1
t = =− t+ 2 ,
−y 2 y y
comprobándose que es lineal en t(y). Entonces,
3
μ(y) = exp dy = e3 ln |y| = y 3 ,
y
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26 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
PROBLEMA 2.12
Cuando P (t, y) y Q(t, y) son polinomios, sucede a veces que la ecuación P (t, y) +
Q(t, y) y = 0 admite un factor integrante de la forma μ(t, y) = tα y β . Inténtese esa
vía para encontrar un factor integrante de la ecuación
SOLUCIÓN
α β
Sea z = t y y μ (z) = dμ/dz. Si queremos que μ(z) sea un factor integrante, la ecuación
que obtenemos al multiplicar (2.13) por él, ha de ser exacta, es decir, las derivadas parciales
∂
μ(z) (y + t2 y 2 ) = μ (z) βtα y β−1 (y + t2 y 2 ) + μ(z) (1 + 2t2 y) ,
∂y
∂
μ(z) (3t3 y − 2t) = μ (z) αtα−1 y β (3t3 y − 2t) + μ(z) (9t2 y − 2) ,
∂t
deben coincidir. Igualando esas dos expresiones resulta
de modo que
μ (z) 7t2 y − 3
=
μ(z) tα−1 y β−1 (βty + βt3 y 2 − 3αt3 y 2 + 2αty)
7t2 y − 3
= .
tα y β [(β − 3α) t2 y + (2α + β)]
Si ahora imponemos que
β − 3α = 7
β + 2α = −3
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INTEGRACIÓN ELEMENTAL DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN 27
PROBLEMA 2.13
Pruébese que la ecuación de Bernoulli
y + a(t) y = b(t) y m ,
tiene a y −m e(1−m) a(t) dt como factor integrante.
SOLUCIÓN
La función μ(t, y) = y −m e(1−m) a(t) dt será un factor integrante de la ecuación de Bernoulli,
si la ecuación
μ(t, y) y + μ(t, y) (a(t) y − b(t) y m ) = 0
es exacta. Es decir, si y sólo si coinciden las derivadas parciales
∂ ∂
[μ(t, y) (a(t) y − b(t) y m )] y [μ(t, y)] .
∂y ∂t
Si calculamos esas derivadas
∂ −m (1−m) a(t) dt
[y e (a(t) y − b(t) y m )]
∂y
= −m y −m−1 e(1−m) a(t) dt (a(t) y − b(t) y m )
+y −m e(1−m) a(t) dt (a(t) − m b(t) y m−1 )
= (1 − m) a(t) y −m e(1−m) a(t) dt ,
∂ −m (1−m) a(t) dt
y e = (1 − m) a(t) y −m e(1−m) a(t) dt ,
∂t
comprobamos que, efectivamente, coinciden.
PROBLEMA 2.14
Compruébese que la ecuación y f (ty) + t g(ty) y = 0 admite
1
ty f (ty) − ty g(ty)
como factor integrante, siempre que el denominador no se anule. Si, en cambio,
t y f (ty) − t y g(ty) ≡ 0, entonces la ecuación es equivalente a la de variables sepa-
rables
y + t y = 0 ,
cuyas soluciones son t y = c .
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28 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
SOLUCIÓN
La función
1
μ(ty) = , con ty f (ty) − ty g(ty) = 0 ,
ty f (ty) − ty g(ty)
∂ ∂
(μ(ty) y f (ty)) y (μ(ty) t g(ty)) . (2.14)
∂y ∂t
∂f (z) ∂f (z)
= f (z) t , = f (z) y .
∂y ∂t
y efectivamente, coinciden.
Si ty f (ty) − ty g(ty) = 0 entonces f (ty) = g(ty). Sustituyendo en la ecuación obtene-
mos
y g(ty) + t g(ty) y = 0 ⇒ g(ty) (y + t y ) = 0 .
Si g(ty) = 0 la ecuación de partida es equivalente a la ecuación de variables separables dada
por y + t y = 0. Escrita en forma normal se tiene que
y 1 1
y = − , luego − dy = dt ,
t y t
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INTEGRACIÓN ELEMENTAL DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN 29
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30 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
PROBLEMA 2.15
Consideremos la ecuación P (t, y) + Q(t, y) y = 0.
a) Pruébese que si
1 ∂P (t, y) ∂Q(t, y)
− = a(ty) , (2.15)
y Q(t, y) − t P (t, y) ∂y ∂t
donde a es una función de una variable, entonces, si ponemos α(z) = a(z) dz,
la función eα(z) es un factor integrante de la ecuación.
b) Resuélvase la ecuación
(2 y + t2 y 3 ) dt + (2 t − 2 t3 y 2 ) dy = 0 ,
SOLUCIÓN
∂ α(z) ∂ α(z) ∂z ∂P ∂P
e P = e P + eα(z) = a(z) eα(z) t P + eα(z) ,
∂y ∂z ∂y ∂y ∂y
∂ α(z) ∂ α(z) ∂z ∂Q ∂Q
e Q = e Q + eα(z) = a(z) eα(z) y Q + eα(z) ,
∂t ∂z ∂t ∂t ∂t
coinciden. Por lo tanto, la ecuación (2.16) será exacta si y sólo si
∂P ∂Q
e α(z)
a(z) t P + = e α(z)
a(z) y Q + ⇒
∂y ∂t
∂Q ∂P
a(z) (t P − y Q) = − ,
∂t ∂y
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INTEGRACIÓN ELEMENTAL DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN 31
PROBLEMA 2.16
Existen grupos de términos que admiten varios factores integrantes; el factor inte-
grante se elige entonces para adecuarlo a los términos restantes. Citaremos algunos
grupos de términos, junto con posibles factores integrantes y la función de exactitud
F (t, y).
a) Para los términos ty − y:
1 y
el factor 2 los vuelve exactos con F (t, y) = ;
t t
1 t
el factor 2 los vuelve exactos con F (t, y) = − ;
y y
y
1
el factor los vuelve exactos con F (t, y) = ln ;
ty t
1 y
el factor 2 los vuelve exactos con F (t, y) = arctg .
t + y2 t
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32 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
a) A los términos −y + t y :
1 y y
1) el factor integrante los convierte en − + , y la exactitud se sigue de que
t2 t2 t
y ⎫
P (t, y) = − 2 ⎪ ⎬
t ∂P 1 ∂Q
⇒ =− 2 = ,
Q(t, y) =
1 ⎪
⎭ ∂y t ∂t
t
y
con la función de exactitud dada por F (t, y) = , puesto que
t
∂F y ∂F 1
= − 2 = P (t, y) , = = Q(t, y) ;
∂t t ∂y t
1 1 t y
2) el factor integrante los convierte en − + 2 , y la exactitud es consecuencia
y2 y y
de
1 ⎫
⎪
P (t, y) = − ⎬
y ∂P 1 ∂Q
⇒ = 2 = ,
t ⎪ ∂y y ∂t
Q(t, y) = 2 ⎭
y
t
con la función de exactitud dada por F (t, y) = − , puesto que
y
∂F 1 ∂F t
= − = P (t, y) , = 2 = Q(t, y) ;
∂t y ∂y y
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INTEGRACIÓN ELEMENTAL DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN 33
1 1 y
3) el factor integrante los convierte en − + , y la exactitud se sigue de que
ty t y
1 ⎫
P (t, y) = − ⎪ ⎬ ∂P ∂Q
t
1 ⎪ ⇒ ∂y
=0=
∂t
,
Q(t, y) = ⎭
y
y
con la función de exactitud dada por F (t, y) = ln , puesto que
t
∂F 1 ∂F 1
= − = P (t, y) , = = Q(t, y) ;
∂t t ∂y y
1 y t y
4) el factor integrante los convierte en − + , y la exactitud
t2 + y 2 t2 + y 2 t2 + y 2
viene dada por
y ⎫
P (t, y) = − ⎪
t2 + y 2 ⎬ ∂P y 2 − t2 ∂Q
t ⇒ = 2 = ,
Q(t, y) = 2 ⎪
⎭ ∂y (t2 + y 2 ) ∂t
t + y2
y
con la función de exactitud dada por F (t, y) = arctg , puesto que
t
∂F y ∂F t
=− 2 = P (t, y) , = 2 = Q(t, y) ;
∂t t + y2 ∂y t + y2
b) A los términos y + t y :
1 1 y
1) el factor integrante los convierte en + , y la exactitud se sigue de que
ty t y
1 ⎪⎫
P (t, y) = ⎬ ∂P ∂Q
t
1 ⎪ ⇒ ∂y
=0=
∂t
,
Q(t, y) = ⎭
y
∂F 1 ∂F 1
= = P (t, y) , = = Q(t, y) ;
∂t t ∂y y
1 1 y
2) el factor integrante n
los convierte en n n−1 + n−1 n , y la exactitud se
(ty) t y t y
sigue de que
⎫
1 ⎪
⎪
P (t, y) = ⎬ ∂P 1−n ∂Q
t y n−1
n
⇒ = n n = ,
1 ⎪
⎪ ∂y t y ∂t
Q(t, y) = n−1 n ⎭
t y
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34 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
c) A los términos t + y y :
1 t yy
1) el factor integrante los convierte en + , y la exactitud se
t2 + y 2 t2 + y 2 t2 + y 2
sigue de que
t ⎫
P (t, y) = ⎪
⎬
t2 + y 2 ∂P −2ty ∂Q
y ⇒ = 2 = ∂t ,
Q(t, y) = 2 ⎪
⎭ ∂y (t2 + y 2 )
t + y2
1 2
con la función de exactitud dada por F (t, y) = ln t + y 2 , puesto que
2
∂F t ∂F y
= 2 = P (t, y) , = 2 = Q(t, y) ;
∂t t + y2 ∂y t + y2
1 t yy
2) el factor integrante n los convierte en n + n , y la
(t2 + y 2 ) (t2 + y 2 ) (t2 + y 2 )
exactitud es consecuencia de
t ⎫
P (t, y) = 2 ⎪
⎬
(t + y 2 )
n
∂P −2nty ∂Q
y ⇒ = = ,
Q(t, y) = 2 ⎪
⎭ ∂y 2
(t + y )2 n+1 ∂t
n
(t + y 2 )
−1
con la función de exactitud dada por F (t, y) = n−1 , puesto
2(n − 1) (t2 + y 2 )
que
∂F t ∂F y
= 2 n = P (t, y) , = 2 n = Q(t, y) .
∂t (t + y 2 ) ∂y (t + y 2 )
PROBLEMA 2.17
Resuélvase la ecuación
y + t (1 − 3 t2 y 2 ) y = 0 .
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INTEGRACIÓN ELEMENTAL DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN 35
SOLUCIÓN
(Véase el problema 2.16 para agrupaciones óptimas de términos).
a) La ecuación no es exacta, pero si multiplicamos por la función μ(t y) = 1/(t3 y 3 )
(para t = 0, y = 0) cada término, obtenemos
y 1 − 3 t2 y 2
dt + dy = 0 .
t3 y 3 t2 y 3
Agrupando los términos convenientemente, se tiene
1 1 1 1
dt + dy = d − ,
t3 y 2 t2 y 3 2 t2 y 2
3
− dy = d(−3 ln |y|) ,
y
luego se trata de una ecuación exacta con solución:
1 1
− − 3 ln |y| = c , c ∈ IR , t = 0 .
2 t2 y 2
μ(z) y + μ(z) t (1 − 3 t2 y 2 ) y = 0 ,
y t − 3 t3 y 2
+ y = 0,
t3 y 3 t3 y 3
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36 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
PROBLEMA 2.18
Resuélvase la ecuación
(t + t4 + 2 t2 y 2 + y 4 ) dt + y dy = 0 .
SOLUCIÓN
(Véase el problema 2.16 para agrupaciones óptimas de términos).
a) La ecuación no es exacta, pero si multiplicamos por la función μ(t, y) = (t2 + y 2 )−2
cada término, obtenemos
t + (t2 + y 2 )2 y
2 2 2
dt + 2 dy = 0 .
(t + y ) (t + y 2 )2
Agrupando los términos convenientemente, se tiene
t y −1
dt + 2 dy = d ,
(t2 + y 2 )2 (t + y 2 )2 2 (t2 + y 2 )
dt = d(t) ,
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INTEGRACIÓN ELEMENTAL DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN 37
de donde
2 y z 2 μ (z) = −4 y z μ(z) ,
de modo que μ (z)/μ(z) = −2/z, y entonces
PROBLEMA 2.19
Resuélvase la ecuación
2 3
t y + 2y dt + 2t − 2t3 y 2 dy = 0
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38 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
por μ(t, y) = (ty)−n . Tras multiplicar por dicho factor la ecuación, tratamos de ver si para
algún valor de n, la ecuación resultante es exacta, esto es
∂μP ∂μQ ∂ t2 y 3 + 2y ∂ 2t − 2t3 y 2
= ⇒ =
∂y ∂t ∂y tn y n ∂t tn y n
−n 2 2 3t2 y 2 + 2 −n 2 − 6t2 y 2
n n
t y +2 + n n
= n n 2 − 2t2 y 2 +
t y t y t y tn y n
9 − 3n
= 0 ⇒ n = 3.
tn−2 y n−2
Por tanto, multiplicando nuestra ecuación por el factor integrante μ(t, y) = (ty)−3 , obtenemos
la ecuación exacta
1 2 2 2
+ 3 2 dt + 2 3 − dy = 0 .
t t y t y y
Busquemos su función de exactitud F . Integrando respecto de la variable t se tiene
∂F 1 2 −1
= + 3 2 ⇒ F (t, y) = + ln |t| + ϕ(y) .
∂t t t y t2 y 2
Por otra parte, habrá de verificarse
∂F 2 2 2 2
= 2 3 + ϕ (y) = 2 3 − ⇒ ϕ (y) = − ⇒ ϕ(y) = −2 ln |y| ,
∂y t y t y y y
(tomando la constante de integración nula) que nos lleva a la siguiente expresión para la fun-
ción de exactitud
−1
F (t, y) = 2 2 + ln |t| − 2 ln |y| , t, y = 0 ,
t y
que proporciona las restantes soluciones de la ecuación, que serán de la forma F (t, y) = c.
Otro modo de buscar un factor integrante de la ecuación, consiste en buscar uno de la
forma Φ(ty) que la convierta en exacta. Sea z = t y, y denotemos por Φ (z) = dΦ/dz. Habrá
de verificarse
∂ΦP ∂ΦQ ∂P ∂Q
= ⇒ tΦ (ty)P (t, y) + Φ(ty) (t, y) = yΦ (ty)Q(t, y) + Φ(ty) (t, y),
∂y ∂t ∂y ∂t
que nos lleva a que
∂Q ∂P
−
Φ (ty) ∂t ∂y 2 − 6t2 y 2 − 3t2 y 2 + 2 −9t2 y 2 −3
= = = = .
Φ(ty) tP − yQ t (t2 y 3 + 2y) − y (2t − 2t3 y 2 ) 3t3 y 3 ty
Por tanto, buscamos una función Φ con
Φ (z) −3 1
= ⇒ ln |Φ(z)| = −3 ln |z| ⇒ Φ(z) = ,
Φ(z) z z3
(hemos tomado la constante de integración nula) y obtenemos así el mismo factor integrante
Φ(ty) = (ty)−3 que obtuvimos anteriormente por otro procedimiento. El resto del proceso
que nos lleva a la solución general de la ecuación, ya lo hemos descrito.
Conviene notar en este punto que, al multiplicar por dicho factor, estamos en realidad divi-
diendo nuestra ecuación por t3 y 3 . Con esto, eliminamos dos soluciones de nuestra ecuación.
Concretamente, es fácil comprobar que las funciones constantes t = 0 e y = 0 satisfacen la
ecuación original, y habrán de ser añadidas al conjunto de soluciones que obtengamos utili-
zando el factor integrante.
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INTEGRACIÓN ELEMENTAL DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN 39
PROBLEMA 2.20
Resuélvase la ecuación
(t − y) dt + (t + y) dy = 0 .
SOLUCIÓN
(Véase el problema 2.16 para agrupaciones óptimas de términos).
a) La ecuación no es exacta, pero si multiplicamos por la función μ(t, y) = (t2 + y 2 )−1
cada término, obtenemos
t−y t+y
dt + 2 dy = 0 .
t2 + y 2 t + y2
Agrupando los términos convenientemente, se tiene
t y 1 2 2
dt + dy = d ln |t + y | ,
t2 + y 2 t2 + y 2 2
−y t y
dt + dy = d arctg ,
t2 + y 2 t2 + y 2 t
luego se trata de una ecuación exacta con solución:
1 y
ln |t2 + y 2 | + arctg = c , c ∈ IR , t = 0 .
2 t
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40 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
PROBLEMA 2.21
Algunas ecuaciones de la forma
tα y β γy + δty = 0 ,
SOLUCIÓN
Sean P (t, y) = 4ty + 3y 4 y Q(t, y) = 2t2 + 5ty 3 . Buscaremos un factor integrante de la
forma Φ(t, y) = tr y s para nuestra ecuación. Para ello, ha de verificarse
∂ΦP ∂ΦQ ∂ r+1 s+1 ∂ r+2 s
= ⇒ 4t y + 3tr y s+4 = 2t y + 5tr+1 y s+3
∂y ∂t ∂y ∂t
4(s + 1) tr+1 y s + 3(s + 4) tr y s+3 = 2(r + 2) tr+1 y s + 5(r + 1) tr y s+3
PROBLEMA 2.22
Resuélvase la ecuación
t y − y − 1 − t2 = 0 .
a) Mediante el procedimiento de agrupación de términos.
b) Buscando un factor integrante de la forma μ(t).
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INTEGRACIÓN ELEMENTAL DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN 41
SOLUCIÓN
(Véase el problema 2.16 para agrupaciones óptimas de términos).
a) La ecuación no es exacta, pero si multiplicamos cada término por la función μ(t) = t−2
obtenemos
y + 1 + t2 t
− dt + 2 dy = 0 .
t2 t
Agrupando los términos convenientemente, se tiene
y t y
− dt + 2 dy = d ,
t2 t t
1 + t2 1
− 2 dt = d −t ,
t t
b) Buscamos un factor integrante que dependa sólo de t; tras multiplicar la ecuación por
μ(t) e imponer la condición de exactitud, se obtiene la ecuación separable
1
ln |μ(t)| = −2 ln |t| ⇒ μ(t) = ,
t2
es un factor integrante. Por lo tanto, la ecuación
y+1 1
− 2
− 1 + y = 0 ,
t t
y+1
−t=c ⇒ y = t2 + c t − 1 , c ∈ IR ,
t
es una familia de soluciones de la ecuación.
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42 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
PROBLEMA 2.23
Resuélvase la ecuación
y (1 + 2 ty) dt + t (1 − ty) dy = 0 .
y f (ty) dt + t g(ty) dy = 0 ,
SOLUCIÓN
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INTEGRACIÓN ELEMENTAL DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN 43
PROBLEMA 2.24
Compruébese que el cambio y = tz transforma la ecuación homogénea
y
y = h , t > 0,
t
en una ecuación de variables separables.
Aplíquese a la resolución de la ecuación
t+y
y = .
t−y
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44 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
SOLUCIÓN
Se tiene que
y = tz ⇒ y = tz + z ,
y en términos de la nueva variable dependiente, la ecuación se transforma en
z 1
tz + z = h(z) ⇒ = ,
h(z) − z t
PROBLEMA 2.25
Compruébese que las siguientes ecuaciones son homogéneas y calcúlense sus solu-
ciones:
2ty
a) y = ;
3 t2 − y 2
t4 + y 4
b) y = ;
t y3
c) t y − t2 y = 0 .
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INTEGRACIÓN ELEMENTAL DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN 45
SOLUCIÓN
y2 y3
2
−1 = kt 3 ⇒ y 2 − t2 = k y 3 , k ∈ IR+ .
t t
Obsérvese que al dividir por v 3 − v se podían perder las soluciones y = 0 e y = ±t
(correspondientes a v = 0 y v 2 = 1, respectivamente). Las soluciones y = ±t están
incluidas en la familia que acabamos de obtener (basta tomar k = 0) pero no así la
función y = 0, que hay que añadir a la familia de soluciones.
b) La ecuación puede identificarse claramente como homogénea si se escribe de la forma
y 4
4
t +y 1
4 +
y = = t3 .
t y3 y
t
Mediante el cambio de variable v = y/t ; y = v t ; y = v t+v obtenemos la ecuación
1 + v4 1 1 + v4 1 1
v t+v = ⇒ v = −v = ,
v3 t v3 t v3
ecuación de variables separables, cuya solución implícita se obtiene al integrar
3 1
v dv = dt ,
t
y4
= 4 ln |t| + k ⇒ y 4 = t4 (4 ln |t| + k) , k ∈ IR .
t4
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46 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
PROBLEMA 2.26
Compruébese que, para una ecuación de la forma
y f (ty)
y = , t>0
t g(ty)
el cambio z = ty permite transformar la ecuación en una de variables separables.
Aplíquese a la resolución de la ecuación
y(2ty + 1)
y = .
t(ty − 1)
SOLUCIÓN
Tras el cambio de variable, el primer miembro de la ecuación toma la forma
z tz − z
z = ty ⇒ y= ⇒ y = .
t t2
Por otra parte, el segundo miembro está dado por
y f (ty) ty f (ty) z f (z)
= 2 = 2 .
t g(ty) t g(ty) t g(z)
Por tanto, en la nueva variable, la ecuación pasa a ser
tz − z z f (z) g(z)z 1
= 2 ⇒ = ,
t2 t g(z) z(f (z) + g(z)) t
que es, claramente, de variables separables.
La ecuación
y(2ty + 1)
y = ,
t(ty − 1)
se obtiene como caso particular, sin más que tomar f (z) = 2z + 1 y g(z) = z − 1. Por tanto,
tras el cambio de variable z = ty, adoptará la forma
(z − 1)z 1 1 1 3
= ⇒ − z = ,
3z 2 t z z2 t
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INTEGRACIÓN ELEMENTAL DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN 47
PROBLEMA 2.27
Calcúlese la solución del problema de Cauchy
(1 − t y) y = y 2
y(2) = 1 .
SOLUCIÓN
Existen varias posibilidades de resolución de la ecuación
1) considerarla como una ecuación lineal en la variable independiente,
2) emplear el cambio de variable dependiente y = v/t,
3) buscar un factor integrante.
Consideramos cada uno de estos casos.
1) La ecuación no es lineal en y(t), pero teniendo en cuenta que y (t) = 1/t (y(t)), queda
expresada en la forma
1 − ty 1 t
t = = 2− ,
y2 y y
comprobamos que es lineal en t(y). Entonces,
1
μ(y) = exp dy = eln |y| = y ,
y
es un factor integrante. Multiplicando la ecuación por μ(y) resulta
1 d 1
y t + t = ⇒ (y t) = .
y dy y
Integrando ambos miembros de la ecuación con respecto a y,
1 c
y t = ln |y| + c ⇒ t= ln |y| + , c ∈ IR ,
y y
obtenemos una fórmula implícita para las soluciones de la ecuación original (obsérvese
que la función constante y(t) = 0 también es solución pero no verifica la condición
inicial). Imponemos ahora la condición inicial, y(2) = 1, para obtener la solución del
problema de Cauchy,
2 − 0 = c ⇒ y t − ln |y| = 2 ,
que es la solución buscada.
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48 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
ln |t y| − ln |t| = t y + c ⇒ ln |y| = t y + c .
t y − ln |y| = c .
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INTEGRACIÓN ELEMENTAL DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN 49
PROBLEMA 2.28
Considérese la ecuación
at + by + c
y =h .
dt + ey + f
a) Pruébese que si
a b
= 0
d e
b) Pruébese que si
a b
= 0, b = 0
d e
SOLUCIÓN
a) La condición
a b
= 0 ,
d e
garantiza que las rectas at + by + c = 0 y dt + ey + f = 0 se cortan en un único punto,
que denotamos por (t0 , y0 ). Se tendrá pues que
at0 + by0 + c = 0 c = −at0 − by0
⇒ (2.17)
dt0 + ey0 + f = 0 f = −dt0 − ey0 .
⎛ z⎞
at + by + c a(t − t0 ) + b(y − y0 ) as + bz a + b
h = h⎝ s⎠
dt + ey + f
=h
d(t − t0 ) + e(y − y0 )
=h
ds + ez z ,
d+e
s
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50 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
y la ecuación resultante
⎛ z⎞
a+b
ż = h⎝ s⎠
z ,
d+e
s
es claramente homogénea en las nuevas variables z y s.
b) Tenemos que
a b
=0 ⇒ ae − bd = 0 .
d e
d e
= = λ.
a b
(Nótese que si las rectas son paralelas, sus vectores normales (a, b) y (d, e) son propor-
cionales y λ es simplemente esa constante de proporcionalidad). A partir del cambio de
variable z = at + by se deduce que
z − a
z = a + by ⇒ y = ,
b
PROBLEMA 2.29
Resuélvanse las siguientes ecuaciones con coeficientes lineales
3t − y + 2
a) y = ;
6t − 2y
12 t + 5 y − 9
b) y = .
−5 t − 2 y + 3
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INTEGRACIÓN ELEMENTAL DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN 51
SOLUCIÓN
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52 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
De modo que
1 1
T = √ = ,
c v2 + 5v + 6 c (Y /T )2+ 5 (Y /T ) + 6
v (Y /T )
Y = √ = ,
c v2 + 5v + 6 c (Y /T )2 + 5 (Y /T ) + 6
y tan sólo resta deshacer el primer cambio para expresar la solución en las variables
originales t e y.
Si 2 v 2 +10 v +12 = 2 (v +2)(v +3) = 0, obtenemos las soluciones particulares y = −2 t+3
y y = −3 t correspondientes a v = −2 y v = −3 respectivamente.
PROBLEMA 2.30
a) Pruébese que si t no interviene en la ecuación F (y, y , y ) = 0, el cambio
d y(t(y))
= v(y) ,
dt
la lleva a una ecuación de primer orden en las variables y, v.
b) Utilícese la reducción de orden anterior para resolver la ecuación
4
y = y 1 + 2 .
y
SOLUCIÓN
a) El cambio de variable
dy
y = = v(y) ,
dt
d dv(y) dy dv(y)
y = v(y) = = v(y) ,
dt dy dt dy
transforma la ecuación en F (y, v, dv/dy v) = 0.
Una vez resuelta (si se puede) esta ecuación de primer orden, resolvemos
dy
= v(y) ,
dt
para obtener la solución de la ecuación de segundo orden inicial.
b) De acuerdo con el apartado anterior, el cambio de variable y = v(y) transforma la ecuación
de partida en la ecuación de primer orden y de variables separables
dv 4 dv 4
v =v 1+ 2 ⇒ = 1+ 2 ,
dy y dy y
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INTEGRACIÓN ELEMENTAL DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN 53
PROBLEMA 2.31
SOLUCIÓN
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54 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
o equivalentemente
2
2
o bien v = 0,
v v̈ v − 2 v̇ =0 ⇒
o bien v̈ v − 2 v̇ 2 = 0.
v=0 ⇒ y = 0 ⇒ y(t) = c, ∀t ∈ IR , c ∈ IR .
esto es, todas las funciones constantes son soluciones de nuestra ecuación.
En el segundo caso se tiene
v̈ v̇ d d
v̈ v − 2 v̇ 2 = 0 ⇒ =2 ⇒ ln |v̇| = 2 ln |v| ,
v̇ v dy dy
e integrando se obtiene
v̇ 1
ln |v̇| = 2 ln |v| + k ⇒ v̇ = c1 v 2 ⇒ = c1 ⇒ − = c1 y + c2 .
v2 v
Finalmente, deshaciendo el cambio de variable se llega al resto de soluciones de la
ecuación
−1 c1 2
v= ⇒ (c1 y + c2 ) y = −1 ⇒ y + c2 y = −t + c3 .
c1 y + c2 2
con c1 , c2 , c3 ∈ IR.
PROBLEMA 2.32
F (t, λ y, λ y , λ y ) = λm F (t, y, y , y ) ,
entonces el cambio de variable dependiente y(t) = exp( z(t) dt) reduce su
orden en una unidad.
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INTEGRACIÓN ELEMENTAL DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN 55
SOLUCIÓN
λ y λ y − t (λ y )2 = λ2 y y − λ2 t (y )2 = λ2 [y y − t (y )2 ] .
variable y = exp( z(t) dt) para y > 0 (si y < 0, haríamos el cambio
El cambio de
y = − exp( z(t) dt) y todo sale igual) para el que se tiene que
y = z(t) e z(t) dt
, y = z (t) e z(t) dt
+ z(t)2 e z(t) dt
= (z (t) + z 2 (t)) e z(t) dt
,
transforma la ecuación en
e z(t) dt
(z (t) + z 2 (t)) e z(t) dt
= t z 2 (t) e2 z(t) dt
.
Dividiendo por e2 z(t) dt
obtenemos
z (t) = (t − 1) z 2 (t) ,
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56 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
PROBLEMA 2.33
Calcúlese la solución general de las siguientes ecuaciones de Bernoulli
t3
a) 3 t y − 2 y = ;
y2
y 1
b) y + = − (t + 1)3 y 3 ;
t+1 2
c) t y + y = t4 y 3 ;
d) t y + 6 y = 3 t y 4/3 .
SOLUCIÓN
Como vimos en la introducción teórica al estudiar las ecuaciones de Bernoulli, el cambio
de variable dependiente v = y 1−n transforma la ecuación y + a(t) y = b(t) y n en una lineal.
v = y 1+2 = y 3 ⇒ v = 3y 2 y ,
v = t3 + c t 2 , c ∈ IR .
Deshaciendo el cambio,
y 3 = t3 + c t2 ,
obtenemos la solución implícita de la ecuación original.
b) Es una ecuación de Bernoulli con n = 3. El cambio de variable
−2
v = y 1−3 = y −2 ⇒ v = y ,
y3
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INTEGRACIÓN ELEMENTAL DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN 57
Multiplicando por el factor integrante μ(t) = exp( −2/(t + 1) dt) = e−2 ln |t+1|
= 1/(t + 1)2 , obtenemos
d 1
v = t + 1,
dt (t + 1)2
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58 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
PROBLEMA 2.34
Compruébese que la ecuación
(t y + t2 y 3 ) y = 1
t = t y + t2 y 3 ⇒ t − y t = y 3 t2
d y2 /2 2
(e v) = −ey /2 y 3 ,
dy
2
e, integrando con respecto a y, resulta v = 2 − y 2 + e−y /2
c , c ∈ IR. Deshaciendo el cambio
1 2
= 2 − y 2 + e−y /2 c ,
t
obtenemos la solución implícita de la ecuación original.
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INTEGRACIÓN ELEMENTAL DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN 59
PROBLEMA 2.35
Búsquense las soluciones del problema de Cauchy
√
ty − 4y = t2 y ,
y(1) = 0 .
√
Nótese que hay más de una (se debe a la pendiente infinita de la función y → y en
y = 0).
SOLUCIÓN
Observamos que si dividiésemos la ecuación por t, se obtendría una ecuación de Bernoulli, lo
√
que nos mueve a realizar el cambio de variable z = y (esto es, z = y 1−1/2 ). Se tiene así que
y
z = √ ⇒ y = 2zz ,
2 y
y la ecuación, en la nueva variable, toma la forma
2 2
2
o bien z = 0,
2tzz − 4z = t z ⇒ z 2tz − 4z − t =0 ⇒
o bien 2tz − 4z = t2 .
En el primer caso, se tiene
√
z=0 ⇒ y=0 ⇒ y(t) = 0 ∀t ∈ IR ,
que satisface la condición inicial y es por tanto una solución de la ecuación.
En el segundo caso se tiene que la ecuación es lineal en la nueva variable z, y un factor
integrante para la misma vendrá dado por
−2 dt
μ(t) = exp = t−2 .
t
Multiplicando la ecuación por el factor μ(t)/(2t) = 1/(2t3 ) e integrando se obtiene
z 2z 1 d z 1 z 1
2
− 3
= ⇒ 2
= ⇒ 2
= ln |t| + c , c ∈ IR .
t t 2t dt t 2t t 2
Evaluando en t = 1 se tiene que z(1) = y(1) = 0 y por tanto, se deduce el valor de la
constante c = 0.
Deshaciendo el cambio de variable y despejando, se obtiene una nueva solución de nuestro
problema de Cauchy, dada por
z 1 t2 t4
2
= ln |t| ⇒ z(t) = ln |t| ⇒ y(t) = (ln |t|)2 ,
t 2 2 4
o de manera más precisa ⎧ 4
⎨ t
(ln |t|)2 si t = 0
y(t) = 4
⎩
0 si t = 0 ,
pues tomando t = 0 en la ecuación, se obtiene que ha de ser y(0) = 0.
(Nótese además que, si bien t4 (ln |t|)2 /4 no está definida en t = 0, sí que existe su límite en
ese punto y vale 0).
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60 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
PROBLEMA 2.36
Resuélvase la ecuación de Riccati
y = (1 − t) y 2 + (2t − 1) y − t ,
z + (t − 1) (1 + z)2 + (1 − 2t) (1 + z) = −t
z − z = (1 − t) z 2 ,
que es una ecuación de Bernoulli con n = 2. Introducimos ahora la variable v = z 1−2 = z −1
entonces z = v −1 , z = −v −2 v y sustituyendo en la ecuación, obtenemos
1 1 1
− 2
v − = (1 − t) 2 ⇒ v + v = t − 1 ,
v v v
que es una ecuación lineal con factor integrante μ(t) = et . Multiplicando la ecuación por μ(t),
resulta
d t
(e v) = et (t − 1) ,
dt
e integrando los dos miembros con respecto a t, se tiene que
et v = tet dt − et + c ⇒ et v = et (t − 2) + c ⇒ v = t − 2 + ce−t , c ∈ IR .
PROBLEMA 2.37
Calcúlese la solución general de las siguientes ecuaciones de Riccati sabiendo que
admiten una solución que es un polinomio.
a) y − y 2 + 2 t y = t2 ;
2 1
b) y = t3 + y − y2 .
t t
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INTEGRACIÓN ELEMENTAL DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN 61
SOLUCIÓN
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62 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
PROBLEMA 2.38
Calcúlese la solución general de la ecuación de Riccati
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INTEGRACIÓN ELEMENTAL DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN 63
2 2 d 2t2 d 2t2 2 2
(z + 4tz)e2t = 8te2t ⇒ e z = 2e ⇒ e2t z = 2e2t + c ,
dt dt
donde c denota una constante real. Deshaciendo el cambio de variable, obtenemos la solución
general de la ecuación de partida
2
2 1 (2t + 1)e2t + ct
z = 2 + ce−2t ⇒ y(t) = t + 2 = .
2 + ce −2t 2e2t2 + c
PROBLEMA 2.39
Calcúlese la solución general de la ecuación de Riccati
y = 2 tg t sec t − y 2 sen t ,
−z −2 z − 2 tg t z −2 z = sen t z −2 z 2 ⇒ v − 2 tg t v = sen t ,
ecuación lineal con factor integrante μ(t) = exp( −2 tg t dt) = e2 ln | cos t| = cos2 t. Multi-
plicando la ecuación por μ(t) resulta
d
(cos2 t v) = cos2 t sen t ,
dt
e, integrando con respecto a t, se tiene que
1 1 c
cos2 t v = − cos3 t + c ⇒ v=− cos t + , c ∈ IR .
3 3 cos2 t
Tan sólo falta deshacer los cambios para obtener la solución general de la ecuación original
3 cos2 t 3 cos2 t
z= ⇒ y = sec t + .
3 c − cos3 t 3 c − cos3 t
Nótese que la solución no está definida para algunos valores de t.
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64 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
PROBLEMA 2.40
Calcúlese la solución general de la ecuación de Riccati
y + y 2 = 1 + t2 ,
a + (a t + b)2 = 1 + t2
(a + b ) + 2 a b t + a2 t2
2
= 1 + t2 ,
1 + z + (t + z)2 = 1 + t2 ⇒ z + 2 t z = −z 2 ,
−z −2 z − 2 t z −2 z = z −2 z 2 ⇒ v − 2 t v = 1 ,
2
ecuación lineal con factor integrante μ(t) = exp( −2 t dt) = e−t . Multiplicando la ecua-
ción por μ(t) resulta
d −t2 2
(e v) = e−t
dt
e, integrando con respecto a t, se tiene que
−t2 −t2 t2 −t2
e v= e dt ⇒ v=e e dt + c , c ∈ IR .
Tan sólo falta deshacer los cambios para obtener la solución general de la ecuación original
1 2
−t2
= et e dt + c .
y−t
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INTEGRACIÓN ELEMENTAL DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN 65
PROBLEMA 2.41
Resuélvase el problema de Cauchy
3
y = 3yy , y(0) = 1 , y (0) = 1 , y (0) = .
2
(Aquí son fundamentales las condiciones iniciales para simplificar el problema.)
SOLUCIÓN
Observamos que la variable independiente t no aparece explícitamente en la ecuación, por
lo que hacemos el doble cambio de variable dependiente e independiente dado por y = v
(esto es y (t(y)) = v(y)), que rebaja el orden de nuestra ecuación (véase el problema 2.31).
Conviene notar en este punto que, tras este cambio, la nueva variable independiente es y y la
nueva variable dependiente pasa a ser v. Tenemos así, que las derivadas de y, expresadas en
las nuevas variables, vienen dadas por
2
dv dv d2 v 2 dv
y (t) = v ⇒ y (t) = y (t) = v ⇒ y (t) = 2 v + v.
dy dy dy dy
Por otra parte, las condiciones iniciales en las nuevas variables se obtienen como sigue
⎧
⎨ y (0) = 1 ⇒ y (0) = v(y(0)) = v(1) ⇒ v(1) = 1
3 dv dv dv 3
⎩ y (0) = ⇒ y (0) = (y(0)) v(y(0)) = (1) v(1) ⇒ (1) = .
2 dy dy dy 2
La ecuación de segundo orden resultante, en términos de las nuevas variables, adopta la forma
siguiente
2
d2 v 2 dv
2
v + v = 3yv ,
dy dy
que se simplifica tras dividir por v (nótese que, como muestran las condiciones iniciales, v no
es idénticamente nula, por lo que no estamos eliminando ninguna posible solución)
2
d2 v dv d dv
v+ = 3y ⇒ v = 3y,
dy 2 dy dy dy
y que puede ser integrada fácilmente, por ser de variables separables, dando lugar a una ecua-
ción de primer orden
dv 3
v = y 2 + c1 .
dy 2
La constante c1 se determina fácilmente a partir de las condiciones iniciales, sin más que
evaluar en y = 1
dv 3 3 3
(1) v(1) = + c1 ⇒ = + c1 ⇒ c1 = 0 ,
dy 2 2 2
tras lo cual, la ecuación de primer orden resultante es de variables separables y fácil de integrar
dv 3 v2 y3
v = y2 ⇒ = + c2 .
dy 2 2 2
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66 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
De nuevo, la constante se determina sin dificultad a partir de las condiciones iniciales, eva-
luando en y = 1
1 1
= + c2 ⇒ c2 = 0 ,
2 2
y, tras deshacer el cambio de variable y = v, se obtiene una ecuación de primer orden, que
resulta ser de nuevo de variables separables
v2 = y3 ⇒ (y )2 = y 3 ⇒ y = y 3/2 ⇒ y −3/2 y = 1 ,
(hemos tomado la raíz positiva por ser y (0) = 1 > 0) e integrando tenemos
4
−2y −1/2 = t + c3 ⇒ y(t) = .
(t + c3 )2
y, a partir de las condiciones iniciales, vemos que sólo nos sirve el valor c3 = −2, con lo que
se obtiene como única solución
4
y(t) = .
(t − 2)2
PROBLEMA 2.42
(Aplicación a la óptica. Espejo parabólico). Determínese la meridiana C de un
reflector de revolución de manera que los rayos luminosos que parten de una fuente
puntual dada O se reflejen en forma de un haz paralelo a una dirección dada.
SOLUCIÓN
Sea O el origen de coordenadas y consideremos la dirección de los rayos reflejados paralela al
eje OX. Sea M un punto de la curva C de coordenadas x e y. Tracemos la tangente en M a C.
Consideramos un rayo luminoso OM partiendo de O y reflejado.
y
M α C
y
α
TTr
ϕ i
T
T
TT
α
x x
O
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INTEGRACIÓN ELEMENTAL DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN 67
2m
y=x ,
1 − m2
2m 1 + m2
dy = m dx = dx + 2x dm .
1 − m2 (1 − m2 )2
Separando las variables x y m, tenemos
dx dm
=2
x m(m2 − 1)
dx 2 2 1 1
= dm = − + + dm ,
x m(m2 − 1) m m−1 m+1
con lo que se deduce
m2 − 1
x=k ,
m2
y como
2m 2k
y=x =− ,
1 − m2 m
podemos eliminar m entre las dos relaciones anteriores, obteniendo así
2k 1 − y2
m=− , x=k ,
y 4k 2
esto es
y 2 = 4k (k − x) .
Hemos obtenido de este modo la ecuación de una familia de parábolas de eje OX y de foco
común O. Por lo tanto, el espejo presenta una superficie interna dada por un paraboloide de
revolución.
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68 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
PROBLEMA 2.43
Curva de persecución (la barca y la corriente). Un móvil A, situado al principio
en el eje Ox se mueve hacia el punto (0, 0) con velocidad siempre constante. Simultá-
neamente, una corriente empuja el móvil A con velocidad también constante hacia la
parte negativa del eje Oy . Descríbase la trayectoria del móvil A.
SOLUCIÓN
Denotemos por b la velocidad constante con que el móvil A se dirige al punto (0, 0), y por a la
velocidad de la corriente. Para plantear el problema, nos fijamos en cómo viene dado el vector
tangente en cada punto (x, y) = (x(t), y(t)) de la trayectoria del móvil A
! "
dx dy (x, y) −bx −by − a x2 + y 2
(ẋ, ẏ) = , = −b − a(0, 1) = , ,
dt dt x2 + y 2 x2 + y 2 x2 + y 2
dy by + a x2 + y 2
y = = .
dx bx
Obsérvese en este punto que y (−x) = −y (x) (y es una función impar), por lo que se
tendrá que la función y(−x) = y(x), esto es, la función es par. Bastará por tanto estudiar las
trayectorias que se obtienen para x ≥ 0 y así lo haremos en adelante. Además, si x > 0, la
ecuación anterior puede reescribirse en la forma siguiente
# y 2
y a
y = + 1+ ,
x b x
que pone de manifiesto que es homogénea. Para resolverla, recurrimos al cambio de variable
y = xz del que se deduce que y = xz + z y que transforma nuestra ecuación en
a z a
xz + z = z + 1 + z2 ⇒ √ = ,
b 1 + z2 bx
que es de variables separables y que una vez integrada proporciona la solución
a
ln z + 1 + z 2 = ln |x| + k , k ∈ IR .
b
√
Obsérvese que podemos prescindir del módulo en el primer miembro, por ser z+ 1 + z 2 > 0,
y en el segundo por ser x > 0.
Deshaciendo el cambio de variable, se obtiene la solución general
! # "
y y 2 a
ln + 1+ = ln x + k , k ∈ IR .
x x b
Por otra parte, también conviene observar que una vez que la trayectoria llega al eje Oy , no sale
del mismo. Para ver esto, nótese que, para puntos sobre la parte negativa de dicho eje (que son
los que pueden alcanzar nuestras trayectorias), el vector tangente es de la forma (0, b − a) y,
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INTEGRACIÓN ELEMENTAL DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN 69
al tener primera componente nula, la trayectoria no sale de dicho eje. De hecho, se comprueba
sin dificultad que x = 0 es una solución de nuestra ecuación.
Si la trayectoria parte del punto (0, 0), el móvil se quedará quieto si a ≤ b, y se moverá
hacia abajo por el eje Oy si a > b.
Si el punto de partida de la trayectoria es el punto (c, 0) con c > 0, podemos determinar
el valor de la constante k a partir de la condición inicial, y se tiene así que
a
y(c) = 0 ⇒ k = − ln c ,
b
y las trayectorias del móvil vienen dadas implícitamente por
! # " #
y y 2 a x y y 2 x a
ln + 1+ = ln ⇒ + 1+ = b.
x x b c x x c
x = ρ cos θ e y = ρ sen θ ,
en términos de las cuales se tiene que y/x = tg θ, y las trayectorias toman la forma
$ xa a b
(hemos realizado el cambio θ = t − π/2) que haciendo uso de las identidades trigono-
métricas sen(t − π/2) = − cos t y cos(t − π/2) = sen t se transforma en
ab
t2
b
(1 − cos t) a
2 c b
lı́mπ ρ(θ) = c lı́m b = c lı́m b = b lı́m t a −1 ,
θ→− 2 + t→0+ 1+ a t→0+ t1+ a 2 a t→0+
(sen t)
(hemos hecho uso de los infinitésimos equivalentes 1 − cos t ∼ t2 /2 y sen t ∼ t cuando
t → 0) obteniéndose así
⎧
⎨ 0 si b > a
lı́mπ + ρ(θ) = c/2 si b = a
θ→− 2 ⎩
∞ si b < a ,
que pone de manifiesto que el móvil alcanza el punto (0, 0) si b > a, el (0, −c/2) (y se
para) si b = a, o tiende hacia el (0, −∞) (sin cruzar el eje Oy ) si b < a.
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70 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
esto es
⎛ a a⎞
x 2a y xa x
x b x −b⎠
b −2 b =1 ⇒ y= ⎝ − ,
c x c 2 c c
y finalmente se tiene que las trayectorias vienen dadas en forma explícita por
1 − a 1+ a a a
y(x) = c b x b − c b x1− b .
2
Para ver hacia que puntos del eje Oy tienden las trayectorias a partir del punto (c, 0), en
función de los distintos valores de las velocidades a y b, estudiamos el límite de y(x)
cuando x → 0+ . Se tiene así que
⎧
1 − a 1+ a a a
⎨ 0 si b > a
lı́m+ y(x) = lı́m+ c b x b − c b x1− b = −c/2 si b = a
x→0 x→0 2 ⎩
−∞ si b < a ,
PROBLEMA 2.44
Curva de persecución (el conejo y el perro). Un móvil A recorre una trayecto-
ria recta con velocidad vA . Otro móvil B, se mueve siempre en dirección a A con
velocidad vB . Estúdiese la curva trazada por B.
SOLUCIÓN
No hay pérdida de generalidad en suponer que el móvil A se desplaza hacia arriba por el eje
Oy , a partir de un punto inicial de coordenadas (0, a), y que el móvil B parte inicialmente de
un punto situado en el eje Ox de coordenadas (b, 0) (si no es así, basta realizar un giro y una
traslación para llegar a esta posición inicial).
La trayectoria del móvil A vendrá descrita por A(t) = (0, a) + t (0, vA ) = (0, a + vA t)
para t ≥ 0. Para plantear el problema, nos fijamos en cómo viene dado el vector tangente en
cada punto (x, y) = (x(t), y(t)) de la trayectoria del móvil B. Para ello, observemos que en
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INTEGRACIÓN ELEMENTAL DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN 71
que nos lleva a la ecuación, para x = 0 (el caso x = 0 lo comentamos más adelante)
dy y − a − vA t
y = = ⇒ xy = y − a − vA t.
dx x
Obsérvese que al ser y (−x) = −y (x), se tendrá que la función y(−x) = y(x), esto es, la
función es par. Bastará por tanto estudiar las trayectorias que se obtienen para x ≥ 0 y así lo
haremos en adelante.
Para deshacernos de la variable t que aparece en el segundo miembro de la ecuación,
comenzamos derivando la ecuación respecto de x
dt dt
xy + y = y − vA ⇒ xy = −vA ,
dx dx
y observando que como
dx −xvB
ẋ = = ,
dt x2 + (y − a − vA t)2
se tendrá que
%
2
y − a − vA t $
− 1+ 2
dt 1 − x2 + (y − a − vA t)2 x − 1 + (y )
= = = = ,
dx ẋ xvB vB vB
que nos lleva finalmente a la ecuación
$
dt vA 2
xy = −vA ⇒ xy = 1 + (y ) ,
dx vB
vA z vA 1
xz = 1 + z2 ⇒ √ = ,
vB 1+z 2 vB x
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72 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
Si la trayectoria parte del punto (0, 0) (esto es, en el caso b = 0), el móvil B alcanzará al
móvil A si vB > vA , y no lo hará si vB ≤ vA . Esto es consecuencia de que las trayectorias
de ambos están alineadas, y de que la velocidad (constante) de aproximación (o alejamiento
dependiendo del caso) del móvil B al móvil A viene dada en términos del vector (0, vB − vA ).
Si la trayectoria parte del punto (x, y) = (b, 0) con b > 0 (en el instante t = 0), podemos
determinar la constante k observando que (x, z) = (x, y ) = (b, −a/b), y por tanto se tiene
que
! # " ! # "
a a 2 vA a a 2 vA
ln − + 1+ = ln b + k ⇒ k = ln − + 1+ − ln b ,
b b vB b b vB
y elevando al cuadrado
! # "2 2vA
2 a a 2 x
z+ 1+ z2 = 1 + 2z z + 1+ z2 = − + 1+ vB ,
b b b
a falta de determinar la constante de integración k. Para determinarla, utilizamos que las curvas
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INTEGRACIÓN ELEMENTAL DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN 73
han de pasar por el punto (b, 0), esto es, han de satisfacer y(b) = 0, lo que nos lleva a que
⎧ ⎛! # " ! # "−1 ⎞
⎪
⎪ 1 a a 2 b2
a a 2
⎪
⎪ − ⎝ − + 1+ + − 1+ ln b⎠
⎪
⎪ si vA = vB
⎨ 2b b b 2 b b
k= ⎛! # " ! # " ⎞
⎪
⎪ a 2 −1
⎪
⎪ b a a 2 1 a 1
⎪ − 2⎝ − b + 1+ b
⎪
⎩ 1 + vvB
A
+ − 1+
b b 1 − vvB
A
⎠ si vA = vB ,
PROBLEMA 2.45
Enfriamiento de líquidos. Si un cuerpo cambia de temperatura por la acción del
medio, y en el supuesto de que la temperatura del medio no se altere, se cumple la
siguiente "ley del enfriamiento de Newton": la velocidad de cambio de temperatura
es proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la del ambiente. En
una habitación a 20◦ C se introduce una taza de café a 60◦ C. Al cabo de 2 minutos,
su temperatura es de 50◦ C. Decir cuánto tiempo deberá pasar desde la introducción
de la taza para que la temperatura del café sea de 35◦ C.
SOLUCIÓN
La ley de enfriamiento de Newton, que describe la rapidez con que se enfría un objeto, se
traduce matemáticamente en la siguiente ecuación
dT
= k (T − Tm ) ,
dt
en la que T (t) denota la temperatura del objeto en el instante de tiempo t, Tm es la temperatura
(constante) del medio que lo rodea, dT /dt es la rapidez con que se enfría el objeto, y k es una
constante.
La ecuación es lineal, y un factor integrante para la misma viene dado por μ(t) = e−kt . Por
tanto se tendrá
d −kt d
T −kT = −kTm ⇒ (T −kT )e−kt = −kTm e−kt ⇒ Te = Tm e−kt
dt dt
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74 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
En nuestro caso concreto, se tiene que Tm = 20o C. Por otra parte, tomando como tiempo
inicial t = 0 (medido en minutos) el de la introducción de la taza de café en la habitación,
se tiene que T (0) = 20 + c = 60 ⇒ c = 40, con lo que la solución viene dada por
T (t) = 20 + 40 ekt .
Para determinar el valor de la constante k, hacemos uso de que
3 1 3
T (2) = 20 + 40 e2k = 50 ⇒ e2k = ⇒ k = ln ≈ −0.143841 .
4 2 4
Finalmente, obtenemos
t
ln( 34 ) t
ln( 34 ) 3 2 ln 38
T (t) = 20 + 40 e 2 = 35 ⇒ e 2 = ⇒ t= ≈ 6.81884 minutos,
8 ln 34
PROBLEMA 2.46
Más enfriamientos. A las 23 horas fue descubierto un cadáver. El forense llegó a las
23 : 30 y tomó la temperatura del cuerpo, registrando 28◦ C. Dos horas más tarde tomó
de nuevo la temperatura del cadáver, registrando ahora 22◦ C. La temperatura del
local en que se encontraba el cadáver era de 16◦ C. Deducir la hora del fallecimiento.
SOLUCIÓN
Queremos determinar la hora del fallecimiento a partir de la velocidad de enfriamiento del
cadáver. Como vimos en el ejercicio 2.45, la ley de enfriamiento de Newton viene descrita
por la ecuación T = k (T − Tm ), cuya solución general viene dada, como ya vimos, por
T (t) = Tm + c ekt , con c ∈ IR. En el caso concreto que nos ocupa, tenemos Tm = 16.
Tomaremos como tiempo inicial t = 0 (medido en minutos) el del descubrimiento del cadáver,
esto es, las 23 horas. Se tiene así que
⎫
≈ −0.00577623 ⎬
ln 2
T (30) = 16 + c e30k = 28 c e30k = 12 k=−
⇒ ⇒ 120
T (150) = 16 + c e150k = 22 c e150k = 6 ⎭
c = 12 · 21/4 ≈ 14.2705
y por tanto, la solución toma la forma T (t) = 16 + 12 · 21/4 e−t ln 2/120 . Para determinar el
instante de la muerte, tendremos en cuenta que la temperatura normal de una persona viva es
de 37◦ C, y por tanto
1 −t ln 2 −t ln 2 7 120 7
T (t) = 16+12·2 4 e 120 = 37 ⇒ e 120 = 9 ⇒ t = − ln 9 ≈ −66.8826 min ,
2 4 ln 2 24
esto es, aproximadamente a las 21 horas y 53 minutos (unos 67 minutos antes de las 23 horas).
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INTEGRACIÓN ELEMENTAL DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN 75
PROBLEMA 2.47
(El destructor y el submarino). Un destructor trata de cazar a un submarino en medio
de una densa niebla. La niebla se levanta un instante y revela que el submarino se
encuentra en superficie y a 6 kilómetros de distancia del destructor. La velocidad del
destructor es doble que la del submarino, y también se sabe que este se sumergirá
y avanzará a toda velocidad en línea recta y en dirección desconocida. Dígase qué
trayectoria deberá seguir el destructor para estar seguro de pasar sobre el submarino.
SOLUCIÓN
Sean S el submarino, D el destructor y v la velocidad del submarino (por lo tanto 2v la velo-
cidad de D). Supongamos que ambos están inicialmente sobre el eje OX.
Para estar seguro de pasar sobre el submarino, el destructor tiene, primero, que dirigirse hacia
donde lo avistó.
AA
A
A
A
A
A
A
A bà
(xS (t), yS (t))
AAK bà
* (xD (t), yD (t))
θ0
A θ(t) D
SA
(0, 0)
(2, 0) (6, 0)
v 2 (cos2 θ(t) + t2 sen2 θ(t) (θ (t))2 + sen2 θ(t) + t2 cos2 θ(t) (θ (t))2 ) = 4 v 2 ,
1 + t2 (θ (t))2 = 4 ,
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76 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
PROBLEMA 2.48
(Problema del quitanieves). El problema se encuentra en Differential equations, por
Ralph Palmer Agnew (McGraw-Hill Book Co.).
Nieva regularmente. Una máquina quitanieves sale a las 12 de la mañana y recoge
un volumen constante de nieve en la unidad de tiempo. En la primera hora la máquina
avanza 2 kilómetros, y en la segunda solamente 1 kilómetro. ¿A qué hora empezó a
nevar?.
SOLUCIÓN
Interpretamos el enunciado del problema:
– recoge un volumen constante de nieve en unidad de tiempo ⇒ la velocidad v de la
máquina es inversamente proporcional a la altura, h(t), de la nieve.
– nieva regularmente ⇒ la cantidad (altura) de nieve es proporcional al tiempo.
Sea t0 el tiempo que lleva nevando hasta que sale la máquina, entonces
dx k k
v(t) = = = ,
dt h(t) ct
luego
k
x(t) = dt .
ct
Sabemos que x(t0 + 1) = 2 y x(t0 + 2) = 3, por lo que
t0 +1 t0 +1
t0 + 1
2 =
k
dt =
λ
dt = λ ln , con λ = k ,
ct t t 0
c
t0 t0
t0 +2
λ t0 + 2
1 = dt = λ ln ,
t0 +1 t t0 + 1
de donde obtenemos
2 t0 + 1 1 t0 + 2
eλ = , eλ = ,
t0 t0 + 1
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INTEGRACIÓN ELEMENTAL DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN 77
y se sigue que
2
t0 + 1 t0 + 2
= ⇔ (t0 + 1)3 = (t0 + 2)2 t0
t0 t0 + 1
t30 + 1 + 3t20 + 3t0 = (t20 + 4 + 4t0 ) t0 = t30 + 4t0 + 4t20
t20 + t0 − 1 = 0
√ √
−1 ± 1 + 4 −1 + 5
t0 = = ≈ 0 618034 .
2 2
PROBLEMA 2.49
Trayectorias ortogonales. Si denotamos por x la variable independiente
SOLUCIÓN
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78 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
PROBLEMA 2.50
Trayectorias ortogonales. ¿Qué ecuación verifican las curvas de la familia dada por
F (x, y, c) = 0? La que resulta de eliminar c entre
F (x, y, c) = 0
y
∂F (x, y, c) ∂F (x, y, c) dy
+ = 0.
∂x ∂y dx
Con esto y lo visto en el ejercicio 2.49, calcúlese la familia de las curvas que cortan
ortogonalmente a la familia de las circunferencias tangentes en el origen al eje de
ordenadas.
SOLUCIÓN
La familia de las circunferencias tangentes en el origen al eje de ordenadas, viene descrita por
las ecuaciones (x − c)2 + y 2 = c2 con c ∈ IR − {0}. Derivando esta expresión respecto
de x, obtenemos 2(x − c) + 2yy = 0. Para eliminar la constante c entre ambas ecuaciones,
despejamos c de la primera
x2 + y 2
(x − c)2 + y 2 = c2 ⇒ x2 + y 2 = 2cx ⇒ c= para x = 0 ,
2x
y sustituimos en la segunda ecuación, para obtener
x2 + y 2 x2 − y 2 y 2 − x2
2 x− + 2yy = 0 ⇒ + 2yy = 0 ⇒ y = ,
2x x 2xy
que es la ecuación que verifican las circunferencias de la familia. Tenemos pues que nuestra
ecuación es de la forma y = f (x, y) con f (x, y) = (y 2 − x2 )/(2xy). A partir del ejercicio
2.49, sabemos que la familia de curvas que cortan ortogonalmente a las circunferencias tan-
gentes en el origen al eje de ordenadas viene descrita por la ecuación y = −1/f (x, y), esto
es por
2xy 2(y/x)
y = 2 2
= ,
x −y 1 − (y/x)2
que resulta ser homogénea y que, por tanto, puede ser resuelta mediante el cambio de variable
y = xz, a partir del cual tenemos que y = xz + z, y la ecuación, en la nueva variable, toma
la forma
2z z(1 + z 2 ) 1 − z2 1
xz + z = ⇒ xz = ⇒ z = ,
1 − z2 1 − z2 z(1 + z 2 ) x
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INTEGRACIÓN ELEMENTAL DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN 79
obteniendo la familia de curvas buscada, que no es otra que la familia de las circunferencias
tangentes en el origen al eje de abcisas, como se comprueba sin más que reescribir la solución
en la forma
2
2
2 2 y 2 1 1
x +y = ⇒ x + y− = , k ∈ IR − {0} .
k 2k 2k
PROBLEMA 2.51
Trayectorias formando un ángulo.
f (x, y) + tg ω
y =
1 − f (x, y) tg ω
SOLUCIÓN
a) Las curvas solución de la ecuación y = f (x, y) tienen en cada punto (x, y) por vector
tangente al (1, y ) = (1, f (x, y)). Por otra parte, las curvas solución de la ecuación
f (x, y) + tg ω
y = ,
1 − f (x, y) tg ω
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80 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
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INTEGRACIÓN ELEMENTAL DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN 81
que resulta ser homogénea. Realizamos el cambio de variable y = xz, para el cual se
tiene y = xz + z. La ecuación en la nueva variable pasa a ser
1+z 1 + z2 1−z 1
xz + z = ⇒ xz = ⇒ z = ,
1−z 1−z 1 + z2 x
que es una ecuación de variables separables que se integra sin dificultad obteniendo así
z 1 2zz 1 1
− = ⇒ arctg z − ln(1 + z 2 ) = ln |x| + c .
1 + z2 2 1 + z2 x 2
Deshaciendo el cambio de variable realizado se obtiene finalmente
y 1
y 2 y 1
arctg − ln 1 + = ln |x|+c ⇒ arctg − ln x2 + y 2 = c .
x 2 x x 2
En coordenadas polares
x = ρ cos θ e y = ρ sen θ ,
θ − ln ρ = c ⇒ ln ρ = θ − c ⇒ ρ = keθ ,
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CAPÍTULO 3
Ecuaciones y sistemas
lineales. Teoría general
En este tema se desarrollan los elementos de la teoría general de los sistemas y ecuaciones
lineales.
No debemos dejarnos engañar por el hecho de que las ecuaciones lineales de primer or-
den se resuelven con facilidad mediante un factor integrante (véase el capítulo anterior). En
general, no es posible encontrar fórmulas explícitas para todas las soluciones. Tampoco es
ese el objetivo en este tema. Pretendemos describir los aspectos fundamentales de la teoría de
sistemas lineales, dejando para los temas posteriores los métodos concretos de resolución.
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84 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
y1 = y, y2 = y , · · · , yn = y n−1) , (3.3)
transforma la ecuación lineal (el) en un sistema lineal equivalente, con matriz de coeficientes:
⎛ ⎞
0 1 0 ... 0
⎜ 0 0 1 ... 0 ⎟
⎜ ⎟
⎜ .. .. .. . . ⎟
⎜ . . . . . .
. ⎟
A(t) = ⎜ ⎟,
⎜ 0 0 0 ... 1 ⎟
⎜ ⎟
⎝ an (t) an−1 (t) an−2 (t) a1 (t) ⎠
− − − ... −
a0 (t) a0 (t) a0 (t) a0 (t)
y = A(t) y + b(t), con A(t) = A1 (t) + i A2 (t), b(t) = b1 (t) + i b2 (t) (3.4)
Es decir, si y(t) es solución de (3.4) e y1 (t), y2 (t) son, respectivamente, sus partes real
e imaginaria, entonces el vector (y1 (t), y2 (t))T (de tamaño 2n) es solución real de (3.5) y,
recíprocamente, si este vector es solución real de (3.5), el vector y(t) = y1 (t) + i y2 (t) lo es
de (3.4).
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ECUACIONES Y SISTEMAS LINEALES. TEORÍA GENERAL 85
C OROLARIO. Toda solución del sistema homogéneo y = A(t) y que se anule en un punto,
es idénticamente nula.
Nota. Teniendo en cuenta la equivalencia entre la ecuación lineal de orden arbitrario y el co-
rrespondiente sistema lineal de primer orden, los resultados anteriores pueden aplicarse tam-
bién a las ecuaciones lineales.
g0 (t) = y0
t
gk+1 (t) = y0 + t0
(A(s) gk (s) + b(s)) ds ,
converge, uniformemente en cada compacto, hacia una solución del problema de Cauchy (3.2).
(sh) y = A(t) y ,
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86 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
D EFINICIÓN. Se denomina:
1) Sistema fundamental de soluciones del sistema lineal homogéneo, a toda base del espa-
cio de soluciones de (sh).
2) Matriz fundamental de (sh) a toda matriz cuyas columnas forman un sistema fundamen-
tal de soluciones del sistema lineal homogéneo.
3) Matriz fundamental principal en t0 de (sh) a toda matriz fundamental que en t0 es la
matriz identidad. Es fácil comprobar que:
(a) la matriz fundamental principal en un punto es única,
(b) hay matrices fundamentales que no son principales en ningún punto.
Matriz fundamental:
1) C ARACTERIZACIÓN: Sea Y (t) una matriz de funciones de clase C 1 y denotemos por
Y (t) su derivada componente a componente. Y (t) es matriz fundamental de (sh) si y
sólo si verifica:
(a) Y (t) = A(t) Y (t) (las columnas son soluciones del sistema homogéneo).
(b) det Y (t) = 0 (las columnas son linealmente independientes).
2) P ROPIEDADES:
(a) El determinante de una matriz fundamental de (sh) o se anula idénticamente o no
se anula en ningún punto.
(b) Si Y (t) es una matriz de funciones de clase C 1 en el intervalo I ⊂ IR cumpliendo
que det Y (t) = 0 ∀t ∈ I, entonces existe un único sistema lineal homogéneo
para el que Y (t) es matriz fundamental en I. La matriz de coeficientes de dicho
sistema es: A(t) = Y (t) Y −1 (t).
(c) Dada una matriz fundamental Y (t), cualquier otra matriz fundamental del sis-
tema es de la forma Y (t) C, siendo C una matriz constante con det C = 0. En
particular, la matriz fundamental principal en t0 será Y (t) Y −1 (t0 ).
(d) La Resolvente de (sh) es R(t, s) = Y (t) Y −1 (s) y la solución de (sh) que en
t = t0 vale y0 viene dada por R(t, t0 ) y0 .
Nota. No existe un método universal que permita el cálculo efectivo de la solución general de
un sistema homogéneo. Sin embargo, para formas particulares de la matriz A sí somos capaces
de dar métodos que nos conducen a dicha solución. Así encontramos que
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ECUACIONES Y SISTEMAS LINEALES. TEORÍA GENERAL 87
y = A(t) y ,
y sean y1 (t), y2 (t), ..., yr (t) soluciones linealmente independientes en un intervalo I ⊂ IR.
Formamos la matriz Y (t) cuyas columnas son yi (t), i = 1, . . . , r. Por continuidad existe un
menor de tamaño r, Y1 (t), cuyo determinante es no nulo en algún subintervalo J ⊂ I. Permu-
tando, si fuese necesario, el orden de las ecuaciones del sistema siempre podemos expresar la
matiz Y (t) en la forma:
Y1 (t)
Y (t) = .
Y2 (t)
Definimos ahora la matriz inversible en J,
! "
Y1 (t) 0
P (t) = ,
Y2 (t) In−r
donde In−r representa la matriz identidad de tamaño n − r; y dividimos A(t) en bloques del
mismo tamaño que los de P (t),
! "
A11 (t) A12 (t)
A(t) = .
A21 (t) A22 (t)
nos lleva a
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88 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
Teorema. Sea yp (t) una solución particular de (sl) e Y (t) una matriz fundamental del sis-
tema homogéneo asociado. Entonces, la solución general de (sl) viene dada por:
Solución particular de (sl): procedimientos para facilitar una solución particular y calcularla.
1) Principio de superposición de soluciones:
Si yp,1 (t), yp,2 (t), . . . , yp,k (t) son soluciones respectivas de los sistemas
entonces, yp,1 (t) + yp,2 (t) + · · · + yp,k (t) es solución del sistema
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ECUACIONES Y SISTEMAS LINEALES. TEORÍA GENERAL 89
i.e. consideramos como una función vectorial lo que, en la solución del sistema homo-
géneo, es un vector constante; de ahí el nombre del método.
Imponemos que Y (t) c(t) sea solución del sistema completo
y teniendo en cuenta que Y (t) = A(t)Y (t), deducimos Y (t)c (t) = b(t).
La condición detY (t) = 0 nos garantiza la existencia de una única solución del sistema
anterior, siendo
c(t) = Y −1 (t)b(t) dt .
con los sistemas fundamentales de soluciones del sistema homogéneo asociado a la ecuación.
Nota. El hecho de que la dimensión del espacio de soluciones de (eh) sea igual al orden de
la ecuación no es válido para ecuaciones cuyo coeficiente principal, a0 (t), se anule en algún
punto del intervalo I. Un ejemplo nos lo proporciona la ecuación t y + y = 0 en cualquier
intervalo que contenga al origen.
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90 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
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ECUACIONES Y SISTEMAS LINEALES. TEORÍA GENERAL 91
c1 y1 (t) + · · · + cn yn (t) ,
Teorema. (Reducción del orden) Sea y0 (t) una solución no trivial de (eh) que no se anula en
un subintervalo J de I, entonces
1) El cambio de variable y = z y0 (t) reduce (eh), en el intervalo J, a una ecuación lineal
homogénea de orden n − 1 en la variable w(t) = dz(t)/dt .
2) Si la ecuación homogénea en w posee a w1 , . . . , wn−1 como sistema fundamental de
soluciones, y consideramos las primitivas
z1 (t) = w1 (t) dt , . . . , zn−1 (t) = wn−1 (t) dt ,
entonces y0 (t) , z1 (t)y0 (t) , . . . , zn−1 (t)y0 (t) es un sistema fundamental en J para
(eh), o sea, para la ecuación homogénea original.
o sea, para w = z , en
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92 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
luego
t
1 a1 (s)
y(t) = ky0 (t) + cy0 (t) exp − ds dt ,
y0 (t)2 t0 a0 (s)
Teorema. Sea y1 (t), . . . , yn (t) un sistema fundamental de (eh) y sea yp (t) una solución
particular de (el). Entonces, la fórmula
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ECUACIONES Y SISTEMAS LINEALES. TEORÍA GENERAL 93
c1 y1 (t) + · · · + cn yn (t) ,
i.e. reemplazamos las constantes ck por funciones ck (t) de manera que la expresión
anterior verifique la ecuación.
sea una solución del sistema lineal asociado a la ecuación. Para ello es suficiente que
las derivadas c1 (t), . . . , cn (t) sean solución del sistema algebraico
⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞
y1 (t) ··· yn (t) c1 (t) 0
⎜ .. .. .. ⎟ ⎜ .. ⎟ ⎜ .. ⎟
⎝ . . . ⎠⎝ . ⎠ = ⎝ . ⎠.
n−1) n−1)
y1 (t) ··· yn (t) cn (t) b(t)/a0 (t)
Tras resolver el sistema anterior, se toman como c1 (t), . . . , cn (t) primitivas arbitrarias
de las soluciones obtenidas.
4) Función de Green.
a partir de la función de Green, G(t, s), para el operador diferencial L y. Dicha función
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94 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
PROBLEMA 3.1
Sea A(t) una matriz n × n formada por funciones, reales o complejas, continuas en
un intervalo I ⊂ IR. Compruébese que el operador L y = A(t) y de C 1 en C verifica
que
L(c1 y1 + c2 y2 ) = c1 Ly1 + c2 Ly2 , c1 , c2 ∈ C .
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ECUACIONES Y SISTEMAS LINEALES. TEORÍA GENERAL 95
SOLUCIÓN
La demostración de la linealidad del operador L es un ejercicio sencillo de aplicación de la
definición.
L(c1 y1 + c2 y2 ) = A(t) (c1 y1 + c2 y2 ) = c1 A(t) y1 + c2 A(t) y2
= c1 Ly1 + c2 Ly2 .
PROBLEMA 3.2
Búsquese, para el problema de Cauchy
0 1 1
y = y, y(1) = ,
0 0 1
las correspondientes iteradas de Picard obtenidas a partir de
1
g0 (t) ≡
1
y dígase hacia qué solución del problema convergen.
SOLUCIÓN
Recordemos, como vimos en la sección 3.2, que la sucesión de funciones (gk (t))k (iteradas
de Picard) definida por
g0 (t) = y0
t
gk+1 (t) = y0 + t0 (A(s) gk (s) + b(s)) ds ,
converge, uniformemente en cada compacto, hacia una solución del problema de Cauchy
y = A (t) y + b(t) , y(t0 ) = y0 .
Si calculamos las primeras iteradas de Picard
1
g0 (t) = ,
1
t
1 0 1 1
g1 (t) = + ds
1 1 0 0 1
! t "
1 1
1 ds 1 t−1 t
=
1
+ t =
1
+
0
=
1
,
1
0 ds
t
1 0 1 s
g2 (t) = + ds
1 1 0 0 1
! t "
1 1
1 ds 1 t−1 t
=
1
+ t =
1
+
0
=
1
,
1
0 ds
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96 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
PROBLEMA 3.3
Búsquese, para el problema complejo de Cauchy
0 i 0
y = y, y(0) = ,
0 0 1
las correspondientes iteradas de Picard obtenidas a partir de
1
g0 (t) ≡
0
y dígase hacia qué solución del problema convergen.
SOLUCIÓN
Si calculamos las primeras iteradas de Picard
1
g0 (t) = ,
0
t
! t "
0 0 i 1 0 0
0 ds
0
g1 (t) = + ds = + t = ,
1 0 0 0 0 1 0 ds 1
0
t
! t "
0 0 i 0 0 0
i ds it
g2 (t) = + ds = + t = ,
1 0 0 0 1 1 0 ds 1
0
t
! t "
0 0 i is 0 0
i ds it
g3 (t) = + ds = + t = ,
1 0 0 0 1 1 0 ds 1
0
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ECUACIONES Y SISTEMAS LINEALES. TEORÍA GENERAL 97
PROBLEMA 3.4
Búsquese, para el problema complejo de Cauchy
1 i 0
y = y, y(0) = ,
0 1 1
t
! t "
0 1 i 1 0 0
1 ds
g1 (t) = + ds = + t
1 0 0 1 0 1 0 ds
0
0 t t
= + = ,
1 0 1
t
! t "
0 1 i s 0 0
(s + i) ds
g2 (t) = + ds = + t
1 0 0 1 1 1 1 ds
0
! " ! "
t2 t2
0 2 + it it + 2
= + = ,
1 t 1+t
t
! s2
"
0 1 i is + 2
g3 (t) = + ds
1 0 0 1 1+s
! t " ! "
2
t3
0 0
(i + 2is + s2 ) ds it + it2 + 3!
=
1
+ t =
t2
,
0
(1 + s) ds 1+t+ 2
t
! s3
"
0 1 i is + is2 + 3!
g4 (t) = + ds
1 0 1 s2
0 1+s+ 2
! t 3 " ! "
t4
0 0
(i + 2is + 32 is2 + s3! ) ds it + it2 + 12 it3 + 4!
=
1
+ t 2
=
t2 t3
,
0
(1 + s + s2 ) ds 1+t+ 2 + 3!
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98 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
⎛ ⎞
it + it2 + 1 3 1 4 1 tk+1
0 2! it + 3! it + ··· + (k−1)! it
k
+ (k+1)!
= +⎝ ⎠
1 t2 t3 tk
t+ 2! + 3! + ··· + k!
⎛ ⎞
1 3 1 4 1 tk+1
it + it2 + 2! it + 3! it + ··· + (k−1)! it
k
+ (k+1)!
=⎝ ⎠,
t2 t3 tk
1+t+ 2! + 3! + ··· + k!
y vemos que, efectivamente sigue la misma pauta. La solución del problema de Cauchy se
obtiene pasando al límite
itet
y(t) = lı́m gk (t) = .
k→∞ et
PROBLEMA 3.5
Sea Y (t) una matriz fundamental del sistema lineal homogéneo y = A(t) y, con
A ∈ Mn×n (I) , I ⊂ IR. Se define la resolvente del sistema como la función de dos
variables R : I × I → Mn×n , (t, s) → Y (t) Y −1 (s).
Compruébese que la resolvente R(t, s) verifica las cuatro propiedades siguientes:
a) R(t, t) = In ;
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ECUACIONES Y SISTEMAS LINEALES. TEORÍA GENERAL 99
SOLUCIÓN
Para demostrar las dos primeras, tan sólo hay que tener en cuenta la definición, así
a) R(t, t) = Y (t) Y −1 (t) = In ;
b) R(t, z) R(z, s) = Y (t) Y −1 (z) Y (z) Y −1 (s) = Y (t) Y −1 (s) = R(t, s).
Si además utilizamos el hecho de que Y (t) es solución del sistema, i.e. Y (t) = A(t) Y (t),
entonces
∂ ∂
c) R(t, s) = Y (t)Y −1 (s) = Y (t)Y −1 (s) = A(t)Y (t)Y −1 (s) = A(t)R(t, s);
∂t ∂t
d) calculamos ahora la derivada con respecto a s,
∂ ∂
R(t, s) = Y (t)Y −1 (s) = Y (t) Y −1 (s) = Y (t) −Y −1 (s)Y (s)Y −1 (s)
∂s ∂s
= −R(t, s)A(s)Y (s)Y −1 (s) = −R(t, s)A(s) .
Finalmente nos queda demostrar que la resolvente es la única función cumpliendo esas pro-
piedades. Razonamos mediante reducción al absurdo. Supongamos que exista otra función
P (t, s) : I × I → Mn×n (I) verificando las cuatro propiedades del enunciado. Considere-
mos z(t) = P (t, t0 ) y0 . La propiedad iii) nos permite calcular su derivada con respecto a la
primera variable
∂
z (t) = P (t, t0 ) y0 = A(t)P (t, t0 )y0 = A(t) z ,
∂t
es decir, z(t) es solución del sistema homogéneo. Y además, aplicando i), se tiene que
z(t0 ) = P (t0 , t0 ) y0 = y0 . De la unicidad de soluciones del problema de Cauchy deduci-
mos que z(t) = P (t, t0 ) y0 = R(t, t0 ) y0 para todo (t0 , y0 ) de donde se sigue la unicidad de
la resolvente.
PROBLEMA 3.6
Dígase cúal es la resolvente del sistema homogéneo
! " ! "! "
y1 0 1 y1
= , ω = 0 ,
y2 −ω 2 0 y2
sabiendo que (cos(ω t), sen(ω t)) forman un sistema fundamental de soluciones de
la ecuación y + ω 2 y = 0.
SOLUCIÓN
El sistema del enunciado es el que se obtiene al transformar la ecuación y + ω 2 y = 0 en un
sistema lineal mediante el cambio y1 = y, y2 = y (ver (3.3)). Dicha ecuación tiene solución
general
y(t) = c1 cos(ω t) + c2 sen(ω t) .
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100 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
PROBLEMA 3.7
Resuélvase el sistema
! " ! "! "
y1 cos t 1 y1
=
y2 0 1 + cos t y2
y1 = cos t y1 + y2 ,
y2 = (1 + cos t) y2 .
La segunda es una ecuación lineal de primer orden en la variable y2 . Su solución vendrá dada
por
y2 (t) = c e (1+cos t) dt = c1 et+sen t , c, c1 ∈ IR .
Sustituyendo en la primera ecuación, se obtiene la ecuación lineal
d − sen t
e y1 = c1 et .
dt
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ECUACIONES Y SISTEMAS LINEALES. TEORÍA GENERAL 101
PROBLEMA 3.8
Calcúlese la solución del problema de Cauchy
1 4t 1
y = y, y(0) = .
0 −1 1
SOLUCIÓN
Desarrollando componente a componente, el sistema puede expresarse mediante las ecuacio-
nes escalares lineales siguientes:
y1 = y1 + 4 t y2 , y1 (0) = 1 ,
y2 = −y2 , y2 (0) = 1 .
La segunda ecuación sólo depende de la variable y2 , por lo que su solución general vendrá
dada por
y2 (t) = c e− 1 dt = c1 e−t , c, c1 ∈ IR .
Imponiendo la condición inicial se tiene que y2 (0) = c1 = 1 por lo que la solución particular
será y2 (t) = e−t . Sustituimos ahora en la primera ecuación
y1 − y1 = 4 t e−t ,
es lineal, de modo que si tomamos α(t) = − 1 dt = −t y eα(t) = e−t obtenemos un factor
integrante, mediante el cual la ecuación se puede poner como
d −t
e y1 = 4 t e−2 t .
dt
Integrando respecto a t
e−t y1 = −(1 + 2 t) e−2 t + c2 ⇒ y1 (t) = −(1 + 2 t) e−t + c2 et , c2 ∈ IR .
Considerando la condición inicial se tiene que y1 (0) = c2 − 1 = 1, de donde se deduce que
c2 = 2. La solución del sistema que en 0 vale (1, 1)T es:
! "
2 et − (1 + 2t) e−t
y(t) = .
e−t
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102 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
PROBLEMA 3.9
Se considera el sistema lineal
y = A(t) y + b(t) , t ∈ I ⊂ IR
y sea P (t) una matriz inversible que diagonaliza a la matriz A(t) (para todo t).
SOLUCIÓN
Por hipótesis P (t) es una matriz inversible que diagonaliza a A(t) i.e. existe una matriz dia-
gonal D(t) tal que D(t) = P −1 (t)A(t)P (t).
a) Supongamos que P (t) = P sea una matriz constante y hacemos el cambio de variable
y=Pz
y = P z = A(t) P z + b(t) .
b) Sea D1 (t) la matriz diagonal D1 (t) = P −1 (t) P (t), hacemos el cambio de variable
y = P (t) z
y = P (t) z + P (t) z = A(t) P (t) z + b(t) .
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ECUACIONES Y SISTEMAS LINEALES. TEORÍA GENERAL 103
PROBLEMA 3.10
Resuélvase el sistema
t − 1 −2
y = y,
1 t+2
utilizando un cambio de variable que lo transforme previamente en un sistema con
matriz de coeficientes triangular.
SOLUCIÓN
En primer lugar buscamos una matriz P constante, inversible, que lleve la matriz de coeficien-
tes a forma triangular. Sea
a b 1 d −b
P = y P −1 = con |P | = ad − bc = 0 .
c d |P | −c a
Pretendemos que la matriz
1 d −b t−1 −2 a b
P −1 A(t) P =
|P | −c a 1 t+2 c d
! "
1 (ad − bc) t − (a + 2c) (b + d) −b2 − 2 d2 − 3 b d
= ,
|P | a2 + 2 c2 + 3 a c (ad − bc) t + (a + c) (b + 2d)
z1 = (t + 1) z1 − 2 z2 ,
z2 = t z2 .
La segunda ecuación sólo depende de la variable z2 , luego su solución general vendrá dada
por
t2
z2 (t) = c e t dt
= c1 e 2 , c, c1 ∈ IR .
Sustituimos en la primera ecuación
t2
z1 − (t + 1) z1 = −2 c1 e 2
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104 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
que admite como factor integrante a μ = exp(−t2 /2 − t), con lo que la ecuación es
d − t2 −t
e 2 z1 = −2 c1 e−t ,
dt
Integrando respecto al t
t2
e− 2 −t z1 = 2 c1 e−t + c2 , c2 ∈ IR ,
y deshaciendo el cambio,
! "⎛ t2 t2
⎞ ! "
1 0 d e 2 +t + 2 c e 2 t2 d et + 2 c
y(t) = P z(t) = ⎝ ⎠=e 2 .
t2
−1 1 ce 2 −d et − c
PROBLEMA 3.11
Pruébese que, si Y (t) es una matriz fundamental del sistema y = A(t) y, entonces
Y −1 (t) es solución del sistema (que así descrito sólo tiene sentido para funciones
matriciales)
Z = −Z A(t) .
SOLUCIÓN
Que Y (t) sea matriz fundamental de y = A(t) y, t ∈ I ⊂ IR significa
(i) det Y (t) = 0, ∀ t ∈ I,
(ii) Y (t) = A(t) Y (t).
A la vista de estas propiedades calculamos la derivada de Y −1 (t)
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ECUACIONES Y SISTEMAS LINEALES. TEORÍA GENERAL 105
PROBLEMA 3.12
Se considera el sistema lineal homogéneo
0 1
y = y,
−1 0
utilizando el hecho de que (sen t, cos t)t es solución, redúzcase el tamaño del sistema
y búsquese así un sistema fundamental de soluciones del mismo.
SOLUCIÓN
Consideremos la matriz del sistema homogéneo y la que construimos utilizando la solución
que nos proporciona el enunciado del problema P (t)
0 1 sen t 0
A= , P (t) = ,
−1 0 cos t 1
con det[P (t)] = sen t y, por tanto, inversible para t ∈ IR − {k π} con k ∈ ZZ.
Efectuamos el cambio de variable
y deshaciendo el cambio
! " ! "! " ! "
y1 sen t 0 c1 − c2 cotg t c1 sen t − c2 cos t
= = ,
y2 cos t 1 c2 cosec t c1 cos t + c2 sen t
válida para cualquier t ∈ IR. Por tanto, un sistema fundamental de soluciones para el sistema
lineal homogéneo del enunciado vendría dado por {(sen t, cos t)T , (− cos t, sen t)T }.
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106 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
PROBLEMA 3.13
Se considera el sistema lineal homogéneo
⎛ ⎞
t2 0 0
1 ⎜
⎜ 2
⎟
⎟
y = 3 ⎜−t t 0⎟y, t > 0.
t ⎝ ⎠
1 −t t 2
a) Compruébese primeramente que (t, 1, 0)T y (0, t, 1)T son soluciones linealmente
independientes del mismo.
b) Redúzcase entonces el orden del sistema en dos unidades y obténgase así una
tercera solución que forme con las anteriores un sistema fundamental.
SOLUCIÓN
a) Comprobamos que (t, 1, 0)T y (0, t, 1)T son soluciones del sistema por sustitución.
Para (t, 1, 0)T se cumple la igualdad
⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ 2 ⎞⎛ ⎞
t 1 t 0 0 t
⎜ ⎟
d ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜
1 ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎟⎜ ⎟
⎜1⎟ = ⎜0⎟ = 3 ⎜ −t t2 0 ⎟ ⎜1⎟ ,
dt ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ t ⎝ ⎠⎝ ⎠
2
0 0 1 −t t 0
t λ1 = 0 , λ1 + t λ 2 = 0 , λ2 = 0 ,
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ECUACIONES Y SISTEMAS LINEALES. TEORÍA GENERAL 107
siendo esta última inversible para cualquier t > 0 (por ser det P (t) = t2 = 0). Hace-
mos el cambio de variable y = P (t) z con lo que el sistema toma la forma
donde podemos ver que las dos soluciones aportadas por el enunciado corresponden a
los casos c1 = 1 , c2 = c3 = 0 y c1 = 0 , c2 = 1 , c3 = 0. Podemos construir
un sistema fundamental de soluciones con sólo tomar una solución independiente de
las dos anteriores, por ejemplo (0, 0, t)T , con lo que dicho sistema fundamental sería
{(t, 1, 0)T , (0, t, 1)T , (0, 0, t)T }.
PROBLEMA 3.14
Se considera el sistema lineal
donde la matriz A(t) y el vector b(t) están formados por funciones continuas de
período T > 0.
a) Pruébese que, si y(t) es solución de (S), entonces y(t + T ) es también solución.
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108 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
b) Siendo y(t) una solución de (S), pruébese que y(t) tiene período T si y sólo si
y(0) = y(T ).
SOLUCIÓN
a) Que la matriz A(t) y el vector b(t) estén formados por funciones de período T significa
que A(t + T ) = A(t) , b(t + T ) = b(t) ∀ t ∈ IR. Sea z(t) = y(t + T ) ∀ t ∈ IR,
entonces
PROBLEMA 3.15
Se considera el sistema lineal
y = A(t)y + b(t) , t ∈ IR ,
donde la matriz A(t) y el vector b(t) están formados por funciones continuas e impa-
res. Demuéstrese que toda solución del sistema es una función par.
SOLUCIÓN
Comencemos recordando que una funcion a(t), con t ∈ IR, es par cuando a(−t) = a(t) para
todo t ∈ IR, y que es impar cuando a(−t) = −a(t) para todo t ∈ IR.
Dada una solución y(t) definimos z(t) = y(−t).
PROBLEMA 3.16
Transfórmese en sistema de primer orden la siguiente ecuación
et y − ty + y − et y = 0 .
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ECUACIONES Y SISTEMAS LINEALES. TEORÍA GENERAL 109
SOLUCIÓN
El cambio de variable
y1 = y , y2 = y = y1 , y3 = y = y2 ,
transforma la ecuación en el sistema lineal
y1 = y2 ,
y2 = y3 ,
y3 = y1 − e−t y2 + t e−t y3 .
En forma matricial será
⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞
y1 0 1 0 y1
⎝ y2 ⎠ = ⎝ 0 0 1 ⎠ ⎝ y2 ⎠ .
y3 1 −e−t t e−t y3
PROBLEMA 3.17
Transfórmese el siguiente sistema en uno de primer orden con la condición inicial
habitual ⎧
⎪
⎪ x = 2 x + 5 y + 3
⎪
⎨
y = −x − 2 y
⎪
⎪
⎪
⎩ x(0) = 0, x (0) = 0 , y(0) = 1 ,
SOLUCIÓN
Sea la variable z = x . El sistema se puede escribir como
⎧
⎪
⎪ x = z
⎪
⎨
y = −2 y − z
⎪
⎪
⎪
⎩ z = 5 y + 2 z + 3 ,
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110 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
PROBLEMA 3.18
Comprúebese que las funciones
son linealmente independientes en el intervalo [−1, 1], mientras que su wronskiano es,
sin embargo, nulo para todo t.
SOLUCIÓN
Veamos en primer lugar que y1 (t) e y2 (t) son linealmente independientes. Para ello plantea-
mos la siguiente combinación lineal
donde 0 representa al elemento neutro del espacio vectorial al que pertenecen las funciones
y1 e y2 . Sabemos que si la única solución es λ1 = λ2 = 0, entonces las funciones son
linealmente independientes. Tomando t = 1 y t = −1 obtenemos
t = 1 ⇒ λ1 + λ2 = 0
t = −1 ⇒ λ1 − λ2 = 0 ,
2
t −t2
t <0 : W (y1 , y2 )(t) = = 0.
2 t −2 t
Obsérvese que ésto significa que no hay ninguna ecuación lineal homogénea de orden dos con
coeficientes contínuos en [−1, 1] que admita a y1 (t) e y2 (t) como soluciones.
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ECUACIONES Y SISTEMAS LINEALES. TEORÍA GENERAL 111
PROBLEMA 3.19
Compruébese que las funciones
⎧ ⎧
⎨t2 t≥0 ⎨0 t≥0
y1 (t) = , y2 (t) = ,
⎩ ⎩2
0 t<0 t t<0
son linealmente independientes en IR, mientras que su wronskiano es, sin embargo,
nulo para todo t ∈ IR.
SOLUCIÓN
Para estudiar la independencia lineal planteamos la combinación lineal
λ1 y1 (t) + λ2 y2 (t) = 0 , λ1 , λ2 , t ∈ IR .
t >0 ⇒ λ1 t2 = 0 ⇒ λ1 = 0 ,
t <0 ⇒ λ2 t2 = 0 ⇒ λ2 = 0 ,
luego la única solución es la trivial y las funciones y1 (t) e y2 (t) son linealmente independien-
tes.
En cuanto al wronskiano tenemos lo siguiente
⎧ ⎧
⎨t2 t ≥ 0 ⎨0 t ≥ 0
⎩ ⎩2
y1 (t) y2 (t) t≤0 t ≤ 0
0 t
W (y1 , y2 )(t) = = ⎧ ⎧
y (t) y (t)
1 2 ⎨2 t t ≥ 0 ⎨0 t ≥ 0
⎩ ⎩
0 t≤0 2t t ≤ 0
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112 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
PROBLEMA 3.20
Compruébese que las funciones
⎧
⎨t2 + 1 t≥0
y1 (t) = 1 , y2 (t) =
⎩
1 t < 0,
son linealmente independientes en IR; mientras tanto, su wronskiano es nulo para
t ≤ 0 y es no nulo para t > 0.
SOLUCIÓN
De nuevo estudiamos la dependencia lineal mediante
λ1 y 1 + λ 2 y 2 = 0 λ1 , λ2 ∈ IR ,
obteniéndose el sistema
t > 0 ⇒ λ1 + (t2 + 1) λ2 = 0 ,
t < 0 ⇒ λ1 + λ 2 = 0 ,
con lo que la única solución es la dada por λ1 = λ2 = 0 y, por tanto, las funciones son
linealmente independientes.
Por su parte el wronskiano verifica
⎧
⎨t2 + 1 t ≥ 0
1
⎩
1 t ≤ 0
W (y1 , y2 )(t) = ⎧
⎨2 t t≥0
0
⎩
0 t≤0
resultando
1 t2 + 1
t > 0 ⇒ W (y1 , y2 )(t) = = 2 t = 0 ,
0 2t
1 1
t ≤ 0 ⇒ W (y1 , y2 )(t) = = 0.
0 0
Obsérvese que ésto significa que no hay ninguna ecuación lineal homogénea de orden dos
con coeficientes contínuos en [−1, 1] que admita a y1 (t) e y2 (t) como soluciones.
PROBLEMA 3.21
Se consideran las funciones complejas
y1 (t) = i + t , y2 (t) = i t2 + t3 .
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ECUACIONES Y SISTEMAS LINEALES. TEORÍA GENERAL 113
SOLUCIÓN
a) Calculamos el wronskiano de y1 (t) e y2 (t),
i + t it2 + t3
= (i + t) (2it + 3 t2 ) − it2 − t3 = 2t3 + 4it2 − 2 t .
1 2it + 3 t2
Por lo tanto, W (y1 , y2 )(t) = 0 si y sólo si 2 t (t2 + 2it − 1) = 0. Dado que t = 0, se tiene
decir, se debe cumplir que t2 + 2it − 1 = 0 pero
anular el paréntesis de la anterior ecuación, es √
las raíces de esta ecuación, t = (1/2) (−2i ± −4 + 4) = −i, no son reales.
b) La ecuación buscada es: W (y1 , y2 , y)(t) = 0
i + t it2 + t3 y
1 2it + 3t2 y = (2t3 + 4it2 − 2t) y − (6t2 + 8it − 2) y + (6t + 2i) y = 0 .
0 2i + 6t y
c) Toda solución de la ecuación será combinación lineal de y1 (t) e y2 (t), por tanto
PROBLEMA 3.22
a) Sea y = A(t)y un sistema homogéneo real, o sea, los coeficientes aij (t) de la
matriz A(t) son funciones reales. Pruébese que, si y(t) es solución e y(t0 ) es
real, entonces, para todo t, y(t) es real.
b) Sea a0 (t)y n) + a1 (t)y n−1) + · · · + an−1 (t)y + an (t)y = 0, una ecuación homo-
génea real, o sea, los coeficientes ai (t) son funciones reales. Pruébese que, si
y(t) es solución e y(t0 ), y (t0 ), . . . , y n−1) (t0 ) son reales, entonces, para todo
t, y(t) es real.
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114 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
SOLUCIÓN
a) En primer lugar vamos a ver que si los coeficientes de A(t) son funciones reales, siempre
es posible encontrar una matriz fundamental real. En efecto, si y1 (t) = y1,r (t) + i y1,c (t) es
una solución compleja del sistema homogéneo entonces
y si igualamos, por un lado las partes reales y, por otro, las imaginarias, se tiene que
y1,r (t) = A(t) y1,r (t) , y1,c (t) = A(t) y1,c (t) ,
es decir, ambas son soluciones del sistema. Consideremos n soluciones complejas del sistema
linealmente independientes. Tomando partes real e imaginaria obtenemos 2 n soluciones rea-
les; y de ese conjunto pueden extraerse n linealmente independientes con las que formar una
matriz fundamental Y (t) real.
Una vez obtenida Y (t) real, la conclusión del enunciado es inmediata pues la solución
y(t) verifica:
y(t) = Y (t) Y −1 (t0 ) y(t0 ) ,
y todos los factores son reales.
b) El mismo argumento empleado en el apartado a) puede utilizarse en este caso para obtener
un sistema fundamental de soluciones real y concluir que y(t) es real.
Otra opción consistiría en considerar el sistema lineal asociado a la ecuación. Dado que los
coeficientes ai (t) son funciones reales, la matriz del sistema equivalente también está formada
por funciones reales. Basta entonces aplicar el apartado anterior y tener en cuenta la relación
existente entre las soluciones de la ecuación y las del sistema para concluir que la solución
y(t) es real.
PROBLEMA 3.23
Compruébese que las funciones e(1+i) t y e(1−i) t constituyen un sistema fundamental
de soluciones de y − 2 y + 2 y = 0 y calcúlese un sistema fundamental de soluciones
reales de la misma ecuación.
SOLUCIÓN
Podemos comprobar que tanto y1 (t) = e(1+i) t como y2 (t) = e(1−i) t son soluciones de la
ecuación propuesta con su sustitución en la misma
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ECUACIONES Y SISTEMAS LINEALES. TEORÍA GENERAL 115
Para ver que forman un sistema fundamental de soluciones (puesto que la ecuación es
homogénea de orden dos) falta tan sólo comprobar que su wronskiano es no nulo. Para ello
calculamos
e(1+i) t e(1−i) t
= −2 i e2 t = 0 , ∀t ∈ IR .
(1 + i) e(1+i) t (1 − i) e(1−i) t
Para obtener un sistema fundamental de soluciones reales para la ecuación dada basta tener
en cuenta que las funciones (y1 ) ,
(y1 ) , (y2 ) e
(y2 ) son soluciones reales de la misma
ecuación. Si consideramos, por ejemplo, (y1 ) = et cos t y
(y1 ) = et sen t vemos que
forman un sistema fundamental ya que
et cos t et sen t
= e2 t = 0 , ∀t ∈ IR .
et (cos t − sen t) et (cos t + sen t)
PROBLEMA 3.24
Consideremos la ecuación
2
y + y = 0 .
t+1
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116 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
SOLUCIÓN
y construímos el wronskiano
u2 (0) (uv)(0) v 2 (0)
W (u2 , u v, v 2 )(0) = (u2 ) (0) (uv) (0) (v 2 ) (0)
(u2 ) (0) (uv) (0) (v 2 ) (0)
0 0 1
= 0 1 0 = −2 .
2 −α(0) −2 β(0)
Por tanto W (u2 , uv, v 2 )(0) = 0 y, por continuidad, es no nulo en un intervalo alre-
dedor del origen. Así pues, (3.9) es la ecuación buscada y (u2 , uv, v 2 ) constituyen un
sistema fundamental de soluciones.
b) Obsérvese que (u, v) es un sistema fundamental de (3.8). Si tomamos dos soluciones
de (3.8), c1 u + c2 v y c3 u + c4 v, su producto es combinación lineal de u2 , u v, v 2 ,
luego es solución de (3.9). Más exactamente, se puede ver que toda solución de (3.9) es
producto de dos soluciones de (3.8).
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ECUACIONES Y SISTEMAS LINEALES. TEORÍA GENERAL 117
PROBLEMA 3.25
Calcúlese la solución general de la ecuación
ty + 2y + ty = 0 , t > 0,
sen t z + 2 cos t z = 0 ,
y tomando w = z obtenemos
cos t
sen t w + 2 cos t w = 0 ⇒ w + 2 w = 0,
sen t
ecuación lineal de primer orden con factor integrante exp (2 cos t/ sen t dt) = sen2 t, y
solución
d c1
(w sen2 t) = 0 ⇒ w = , c1 ∈ IR
dt sen2 t
Si deshacemos los cambios,
c1 − cos t − cos t sen t
z= 2
dt = c1 + c 2 ⇒ y = c1 + c2 , c2 ∈ IR ,
sen t sen t t t
obtenemos la solución general de la ecuación homogénea.
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118 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
PROBLEMA 3.26
Calcúlese la solución general de la ecuación
transforma la ecuación en
(2 t − 3) (t z + 3 z ) − (6 t − 7) (t z + 2 z ) + 4 t (t z + z) − 4 t z = 0 ,
es decir
(2 t − 3) t z + [3 (2 t − 3) − (6 t − 7) t] z + [−2 (6 t − 7) + 4 t2 ] z =0 ,
y1 (t) et et et
z1 (t) = = , y w1 (t) = z1 (t) = − 2.
t t t t
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ECUACIONES Y SISTEMAS LINEALES. TEORÍA GENERAL 119
1 3t 2 t − 3 t (2 t − 3)
v(t) = e = et ,
w12 t3 (t − 1)2
y deshaciendo los cambios de variable,
t (2 t − 3) 2t−1 et et 2t − 1
u(t) = et dt = et , w(t) = − 2 u = e2t
(t − 1)2 t−1 t t t2
2t − 1 e2t e2t
z(t) = e2t 2
dt = , y(t) = t = e2t ,
t t t
obtenemos un sistema fundamental de soluciones de la ecuación original {t, et , e2t }. La
solución general será entonces de la forma
y(t) = c1 t + c2 et + c3 e2t , c1 , c2 , c3 ∈ IR
PROBLEMA 3.27
Se considera la ecuación lineal de segundo orden
1
y −
y + α(t)y = 0 t = 0 .
t
Calcúlese cuál debe ser la función α(t) para que existan dos soluciones no triviales
tales que una sea el cuadrado de la otra. En ese caso, resuélvase la ecuación.
SOLUCIÓN
Sea {y1 , y2 } = {y , y 2 } un sistema fundamental de soluciones de la ecuación. De acuerdo
con la fórmula de Abel-Liouville-Jacobi, su wronskiano verifica la ecuación W (y, y 2 )(t) =
t
k exp( 1 1/s ds), para una constante k, obtenemos entonces,
y y 2
2
y 2 y y = k t ⇒ y y = k t ,
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120 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
1 3 1
y = k t2 + c , c ∈ IR ⇒ y 3 = c1 t2 + c2 , c1 , c2 ∈ IR, c21 + c22 = 0 .
3 2
La solución general de la ecuación será por tanto
1 2
y(t) = α1 y1 (t) + β1 y2 (t) = α1 (a t2 + b) 3 + β1 (a t2 + b) 3 .
2a 2 2a 2 8 a2 2 5
y1 (t) = t (a t2 + b)− 3 , y1 (t) = (a t2 + b)− 3 − t (a t2 + b)− 3 ,
3 3 9
y sustituyendo en la ecuación
8 a2 2 5 1
− t (a t2 + b)− 3 + α(t) (a t2 + b) 3 = 0 ,
9
resulta
8 a2 t2
α(t) = .
9 (a t2 + b)2
PROBLEMA 3.28
Si (y1 , . . . , yn ) es un sistema libre de soluciones de la ecuación homogénea
1 dW (y1 , . . . , yn )(t)
− .
W (y1 , . . . , yn )(t) dt
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ECUACIONES Y SISTEMAS LINEALES. TEORÍA GENERAL 121
SOLUCIÓN
Desarrollando la expresión que nos da el enunciado tenemos
y1 y2 ··· yn y
y y2 ··· yn y
1
. ..
W (y1 , . . . , yn , y)(t) 1 . .. .. ..
= . . . . . ,
W (y1 , . . . , yn )(t) W (y1 , . . . , yn )(t)
n−1) n−1) n−1) n−1)
y1 y2 ··· yn y
n)
y y2
n)
··· yn
n)
y n)
1
Para demostrar lo pedido en el enunciado hay que probar que el determinante que aparece
en esta última expresión coincide con dW (y1 , . . . , yn )(t)/dt, expresión en la que debemos
calcular la derivada de un determinante. Recordemos cómo se calcula esta derivada: sea A =
A(t) una matriz cuyas entradas dependen de t y supongamos que det A(t) es derivable (lo cual
es equivalente a suponer que cada una de sus entradas es derivable, ya que el determinante es
un polinomio de sus componentes), entonces se verifica que
d n
det A = |Ai | ,
dt i=1
donde |Ai | es el determinante obtenido al sustituir la fila i-ésima de A(t) por su derivada
respecto de t, es decir
a11 (t) a12 (t) · · · a1n (t)
. ..
. .. ..
. . . .
|Ai | = ai1 (t) ai2 (t) · · · ain (t) .
. ..
. .. ..
. . . .
an1 (t) an2 (t) · · · ann (t)
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122 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
dW (y1 , . . . , yn )(t)
=
dt
y1
··· yn y1 ··· yn y1
··· yn
y
1 ··· yn y1 ··· yn y
1 ··· yn
..
y1
··· yn + y1 ··· yn + · · · + ..
..
. . . .
.
.. .. .. .. .. ..
n−2)
n−2)
. . . . . y1 ··· yn
n−1) n−1) n)
y · · · yn
n−1) y ···
n−1)
yn y ···
n)
yn
1 1 1
Dado que en todos los determinantes, salvo en el último, se repiten dos filas el resultado es
y1 y2 ··· yn
y y2 ··· yn
1
. ..
dW (y1 , . . . , yn )(t) .. ..
= .. . . . ,
dt
n−2) n−2) n−2)
y1 y2 ··· yn
n)
y n)
y2 ··· y
n)
1 n
PROBLEMA 3.29
Utilizando el resultado obtenido en el problema 3.25 y el método de variación de las
constantes calcúlese la solución general de la ecuación
t y + 2 y + t y = 1 , t > 0.
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ECUACIONES Y SISTEMAS LINEALES. TEORÍA GENERAL 123
SOLUCIÓN
La solución general de la ecuación vendrá dada por la solución general de la ecuación homo-
génea t y + 2 y + t y = 0 (obtenida en el problema 3.25)
cos t sen t
yh (t) = c1 + c2 ,
t t
y una solución particular de t y + 2 y + t y = 1, que calcularemos por el método de variación
de las constantes, esto es, buscaremos una solución de la forma
cos t sen t
yp (t) = c1 (t) + c2 (t) .
t t
Resolvemos el sistema
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
cos t sen t ! " 0
⎜ t t ⎟ 1c (t) ⎜ ⎟
⎜
⎟ = ⎝1⎠ ,
⎝ 1 cos t 1 sen t ⎠ c (t)
− + sen t cos t − 2
t t t t t
es decir,
cos t sen t
c1 (t) + c2 (t) = 0 , (1)
t t
1 cos t 1 sen t 1
− + sen t c1 (t) + cos t − c2 (t) = . (2)
t t t t t
sen t cos t 1
− c1 (t) + c2 (t) = (3)
t t t
y encontramos que el sistema a resolver es el formado por (1) y (3). La solución del mismo
se puede obtener multiplicando (1) por sen t, (3) por cos t y sumando, lo que nos propor-
ciona c2 (t) = cos t. Sustituyendo en (1) encontramos que c1 (t) = − sen t. Integrando estas
expresiones podemos considerar, por ejemplo, que
c1 (t) = cos t , c2 (t) = sen t ,
con lo que una solución particular de la ecuación no homogénea viene dada por
cos t sen t cos2 t sen2 t 1
yp (t) = c1 (t) + c2 (t) = + = .
t t t t t
Finalmente, la solución general buscada es
1
y(t) = yh (t) + yp (t) = (1 + c1 cos t + c2 sen t) .
t
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124 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
PROBLEMA 3.30
Utilizando el resultado obtenido en 3.26 y el método de variación de las constantes,
calcúlese la solución general de la ecuación
3
(2 t − 3) y − (6 t − 7) y + 4 t y − 4 y = 8 , t> .
2
SOLUCIÓN
Hemos visto en el problema 3.26 que la solución general de la ecuación lineal homogénea
Para encontrar una solución particular aplicamos el método de variación de las constantes
ensayando una solución particular yp (t) = c1 (t) t + c2 (t) et + c3 (t) e2 t y determinando las
ci (t) a partir de
⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞
t et e2 t c1 (t) 0
⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ 0 ⎟
⎜1 et 2 e2 t ⎟ ⎜c2 (t)⎟ = ⎜ ⎜
⎟.
⎟
⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ 8 ⎠
t 2t
0 e 4e c3 (t)
2t − 3
Podemos aplicar operaciones elementales sobre las filas de la matriz del sistema para obtener
otro sistema que, manteniendo la misma solución, sea más sencillo de resolver
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
t et e2 t 0 t et e2 t 0
⎜ ⎟ −1/t ⎜ t−1 ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜1 et 2 e2 t 0 ⎟ f2,1 ⎜0 et e2 t 2 t−1 0 ⎟
⎝ ⎠ → ⎝ t t
⎠
2t 8 8
0 et
4e 2 t−3 0 e t
4 e2 t 2 t−3
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
t et e2 t 0 t et e2 t 0
⎜ ⎟ − t−1t ⎜ ⎟
⎜ t−1 ⎟ ⎜ ⎟
⎜0 et e2 t 2 t−1 0 ⎟ f3,2 ⎜0 et t−1 e2 t 2 t−1 0 ⎟
⎝ t t
⎠ → ⎜ t t ⎟
⎝ ⎠
8
0 et 4 e2 t 2 t−3 0 0 e2 t 2t−1
t−3 8
2 t−3
k
donde la notación fi,j se refiere a la sustitución de la fila i-ésima por la suma de la fila i-ésima
más la j-ésima multiplicada por k.
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ECUACIONES Y SISTEMAS LINEALES. TEORÍA GENERAL 125
PROBLEMA 3.31
Sabiendo que et y t et forman un sistema fundamental de soluciones de la ecuación
homogénea y utilizando el método de variación de las constantes, calcúlese la solu-
ción general de la ecuación
et
y − 2 y + y = , t > 0.
t
SOLUCIÓN
La solución general de la ecuación homogénea es
yh (t) = c1 et + c2 t et .
Aplicamos el método de variación de las constantes para calcular una solución particular
tomando yp (t) = c1 (t) et + c2 (t) t et . Resolvemos
⎛ ⎞
! t "! " 0
e t et c1 (t) ⎜ ⎟
= ⎝ et ⎠ ,
et et (1 + t) c2 (t)
t
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126 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
c1 (t) = −t , c2 (t) = ln t ,
yp (t) = (ln t − 1) t et ,
PROBLEMA 3.32
Utilizando el método de variación de las constantes, calcúlese la solución general de
la ecuación
y 4) = 5 t .
SOLUCIÓN
Integrando directamente la ecuación homogénea asociada, y 4) = 0, obtenemos que su solu-
ción general viene dada por La solución general de la ecuación homogénea viene dada por
yh (t) = c1 + c2 t + c3 t2 + c4 t3 , ci ∈ IR, i = 1, . . . , 4 .
5 5 3 5 5
c1 (t) = − t4 , c2 (t) = t , c3 (t) = − t2 , c4 (t) = t.
6 2 2 6
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ECUACIONES Y SISTEMAS LINEALES. TEORÍA GENERAL 127
Así se obtiene
t5 5 4 5 5 2
c1 (t) = − , c2 (t) = t , c3 (t) = − t3 , c4 (t) = t .
6 8 6 12
De esta forma una solución particular es
t5
yp (t) = ,
24
y, finalmente, la solución general viene dada por
t5
y(t) = c1 + c2 t + c3 t2 + c4 t3 + .
24
PROBLEMA 3.33
Utilizando el resultado obtenido en el ejercicio 3.25 calcúlese la función de Green
para el problema de valores iniciales dado por
t y + 2 y + t y = 0 , t > 0,
t y + 2 y + t y = 1 , t > 0.
SOLUCIÓN
Para el problema que se nos plantea el orden del operador es dos, con lo que la función de
Green se reduce a
y1 (s) y2 (s)
1
y (t) y (t) sen(t − s) sen(t − s)
1 2
G(t, s) = = st = .
a0 (s) W (y1 , y2 )(s) 1 t
s 2
s
Para calcular la solución general de t y + 2 y + t y = 1 , t > 0 necesitamos, también,
una solución particular a la que sumaremos la ya conocida solución de la ecuación homogénea
(ver 3.25). La solución particular verificando que yp (π) = yp (π) = 0 viene dada por
t t
sen(t − s) 1 + cos t
yp (t) = G(t, s) b(s) ds = ds = .
π π t t
La solución general de la ecuación resulta ser entonces
cos t sen t 1 + cos t
y(t) = yh (t) + yp (t) = c1 + c2 + , c1 , c2 ∈ IR .
t t t
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128 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
PROBLEMA 3.34
Utilizando el resultado obtenido en el problema 3.26 calcúlese la función de Green
para el problema de valores iniciales dado por
3
(2 t − 3) y − (6 t − 7) y + 4 t y − 4 y = 0 , t> ,
2
y la solución general de la ecuación
3
(2 t − 3) y − (6 t − 7) y + 4 t y − 4 y = 8 , t> .
2
SOLUCIÓN
Aplicamos la expresión vista para la fórmula de Green. En este caso el sistema fundamental
de soluciones de la ecuación homogénea viene dado por (ver 3.26)
s−1 t 1 − 2 s t−s
= e2 (t−s) + + e .
(2 s − 3)2 (2 s − 3)2 (2 s − 3)2
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ECUACIONES Y SISTEMAS LINEALES. TEORÍA GENERAL 129
PROBLEMA 3.35
Sabiendo que et y t et forman un sistema fundamental de soluciones de la ecuación
homogénea, calcúlese, mediante el uso de la función de Green, la solución general de
la ecuación
et
y − 2 y + y = , t > 0.
t
SOLUCIÓN
Calculamos la función de Green para el problema de valores iniciales asociado al operador con
coeficientes constantes
d2 d
L= 2 −2 +I.
dt dt
Para ello llamemos g(t) a la solución de
⎧
⎨L y = 0 ,
⎩
y(0) = 0 , y (0) = 1 .
y(t) = c1 et + c2 t et , c1 , c2 ∈ IR .
y (0) = 1 ⇒ c2 = 1 ,
t s
t−s e t
(t − s) e ds = −t0 + t + t ln et .
t0 s t0
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130 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
PROBLEMA 3.36
Calcúlese, mediante el uso de la función de Green, la solución general de la ecuación
y 4) = 5 t .
SOLUCIÓN
Se trata de otro ejemplo de ecuación con coeficientes constantes. Para calcular la función de
Green sea g(t) la solución del problema
⎧
⎨y 4) = 0 ,
⎩
y(0) = y (0) = y (0) = 0 , y (0) = 1 .
y(t) = c0 + c1 t + c2 t2 + c3 t3 , ci ∈ IR, i = 0, . . . , 3 .
Determinamos los valores de las constantes a partir de las condiciones iniciales resultando
1
c0 = c1 = c2 = 0 , c3 = ,
6
t3
con lo que g(t) = y la función de Green viene dada por
6
(t − s)3
G(t, s) = g(t − s) = .
6
La solución particular de y 4) = 5 t que satisface y(0) = y (0) = y (0) = y (0) = 0 toma
la forma t
(t − s)3 t5
yp (t) = 5 s ds = ,
0 6 24
con lo que, finalmente, la solución general de la misma ecuación es
t5
y(t) = c0 + c1 t + c2 t2 + c3 t3 + .
24
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4
Sistemas diferenciales lineales
CAPÍTULO
En este tema se presentan métodos de resolución para los sistemas diferenciales lineales de
primer orden que pueden ser resueltos de forma elemental; en concreto para aquellos con
coeficientes constantes y algunos que se reducen a ese caso.
(shc) y = A y ,
∞
A2 An An
A
e =I +A+ + ··· + + ··· = .
2! n! n=0
n!
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132 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
P ROPIEDADES :
1) La serie que define eA es convergente.
2) e0 = I.
3) Si A B = B A entonces eA+B = eA eB , y por lo tanto eA eB = eB eA .
4) La matriz eA es no singular y (eA )−1 = e−A .
Esta serie converge a una matriz para todos los valores de t, y se puede derivar término a
término
d At
e = A eA t ,
dt
de modo que exp(A t) verifica el sistema y = A y. Por otro lado, dado que eAt es invertible,
resulta que sus columnas son linealmente independientes. Combinando estos hechos se tiene
Teorema. Si A es una matriz constante n × n, entonces eAt es una matriz fundamental del
sistema y = A y. En consecuencia, y(t) = eAt c, c ∈ IRn , es su solución general, y la
solución (única) del problema de Cauchy
y = Ay,
y(t0 ) = y0
El cálculo de eAt mediante su desarrollo en serie sólo resulta factible en los siguientes casos
particulares:
1) Si A es una matriz diagonal su exponencial es la matriz obtenida por la exponenciación
de cada elemento de la diagonal.
2) Si B es una matriz nilpotente, esto es, B k = 0 para algún entero positivo k, entonces la
serie eB tiene solamente un número finito de términos. En estos casos eBt se reduce a
tk−1
eBt = I + B t + · · · + B k−1 , ya que B k = B k+1 = · · · = 0 .
(k − 1)!
Aplicando las propiedades de los exponentes y esta expresión para matrices nilpotentes,
se puede determinar eAt para una clase especial de matrices. Sea λ un escalar, puesto
que
eAt = eλIt e(A−λI)t = eλt e(A−λI)t ,
si B = A − λI es nilpotente, se obtiene una representación finita de eAt .
3) Cuando los elementos de eAt se identifican como el desarrollo en serie de alguna fun-
ción conocida.
Consideramos, a continuación, otros procedimentos más generales.
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SISTEMAS LINEALES DE PRIMER ORDEN CON COEFICIENTES CONSTANTES 133
que se obtiene sustituyendo z por la matriz A en la función entera f (z), donde el límite de una
sucesión matricial debe entenderse como la matriz formada por los límites de cada una de las
sucesiones numéricas correspondientes a sus componentes.
Proposición. Sea A ∈ M (n) y denotemos por λ1 , . . . , λr sus valores propios, con multipli-
cidades respectivas n1 , . . . , nr y multiplicidades mínimas m1 , . . . , mr . Sea f (z) una función
entera; para cualquier polinomio p(z) que satisfaga las condiciones
pi) (λj ) = f i) (λj ) j = 1, . . . , r i = 0, . . . , mj − 1 ,
se verifica que f (A) = p(A).
Un polinomio de esas características se denomina polinomio interpolador de A.
p(λk ) = etλk ,
p (λk ) = t etλk ,
..
.
pmk −1) (λk ) = tmk −1 etλk ,
para todo k = 1, . . . , r, se tiene que eAt = p(A), lo que permite calcular la exponencial como
un simple polinomio con coeficientes reales de A.
En las condiciones expuestas, existe un único polinomio interpolador de A de la forma
p(x) = a0 (t) + a1 (t)(x − λ1 ) + · · · + am1 (t)(x − λ1 )m1 +
+am1 +1 (t)(x − λ1 )m1 (x − λ2 ) + . . .
· · · + am1 +···+mr −1 (t)(x − λ1 )m1 (x − λ2 )m2 · · · (x − λr )mr −1 .
Aunque existen infinitos polinomios interpoladores, este es el que conviene buscar ya que
posee el grado mínimo m1 + · · · + mr − 1.
Nota. El mismo proceso puede seguirse utilizando las multiplicidades nk en lugar de los
números mínimos mk . Esto permite calcular el polinomio interpolador de A, sin necesidad de
calcular las multiplicidades mínimas de sus autovalores.
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134 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
Teorema. Supongamos que una matriz constante A , n × n tiene n vectores propios lineal-
mente independientes u1 , u2 , . . . , un . Sea λi el valor propio asociado al vector ui . Entonces
eλ1 t u1 , eλ2 t u2 , . . . , eλn t un
es un sistema fundamental de soluciones en IR del sistema homogéneo y = A y. Por consi-
guiente, la solución general del sistema es
y(t) = c1 eλ1 t u1 + c2 eλ2 t u2 + · · · + cn eλn t un ,
donde c1 , . . . , cn son constantes arbitrarias.
Nota. Si A es una matriz simétrica (At = A) real, n × n, entonces existen n vectores propios
linealmente independientes. Podemos, entonces, aplicar el teorema anterior para encontrar su
solución general.
Nota. En el teorema anterior los valores propios λ1 , . . . , λn pueden ser reales o complejos y
no necesariamente distintos.
Trataremos por separado los distintos casos que pueden ocurrir, según que los valores
propios sean distintos o repetidos, reales o complejos.
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SISTEMAS LINEALES DE PRIMER ORDEN CON COEFICIENTES CONSTANTES 135
Si el polinomio característico de A es
p(x) = (x − λ1 )n1 . . . (x − λr )nr ,
donde ni es la multiplicidad del valor propio λi , i = 1, . . . , r, entonces, para cada λi existen
ni vectores propios generalizados linealmente independientes asociados a λi , y el conjunto de
n = n1 + · · · + nr vectores propios generalizados es linealmente independiente. Además, si
u es un vector propio generalizado asociado a λi , entonces (A − λi I)ni u = 0.
Esto da lugar al siguiente procedimiento para encontrar n soluciones linealmente indepen-
dientes
Para obtener un sistema fundamental de soluciones de y = A y:
1) Calcular el polinomio característico |A − λI| y encontrar los valores propios distintos
λ1 , . . . , λr .
2) Para cada valor propio λi , encontrar ni vectores propios generalizados linealmente in-
dependientes, donde ni es la multiplicidad del valor propio λi , es decir, encontrar una
base del subespacio propio generalizado asociado a λi .
3) Utilizar los ni vectores propios generalizados linealmente independientes obtenidos en
2) para calcular ni soluciones linealmente independientes de y = A y de la forma
t2 2
e u=e
At λi t
u + t (A − λi I) u + (A − λi I) u + . . . ,
2!
donde u es un vector propio generalizado asociado a λi . Si λi tiene multiplicidad ni ,
entonces la serie anterior se reduce a los ni primeros términos.
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136 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
(slc) y = A y + b(t) ,
con A una matriz constante n × n, para el que supondremos que las componentes de b(t) son
funciones continuas en un intervalo I ⊂ IR.
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SISTEMAS LINEALES DE PRIMER ORDEN CON COEFICIENTES CONSTANTES 137
PROBLEMA 4.1
Dada una matriz cuadrada compleja n × n, razónese que los valores propios de eAt
son eλi t , i = 1, 2, . . . , n, donde λ1 , . . . , λn son los autovalores, posiblemente repeti-
dos, de A.
SOLUCIÓN
Si λi es un autovalor de A, entonces existe v = 0 tal que Av = λi v. Se deduce por tanto
que, ∀t ∈ IR, es Atv = λi tv, y procediendo de forma inductiva se prueba sin dificultad
que (At)k v = (λi t)k v, ∀k ∈ IN. Se tiene así, recordando la definición de la exponencial
matricial, que
∞ ∞
(A t)k (λi t)k
eAt v = v= v = eλi t v ,
k! k!
k=0 k=0
λi t At
lo que prueba que e es un autovalor de e .
PROBLEMA 4.2
Siendo A una matriz constante,
SOLUCIÓN
d A(t−t0 ) d As ds d d At
eAt0 e |t=t0 = eAt0 e |s=0 = eAt0 eAs |s=0 = eAt0 e |t=0 ,
dt ds dt ds dt
que es lo que deseábamos probar.
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138 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
∞
d (At)k
,
dt k!
k=1
converge uniformemente en J y coincide con la derivada de la serie, esto es
!∞ " ∞
∞
d At d (At)k d (At)k (At)k−1
e = = = A
dt dt k! dt k! (k − 1)!
k=0 k=0 k=1
∞
∞
(At)k−1 (At)k
= A =A = A eAt , ∀t ∈ J.
(k − 1)! k!
k=1 k=0
En particular, en t = 0 ∈ J se tiene
d At
e |t=0 = A eA0 = A ,
dt
pues la exponencial de la matriz nula es la matriz identidad. Ahora, del apartado a) se
sigue, trivialmente, el resultado (tomando t en vez de t0 )
d At d At
e |t = eAt e |t=0 = eAt A = A eAt , ∀t ∈ IR ,
dt dt
sin más que tener en cuenta que A y eAt conmutan.
Por último, describiremos brevemente un modo alternativo de probar el resultado ante-
rior. Se tiene que
∞
(Ah)k
−I
d At eAh − eA0 eAh − I k!
e |t=0 = lı́m = lı́m = lı́m k=0
dt h→0 h h→0 h h→0 h
∞
∞
(Ah)k−1 (Ah)k−1
= lı́m A =A+A lı́m = A,
h→0 k! h→0 k!
k=1 k=2
sin más que tener en cuenta la convergencia uniforme en J, que mencionamos anterior-
mente, en la penúltima igualdad. Ahora, el apartado a) permite concluir el resultado
como antes.
PROBLEMA 4.3
Considérese el sistema de coeficientes constantes
y = A y .
Pruébese que el límite de las iteradas de Picard proporciona la solución del sistema
que verifica y(0) = y0 , esto es eAt y0 . Pruébese además que eAt es la matriz funda-
mental principal en 0 del sistema.
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SISTEMAS LINEALES DE PRIMER ORDEN CON COEFICIENTES CONSTANTES 139
SOLUCIÓN
Las iteradas de Picard se obtienen a partir de g0 (t) = y0 como
t
gk+1 (t) = y0 + A gk (s) ds .
0
PROBLEMA 4.4
Consideramos las matrices de la forma
! "
a1 (t) α [a1 (t) − a2 (t)]
A(t) = , (4.2)
β [a1 (t) − a2 (t)] a2 (t)
donde las funciones a1 (t) y a2 (t) son continuas en el intervalo I, en el que conside-
raremos todas las ecuaciones.
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140 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
a12 (t) = α [a11 (t) − a22 (t)] y a21 (t) = β [a11 (t) − a22 (t)] ,
transforma el sistema en x , t
x = A(t) x
en el sistema en z , s ⎛ 1 ⎞
α
⎜ ⎟
z = ⎝ 2 ⎠ z.
1
β −
2
SOLUCIÓN
a) Sean b1 (t) = a1 (t) dt y b2 (t) = a2 (t) dt. Una primitiva, B(t), de la matriz A(t) es
! "
b1 (t) α [b1 (t) − b2 (t)]
B(t) = .
β [b1 (t) − b2 (t)] b2 (t)
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SISTEMAS LINEALES DE PRIMER ORDEN CON COEFICIENTES CONSTANTES 141
b) Sean
a11 (t) a12 (t) b11 (t) b12 (t)
A(t) = , B(t) = ,
a21 (t) a22 (t) b21 (t) b22 (t)
donde B(t) denota una primitiva de A(t), esto es, se verifica que bij (t) = aij (t) para
i, j = 1, 2 y t ∈ I. Supongamos que además es a11 (t) = a22 (t) , ∀t ∈ I. En adelante,
y a efectos de abreviar las expresiones que manejaremos, introducimos las notaciones
aij = aij (t) y bij = bij (t) para i, j = 1, 2. Se tiene así que
a11 a12 b11 b12 a11 b11 + a12 b21 a11 b12 + a12 b22
A(t)B(t) = = ,
a21 a22 b21 b22 a21 b11 + a22 b21 a21 b12 + a22 b22
y que
b11 b12 a11 a12 b11 a11 + b12 a21 b11 a12 + b12 a22
B(t)A(t) = = .
b21 b22 a21 a22 b21 a11 + b22 a21 b21 a12 + b22 a22
Igualando ambas expresiones para imponer las conmutatividad A(t)B(t) = B(t)A(t)
y fijándonos en los dos elementos de fuera de la diagonal principal, obtenemos las
relaciones
(
a11 b12 + a12 b22 = b11 a12 + b12 a22 ⇒ (a11 − a22 )b12 = a12 (b11 − b22 )
(4.3)
a21 b11 + a22 b21 = b21 a11 + b22 a21 ⇒ (a11 − a22 )b21 = a21 (b11 − b22 )
Por otra parte, para los valores de t ∈ I que no anulen los denominadores, tenemos que
d b12 b (b11 − b22 ) − (b11 − b22 )b12
= 12
dt b11 − b22 (b11 − b22 )2
a12 (b11 − b22 ) − (a11 − a22 )b12
= = 0,
(b11 − b22 )2
d b21 b (b11 − b22 ) − (b11 − b22 )b21
= 21
dt b11 − b22 (b11 − b22 )2
a21 (b11 − b22 ) − (a11 − a22 )b21
= = 0,
(b11 − b22 )2
donde las últimas igualdades se siguen de (4.3), y hemos hecho uso de que bij = aij
para i, j = 1, 2 y t ∈ I. Nótese en este punto que, los posibles valores de t ∈ I
que anulan los denominadores, son puntos aislados, puesto que si fuese b11 − b22 = 0
en un cierto intervalo, su derivada se anularía idénticamente en el interior de dicho
intervalo, y se tendría que b11 − b22 = a11 − a22 = 0, contradiciendo la hipótesis de
que a11 − a22 = 0 en I. De hecho, es fácil ver, a partir de la continuidad de a11 − a22 ,
y del hecho de no anularse en el intervalo I, que puede existir, a lo sumo, un valor
t0 ∈ I para el que se tenga que b11 (t0 ) − b22 (t0 ) = 0. Además, en caso de haberlo,
tendríamos una indeterminación, puesto que de (4.3) se deduce que en ese caso serían
b12 (t0 ) = b21 (t0 ) = 0, y la resolveríamos aplicando L’Hopital, obteniendo así
⎫
b12 b12 a12 a12 (t0 ) ⎪
⎪
lı́m = lı́m = lı́m = ⎪
t→t0 b11 − b22 t→t0 b
11 − b22
t→t 0 a11 − a22 a11 (t0 ) − a22 (t0 ) ⎬
b21 b a21 a21 (t0 ) ⎪
⎪
lı́m = lı́m 21 = lı́m = ⎪
⎭
t→t0 b11 − b22 t→t0 b − b t→t0 a11 − a22 a11 (t0 ) − a 22 (t0 )
11 22
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142 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
1 1
1
ẋ(t) = [a1 (t) + a2 (t)] e 2 [a1 (t)+a2 (t)] dt z(t) + e 2 [a1 (t)+a2 (t)] dt ż(t)
2
1
1
= e 2 [a1 (t)+a2 (t)] dt [a1 (t) + a2 (t)] z(t) + ż(t) ,
2
por lo que, igualando ambas expresiones, se obtiene, tras dividir el resultado por el
término exponencial
1
ż(t) = A(t) − [a1 (t) + a2 (t)] I z(t)
2
⎛ ⎞
1
⎜ [a 1 (t) − a 2 (t)] α [a1 (t) − a2 (t)] ⎟
= ⎝ 2 1 ⎠ z(t)
β [a1 (t) − a2 (t)] [−a1 (t) + a2 (t)]
2
⎛ 1 ⎞
α
⎜ ⎟
= [a1 (t) − a2 (t)] ⎝ 2 ⎠ z(t) .
1
β −
2
Sea, ahora, el cambio de variable independiente s = (a1 (t) − a2 (t)) dt. Si denotamos
por z = dz/ds, se tiene que
ds
ż = z = z [a1 (t) − a2 (t)]
dt
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SISTEMAS LINEALES DE PRIMER ORDEN CON COEFICIENTES CONSTANTES 143
PROBLEMA 4.5
a) Compruébese, utilizando la definición de la exponencial que, si
0 b At cos(bt) sen(bt)
A= , entonces e = .
−b 0 − sen(bt) cos(bt)
a) La matriz eAt puede, en este caso, calcularse fácilmente sin más que utilizar la defini-
ción de exponencial. Sea C la matriz
! "
0 1
C= .
−1 0
A4 = A2 A2 = −b2 I A2 = (−b2 )2 I = b4 I ,
y así sucesivamente. De modo que A2k = (−1)k b2k I y A2k+1 = (−1)k b2k+1 C para
todo k ∈ IN. La serie que define la exponencial es absolutamente convergente, luego
podemos agrupar los términos pares y los impares para sumarla. En efecto
∞
∞
∞
tn t2n t2n+1
eAt = An = A2n + A2n+1 ,
n=0
n! n=0 (2n)! n=0 (2n + 1)!
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144 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
PROBLEMA 4.6
Calcúlese la exponencial eAt para la matriz
⎛ ⎞
3 2 1
A = ⎝ −1 3 2 ⎠.
1 −3 −2
SOLUCIÓN
El polinomio característico de A
3−λ 2 1
|A − λI| = −1 3−λ 2 = −λ3 + 4 λ2 − 4 λ = −λ (λ − 2)2 ,
1 −3 −2 − λ
tiene por raíces: λ1 = 0 con multiplicidad uno y λ2 = 2 con multiplicidad dos. Si buscamos
un polinomio interpolador de grado dos, de la forma
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SISTEMAS LINEALES DE PRIMER ORDEN CON COEFICIENTES CONSTANTES 145
PROBLEMA 4.7
Calcúlese la exponencial eAt para la matriz
⎛ ⎞
2 1 1 2
⎜ 2 1 −1 0 ⎟
A=⎜ ⎝ 1
⎟.
⎠
0 0 −1
1 −2 0 1
SOLUCIÓN
El polinomio característico de A
2−λ 1 1 2
2 1 − λ −1 0
|A − λI| = = λ4 − 4 λ3 + 16 λ − 16 = (λ + 2) (λ − 2)3 ,
−λ −1
1 0
1 −2 0 1−λ
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146 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
tiene por raíces: λ1 = −2 con multiplicidad uno y λ2 = 2 con multiplicidad tres. Si buscamos
un polinomio interpolador de grado tres, de la forma
p(x) = a0 (t) + a1 (t) (x − 2) + a2 (t) (x − 2)2 + a3 (t) (x − 2)3 ,
las condiciones que tiene que verificar son
p (2) = a0 (t) = e2t ,
p (2) = a1 (t) = t e2t ,
t2 2t
p (2) = 2 a2 (t) = t2 e2t ⇒ a2 (t) = e ,
2
p (−2) = a0 (t) − 4 a1 (t) + 16 a2 (t) − 64 a3 (t) = e−2t .
Sustituyendo los valores de a0 (t) , a1 (t) y a2 (t) en la cuarta ecuación, resulta
1 2t
e2t − 4 t e2t + 8 t2 e2t − 64 a3 (t) = e−2t ⇒ a3 (t) = (e − 4te2t + 8t2 e2t − e−2t ) ,
64
luego
t2 2t 1 2t
p(x) = e2t + t e2t (x − 2) + e (x − 2)2 + (e − 4te2t + 8t2 e2t − e−2t ) (x − 2)3 ,
2 64
y por tanto
t2 2t 1 2t
eAt = e2t I + te2t (A − 2I) + e (A − 2I)2 + (e − 4te2t + 8t2 e2t − e−2t )(A − 2I)3
2 64
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
0 1 1 2 5 −5 −3 −3
⎜ 2 −1 −1 0 ⎟ 2 ⎜ 5 ⎟
= e2t I + t e2t ⎜ ⎟ + t e2t ⎜ −3 3 5 ⎟
⎝ 1 0 −2 −1 ⎠ 2 ⎝ −3 3 5 5 ⎠
1 −2 0 −1 −5 5 3 3
⎛ ⎞
−16 16 16 16
1 2t ⎜ 16 −16 −16 −16 ⎟
+ (e − 4te2t + 8t2 e2t − e−2t ) ⎜
⎝ 16 −16 −16 −16 ⎠ .
⎟
64
16 −16 −16 −16
Las componentes de la exponecial son:
t2 3 2t 1 −2t t2 2t 1 2t 1 −2t
eAt [1, 1] = e2t + t e2t + e + e eAt [1, 2] = − e + e − e
2 4 4 2 4 4
2 2
t 1 1 t 1 1
eAt [1, 3] = e2t + e2t − e−2t eAt [1, 4] = e2t + t e2t + e2t − e−2t
2 4 4 2 4 4
t2 2t 2t 1 2t 1 −2t t2 2t 3 2t 1 −2t
At
e [2, 1] = e + te + e − e e [2, 2] = − e + e + e
At
2 4 4 2 4 4
2 2
t 1 1 t 1 1
eAt [2, 3] = e2t − e2t + e−2t eAt [2, 4] = e2t + t e2t − e2t + e−2t
2 4 4 2 4 4
2 2
t 1 1 t 1 1
eAt [3, 1] = e2t + e2t − e−2t eAt [3, 2] = − e2t +t e2t− e2t + e−2t
2 4 4 2 4 4
2 2
t 3 1 −2t t 1 1
eAt [3, 3] = e2t − t e2t + e2t + e eAt [3, 4] = e2t − e2t + e−2t
2 4 4 2 4 4
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SISTEMAS LINEALES DE PRIMER ORDEN CON COEFICIENTES CONSTANTES 147
t2 2t 1 2t 1 −2t t2 2t 1 1
eAt [4, 1] = − e + e − e eAt [4, 2] = e − t e2t − e2t + e−2t
2 4 4 2 4 4
2 2
t 1 1 t 3 1
eAt [4, 3] = − e2t + t e2t − e2t + e−2t eAt [4, 4] = − e2t + e2t + e−2t .
2 4 4 2 4 4
Se comprueba, sin dificultad, que las multiplicidades mínimas de los autovalores de esta matriz
coinciden con sus multiplicidades, luego tres es el grado mínimo que ha de tener cualquier
polinomio interpolador
PROBLEMA 4.8
Calcúlese la exponencial eAt para la matriz
⎛ ⎞
6 −10 0
A = ⎝ 3 −5 0 ⎠ .
1 −2 1
SOLUCIÓN
El polinomio característico de la matriz A,
6−λ −10 0
|A − λ I| = 3 −5 − λ 0 = −λ3 + 2 λ2 − λ = −λ (λ − 1)2 ,
1 −2 1−λ
p (1) = a0 (t) = et ,
p (1) = a1 (t) = t et ,
p (0) = a0 (t) − a1 (t) + a2 (t) = 1 .
luego
p(x) = et + t et (x − 1) + (1 − et + tet ) (x − 1)2 ,
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148 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
por tanto
Obsérvese que, en este caso concreto, las multiplicidades mínimas de los autovalores de la
matriz no coinciden con las multiplicidades, por lo que el proceso de obtención del polino-
mio interpolador se puede simplificar. En concreto, la multiplicidad mínima correspondiente
al autovalor λ1 = 1 es uno, puesto que el rango de la matriz A − I es uno y, por tanto,
dim Ker(A − I) = 3 − rg(A − I) = 2. Nótese que, en particular, esto implica que la matriz A
es diagonalizable y que el polinomio mínimo de dicha matriz viene dado por m(λ) = λ (λ−1).
Por tanto, podemos buscar un polinomio interpolador de grado uno de la forma
q (1) = b0 (t) = et ,
q (0) = b0 (t) − b1 (t) = 1 ,
por lo que se tiene que b0 (t) = et y b1 (t) = et −1. Obtenemos así q(x) = et +(et − 1) (x−1).
Finalmente
eAt = q(A) = et I + (et − 1) (A − I)
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
5 −10 0 6 et − 5 10 (1 − et ) 0
= et I + (et − 1) ⎝ 3 −6 0 ⎠ = ⎝ 3 (et − 1) −5 et + 6 0 ⎠ .
1 −2 0 et − 1 2 (1 − et ) et
PROBLEMA 4.9
Calcúlese la exponencial eAt para la matriz
⎛ ⎞
3 −1 0 1
⎜ 9 −5 0 9 ⎟
A=⎜ ⎝ −3 −2
⎟.
1 −3 ⎠
4 −3 0 6
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SISTEMAS LINEALES DE PRIMER ORDEN CON COEFICIENTES CONSTANTES 149
SOLUCIÓN
El polinomio característico de A
3−λ −1 0 1
9 −5 − λ 0 9
|A−λI| = = λ4 −5 λ3 +9 λ2 −7 λ+2 = (λ−2) (λ−1)3 ,
−3 −2 1−λ −3
4 −3 0 6−λ
tiene por raíces: λ1 = 2 con multiplicidad uno y λ2 = 1 con multiplicidad tres. Si buscamos
un polinomio interpolador de grado tres, de la forma
p(x) = a0 (t) + a1 (t) (x − 1) + a2 (t) (x − 1)2 + a3 (t) (x − 1)3 ,
las condiciones que tiene que verificar son
p (1) = a0 (t) = et ,
p (1) = a1 (t) = t et ,
t2 t
p (1) = 2 a2 (t) = t2 et ⇒ a2 (t) = e ,
2
p (2) = a0 (t) + a1 (t) + a2 (t) + a3 (t) = e2t .
Sustituyendo los valores de a0 (t) , a1 (t) y a2 (t) en la cuarta ecuación, resulta
t2 t 2t 2t t2 t 2t t2
e + t e + e + a3 (t) = e ⇒ a3 (t) = e − e − te − e = e − 1 + t +
t t t t
et ,
2 2 2
luego
t2 t t2
p(x) = et + t et (x − 1) + e (x − 1)2 + e2t − 1 + t + et (x − 1)3 ,
2 2
y por tanto
t2 t t2
eAt = et I + t et (A − I) + e (A − I)2 + e2t − 1 + t + et (A − I)3
2 2
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
2 −1 0 1 −1 1 0 −2
⎜ 9 −6 0 9 ⎟ 2 ⎜ 0 ⎟
= et I + t et ⎜ ⎟ + t et ⎜ 0 0 0 ⎟
⎝ −3 −2 0 −3 ⎠ 2 ⎝ −36 24 0 −36 ⎠
4 −3 0 5 1 −1 0 2
⎛ ⎞
−1 1 0 −2
t2 ⎜ 0 0 0 0 ⎟
+ e2t − 1 + t + et ⎜⎝
⎟
2 0 0 0 0 ⎠
1 −1 0 2
⎛ ⎞
(2 + 3 t) et − e2 t (−1 − 2 t) et + e2t 0 (2 + 3 t) et − 2 e2t
⎜ ⎟
⎜ 9 t et (1 − 6 t) et 0 9 t et ⎟
⎜ ⎟
= ⎜ ⎟.
⎜ −3 t (1 + 6 t) et 2 t (−1 + 6 t) et
e t
−3 t (1 + 6 t) et ⎟
⎝ ⎠
2t 2t 2t
t
(−1 + 3 t) e + e (1 − 2 t) e − e
t t
0 (−1 + 3 t) e + 2 e
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150 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
Se comprueba, sin dificultad, que las multiplicidades mínimas de los autovalores de esta matriz
coinciden con sus multiplicidades, luego tres es el grado mínimo que ha de tener cualquier
polinomio interpolador
PROBLEMA 4.10
Sea A una matriz 3 × 3 de autovalores λ (doble) y μ, con λ = μ. Pruébese que
eμt − eλt t eλt
p(x) = eλt [1 + t (x − λ)] + 2
(x − λ)2 − (x − λ)2 ,
(μ − λ) μ−λ
es, en todo caso, un polinomio interpolador para A.
SOLUCIÓN
La función p(x) será un polinomio interpolador de A si cumple las condiciones:
p(λ) = eλt , p (λ) = t eλt , p(μ) = eμt . (4.4)
Calculamos su derivada,
eμt − eλt t eλt
p (x) = t eλt + 2 (x − λ) − 2 (x − λ) ,
(μ − λ)2 μ−λ
y comprobamos que se verifican las condiciones (4.4),
p(λ) = eλt
p (λ) = t eλt
p(μ) = eλt + t eλt (μ − λ) + eμt − eλt − t eλt (μ − λ) = eμt ,
por lo tanto, efectivamente p(x) es un polinomio interpolador de A.
Nótese que, si bien p(x) es un polinomio interpolador para A (que ya sabemos que no
es único), no siempre será el de menor grado posible. El que lo sea o no, depende de si la
multiplicidad mínima del autovalor λ es o no dos. Así, si la multiplicidad mínima de λ es
dos, el polinomio dado es el de menor grado posible. Por el contrario, si dicha multiplicidad
mínima es uno, entonces la matriz A es diagonalizable y podemos encontrar un polinomio
interpolador de grado uno. De hecho, se comprueba sin dificultad que
eμt − eλt
p(x) = eλt + (x − λ) ,
μ−λ
es un polinomio interpolador para A, de grado uno, en este último caso.
PROBLEMA 4.11
Consideremos el sistema lineal homogéneo
1 2
y = y = Ay.
−2 1
Calcúlese eAt mediante,
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SISTEMAS LINEALES DE PRIMER ORDEN CON COEFICIENTES CONSTANTES 151
c) el polinomio interpolador .
SOLUCIÓN
tiene las raíces: 1±2i, complejas conjugadas de multiplicidad uno. Buscamos un vector
propio u asociado al valor propio λ = 1 + 2i. Por lo tanto, (A − λI) u = 0, esto es
−2i 2 u1 0 −2iu1 + 2u2 = 0
= ⇒ ⇒ iu1 = u2 .
−2 −2i u2 0 −2u1 − 2iu2 = 0
Tomando u1 = 1, se tiene u = (1, i)T y una solución compleja del sistema homogéneo,
viene dada por
(1+2i)t 1 0
yh (t) = e +i
0 1
t 1 0
= e [cos(2t) + i sen(2t)] +i
0 1
! " ! "
cos(2t) sen(2t)
= et + i et .
− sen(2t) cos(2t)
Tomando parte real e imaginaria, obtenemos dos soluciones reales del sistema homogé-
neo y, por lo tanto
! "
et cos(2t) et sen(2t)
Y (t) = ,
−et sen(2t) et cos(2t)
es una matriz fundamental del sistema. Observamos que la matriz fundamental obtenida
es precisamente eAt , (Y (0) = I, por lo que es la matriz fundamental principal en 0 y,
por la unicidad, Y (t) = eAt ).
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152 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
i (1+2i)t
e(1+2i)t − 4i a1 (t) = e(1−2i)t ⇒ a1 (t) = − e − e(1−2i)t ,
4
luego
1 (1+2i)t
p(x) = e(1+2i)t + e − e(1−2i)t [x − (1 + 2i)] ,
4i
y, por lo tanto,
1 (1+2i)t
−2i 2
(1+2i)t (1−2i)t
eAt
= p(A) = e I+ e −e
! "4i −2 −2i
a11 (t) a12 (t)
= ,
a21 (t) a22 (t)
con
1 (1+2i)t 1
a11 (t) = e(1+2i)t − e − e(1−2i)t = e(1+2i)t − e(1−2i)t = et cos 2t ,
2 2
1 (1+2i)t 1
a12 (t) = e − e(1−2i)t = et e2it − e−2it = et sen(2t) ,
2i 2i
a21 (t) = −a12 (t) = −et sen(2t) ,
es decir, ! "
At
et cos(2t) et sen(2t)
e = .
−et sen(2t) et cos(2t)
PROBLEMA 4.12
Calcúlese la solución general del sistema homogéneo
⎛ ⎞
2 0 1
y = ⎝ 0 2 0 ⎠ y .
0 1 3
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SISTEMAS LINEALES DE PRIMER ORDEN CON COEFICIENTES CONSTANTES 153
SOLUCIÓN
El polinomio característico de la matriz de coeficientes A es
2−λ
0 1
|A − λ I| = 0 2−λ 0 = (2 − λ)2 (3 − λ) ,
0 1 3−λ
y tiene por raíces λ1 = 2 doble y λ2 = 3 simple. Puesto que λ1 = 2 tiene multiplicidad dos,
se deben determinar dos vectores propios generalizados linealmente independientes asociados
a λ1 . Resolvemos primero (A − 2 I) u1 = 0, esto es
⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞
0 0 1 u1 0
⎝ 0 0 0 ⎠ ⎝ u2 ⎠ = ⎝ 0 ⎠ ⇒ u1 arbitrario
u2 = u 3 = 0 .
0 1 1 u3 0
Tomando u1 = 1, tenemos u1 = (1, 0, 0)T , y una solución del sistema es
⎛ ⎞ ⎛ 2t ⎞
1 e
y1 (t) = e2t u1 = e2t ⎝ 0 ⎠ = ⎝ 0 ⎠ .
0 0
Consideramos ahora (A − 2 I)2 u2 = 0. Para ello basta con buscar un vector u2 cumpliendo
(A − 2 I) u2 = u1 , esto es
⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞
0 0 1 u1 1
⎝ 0 0 0 ⎠ ⎝ u2 ⎠ = ⎝ 0 ⎠ ⇒ u1 arbitrario
u2 = −1 , u3 = 1 .
0 1 1 u3 0
Tomando u1 = 0, se obtiene el vector propio generalizado u2 = (0, −1, 1)T , linealmente
independiente de u1 .
A partir de u2 obtenemos una segunda solución del sistema
y2 (t) = eAt u2 = e2t [u2 + t (A − 2 I) u2 ]
⎡⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞⎤
0 0 0 1 0
= e2t ⎣⎝ −1 ⎠ + t ⎝ 0 0 0 ⎠ ⎝ −1 ⎠⎦
−1 0 1 1 −1
⎛ ⎞
−t
= e2t ⎝ −1 ⎠.
−1 − 2 t
Para el valor propio λ2 = 3 resolvemos (A − 3 I) u3 = 0, es decir
⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞
−1 0 1 u1 0
⎝ 0 −1 0 ⎠ ⎝ u2 ⎠ = ⎝ 0 ⎠ ⇒ −u1 + u3 = 0
−u2 = 0 .
0 1 0 u3 0
Tomando u1 = 1 se elige u3 = (1, 0, 1)T y una tercera solución del sistema, linealmente
independiente con las anteriores, es
⎛ ⎞ ⎛ e3t ⎞
1
⎜ ⎟
y3 (t) = e3t u3 = e3t ⎝ 0 ⎠ = ⎝ 0 ⎠ .
1 e3t
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154 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
La matriz Y (t), cuyas columnas son los vectores y1 (t), y2 (t), y3 (t), viene dada por
⎛ 2t ⎞
e −t e2t e3t
⎜ ⎟
Y (t) = ⎜
⎝ 0 −e2t 0 ⎟,
⎠
2t
0 −(1 + 2 t) e e3t
y es una matriz fundamental del sistema. Su solución general es
⎛ 2t ⎞
e −t e2t e3t ⎛ ⎞
⎜ ⎟ c1
y(t) = Y (t) c = ⎜
⎝ 0 −e2t 0 ⎟ ⎠
⎝ c2 ⎠ .
c3
0 −(1 + 2 t) e2t e3t
PROBLEMA 4.13
Sea A una matriz constante n × n.
a) Pruébese que, si A posee un único autovalor, λ, entonces
eAt ≤ p(t) et λ , t ≥ 0,
eAt ≤ k e(σ+ε) t , t ≥ 0.
SOLUCIÓN
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SISTEMAS LINEALES DE PRIMER ORDEN CON COEFICIENTES CONSTANTES 155
y basta imponer las condiciones de interpolador, pk) (λ) = tk eλt , para concluir que
ak (t) = (tk /k!) exp(λt), k = 0, . . . , n − 1. Por lo tanto,
t2 tn−1
eAt = p(A) = eλt +t eλt (A − λ I)+ eλt (A − λ I)2 +. . .+ eλt (A − λ I)n−1
2 (n − 1)!
t2 2 tn−1
=e λt
1 + t (A − λ I) + (A − λ I) + · · · + (A − λ I) n−1
.
2 (n − 1)!
r
n−1
t tr
n−1
eAt ≤ |eλt | (A − λ I)r ≤ etλ (A − λ I)r .
r=0
r! r=0
r!
-n−1
Evidentemente, r=0 (tr /r!) (A−λ I)r es un polinomio que cumple las condiciones
del enunciado (grado ≤ n − 1 y coeficientes no negativos).
Veamos un modo alternativo de probar el resultado anterior, sin recurrir al polinomio
interpolador de A. Para ello, comencemos observando que el polinomio característico
de A es pA (x) = |A−xI| = (−1)n (x−λ)n y que, por el teorema de Cayley-Hamilton,
se tiene que PA (A) = 0 (donde 0 denota la matriz nula). Por tanto, se verifica que
(A − λI)n = 0, por lo que se tendrá que (A − λI)k = 0 ∀k ∈ IN con k ≥ n.
Concluimos así que
∞ k
k
n−1
t t
eAt = eλt e(A−λI)t = eλt (A − λI)k = eλt (A − λI)k ,
k! k!
k=0 k=0
n−1
(A − λI)k k
p(t) = t ,
k!
k=0
p(x) = a0 (t)+a1 (t)(x − λ1 )+. . .+an1 (t)(x − λ1 )n1 +an1 +1 (t)(x − λ1 )n1 (x − λ2 )
+. . .+an1 +n2 +1 (t) (x − λ1 )n1 (x − λ2 )n2 (x − λ3 )
+. . .+an1 +n2 +···+nr −1 (t)(x − λ1 )n1(x − λ2 )n2 · · · (x − λr−1 )nr−1 (x − λr )nr−1,
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156 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
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SISTEMAS LINEALES DE PRIMER ORDEN CON COEFICIENTES CONSTANTES 157
Si consideramos, por ejemplo, la norma matricial 1, o la norma matricial ∞ (inducidas por las
correspondientes normas vectoriales), se comprueba sin dificultad que ambas coinciden para
esta matriz, y de hecho se tiene que
.
.
. 1 t .
. . ∀t ≥ 0 ,
. 0 1 . = max{1, 1 + t} = 1 + t ,
PROBLEMA 4.14
Consideremos el sistema de coeficientes constantes
y = A y ,
donde A = (aij ). El problema es caracterizar los casos en los que y(0) ≥ 0 (para
cada componente de y) implica que y(t) ≥ 0 para todo t ≥ 0, cuando y(t) es una
solución. La idea consiste en saber que las soluciones son de la forma
y buscar cuándo cada elemento de eAt es ≥ 0. Con esta idea pruébese la equivalencia
de las siguientes afirmaciones
(i) para toda solución del sistema
y(0) ≥ 0 ⇒ (∀ t ≥ 0) y(t) ≥ 0 ;
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158 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
SOLUCIÓN
Comencemos observando que las soluciones de y = A y son de la forma y(t) = eAt y(0).
Por otra parte, la condición de que toda solución del sistema y = A y verifica que
(componente a componente), es equivalente a que: eAt ≥ 0 (esto es, todas las componentes de
la matriz eAt son ≥ 0) ∀t ≥ 0.
Para ver esto, supongamos que toda solución del sistema y = A y verifica (4.6) (compo-
nente a componente). Entonces, tomando para y(0) = ej ≥ 0 , j = 1, 2, . . . , n (la j-ésima
columna de la matriz identidad) cuyas componentes son todas no negativas, se tendrá para
y(t) = eAt ej ≥ 0 , ∀t ≥ 0, j = 1, 2, . . . , n. Pero eAt ej es la j-ésima columna de la matriz
eAt , y hemos visto así que todas las componentes de dicha matriz son no negativas ∀t ≥ 0.
Por otra parte, si eAt ≥ 0, esto es, todas las componentes de la matriz eAt son ≥ 0 ∀t ≥ 0,
se tiene que toda solución del sistema y = A y es de la forma y(t) = eAt y(0), y por tanto,
si y(0) ≥ 0 sus componentes serán no negativas ∀t ≥ 0 (por ser suma de productos de
cantidades no negativas).
Estamos ya en condiciones de probar la equivalencia que se nos pide. Empecemos viendo
que (i) ⇒ (ii), razonando por reducción al absurdo. Supongamos que A = (aij ) y que existen
índices i y j con i = j y tales que aij < 0. La componente (i, j) de la matriz eAt viene dada
por Eij (t) = eTi eAt ej . Como
d At d At
e = AeAt ⇒ e |t=0 = AeA0 = A ,
dt dt
Pero Eij (0) = eTi eA0 ej = eTi I ej = eTi ej = 0 (pues i = j). Así tenemos que en t = 0 la
componente (i, j)) de la matriz eAt es 0, pero con derivada negativa, lo que supone que para
algún t > 0 habrá de ser Eij (t) < 0, contradiciendo que todas las componentes de eAt son no
negativas ∀t ≥ 0.
Para ver que (ii) ⇒ (i), basta observar que si ∀ i = j es aij ≥ 0, entonces podemos tomar
α = min1≤i≤n {aii } y se tiene que
∞ k
t
y(t) = eAt y(0) = eαt e(A−αI)t y(0) = eαt (A − αI)k y(0) ≥ 0 , ∀t ≥ 0 ,
k!
k=0
si y(0) ≥ 0, pues todas las componentes de A − λI (y de sus potencias) son ≥ 0, por lo que
sólo aparecen sumas de productos de cantidades no negativas.
Para finalizar, obsérvese que el resultado deja de ser válido si sustituimos el t ≥ 0 por un
t ∈ IR. Por ejemplo, si consideramos
0 1 1 t
A= ⇒ eAt = I + tA = ,
0 0 0 1
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SISTEMAS LINEALES DE PRIMER ORDEN CON COEFICIENTES CONSTANTES 159
por lo que, si tomamos por ejemplo y(0) = (0, 1)T ≥ (0, 0)T (componente a componente), se
tendrá
1 t 0 t
y(t) = = ,
0 1 1 1
y la primera componente es negativa si t < 0, a pesar de que todos los elementos de la matriz
A (incluidos los no diagonales) son no negativos.
PROBLEMA 4.15
Consideremos el sistema
⎛ ⎞
5 −1 1 1
⎜ 4 0 0 2 ⎟
y = ⎜
⎝ −4
⎟ y.
1 0 −1 ⎠
−8 2 −3 0
a) Calcúlese la matriz fundamental principal en 0, empleando el método del poli-
nomio interpolador.
b) Compruébese que
⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞
et 0 t et 0
⎜ 0 ⎟ ⎜ t ⎟ ⎜ 2 t et ⎟ ⎜ e2t ⎟
y(t) = b1 ⎜ ⎟ + b2 ⎜ 2 e ⎟ + b 3 ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ −2 et ⎠ ⎝ et ⎠ ⎝ −t et ⎠ + b4 ⎝ 0 ⎠,
−2 et et et − t et e2t
es la solución general del sistema.
A partir de ella, resuélvase el sistema para las condiciones iniciales
SOLUCIÓN
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160 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
p (1) = a0 (t) = et ,
p (1) = a1 (t) = t et ,
t2 t
]p (1) = 2 a2 (t) = t2 et ⇒ a2 (t) = e ,
2
p (2) = a0 (t) + a1 (t) + a2 (t) + a3 (t) = e2t .
con lo que
t2 t t2 t
p(x) = et + t et (x − 1) + e (x − 1)2 + e2t − 1 + t + e (x − 1)3 ,
2 2
y la exponencial resulta
t2 t 2 2t t2 t
eAt
= e I + t e (A − I) + e (A − I) + e − 1 + t +
t t
e (A − I)3
2 2
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
4 −1 1 1 0 0 0 0
⎜ 4 −1
t ⎜ 0 2 ⎟ t 2 ⎜ −4 1 −2 0 ⎟
t
= e I + te ⎝ ⎟+ e ⎜ t ⎟
−4 1 −1 −1 ⎠ 2 ⎝ 0 0 0 0 ⎠
−8 2 −3 −1 −4 1 −2 0
⎛ ⎞
0 0 0 0
t2 t ⎜ −4 1 −2 0 ⎟
+ e2t − 1 + t + e ⎜⎝ 0 0
⎟
2 0 0 ⎠
−4 1 −2 0
⎛ ⎞
(1 + 4 t) et −t et t et t et
⎜ ⎟
⎜ 4 (1 + 2 t) et − 4 e2t −2 t et + e2t 2 (1 + t) et − 2 e2t 2 t et ⎟
⎜ ⎟
=⎜ ⎟.
⎜ −4 t et t et (1 − t) et −t et ⎟
⎝ ⎠
4 (1 − t) et − 4 e2t (t − 1) et + e2t (2 − t) et − 2 e2t (1 − t) et
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SISTEMAS LINEALES DE PRIMER ORDEN CON COEFICIENTES CONSTANTES 161
q (1) = b0 (t) = et ,
q (1) = b1 (t) = t et ,
q (2) = b0 (t) + b1 (t) + b2 (t) = e2t ,
Calculamos las soluciones que verifican cada una de las condiciones iniciales del enun-
-4 ello, determinamos en cada caso los coeficientes bi para los que se cumple
ciado. Para
y(0) = i=1 bi yi (0).
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162 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
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Cada una de las soluciones obtenidas, constituye una de las columnas de la matriz
fundamental principal en 0 (calculada en el apartado anterior), como se comprueba
al sustituir t = 0 y obtener las columnas de la matriz identidad.
PROBLEMA 4.16
Diremos que y(t) es una solución propia de y = A y si y(t) es de la forma
y(t) = c(t) v ,
y(t) = k eλt v ,
donde λ es tal que A v = λ v, o sea, que y(t) es una solución asociada al valor
propio λ y al vector propio v.
SOLUCIÓN
Si y(t) = c(t) v, con v = 0, en particular se tendrá que y(0) = c(0) v. Como y(t) es solución
del sistema y = A y, se tiene que
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164 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
PROBLEMA 4.17
Calcúlese una matriz fundamental real para el sistema
⎛ ⎞
3 2 −2
y = ⎝ −1 −1 1 ⎠ y.
2 0 −1
SOLUCIÓN
El polinomio característico de la matriz de coeficientes, A,
3−λ
2 −2
|A − λ I| = −1 −1 − λ 1 = −λ3 + λ2 − λ + 1 = −(λ − 1) (λ − i) (λ + i) ,
2 0 −1 − λ
tiene una raíz real, λ1 = 1, de multiplicidad uno y dos raíces, ±i, complejas conjugadas.
Comenzamos buscando un vector propio u1 asociado al valor propio λ1 = 1, es decir, tal
que (A − I) u1 = 0, esto es
⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞
2 2 −2 u1 0
⎝ −1 −2 ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ u 1 = u3 ,
1 u2 = 0 ⇒
u2 = 0 .
2 0 −2 u3 0
Tomando u1 = 1 se tiene u1 = (1, 0, 1)T y una solución real del sistema homogéneo viene
dada por ⎛ ⎞ ⎛ t ⎞
1 e
y(t) = et ⎝ 0 ⎠ = ⎝ 0 ⎠ .
1 et
Buscamos un vector propio complejo u2 asociado al valor propio i, esto es, un u2 para el que
(A − i I) u2 = 0, y se tiene
⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞
3−i 2 −2 u1 0
⎝ −1 −1 − i ⎠⎝ 2 u1 = (1 + i) u3 ,
1 u2 ⎠ = ⎝ 0 ⎠ ⇒
2 u2 = −i u3 .
2 0 −1 − i u3 0
Tomando u3 = 2 se tiene u2 = (1 + i, −i, 2)T y una solución compleja del sistema homogé-
neo viene dada por
⎡⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎤
1 1
y(t) = ei t ⎣⎝ 0 ⎠ + i ⎝ −1 ⎠⎦
2 0
⎡⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎤
1 1
= (cos t + i sen t) ⎣⎝ 0 ⎠ + i ⎝ −1 ⎠⎦
2 0
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
cos t − sen t cos t + sen t
= ⎝ sen t ⎠+i ⎝ − cos t ⎠.
2 cos t 2 sen t
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Tomando parte real e imaginaria, obtenemos dos soluciones reales y linealmente independien-
tes del sistema y, por lo tanto
⎛ t ⎞
e cos t − sen t cos t + sen t
⎜ ⎟
Y (t) = ⎜
⎝ 0 sen t − cos t ⎟,
⎠
t
e 2 cos t 2 sen t
es una matriz fundamental del sistema.
PROBLEMA 4.18
Las soluciones del sistema
⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞
x 0 α 0 x
⎝ y ⎠ = ⎝ α 0 β ⎠ ⎝ y ⎠ , α2 + β 2 > 0 ,
z 0 β 0 z
indican en cada instante de tiempo la posición de una partícula en el espacio. Prué-
bese que dicha partícula describe una trayectoria plana que se aproxima, cuando
t → ∞, a una recta de dirección fija.
SOLUCIÓN
El polinomio característico de la matriz de coeficientes A es
−λ α
0
|A−λ I| = α −λ β = −λ3 +(α2 +β 2 ) λ = −λ (λ− α2 + β 2 ) (λ+ α2 + β 2 ) ,
0 β −λ
Tomando u3 = α, se tiene u1 = (−β, 0, α)T y una solución del sistema homogéneo viene
dada por ⎛ ⎞
−β
y(t) = ⎝ 0 ⎠ .
α
Buscamos un vector propio u2 asociado al valor propio λ2 = α2 + β 2 , es decir, verificando
(A − α2 + β 2 I) u2 = 0. Se tiene
⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎧ α
− α2 + β 2 α 0 u1 0 ⎪
⎪
⎜ ⎟⎜ ⎨u1 = α2 + β 2 u2 ,
⎜ α − α2 + β 2 β ⎟ ⎝ u2 ⎟ ⎜ ⎟
⎠= ⎝ 0 ⎠ ⇒
⎝ ⎠ ⎪ β
⎪
⎩ u3 = u2 .
− α +β2 2 u 0
0 β 3 α + β2
2
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Nótese que P = Y (0). De hecho, es fácil comprobar para i = 1, 2, 3, que la columna i-ésima
de P es un vector propio asociado al autovalor λi . Se tiene así que, en dicha base, el sistema
toma una forma diagonal, con matriz de coeficientes dada por D = P −1 AP (el elemento
diagonal de la fila i-ésima es el correspondiente autovalor λi ). En esa base, se tiene además
que eDt = P −1 eAt P , con lo que la solución general, expresada en la base de autovectores,
vendrá dada por
⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞
u(t) 1 0 0 c1 c1
√ 2 2 √ 2
⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜
⎟ ⎝ c2 ⎟
⎜ ⎟
⎝ v(t) ⎠ = ⎜
⎝ 0 e α +β t
0 ⎠ = ⎜ c2 e α +β 2 t ⎟ .
√ 2 2 ⎠ ⎝ √ 2 2 ⎠
w(t) 0 0 e− α +β t c3 c3 e− α +β t
Se observa fácilmente que, al ser la primera componente constante, las trayectorias son planas
y están contenidas, de hecho, en el plano u = c1 . Además, la tercera componente tiende a
cero cuando t → ∞ (con lo que las trayectorias se aproximan al plano w = 0), y se deduce
que las trayectorias tienden a una dirección fija (la del segundo autovector). Si expresamos la
solución anterior en la base canónica de IR3 (para lo cual hay que multiplicar por la izquierda
la solución anterior por la matriz del cambio de base P ), recuperamos la solución general del
sistema que obtuvimos anteriormente.
Retomando la solución general que obtuvimos en la base canónica de IR3 , veamos ahora
que todas las trayectorias son planas. Podemos verlo de varias formas diferentes:
1. Observando que las trayectorias están contenidas en los planos βx−αz = −c1 α2 + β 2
(tomando el c1 que corresponde a cada trayectoria).
2. Viendo que las trayectorias están contenidas en su plano osculador, que coincide para
todos los puntos de una misma trayectoria, o equivalentemente, que el vector binormal
a la trayectoria en cada punto tiene dirección
fija. Para ello, basta calcular el producto
vectorial σ (t) ∧ σ (t) = 4 α2 + β 2 c2 c3 (−β, 0, α)T que, para c2 = 0 y c3 = 0, es
proporcional al vector binormal y de dirección fija ∀t ∈ IR (la dirección perpendicular al
plano que contiene a la trayectoria). Nótese que cuando c2 = 0 o c3 = 0, la correspon-
diente trayectoria es una recta que pasa por el punto c1 (−β, 0, α)T y tiene por vector
director a (−α, α2 + β 2 , −β)T (si c2 = 0) o a (α, α2 + β 2 , β)T (si c3 = 0).
3. Calculando la torsión de la curva y viendo que es idénticamente nula ∀t ∈ IR. Para ello,
basta comprobar que el producto mixto [σ (t), σ (t), σ (t)] = 0 , ∀t ∈ IR.
Para ver que las trayectorias se aproximan
√ 2cuando t → ∞ a una recta de dirección fija, obser-
α +β 2 t
vemos que el cambio de variable s = e permite deducir que
⎡ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎤
−β √ 2 2 α √ 2 2 −α
lı́m σ(t) = lı́m ⎣c1 ⎝ 0 ⎠ + c2 e α +β t ⎝ α2 + β 2 ⎠ + c3 e− α +β t ⎝ α2 + β 2 ⎠⎦
t→∞ t→∞
α β −β
⎡ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎤
−β α −α
c3
= lı́m ⎣c1 ⎝ 0 ⎠ + c2 s ⎝ α2 + β 2 ⎠ + ⎝ α2 + β 2 ⎠⎦ ,
s→∞ s
α β −β
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168 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
cuando t → ∞ (con lo cual también s → ∞), a las rectas dadas en forma paramétrica por
⎡ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎤
−β α
l(s) = ⎣c1 ⎝ 0 ⎠ + c2 s ⎝ α2 + β 2 ⎠⎦ ,
α β
en términos del parámetro s ∈ IR. Nótese que todas ellas tienen por vector director al
(α, α2 + β 2 , β)T , que marca la dirección fija a la que tienden las trayectorias cuando t →
∞. En particular, las rectas anteriores son solución del sistema y, concretamente, se obtienen
tomando c3 = 0 en la solución general que hemos proporcionado anteriormente. Análoga-
mente podría verse que, cuando t → −∞, las trayectorias se aproximan a las rectas que
obtenemos tomando c2 = 0 en la solución general del sistema, y que tienen por vector director
al (−α, α2 + β 2 , −β)T .
Otros modos alternativos de probar que las trayectorias, cuando t → ∞ tienden a una
dirección fija serían, por ejemplo, ver que
σ(t) T
lı́m √ 2 2 = c2 α, α2 + β 2 , β ,
t→∞
e α +β t
o bien que
σ (t) T
lı́m √ 2 2 = c2 α2 + β 2 α, α2 + β 2 , β .
t→∞
e α +β t
Por último, conviene señalar que es fácil comprobar que las trayectorias solución del sistema,
están contenidas en las intersecciones de las superficies de ecuación
2
αx + βz y2
− = −4 c2 c3 ,
α2 + β 2 α2 + β 2
con los planos señalados anteriormente, y de ecuación β x − α z = −c1 α2 + β 2 .
PROBLEMA 4.19
Resuélvase el problema de Cauchy
⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎞⎛
1 1 3 0 0
y = ⎝ 2 2 −3 ⎠ y + ⎝ 0 ⎠ , y(0) = ⎝ 1 ⎠ .
−2 1 6 e3t 0
SOLUCIÓN
La solución del problema de Cauchy es la suma de la solución del sistema homogéneo que
en 0 vale (0, 1, 0)T y la solución del sistema no homogéneo que en 0 vale 0. Comenzamos
calculando una matriz fundamental del sistema homogéneo.
El polinomio característico de la matriz de coeficientes A es
1−λ
1 3
|A − λ I| = 2 2−λ −3 = −λ3 + 9λ2 − 27λ + 27 = −(λ − 3)3 ,
−2 1 6−λ
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SISTEMAS LINEALES DE PRIMER ORDEN CON COEFICIENTES CONSTANTES 169
t2
eAt = p(A) = e3t I + t (A − 3I) + (A − 3I)2
2
⎡⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎤
1 0 0 −2 1 3
= e3t ⎣⎝ 0 1 0 ⎠ + t ⎝ 2 −1 −3 ⎠⎦
0 0 1 −2 1 3
⎛ ⎞
1 − 2t t 3t
= e3t ⎝ 2t 1 − t −3t ⎠ .
−2t t 1 + 3t
La solución del sistema homogéneo que en 0 vale (0, 1, 0)T es
⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞
1 − 2t t 3t 0 t
e3t ⎝ 2t 1 − t −3t ⎠ ⎝ 1 ⎠ = e3t ⎝ 1 − t ⎠ .
−2t t 1 + 3t 0 t
La solución del sistema no homogéneo que en 0 vale 0 es
⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞
t 1 + 2s −s −3s 0 t −3s
eAt e−3s ⎝ −2s 1 + s 3s ⎠ ⎝ 0 ⎠ ds = eAt ⎝ 3s ⎠ ds
0 2s −s 1 − 3s e3s 0 1 − 3s
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
t2 3 2
−3 t
⎛ ⎞⎜ 2 ⎟ ⎜ 2 ⎟
1 − 2t t 3t ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
3t ⎜ ⎟⎜ t2 ⎟ 3t ⎜ 3 2 ⎟
= e ⎝ 2t 1 − t −3t ⎠ ⎜ 3 ⎟=e ⎜ − t ⎟.
⎜ 2 ⎟ ⎜ 2 ⎟
−2t t 1 + 3t ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ 2 ⎠ ⎝ 3 ⎠
t t + t2
t−3 2
2
Finalmente, la solución buscada es
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
3 2 3 2
⎛ ⎞ ⎜ 2t ⎟ ⎜ t+ 2t ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
t ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ 3 ⎟ ⎜ 3 ⎟
y(t) = e3t ⎝ 1 − t ⎠ + e3t ⎜ − t2 ⎟ = e3t ⎜ 1 − t − t2 ⎟ .
⎜ 2 ⎟ ⎜ 2 ⎟
t ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ 3 2 ⎠ ⎝ 3 2 ⎠
t+ t 2t + t
2 2
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170 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
PROBLEMA 4.20
Encuéntrese la única solución 2 π-periódica del sistema y = A y + b(t) siendo
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
0 −π 0 1
A = ⎝ π 0 0 ⎠ , b(t) = ⎝ 0 ⎠ .
0 0 2 sen t
SOLUCIÓN
Calculamos una matriz fundamental del sistema homogéneo.
El polinomio característico de la matriz de coeficientes
−λ −π
0
|A − λ I| = π −λ 0 = −(λ − 2) (λ2 + π 2 ) ,
0 0 2−λ
tiene dos raíces complejas conjugadas y una real: λ1 = π i, λ2 = −π i y λ3 = 2 .
Comenzamos buscando un vector propio u1 asociado al valor propio λ1 = π i, es decir,
(A − π i I) u1 = 0,
⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞
−π i −π 0 u1 0
⎝ π ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ −π(iu1 − u2 ) = 0 ⇒ u2 = −iu1 ,
−π i 0 u2 = 0 ⇒
(2 − π i) u3 = 0 ⇒ u3 = 0 .
0 0 2−πi u3 0
Tomando u1 = −1 se tiene u1 = (−1, i, 0)T y una solución compleja del sistema homogéneo
viene dada por
⎡⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎤
−1 0
y(t) = eπ i t ⎣⎝ 0 ⎠ + i ⎝ 1 ⎠⎦
0 0
⎡⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎤
−1 0
= [cos(π t) + i sen(π t)] ⎣⎝ 0 ⎠ + i ⎝ 1 ⎠⎦
0 0
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
− cos(π t) − sen(π t)
= ⎝ − sen(π t) ⎠ + i ⎝ cos(π t) ⎠ .
0 0
Tomando parte real e imaginaria obtenemos dos soluciones reales del sistema. Podemos con-
siderar, ⎛ ⎞ ⎛ ⎞
− cos(π t) − sen(π t)
y1 (t) = ⎝ − sen(π t) ⎠ , y2 (t) = ⎝ cos(π t) ⎠ .
0 0
Buscamos, un vector propio u2 asociado a λ3 = 2, es decir, tal que (A − 2 I) u2 = 0
⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎧
−2 −π 0 u1 0 ⎨ −2 u1 − π u2 = 0
⎝ π −2 0 ⎠ ⎝ u2 ⎠ = ⎝ 0 ⎠ ⇒ π u1 − 2 u2 = 0 ⇒ u1 = u2 = 0
⎩
0 0 0 u3 0 ∀u3 ∈ IR .
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SISTEMAS LINEALES DE PRIMER ORDEN CON COEFICIENTES CONSTANTES 171
Tomando u3 = 1 se tiene u3 = (0, 0, 1)T y una solución real del sistema homogéneo viene
dada por ⎛ ⎞ ⎛ ⎞
0 0
2t ⎝
y3 (t) = e 0 ⎠=⎝ 0 ⎠.
1 e2 t
De modo que ⎛ ⎞
cos(π t) − sen(π t) 0
Y (t) = ⎝ sen(π t) cos(π t) 0 ⎠,
0 0 e2 t
es una matriz fundamental del sistema. Observamos que Y (0) = I, de modo que la matriz
obtenida es la matriz fundamental principal en cero, Y (t) = eA t .
La solución general del sistema no homogéneo viene dada por la expresión
t
y(t) = eA t c + eA t e−A s b(s) ds .
0
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172 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
PROBLEMA 4.21
Resuélvase el problema de Cauchy
y = A y + b(t)
y(0) = y0
donde
⎛ ⎞ ⎞ ⎛ ⎛ ⎞
2 0 0 0 0
A = ⎝ −2 4 −1 ⎠ , b(t) = ⎝ t e3 t ⎠ , y0 = ⎝ 0 ⎠ .
−1 1 2 0 1
SOLUCIÓN
La solución del problema de Cauchy viene dada por la expresión
t
y(t) = eA t y0 + eA (t−s) b(s) ds . (4.7)
0
p(3) = e3 t ⇒ a0 (t) = e3 t ,
p (3) = t e3 t ⇒ a1 (t) = t e3 t ,
p(2) = e2 t ⇒ e3 t − t e3 t + a2 (t) = e2 t ⇒ a2 (t) = e2 t + (t − 1) e3 t .
Por lo tanto
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
1 00 −1 0 0
eA t = p(A) = e3 t ⎝ 0 0 ⎠ + t e3 t
1 ⎝ −2 1 −1 ⎠
0 10 −1 1 −1
⎛ ⎞
1 0 0
+ e2 t + (t − 1) e3 t ⎝ 1 0 0 ⎠
0 0 0
⎛ ⎞
e2 t 0 0
⎜ ⎟
= ⎝ e2 t − (t + 1) e3 t (1 + t) e3 t −t e3 t ⎠.
−t e3 t t e3 t (1 − t) e3 t
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SISTEMAS LINEALES DE PRIMER ORDEN CON COEFICIENTES CONSTANTES 173
PROBLEMA 4.22
Sea A una matriz constante 2 × 2 y supongamos que
2+t
(sol) y(t) = ,
1+t
SOLUCIÓN
a) Sea
a b
A= ,
c d
la matriz de coeficientes del sistema homogéneo y = A y. Si (sol) es una solución,
entonces
1 d 2+t a b 2+t
= = ,
1 dt 1+t c d 1+t
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174 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
luego
a (2 + t) + b (1 + t) = 2a + b + (a + b) t = 1,
c (2 + t) + d (1 + t) = 2c + d + (c + d) t = 1,
y por tanto
⎧
⎪
⎪ 1 = 2a + b,
⎪
⎪
⎨ 0 = a + b, a=c = 1 1 −1
⇒ ⇒ A= .
⎪
⎪ 1 = 2c + d, b=d = −1 . 1 −1
⎪
⎪
⎩
0 = c+d
p(0) = 1 ⇒ a0 (t) = 1 ,
p (0) = t ⇒ a1 (t) = t ,
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SISTEMAS LINEALES DE PRIMER ORDEN CON COEFICIENTES CONSTANTES 175
PROBLEMA 4.23
Resuélvase el problema de Cauchy
⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞
3 0 0 0 1
y = ⎝ 0 1 5 ⎠ y + ⎝ et ⎠ , y(0) = ⎝ 0 ⎠ .
0 −5 1 et 1
SOLUCIÓN
La solución del problema de Cauchy es la suma de la solución del sistema homogéneo que
en t = 0 vale (1, 0, 1)T y la solución del sistema no homogéneo que en t = 0 vale 0.
Comenzamos calculando una matriz fundamental del sistema homogéneo.
El polinomio característico de la matriz de coeficientes A
3−λ
0 0
|A − λ I| = 0 1−λ 5 = −(λ − 3) (λ2 − 2λ + 26) ,
0 −5 1−λ
tiene una raíz real, λ1 = 3, de multiplicidad uno y dos raíces, 1 ± 5i, complejas conjugadas.
Comenzamos buscando un vector propio u1 asociado al valor propio λ1 = 3, es decir, u1
verificando (A − 3I) u1 = 0,
⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞
0 0 0 u1 0
⎝ 0 −2 ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ −2 u2 + 5 u3 = 0 u1 arbitrario
5 u2 = 0 ⇒ ⇒
−5 u2 − 2 u3 = 0 u 2 = u3 = 0 .
0 −5 −2 u3 0
Tomando u1 = 1 se tiene u1 = (1, 0, 0)T y una solución real del sistema homogéneo viene
dada por ⎛ ⎞ ⎛ 3t ⎞
1 e
y(t) = e3t ⎝ 0 ⎠ = ⎝ 0 ⎠ .
0 0
Buscamos un vector propio complejo u2 asociado al valor propio 1 + 5i, es decir tal que
[A − (1 + 5i) I] u2 = 0,
⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞
2 − 5i 0 0 u1 0
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ (2 − 5i) u1 = 0 ⇒ u1 = 0 ,
0 −5i 5 u2 = 0 ⇒
−5i u2 + 5 u3 = 0 ⇒ i u2 = u3 .
0 −5 −5i u3 0
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176 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
Tomando u2 = 1 se tiene u2 = (0, 1, i)T y una solución compleja del sistema homogéneo
viene dada por
⎞ ⎡⎛
⎛ ⎞⎤
0 0
y(t) = e(1+5i) t ⎣⎝ 1 ⎠ + i ⎝ 0 ⎠⎦
0 1
⎡⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎤
0 0
= et [cos(5 t) + i sen(5 t)] ⎣⎝ 1 ⎠ + i ⎝ 0 ⎠⎦
0 1
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
0 0
= et ⎝ cos(5 t) ⎠ + i et ⎝ sen(5 t) ⎠.
− sen(5 t) cos(5 t)
Tomando parte real e imaginaria, obtenemos dos soluciones reales del sistema homogéneo y,
por lo tanto,
⎛ 3t ⎞
e 0 0
⎜ ⎟
Y (t) = ⎜
⎝ 0 et cos(5 t) et sen(5 t) ⎟ ⎠,
0 −et sen(5 t) et cos(5 t)
es una matriz fundamental del sistema. Observamos que Y (0) = I de modo que la matriz
obtenida es la matriz fundamental principal en 0.
La solución del sistema homogéneo que en 0 vale (1, 0, 1)T es
⎞ ⎛ ⎛ ⎞
1 e3t
yh (t) = Y (t) ⎝ 0 ⎠ = ⎝ et sen(5 t) ⎠ .
1 et cos(5 t)
⎛ ⎞
0
⎜ ⎟
⎜ 1 t ⎟
⎜ e [1 − cos(5 t) + sen(5 t)] ⎟
= ⎜ ⎟.
⎜ 5 ⎟
⎝ ⎠
1 t
e [−1 + cos(5 t) + sen(5 t)]
5
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SISTEMAS LINEALES DE PRIMER ORDEN CON COEFICIENTES CONSTANTES 177
PROBLEMA 4.24
Calcúlese una solución particular del sistema
y1 0 1 y1 sen(ω t)
= + .
y2 −ω 2 0 y2 ω cos(ω t)
sen(ω t) −i
= e iωt
,
ω cos(ω t) ω
de modo que basta con resolver el sistema complejo y = A y + eα t q(t) con
0 1 −i
A= , q(t) = , α = ωi,
−ω 2 0 ω
tiene las raíces complejas conjugadas λ = ±ω i. Dado que α es un valor propio de la matriz
de coeficientes, estamos ante un caso de resonancia. Existe, entonces, una solución particular
de la forma eωit r(t) donde r(t) es un polinomio de grado menor o igual que uno, es decir, de
la forma
yp1 (t) α1 + β1 t
yp (t) = = eωit
.
yp2 (t) α2 + β2 t
Imponemos que yp (t) verifique el sistema complejo
yp1 (t) = yp2 (t) − i eωit , yp2 (t) = −ω 2 yp1 (t) + ω eωit ,
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178 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
ω i α1 + β1 = α2 − i ,
ω i β1 = β2 ,
ω i α2 + β2 = −ω 2 α1 + ω ,
ω i β2 = −ω 2 β1 ,
0 −t
yp (t) = (cos(ω t) + i sen(ω t)) +i
ωt 0
/! " ! "0 ! "
t sen(ω t) −t cos(ω t) t sen(ω t)
= +i = ,
ω t cos(ω t) ω t sen(ω t) ω t cos(ω t)
PROBLEMA 4.25
Calcúlese una solución particular del sistema
y1 1 2 y1 cos(2 t)
= + .
y2 −2 1 y2 − sen(2 t)
cos(2 t) 2it 1
= e ,
− sen(2 t) i
de modo que basta con resolver el sistema complejo y = A y + eα t q(t) con
1 2 1
A= , q(t) = , α = 2i,
−2 1 i
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SISTEMAS LINEALES DE PRIMER ORDEN CON COEFICIENTES CONSTANTES 179
PROBLEMA 4.26
Calcúlese una matriz fundamental del sistema y = A y con
! "
3 0.5
A= ,
−2 1
y resuélvase el problema de Cauchy
! " ! " ! "
3 0.5 1 1
y = y+ , y(0) = .
−2 1 et 2
SOLUCIÓN
Calculamos la matriz fundamental principal en cero. El polinomio característico de A
3−λ
0.5
|A − λ I| = = (3 − λ) (1 − λ) + 1 = (λ − 2)2 ,
−2 1−λ
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180 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
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SISTEMAS LINEALES DE PRIMER ORDEN CON COEFICIENTES CONSTANTES 181
PROBLEMA 4.27
Consideremos el problema de Cauchy y = A y + b(t) , y(0) = y0 con
! " ! " ! "
0 1 0 1
A= , b(t) = , y0 = .
8 −2 et −4
SOLUCIÓN
Calculamos la matriz fundamental principal en cero del sistema homogéneo asociado. El
polinomio característico de A
−λ 1
|A − λ I| = = λ (λ + 2) − 8 = (λ − 2) (λ + 4) ,
8 −2 − λ
Tomando u1 = 1 se tiene u1 = (1, 2)T y una solución real del sistema homogéneo viene dada
por
2t
2t 1 e
y1 (t) = e = .
2 2 e2t
Buscamos un vector propio u2 asociado a λ2 = −4, es decir, (A + 4 I) u2 = 0,
! "
4 1 u1 0 4 u 1 + u2 = 0
= ⇒ ⇒ u2 = −4 u1 .
8 2 u2 0 8 u 1 + 2 u2 = 0
Tomando u1 = 1 tenemos u2 = (1, −4)T y una solución particular del sistema homogéneo,
linealmente independiente de y1 (t) es
−4t 1 e−4t
y2 (t) = e = .
−4 −4 e−4t
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182 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
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SISTEMAS LINEALES DE PRIMER ORDEN CON COEFICIENTES CONSTANTES 183
por lo tanto, es de la forma eαt q(t) con α = 1 y q(t) = (0, 1)T . Dado que α no es un valor
propio de la matriz de coeficientes, existe una solución particular de la forma eαt r(t) donde
r(t) y q(t) son polinomios del mismo grado, tomamos
yp1 (t) α1
yp (t) = = et
.
yp2 (t) α2
luego
et α1 = et α2 ,
et α2 = 8 et α1 − 2 et α2 + et ,
de dónde α1 = α2 y 8 α1 − 3 α2 = −1. Por tanto, α1 = α2 = −1/5 y obtenemos así la
solución particular ⎛ ⎞
1
−
⎜ 5 ⎟
yp (t) = et ⎜
⎝ 1 ⎠.
⎟
−
5
La solución general del sistema completo es
! "
! "
e2t e−4t c1 1 t 1
y(t) = Y (t) c + yp (t) = − e ,
2 e2t −4 e−4t c2 5 1
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184 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
PROBLEMA 4.28
Se considera el sistema lineal
y = A(t) y , t ∈ I ⊂ IR ,
SOLUCIÓN
a) Supongamos que existe un cambio de variable independiente, s = g(t), de modo que el
sistema transformado tenga como matriz de coeficientes a la matriz constante B. Entonces
dy ds
y = = ẏ g (t) ,
ds dt
el sistema se transforma en
ẏ g (t) = A(t) y .
Por hipótesis,
1
ẏ = A(t) y = B y ,
g (t)
luego A(t) = g (t) B, como queríamos demostrar.
Recíprocamente, si A(t) = h(t) B, el cambio de variable independiente s = h(t) dt
transforma el sistema y = h(t) B y en
ẏ h(t) = h(t) B y ⇒ ẏ = B y ,
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SISTEMAS LINEALES DE PRIMER ORDEN CON COEFICIENTES CONSTANTES 185
cumpliéndose
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186 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
Dado que
⎛ ⎞
1 + ln |r| 2 ln |r| ln |r|
⎜ − ⎟
⎜ r2 r2 r2 ⎟
⎜ ⎟
⎜ 1 ⎟
Φ−1 (r) = ⎜ 0 0 ⎟,
⎜ r2 ⎟
⎜ ⎟
⎝ ln |r| 2 ln |r| 1 − ln |r| ⎠
− 2
r r2 r2
la solución será,
⎡⎛⎞ ⎛ ⎞⎤ ⎛ 2 t2 (ln |t| + t − 1) ⎞
0 2 (t − 1)
⎜ ⎟
y(t) = Φ(t) ⎣⎝ 1 ⎠ + ⎝ t − 1 ⎠⎦ = ⎝ t3 ⎠.
0 0 2
−2 t ln |t|
PROBLEMA 4.29
Sea y = A y + b(t) un sistema lineal de coeficientes constantes. Supondremos que
b(t) es periódica de periodo T > 0 (en particular es verdad cuando b ≡ 0).
SOLUCIÓN
Los apartados a) y b) se resolvieron ya en el problema 3.14 del capítulo anterior para un
caso más general; y su enunciado se recuerda aquí para ser utilizado en la resolución de los
apartados posteriores.
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SISTEMAS LINEALES DE PRIMER ORDEN CON COEFICIENTES CONSTANTES 187
coinciden (ya que eAT v = v por definición de vector propio). De acuerdo con el
apartado b) esto significa que ỹ(t) es una solución periódica de periodo T .
d) 2πki/T es un valor propio de A si y sólo si exp(2πki) = 1 es un valor propio de
exp(AT ) (véase el problema 4.1). Basta aplicar el apartado c) anterior para concluir la
demostración.
PROBLEMA 4.30
Estado estacionario de un sistema. Sea y = A y + b(t) un sistema lineal de
coeficientes constantes. Supondremos que b(t) es periódica de periodo T > 0 (en
particular es verdad cuando b(t) ≡ 0). Se utilizarán los resultados obtenidos en el
problema 4.29.
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188 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
d) Pruébese que, en las condiciones del apartado b), cuando b(t) ≡ b, entonces
y = −A−1 b es el estado estacionario del sistema.
e) Compruébese que el sistema
y1 = −y1 + cos t
y2 = −2 y2
tiene por solución
1
y1 = c1 e−t + (sen t + cos t) ,
2 (4.8)
y2 = c2 e−2t ,
y como estado estacionario
1
y1 = (sen t + cos t) ,
2 (4.9)
y2 = 0 .
Compruébese que las restantes soluciones se aproximan a ésta cuando la va-
riable t → ∞ en el siguiente sentido: si denotamos por y(t) una solución
arbitraria del sistema y por ys (t) el estado estacionario, entonces
y(t) − ys (t) → 0
cuando t → ∞. (Lo mismo ocurre si ys (t) es una solución cualquiera del
sistema completo, aunque el enunciado con la solución periódica parece decir
más: parece decir que toda solución "tiende a ser periódica".)
SOLUCIÓN
a) Razonamos por reducción al absurdo. Sean y1 (t), y2 (t) dos soluciones periódicas del
sistema completo (no homogéneo), entonces su diferencia será una solución periódica
del sistema homogéneo en contradicción con que todas sus soluciones tienden a 0 o
son no acotadas cuando t → ∞. Contradicción a la que hemos llegado por suponer la
existencia de dos soluciones periódicas, luego el sistema a lo sumo admite una solución
periódica.
b) Si A no posee autovalores de la forma 2πki/T entonces, de acuerdo con el problema
4.29, el sistema homogéneo carece de una solución no trivial de periodo T lo que equi-
vale (apartado c) del problema 4.29) a que 1 no es un valor propio de exp(AT ); por lo
tanto, tampoco de exp(−AT ) y la matriz (exp(−AT ) − I) es no singular y el sistema
T
(e−AT − I) c = e−As b(s) ds ,
0
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SISTEMAS LINEALES DE PRIMER ORDEN CON COEFICIENTES CONSTANTES 189
t
c) y(t) = eAt c + eAt e−As b(s) ds es la forma que toma la solución del sistema no
0
homogéneo y = A y + b(t) que verifica y(0) = c. Como la matriz A no posee
autovalores de la forma 2πki/T , se deduce del apartado d) del problema 4.29 que el
sistema y = A y no admite soluciones periódicas (de período T ) distintas de la trivial.
Esto implica que el sistema y = A y + b(t) tiene a lo sumo una solución periódica (de
período T ) no trivial, puesto que si tuviera dos distintas, su diferencia sería una solución
periódica y no trivial del sistema homogéneo y = A y.
Veamos por último que la solución es periódica de período T . Para ello, y en virtud del
apartado b) del problema 4.29, bastará ver que y(T ) = y(0), esto es
T
y(T ) = e
AT
c+e AT
e−As b(s) ds = c = y(0)
0
T T
I − eAT c = eAT e−As b(s) ds ⇐⇒ e−AT − I c = e−As b(s) ds .
0 0
Pero, como vimos en el apartado b), esta última relación es justamente la que define a
c, por lo que queda probada la periodicidad de período T .
d) En el apartado b) probamos que existe una única solución periódica. Como la función
y(t) = −A−1 b lo es, ya que
i) y (t) = 0 ⇒ 0 = A y + b = −A A−1 b + b = −b + b = 0, luego es solución
ii) y(0) = −A−1 b = y(T ) lo que implica que es periódica de periodo T ,
entonces se trata del estado estacionario.
e) Comprobamos que (4.8) es solución:
1 ⎫
y1 = −c1 e−t +
(cos t − sen t) ⎪
⎬
2
⇒ coinciden
−t 1 ⎪
⎭
−y1 + cos t = −c1 e − (sen t + cos t) + cos t
2
(
y2 = −2 c2 e−2t
⇒ coinciden
−2 y2 = −2 c2 e−2t
En particular, la única solución periódica (4.9) se obtiene tomando c1 = c2 = 0, por lo
que el estado estacionario es:
⎫
y1 = (sen t + cos t) ⎬
1
2
y = 0. ⎭
2
Las demás soluciones tienden al estado estacionario cuando t → ∞, puesto que, para
cualquier valor de c1 y c2 , se tiene que y(t) − ys (t) = (c1 e−t , c2 e−2t ), por lo que,
para cualquier norma vectorial se tendrá
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190 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
PROBLEMA 4.31
Dado el sistema
x x a b
= A , con A = ,
y y c d
la ecuación
x = bu, y = u − a u
x = u − d u , y = cu
SOLUCIÓN
T
a) Si (x, y) es una solución del sistema, entonces
x = a x + b y , y = c x + d y ,
de dónde
x = a x + b y = a 2 x + a b y + b c x + b d y ,
y = c x + d y = c a x + c b y + d c x + d2 y .
Sustituyendo estas expresiones en la ecuación secular es inmediato comprobar que tanto
x como y la verifican.
b) Si u(t) es una solución de la ecuación secular entonces
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SISTEMAS LINEALES DE PRIMER ORDEN CON COEFICIENTES CONSTANTES 191
PROBLEMA 4.32
El siguiente circuito se utiliza habitualmente como un filtro eléctrico que amortigua
señales de frecuencia alta, conservando las de baja frecuencia.
R L
bà
- - 6
I1 I2
+
V1 C1 I3 C2 V2
− ?
?
àb
SOLUCIÓN
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192 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
Finalmente resulta evidente que las intensidades están relacionadas mediante la expre-
sión I1 = I2 + I3 .
b) La caída de voltaje a través de C2 es V2 = 1/C2 I2 dt, por lo tanto
1
V2 = I2 . (4.13)
C2
Derivando (4.11) y, teniendo en cuenta que I3 = I1 − I2 , obtenemos
1 1
0 = R I1 + I3 − V1 (t) = R I1 + (I1 − I2 ) − V1 (t) ,
C1 C1
de donde
1 1 1
I1 = − I1 + I2 + V1 (t) . (4.14)
R C1 R C1 R
Ahora bien, de (4.12) obtenemos
1 1
I2 =− I2 dt + I3 dt ,
L C2 L C1
pero I2 dt = C2 V2 y I3 dt = (V1 (t) − R I1 ) C1 , luego
R 1 1
I2 = − I1 − V2 + V1 (t) . (4.15)
L L L
Estas tres expresiones, (4.13), (4.14) e (4.15), constituyen el sistema
⎛ 1 1 ⎞ ⎛ ⎞
⎛ −
⎞ ⎜ R C1 R C1 0 ⎛ ⎞ 1
⎟ ⎜ V1 (t) R ⎟
I1 ⎜ ⎟ I1 ⎜ ⎟
d ⎜ ⎟ ⎜ R 1 ⎟
⎟⎜ ⎟ ⎜ 1 ⎟
⎝ I2 ⎠ = ⎜ ⎜ − 0 − ⎝ I ⎠ + ⎜ ⎟.
L ⎟
2
dt ⎜ L ⎟ ⎜ V1 (t) ⎟
V2 ⎝ ⎠ V 2
⎝ L ⎠
1
0 0 0
C2
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SISTEMAS LINEALES DE PRIMER ORDEN CON COEFICIENTES CONSTANTES 193
con ⎛ ⎞
−2 2 0 ⎛ ⎞
i ω eiωt
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ 3 3 ⎟ ⎜ 3 ⎟
⎜ ⎟
A=⎜ − 0 − ⎟, b(t) = ⎜
⎜ eiωt ⎟.
⎟
⎜ 4 4 ⎟ ⎝ 4 ⎠
⎝ ⎠
2
0 0 0
3
El polinomio característico de la matriz A,
−2 − λ 2 0
3
−3 −λ − = −λ3 − 2 λ2 − 2 λ − 1 ,
4 4
2
0 −λ
3
√ √
tiene la raíz real −1 y las raíces complejas −1/2 + 3/2 i, −1/2 − 3/2 i. Buscamos
un vector propio u1 asociado al valor propio λ = −1, es decir, (A + I) u1 = 0,
⎛ ⎞
−1 2 0
⎛ ⎞
⎜ ⎟ u1
⎜ 3 3 ⎟ 0 u 1 = 2 u2 ,
⎜ − 1 − ⎟ ⎝ u2 ⎠ = ⇒
⎜ 4 4 ⎟ 0 2/3 u2 = −u3 .
⎝ ⎠ u3
2
0 1
3
Tomando u2 = 3 obtenemos u1 = (6, 3, −2)T , y una solución real del sistema homo-
géneo es ⎛ ⎞
6
y1 (t) = e−t u1 = e−t ⎝ 3 ⎠ .
−2
√
√ propio u2 asociado al valor propio λ = −1/2 + 3/2 i,
Calculamos, ahora, un vector
es decir, [A − (−1/2 + 3/2 i) I] u2 = 0,
⎛ √ ⎞
3 3
⎜ −2 − 2 i 2 0 ⎟⎛ ⎞
⎜ √ ⎟
⎜ ⎟ u1
⎜ 3 1 3 3 ⎟⎝ ⎠ 0
⎜ − − i − ⎟ u2 = ,
⎜ 4 2 2 4 ⎟ 0
⎜ √ ⎟ u 3
⎝ 2 1 3 ⎠
0 − i
3 2 2
de donde
√
(3 + √3 i) u1 = 4 u2 , √ √
(3 + 3 i) u1 = (−3 + 3 3 i) u3 ⇒ u1 = 3 i u3 .
√ √
Si tomamos u3 = −4 i entonces u1 = 4 3, y u2 = 3 + 3 i; resulta entonces
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194 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
√ √
u2 = (4 3 i , −4 i)T y una solución compleja del sistema homogéneo es
3, 3 +
⎛ √ ⎞
√ 4 √3
y(t) = e−1/2+ 3/2 i) t ⎝ 3 + 3 i ⎠
−4 i ⎡⎛ √ ⎞ ⎛ ⎞⎤
√ √ 4 √3 0
= e−1/2 t [cos( 3/2 t) + i sen( 3/2 t)] ⎣⎝ 3 3 ⎠ + i ⎝ 3 ⎠⎦ .
0 −4
Tomando parte real e imaginaria, obtenemos dos soluciones reales del sistema homogé-
neo, linealmente independientes de y1 (t),
⎛ √ √ ⎞
4 3 cos( 3/2 t)
⎜ √ √ √ ⎟
y2 (t) = y(t) = e−t/2 ⎝ 3 3 cos( 3/2 t) − 3 sen( 3/2 t) ⎠ ,
√
4 sen( 3/2 t)
⎛ √ √ ⎞
4 3 sen( 3/2 t)
⎜ √ √ √ ⎟
y3 (t) =
y(t) = e−t/2 ⎝ 3 cos( 3/2 t) + 3 3 sen( 3/2 t) ⎠ .
√
−4 cos( 3/2 t)
Una matriz que tenga por columnas los vectores y1 (t), y2 (t) e y3 (t) será una matriz
fundamental del sistema homogéneo.
Buscamos ahora una solución particular del sistema completo. Como el término inde-
pendiente es ⎛ ⎞
iω
⎜ ⎟
eiωt q(t) = eiωt ⎝ 3/4 ⎠ ,
0
con q constante, y i ω no es un valor propio de A, existe una solución particular de la
forma eiωt c. Esa solución debe verificar
⎛ ⎞
iω
⎜ ⎟
i ω c eiωt = A c eiωt + ⎝ 3/4 ⎠ eiωt ,
0
o sea, c debe verificar (i ω I − A) c = (i ω, 3/4, 0)T . Sistema algebraico que tiene por
solución c = (c1 , c2 , c3 ) con
2 ω − ω3 3ω
c1 = , c2 = ,
−ω 3 + 2 i ω 2 + 2 ω − i −2 ω 3 + 4 i ω 2 − 4 ω − 2 i
1
c3 = .
−i ω 3 − 2 ω2 + 2 i ω + 1
Obtenemos así una solución particular periódica que, sumada a la solución general del
sistema homogéneo, proporciona la solución general del sistema completo.
En cuanto al comportamiento de V2 (t) hay que notar que toda solución de y = A y es
de la forma √ √
e−t u1 + e(−(1/2)+i 3/2)t u2 + e(−(1/2)−i 3/2)t u3 ,
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SISTEMAS LINEALES DE PRIMER ORDEN CON COEFICIENTES CONSTANTES 195
y converge siempre a 0 cuando t → ∞, por lo que la solución general del sistema tiende
siempre a la solución periódica particular obtenida, eiωt c, (solución que suele denomi-
narse el “estado estable" o “estado estacionario" del sistema). La tercera componente
de dicho estado estable es
eiωt
V2s (t) = .
−i ω 3 − 2 ω 2 + 2 iω + 1
Si llamamos
1 1
a(ω) = = 6 ,
| − i ω 3 − 2 ω 2 + 2 iω + 1|2 ω +1
tenemos que
1
|V2s (t)| = .
ω6 + 1
Cuando ω es grande, la amplitud de la respuesta es muy pequeña. Cuando ω se apro-
xima a cero, la amplitud de la respuesta es aproximadamente la de la entrada.
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CAPÍTULO 5
Ecuaciones diferenciales
lineales con coeficientes
constantes
En este tema se presentan métodos de resolución para las ecuaciones diferenciales lineales que
pueden ser resueltas de forma elemental; en concreto, para aquellas que son de coeficientes
constantes, y algunas otras que se reducen a ese caso.
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198 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
a0 rn + a1 rn−1 + · · · + an−1 r + an = 0 ,
que resulta de sustituir la derivada k-ésima de y(t) por la k-ésima potencia de la variable r.
Proposición. Los valores propios de la matriz A del sistema equivalente a la ecuación (ehc),
son las raíces de la ecuación característica.
tj etλk , k = 1, . . . , r , j = 0, . . . , nk − 1
generan un espacio de dimensión 2n que también es generado por las 2n soluciones reales
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ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES CON COEFICIENTES CONSTANTES 199
o, en general, para α, β ∈ IR
Al dividir el resultado por tλ (o por (αt + β)λ ), resulta para λ una ecuación de la forma
p(λ) = 0 , donde p es un polinomio de grado n (justamente la ecuación característica de s
cuando se ha hecho el cambio de variable). Si las raíces de este polinomio son λ1 , . . . , λr con
multiplicidades n1 , . . . , nr , entonces las funciones
(o las correspondientes con (αt + β)λ ) forman un sistema fundamental de soluciones, puesto
que son las funciones que se corresponden con
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200 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
y basta tomar como c1 (t), . . . , cn (t), primitivas arbitrarias de las soluciones obtenidas.
con D = d/dt , Dj = dj /dtj , a la función y(t). De modo que la ecuación (elc) se expresa
como p(D) y = b(t).
Diremos que p(D) es un operador de derivación con coeficientes constantes. Se trata
efectivamente de un operador que aplica funciones de C n (I) a funciones de C(I), verificando:
1) Es un operador lineal
- p(D) (f + g) = p(D) f + p(D) g ,
- p(D) (λf ) = λ p(D) f .
2) Se relacionan con las operaciones habituales de los polinomios en la forma siguiente:
- p(D) f + q(D) f = (p + q)(D) f ,
- λ p(D) f = (λ p)(D) f ,
- p(D) [q(D) f ] = (p q)(D) f = q(D) [p(D) f ].
3) Y las propiedades,
- p(D) eαt = p(α) eαt ,
- p(D2 ) sen(αt + β) = p(−α2 ) sen(αt + β) ,
- p(D2 ) cos(αt + β) = p(−α2 ) cos(αt + β) ,
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ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES CON COEFICIENTES CONSTANTES 201
La idea del método operacional es aprovechar este pequeño catálogo de propiedades para
buscar una función y tal que p(D) y = b(t). Ahora bien, para esta finalidad, lo más cómodo
será disponer el catálogo en forma inversa.
Notación: Sea p(x) el polinomio p(x) = a0 xn + a1 xn−1 + · · · + an−1 x + an y f (t) una
función continua en un intervalo I ⊆ IR, los símbolos
1 1
f, p(D)−1 f , o f,
p(D) a0 Dn + a1 Dn−1 + · · · + an−1 D + an
OTROS RECURSOS.
a) Si p(x) = a0 (x − λ1 ) . . . (x − λn ) entonces se puede resolver p(D) y = f poniendo
1 1 1 1 1
f= ... f ,
p(D) D − λn D − λ 2 D − λ 1 a0
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202 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
c) La ecuación
Ly = eαt q(t) ,
con q(t) un polinomio de grado k en t, tiene una solución particular de la forma y(t) =
eαt r(t), con r(t) un polinomio de grado menor o igual que k + m, y donde m es la
multiplicidad de α como raíz del polinomio característico de la ecuación.
La solución se obtiene, aplicando primero la propiedad 9. anterior, esto es
1 1
eαt q(t) = eαt q(t) ,
p(D) p(D + α)
PROBLEMA 5.1
Considérese la ecuación
ay + by + c = 0 ,
con a, b y c reales.
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ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES CON COEFICIENTES CONSTANTES 203
SOLUCIÓN
La ecuación característica asociada, viene dada por p(r) = ar2 + br + c = 0. Por otra parte,
la ecuación ay + by + c = 0 puede ser descrita en la forma L(y) = 0, donde el operador del
primer miembro de la ecuación es
d2 d
L=a 2
+ b + c.
dt dt
Recordemos que el operador es lineal y verifica, entre otras, la propiedad: L(eλt ) = p(λ)eλt ,
con λ ∈ C.
a) En este caso, se tiene que p(r) = a(r − m1 )(r − m2 ) con m1 = m2 , y las funciones
emi t (i = 1, 2) son soluciones de la ecuación, puesto que L(emi t ) = p(mi )emi t = 0
por ser p(mi ) = 0. Como además son independientes y su número coincide con la
dimensión 2 del espacio de soluciones, forman un sistema fundamental de soluciones
para la ecuación.
b) La ecuación característica
es p(r) = a(r −α−iβ)(r −α+iβ). Veamos si las funciones
eαt cos(βt) = e(α+iβ)t + e(α−iβ)t /2 y eαt sen(βt) = e(α+iβ)t − e(α−iβ)t /(2i)
son soluciones de la ecuación. Por la linealidad del operador, bastará ver que son solu-
ciones las funciones e(α+iβ)t y e(α−iβ)t . Pero L(e(α±iβ)t ) = p(α ± iβ)e(α±iβ)t = 0.
Como β = 0, se sigue trivialmente que las dos soluciones son independientes y forman
un sistema fundamental de soluciones.
Es fácil comprobar que ambas soluciones son independientes y, por tanto, forman un
sistema fundamental de soluciones para la ecuación.
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204 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
PROBLEMA 5.2
Compruébese que la ecuación y − t2 y = 0 tiene como raíces de la ecuación carac-
terística t y −t, pero que e(t)t y e(−t)t no son soluciones de la ecuación.
SOLUCIÓN
La ecuación característica para esta ecuación es p(r) = r2 − t2 = (r + t)(r − t) = 0, que
2
tiene por raíces t y −t. Sin embargo, es fácil comprobar que y1 (t) = e(t)t = et no es
2
solución de la ecuación, puesto que y1 − t2 y1 = (3t2 + 2) et > 0 , ∀t ∈ IR. La función
2 2
y2 (t) = e(−t)t = e−t tampoco es solución de la ecuación, ya que y2 − t2 y2 = (3t2 − 2) et
sólo se anula para dos valores de t. Hemos visto así, con un ejemplo, cómo un resultado
relativo a la ecuación característica, válido para ecuaciones con coeficientes constantes, deja
de serlo al considerar ecuaciones de coeficientes no constantes.
PROBLEMA 5.3
Calcúlese la solución general de las siguientes ecuaciones lineales homogéneas
a) y − 6 y + 9 y − 4 y = 0,
b) y + 3 y + 7 y + 5 y = 0,
c) y vii) + 2 y v) + y = 0.
SOLUCIÓN
a) La ecuación característica asociada a esta ecuación es r3 − 6 r2 + 9 r − 4 = 0 con raíces
r1 = r2 = 1 y r3 = 4; por lo tanto su solución general es
y(t) = (c1 + c2 t) et + c3 e4 t , c1 , c2 , c3 ∈ IR .
PROBLEMA 5.4
Calcúlese la solución general de las siguientes ecuaciones lineales homogéneas
a) y + 4 y = 0,
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ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES CON COEFICIENTES CONSTANTES 205
b) y = 0,
c) y 4) − 8 y + 32 y − 64 y + 64 y = 0,
d) y 4) − y − y + y = 0.
SOLUCIÓN
y(t) = c1 + c2 t + c3 t2 , c1 , c2 , c3 ∈ IR .
PROBLEMA 5.5
Hállese una solución particular de la ecuación 4 y 4) + y = f (t) siendo:
a) f (t) = t2 + et sen t,
b) f (t) = cos(2t),
c) f (t) = sen(t/2),
d) f (t) = t sen t.
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206 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
SOLUCIÓN
Calculamos, para cada f (t) concreta, una solución particular mediante el método operacional.
1 1 1
a) yp (t) = (t2 + et sen t) = t2 + (et sen t)
4 D4 + D2 4 D4 + D2 4 D4 + D2
1 1 2 1
= t + et sen t
D2 4 D2 + 1 (D + 1)2 (4 (D + 1)2 + 1)
1 2 2 1
= ((1 − 4 D ) t ) + e t
eit
D2 4 D4 + 16 D3 + 25 D2 + 18 D + 5
t4 2 ei t
= − 4t + e
t
12 −16 + 2 i
t4 1 t
= − 4 t2 − e (cos t + 8 sen t) .
12 130
1 1 1
b) yp (t) = cos 2t = cos(2t) = cos(2t) .
4 D4 + D2 4 (−4)2 + (−4) 60
1 t 1 1 it
c) yp (t) = sen =
e 2
4 D4 + D2 2 4 D2 + 1 D2
! it
"
1 e2 1 it
=
=
−4 e2
4 D2 + 1 −1/4 4 D2 + 1
it 1 it 1 1 1
=
−4 e 2 1 =
−4 e 2 1
4 (D + i/2)2 + 1 4 D D+i
it 1 it t
=
−4 e 2 t =
(i t e 2 ) = t cos .
4i 2
1 1
d) yp (t) = (t sen t) =
t eit
4 D4 + D2 4 D4 + D2
1
=
eit t
4 (D + i)4 + (D + i)2
eit
=
t
4 D4 + 16 i D3 − 23 D2 − 14 i D + 3
1 14 1 14
=
e it
+ i D t =
(cos t + i sen t) t+ i
3 9 3 9
14 1
= cos t + t sen t .
9 3
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ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES CON COEFICIENTES CONSTANTES 207
PROBLEMA 5.6
Resuélvanse las siguientes ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constan-
tes
a) y − 3 y + 2 y = (t2 + t) e3t ,
b) y − 2y + y = et /t , t > 0,
c) y + y = 6 t2 + 11,
d) y + 4y = 8t sen(2t) + 1.
SOLUCIÓN
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208 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
1 2 1 2 D4 2
yp (t) = (6 t + 11) = (1 − D ) + 2 (6 t + 11)
D (D2 + 1) D D +1
1 1 1
= (1 − D2 ) (6 t2 + 11) = (6 t2 + 11 − 12) = (6 t2 − 1) = 2 t3 − t.
D D D
La solución general de la ecuación será entonces
Dado que sen(2t) =
e2it , la solución (1/(D2 + 4)) 8t sen(2t), se puede obtener
como la parte imaginaria de la solución (1/(D2 + 4)) 8t e2it . En efecto, si calculamos
1 1 1
8t e2it = e2it 8t = e2it 8t
D2 + 4 (D + 2i)2 + 4 D (D + 4i)
1 −i 1 2it 1 1
= e2it + D 8t = e −2it +
D 4 16 D 2
1
= e2it −it2 + t ,
2
1 1
e2it −it2 + t = t sen(2t) − t2 cos(2t) ,
2 2
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ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES CON COEFICIENTES CONSTANTES 209
1 1
yp (t) = t sen(2t) − t2 cos(2t) + .
2 4
La solución general será entonces
1 1
y(t) = yh (t) + yp (t) = c1 cos(2t) + c2 sen(2t) + t sen(2t) − t2 cos(2t) + ,
2 4
con c1 , c2 ∈ IR.
PROBLEMA 5.7
Calcúlese la solución general de la ecuación
SOLUCIÓN
Se trata de una ecuacion lineal de tercer orden con coeficientes constantes. Su solución general
se expresa como la suma de la solución general de la ecuación homogénea asociada, yh (t), con
una solución particular, yp (t), de la ecuación completa.
Consideremos, en primer lugar, la ecuación característica asociada a la ecuación homogé-
nea r3 − r2 − r + 1 = (r − 1)2 (r + 1) = 0, que tiene por raíces r1 = r2 = 1 y r3 = −1. Por
lo tanto,
yh (t) = (c1 + c2 t) et + c3 e−t , c1 , c2 , c3 ∈ IR .
Calculamos, mediante el método operacional, una solución particular de la ecuación completa
1
yp (t) = (t et + 2 e−3 t + cos t)
(D − 1)2 (D + 1)
1 1 1
= t et + 2 e−3 t + cos t .
(D − 1)2 (D + 1) (D − 1)2 (D + 1) (D − 1)2 (D + 1)
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210 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
1 2 1 −3 t
b) y2,p (t) = 2 e−3 t = e−3 t = − e .
(D − 1)2 (D + 1) (−3 − 1)2 (−3 + 1) 16
1 1
c) y3,p (t) = cos t = eit
(D − 1)2 (D + 1) (D − 1)2 (D + 1)
it
eit e
= 2
=
(i − 1) (i + 1) 2 − 2i
it
(2 + 2i) e 1
= = (cos t − sen t) .
8 4
La solución general de la ecuación es
con d1 , d2 , d3 ∈ IR.
PROBLEMA 5.8
Determínese el menor orden posible, n, y los coeficientes ai (i = 1, . . . , n) de la
ecuación
y n) + a1 y n−1) + · · · + an y = b(t)
para que las funciones t, e3 t sean soluciones de la correspondiente ecuación homo-
génea.
Calcúlese la solución general para b(t) = et (t + 1).
SOLUCIÓN
Buscamos la ecuación diferencial que verifican las funciones t y e3 t . Que t sea solución,
significa que 0 es una raíz doble de la ecuación característica. Por otro lado, si e3 t verifica
la ecuación, entonces 3 también es raíz de la ecuación característica. Tenemos por tanto la
ecuación diferencial
D2 (D − 3) y = 0 ⇒ y − 3 y = 0 .
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ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES CON COEFICIENTES CONSTANTES 211
PROBLEMA 5.9
Pruébese que, si y = f (y) es una ecuación autónoma cualquiera y si y(t) es una
solución de esta ecuación con y(0) = y0 , entonces y(t − s) es también solución de
esta ecuación y verifica y(s) = y0 .
SOLUCIÓN
Si y(t) satisface la ecuación autónoma y (t) = f (y(t)), entonces, definiendo z(t) = y(t − s)
se tendrá que z (t) = y (t − s) = f (y(t − s)) = f (z(t)) y además z(s) = y(0) = y0 .
PROBLEMA 5.10
Búsquese un cambio de variable que transforme la ecuación
t y − (4 t2 + 1) y + 4 t3 y = 4 t5 − 8 t3 ,
dy dy ds
y = = = f (t) ẏ(s) ,
dt ds dt
d2 y d
y = 2
= f (t) ẏ(s) + f (t) [ẏ(s)] = f (t) ẏ(s) + [f (t)]2 ÿ(s) .
dt dt
Sustituyendo en la ecuación, y agrupando los términos en ẏ(s), encontramos
2
[f (t)] f (t) 4 1
ÿ(s) + − + f (t) ẏ(s) + 4 y(s) = 4 [f −1 (s)]2 − 8 ,
t2 t2 t t3
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212 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
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ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES CON COEFICIENTES CONSTANTES 213
PROBLEMA 5.11
Resuélvase la ecuación y − y − 2 y = e3 t empleando tanto directamente el método
de variación de las constantes como la función de Green.
SOLUCIÓN
En primer lugar determinamos la solución de la ecuación homogénea. Puesto que la ecuación
característica r2 − r − 2 = 0, tiene por raíces r1 = 2 y r2 = −1, encontramos que
yh (t) = c1 e2 t + c2 e−t , c1 , c2 ∈ IR ,
a) Método de variación de las constantes:
Calculamos una solución particular para la ecuación y − y − 2 y = e3 t de la forma
yp (t) = c1 (t) e2 t + c2 (t) e−t ,
donde c1 (t) y c2 (t) se obtienen resolviendo el sistema
! 2t "! " ! "
e e−t c1 (t) 0
= .
2 e2 t −e−t c2 (t) e3 t
Podemos utilizar operaciones elementales para obtener un sistema equivalente, con la
misma solución que el que acabamos de plantear, para, de este modo, simplificar su
resolución. Para ello, consideramos la matriz ampliada del sistema, y sustituimos la
segunda fila por la ella misma menos dos veces la primera. De esta forma nos queda
! 2t " ! 2t "
e e−t 0 −2
f2,1 e e−t 0
,
2 e2 t −e−t e3 t −→ 0 −3 e−t e3 t
con lo que el sistema equivalente resulta ser
⎧
⎨e2 t c1 (t) + e−t c2 (t) = 0
,
⎩
−3 e−t c2 (t) = e3 t
con solución dada por
1 t 1
c1 = e , c2 = − e4 t .
3 3
Una solución particular será entonces
t t
1 1
yp (t) = c1 (t) e2 t + c2 (t) e−t = es+2 t ds − e4 s−t ds
3 0 3 0
1 3t 1
= e + e−t − e2 t .
4 3
Finalmente, la solución general la obtenemos sumando yh (t) + yp (t)
1 3t
y(t) = d1 e2 t + d2 e−t + e , d1 , d2 ∈ IR .
4
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214 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
b) Función de Green
Según hemos visto en el resumen teórico la función de Green se obtiene previa resolu-
ción del problema ⎧
⎨y − y − 2 y = 0
⎩
y(0) = 0 , y (0) = 1 ,
la solución de la ecuación homogénea, calculada anteriormente, es
y(t) = c1 e2 t + c2 e−t ,
PROBLEMA 5.12
Resuélvanse las ecuaciones
-
a) y − 2 y = 10
k=1 e
kt
b) y − 2 y = t3 + 1
t
c) y 4) − y = cos(2 t) + sen 2
d) y − 2iy = i,
empleando tanto directamente el método de variación de las constantes, como la fun-
ción de Green, como la idea de resonancia, según convenga.
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ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES CON COEFICIENTES CONSTANTES 215
SOLUCIÓN
Para calcular una solución particular vamos a determinar la función de Green. Sea g(t)
la solución de ⎧
⎨y − 2 y = 0
⎩
y (0) = 1 ,
y(0) = 0 ,
√
lo que supone que y = yh (t) y c1 = −c2 = 2/4, con lo que la función g(t) resulta
√ √
2 √2 t √ 2 √
− 2t
g(t) = e −e = sh( 2 t) .
4 2
Con ella construimos la función de Green G(t, s), ya que
√
2 √
G(t, s) = g(t − s) = sh[ 2 (t − s)] .
2
y, también, una solución particular de la ecuación que queremos resolver
t 10
10 t √
2 √
yp (t) = G(t, s) ek s ds = sh[ 2 (t − s)] ek s ds
0 0 2
k=1 k=1
√ 10
!√ √ √ √ "
2 2 ek t − 2 ch ( 2 t) − k sh( 2 t)
= .
2 k2 − 2
k=1
yp (t) = a0 + a1 t + a2 t2 + a3 t3 .
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216 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
en la ecuación y − 2 y = t3 + 1, obteniéndose
−2 a3 t3 − 2 a2 t2 + (6 a3 − 2 a1 ) t + 2 (a2 − a0 ) = t3 + 1 .
con ci , di ∈ IR para i = 1, 2, 3, 4.
La solución particular la vamos a calcular mediante la función de Green. Para ello sea,
como en los casos anteriores, g(t) la solución del problema
y 4) − y = 0
y(0) = y (0) = y (0) = 0 , y (0) = 1 ,
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ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES CON COEFICIENTES CONSTANTES 217
i+1
−2 e−(1+i) t c2 = ,
2
cuya solución es
i + 1 −(1+i) t i + 1 (1+i) t
c1 = e , c2 = − e .
4 4
Una solución particular será entonces yp (t) = c1 (t) e(1+i) t + c2 (t) e−(1+i) t , esto es
i + 1 t −(1+i) s i + 1 t (1+i) s
yp (t) = e ds e(1+i) t + − e ds e−(1+i) t
4 0 4 0
t
i+1
= e(1+i) (t−s) − e−(1+i) (t−s) ds
4 0
t
i+1 1
= 2 sh [(1 + i) (t − s)] ds = [ch(1 + i) t − 1] .
4 0 2
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218 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
PROBLEMA 5.13
Para la ecuación
t
y + y = ,
|t|
que es válida en t = 0, se buscarán las soluciones en t = 0 y luego las soluciones
continuas en todo IR y las que son derivables en todo IR.
SOLUCIÓN
Busquemos en primer lugar las soluciones para t = 0. La ecuación homogénea asociada es
y + y = 0 y tiene una ecuación característica con raíces simples: r = ±i, con lo que la
solución será
yh (t) = c1 cos t + c2 sen t , c1 , c2 ∈ IR .
Para completar la solución general de la ecuación dada en el enunciado aplicamos el mé-
todo de variación de las constantes, distinguiendo los diferentes signos de t.
Para t > 0 buscamos yp (t) = b1 (t) cos t + b2 (t) sen t, con
! " ! " ! "
cos t sen t b1 0
= ,
− sen t cos t b2 1
t
= sen(t − s) ds = 1 − cos t .
0
Repetimos el proceso para t < 0 buscando ahora yp (t) = d1 (t) cos t + d2 (t) sen t, con
! " ! " ! "
cos t sen t c1 0
= ,
− sen t cos t c2 −1
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ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES CON COEFICIENTES CONSTANTES 219
y la solución particular es
t
t
ypt<0 (t) = sen s ds cos t + − cos sds sen t
0 0
t
=− sen(t − s) ds = cos t − 1 .
0
Encontramos, entonces, funciones continuas siempre que estos dos valores coincidan, es decir,
cuando
a1 + 1 = b1 − 1 ⇒ b1 = a1 + 2 ,
es decir, las soluciones continuas son las que tienen la forma siguiente
⎧
⎨a1 cos t + a2 sen t + 1 t ≥ 0,
ya1 ,a2 ,b2 (t) =
⎩
(a1 + 2) cos t + b2 sen t − 1 t < 0.
Para que exista la derivada se debe cumplir que a2 = b2 , luego las soluciones derivables
en todo IR son
⎧
⎨a1 cos t + a2 sen t + 1 t ≥ 0,
ya1 ,a2 (t) =
⎩
(a1 + 2) cos t + a2 sen t − 1 t < 0.
PROBLEMA 5.14
Resuélvanse las siguientes ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constan-
tes
a) 2 y + 2 y + y = e3t ,
b) y + y = 3 cos(2t),
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220 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
c) y − 6 y − 9 y = t2 e3t ,
d) y − 2 y = t3 + 2.
SOLUCIÓN
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ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES CON COEFICIENTES CONSTANTES 221
− Método operacional
Calculamos, mediante el método operacional, una solución particular de la ecuación no
homogénea.
1 1
yp (t) = 3 cos(2t) = 3 cos(2t) = − cos(2t) .
D2 + 1 −4 + 1
La solución general de la ecuación será, por tanto
ypc (t) = d1 e2 i t ,
que, aplicada a la ecuación diferencial, nos permite obtener d1 = −1. La parte real de
ypc nos da
yp (t) = − cos(2 t) ,
y la solución general será
− Método operacional
Calculamos, mediante el método operacional, una solución particular de la ecuación no
homogénea.
1 1
yp (t) = t2 e3t = e3t t2
D2 − 6 D − 9 (D + 3)2 − 6 (D + 3) − 9
1 1 1 −1 2 1
= e3t 2 t2 = e3t − − 2 D2 t2 = e3t t − .
D − 18 18 18 18 162
La solución general de la ecuación será entonces
√ √
(3+3 2) t (3−3 2) t 3t 1 2 1
y(t) = yh (t) + yp (t) = c1 e + c2 e −e t + ,
18 162
con c1 , c2 ∈ IR.
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222 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
con solución
1 1
d1 = − , d2 = 0 , d3 = − .
162 18
es decir, la solución particular es
1 1 2
yp (t) = − − t e3 t ,
162 18
y la general
√ √
1 2 1
y(t) = c1 e(3+3 2) t
+ c2 e(3−3 2) t
− e3 t t + .
18 162
yh (t) = c1 + c2 t + c3 e2t , c1 , c2 , c3 ∈ IR .
− Método operacional
Calculamos, mediante el método operacional, una solución particular de la ecuación no
homogénea
1 3 1 1 3
yp (t) = (t + 2) = (t + 2)
D2 (D − 2) D2 D − 2
1 1 1 1 2 1 3 3
= − − D− D − D (t + 2)
D2 2 4 8 16
1 1 3 3 2 3 11 1 1 4 1 3 3 2 11
= − t − t − t − = − t − t − t − t
D2 2 4 4 8 D 8 4 8 8
1 5 1 4 1 3 11 2
= − t − t − t − t .
40 16 8 16
La solución general de la ecuación será entonces
1 5 1 4 1 3 11 2
y(t) = yh (t) + yp (t) = c1 + c2 t + c3 e2t − t − t − t − t ,
40 16 8 16
con c1 , c2 , c3 ∈ IR.
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ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES CON COEFICIENTES CONSTANTES 223
yp (t) = d0 + d1 t + d2 t2 + d3 t3 + d4 t4 + d5 t5 , di ∈ IR , i = 1, 2, 3, 4, 5 ,
PROBLEMA 5.15
Resúelvase la ecuación
y − 2 y + y = et .
SOLUCIÓN
En este problema la ecuación característica es r2 − 2 r + q = 0, que tiene a r = 1 como raíz
doble, con lo que la solución de la parte homogénea es
yh (t) = c1 et + c2 t et , c1 , c2 ∈ IR .
− Método operacional
Para calcular una solución particular mediante el método operacional, podríamos, en un primer
momento, intentar la aplicación de (1/p(D)) eα t = (1/p(α)) eα t . Sin embargo, vemos que
esto no es posible por ser α = 1, con lo que p(α) = 0. Pasamos a intentar el siguiente cálculo
1 t 1 t t 1 t 1 t 1 t2 t
e = e = e 1 = e 1 = e t = e .
D2 − 2 D + 1 (D − 1)2 [(D + 1) − 1]2 D2 D 2
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224 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
yp (t) = (d1 + d2 t + d3 t2 ) et , d1 , d2 , d3 ∈ IR .
t2 t
yp (t) = e ,
2
resultando la solución general
t2 t
y(t) = c1 et + c2 t et + e , c1 , c2 ∈ IR .
2
PROBLEMA 5.16
Resúelvase, utilizando el método operacional, la ecuación
y + 2 y = cos t .
SOLUCIÓN
La ecuación característica
√ asociada
√ a la ecuación homogénea es r3 + 2 = 0, con raíces dadas
− 23 − 23 1
por 2 (1 + i 3), 2) (1 − i 3) y −2 , con lo que la solución general de la ecuación
3
homogénea es
1 (− 2 )
2√ (− 2 )
2√
yh (t) = c1 e−2 3 t + c2 e2 3 t cos 2− 3 3 t + c3 e2 3 t sen 2− 3 3 t ,
con c1 , c2 , c3 ∈ IR.
Para calcular una solución particular de la ecuación no homogénea, podemos resolver la
ecuación
y + 2 y = ei t ,
y la parte real de esta solución es, precisamente, la solución particular buscada. Aplicando
(1/p(D)) eα t = (1/p(α)) eα t tenemos que
1 it 1 it 1 it (2 + i) ei t
e = e = e = ,
D3 + 2 i3 + 2 −i + 2 5
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ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES CON COEFICIENTES CONSTANTES 225
PROBLEMA 5.17
Resúelvase la ecuación
y + 4 y = sen(2 t) .
SOLUCIÓN
La ecuación característica de y + 4 y = 0 es r2 + 4 = 0, con raíces r = ±2 i, con lo que la
solución general de la ecuación homogénea es
− Método operacional
No podemos utilizar la propiedad (1/p(D2 )) sen(α t + β) = (1/p(−α2 )) sen(α t + β), por
ser α = 2, con lo que p(−α2 ) = 0. Si, por otra parte, intentamos resolverlo mediante la parte
imaginaria de
e2 i t
y + 4 y = e2 i t ⇒ 2 ,
D +4
e intentamos aplicar la propiedad (1/p(D)) eα t = (1/p(α)) eα t , nos encontramos con que
p(α) = p(2 i) = (2 i)2 + 4 = 0, por lo que tampoco se puede utilizar este procedimiento.
Consideremos
2it
1 2it 1 2it 1 e
e = e =
D2 + 4 (D − 2 i)(D + 2 i) D − 2i D + 2i
1 e2 i t 1 1
= = e2 i t .
D − 2i 4i 4i D − 2i
1 2it 1 e2 i t 1 i
= e 1= 1 = − t e2 i t .
4i (D + 2 i) − 2 i 4i D 4
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226 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
PROBLEMA 5.18
Resúelvase la ecuación
y − 5 y + 6 y = e2 t .
SOLUCIÓN
Primero calculemos la solución de la ecuación homogénea asociada: y − 5 y + 6 y = 0.
Tiene como ecuación característica r2 − 5 r + 6 = 0, con raíces simples r1 = 2 y r2 = 3,
con lo que
yh (t) = c1 e2 t + c2 e3 t , c1 , c2 ∈ IR .
− Método operacional
A la hora de calcular la solución particular de esta ecuación mediante el método operacional,
podemos intentar aplicar la fórmula [1/p(D)] eα t = [1/p(α)] eα t , pero vemos que α = 2 era
una de las raíces de la ecuación característica, con lo que será p(α) = 0 y no podemos utilizar
esta expresión.
Consideremos, en su lugar, la aplicación de [1/p(D)] eα t f (t) = eα t [1/p(D + α)] f (t)
de la manera siguiente
1 1 1 1
e2 t 1 = e2 t = e2 t 1
D2 − 5 D + 6 (D − 2) (D − 3) D−2 D−1
1 1
=− e2 t = −e2 t 1 = −t e2 t ,
D−2 D
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ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES CON COEFICIENTES CONSTANTES 227
yp (t) = −t e2 t ,
que, a su vez, teniendo en cuenta la solución de la parte homogénea, nos proporciona la solu-
ción general
y(t) = c1 e2 t + c2 e3 t − t e2 t , c1 , c2 ∈ IR .
− Otra forma de resolución
yp (t) = (d1 + d2 t) e2 t , d1 , d2 ∈ IR ,
yp (t) = −t e2 t ,
y(t) = c1 e2 t + c2 e3 t − t e2 t , c1 , c2 ∈ IR .
PROBLEMA 5.19
Pruébese que para la ecuación
t y + (8 t2 − 1) y + 20 t3 y = t3 sen t2 , t = 0 ,
existe un cambio de variable independiente que la transforma en una ecuación de
coeficientes constantes. Calcúlese la solución general de dicha ecuación.
SOLUCIÓN
Consideremos el cambio de variable independiente s = f (t). Se cumple (véase problema (5.10))
[f (t)]2 8t − 1 f (t)
ÿ(s) + f (t) + ẏ(s) + 20 y(s) = sen(t2 ) , t = 0 ,
t2 t3 t2
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228 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
[f (t)]2 t2
= 1 ⇒ f (t) = ± + c1 .
t2 2
Tomando el signo positivo y c1 = 0, se tiene que f (t) = t2 /2 y por tanto
8 t2 − 1 f (t)
f (t) + = 8,
t3 t2
por lo que el cambio s = t2 /2 transforma la ecuación inicial en
PROBLEMA 5.20
Calcúlense las soluciones de la ecuación de Euler
t2 y − t y + y = 0 , t > 0.
SOLUCIÓN
Tenemos una ecuación de Euler que, mediante el cambio t = es , se transforma en una ecuación
diferencial lineal con coeficientes constantes. En efecto, si s = ln t, entonces
dy 1 1 d2 y 1 dy 1 1 1
y = = ẏ , y = − = ÿ 2 − ẏ 2
ds t t ds2 t2 ds t2 t t
y la ecuación se transforma en
2 1 1 1
t ÿ 2 − ẏ 2 − t ẏ + y = 0 ⇒ ÿ − 2 ẏ + y = 0 .
t t t
PROBLEMA 5.21
Resuélvase la ecuación diferencial de segundo orden
t2 y − 2 y = t3 et , t > 0.
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ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES CON COEFICIENTES CONSTANTES 229
SOLUCIÓN
Tenemos una ecuación de Euler que, mediante el cambio t = es se transforma en una ecuación
diferencial lineal con coeficientes constantes. En efecto, si s = ln t entonces
dy 1 1 d2 y 1 dy 1 1 1
y = = ẏ , y = 2 2
− 2
= ÿ 2 − ẏ 2 ,
ds t t ds t ds t t t
y la ecuación homogénea asociada se transforma en
1 1
t2 ÿ 2 − ẏ 2 − 2 y = 0 ⇒ ÿ − ẏ − 2 y = 0 .
t t
PROBLEMA 5.22
Resuélvase la ecuación diferencial de segundo orden
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230 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
SOLUCIÓN
Dividiendo por (t + 1)2 ,
t
2 (t + 1)2 y + 3 (t + 1) y − y = ,
(t + 1)2
vemos que se trata de una ecuación de Euler. Si t > −1, entonces t + 1 > 0, y el cambio
t + 1 = es , s = ln(t + 1), transforma la ecuación en una de coeficientes constantes. En
efecto, si denotamos por ẏ = dy/ds, resulta
dy dy ds 1
y = = = ẏ ,
dt ds dt t+1
d 1 1 1
y = ẏ = ÿ 2
− ẏ ,
dt t+1 (t + 1) (t + 1)2
y sustituyendo en la ecuación obtenemos,
1 1 1 t
2 (t + 1)2 ÿ − ẏ + 3 (t + 1) ẏ −y = ⇒
(t + 1)2 (t + 1)2 t+1 (t + 1)2
2 ÿ + ẏ − y = e−s − e−2s ,
ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes.
Su ecuación característica, 2 r2 + r − 1 = 0, tiene como raíces r1 = −1 , r2 = 1/2 , de
modo que la solución general de la ecuación homogénea asociada es
yh (t) = c1 e−s + c2 es/2 , c1 , c2 ∈ IR .
Calculamos una solución particular de la ecuación completa mediante el método operacional
1 1 1
yp (t) = (e−s − e−2s ) = e−s − e−2s
2 D2 +D−1 2
2D + D − 1 2
2D + D − 1
1 1 1 1
= e−s 1 − e−2s = e−s 1 − e−2s
2 (D − 1)2 + D − 1 − 1 5 2 D2 − 3 D 5
1 1 1 −2s −s 1 1 1
= e−s 1 − e =e − − e−2s
D 2D − 3 5 D 3 5
1 1
= − s e−s − e−2s .
3 5
Por lo tanto, la solución general de la ecuación no homogénea es
1 −s 1 −2s
y(s) = c1 e−s + c2 es/2 − se − e ,
3 5
y, deshaciendo el cambio de variable, obtenemos
1 √ 1 1 1
y(t) = c1 + c2 t + 1 − ln(t + 1) − , t > −1 , c1 , c2 ∈ IR .
t+1 3 (t + 1) 5 (t + 1)2
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ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES CON COEFICIENTES CONSTANTES 231
PROBLEMA 5.23
Encuéntrese un cambio de variable independiente que transforme la ecuación
4 2 1
t y +t 2t + y − 3 y = e−4/t + 3 e−2/t , t > 0,
2
en una de Euler y resuélvase.
SOLUCIÓN
Para el cambio de variable independiente s = f (t) se tiene
dy dy ds
y = = = ẏ f (t) ,
dt ds dt
d
y = (ẏ f (t)) = ÿ f (t)2 + ẏ f (t) ,
dt
por lo que transforma la ecuación en
1
t4 ÿ f (t)2 + ẏ f (t) + t2 ẏ f (t) − 3 y = e−4/t + 3 e−2/t
2t +
2
4 2 4 2 1
t f (t) ÿ + t f (t) + t 2t + f (t) ẏ − 3 y = e−4/t + 3 e−2/t .
2
Para que la ecuación en las variables y, s, sea de Euler, debe verificarse
t4 f (t)2 = s2 = f (t)2 ,
de dónde
2
f (t) 1 f (t) 1 1
= ⇒ = 2 ⇒ ln f (t) = − ,
f (t) t4 f (t) t t
y, por tanto, podemos tomar s = f (t) = exp(−1/t) (nótese que también podría haberse
tomado f (t)/f (t) = −1/t2 ). Entonces
1 −1/t 2 −1/t 1
f (t) = e , f (t) = − e + 4 e−1/t ,
t2 t3 t
con lo que el coeficiente de ẏ es
2 1 1 1 −1/t 3 3
t4 − 3 e−1/t + 4 e−1/t + t2 2 t + 2
e = e−1/t = s ,
t t 2 t 2 2
y la ecuación se transforma en
3
s2 ÿ + s ẏ − 3 y = s4 + 3 s2 .
2
Ecuación de Euler que, con el cambio u = ln s,
dy 1 d dy 1 d2 y 1 dy 1
ẏ = , ÿ = = 2 2− ,
du s ds du s du s du s2
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232 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
PROBLEMA 5.24
Descríbase el comportamiento en t → 0+ y en t → ∞ de las soluciones de
a) t2 y + 3 t y + y = 0 ,
b) t2 y − y = 0 ,
c) t2 y + 2 t y + y = 0 ,
d) t2 y − 2 t y + y = 0 ,
e) t2 y + y = 0 .
SOLUCIÓN
dy 1 1 d2 y 1 dy 1 1 1
y = = ẏ , y = 2 2
− 2
= ÿ 2 − ẏ 2 ,
ds t t ds t ds t t t
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ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES CON COEFICIENTES CONSTANTES 233
y la ecuación se transforma en
2 1 1 1
t ÿ 2 − ẏ 2 + 3 t ẏ + y = 0 ⇒ ÿ + 2 ẏ + y = 0 .
t t t
1
y(t) = (c1 + c2 ln |t|) , c1 , c2 ∈ IR ,
t
por lo tanto
⎧
⎨ − (signo c2 ) ∞ si c2 =
⎪ 0,
lı́m y(t) = (signo c1 ) ∞ si c2 = 0 y c1 = 0 ,
t→0+ ⎪
⎩
0 si c1 = c2 = 0 .
lı́m y(t) = 0 .
t→∞
b) Se trata de una ecuación de Euler que, mediante el cambio t = es , que hemos visto en
el apartado anterior, se transforma en una ecuación diferencial lineal con coeficientes
constantes, dada por
2 1 1
t ÿ 2 − ẏ 2 − y = 0 ⇒ ÿ − ẏ − y = 0 .
t t
√
Su ecuación característica r√2 − r − 1 = 0,
√
tiene las raíces (1 ± 5)/2; luego su solución
1+ 5 1− 5
general será y(s) = c1 e 2 s + c2 e 2 s . Deshaciendo el cambio, resulta para t = 0
√ √
1+ 5 1− 5
y(t) = c1 t 2 + c2 t 2 , c1 , c2 ∈ IR ,
por lo tanto
(signo c2 ) ∞ si c2 = 0 ,
lı́m y(t) =
t→0+ 0 si c2 = 0 .
(signo c1 ) ∞ si c1 = 0 ,
lı́m y(t) =
t→∞ 0 si c1 = 0 .
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234 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
√
Su ecuación característica r2 + r + 1 = 0, tiene
√ las raíces (−1 ± 3 i)/2;
√ luego
su solución general será y(s) = c1 e−s/2 cos(( 3 s)/2) + c2 e−s/2 sen(( 3 s)/2).
Deshaciendo el cambio resulta
!√ " !√ "
1 3 1 3
y(t) = c1 √ cos ln |t| + c2 √ sen ln |t|
t 2 t 2
! !√ " !√ ""
− 12 3 3
=t c1 cos ln |t| + c2 sen ln |t| , c1 , c2 ∈ IR ,
2 2
por lo tanto
lı́m y(t) = 0 .
t→∞
d) En este caso, que de nuevo corresponde a una ecuación de Euler, la ecuación resultante
del cambio de variable t = es es
2 1 1 1
t ÿ 2 − ẏ 2 − 2 t ẏ + y = 0 ⇒ ÿ − 3 ẏ + y = 0 .
t t t
√
Su ecuación característica r√2 −3 r+1 =√0 tiene las raíces (3± 5)/2; luego su solución
3+ 5 3− 5
general será y(s) = c1 e 2 s + c2 e 2 s . Deshaciendo el cambio resulta, para t = 0
√ √
3+ 5 3− 5
y(t) = c1 t 2 + c2 t 2 , c1 , c2 ∈ IR ,
por lo tanto
lı́m y(t) = 0 .
t→0+
⎧
⎨ (signo c1 ) ∞
⎪ si c1 = 0 ,
lı́m y(t) = (signo c2 ) ∞ si c1 = 0 y c2 = 0 ,
t→∞ ⎪
⎩
0 si c1 = c2 = 0 .
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ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES CON COEFICIENTES CONSTANTES 235
por lo tanto
lı́m y(t) = 0 .
t→0+
∃
lı́m y(t) = / salvo si c1 = c2 = 0 .
t→∞
PROBLEMA 5.25
Considérese una ecuación de la forma y + f (t) y + g(t) y = h(t), y sea u(t) tal que
2 u (t) + f (t) u(t) = 0 , u(t) = 0 . (5.1)
Pruébese que si
a) g(t) − (1/2) f (t) − (1/4) f (t)2 = k, el cambio y = u v transforma la ecuación
en una lineal en v con coeficientes constantes.
b) g(t) − (1/2) f (t) − (1/4) f (t)2 = k/t2 , el cambio y = u v transforma la
ecuación en una de Euler en la variable v.
SOLUCIÓN
a) El cambio
y = uv, y = u v + u v , y = u v + 2 u v + u v
transforma la ecuación lineal en
u v + 2 u v + u v + f (t) (u v + u v ) + g(t) u v = h(t)
u v + (2 u + f (t) u) v + (u + f (t) u + g(t) u) v = h(t) .
Como u(t) es solución de (5.1), en la expresión anterior el coeficiente de v es nulo.
Analizamos el coeficiente de v. Derivando (5.1) con respecto a t, obtenemos
1 1
2 u + f (t) u + f (t) u = 0 ⇒ u = − f (t) u − f (t) u ,
2 2
y, despejando u en (5.1), y sustituyéndola en la expresión de u anterior, resulta
1 1 −1 1 1
u = − f (t) u − f (t) f (t) u = − f (t) u + f (t)2 u .
2 2 2 2 4
El coeficiente de v es entonces,
1 1 1 1 1
− f (t) u+ f (t)2 u− f (t)2 u+g(t) u = u − f (t) − f (t)2 + g(t) = u k ,
2 4 2 2 4
y la ecuación transformada
h(t)
u v + u k v = h(t) ⇒ v + k v = ,
u(t)
es una ecuación lineal en v con coeficientes constantes.
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236 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
PROBLEMA 5.26
t2 y − 3 t y + 3 y = 0 .
SOLUCIÓN
a) El cambio de variable
transforma la ecuación en
tα+2 z + (2 α + a1 ) tα+1 z + [α (α − 1) + a1 α + a2 ] tα z = 0 ,
dividiendo por tα obtenemos
t2 z + (2 α + a1 ) t z + [α (α − 1) + a1 α + a2 ] z = 0 .
(1 − a1 ) ± (a1 − 1)2 − 4 a2
α2 + (a1 − 1) α + a2 = 0 ⇒ α=
2
por lo tanto, si el discriminante (a1 − 1)2 − 4 a2 ≥ 0 tenemos, al menos, un valor de α
para el que el cambio y = tα z convierte la ecuación en
t2 z + (2 α + a1 ) t z = 0 .
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ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES CON COEFICIENTES CONSTANTES 237
De modo que
1 1 d 1
w − 2w=0 ⇒ w = 0,
t t dt t
e integrando en los dos miembros resulta w = c t , c ∈ IR.
Finalmente, deshaciendo los dos cambios de variable efectuados, obtenemos
c c
z = c t ⇒ z = t2 + k ⇒ y = t t2 + k .
2 2
PROBLEMA 5.27
Compruébese que el cambio de variable y = exp( z(t) dt) transforma la ecuación
lineal a0 (t) y + a1 (t) y + a2 (t) y = 0 en una ecuación de Ricatti.
a) Utilícese este resultado para resolver el problema de Cauchy
⎧
⎨ z = − 4 + 4 z − z2 , t > 0 ,
t2 t
⎩
z(1) = 0 .
SOLUCIÓN
El cambio
y=e z(t) dt
, y = z(t) e z(t) dt
, y = z (t) e z(t) dt
+ z(t)2 e z(t) dt
,
transforma la ecuación en
a0 (t) z (t) e z(t) dt + z(t)2 e z(t) dt + a1 (t) z(t) e z(t) dt + a2 (t) e z(t) dt = 0 .
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238 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
Sacando factor común a exp( z(t) dt) se obtiene, tras dividir por dicho factor, la ecuación de
Riccati
a0 (t) z + a0 (t) z(t)2 + a1 (t) z + a2 (t) = 0 .
a) Identificamos a0 (t) = 1, a1 (t) = −4/t, a2 (t) = 4/t2 . De acuerdo con el apartado
anterior, el cambio de variable z = y /y transforma la ecuación de Riccati
4 4
z + z2 − z + 2 = 0,
t t
en la ecuación lineal
4 4
y − y + 2y=0 ⇒ t2 y − 4 t y + 4 y = 0 .
t t
Se trata de una ecuación de Euler que, mediante el cambio s = ln t
dy dy ds 1
y = = = ẏ ,
dt ds dt t
d 1 1 1
y = ẏ = ÿ 2 − ẏ 2 ,
dt t t t
se transforma en una ecuación lineal de coeficientes constantes. En efecto,
1 1 1
t2 ÿ 2 − ẏ 2 − 4 t ẏ + 4 y = 0 ⇒ ÿ − 5 ẏ + 4 y = 0 .
t t t
Su ecuación característica r2 − 5 r + 4 = 0, tiene las raíces reales r1 = 1, r2 = 4, de modo
que la solución general de la ecuación es
y(s) = c1 es + c2 e4s , c1 , c2 ∈ IR ,
y, deshaciendo los cambios,
c1 + 4 c2 t3
y(t) = c1 t + c2 t4 ⇒ z(t) = .
c 1 t + c2 t 4
Imponemos la condición inicial
c1 + 4 c2
0 = z(1) = ⇒ c1 = −4 c2 , con c2 = 0 ,
c1 + c2
y la solución del problema de Cauchy es finalmente
4 (1 − t3 )
z(t) = .
4 t − t4
1
Obsérvese que la solución no está definida en t = 4 3 > 1.
PROBLEMA 5.28
Se considera la ecuación diferencial lineal de segundo orden
P (t) y + Q(t) y + k y = 0 ,
siendo k constante y P (t) de clase C 1 con P (t) > 0 para todo t ∈ IR.
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ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES CON COEFICIENTES CONSTANTES 239
a) Demuéstrese que para que esta ecuación pueda transformarse en una ecuación
lineal de coeficientes constantes mediante un cambio de variable independiente
s = f (t), es necesario y suficiente que exista una constante c tal que
P (t)
Q(t) = c P (t) + .
2
b) Resuélvase la ecuación
e2 t y + et (3 + et ) y − 4 y = e−2 t + 1 .
SOLUCIÓN
a) El cambio s = f (t),
dy dy ds
y = = = ẏ f (t) ,
dt ds dt
d
y = (ẏ f (t)) = ÿ (f (t))2 + ẏ f (t) ,
dt
transforma la ecuación en
de donde √ √
α − α P (t)
f (t) = ⇒ f (t) = ,
P (t) 2 P (t) P (t)
por tanto, sustituyendo en la ecuación que define β (nótese que si tomamos f (t) =
y, √
− α/ P (t) obtenemos el mismo resultado cambiando β por −β)
√ √
− α P (t) α
P (t) + Q(t) =β.
2 P (t) P (t) P (t)
Despejando Q(t) en esta última relación concluimos que, si existe un cambio de varia-
ble s = f (t) que transforma la ecuación en α ÿ+β ẏ+k y = 0 entonces, necesariamente
! √ "
P (t) α P (t) β 1
Q(t) = √ β+ =√ P (t) + P (t) ,
α 2 P (t) α 2
√
y basta con tomar c = β/ α.
Recíprocamente, si Q(t) = c P (t) + P (t)/2, entonces el cambio s = f (t), con
f (t) = 1/ P (t) transforma la ecuación en una ecuación lineal de coeficientes cons-
tantes.
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240 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
PROBLEMA 5.29
Resuélvase la ecuación
t3 y + 4 t2 y + 3 t y + y = (ln t)2 + sen(ln t3 ) , t > 0.
SOLUCIÓN
Se trata de una ecuación de Euler, por lo tanto el cambio de variable s = ln t,
dy dy ds 1
y = = = ẏ ,
dt ds dt t
d 1 1 1
y = ẏ = ÿ 2 − ẏ 2 ,
dt t t t
d dÿ 1 3 2
y = y = 3
− ÿ 3 + ẏ 3 ,
dt ds t t t
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ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES CON COEFICIENTES CONSTANTES 241
transforma la ecuación en
dÿ 1 3 2 1 1 1
t3 − ÿ + ẏ + 4 t2
ÿ − ẏ + 3 t ẏ + y = s2 + sen(3 s)
ds t3 t3 t3 t2 t2 t
dÿ
+ ÿ + ẏ + y = s2 + sen(3 s) ,
ds
ecuación lineal de tercer orden y coeficientes constantes.
Su ecuación característica, r3 + r2 + r + 1 = 0, tiene la raíz real −1 y las raíces complejas
±i, de modo que la solución general de la ecuación homogénea asociada es
1 1
= s2 + 3 sen(3s)
D3 + D2 + D + 1 D + D2 + D + 1
D4 2 1 1
= (1 − D) + 3 s + sen(3 s)
D + D2 + D + 1 D+1 D2 + 1
1 1 1 1
= s2 − 2 s + sen(3 s) = s2 − 2 s − sen(3 s)
D + 1 −9 + 1 8 D+1
1 1 1 1
= s2 − 2 s −
e3is = s2 − 2 s −
e3is
8 D+1 8 3i + 1
1 1 − 3 i 3is
= s2 − 2 s −
e
8 10
1 3 1
= s2 − 2 s − − cos(3 s) + sen(3 s)
8 10 10
3 1
= s2 − 2 s + cos(3 s) − sen(3 s) .
80 80
Así pues, la solución general de la ecuación completa es
3 1
y(s) = c1 e−s + c2 sen s + c3 cos s + s2 − 2 s + cos(3 s) − sen(3 s) ,
80 80
y, deshaciendo el cambio de variable, resulta
1
y(t) = c1 + c2 sen(ln t) + c3 cos(ln t)
t
3 1
+(ln t)2 − 2 ln t + cos(3 ln t) − sen(3 ln t) .
80 80
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242 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
PROBLEMA 5.30
Dada la función b(t) ∈ C(IR) se considera la ecuación diferencial
y y = (y )2 + y y + b(t) y 2 .
SOLUCIÓN
a) El cambio de variable
y = f (u) , y = f (u) u , y = f (u) (u )2 + f (u) u ,
transforma la ecuación en
f (u) (f (u) (u )2 + f (u) u ) = (f (u))2 (u )2 + f (u) f (u) u + b(t) f (u)2 ⇒
(f (u) f (u) − (f (u))2 ) (u )2 = f (u) f (u) (u − u ) + b(t) f (u)2 ⇒
f (u) f (u) − (f (u))2 2 f (u)2
u − u + (u ) = b(t) .
f (u) f (u) f (u) f (u)
Para que la ecuación transformada sea lineal y de coeficientes constantes, debe verifi-
carse
f (u) f (u) − (f (u))2 f (u)2
= 0 , = k.
f (u) f (u) f (u) f (u)
Tomando k = 1, tenemos f (u) = f (u), y por tanto también f (u) = f (u), de modo
que se cumple la condición
f (u) (f (u))2
− .
f (u) f (u) f (u)
Así pues, el cambio f (u) = eu , transforma la ecuación en u − u = b(t), que es una
ecuación lineal de coeficientes constantes.
Sea z = u y consideremos z − z = b(t). La función μ(t) = exp( −1 dt) = e−t es
un factor integrante, de modo que la ecuación
d −t
e−t z − e−t z = b(t) e−t ⇒ (e z) = b(t) e−t ,
dt
es exacta. Integrando ambos miembros con respecto a t, y deshaciendo los cambios,
z = et c1 + b(t) e−t dt , y = exp et c1 + b(t) e−t dt dt + c2 ,
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ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES CON COEFICIENTES CONSTANTES 243
u − u = b + sen t .
uh (t) = c1 + c2 et , c1 , c2 ∈ IR .
1
= −b t − (sen t − cos t) .
2
La solución general de la ecuación será entonces
1
y = exp c1 + c2 e − b t − (sen t − cos t) ,
t
c1 , c2 ∈ IR .
2
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El libro está destinado a los estudiantes de enseñanzas técnicas que se enfrentan
por primera vez con las ecuaciones diferenciales ordinarias.
Si algo caracteriza esta materia es la gran diversidad e importancia de sus apli-
caciones, y es en el planteamiento y resolución de problemas concretos, inspira-
Ecuaciones diferenciales ordinarias
dos en gran medida en modelos físicos, donde se puede encontrar la motivación
necesaria para su estudio y percibir su utilidad.
Ejercicios y Problemas resueltos
Ana Isabel Alonso de Mena • Jorge Álvarez López • Juan Antonio Calzada Delgado
Cada capítulo contiene:
• una breve introducción teórica, en la que se exponen las definiciones
fundamentales, así como los métodos de resolución que se utilizarán
posteriormente.
• una amplia colección de ejercicios y problemas en orden creciente de
dificultad, totalmente resueltos.
ISBN 978-84-96477-59-9
c/ Luarca, 11
28230 Las Rozas de Madrid
Madrid Tel. 91 637 16 88
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