Método de Krylov

Las matrices de orden nxn no singulares poseen un polinomio característico; las

raíces de este polinomio son llamados valores característicos (eigenvalores) y cada
valor característico tiene asociado un vector característico (eigenvector).

Iniciando con la determinación del polinomio característico. El polinomio

característico de la matriz A se obtiene por medio de la expresión:

|A − λI | = 0

El resultado de este determinante es un polinomio en función de λ degradoigual al

orden de la matriz A, en este caso, de orden n. Este polinomio característicoposee
n raíces, o valores característicos ; por lo cual, la matrizA de orden n posee n
valores característicos.

a0 λn + a1 λn−1 + a2 λn−2 + ... + an−1 λ + an= 0

El metodo de Krylov se fundamenta en la aplicación del Teorema de Cayley-

Hamilton, mismo que establece que toda matriz A verifica su ecuación
característica:

F (A) = 0
Es decir, si sustituimos a la matriz A en el polinomio, el resultado debera ser cero.
Sin embargo, operativamente es necesario hacer algunos comentarios. De inicio,
la matriz A es de orden n, por lo cual l sustitución arrojar un sistema de n ecuaciones
lineales; en consecuencia, el coeficiente a 0 deberá ser diferente de cero. Resulta
conveniente hacer que este coeficiente sea la unidad, por lo cual se divide el
polinomio entero por a0, resultando:

λn + b1 λn−1 + b2 λn−2 + ... + bn−1 λ + bn= 0

Donde los coeficientes bi se obtienen como bi = ai/a0. Aplicand el
teorema de Cayley-Hamilton en el polinomio a n t e r i o r :

F (A) = An + b1 An−1 + b2 An−2 + ... + bn−1A + bnI = 0

El polinomio 5 representa un sistema de ecuaciones lineales cuyas incógnitas son
los coeficientes bi. La solución de este Sistema nos proporciona los coeficientes bi
que sustituidos en el polinomio 4nosproporciona el polinomio característico de A.
Una forma sencilla de realizar este procedimiento es simplificar la elevación de la
matriz A a las potencias necesarias. Esto se logra multiplicando la matriz A por un
vector y¯ compatible diferente de cero. Debe recordarse que la multiplicación de
una matriz por un vector compatibles arroja un vector.
Este vector y puede ser libremente elegido, proponiéndose que su conformación
permita realizar de mejor forma las operaciones. Una buena elección es elegir
al vector con la forma:

y¯ = | 1 |
|0|
|0|
|... |
|0|

Ubicando al elemento 1 en una posicion estrategica de acuerdo con los coeficientes

de A de tal forma que se minimicen las operaciones.

Atendiendo a la anterior recomendación, el sistema que de la forma:

An y¯ + b1 An−1 y¯ + b2 An−2 y¯ + ... + bn−1 Ay¯ + bnȳ I = 0

Finalmente, el sistema de ecuaciones puede ser resuelto por el método

depreferencia.

El método de Krylov debe utilizarse en conjunto conun método de solución de

sistemas de ecuaciones lineales. Esta unión arroja una alternativa muy apropiada
cuando se trata de evitar resolverdeterminantes de orden mayor considerando que
se debe hacer enforma analítica.
 Obtención de Eigenvalores y Eigenvectores

Valor propio

Se dice que el número λ, real o complejo, es un valor propio A si existe un vector

no nulo u, real o complejo tal que
Au = λu, es decir (A − λI )u = 0

Vector propio

El vector u se denomina vector propio de A asociado al valor propio λ.

Polinomio característico

En general, el polinomio que resulta de desarrollar |A − λI|, cuyos ceros son

precisamente los valores propios de A,
se denomina polinomio característico.

Radio espectral

Se denomina radio espectral ρ de una matriz A al valor ρ(A) = max1≤i≤n|λi|

Valores propios de una matriz cualquiera

Si λ es complejo, entonces u es complejo.
Los valores propios de B = C−1
AC son los mismos de A. Si x es el vector propio asociado a λ, entonces
Cx es un vector propio de B asociado a λ.

Valores propios de matrices simétricas

Si D es la matriz diagonal cuyos elementos diagonales son los valores propios de
A, entonces existe una matriz ortogonal Q tal que D = Q^−1 AQ = Q^t AQ.
Asimismo, existen n vectores propios de A que forman un conjunto ortonormal, y
coinciden con las columnas de la matriz ortogonal Q.
Todos los valores propios de A son reales.
A es definida positiva si y s´olo si todos los valores propios de A son positivos.
Métodos de obtención del polinomio característico
Método de obtención para valores propios.