***MODELO DE MANKIW, ROMER Y WEILL

DENTRO DE LO QUE RESPECTA AL MODELO ANTERIORMENTE NOMBRADO DONDE SE REALIZA UN

APROXIMAXION

A ALGUNAS VARIACIONES IPORTANTES EN LAS VARIABLES EXPLICATIVAS DEL MODELO DE

CRECIMIENTO YA

INCLUYEN EL CAPITAL HUMANO COMO FACTOR FUNDAMENTAL EN LA FUNCIÓN DE

PRODUCCIÓN.

SE MANEJA EN EL MODELO 121 PAISES CLASIFICADOS: NO PETROLEROS, PAISES INTERMEDIOS Y

PAISES

DE LA OECD.EL MODELO ES DE CORTE TRANSVERSAL Y SE TOMA EL AÑO 1985.

VARIABLE DEPENDIENTE: *PIB POR PERSONA ACTIVA- TRANSFORMADA LOG PIB POR PERSONA
ACTIVA (1985)

VARIABLES EXPLICATIVAS: PIB INICIAL, TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION ACTIVA,

INVERSIÓN COMO

PROPORCIÓN DEL PIB.

SE REALIZA LA ESTIMACION PARA TRES MUESTRAS, UNA QUE CORRESPONDE A 98 PAISES NO

PETROLEROS, OTRA

QUE COREREPONDE A LOS 75 PAISES INTERMEDIOS Y UNA TERCERA MUESTRA

CORRESPONDIENTE A 22 PAISES DE

LA OECD CON MAS DE UN MILLÓN DE HABITANTES Y QUE PRESENTA POR LO TANTO MENOS
VARIABILIDAD QUE LAS

ANTERIORES VARIABLES

SE INICIA DANDO UNA ECUACION ESTIMADA LO QUE SE QUIERE DESMOSTRAR AL TRANSFORMAR

LAS VARIA-

BLES A LOGARITMICAS SON SUS ELASTICIDADES EN CADA UNO DE LOS TRES MODELOS COMO SE
OBSERVA:

gen lg=ln( gdpae)

gen lngd=ln(ngd)

gen li=ln( invgdp)

SE GENERA LA REGRESION DE LOS PRIMEROS PAISES NO PETROLEROS Y SE OBSERVA QUE:

**1.PRIMERA REGRESIÓN

reg lg li lngd if nonoil ==1

***EN EL CASO DE ESTA REGRESION POR CADA 1% DEL PIB SE INCREMENTA 1,42% LA TASA DE
AHORRO

test li+lngd=0

test li=-lngd

***SE OBSERVA QUE AL CONTRARESTAR LA PRUEBA DE HIPOTESIS SE ACEPTA LA HIPOTESIS NULA

DONDE SE OBSERVA QUE LA

SUMA DE SUS BETAS ES =0 ES DECIR EL P-VALOR ES MAYOR A 0.05= 0.36>0.05

SE GENERA OTRO MODELO: DONDE SE OBSERVA LA VELOCIDAD DE CONVERGENCIA EN CADA

UNO DE LOS GRUPOS DE PAISES

EN ESTE CASO SE PUEDE OBSERVA QUE EL MODELO VARIA MUY POCO EN EL AJUSTE DEL
MODELO.

gen lingd1=li-lngd

reg lg lingd1 if nonoil ==1

**2.SEGUNDA REGRESIÓN

reg lg li lngd if intermed ==1

*** EL SEGUNDO CASO CON LOS PAISES INTERMEDIOS POR CADA 1% DEL PIB SE INCREMENTA
1,31% LA TASA DE

***AHORRO

test li+lngd=0

test li=-lngd

***SE COMPRUEBA QUE AL CONTRARESTAR PRUEBA DE HIPOTESIS SE ACEPTA LA HIPOTESIS NULA

DONDE SE OBSERVA QUE LA

SUMA DE SUS BETAS ES =0 ES DECIR EL P-VALOR ES MAYOR A 0.05= 0.25>0.05

gen lingd2=li-lngd

reg lg lingd2 if intermed ==1

**3.TERCERA REGRESION

reg lg li lngd if oecd ==1

***ULTIMO CASO PARA LOS PAISES DE LA OECD POR CADA 1%DEL PIB SE INCREMENTA EN 0,49%
EL AHORRO

test li+lngd=0

test li=-lngd
***EN EL ULTIMO CASO AL CONTRARESTAR LA PRUEBA DE HIPOTESIS SE ACEPTA LA HIPOTESIS
NULA DONDE SE OBSERVA QUE LA

SUMA DE SUS BETAS ES =0 ES DECIR EL P-VALOR ES MAYOR A 0.05= 0.80>0.05

gen lingd3=li-lngd

reg lg lingd3 if oecd ==1

CONCLUSIONES:

***EL EFECTO POSITIVO DE LAS VARIABLE INDEPENDIENTE (TASA DE AHORRO)SOBRE EL

CRECIMIENTO ECONÓMICO Y SOBRE EL

CAPITAL FISICO

***RALENTIZA LA VELOCIDAD DE CONVERGENCIA QUE SE PRESENTA EN EL MODELO DE SOLOW-

SWAN