Caso 1

Nro. De Posibilidades al tirar 2 dados

Se desea determinar la probabilidad en una N cantidad de veces que puedan salir el número
esperado al tirar dos dados en una mesa y obtener el número apostado y ser la persona más
adinerada del continente.

Simule que lanzará dos dados en dos oportunidades, sume los resultados obtenidos de la
operación. El resultado No debe ser mayor a 12. Rellene hasta obtener 500 veces producto de
la simulación.

a) Realizar la simulación
b) Obtener los resultados del lanzamiento
c) Determinar la frecuencia absoluta
d) Determinar la Frecuencia relativa
e) Determinar la Probabilidad Asociada
f) Obtenga el error relativo
g) Realice un gráfico de los resultados
 Caso 2

Consumo de Combustible

Se quiere conocer el comportamiento del ingreso bruto y neto semanal (7 días) de una estación
de combustible que trabaja 14 horas diarias. A continuación se muestra información
correspondiente a las ventas diarias. La estación necesita tener inventario para dos semanas por
lo que también quiere estimar el consumo promedio durante ese tiempo. El precio promedio
por galón es de B/.4.10 y se considera que el margen de utilidad semanal estimada por galón es
de un 12.5%, con una desviación estándar del 4%, debido a la variación periódica del precio y
los costos de inventario del combustible.

Llegada de clientes en promedio en una hora a una

estación de combustible en 200 días
17 15 19 19 13 16 22 18
25 25 17 14 10 14 20 24
24 25 12 14 16 13 17 19
21 19 19 22 25 20 17 20
18 17 19 15 23 14 10 14
20 11 21 14 13 13 14 11
17 23 11 19 15 24 25 10
15 22 25 23 10 12 25 10
20 12 14 20 14 21 15 21
24 22 19 16 14 15 18 12
19 22 17 13 10 14 13 20
20 24 14 20 20 24 24 11
17 10 10 12 15 21 17 12
19 19 21 20 25 14 16 20
10 15 25 11 22 25 14 14
13 10 24 11 16 16 16 19
22 14 18 18 14 16 13 25
10 14 19 14 14 12 23 11
18 22 13 25 21 10 12 15
18 13 16 20 21 16 12 24
13 18 13 22 21 22 11 23
18 22 22 11 11 14 17 21
15 17 16 18 14 14 11 23
19 19 19 20 16 17 14 24
13 23 25 21 21 24 16 25
Compra promedio de combustible en B/. por auto en una muestra de 176
autos

14.00 8.00 12.00 13.00 12.00 11.00 10.00 13.00

12.00 13.00 12.00 15.00 9.00 13.00 12.00 11.00

14.00 12.00 6.00 12.00 7.00 11.00 16.00 13.00

17.00 14.00 9.00 11.00 13.00 9.00 10.00 11.00

11.00 12.00 7.00 11.00 13.00 12.00 9.00 8.00

15.00 11.00 11.00 18.00 10.00 6.00 11.00 16.00

16.00 13.00 12.00 9.00 11.00 14.00 9.00 9.00

18.00 12.00 12.00 10.00 14.00 8.00 8.00 13.00

8.00 11.00 8.00 9.00 14.00 16.00 8.00 15.00

8.00 17.00 11.00 15.00 14.00 14.00 7.00 11.00

12.00 14.00 10.00 12.00 13.00 11.00 14.00 10.00

13.00 11.00 12.00 14.00 10.00 15.00 16.00 15.00

5.00 7.00 14.00 14.00 9.00 19.00 15.00 12.00

10.00 14.00 14.00 13.00 15.00 9.00 9.00 14.00

8.00 7.00 11.00 16.00 13.00 8.00 12.00 14.00

12.00 13.00 9.00 16.00 6.00 12.00 13.00 15.00

12.00 10.00 12.00 14.00 15.00 17.00 9.00 6.00

9.00 14.00 10.00 11.00 10.00 9.00 18.00 13.00

6.00 11.00 11.00 13.00 7.00 7.00 11.00 16.00

10.00 15.00 15.00 10.00 15.00 5.00 11.00 10.00

7.00 17.00 17.00 11.00 19.00 10.00 14.00 11.00

13.00 14.00 11.00 6.00 17.00 8.00 16.00 12.00

Un posible inversionista está interesando en conocer, por un lado, la utilidad promedio semanal
del negocio a fin de considerar el monto de inversión a aportar, así como las compras necesarias
a fin de mantener el inventario de dos semanas requerido.

A fin de conocer con mejor precisión el comportamiento de las ventas diarias, se ha decidido
conducir una serie de simulaciones Monte Carlo de tal manera que se puedan encontrar
promedios más cercanos al comportamiento real. Se recomiendan al menos 1000 simulaciones
del comportamiento de las llegadas de clientes y las compras de los mismos y así poder
determinar ciertas tendencias en el consumo y llegada de clientes.

A continuación se indica el proceso de modelado a fin de encontrar la solución. Es importante

ver que es el procedimiento pero no las fórmulas finales y valores. Igualmente, se presentan
dos procedimientos, aplicando RiskSim y utilizando la función Tabla de Excel:

- Como primer paso hay que analizar el comportamiento probabilístico del sistema. Para
tal efecto se deben calcular las frecuencias absolutas y relativas en cada caso. A fin de
lograr esto, se utilizará la función FRECUENCIA que tiene Excel.
1. Determinar el máximo y mínimo del conjunto de datos para poder definir los
intervalos de los mismos. Utilizar las funciones =max(conjunto de datos) y
=min(conjunto de datos) para esto.
2. En una columna definir los límites superiores de los intervalos.
3. Marcar la columna adyacente a
la derecha a esta columna
4. Si eliminar el sombreado
escribir la función
=FRECUENCIA(conjunto de
datos, grupos) y oprimir
simultáneamente las teclas
Ctr+Mayúscula+Intro
5. La función FRECUENCIA es una
función matricial que permite
obtener el número de
elementos en cada intervalo. La
figura muestra el comando.
6. Una vez determinada la muestra, es necesario generar la función de Monte Carlo
que permitirá generar las simulaciones de la llegada de clientes y la compra de cada
uno. Para esto utilizaremos la función BUSCARV, la que genera una búsqueda en
una tabla de frecuencias acumuladas.
7. A fin de generar la función de Monte Carlo, hay que generar dos
columnas, una con las frecuencias acumuladas iniciando en 0% y la
otra con la variable a simular. Tal y como se muestra en la figura, y
por restricciones de Excel, la configuración de las columnas debe
lucir como se muestra.
8. Una vez se tienen las columnas, se utilizará la
función =BUSCARV(valor, datos, columna de
salida) tal y como se muestra. En esta función de
simulación, aleatorio() genera un número
aleatorio entre (0,1) que generará un valor de frecuencia para generar un número
de clientes o una compra.
9. De manera similar, se construye un modelo para conocer la cantidad promedio que
compra un cliente en esa hora.
10. Conociendo la cantidad de clientes (simulada) que llegan en una hora, es posible
entonces calcular el ingreso promedio por hora y día, la cantidad de galones por
hora y día que se compran, así como la utilidad semanal del negocio.
11. En este momento estamos listos para generar las 1000 simulaciones (pueden ser
más) de las llegadas de clientes (por hora) y la compra de cada cliente. Para esto se
utilizará el complemento RiskSim, donde se harán las 1000 corridas para la utilidad
semanal y del inventario semanal (en función de del consumo semanal) a fin de
conocer las variables de interés del inversionista

Uso de la función TABLA:

12. A fin de desarrollar el proceso de simulación, es posible que utilizaremos la función

TABLA, ya que permitirá hacer 1000 (o la cantidad requerida de) simulaciones
dinámicas cada vez que se quiera y permitirá también cambiar parámetros para
hacer análisis de sensibilidad.
13. Primero generaremos una
columna numerada de 1 a
1000 donde generaremos las
simulaciones. Una vez hecho
esto, en las primeras celdas de Clientes y Compras copiaremos las funciones Monte
Carlo desarrolladas en los pasos anteriores, tal y como se muestra en la figura.
14. Una vez hecho esto, se busca la sección
Datos Análisis Y Si Tabla de datos,
seleccionar en el cuadro de datos que se
muestra la celda “Celda de Entrada
(columna)”, y seleccionar cualquier celda
en la hoja que no esté en las sombreadas y
oprimir aceptar. Esta celda servirá de pivote y no aparece en
la solución. Este comando generará 100 simulaciones
dinámicas de cada una de las variables escogidas, tal y como
se muestra. Con esta información ya pueden realizarse los
diferentes análisis requeridos en el problema.
15. Con estas simulaciones, utilizando estadísticas descriptivas, es posible calcular los
valores promedios de las diferentes simulaciones desarrolladas.