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ECUACIONES DIFERENCIALES DE
ORDEN SUPERIOR
2.1. INTRODUCCIÓN
Una ecuación diferencial ordinaria de orden superior es una expresión que relaciona una
variable dependiente: y y sus derivadas de cualquier orden con respecto a una variable inde-
pendiente x, así:
f x, y(x), Dy(x), D2 y(x), . . . , Dn y(x) = r(x)
En donde Dy(x), D2 y(x), . . . , Dn y(x) son las derivadas de orden 1, 2, . . . , n de la función y(x).
Por analogía con las ecuaciones diferenciales de primer orden, una solución general de la
ecuación diferencial es una familia de curvas del plano que contiene n constantes arbitrarias,
así:
F (x, y, C1 , C2 , . . . , Cn )
Son ejemplos de ecuaciones diferenciales de orden superior, las siguientes:
1. y 00 (x) xy(x) = 0
3. y 00 (t) + 4 sin(y(t)) = 0
De las ecuaciones mostradas, la tercera es no lineal y el resto son lineales. La segunda ecuación
es de coeficientes constantes y recibe el nombre de ecuación de oscilaciones.
139
140 CAPÍTULO 2. ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN SUPERIOR
a) a = 1, b = 1
b) a = 3, b = 1
2xy 0 + 2y b=0
2y 0
y 00 + =0
x
1
Remítase a los ejemplos 5.9 y 5.12 en las páginas 328 y 332
2
Remítase a la sección 5.2
3
Remítase a la sección 5.6.5
2.1. INTRODUCCIÓN 141
3
a =1, b =1
2
-4 -3 -2 -1 1 2 3 4
-1
-2
-3
a = 3 , b = -1
-4
y 0 = C1 e x 2C2 e 2x + 1
y 00 = C1 e x + 4C2 e 2x
142 CAPÍTULO 2. ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN SUPERIOR
y x e 2x e x y x
y0 1 2e 2x e x y0 1
C1 = ; C2 =
e x e 2x e x e 2x
e x 2e 2x e x
2e 2x
C1 = ex (2y 2x + y 0 1)
C2 = e2x ( y + x y 0 + 1)
y 00 = 2y 2x + y 0 1 + 4( y + x y 0 + 1)
y 00 + 3y + 2y = 2x + 3
La solución del ejemplo sugiere que la primitiva dada es la solución general de la ecuacón
diferencial. Son soluciones particulares de la ecuación diferencial aquellas que se obtienen al
asignar valores particulares a las constantes arbitrarias.
Las siguientes funciones son soluciones particulares de la ecuación diferencial:
x
y=x , y=e +x
2.2. LA ECUACIÓN DIFERENCIAL DE SEGUNDO ORDEN 143
y1 y2
Donde: W (x) = es el determinante del sistema y recibe el nombre de Wronskiano
y10 y20
de las funciones y1 , y2 . Veremos que si las funciones son linealmente independientes en un
intervalo I, el Wronskiano es diferente de cero en el intervalo.
1 1
r(x) = yp00 (y1 y200 y2 y100 )yss
0
+ (y 0 y 00 y20 y100 )yss
W (x) W (x) 1 2
144 CAPÍTULO 2. ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN SUPERIOR
Donde:
y1 y2 y10 y20
y100 y200 y100 y200
p(x) = , q(x) =
W (x) W (x)
Ejemplo: 2.3. Encuentre la ecuación diferencial correspondiente a la primitiva:
x
y = C1 x + C2 e + x2
⌥ ⌅
⌃
Solución: ⇧El Wronskiano de las funciones viene dado por:
x e x
W (x) = = e x (x + 1)
1 e x
x e x 1 e x
0 e x x 0 e x 1
p(x) = x
= , q(x) = =
e (x + 1) x+1 e x (x + 1) x+1
x 1 2(x + 1) + 2x2 x2 2 + 2x + x2
r(x) = 2 + 2x x2 = =
x+1 x+1 x+1 x+1
En consecuencia, la ecuación diferencial es:
x 0 1 x2 + 2x + 2
y 00 + y y=
x+1 x+1 x+1
Otra forma de escribir la ecuación diferencial es:
(x + 1)y 00 + xy 0 y = x2 + 2x + 2
W 0 (x)
Con base en lo anterior, podemos escribir: p(x) =
W (x)
Se puede ver que es una ecuación diferencial de primer orden y variables separables así:
dW (x)
= p(x)dx
W (x)
yc = C 1 y1 + C 2 y2 + C 3 y3 + · · · + C n yn
Con base en los conceptos de Álgebra Lineal, sí el determinante del sistema es cero el sistema
tiene infinitas soluciones y en consecuencia las funciones son linealmente dependientes. Por
otro lado, sí el determinante es diferente de cero, la solución del sistema es la trivial y, por
tanto, las funciones son linealmente independientes.
2.2.3. Wronskiano
El Wronskiano de un conjunto de n funciones {y1 , y2 , . . . , yn } calculado en el punto x0 2 I se
define como el determinante de la matriz cuya primera fila son las funciones evaluadas en el
punto y las demás filas se obtienen por derivación sucesiva, así:
y1 (x0 ) y2 (x0 ) ··· yn (x0 )
y10 (x0 ) y20 (x0 ) ··· yn0 (x0 )
W (x0 ) = .. .. .. ..
. . . .
y1n 1 (x0 ) y2n 1 (x0 ) · · · ynn 1 (x0 )
Es obvio que el Wronskiano estará definido en aquellos intervalos en los que tanto las funcio-
nes como sus primeras n 1 derivadas están definidas.
Teorema 1
Consideremos un conjunto de funciones y1 , y2 , y3 . . . yn . Si las funciones son linealmente de-
pendientes en un intervalo I, entonces su Wronskiano se anula en cada punto del intervalo.
Prueba
Por hipótesis, la combinación lineal de las funciones se anulará para, al menos, una constante
diferente de cero.
Con base en lo anterior, sí alguna de las constantes es distinta de cero, el Wronskiano debe
ser cero para todo x0 en el intervalo.
Como corolario se tiene que sí el Wronskiano es diferente de cero en al menos un punto del
intervalo, entonces las funciones son linealmente independientes en el intervalo.
Se debe tener especial cuidado con el intervalo en el que se pide determinar la dependencia o
independencia lineal, sobre todo cuando las funciones están definidas por tramos en su domi-
nio de definición.
Ejemplo: 2.6. Muestre que las funciones:{2x2 , |x|x} son linealmente dependientes en
( 1, 0) [ (0, 1) y linealmente independientes en R.
⌥ ⌅
⌃
Solución: ⇧Denotemos las funciones como: f (x) = 2x2 y g(x) = x|x| como la función definida
por tramos: (
x2 , si x < 0
g(x) =
x 2
, si x 0
En la figura 2.2, es fácil observar la dependencia lineal en el intervalo ( 1, 0) [ (0, 1), ya que
una es múltiplo de la otra. En el intervalo ( 1, 0) tenemos: f (x)/g(x) = 2 y en el intervalo
(0, 1) tenemos: f (x)/g(x) = 2. Si calculamos el Wronskiano de las funciones f (x), g(x) en
148 CAPÍTULO 2. ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN SUPERIOR
f(x)=2x2
g(x)=x|x|
-1 0 1
-1
2x2 x2
W (x) = = 4x3 + 4x3 = 0 , para 1<x<0
4x 2x
2x2 x2
W (x) = = 4x3 4x3 = 0 , para 0 x < 1
4x 2x
Por otro lado, para probar su dependencia lineal en R, la combinación lineal de las funciones
debe ser idénticamente cero, esto es:
C1 x2 + C2 x|x| ⌘ 0
1 1
Puesto que: = 2 6= 0, entonces el conjunto es independiente en R.
1 1
2.2. LA ECUACIÓN DIFERENCIAL DE SEGUNDO ORDEN 149
Teorema 2
Si las funciones y1 , y2 son soluciones linealmente independientes de la homogénea y W (x) 6= 0
para todo x 2 I, las funciones forman un conjunto fundamental y la solución general de la
homogénea es su combinación lineal.
Prueba
Si y1 , y2 son soluciones de la homogénea, entonces:
L2 (x, D)y1 ⌘ 0
L2 (x, D)y2 ⌘ 0
Multiplicando cada identidad por una constante arbitraria, resulta:
C1 L2 (x, D)y1 ⌘ 0 ) L2 (x, D)C1 y1 ⌘ 0
C2 L2 (x, D)y2 ⌘ 0 ) L2 (x, D)C1 y2 ⌘ 0
Sumando las dos últimas identidades se sigue que:
L2 (x, D)[C1 y1 + C2 y2 ] ⌘ 0
Con los mismos argumentos, si yss es una solución particular de la no homogénea, la solución
general de la no homogénea viene dada por:
y = yc + yss = C1 y1 + C2 y2 + yss
0 1 2
y = y1 (x)µ(x)
y 0 = y10 µ + y1 µ0
y 0 = y100 µ + 2y10 µ0 + y1 µ00
>> dsolve(’x^2*D2y+x*Dy-y=x’,’x’)
ans =
(x + 1)y 00 + xy 0 y=0
⌥ ⌅ x
⌃
Solución: ⇧Con base en la ecuación, se tiene que: p(x) =
x+1
, por tanto, el factor integrante
es: R R x
dx
= y12 e p(x)dx
= x2 e x+1
x2 e x
Evaluando la integral y simplificando, resulta: =
x+1
La segunda solución de la homogénea se puede escribir como:
Z
e x (x + 1)
y2 = x dx = e x
x2
Es un reto para el estudiante hacer la integral y verificar el resultado. Se sugiere partir la
integral en dos integrales y aplicar el método de integración por partes. La solución general
es:
yc = C1 x + C2 e x
Otra manera de solucionar la ecuación diferencial consiste en asumir soluciones de la forma:
eax , de tal forma que reemplazando en la ecuación diferencial se obtiene:
De donde se concluye que a = 1, por tanto una solución de la ecuación diferencial es:
y1 = e x .
2x
R
(1 1 1
)dx 2x ex e x
=e e x x+2 =e =
x(x + 2) x(x + 2)
EJERCICIOS 2.1.
1. Muestre que los siguientes conjuntos de funciones son linealmente independientes en el
conjunto de los reales.
3. Muestre que el conjunto de funciones: {1, cos(2x), sin2 (x)} es linealmente dependiente
en los reales.
4. Muestre que el conjunto de funciones: {x2 , x|x|} no puede ser un conjunto fundamental
de soluciones de una ecuación diferencial lineal de segundo orden.
a) y = C1 e x
+ C2 e 2x
b) y = C1 e x
+ C2 xe x
c) y = C1 e x
cos(x) + C2 e x
sin(x)
d ) y = C1 cos(x) + C2 sin(x) + e x
a) Muestre que y1 = e ↵x
es una solución de la ecuación diferencial.
b) Usando el método de reducción de orden, muestre que la otra solución es: y2 =
xe ↵x .
an D n + an 1 D n 1
+ · · · + a1 D + a0 y(x) = r(x) (2.6)
an D n + an 1 D n 1
+ · · · + a1 D + a0 y(x) = 0 (2.7)
Por analogía con el caso de segundo orden, la solución general de la no homogénea viene dada
por la suma de la solución complementaria y la solución particular, así:
y = yc + yss
yc = C 1 y1 + C 2 y2 + · · · + C n yn (2.8)
Es fácil verificar que la homogénea de la ecuación diferencial admite soluciones de tipo expo-
nencial, es decir, soluciones de la forma: e x , siendo un número complejo que es característico
de la ecuación diferencial. En efecto, tomando las n derivadas de la función y sustituyendo
idénticamente en la ecuación diferencial se obtiene una ecuación polinómica de grado n, co-
nocida como ecuación característica de la ecuación diferencial, así:
an n
+ an 1
n 1
+ · · · + a1 + a0 = 0 (2.9)
Puesto que los coeficientes del polinomio característico son reales, el polinomio siempre se
podrá expresar mediante factores lineales y cuadráticos. De lo anterior se infiere que las raíces
complejas son conjugadas.
a2 D2 + a1 D + a0 y(x) = 0
D2 + pD + q y(x) = 0
3. El discriminante: p2 4q < 0. En este caso las raíces son complejas conjugadas, así:
1 , 2 = ↵ ± j!. p
p 4q p2
En donde la parte real viene dada por: ↵ = y la parte imaginaria: ! = .
2 2
Como puede verse, usaremosp la letra: j para representar a la unidad de los números
imaginarios, esto es: j = 1.
Podemos concluir que para hallar el conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferen-
cial homogénea de segundo orden basta con encontrar los valores característicos y ubicarnos
en uno de los tres casos posibles.
Ejemplo: 2.11. Encuentre un conjunto fundamental de soluciones para cada una de las
siguiente ecuaciones diferenciales:
2. Las tres raíces son reales pero dos de ellas son iguales: 1 = 2 = ↵, 3
En este caso, el conjunto fundamental de soluciones es: CF S = {e↵x , xe↵x , e 3x
}
4. De las tres raíces, una es real y las otras dos son complejas conjugadas:
1 , 2,3 = ↵ ± j!
En este caso, el conjunto fundamental de soluciones es:
1x
CF S = {e , e↵x cos(!x), e↵x sin(!x)}
Un razonamiento similar se puede hacer para ecuaciones de orden superior al tercero. Los
siguientes ejemplos servirán de guía en el proceso.
Ejemplo: 2.12. Encuentre un conjunto fundamental de soluciones para cada una de las
siguientes ecuaciones diferenciales:
(%i1) factor(l^4+2*l^3+3*l^2+2*l+2=0);
De donde: ( 2 + 1)( 2 + 2 + 2) = 0.
El conjunto fundamental de soluciones es: CF S = {cos(x), sin(x), e x
cos(x), e x
sin(x)}
(%i1) factor(l^4+5*l^2+6=0);
(%i1) factor(l^4+l^2+1=0);
EJERCICIOS 2.2.
Encuentre un conjunto fundamental de soluciones para cada una de las siguientes ecuaciones
diferenciales:
Ln (D)y(x) = f (x)
Ln (D) = Ln 1 (D)[D m1 ]
Supongamos que m2 es una raíz del polinomio Ln 1 (D). Podemos entonces expresar la ecua-
ción diferencial en la forma:
(D m1 )y(x) = µ1 (x)
(D m2 )µ1 (x) = r(x)
(D2 1)y(x) = x
⌥ ⌅
⌃
Solución: ⇧Por simple inspección, la solución complementaria de la ecuación diferencial viene
dada por:
x
yc = C1 e + C2 e x
Haciendo uso del método de reducción de orden, se tiene:
(D + 1)(D 1)y(x) = x
2.4. SOLUCIÓN PARTICULAR DE LA ECUACIÓN DIFERENCIAL LINEAL 165
(D 1)y(x) = µ1 (x)
(D + 1)µ1 (x) = x
(D 1)y(x) = µ1 (x)
(D + 1)µ1 (x) = 2 sin(x)
Para la segunda ecuación diferencial y con base en lo estudiado en el primer capítulo, el factor
integrante viene dado por: = ex . En consecuencia, se tiene que:
Z
e µ1 = C1 + 2ex sin(x)dx
x
µ1 = sin(x) cos(x)
De hecho, la aplicación del método requiere de la evaluación de tantas integrales como sea el
orden de la ecuación diferencial.
Como puede verse, el método desarrollado es bastante laborioso y no es muy usado en la
práctica. En su defecto usaremos otros métodos que no impliquen necesariamente el desarrollo
de integrales.
Ln (D)y(x) = f (x)
2.4. SOLUCIÓN PARTICULAR DE LA ECUACIÓN DIFERENCIAL LINEAL 167
Supongamos que la función f (x) presenta un número finito de derivadas y que la función con
sus derivadas conforman un conjunto de m funciones linealmente independientes; así:
{f1 , f2 , . . . , fm }
yss = A1 f1 + A2 f2 + · · · + Am fm
(D2 1)y(x) = x
⌥ ⌅
⌃
Solución: ⇧Por simple inspección, el conjunto fundamental de soluciones de la homogénea
es:
CF S = {e x , ex }
A partir del término independiente: f (x) = x por derivación sucesiva, resulta el conjunto de
funciones: {x, 1} que, evidentemente, es un conjunto de funciones linealmente independiente
con la solución complementaria. En consecuencia, la solución particular viene dada por:
yss = A1 x + A2
Dyss = A1 , D2 yss = 0
168 CAPÍTULO 2. ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN SUPERIOR
yss = x
A partir del término independiente: f (x) = sin(x) por derivación sucesiva, resulta el con-
junto de funciones: {sin(x), cos(x)}. En consecuencia, la solución particular es de la forma:
A1 3A2 = 1
3A1 + A2 = 0
(%i1) ode2(’diff(y,x,3)+’diff(y,x,1)=x^2*exp(x),y,x);
msg1
(%o1) false
En este caso Máxima no puede solucionar la ecuación diferencial debido a que el comando ode2
sólo admite ecuaciones de primer y segundo orden. Sin embargo, podemos usar el comando
alternativo: desolve que resuelve una ecuación diferencial de orden superior mediante la
transformada de Laplace5 en función de las condiciones iniciales.
(%i1) desolve(’diff(y(x),x,3)+’diff(y(x),x,1)=x^2*%e^x,y(x));
>> y=dsolve(’D3y+Dy=x^2*exp(x)’,’x’);pretty(y)
/
| exp(x) sin(x) 5 exp(x) cos(x)
C3 cos(x) - cos(x) | ------------- - --------------- + C2 cos(x) +
\ 2 2
2 2 \
x exp(x) cos(x) x exp(x) sin(x) |
2 x exp(x) cos(x) - x exp(x) sin(x) - ---------------- + ---------------- |
2 2 /
/
| exp(x) cos(x) 5 exp(x) sin(x)
+ C4 sin(x) + sin(x) | ------------- + --------------- - C2 sin(x) -
\ 2 2
2 2 \
x exp(x) cos(x) x exp(x) sin(x) |
x exp(x) cos(x) - 2 x exp(x) sin(x) + ---------------- + ---------------- |
2 2 /
>> simplify(y)
ans =
(5*exp(x))/2 - C2 + (x^2*exp(x))/2 + C3*cos(x) + C4*sin(x) - 2*x*exp(x)
(D2 + 3D + 2)y(x) = x2 e x
⌥ ⌅
⌃
Solución: ⇧El conjunto fundamental de soluciones de la homogénea asociada es:
CF S = {e x , e 2x
}
Se omitirá el procedimiento para calcular las constantes, pero el estudiante puede verificar
que la solución particular viene dada por:
x
e
yss = x3 3x2 + 6x
3
(%i1) ode2(’diff(y,x,2)+3*’diff(y,x)+2*y=x^2*exp(-x),y,x);
( x3 3 x2 +6 x 6) e x
( %o1) y = 3
+ %k1 e x
+ %k2 e 2x
>> y=dsolve(’D2y+3*Dy+2*y=x^2*exp(-x)’,’x’);pretty(y)
3 2
x x - 2 x + 2 C2 C3
-------- - ------------ + ------ + --------
3 exp(x) exp(x) exp(x) exp(2 x)
Ejemplo: 2.19. Encuentre una forma adecuada para la solución particular de la siguiente
ecuación diferencial:
(D3 + 4D)y(x) = 2 sin(2x) + 5 cos(2x)
⌥ ⌅
⌃
Solución: ⇧El CF S de la homogénea asociada es:
Ejemplo: 2.20. Encuentre una forma adecuada para la solución particular de la siguiente
ecuación diferencial:
(D3 + 4D2 )y(x) = x3 + 6x + 4
⌥ ⌅
⌃Solución: ⇧El CF S de la homogénea asociada es:
4x
CF S = {1, x, e }
172 CAPÍTULO 2. ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN SUPERIOR
>> y=dsolve(’D3y+4*D2y=x^3+6*x+4’,’x’);pretty(y)
2 3 4 5
C5 77 x 17 x x x / C5 77 \ C7 77
-- + C6 + ----- + ----- - -- + -- - x | -- + --- | + -------- + ----
16 256 64 64 80 \ 4 512 / exp(4 x) 2048
Los términos de la solución particular que son linealmente dependientes, entregados por el
software, son absorvidos por la solución complementaria, quedando como la solución propues-
ta, con: A1 = 80
1
, A2 = 641
, A3 = 17
64
77
, A4 = 256 .
Principio de superposición
Consideremos la ecuación diferencial: Ln (D)y(x) = f1 (x) + f2 (x).
Si los términos f1 , f2 son de naturaleza diferente, esto es, sí ninguna de ellas se puede obtener
por derivación de la otra, la solución particular de la ecuación diferencial viene dada por:
Ejemplo: 2.21. Encuentre una forma adecuada para la solución particular de la siguiente
ecuación diferencial:
(D3 + 4D2 )y(x) = x3 + 6e 4x
⌥ ⌅
⌃Solución: ⇧El CF S de la homogénea asociada es:
4x
CF S = {1, x, e }
2.4. SOLUCIÓN PARTICULAR DE LA ECUACIÓN DIFERENCIAL LINEAL 173
Ln (D)y(x) = f (x)
1
Particularmente, el operador operando sobre una función f (x) debe interpretarse como
D
una antiderivada de la función, así:
Z
1
f (x) = f (x)dx
D
1
De manera similar, el operador f (x) con k = 1, 2, 3 . . .6 debe interpretarse como:
Dk
Z ZZ Z Z
1 1 1 1 1
f (x) = k 1 f (x) = k 1 f (x)dx = k 2 f (x)dxdx = · · · f (x)dx · · · dx
Dk D D D D
k veces
6
Cuando k no es un entero, se habla de derivadas o integrales fraccionales y se tiene la definición matemática:
1 Rx
p
D f (x) = (x t)p 1 f (t)dt conocida como integral de Riemann-Liouville, y aunque se le ha asignado
(p) 0
significado geométrico y físico [2], aún no tiene aplicaciones en problemas de ingeniería.
174 CAPÍTULO 2. ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN SUPERIOR
(D m)y(x) = f (x)
El resultado obtenido es de capital importancia ya que presenta propiedades que nos permi-
tirán simplificar el procedimiento para hallar la solución particular.
(D 2)y(x) = sin(x)
⌥ ⌅
⌃Solución: ⇧Con base en lo planteado, la solución particular es:
Z
1 2x
yss = sin(x) = e e 2x sin(x)dx
D 2
Efectuando la integral, resulta:
1 2
yss = cos(x) sin(x)
5 5
1
De manera similar, podemos encontrar la interpretación del operador: , con k
(D m)k
entero, así:
Z
1 1 1 1 mx mx
f (x) = f (x) = e e f (x)dx
(D m)k (D m)k 1 D m (D m)k 1
2.4. SOLUCIÓN PARTICULAR DE LA ECUACIÓN DIFERENCIAL LINEAL 175
En particular, para k = 2:
Z ZZ
1 1 mx mx mx mx
f (x) = e e f (x)dx = e e f (x)dxdx
(D m)2 D m
(D2 + 4D + 4)y(x) = e 2x
⌥ ⌅
⌃Solución: ⇧Con base en lo planteado, se tiene:
ZZ
1 2x 2x 1
yss = e =e e2x e 2x
dxdx = x2 e 2x
(D + 2)2 2
(D m)y(x) = eax
1
yss = eax
D m
Aplicando el método desarrollado, se tiene:
Z Z (a m)x
mx e 1
yss = e mx
e mx ax
e dx = e mx
e (a m)x
dx = e = eax con a 6= m
a m a m
Ln (D)y(x) = eax
176 CAPÍTULO 2. ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN SUPERIOR
Entonces, de forma general, dada la ecuación diferencial Ln (D)y(x) = eax , la solución parti-
cular viene dada por:
8
> 1
>
> eax si Ln (a) 6= 0
>
> L n (a)
>
>
< 1 xeax
>
si L0n (a) 6= 0
L 0 (a)
yss = n
>
> ..
>
> .
>
>
>
> 1
: n xn eax si Lnn (a) 6= 0
Ln (a)
2.4. SOLUCIÓN PARTICULAR DE LA ECUACIÓN DIFERENCIAL LINEAL 177
⌥ ⌅
⌃
Solución: ⇧En el primer caso se tiene que: L3 ( 2) = ( 8 + 8 6 + 2) = 4 y por tanto, la
solución particular viene dada por:
1 2x
yss = e
4
Para la segunda ecuación se tiene que:L3 ( 1) = 1+2 3+2 = 0. En consecuencia, tomamos
la primera derivada, así:
L03 (D) = 3D2 + 4D + 3
Evaluando en D = 1, resulta que la solución particular es:
1 x 1 x
yss = xe = xe
3 4+3 2
Puesto que ambas funciones son combinaciones lineales de la función exponencial compleja7 ,
se pueden aplicar los conceptos relacionados con las excitaciones exponenciales así:
7
Remítase a la identidad de Euler en el Apéndice A.1
178 CAPÍTULO 2. ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN SUPERIOR
e+j!x + e j!x
Dada la ecuación diferencial Ln (D)y(x) = cos(!x) = , la solución viene da-
2
da por:
1 1
yss = e+j!x + e j!x
2Ln (+j!) 2Ln ( j!)
Para evitar el uso de números complejos, la sustitución: D = ±j! se puede cambiar por:
D2 = ! 2 .
Con esto, podemos escribir:
✓ j!x ◆
1 e + e j!x 1
yss = = cos(!x) , si Ln ( ! 2 ) 6= 0
Ln (D) D2 = !2 2 Ln (D) D2 = !2
1 1
yss = sin(x) = sin(x)
D2 + 3D + 2 D2 = 1 3D + 1
3D 1 3D 1 1
yss = sin(x) = sin(x) = [3 cos(x) sin(x)]
9D2 1 D2 = 1 10 10
términos en la solución particular que son linealmente dependientes con la solución comple-
mentaria y que se pueden omitir en la solución particular.
1 1
yss = [eax f (x)] = eax f (x) (2.12)
Ln (D) Ln (D + a)
R
DeR la misma manera, se puede encontrar una equivalencia para las integrales: cos(!x)f (x)dx
y sin(!x)f (x)dx, así:
R
Ejemplo: 2.28. Evalúe la integral indefinida: eax x2 dx
⌥ ⌅
⌃Solución: ⇧Usando la propiedad enunciada en la ecuación (2.12), se tiene:
✓ ◆ ✓ ◆
1 ax 2 ax 1 2 eax 1 2 eax D D2
e x =e x = x = 1 + 2 x2
D D+a a 1 + D/a a a a
1 ax 1 D a
(e cos(bx)) = eax cos(bx) = eax 2 cos(bx)
D D+a D a2 D 2 = b2
(D2 + 3D + 2)y(x) = xe x
⌥ ⌅
⌃Solución: ⇧Primero que todo escribimos la ecuación característica: 2 + 3 + 2 = 0. Con
2
CF S = {e x , e 2x
}
x 1 x 1 x 1 x2
yss = e x=e (1 D) x = e (x 1) = e x ( x)
D(D + 1) D D 2
R
Ejemplo: 2.31. Evalúe la integral: x2 sin(bx)dx
⌥ ⌅
⌃
Solución: ⇧Aplicando la propiedad enunciada en la ecuación (2.13) y las propiedades del
operador inverso para los términos polinómicos tenemos:
Z " ✓ ◆2 ! 2 #
2
x D x
x2 sin(bx)dx = D( ) sin(bx) 2 2
= D( ) sin(bx) 1
D +b b b2
Para facilitar la comprensión del método partiremos de una ecuación diferencial de segun-
do orden, así:
y 00 (x) + p(x)y 0 + q(x)y = r(x)
2.4. SOLUCIÓN PARTICULAR DE LA ECUACIÓN DIFERENCIAL LINEAL 185
y10 µ1 + y1 µ001 + y20 µ02 + y2 µ002 + y100 µ1 + y10 µ01 + y200 µ2 + y20 µ02 +
p(x)[y1 µ01 + y2 µ02 + y10 µ1 + y20 µ2 ]+
q(x)[y1 µ1 + y2 µ2 ] ⌘ r(x)
Puesto que y1 , y2 son soluciones de la homogénea, los dos primeros términos de la identidad
anterior son nulos, con lo que resulta:
2(y10 µ01 + y20 µ02 ) + p(x)[y1 µ01 + y2 µ02 ] + y1 µ001 + y2 µ002 ⌘ r(x) (2.14)
De la identidad anterior, el coeficiente que acompaña a p(x) debe ser igual a cero, con lo que
resulta la ecuación:
y1 µ01 + y2 µ02 = 0 (2.15)
Derivando la ecuación (2.15) se obtiene:
0 y2 y1 0
r(x) y20 0
y1 r(x)
µ01 = µ02 =
W (x) W (x)
Las funciones se determinan por integración, teniendo en cuenta que las constantes de inte-
gración se hacen iguales a cero.
dn y dn 1 y dn 2 y dy
n
+ p 1 (x) n 1
+ p 2 (x) n 2
+ · · · + pn 1 (x) + pn (x)y = r(x)
dx dx dx dx
Si {y1 , y2 , . . . , yn } es un conjunto fundamental de soluciones de la homogénea, entonces la
solución particular es de la forma:
yss = y1 µ1 + y2 µ2 + · · · + yn µn
(D2 + 3D + 2)y(x) = xe x
⌥ ⌅
⌃
Solución: ⇧El CF S viene dado por:
CF S = {e x , e 2x
}
CF S = {cos(2x), sin(2x)}
1 1
La solución del sistema es: µ01 = tan(2x) y µ02 = . Integrando, se tiene:
2 2
1 1
µ1 = ln (cos(2x)) , µ2 = x
4 2
En consecuencia, la solución particular es:
✓ ◆ ✓ ◆
1 1
yss = ln (cos(2x)) cos(2x) + x sin(2x)
4 2
sin2 (x)
La solución del sistema es: µ01 = tan(x), µ02 = sin(x) y µ03 =
cos(x)
Integrando se tiene:
1
µ1 = ln(cos(x)) , µ2 = cos(x) , µ3 = sin(x) ln(sec(x) + tan(x))
2
En consecuencia, la solución particular viene dada por:
1
yss = ln(cos(x)) + cos2 (x) + [sin(x) ln(sec(x) + tan(x))] sin(x)
2
Puesto que sin2 (x) + cos2 (x) = 1 es linealmente dependiente con la homogénea, la solución
particular nos queda:
1
yss = ln(cos(x)) sin(x) ln(sec(x) + tan(x))
2
Evidentemente, la aplicación del método requiere la evaluación de integrales que pueden ser
complicadas de evaluar simbólicamente. De todas formas, el método se justificará fundamen-
talmente para hallar la solución particular de ecuaciones diferenciales de coeficientes variables
o de coeficientes constantes dependiendo del término independiente.
EJERCICIOS 2.3.
Usando el método de los coeficientes indeterminados, escriba la forma adecuada para la solu-
ción particular de cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales:
3. (D4 +2D2 +1)y(x) = sin(x) sin(2x). Ayuda: exprese el producto como una suma y resta.
Usando el método del operador inverso, encuentre la solución particular para cada una de las
siguientes ecuaciones diferenciales.
Usando el método de variación de parámetros, encuentre la solución particular para cada una
de las siguientes ecuaciones diferenciales.
La ecuación diferencial vectorial se puede resolver de diversas formas según veremos a conti-
nuación.
2.5. SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES 191
La constante de integración se determina con la condición inicial: x(0), con lo que se obtiene:
Z t
at at
x(t) = x(0)e + e e a⌧ r(⌧ )d⌧
0
Para el caso matricial, dado el vector de condiciones iniciales: X(0), la solución del problema
de valor inicial es: Z t
At At
X(t) = X(0)e + e e A⌧ r(⌧ )d⌧
0
A2 2 A3 3
eAt = I + At + t + t + ···
2! 3!
Donde I es la matriz identidad. Por otro lado: e At es la inversa de la matriz de transición de
estados.
En esta sección no aplicaremos este método de solución ya que requiere de algunos conceptos
y herramientas que están por fuera del alcance de este texto, sin embargo en el ejemplo 2.36
se muestra su cálculo mediante herramientas de software.
La solución particular Xss (t) se puede encontrar mediante el método de variación de pa-
rámetros estudiado en la sección 2.4.4, resolviendo el sistema: X · µ0 = r(t). Donde X es una
192 CAPÍTULO 2. ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN SUPERIOR
1 1
p( ) = |A I| = = (1 + )2 1=2 + 2
= ( + 2) = 0
1 1
De donde, obtenemos:
3t t
e e 1 1
µ01 = = e t + e t ) µ1 = e t
+ et
2e t 2 2✓ ◆
et e t 1 t 1 t e3t
µ02 = = e e3t ) µ2 = e
2e t 2 2 3
Entonces la solución particular es:
0 1 0 1
✓ ◆ t t et
1 e 2t 1@ e e
B 3 C
Xss (t) = · e3t A = @ 2et 3e t A
1 e 2t 2 et
3 3
Finalmente la solución general viene dada por:
✓ ◆ ✓ ◆ ✓ ◆
1 1 2t 1 et
X(t) = c1 + c2 e +
1 1 3 2et 3e t
9
Para esto es necesario cargar antes el paquete “diag” mediante el comando load(diag)
194 CAPÍTULO 2. ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN SUPERIOR
(%i3) Xss=innerproduct(mat_function(exp,A*t),
integrate(innerproduct(mat_function(exp,-A*t),r),t));
Cuyo resultado 0
es: 1
t
%e (2 %e2 t 3)
B 3 C
B C
( %o4) Xss = B C
@ %et A
3
La cual corresponde a la solución particular encontrada mediante el procedimiento manual,
solo que con los elementos del vector trocados.
Para calcular mediante el procedimiento con los valores y vectores propios, usamos:
(%i4) eigenvectors(A);
(%o4) [[[-2,0],[1,1]],[[[1,-1]],[[1,1]]]]
Los primeros datos desplegados muestran los valores propios con su multiplicidad, en este caso
1 = 0, 2 = 2 con multiplicidad 1 y 1 respectivamente. Los siguientes datos nos indican los
vectores propios: [1, 1] y [1, 1] que corresponden a V2 , V1 hallados previamente.
Para la particular, debemos primero encontrar µ01 y µ02 (escritas como Du1,Du2) mediante
el comando algsys que soluciona un sistema de ecuaciones:
(%i5) algsys([Du1+exp(-2*t)*Du2=exp(-t),Du1-exp(-2*t)*Du2=exp(t)],[Du1,Du2]);
(%o6) [[Du1=(%e^(-t)*(%e^(2*t)+1))/2,Du2=-(%e^(3*t)-%e^t)/2]]
(%i6) integrate(%o6,t);
(%o7) [[Du1*t=(%e^t-%e^(-t))/2+%c1,Du2*t=%c2-(%e^(3*t)/3-%e^t)/2]]
(%i7) X:matrix([1,exp(-2*t)],[1,-exp(-2*t)]);
u:matrix([(%e^t-%e^(-t))/2],[-(%e^(3*t)/3-%e^t)/2]);
innerproduct(X,u);
Y finalmente
0 obtenemos la solución
1 particular:
%et
B 3 C
B C
( %o8) B C
@ %e t (2 %e2t 3) A
3
F Solución de ejemplo 2.36 con Matlab: En este caso se definimos la matriz A, el vec-
tor de excitaciones r(t) y la variable simbólica t mediante la herramienta del toolbox simbólico
de MATLAB, así:
r =
exp(t)
1/exp(t)
Para el cálculo directo de la solución del sistema, primero encontramos la solución homogénea
mediante del cálculo de la matriz eAt , con el comando expm así:
>> Xc=expm(A*t)
Xc =
[ 1/(2*exp(2*t)) + 1/2, 1/2 - 1/(2*exp(2*t))]
[ 1/2 - 1/(2*exp(2*t)), 1/(2*exp(2*t)) + 1/2]
Como se puede ver, las columnas de la matriz entregada son combinaciones lineales del con-
junto fundamental {1, e 2t }.
>>Xss= expm(A*t)*int(expm(-A*t)*r,t)
Xss =
ans =
(2*exp(t))/3 - 1/exp(t)
exp(t)/3
Las cuales corresponden con las encontradas mediante el procedimiento manual con los ele-
mentos trocados.
vals =
-2 0
0 0
✓ ◆
1 1
Como puede verse, Matlab entrega los vectores normalizados, esto es: V1 = p y
✓ ◆ 2 1
1 1
V2 = p . Y los valores propios con su correspondiente multiplicidad, en este caso,
2 1
cero indica que no hay repetición de dicho valor.
u2 =
-(exp(t)*(exp(2*t) - 3))/6
Ahora construimos la matriz X, el vector µ y realizamos el producto vectorial entre ambos,
para obtener la solución particular:
>> X=[1,exp(-2*t); 1,-exp(-2*t)]; u=[u1;u2]; Xss=X*u
Xss =
sinh(t) - (exp(2*t) - 3)/(6*exp(t))
sinh(t) + (exp(2*t) - 3)/(6*exp(t))
Simplificando la solución, nos queda:
simplify(Xss)
ans =
exp(t)/3
(2*exp(t))/3 - 1/exp(t)
Aplicando la regla de Cramer, a cada variable se le asocia una ecuación diferencial de orden
n. Para la primera variable la ecuación diferencial es:
(D + 1) 1
L2 (D) = = D2 + 2D + 2
1 (D + 1)
e t 1
(D2 + 2D + 2)x(t) = = (D + 1)e t
=0
0 (D + 1)
2.5. SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES 199
(D + 1) e t
(D2 + 2D + 2)y(t) = = (D + 1)0 e t
= e t
1 0
La solución particular, usando el método del operador inverso, para la y(t) es:
1 t t
yss (t) = e = e
D2 + 2D + 2 D= 1
Las constantes de integración se determinan a partir de las condiciones iniciales x(0), y(0) y
x0 (0), y 0 (0) se obtienen del sistema original.
Ejemplo: 2.38. Resuelva el problema de valor inicial correspondiente al sistema del ejem-
plo 2.37, con las condiciones iniciales: x(0) = 0, y(0) = 0.
⌥ ⌅
⌃
Solución: ⇧El sistema dado se puede escribir en la forma:
(
x0 (t) + x(t) y(t) = e t
x(t) + y 0 (t) + y(t) = 0
C1 = 0 , C1 + C2 = 1 ) C2 = 1
200 CAPÍTULO 2. ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN SUPERIOR
F Solución de ejemplo 2.38 con Máxima: El comando desolve puede solucionar sis-
temas de ecuaciones diferenciales de primer orden.
Primero, introducimos las condiciones iniciales x(0) = 0, y(0) = 0, mediante el comando
atvalue, así:
(%i1) atvalue(x(t),t=0,0); atvalue(y(t),t=0,0);
Ahora, solucionamos el sistema:
(%i2) desolve([’diff(x(t),t)+x(t)-y(t)=exp(-t), x(t)+’diff(y(t),t)+y(t)=0], [x(t),y(t)]);
Cuyo resultado es:
( %o2) [x (t) = e t sin (t) , y (t) = e t
cos (t) e t]
z =
y: [1x1 sym]
x: [1x1 sym]
Para visualizar las soluciones para x y y es necesario digitar z.x y z.y, así:
>> z.x, z.y
ans =
sin(t)/exp(t)
ans =
cos(t)/exp(t) - 1/exp(t)
EJERCICIOS 2.4.
Encuentre la solución general para cada uno de los siguientes sistemas.
2.5. SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES 201
( 8
(D + 1)x(t) y(t) = sin(t) >
<(D + 1)x(t) + Dy(t) = 0
1.
x(t) + (D + 1)y(t) = cos(t) 4. (D + 1)y(t) + z(t) = 10
>
: t
( (D + 1)x(t) + Dz(t) = e
(D + 1)x(t) y(t) = 10
2. t
x(t) + (D + 1)y(t) = e 8
( >
<(D + 1)x(t) + Dy(t) = 0
(D + 2)x(t) y(t) = 10 5. 3x(t) + 4Dy(t) + 4z(t) = 10
3. >
:
x(t) + Dy(t) = 10e t (D + 1)y(t) + Dz(t) = e 2t
MISCELÁNEA DE EJERCICICOS
Resuelva los siguientes problemas de valor inicial: