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PROCESOS ESTOCÁSTICOS
PROCESOS ERGÓDICOS
∫ ( )
∑ ( )
∫
Un proceso es ergódico en la función
Cualquier proceso ergódico de cierto orden, de autocorrelación si:
es estacionario en ese mismo orden, además
será ergódico en órdenes inferiores. Para ( ) ∑ ( )
procesos ergódicos de segundo orden se
cumple que:
∑ ( )
El nivel DC de la señal es igual al 1er
momento: ⟨x(t)⟩
Si se cumplen las tres condiciones anteriores,
La potencia promedio total de la señal
el proceso se conoce como débilmente
es igual al 2 momento: ⟨x (t)⟩
do 2
ergódico.
La potencia AC de la señal se conoce
Si todos los parámetros estadísticos
como varianza: x2(t)−(x(t))2
calculados a partir del conjunto de
Es decir, un proceso es ergódico si los
realizaciones se pueden calcular utilizando
parámetros estadísticos calculados en un
una única realización, se conoce como
conjunto de realizaciones (promedios de
fuertemente ergódico.
conjunto) son iguales que los parámetros
Para que un proceso sea ergódico primero
estadísticos calculados en una única
tiene que ser estacionario.
realización (promedios temporales).
En general nunca nos vamos a encontrar con
Un proceso es ergódico en la media
un proceso estacionario real. Sin embargo, la
si:
hipótesis de estacionaridad proporciona
̅̅̅̅
Dada una realización de un P.E. se
define:
{ ∫ } ∫ ̅
Promedio Temporal:
̅
∫ Utilizando la desigualdad de Chevishev
tenemos
Autocorrelación Temporal:
{ ̅̅̅̅ }
∫
3 CONCLUSIONES