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RIESGOS EN EL SISTEMA
FINANCIERO
CURSO: FUNDAMENTOS DE LA
GESTIÓN DE RIESGOS
FINANCIEROS
CUESTIONARIO
Es el proceso utilizado en todas las empresas en la que se identifica los eventos que
pueden afectarla y gestionarlo de acuerdo al nivel de riesgo que se quiere asumir para
cumplir con los objetivos que la compañía se proponga.
La gestión integral de riesgos dependerá de la naturaleza, el tamaño y la complejidad
de las operaciones que tenga la empresa.
a. Riesgo de crédito.
b. Riesgo estratégico.
c. Riesgo de liquidez.
d. Riesgo de mercado.
e. Riesgo operacional.
f. Riesgo de seguro.
g. Riesgo de reputación.
Riesgo Operacional
6. ¿Cuáles son las etapas del proceso de gestión de riesgo operacional? Solo
enúncielas.
a. Identificación de Riesgos
b. Evaluación / Medición.
c. Seguimiento.
d. Control y Mitigación.
e. Reporting.
7. ¿Qué son los conceptos de Severidad y Frecuencia? ¿Cuáles son los rangos
dentro de dichos conceptos? Sólo enúncielos.
Es una herramienta que permite recoger las pérdidas ocasionadas por riesgo
operacional; es decir identificar aquellos eventos de pérdida de las distintas líneas de
negocio.
Es importante porque permiten dar una mejor proyección del perfil de riesgo de una
empresa.
10. ¿Cuáles son las herramientas cualitativas de gestión del riesgo operacional? Solo
enúncielas. Indique cuál es el objetivo de cada herramienta cualitativa
mencionada.
Son:
a. Flujograma de Procesos: El objetivo es ilustrar gráficamente los procesos
identificados en cada área de negocio con sus respectivos riesgos propios.
b. Mapas de riesgos: El objetivo es identificar los riesgos y ordenarlos por
tipología indicando a que procesos, productos/ servicios y unidades de
negocio afectan, el cual permite examinar las áreas con debilidades.
c. Auto-evaluaciones: El objetivo es que las propias unidades de negocio
evalúen el nivel de control existente e identifiquen las acciones de mejora.
12. ¿Cuáles son las acciones que se deben tomar cuando el riesgo operacional
encontrado en un proceso es bajo, moderado, alto ó extremo?
Cuando es:
- Bajo: Asumir el riesgo sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes
a las que se poseen.
- Moderado: Tomar medidas para bajar la severidad, mejorando los controles.
- Alto: Tomar medidas para bajar la severidad (impacto) fortaleciendo y mejorando
los controles existentes.
- Extremo: Eliminar la actividad, caso contrario implementar nuevos controles: de
prevención y protección ó transferir el riesgo con contratos de seguro.
13. ¿Cuáles son las metodologías que establece Basilea para calcular los
requerimientos de capital por riesgo operacional, y en función de qué se
determinan?
Son:
a. Indicador Básico: Se determinan en función de los ingresos brutos.
b. Método Estándar: Se determinan en función de las líneas de negocio, en base
a los ingresos brutos de cada una de las líneas.
c. Método Avanzado (AMA): Se determina en función de modelos estadísticos
de medición o indicadores de gestión suficientemente significativos.
Riesgo de Crédito
Son:
a. Requerimientos mínimos de capital.
b. Proceso de revisión de la entidad supervisora.
c. Disciplina de mercado.
𝐶𝑅
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐵𝑎𝑠𝑖𝑙𝑒𝑎 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 = ≥ 8%
𝐴𝑃𝑅𝐶 + 𝑅𝑀 + 𝑅𝑂
16. ¿Cuáles son los métodos para el cálculo de capital regulatorio por riesgo de
crédito? ¿En qué consisten?
Son:
a. Método Estándar: Consiste en que el regulador aplica modelos estándares para la
obtención del capital mínimo requerido.
b. Método IRB (Internal Rating Based): La entidad estima con un modelo propio la
probabilidad de incumplimiento (PD) y el supervisor obtiene la severidad y
exposición (pérdida esperada en caso de impago).
c. Método IRB Avanzado: La entidad estima cuenta con modelos para la estimación
de la probabilidad de impago, severidad y exposición.
17. ¿Cómo se cubren las pérdidas esperadas y las pérdidas no esperadas en una
entidad financiera?
Riesgo de Liquidez
22. ¿Cuáles son las fórmulas de los ratios de liquidez en MN y en ME, y a cuánto
deben ascender?
Debe presentar:
a. Liquidez por plazos de vencimiento (SBS: Anexo N°16 – A)
b. Simulación de escenarios de estrés sistémico (SBS: Anexo N°16-B)
c. Simulación de escenario de estrés específico de la empresa.
26. ¿Qué parámetros debemos tener en cuenta para poder determinar el valor en
riesgo?