𝐶1= 𝑎1 𝑐1 𝑑 −𝑟 + 𝑏

𝐶1 − 𝑎1 𝑐1 𝑑 −𝑟 = 𝑏
𝐶1 (1 − 𝑎1 𝑐1 𝑑 −𝑟 ) = 𝑏

𝑏 𝑏 𝑏
𝐶1 = = 𝑎 = 𝑟
1 − 𝑎1 𝑑 −𝑟 1 − 1𝑟 𝑑 − 𝑎1
𝑑 𝑑𝑟
𝑏𝑑 𝑟
𝐶1 = 𝑟
𝑑 − 𝑎1

Por lo que la solución particular es:

𝑎0 𝑏𝑑 𝑟
𝑋𝑡𝑝 = + 𝑟 ∗ 𝑑 𝑟𝑡
1 − 𝑎1 𝑑 − 𝑎1

Caso 4: Concepto de raíz unitaria:

Una raíz es unitaria cuando una de las raíces características de la ecuación característica
definida por el sistema homogéneo de esta ecuación es igual a uno (1).

Por ejemplo:

𝑋𝑡 = 0,25𝑋𝑡−1 + 0,75𝑋𝑡−2 + 1,2

Las raíces del sistema homogéneas son:

𝑋𝑡 − 0,25𝑋𝑡−1 − 0,75𝑋𝑡−2 = 0

𝑋𝑡 = 𝜆𝑡

𝜆𝑡 − 0,25𝜆 − 0,75𝜆𝑡−2 = 0

𝜆𝑡 − 0,25𝜆 − 0,75 = 0

0,25 ± √(0,25)2 − 4(1)(−0,75)

𝜆1,2 =
2

0,25 ± √3,0625 0,25 ± 1,75

𝜆1,2 = =
2 2

𝜆1 = 1 𝜆2 = −0,75

La ecuación homogénea general es:

𝑋𝑡𝐻 = 𝐴1 (1)𝑡 + 𝐴2 (−0,75)𝑡

Si 𝑋0 = 1,1 𝑦 𝑋1 = −0,6
 1,1 = 𝐴1 + 𝐴2

−0,6 = 𝐴1 − 0,75𝐴2

X(-1)

−1,1 = −𝐴1 − 𝐴2

−0,6 = 𝐴1 − 0,75𝐴2

−1,7 = −1,75𝐴2

𝐴2 = 0,971 𝐴1 = 0,129

𝑋𝑡𝐻 = 0,129(1)𝑡 + 0,971(−0,75)𝑡 𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒

El problema radica en la solución particular, la suma de los coeficientes autorregresivos

es igual a la unidad:

𝑎1 + 𝑎2 + 𝑎3 + ⋯ + 𝑎𝑝 = 1

La solución particular es,

𝑎0 𝑎0 𝑎0
𝑋𝑡𝑝 = = =
1 − 𝑎1 − 𝑎2 − ⋯ − 𝑎𝑝 1 − (𝑎1 + 𝑎2 + 𝑎3 + ⋯ + 𝑎𝑝 ) 1 − 1
𝑎0
= 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
0
1,2
= ⋰⋰
0

Casos: Solución particular con procesos estadísticos.

Para este caso no se puede encontrar la solución particular con los casos analizados ya
que hay una perturbación aleatoria 𝐸𝑡 .

El método propuesto para resolver la solución particular de una ecuación en diferencias

es el ´´método de coeficientes indeterminados´´.

El método será desarrollado con un proceso AR (1);

𝑋𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1 𝑋𝑡−1 + 𝐸𝑡 (𝐸𝑐1 )

La solución homogénea ya es conocida, por lo tanto, la solución particular podrá

expresarse como una función de un término constante y valores presentes y pasados de
𝐸𝑡 .

𝑋𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1 (𝑎0 + 𝑎1 𝑋𝑡−2 + 𝐸𝑡−1 ) + 𝐸𝑡

 𝑋𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1 𝑎0 + 𝑎12 𝑋𝑡−2 + 𝑎1 𝐸𝑡−1 + 𝐸𝑡

𝑋𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1 𝑎0 + 𝑎12 (𝑎0 + 𝑎1 𝑋𝑡−3 + 𝐸𝑡−2 ) + 𝑎1 𝐸𝑡−1 + 𝐸𝑡

𝑋𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1 𝑎0 + 𝑎12 𝑎0 + 𝑎13 𝑋𝑡−3 + 𝑎12 𝐸𝑡−2 + 𝑎1 𝐸𝑡−1 + 𝐸𝑡

𝑋𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1 𝑎0 + 𝑎12 𝑎0 + 𝑎13 (𝑎0 + 𝑎1 𝑋𝑡−4 + 𝐸𝑡−3 ) + 𝑎12 𝐸𝑡−2 + 𝑎1 𝐸𝑡−1 + 𝐸𝑡

𝑋𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1 𝑎0 + 𝑎12 𝑎0 + 𝑎13 𝑎0 + 𝑎14 𝑋𝑡−4 + 𝑎13 𝐸𝑡−3 + 𝑎12 𝐸𝑡−2 + 𝑎1 𝐸𝑡−1 + 𝐸𝑡

El termino 𝑎14 𝑋𝑡−4 al seguir realizando el proceso tiende a cero, lo que queda es;
∞

𝑋𝑡 = 𝑏0 + ∑ ∝𝑖 𝐸𝑡−𝑖 , ∝0 = 1 (𝐸𝑐 2)
𝑖=0

Para encontrar los valores 𝑏0 y ∝𝑖 para que sea válida la ecuación (Ec1), sustituimos
Ec1.

La Ec 2:

𝑋𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1 + 𝑋𝑡−1 + 𝐸𝑡

𝑏0 +∝0 𝐸𝑡 +∝1 𝐸𝑡−1 +∝2 𝐸𝑡−2 + ⋯ = 𝑎0 + 𝑎1 (𝑏0 +∝0 𝐸𝑡−1 +∝1 𝐸𝑡−2 +∝2 𝐸𝑡−3 + ⋯ ) + 𝐸𝑡

(𝑏0 − 𝑎0 − 𝑎1 𝑏0 ) + 𝐸𝑡 (∝0 − 1) + 𝐸𝑡−1 (∝1 − 𝑎1 ∝0 ) + 𝐸𝑡−2 (∝2 − 𝑎1 ∝1 ) + ⋯ = 0

𝑎0
𝑏0 − 𝑎0 − 𝑎1 𝑏0 = 0 → 𝑏0 =
1 − 𝑎1

∝0 − 1 = 0 → ∝0 = 1

∝1 − 𝑎1 ∝0 = 0 → ∝1 = 𝑎1

∝2 − 𝑎1 ∝1 = 0 → ∝2 = 𝑎12

⋯ ⋯ ∝𝑖 = 𝑎1𝑖 , 𝑖 = 0,1,2, …

Con lo que la solución particular da:

∞
𝑎0
𝑋𝑡𝑝 = + ∑ 𝑎1𝑖 𝐸𝑡−𝑖
1 − 𝑎1
𝑖=0

La solución general da:

∞
𝑎0
𝑋𝑡 = 𝑋𝑡𝐻 + 𝑋𝑡𝑝 = 𝐴(𝜆1 )𝑡 + + ∑ 𝑎1𝑖 𝐸𝑡−𝑖
1 − 𝑎1
𝑖=0
Para encontrar el valor de A, se necesita un valor inicial 𝑋0 y sustituir en la expresión
anterior
∞
𝑎0
𝑋0 = 𝐴 + + ∑ 𝑎1𝑖 𝐸−𝑖
1 − 𝑎1
𝑖=0

∞
𝑎0
𝐴 = 𝑋0 − − ∑ 𝑎1𝑖 𝐸−𝑖
1 − 𝑎1
𝑖=0

Reemplazando tenemos
∞ ∞
𝑎0 𝑎0
𝑋𝑡 = (𝑋0 − − ∑ 𝑎1𝑖 𝐸−𝑖 ) 𝜆1𝑡 + + ∑ 𝑎1𝑖 𝐸𝑡−𝑖
1 − 𝑎1 1 − 𝑎1
𝑖=0 𝑖=0