Criterio pesimista: Este tipo de criterio se denomina maximin, es decir, lo más malo me llega a

suceder a mi persona. Lo que propone el modelo de Maximin o de Wald es fijarnos en las

valoraciones más bajas dentro de todas las soluciones, es decir, las valoraciones más bajas son 1
para la solución A, 2 para la B y 4 para la C, entonces dentro de este rango nos quedamos con C,
pues es la más alta dentro de las peores, la filosofía es la mejor de las peores, esto supone una
pérdida de información porque no se tienen en cuenta el resto de campos y la opción elegida no
podría ser la más óptima. Estamos hablando de una forma Pesimista de elegir según Wald.
Tomado de: Modulo-InvOpe.pdf https://www.pdcahome.com/4655/modelos-para-la-toma-de-
decisiones/ Criterio optimista: Es un tipo de criterio agresivo, es decir, lo mejor siempre me sucede
a mi persona. Al contrario que el anterior, el modelo Maximax propone trabajar con los datos que
mayor puntuación han obtenido, por ejemplo, en nuestro cuadro las de mayor puntuación son 8
para A, 10 para B y de 9 para C, aplicando la lógica de este modelo tomaríamos como decisión final
la B pues su puntuación es superior al resto, la mejor de las mejores, por lo que es la que más
beneficios daría. Nos encontramos en la misma tesitura que antes, no contamos con toda la
información y podemos estar eligiendo, como antes, no la mejor de las decisiones. Como hemos
comentado esta ves la forma de tomar la decisión sería Optimista. Tomado de: Modulo-
InvOpe.pdf https://www.pdcahome.com/4655/modelos-para-la-toma-de-decisiones/ Índice de
Hurwicz: Es un criterio ni demasiado optimista, ni demasiado pesimista. Este modelo toma una
lógica intermedia entre las anteriores, y para el peor valor da un valor de 1-α, mientras que para el
valor más alto otorga un valor de α, donde α es el valor de optimismo que utilizamos, este valor
oscila de 0 a 1, sin llegar a los extremos para no coincidir con las teorías anteriores, un valor
razonable es 1/2, para nuestro caso trabajamos con α=1/4. Por lo que el resultado sería el
siguiente: A: 1*3/4 + 8*1/4= 2,75 B: 2*3/4 + 10*1/4= 4 C: 4*3/4 + 9*1/4= 5,25 La opción a elegir
en este caso es la C, pues tenemos la máxima puntuación, aun así, con este modelo seguimos
despreciando información pudiendo llegar a resultados similares a los de Maximin y Maximax.
Tomado de: Modulo-InvOpe.pdf https://www.pdcahome.com/4655/modelos-para-la-toma-de-
decisiones/ Mínimo arrepentimiento: Consiste en que se odia lamentaciones. En cual la decisión
debe ser tal que valga la pena repetirla. Para el razonamiento que aplica Savage nos encontramos
ante una dualidad, es decir, se busca la máxima ganancia a través de la perdida mínima. Entonces
para cada una de las soluciones tenemos diferentes resultados, lo que hacemos es tomar los
escenarios (columnas) como referente y dentro de estas tomamos el mayor valor para restarlo por
cada valor dentro de esa misma columna para cada solución. Para nuestro ejemplo el valor
máximo de la primera columna es 10, por lo que le restamos 7,10 y 5 respectivamente, así
hacemos en las siguientes columnas. Por lo que la solución C se presenta como la mejor de todas.
Escenarios Suma 1 2 3 —– Soluciones A 3 0 8 11 B 0
6 4 10 C 5 4 0 9 Tomado de: Modulo-InvOpe.pdf
https://www.pdcahome.com/4655/modelos-para-la-toma-de-decisiones/ Tomo de decisiones
bajo riesgo: El riesgo implica cierto grado de incertidumbre y la habilidad para controlar
plenamente los resultados o consecuencias de dichas decisiones. El proceso permite al tomador
de decisiones evaluar estrategias alternativas antes de tomar cualquier decisión. Tomado de:
Modulo-InvOpe.pdf Perdida de oportunidad esperada: Ayuda a minimizar la pérdida o el
arrepentimiento, se apoya de las probabilidades en las que pueden ocurrir los estados de la
naturaleza combinándolas con las pérdidas de oportunidades. Tomado de: Modulo-InvOpe.pdf
https://www.academia.edu/31457856/P%C3%89RDIDA_DE_OPORTUNIDAD_ESPERADA Cálculo
del valor esperado de información perfecta (VEIP): El VEIP Nos ayuda a considerar el valor que
tiene las personas informadas, que son las dueñas de la información perfecta. VEIP, es el valor
esperado con información perfecta, menos el valor esperado sin información perfecta (es decir, el
VME mejor o máximo). Entonces, el VEIP es la mejora en el VME que resulta al tener información
perfecta. Tomado de: Modulo-Inv-Ope.pdf https://www.coursehero.com/file/p6o38b89/VEIP-es-
el-valor-esperado-con-informaci%C3%B3n-perfecta-menos-el-valor-esperado-sin/ Yo no sé nada:
Todos los esperados de la naturaleza tienen igual probabilidad. Como yo no sé nada, todo es
igualmente probable. Tomado de: Módulo-Inv-Ope.pdf Árbol de decisiones: Diagrama ordenado
de secuencias de decisiones alternativas, sucesos futuros con distinta probabilidad de ocurrencia y
resultados finales valorados objetiva o subjetivamente. Sirve para visualizar las decisiones a tomar,
ahora y en el futuro, y para facilitar la expresión de probabilidades, valoraciones de diversos
sucesos y resultados por cada uno de los miembros del equipo que toma la decisión. Tomado de:
Modulo-Inv-Ope.pdf http://www.expansion.com/diccionario-economico/arbol-de-decision.html •
Evaluación de riesgos: El riesgo es la inconveniencia de una apertura, la cual descrita en
términos de probabilidad. El control de riesgo es un procedimiento de cuantificación de los valores
de pérdida o ganancia, y proporcionarlos con apropiados valores de probabilidad. Tomado de:
Modulo-Inv-Ope.pd