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Pierron Théo
1 Introduction et exemples 1
1.1 Quelques types d’équations intégrables . . . . . . . . . . . . . 3
1.1.1 Variables séparables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.1.2 Équations linéaires inhomogènes . . . . . . . . . . . . . 3
1.1.3 Équation de Bernoulli-Ricatti . . . . . . . . . . . . 4
1.2 Exemples en dynamique des populations . . . . . . . . . . . . 4
1.2.1 Cas d’une seule espèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.2.2 Cas de deux espèces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 Théorèmes généraux 7
2.1 Préliminaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.1.1 Cadre général . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.1.2 Exemples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.1.3 Le lemme de Gronwall . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.2 Le cas lipschitzien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.2.1 Solution globale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.2.2 Existence locale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.2.3 Unicité locale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.2.4 Solutions maximales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.2.5 Retour sur Lotka-Volterra . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.3 Explosion de la solution maximale . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.4 Continuité par rapport aux paramètres . . . . . . . . . . . . . 18
i
ii TABLE DES MATIÈRES
5 Méthodes numériques 39
5.1 Flot exact . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
5.2 Flot numérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
5.3 Ordre local et global d’approximation . . . . . . . . . . . . . . 40
5.4 Autres méthodes numériques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Chapitre 1
Introduction et exemples :
maths à la physicienne
−y
y′ = √
a2 − y 2
C’est une équation à variables séparables
√ 2 donc on fait nos physiciens :
et puis on change de variable (v = a − y , v dv = −y dy) :
2
q
dx = a2 − y 2−y dy
√
Et puis on change de variable (v = a2 − y 2 , v dv = −y dy) pour
calculer l’intégrale et on tombe sur :
q √ !
a − a2 − y 2
x = − a − y − a ln
2 2
y
1
CHAPITRE 1. INTRODUCTION ET EXEMPLES
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Résolution
On cherche une primitive de y 7→ g(y)
1
notée G et F une primitive de f et
on a G(y) = F (x) + c et avec de la chance, on peut obtenir y en fonction de
x.
Dans
R le cas où g = Id, on parle d’équation linéaire homogène et on a
y = Ce f (x) dx .
Résolution
On cherche y sous la forme u(x)v(x). On a u′ v + uv ′ = f uv + g et on
essaie d’identifier u′ avec f u et uv ′ avec g.
ROn doit donc résoudre un équation linéaire homogène pour u : u =
Ce f (x) dx .
Si C 6= 0, u ne s’annule pas donc on a v ′ = ug et on peut trouver v.
R g(t)
Donc y = x 7→ Cu(x) + u(x) 0x u(t) dt.
Première méthode
On cherche y sous la forme uv et on essaie comme précédemment d’iden-
tifier : on doit alors résoudre u′ = f u et v ′ = gun−1v n .
ROn
x
peut résoudre la première équation comme précédemment : u(x) =
f (t) dt
Ce 0 .
Et on peut résoudre la deuxième équation qui est à variable séparables.
On a alors :
Z x 1−n
y(x) = u(x) c + (1 − n) g(t)un−1 (t) dt
0
Deuxième méthode
On pose y = v β .
On a y ′ = βv ′v β−1 = f v β + gv nβ .
Donc βv ′ = f v + gv (n−1)β+1 donc, avec β = 1−n
1
, on a v ′ = (1 − n)f v +
(1 − n)g qui est une équation linéaire inhomogène.
Solution
À part énoncer des propriétés dont l’intérêt reste à prouver vu ce qu’on va
faire, on va résoudre cette équation avec la condition initiale N(0) = N0 > 0.
C’est une équation de Bernoulli, donc gentille donc on la fait résoudre au
prof et on a :
c
N(t) =
1 + N0 − 1 e−at
c
c=2
3 N0 = 3
1 N0 = 1
1 2 3 4
Équilibres du système
On cherche les états du système tels que x′ = y ′ = 0. On doit donc
résoudre :
0 = (a − by )x
0 0
0 = (dx0 − c)y0
On trouve (0, 0) et ( dc , ab ).
Ce sont les points stationnaires ou d’équilibre du système. Les fonctions
constantes associées sont des solutions stationnaires.
x′ x(a − by)
=
y′ y(dx − c)
x′ (dx − c) y ′(a − by)
donc =
x y
′ ′
x y
donc dx′ − c = a − by ′
x y
donc dx − c ln(x) = a ln(y) − by + k
2.1 Préliminaires
2.1.1 Cadre général
Soit I un intervalle de R ouvert. Soit E un Banach et D ⊂ E un ouvert
connexe. On considère une application f : I × D → E continue et y0 ∈ E.
Définition 2.1 On appelle problème de Cauchy la recherche d’un intervalle
J tel que t0 ∈ J ⊂ I et d’une solution y : J → D telle que y soit dérivable
sur J et :
y ′ (t) = f (t, y(t))∀t ∈ J
y(t ) = y
0 0
Démonstration.
⇒ f est continue et y est dérivable par hypothèse donc y ′ est continue
et y est C 1 . R
Ainsi, y(t) = y(t0 ) + tt0 y ′(s) ds.
On obtient la deuxième formulation en remplaçant y ′ (s) par f (s, y(s)).
⇐ Il suffit de dériver pour obtenir y ′(t) = f (t, y(t)). Et on évalue en t0
pour avoir y(t0 ) = y0 .
7
CHAPITRE 2. THÉORÈMES GÉNÉRAUX
y ′ (t) = f (t, y2(t))∀t ∈ J2
2
y2 (t2 ) = y1 (t2 )
Alors le couple (J, y) défini par J = [t1 , t4 ] et y(t) = y1 (t) sur [t1 , t2 ] et
y(t) = y2 (t) sur [t2 , t4 ] est une solution locale qui prolonge ([t1 , t2 ], y1).
Lemme 2.0.1
Si f est C k sur I × D, toute solution locale (J, y) est de classe C k+1 sur J.
2.1.2 Exemples
1.
y ′ (t) = −2ty 2 (t)∀t ∈ R
y(0) =1
3.
y ′ (t) = −y 2 (t)∀t ∈ R
y(0) =1
Ce problème de Cauchy admet une unique solution maximale t 7→ 1
1+t
sur ] − 1, +∞[.
4.
y ′ (t) = −y 2 (t)∀t ∈ R+
y(0) =1
Ce problème a une unique solution globale t 7→ 1
1+t
sur R+ .
5.
y ′ (t) = y 2 (t)∀t ∈ R
y(0) =1
a une unique solution maximale t 7→ 1
1−t
sur ] − ∞, 1[.
Remarque 2.3 Le temps d’existence de la solution ne dépend pas de manière
continue de f :
y ′ (t) = y 2 (t) − εy 3 (t)∀t ∈ R
y(0) = 1
Z t
Démonstration. On pose Y (t) = g(s)u(s) ds.
t0
• Cas t > t0 .
Y (t0 ) = 0 et Y ′ (t) = g(t)u(t) 6 f (t)g(t) + g(t)Y (t).
On calcule
Rt Rt
− g(s) ds) ′ ′ − g(s) ds
(y(t)e t0
) = (Y (t) − Y (t)g(t))e t0
Rt
− g(s) ds
6 f (t)g(t)e t0
• On dit que f est lipschitzienne par rapport à x ssi il existe L > 0 telle
que pour tout x1 , x2 ∈ D, et pour tout t ∈ I,
• On dit que f est localement lipschitzienne par rapport à x ssi pour tout
(t0 , x0 ) ∈ I × D, il existe un voisinage V de (t0 , x0 et une constante
L(t0 , x0 ) tels que f soit lipschitzienne sur V de constante L(t0 , x0 ).
Remarque 2.6
• exp est localement lipschitzienne mais pas globalement.
• Une application lipschitzienne est continue.
• Une fonction globalement lipschitzienne l’est localement.
• Une fonction C 1 est localement lipschitzienne.
En soustrayant,
Z t
y1 (t) − y2 (t) = y1 (t0 ) − y2 (t0 ) + (f (s, y1(s)) − f (s, y2(s))) ds
t0
Donc :
Z t
ky1 (t) − y2 (t)kE 6 ky1 (t0 ) − y2 (t0 )kE + L ky1 (s) − y2 (s)kE ds
t0
r
ky(t) − y(t0 )kE 6 M|t − t0 | 6
2
Comme F (t, y) = f (t, y) sur [t0 − ηe, t0 + ηe], on obtient que (y, [t0 − ηe, t0 + ηe])
est une solution locale.
!!
n
[ r(xi )
J ×K ⊂ Uti × B xi ,
i=1 2
η r η′
α = min( , )=
2 4M 2
′ ′
En particulier, tn + α > T + − η3 + η2 > T + .
On obtient un prolongement z de y à ]T − , tn +α[)]T − , T + [ donc le couple
(]T − , T + [, y) n’est pas solution maximale.
Donc pour tout ε > 0, il existe T tel que pour tout t ∈ [T, t+ [,
d(y(t), ∂D) 6 ε
Sinon, si elle ne tend pas vers +∞ en t+ , alors il existe ε > 0 tel que pour
tout n, il existe tn tel que :
1 1
t+ − < tn < t+ et ky(tn )k 6
n ε
On pose η = 1
2
min(sup I − t+ , t+ − inf I).
Équations différentielles
linéaires
21
CHAPITRE 3. ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES LINÉAIRES
on ajoute une condition sur Y (0) (ie sur y(0) et y ′ (0)) alors on a une
unique solution maximale globale.
d
X
De plus, comme li′ (t) = ai,j lj (t), on a :
j=1
l1 (t)
.
..
n
X
w ′ (t) = det
lj′ (t)
j=1 ..
.
ld (t)
l1 (t)
.
..
n X
X n
= ai,j (t) det
li (t)
i=1 j=1 ..
.
ld (t)
n
X
= ai,i (t)w(t)
i=1
= tr(A(t))w(t)
D’où le résultat.
l
Y
Théorème 3.4 Soit A ∈ Md (C). χa = (−1)d (X − λj )mj .
j=1
Pour tout j, il existe mj solutions indépendantes de la forme yj,k =
e pj,k (t) avec pj,k un polynôme de degré inférieur à k − 1.
tλj
z
′ z′
y (t) = A(t)y(t) + b(t) avec y =
..
.
z (n)
n−1
X
et A la matrice compagnon de X − n
ai (t)X i et
i=0
0
0
b(t) =
..
.
0
g(t)
Wronskien
Définition 3.6 Soit z1 , · · · , zn un système fondamental de solutions avec
g = 0. On appelle matrice wronskienne de z1 , · · · , zn la matrice :
z1 (t) ··· zn (t)
. ..
W (t) = ..
.
(n−1)
z1 · · · zn(n−1)
m−1
X
De plus, les solutions sont bien indépendantes car si λi zi (t) = 0 alors
i=0
m−1
X
αi ti = 0.
i=0
D’où α0 = · · · = αm−1 = 0
Proposition 3.7 Sur K = R, soient λ1 , · · · , λk les racines de χA de multi-
plicité m1 , · · · , mk .
On décompose λj = αj + iβj .
On a alors le système fondamental de solutions :
t 7→ tr eαj t cos(βj t) et t 7→ tr eαj t sin(βj t)
avec 0 6 r < mj et 1 6 j 6 k.
Variation de la constante
Soit z1 , · · · , zn un système fondamental de solutions.
n
X
On cherche une solution de la forme z(t) = ci (t)zi (t).
i=1
On a :
0
c′1 (t) .
.. −1
..
= W (t)
.
0
c′n (t)
g(t)
Par la formule de Duhammel :
Z t
y(t) = S(t, t0 )y0 + S(t, s)b(s) ds
t0
!
− βb 0
P = a−d
2b
1
!
α −β
et on obtient x′ = x.
β α
Si α < 0,
Si α > 0,
Si α = 0,
Si λ < 0 et µ < 0,
Si λ > 0, µ < 0,
• Si ∆ = 0, λ est
! racine double donc,
λ 0
Si A ∼ , on a, si λ > 0 :
0 λ
Si λ < 0,
!
λ 1
Si A ∼ avec λ = 0,
0 λ
Sinon, si λ > 0,
Et si λ < 0,
4.1 Stabilité
Définition 4.1 Soit x0 un équilibre du système x′ (t) = f (x(t)).
On dit que x0 est un équilibre stable ssi pour tout voisinage de x0 , il existe
un voisinage U ′ ⊂ U de x0 tel que pour tout a ∈ U ′ , la solution (x(·, a) soit
définie sur R+ et ne sorte pas de U.
Définition 4.2 On dit que x0 est asymptotiquement stable ssi x0 est un
équilibre stable et il existe un voisinage W de x0 tel que pour tout a ∈ W ,
x(·, a) soit définie sur R+ et lim x(t, a) = x0 .
t→+∞
33
CHAPITRE 4. STABILITÉ DES SYSTÈMES NON LINÉAIRES
Soit (tn )n qui tend vers l’infini avec x(tn ) convergente vers l.
On a alors V (l) = V (0) donc l = 0 puisque 0 est minimum strict. On a
donc x(t) → 0 puisque B est compacte.
Remarque 4.2 Dans le cas où V (x) = kxk2 , on obtient que x0 est asympto-
tiquement stable avec convergence exponentiellement rapide.
hAx, xi 6 −αhx, xi
• x0 ∈ ∂Ω
• V > 0 sur Ω
– V = 0 sur Ω
−−→
– ∀x ∈ Ω ∩ B, grad V (x)f (x) > 0
Alors x0 est instable.
Méthodes numériques
39
CHAPITRE 5. MÉTHODES NUMÉRIQUES
Donc
n−1
X
|yn − y(tn )| 6 |ϕ(n−k−1)h (ϕh (yk )) − ϕ(n−k−1)h (yk+1)|
k=0
n−1
X
6 e(n−k−1)Lh |ϕk (yk ) − yk+1 |
k=0
n−1
X
6 e(n−k−1)Lh ch2
k=0
On majore :
Z
n−1
X T eLT − 1
e(n−k−1)Lh 6 e(T −t)L dt =
k=1 0 L
Donc :
eLT − 1
|yn − y(tn )| 6 c h
L
Y2 = yn + h2 f (Y1 )
Y3 = yn + hf (Y2)
yn+1 = yn + h6 (f (Y0 ) + 2f (Y1) + 2f (Y2 ) + f (Y3 ))
yn+1 == ΦEI
h (yn ) = yn + hf (yn+1 )
h = Φh ◦ Φh
ΦM EI
2 2
I(yn+1 ) = yn+1
t
Byn+1
= (yn + hf (Y ))t B(yn + hf (y))
= ynt Byn + ynt Bhf (Y ) + hf (Y )t Byn+1
yn+1 + yn
= I(y) + 2hf (Y ) B
t
2
= I(y) + 2hf (Y )t BY
= I(y)