DETERMINANTES DE LA MOROSIDAD Y SU INCIDENCIA EN EL RIESGO

CREDITICIO DEL SISTEMA FINANCIERO PERUANO (2013-2017)

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA:

El presente trabajo de investigación se sustenta en la necesidad urgente de poder determinar

qué factores provocan o influyen con mayor frecuencia el alto indice de morosidad.

El aumento de la morosidad es un factor más relevante al que se enfrenta las entidades

financieras para mantener un nivel de solvencia adecuado en el contexto de decrecimiento
economico anual.

De acuerdo con Kroszner (2002), la evolución de la cartera en mora, como una medida del
riesgo de crédito, está estrechamente relacionada con el origen de las crisis financieras.

Según Chavarín (2015), un sistema bancario óptimo promueve el crecimiento de las

actividades empresariales contribuyendo al crecimiento y desarrollo económico del país.
No obstante, el crecimiento de la economía se ve desalentado cuando el sistema bancario
por razones de seguridad, limita excesivamente el crédito a las actividades empresariales o
impulsa excesivamente el crédito asumiendo riesgos que podrían deteriorar su desempeño.

La morosidad se sufrido un aumento debido a la crisis economica que viene afrentando el

pais en los diferentes sectores economicos.De hecho los resultados financieros de algunas
entidades fiancieras se han visto afectados, ya que se han destrinado más recursos para
reservas o provisiones contra riesgos crediticios por los problemas que vienen atravesando
las empresas.

Las diferentes instituciones financieras enfrentan una serie de riesgos(posibilidades de

perdida) tales como los riesgos de crédito , riesgo de liquidez, riesgo de mercado y riesgo
operacional).

La activida crediticia constituye la principal fuente de ingresos para las entidades

financieras pero tambien puede ser la causa de quiebres y cierre de la empresa.

Según la Superintendencia de Banca y Seguro (SBS), el riesgo de crédito es la posibilidad

de pérdidas debido a la incapacidad o falta de voluntad de los deudores o terceros obligados
para cumplir sus obligaciones contractuales, considerando como entidades del Sistema
Financiero Bancario a las mas representativas como Banco de Credito del Perú, BBVA,
Scotiabank, Pichincha; son las que presentan riego, razón por la cual es un tema que nos
proponemos a investigar:”Determinantes de la Morosidad y su incidencia en el riesgo
crediticio del Sistema Financiero 2013-2017”, con la finalidad de ver que determinates de
la mora son mas determinantes frente al riesgo crediticio.

Para poder guiarnos que determinantes macroeconomicos y micronomicos de la morosidad

incurrimos en diversos autos de los cuales destacamos algunos de ellos:

Aver (2008) muestra que el riesgo de crédito del sistema bancario esloveno depende
especialmente de la situación económica (empleo y desempleo), las tasas de interés a largo
plazo y el valor del índice de bursátil.

Señala Chavarín (2015), el comportamiento del ratio de morosidad del sistema bancario
responde a diversos factores de la economía, factores políticos y factores regulatorios; y su
valor entre los bancos diverge principalmente por las diferencias que existen en las políticas
y recursos tecnológicos con los que administran los créditos.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:

 Problema General :

De acuerdo a los detalles que se mencionaron en el planteamiento del problema, se

formuló la siguiente pregunta de investigación:

 ¿Cuál es la influencia de los factores determinantes de la morosidad en el

riesgo crediticio del Sistema Financiero Peruano 2013-2017?

 Problemas Especificos:
 o ¿Cuál es la influencia del crecimiento del PBI en el riesgo crediticio del
Sistema Financiero Peruano 2013-2017?

o ¿Cuál es la influencia del Ratio de Liquidez en el riesgo crediticio del

Sistema Financiero Peruano 2013-2017?

o ¿Qué tanto explican los factores determinantes de la morosidad en el

Modelo de Regresión múltiple del Sistema Financiero Peruano 2013-2017?

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN:

En este sentido, considerando la importancia que tiene el sistema bancario en el

rendimiento de la economía, la investigación tiene relevancia desde el punto de
vistaeconómico, porque el conocimiento de la relación y efecto que ejercen las variables
macroeconómicas y microeconomicas sobre el riesgo crediticio es relevante para diseñar
las medidas reguladoras que promuevan el desempeño óptimo de los bancos, para fortalecer
sus operaciones crediticias y disminuir el nivel de morosidad para que puedan cumplir el
rol fundamental de contribuir al crecimiento de la economía.

Con la finalidad de analizar la respuesta de la morosidad del sistema bancario a las

fluctuaciones de las variables macroeconómicas tanto en un entorno de crisis financiera
como en un entorno de estabilidad financiera, se ha considerado relevante analizar las series
para el periodo enero 2013- Dic2017

Esta investigación busca beneficiar a las instituciones de banca múltiple (los bancos
comerciales) y a las microfinancieras, en especial estas últimas, ya que suelen asumir un
mayor riesgo en sus operaciones. Este trabajo permitirá que estas entidades puedan tomar
decisiones para evitar el deterioro de su cartera crediticia y disminuir con eso, las altas tasas
de morosidad que actualmente vienen en aumento.

LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN :

El estudio contempla el analisis del periodo entre 2013-2017, fundamentalmente porque en

estos ultimos 7 años, se ha visto la etapa en se refleja una fluctuación en el Sistema
Financiero.

El presente trabajo no presenta muchas limitaciones, pues contamos con una base de datos
brindada por la página oficial del MEF , SBS, sobre los determinantes macro y
microeconómicos; BCRP y los Estados Financieros de las entidades bancarias del BCP ,
Scotiabank , Pichincha y BBVA Continental donde encontramos información financiera de
cada una de estas entidades bancarias ,para la realización de nuestro trabajo.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN :

 Objetivo General :

Explicar la influencia de los factores determinantes de la morosidad en el riesgo

crediticio del Sistema Financiero Peruano 2013-2017.

 Objetivos Especificos :

o Analizar si el Crecimiento del PBI influyen en el riesgo crediticio del

Sistema Financiero Peruano 2014-2018
o Analizar si el ratio de liquidez influyen en el riesgo crediticio del
Sistema Financiero Peruano 2013-2017.

o Determinar la validez del modelo de Regresión múltiple del Sistema

Financiero Peruano 2013-2017.