ESTADISTICA 2013 1

SERIES DE TIEMPO – ALGUNOS EJERCICIOS RESUELTOS

156) a) Desestacionalizar la siguiente serie histórica con los datos que corresponden a las
estaciones del año, siendo los índices estacionales los que acompañan a la serie dada:

Año 2006 2007 2008 2009 Índice Estacional

Primavera 8 7 9 10 1,02
Verano 10 11 12 13 1,20
Otoño 9 8 9 10 1,10
Invierno 5 4 6 5 0,68

Para desestacionalizar una serie estacional dividimos los valores observados por los índices cuando
éstos se conocen:
AÑO/TRIM t Y(t) E(t) a)Y(t)/E(t) b) T(t) con est. b) T(t) sin est
Primavera 06 1 8 1,02 7,84 8,01 7,55
Verano 06 2 10 1,2 8,33 8,08 7,66
Otoño 06 3 9 1,1 8,18 8,14 7,77
Invierno 06 4 5 0,68 7,35 8,21 7,88
Primavera 07 5 7 1,02 6,86 8,27 7,98
Verano 07 6 11 1,2 9,17 8,34 8,09
Otoño 07 7 8 1,1 7,27 8,40 8,20
Invierno 07 8 4 0,68 5,88 8,47 8,31
Primavera 08 9 9 1,02 8,82 8,53 8,42
Verano 08 10 12 1,2 10,00 8,60 8,53
Otoño 08 11 9 1,1 8,18 8,66 8,63
Invierno 08 12 6 0,68 8,82 8,73 8,74
Primavera 09 13 10 1,02 9,80 8,79 8,85
Verano 09 14 13 1,2 10,83 8,86 8,96
Otoño 09 15 10 1,1 9,09 8,92 9,07
Invierno 09 16 5 0,68 7,35 8,99 9,18

Serie original con estacionalidad Serie desestacionalizada

T(t)=7,95+0,06 T(t)=7,44+0,11t
14 14

12 12

10 10

8 8

6 6

4 4

2 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

UBA – FCE Prof. Laura POLOLA

ESTADISTICA 2013 2

Comparación: La serie original es el punto de partida para estudiar la variable, en base a ella se
obtiene una tendencia como referencia que está influenciada por la componente estacional. Al
desestacionalizarla y obtener una nueva tendencia ésta refleja el comportamiento basal de la
variable Y sin estar afectada por la estacionalidad.

Por lo tanto la pendiente de la recta obtenida luego de desestacionalizar la serie indica que el
crecimiento promedio “real” de Y es de 0,06 u. por período y no de 0,11 como indicaría la
tendencia obtenida desde la serie original.

c) Pronosticar la variable en estudio para la primavera y el verano de 2011.

t T(t) c/est T(t) s/est Pronósticos estacionalizados: T(t).E(t)
prim 011 21 9,72 9,31 9,72.1,02=9,91 9,31.1,02=9,50
verano 011 22 9,82 9,37 9,82.1,20=11,78 9,37.1,20=11,24

Los pronósticos realizados con la tendencia obtenida de la serie original se estacionalizan

multiplicando por los índices estacionales (método habitual). Si se ha filtrado la serie para
desestacionalizarla, los pronósticos obtenidos a partir de la tendencia que surge de esta serie
también son adecuados pero deben estacionalizarse también.
Según el contexto de trabajo puede resultar más adecuada una u otra de estas tendencias según el
tipo de variable en estudio

157) a) Calcular la tendencia secular de la siguiente serie, que representa la producción de acero
en miles de toneladas de un determinado país:
Años Prod. T(t) Y/T Y/T -1 Ciclos PM* Y/PM E(t) E(t) AJUST**
1988 8 7,8 1,025641 0,025641 I
1989 10 10,8 0,925926 -0,0740741 -II 10,75 0,9302 0,9427 0,9361
1990 15 13,8 1,086957 0,0869565 +I 14,00 1,0714 1,0714 1,0639
1991 16 16,8 0,952381 -0,047619 -II 16,75 0,9552 0,9427 0,9361
1992 20 19,8 1,010101 0,010101 +I
Sumas 2,0141 2,0000

Cte de ajuste=
 teórica 0,993
real
T(t)=4,8+3t

8  10 10  15

*PM: 8  2.10  15
2 2   10, 75 (valor centrado)
2 4

**E(t) AJUST: E(t).Cte de ajuste

Si bien no se piden pronósticos, haber obtenido los índices estacionales o cíclicos permite obtener
estimaciones estacionalizadas de la variable Y.

UBA – FCE Prof. Laura POLOLA