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ESTADISTICA ESPANOLA
Vol. 30, Núm. 1 17, 1988, pggs. 51 a 69
RESUMEN
` Este trabajo ha sido realizado dentro del Proyecto CAYCIT PB85-0339. Los autores agrade-
cen los comentarios y sugerencias de dos evaluadores anánimos
^ 5T ^[)I^ i^I( ^1 E-SF'^^ti<)L A
1. INTRODUCCION
Suponemos el caso más simple de dos variables {y^, x^) que siguen un
proceso estacionario en covarianza.
Pod e m os escri b i r e f m o d e l o en s u re pres ent ac i ó n au torre gre s i v a como :
A I L^ B ( L ) Y^
(2.1 )
C( L) D ( L ) xr
en donde A(L), B(L), C(L) y D(L) son polinomios de retardos que bajo el
supuesto de normalización definimos:
A( L) = 1- a, L- a2L^-. ..; D( L)=1- d, L- d2L2- ...
siendo L el operador de retardos, tai que L" zt = zr_„ y donde u,t y u2r son
perturbaciones aleatorias que cumplen: .
^ si t = s
E i
(2.2)
0 si t ^ s
en donde:
^r^ d^2
(2.3)
^^2 ^2^
También escribiremos:
en donde:
_ C)
^^t 0 si t ^ s
RELACIONES ENTRE CAUSAL.IDAD. EXOGENEIDAD Y PREDETERMINEIDAD SS
siendo:
.
1 a, ,+ 2 bo a,2 + bó a22
)
coa»+bocea^2+O'^2+boffa^
(1 _boco)z (2.8)
co a, ,+ bn co a,,^ + bo a2?'+ a, Z có a, ,+ 2 ca a12 + a22
A partir
. de estas expresiones vamos a establecer una serie de definicio-
nes sobre los conceptos de causalidad y exogeneidad. Consideramos que
estamos interesados en estimar los parámetros de la prirnera relación de
(2.1) o(2.5) y que esos son los parámetros de interés.
Definición 1. NO CAUSALI DAD'j^ Se dice que la variable y no causa a la
variable x si el pasado de la variable y no ayuda a mejorar la predicción de
la variable x que se obtendría utilizando sólo el pasado de esta variable. Es
decir, la variable y no causa a la variable x si:
ir21( L) ^ p
w,^ = O
1/. Jacobs, ^eamer y Ward 11979) se refieren a este concepto como «y no es informativo
acerca del futuro de x».
2/. Ver Pierce y Haugh { 1977, 1979) donde se caracteriza ia no causalidad instantánea
como bo--co-= Q^^. Es evidente a partir de (2.8) que esta condición implica en la forma
reducida que w,^, pero la i mplicacidn inversa no se da con carácter general. Por otra
parte, debe observarse que cuando se da no causalidad instantánea de y hacia x, tam-
bién se da la inversa de x hacia y.
56 ESTADISTIC.a ESPA^^OLA
^2^ b} _ ^ Y W^^ - 0
o lo que es lo misma:
cov ( v2t , u,^) = D
3/. Wu 11983) define la predetermíneidad como co=0 y a12=0, lo cual implica nuestro
resultado, por lo cual satisface la condicidn sufíciente pero no la necesaria. Jacobs,
Leamer y Ward ( ^ 979) se refieren a este concepto como exogeneidad contemporánea.
4,/. Wu ( 1983) defíne la exogeneidad estricta como C(Li = 0 y R,^, lo cual igual que sucede
en su definicián de predetermineidad, satisface la condición suficíente de exogeneidad
estricta, pero no la necesaria.
REI^AC'1(^NES E!^ 1^RE C'Al.'SALIDAD. EX(^(:;ENEIDA[^ 1^' PRE[^E TERM[tiE{[)AL1 S^
(3.1)
A( L)+boG( L) B( L^ + boD( L)
ñ(L) _ -. _ _ (3.2)
C(L)() (i
DIL) J
6/ Las reglas generales para identificar modelos del tipo (2.1) pueden verse en Hsiao (1983).
$/ Caben destacar los trabajos de 5ims (1972, 1977) y Pierce y Haugh 11977 ^.
RELACIONES ENTRE CAUSALIDAD, EXOGENEIDAD Y PREDETERMINEIDAD 59
^ 1 l+ V Ó^22 60 ^ 22
^ (3.3)
bo ^22 ^22
9/ Ási lo han hecho, entre otros, Granger y Newbold (1977), Pierce y Haugh ^1977),
G ranger (1980) y G reenberg y Webster (19$31.
r:sr^nisTtc^ rsp4tiot.A
y no causa instantánea- _ A( L) B( L)
mente a x: n( L)= _
C(L) D(L)
w^ ^=0=^ bo=0
^, , 0
^2 =
o ^22
y no causa a x en sentido _ A( L) B( L) - La variable x es es-
estricto: nC L1= _ trictamente exógena.
D O^ L^ -- La variable x es fuer-
^21( L}=0 C( L)=0
temente exógena.
yw, 2=0 b^=0 ^_ ^r ^ D
0 a22
y no causa a x. A(L) 6( L)
_
n2 ^ ( L)=0=^^ C( L)=0 ^t( L.}^ _
O D(L)
y no causa instantáneamente Ql, 0 -La variable x es predeter-
a x. minada.
S2=
w,^--0^ a^^-O --La variable x es débil-
O cr22 mente exágena.
_ A(L} 6(L)
n( L) _ _ _ (3.8}
C^L} D(L}
^
^rt ^r^
_ (3.9}
v^t V2t
^a=E ( 3.14)
Q ,^ _ Q f2 _
yt I xr, Z^, ^ N {--- xt - IA(^}-- -- C(L} _ a r^ _ Q ,2
^zz ^z^ ^ Y^ C^ ( ^} -^22o^ ^}^ Xt- ^r r-- ^^^
----}
{3.12 )
1
=^ ^ (3.14)
RELACIONES ENTRE CAUSALIDAD, EXOGENEIDAD Y PREDETERMINEIDAD 65
V r:^ ^V ^ r^`bou2r
(3.18)
se cumple:
Cov (v2t, u,t) _ ^,2 (3.19 ^
Yt^xt-Z^^~N{(b
o +^)x-c
r ^12
^ Yr-> -d> -^-x_
r > ;a> > - } c s .2o)
^zz a2z Q^2 d22
al igual que en el caso anterior, basta con que ^r12 = 0 para que xt sea
débilmente exógena y predeterminada en la prirnera relación.
En la Tabla 3 presentamos las equivalencias que se dan entre las distintas
definicianes de causalidad y exogeneidad, bajo este supuesto de identifica-
ción. Conviene destacar el hecho de que, en este caso, ningún resultado de la
causalidad implica nada en términos de los otros resuftados. La única
equivalencia que se produce es, nuevamente, entre exogeneidad débil y
predetermineidad y entre exogeneidad fuerte y exogeneidad en sentido
extricto.
'4. CONCLUSIONES
SUMMARY
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS