Función de distribución acumulada. 1.

Un centro de distribución autorizado de una compañía

telefónica vende un modelo en particular de un teléfono
𝐹𝑋 (𝑥) = 𝑃(𝑋 ≤ 𝑥) celular. Si la distribución de probabilidad para x, de una
demanda diaria del modelo del teléfono es:
𝐹𝑋 : ℝ → [0,1] x 0 1 2 3 4 5
𝑥 𝑓𝑋 (𝑥) 0.10 0.40 0.20 0.15 0.10 0.05
∑ 𝑓𝑋 (𝑥𝑖 ); 𝑋 discreta Calcule el valor esperado de X, demanda diaria.
𝐹(𝑥) =
𝑖=−∞
𝑥
2. La función de densidad de la v.a.c. X, el número total de
horas en unidades de 100, que una persona utiliza una plancha
∫ 𝑓𝑋 (𝑡)𝑑𝑡; 𝑋 continua durante un año está dada por:
{−∞ 𝒙; 0 ≤ 𝑦 < 1
𝑓𝑋 (𝑥) = { 𝟐 − 𝒙, 1≤𝑦<2
Propiedades de la función de distribución: 𝟎, en otro caso.
Obtén el número promedio de horas por año que la persona
1. 0 ≤ 𝐹𝑋 (𝑥) ≤ 1; −∞ < 𝑥 < ∞ utiliza la plancha.
2. Para el mayor valor en el rango de la v.a. X, 𝐹𝑋 (𝑥) = 1
lim 𝐹𝑋 (𝑥) = 1 Propiedades del valor esperado.
𝑥→∞
1. El valor esperado de una constante c, es la misma constante.
Para el menor valor en el rango de la v.a. X, 𝐹𝑋 (𝑥) = 0 E(c) = c
lim 𝐹𝑋 (𝑥) = 0 2. El valor esperado de una v.a. por una constante, es la
𝑥→−∞
3. La función 𝐹𝑋 (𝑥) es no decreciente. constante por el valor esperado de la v.a.
Si 𝑎 ≤ 𝑏, entonces 𝐹𝑋 (𝑎) ≤ 𝐹𝑋 (𝑏) E(cX) = cE(X)
4. La probabilidad de que la v.a. esté en el intervalo (a, b] está 3. El valor esperado de la cantidad aX + b con a y b
dada por: constantes, es el producto de a por el valor esperado de X
𝑃(𝑎 < 𝑋 ≤ 𝑏) = 𝐹𝑋 (𝑏) − 𝐹𝑋 (𝑎) más b.
E(aX + b) = aE(X) + b
En general:
4. Si g(x) es una función de X, entonces:
𝐹 (𝑏) − 𝐹𝑋 (𝑎) + 𝑓𝑋 (𝑎); 𝑋 discreta
𝑃(𝑎 < 𝑋 ≤ 𝑏) = { 𝑋 ∑ 𝑔(𝑥)𝑓𝑋 (𝑥); 𝑋 discreta
𝐹𝑋 (𝑏) − 𝐹𝑋 (𝑎); 𝑋 continua
∀𝑥
𝐸(𝑔(𝑋)) = 𝑥
1. Sea X una v.a. con función de probabilidad 𝑓𝑋 (𝑥)
∫ 𝑔(𝑥)𝑓𝑋 (𝑥)𝑑𝑥; 𝑋 continua
x –5 –1 1 1.5 3 {−∞
𝑓𝑋 (𝑥) 0.2 0.01 0.3 0.29 0.2 5. El valor esperado de una suma de funciones es igual a la
suma de los valores esperados.
a) Construir la función de distribución X en forma tabular.
Si 𝑔1 (𝑋) y 𝑔2 (𝑋) son funciones de X entonces:
b) Trazar la gráfica a partir de a).
c) Calcular P(X<1) 𝐸(𝑔1 (𝑋) + 𝑔2 (𝑋)) = 𝐸 (𝑔1 (𝑋)) + 𝐸(𝑔2 (𝑋))
d) Calcular P(-1<X≤1)
EJERCICIOS:
2. El tiempo requerido por los estudiantes para presentar 1. Encuentre la función de distribución acumulada y calcule
un examen de una hora es una v.a. con una función de el valor esperado de X.
densidad dada por: 𝟏
𝟑 𝟐 ;0 < 𝑥 < 2
𝑓(𝑦) = {𝟐 𝒚 ; 0 ≤ 𝑦 ≤ 1 𝑓𝑋 (𝑥) = { 𝟒
𝒙 − 𝟐; 𝟐 ≤ 𝑥 < 3
𝟎, en otro caso. 𝟎, en otro caso.
a) Obtener 𝐹𝑌 (𝑦) 2. Sea X una v.a. compruebe si la siguiente función es una
b) Trazar la gráfica de 𝐹𝑌 (𝑦) función de distribución acumulada.
c) A partir de a), encuentra 𝐹𝑌 (−1); 𝐹𝑌 (0) 𝑦 𝐹𝑌 (1). 𝟎; 𝑥 < 0
𝒙
Valor esperado de una variable aleatoria. , 0≤𝑥<2
𝟖
Sea X una v.a. con distribución de probabilidad 𝑓𝑋 (𝑥); el 𝐹𝑋 (𝑥) = 𝟐
𝒙
Valor Esperado, E(X), de X es: ; 2≤𝑥<5
𝟐𝟓
{𝟏; si 𝑥 ≥ 5
∑ 𝑥𝑓𝑋 (𝑥); 𝑋 discreta
∀𝑥
3. Un automovilista desea asegurar su automóvil por 50000
𝐸(𝑋) = ∞ UM. La compañía aseguradora estima que una pérdida total
∫ 𝑥𝑓𝑋 (𝑥)𝑑𝑥; 𝑋 continua puede ocurrir con una probabilidad de 0.002; un 50% de
{−∞ pérdida con una probabilidad de 0.01 y un 25% de pérdida con
una probabilidad de 0.1. Si no se toman en cuenta el resto de
las pérdidas parciales, ¿qué prima deberá cobrar anualmente
Valor esperado = Esperanza = Media
la aseguradora para tener una utilidad promedio por
E(X)=𝜇𝑋 = 𝜇
automóvil de 500 UM?