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Dado que la econometría es una parte fundamental de la economía, y ésta última además de
ser una ciencia matemática y estadística también es una ciencia social, Paul Lazarfeld contribuyó
con la sociología matemática moderna postulando algunas leyes para la econometría, así como
“algunos lo hacen, otros no” y “es diferente en el sur” que en síntesis explican que al hacer un
estudio se toma en cuenta lo que se supone es racional en el comportamiento de un individuo
o de un grupo, pero poco se habla de los disidentes o de los que no actúan según lo esperado y
es así que nace la necesidad de permitir la heterogeneidad en el modelado.
Lazarfeld explica en su tercera ley “La gente de Hill causa problema” como la desigualdad que
existe en toda economía respecto al poder que pocos tienen y a muchos influye, y su estudio y
cuantificación se propone como una gran preocupación tanto en la sociología como en la
economía. Dejando su último postulado “Nada funciona en la India” como una alegoría para
describir que las teorías conductuales de la mayoría no necesariamente convergen en toda la
población ya que siempre habrá grupos con comportamientos distintos donde los modelos ya
probados tendrán poca validez por la diferente realidad en la que se encuentre.
Al pasar los años, el estudio de la econometría ha permitido obtener las herramientas necesarias
(hasta el momento) para explicar de manera apropiada los fenómenos económicos; así pasando
de modelos bivariados de Fisher (1907), hasta la metodología de ecuaciones simultáneas en la
que los regresores pueden ser conjuntamente dependientes, se puede probar claramente que
el límite del conocimiento puede estar más cerca de lo que se piensa.
Recordando los orígenes de la temática de la cointegración como lo son las ecuaciones
simultaneas señaladas por Orcutt, 1982. Se ha logrado dar tres características principales como
dependencia conjunta, dependencia serial y no estacionariedad, se logra reconocer que el
propósito de toda investigación es producir nuevos métodos que sirvan como solución ante los
fallos de los procesos convencionales. Lo normal es establecer relaciones lineales entre las
variables a pesar de no existir relación lineal finita entre las ya mencionadas variables. Otro
límite encontrado en la investigación a mencionarse es el tema de estimación e inferencia con
instrumentos deficientes, ya que Sargan pudo demostrar que las tasas de convergencia más
lentas ocurrían cuando fallaban las condiciones de clasificación de primer orden, pero los
parámetros aún se identificaban.
Las raíces unitarias causan problemas especialmente por las distribuciones no estándar que
provocan para los estimadores además de la dificultad de diferenciar entre tendencias
estocásticas y alternativas de tendencias deterministas. En los casos raíz de la unidad, las
ganancias pueden parecer sustanciales porque el agrupamiento convierte no estándar en una
teoría del límite estándar más utilizable mediante el promedio de la sección transversal. Estas
características han hecho que la teoría de raíz de la unidad de panel sea popular entre los
profesionales. La relevancia de estos resultados cuando la homogeneidad no se aplica es una
cuestión diferente.
Normalmente si hallamos una serie temporal por ejemplo con una tendencia determinista, se
procede a hacer la extracción de dicha tendencia, para poder trabajar con dicha serie. Pero no
es realista pretender que tales formulaciones y filtros explican el proceso por el cual las
tendencias realmente ocurren en el mundo real. Así nadie realmente entiende las tendencias, a
pesar de que la mayoría de nosotros vemos las tendencias cuando miramos los datos
económicos. Una consecuencia casi universal de las tendencias en los datos es el fenómeno de
regresión llamado regresión espuria. En efecto, cualquier función de tendencia que postulemos
en una especificación econométrica resultará ser estadísticamente significativa en muestras
grandes siempre que los datos tengan una tendencia, ya sea de la misma forma que la
especificada en la regresión empírica o no.
1.2.6. Los GDP son desconocidos e inherentemente incognoscibles.
Se presume que los datos de la serie de tiempo están disponibles y el DGP pertenece a una
familia paramétrica k-dimensional y satisface ciertas condiciones de regularidad. La clase de
modelos empíricos potenciales para los datos generados es muy amplia, pero normalmente
dependerá de algunas reglas de estimación para obtener valores numéricos de los parámetros
desconocidos o reglas para promediar los parámetros.
En lugar del caso de los regresores de tendencia, el precio de incluir regresores adicionales
disminuye cuando la señal disminuye, como ocurre a menudo en los casos de identificación
débil. Por ejemplo, en el modelo de tendencia de evaporación.
Cuando solo se conoce la clase de modelo, los métodos de selección del modelo pueden usarse
para determinar qué modelo de candidato es el más apropiado, los resultados de la limitación
discutidos anteriormente proporcionan límites sobre cuán cerca podemos llegar en el modelado
empírico para el verdadero DGP y en el pronóstico para el pronóstico óptimo. Resulta que estos
límites son alcanzables, al menos asintóticamente.