Matriz de Riesgos

Posición de Riesgo Posición de Cobertura

Factor de Riesgo Contexto Referencia Cerrada Detalle
Corta Larga Abierta
Natural Derivados

X Swaps de negociación Interbank negocia S/ 127.5 millones (en

Las fluctuaciones dela Tasa de interés de Tasa de Interés operaciones en moneda nacional y extranjera).
Tasa de Interés afectan de dos maneras al Banco: la
primera, a través del cambio en la
valorización de los activos y pasivos; y la Swaps de tasa Libor
X Interbank negocia S/ 475.6 millones.
segunda, afectando los flujos de caja al contra tasa fija
momento de su re-precio.

El riesgo de X Swaps de negociación Interbank negocia S/ 219.3 millones.

crédito es el de monedas.
principal
riesgo que
debe Al 31 de diciembre de 2016, Interbank tuvo una
administrar El riesgo de cambio de moneda Forward (Incluyendo posición neta corta de S/ 309.3 millones. El banco
X Swap Cambiarios) compensa su posición en derivados mediante
el Banco. extranjera es el relacionado con la
variación del valor de las posiciones posiciones spot.
Tipo de Cambio de dentro y fuera del estado de situación
moneda financiera que se vean afectadas Al 31 de diciembre de 2016. Interbak tuvo una
negativamente por los movimientos de Forward (Incluyendo posición neta larga de S/ 513.7 millones. El banco
los tipos de cambio. X
Swap Cambiarios) compensa su posición en derivados mediante
posiciones spot.

X Opciones de tipo de Interbank negocia un valor nominal de S/ 192.6

cambio dólar/sol millones.