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CAPITULO 5 Funciones aleatorias estacionarias § 5.1. Definicién y propiedades principales de las funciones aleatorias estacionarias Generalmente se Ilaman estacionarios a tales. procesos y objetos cuyas caracteristicas determinadas no dependen del tiempo de obser- vacién, es decir, no cambian al decalar arbitrariamente el tiempo (son invariantes con respecto a cualesquiera decalajes del tiempo). De acuerdo con lo dicho, se denomina estacionaria a una. funcién aleatoria X (¢) si las determinadas caracteristicas probabilisticas de la funcién aleatoria X (f+ A), cualquiera que sea A, coinciden idénticamente con las caracteristicas correspondientes de la X (t). Es evidente que la esperanza matematica y la dispersion de la funcién aleatoria estacionaria son constantes y su funcién correla- tiva depende solamente de la diferencia de los argmuntus 1 — ¢’. En efecto, segin la definicién general de la estacionaridad, la espe- ranza matematica y la funcién correlativa de la funcién aleatoria estacionaria X (4) satisfacen las condiciones Me (t) my (t+ A), 6.1.) K, (t, t') =K ,(t + A, t+) (6.4.2) cualquiera que sea A. Poniendo en (5.1.4) A = —t, obtendremos ms, (f) =m, (0) = const. (5.1.3) Poniendo en (5.1.2) 4 = —2’, obtendremos K,(, y= K,@—t', 0). (14) La dispersién de la funcién aleatoria X (4) es igual al valor de su funcién correlativa cuando ¢ = t. Por eso, de (5.1.4) se deduce que Dy (t) =Kx (t, th =K, (0, 0) = D, (0) = const. (5.4.5) Designando la funcién de una variable t—¢ en el segundo miembro de la igualdad (5.1.4) es it, (t — t’), podemos escribir Ky (t, t') = hy (t —) = ky (4), —t'. (6.1.6) Ahora bien, si la funcién aleatoria X (t) es estacionaria, enton- ces, dondequiera que elijamos un intervalo t de longitud dada en el eje de Ja variable independiente ¢, los valores de la funcién aleato- As—onss 194 aleatorias estacionarias ria X (é) tienen en los extremes de este intervalo un mismo momento de correlacién , {t). Para todos los problemas practices en los que se trata sélo con momentos de los dos primeros érdenes (esperanzas matemiticas y funciones correlativas), basta la constancia de la esperanza mate- mética y la dependencia de la funcién de correlacién sélo de la difc- rencia de los argumentos para considerar estacionaria a wna funcién alealoria. Por eso, las funciones aleatorias cuyas esperanzas mate- malicas son constantes y las funciones correlativas dependen solo de la diferencia de los argumentos sé Ilaman estacionarias en el sentido amplio. En aquellos casos en que se trata de otras caracteris- ticas de la tuncidén aleatoria, la estacionaridad en el amplio sentido no es suficiente. Es necesario exigir que todas las caracteristicas de la funcién aleatoria que nos interesan sean invariantes con respecto a los decalajes arbitrarios a lo largo del eje de la variable indepen- diene para que se pueda considerar estacionaria dicha magnitud. Asi pues, en los problemas practicos tenemos que encontrarnos con diferente «grado de estacionaridad» de las funciones aleatorias en dependencia de cudles son las caracteristicas probabilisticas que nos interesan. Las funciones aleatorias pueden ser estacionarias ten mayor o menor grado». La estacionaridad en el sentido amplio repre- senta el tipo mds simple de estacionaridad. La exigencia de estacio- naridad en el sontido amplio impone a una funcidn aleatoria lus minimas limitaciones. Otro caso extremo representa la estacionari- dad completa o la estacionaridad en el sentido estricta cuando todas Jas caracteristicas probabilisticas de Ja funcién alcaloria, sin exclu- siém ninguna, son invariantes con respecto a los decalajes arbitra- rios por él eje de la variable independiente. La funciém aleatoria X () se denomina estacionaria en el sentido estricto, si todas las Jeyes de distribucién de todos los érdenes posibles de la funcién aleatoria X (¢-F A), cualquiera quo sea A, coinciden idéntica- mente con Las correspondientes leyes de distribucién de la funcién aleatoria X (é). A continuacién, al hablar de las funciones aleatorias estacionarias, siempre tendremos en cuenta sélo las funciones alea- torias estacionarias en el sentido amplio. Por oso, para abreviar, Hamaremos estacionarias a tales funciones aleatorias sin sefialar que la estacionaridad se entiende siempre en el sentido amplio. Segiin la definicién dada, Ja funcién aleatoria con esperanza matematica variable es no estacionaria incluso si la funcién corre- lativa de la misma depende s6lo de la diferencia de los argumentos. Sin embargo, tat no estacionaridad es, evidentemente, no esencial, puesto que la funcién aleatoria centrada X° (¢) = X (t} — m, (1) eg estacionaria siempre que la funcién correlativa de la funcién aleatoria X (¢) dependa sélo de la diferencia de los argu- mentos. § 5.1. Definiciin y proptedades principales 195 Como la funcién correlativa de cualquier funcién aleatoria es simétrica, es decir, no cambia de valor al permutar los valores de los. atgumentos, entonces la funcién correlativa de una funcién aleatoria estacionaria satisface la condicién hy (t! — 1) = hy (t — 1) o bien eg (—1) = Ig (t)e (6.4.7) Asi pues, la funcién correlativa de una funcién aleatoria estacionaria es funcién par de la diferencia de los argumentos. La desigualdad (4.3.2) a que satisface la funcién correlativa de cualquier funcién aleatoria toma, en caso de una funcién aleatoria estacionaria X (é), la forma [ bs (0) |< bx (0) = Dy. (5.4.8) Asi pues, la funcién correlativa de una funcién aleatoria estaciona- ria, cualquiera que sea t, no puede ser, en magnitud absoluta, mayor que su valor correspondiente al origen de coordenadas. Ejemplo 5.1.t, En los ejomplos 4.2.3, 4.2.6 y 4.2.7 dados en el capitulo anterior nos encontramios con la funcién correlativa, dependiento sdlo de la diferencia de los argumentos, de la forma keg (t)= Dye", peat La funcién aleatoria que tiene la esperanza matemética constante y tal funcién correlativa es estacionaria (en el sentido amplio). Ejemplo 5.4.2, La funcién aleatoria examinada en el ejemplo 4.2.1 es estacionaria solamente en el caso cuando las dispersiones de las magnitudes aleatorias J y Z son iguales. En el caso general de diferentes dispersiones de las magnitudes aleatovias Uy Z esta funcidn aleatoria no es estacionaria. Ahora bien, la oxcilactén arménica de cierta frecuencia, con amplitud y fase aloalovias, ropresenta en el caso general una funcidn aleataria no estacionaria y sélo en el caso particular de ser iguales las disporsiones de los coefi¢ientes aleatorios ad jun- tog al seno y el coseno, es una fyncién aleatoria estacionaria, Ejemplo 5.1.3. La funcién aleatoria representada en el ejompln 4.2.3 es estacionaria cualquiera que sea la densidad de probabilidad de Ja frecuencia aleatoria da oscilaciones f («) puesto que su esperanza matemitica os idéntica- mente igual a cero, mientras quo Ja funcién correlativa. determinada por Ja formula (4.2.21), depende sélo de la diferencia de los argumentos. Ejemplo 5.1.4. Si fie (atl, Kx (ty f= De * lO", entonces La funci6n alcatoria X (2) es no estacionaria, No obstante, esta no esta- cionaridad no es esencial, puesto que la correspondiente funcién aleatoria centrada X° (2) es estacionaria. En las aplicaciones tenemos que encontrarnos frecuentemente con la funcién correlativa exponencial key (1) = Dye 14, (5.4.9) 42"

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