CAPITULO 5
Funciones aleatorias estacionarias
§ 5.1. Definicién y propiedades principales
de las funciones aleatorias estacionarias
Generalmente se Ilaman estacionarios a tales. procesos y objetos
cuyas caracteristicas determinadas no dependen del tiempo de obser-
vacién, es decir, no cambian al decalar arbitrariamente el tiempo
(son invariantes con respecto a cualesquiera decalajes del tiempo).
De acuerdo con lo dicho, se denomina estacionaria a una. funcién
aleatoria X (¢) si las determinadas caracteristicas probabilisticas
de la funcién aleatoria X (f+ A), cualquiera que sea A, coinciden
idénticamente con las caracteristicas correspondientes de la X (t).
Es evidente que la esperanza matematica y la dispersion de la
funcién aleatoria estacionaria son constantes y su funcién correla-
tiva depende solamente de la diferencia de los argmuntus 1 — ¢’.
En efecto, segin la definicién general de la estacionaridad, la espe-
ranza matematica y la funcién correlativa de la funcién aleatoria
estacionaria X (4) satisfacen las condiciones
Me (t) my (t+ A), 6.1.)
K, (t, t') =K ,(t + A, t+) (6.4.2)
cualquiera que sea A. Poniendo en (5.1.4) A = —t, obtendremos
ms, (f) =m, (0) = const. (5.1.3)
Poniendo en (5.1.2) 4 = —2’, obtendremos
K,(, y= K,@—t', 0). (14)
La dispersién de la funcién aleatoria X (4) es igual al valor de su
funcién correlativa cuando ¢ = t. Por eso, de (5.1.4) se deduce que
Dy (t) =Kx (t, th =K, (0, 0) = D, (0) = const. (5.4.5)
Designando la funcién de una variable t—¢ en el segundo
miembro de la igualdad (5.1.4) es it, (t — t’), podemos escribir
Ky (t, t') = hy (t —) = ky (4), —t'. (6.1.6)
Ahora bien, si la funcién aleatoria X (t) es estacionaria, enton-
ces, dondequiera que elijamos un intervalo t de longitud dada en el
eje de Ja variable independiente ¢, los valores de la funcién aleato-
As—onss194 aleatorias estacionarias
ria X (é) tienen en los extremes de este intervalo un mismo momento
de correlacién , {t).
Para todos los problemas practices en los que se trata sélo con
momentos de los dos primeros érdenes (esperanzas matemiticas
y funciones correlativas), basta la constancia de la esperanza mate-
mética y la dependencia de la funcién de correlacién sélo de la difc-
rencia de los argumentos para considerar estacionaria a wna funcién
alealoria. Por eso, las funciones aleatorias cuyas esperanzas mate-
malicas son constantes y las funciones correlativas dependen solo
de la diferencia de los argumentos sé Ilaman estacionarias en el
sentido amplio. En aquellos casos en que se trata de otras caracteris-
ticas de la tuncidén aleatoria, la estacionaridad en el amplio sentido
no es suficiente. Es necesario exigir que todas las caracteristicas
de la funcién aleatoria que nos interesan sean invariantes con respecto
a los decalajes arbitrarios a lo largo del eje de la variable indepen-
diene para que se pueda considerar estacionaria dicha magnitud.
Asi pues, en los problemas practicos tenemos que encontrarnos con
diferente «grado de estacionaridad» de las funciones aleatorias en
dependencia de cudles son las caracteristicas probabilisticas que nos
interesan. Las funciones aleatorias pueden ser estacionarias ten
mayor o menor grado». La estacionaridad en el sentido amplio repre-
senta el tipo mds simple de estacionaridad. La exigencia de estacio-
naridad en el sontido amplio impone a una funcidn aleatoria lus
minimas limitaciones. Otro caso extremo representa la estacionari-
dad completa o la estacionaridad en el sentido estricta cuando todas
Jas caracteristicas probabilisticas de Ja funcién alcaloria, sin exclu-
siém ninguna, son invariantes con respecto a los decalajes arbitra-
rios por él eje de la variable independiente. La funciém aleatoria
X () se denomina estacionaria en el sentido estricto, si todas las
Jeyes de distribucién de todos los érdenes posibles de la funcién
aleatoria X (¢-F A), cualquiera quo sea A, coinciden idéntica-
mente con Las correspondientes leyes de distribucién de la funcién
aleatoria X (é).
A continuacién, al hablar de las funciones aleatorias
estacionarias, siempre tendremos en cuenta sélo las funciones alea-
torias estacionarias en el sentido amplio. Por oso, para abreviar,
Hamaremos estacionarias a tales funciones aleatorias sin sefialar que
la estacionaridad se entiende siempre en el sentido amplio.
Segiin la definicién dada, Ja funcién aleatoria con esperanza
matematica variable es no estacionaria incluso si la funcién corre-
lativa de la misma depende s6lo de la diferencia de los argumentos.
Sin embargo, tat no estacionaridad es, evidentemente, no esencial,
puesto que la funcién aleatoria centrada X° (¢) = X (t} — m, (1)
eg estacionaria siempre que la funcién correlativa de la funcién
aleatoria X (¢) dependa sélo de la diferencia de los argu-
mentos.§ 5.1. Definiciin y proptedades principales 195
Como la funcién correlativa de cualquier funcién aleatoria es
simétrica, es decir, no cambia de valor al permutar los valores de los.
atgumentos, entonces la funcién correlativa de una funcién aleatoria
estacionaria satisface la condicién
hy (t! — 1) = hy (t — 1)
o bien
eg (—1) = Ig (t)e (6.4.7)
Asi pues, la funcién correlativa de una funcién aleatoria estacionaria
es funcién par de la diferencia de los argumentos.
La desigualdad (4.3.2) a que satisface la funcién correlativa de
cualquier funcién aleatoria toma, en caso de una funcién aleatoria
estacionaria X (é), la forma
[ bs (0) |< bx (0) = Dy. (5.4.8)
Asi pues, la funcién correlativa de una funcién aleatoria estaciona-
ria, cualquiera que sea t, no puede ser, en magnitud absoluta, mayor
que su valor correspondiente al origen de coordenadas.
Ejemplo 5.1.t, En los ejomplos 4.2.3, 4.2.6 y 4.2.7 dados en el capitulo
anterior nos encontramios con la funcién correlativa, dependiento sdlo de la
diferencia de los argumentos, de la forma
keg (t)= Dye", peat
La funcién aleatoria que tiene la esperanza matemética constante y tal funcién
correlativa es estacionaria (en el sentido amplio).
Ejemplo 5.4.2, La funcién aleatoria examinada en el ejemplo 4.2.1 es
estacionaria solamente en el caso cuando las dispersiones de las magnitudes
aleatorias J y Z son iguales. En el caso general de diferentes dispersiones de las
magnitudes aleatovias Uy Z esta funcidn aleatoria no es estacionaria. Ahora
bien, la oxcilactén arménica de cierta frecuencia, con amplitud y fase aloalovias,
ropresenta en el caso general una funcidn aleataria no estacionaria y sélo en el
caso particular de ser iguales las disporsiones de los coefi¢ientes aleatorios ad jun-
tog al seno y el coseno, es una fyncién aleatoria estacionaria,
Ejemplo 5.1.3. La funcién aleatoria representada en el ejompln 4.2.3 es
estacionaria cualquiera que sea la densidad de probabilidad de Ja frecuencia
aleatoria da oscilaciones f («) puesto que su esperanza matemitica os idéntica-
mente igual a cero, mientras quo Ja funcién correlativa. determinada por Ja
formula (4.2.21), depende sélo de la diferencia de los argumentos.
Ejemplo 5.1.4. Si
fie (atl, Kx (ty f= De * lO",
entonces La funci6n alcatoria X (2) es no estacionaria, No obstante, esta no esta-
cionaridad no es esencial, puesto que la correspondiente funcién aleatoria
centrada X° (2) es estacionaria.
En las aplicaciones tenemos que encontrarnos frecuentemente
con la funcién correlativa exponencial
key (1) = Dye 14, (5.4.9)
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